Strategier

BTC 4H Bollingerband: lång momentumfortsättning efter utbrott över övre bandet med dagligt filter för hausseartad regim

Utfall: Övergiven

BtcFourHourBollingerUpperBandMomentumContinuationLong

Utfallssammanfattning

Strategin vände en tidigare misslyckad lång position med medelåtergång vid nedre BB till en lång position med momentumfortsättning vid övre BB på BTC 4H-terminer, styrd av en daglig hausseartad regim. Hypotesen var att bandbrott vid 2 sigma speglar regimskiften som fortsätter i timmar till dagar. Strategin implementerades korrekt med 485 ingångar och gav till och med en positiv totalavkastning på +12.7%, men vinstfaktorn var bara 1.016 med Sharpe -0.10 och en genomsnittlig affärsavkastning nära $11 (~0.01%) — långt under lönsamhetsnivån — eftersom provisioner (22% av bruttoavkastningen) och marknadspåverkan (77%) åt upp hela edgen, med en kapacitet på bara $168k. Analytikern övergav strategin vid granskningsgrinden för backtestet i dess andra iteration. Det var ett verkligt ekonomiskt resultat, inte en kodbugg: ingen optimering kunde lyfta en bruttoedge före kostnader på noll över kostnadsgolvet, så strategin gick aldrig vidare till optimering eller riskgranskning.

Strategirapport

Hypotes

En strategi med enbart långa positioner för ett enda instrument med STATISTICAL-DISTANCE MOMENTUM-CONTINUATION på BTCUSDT perpetual futures, med 4-timmarsstaplar och enbart OHLCV-data samt ett dagligt filter för hausseartad marknadsregim. Förslaget är SYMMETRIC INVERSION av den misslyckade BtcFourHourBollingerLowerBandMeanRevLong-strategin (Sharpe -0.38, PF 0.93). Analytikerns felanalys dokumenterade en CRITICAL ECONOMIC FINDING: ”BB-distansutlösare sammanfaller ofta med regimskiften (likvidationskaskader, makrochocker) som tar dagar att lösas upp, NOT brus som snabbt återgår mot medelvärdet.” Detta skiljer sig mekanistiskt från hastigheten hos RSI(2) (som fångar brusöverslag som går tillbaka). Följden är: om BB-LOWER signalerar nedåtgående CONTINUATION (misslyckades som lång position med återgång mot medelvärdet), bör BB-UPPER signalera uppåtgående CONTINUATION och fungera som lång momentumposition vid ingång. Den ekonomiska mekanismen: på BTC återspeglar en stängning på 4H över det övre Bollinger-bandet för 20 perioder (mer än 2 standardavvikelser över medelvärdet för 20 perioder) vanligtvis (a) kraftiga institutionella FOMO (ETF-inflöden som accelererar), (b) makrohändelser där kapital söker sig till BTC (Fed-vändning, regulatorisk medvind), (c) systematiska momentumhandlare som köper i kaskader, (d) blankare som fastnat och tvingas täcka sina positioner. Dessa regimskiftande UPWARD-händelser tar vanligtvis dagar att lösas upp och ger CONTINUATION över 4-24 timmar i stället för återgång. Detta är analytikerns SAME ekonomiska slutsats (BB-distans = regimskifte), här tillämpad symmetriskt på uppsidan. Förslaget uppfyller uttryckligen analytikerns filterkrav: ”När du föreslår en ny mekanism för återgång mot medelvärdet för en tillgång som redan har en fungerande sådan strategi, REQUIRE hypotesen för att förklara varför den nya signaltypen skulle fånga en fundamentalt annorlunda edge med positivt förväntningsvärde.” Detta är NOT inte en mekanism för återgång mot medelvärdet — det är en momentumfortsättning som använder BB-distans som ingångsutlösare. Mekanistiskt skild från BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong (annan riktning, annan signaltyp) och från BtcFourHourVolumeBreakoutLong (BB-upper bygger på standardavvikelser, inte Donchian+volym). Detta är den THIRD validerade mekanismklassen på BTC 4H om den lyckas: hastighetsåtergång (RSI), volymutbrott (Donchian+volym), distansfortsättning (BB-upper).

Iteration 2: korrigering av felet med ”fryst signal” i lager 2. Den tidigare versionen lade calculate_signal bakom `if not self._bull_regime: return 0.0`; eftersom de syntetiska scenarierna i lager 2 inte tillför de extra dagsstaplar som styr regimflaggan förblev _bull_regime False och alla signaler föll ihop till 0.0 (479 identiska signaler på steady_downtrend). Den minsta korrekta ändringen: calculate_signal returnerar nu det kontinuerliga avståndsvärdet BB varje stapel (det varierar från stapel till stapel), och filtret för hausseartad regim flyttades till should_enter (`signal >= entry_std AND self._bull_regime`). Beteendet vid livehandel är oförändrat — ingångar kräver fortfarande en bekräftad hausseartad regim — men signalen är inte längre fryst, vilket uppfyller den syntetiska verifieringen. Alla importer, klassens struktur, positionsstorlek, hävstångsanvändning och utgångslogik från föregående kod (lager-1/tidigare godkänd) är bevarade.

Hypotesen om momentumfortsättning vid övre BB — den symmetriska omvändningen av den misslyckade medelåtergången vid nedre BB — får inget stöd: strategin har ingen positiv edge efter kostnader. Under ~6 år och 485 affärer gav den +12.7% totalt, med profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17 och win_rate 44.5%. avg_trade_return är ~$11 (~0.01% per affär) — en storleksordning under lönsamhetsgränsen för 0.15%-terminer — och handelskostnaderna äter i stort sett upp hela bruttoedgen (provision 22.0% av bruttoavkastningen plus impact_cost_pct 77.1% i marknadspåverkan, med en kapacitet på bara $168k). Affärerna genomför hypotesen korrekt (inga problem med kod eller artefakter), så detta är ett verkligt ekonomiskt resultat: 4H-stängningar över det övre Bollingerbandet vid 2 sigma under en daglig hausseartad regim fortsätter inte lönsamt efter avgifter och marknadspåverkan. Ingen parameteroptimering kan lyfta en bruttoedge nära noll över kostnadsgolvet; en höjning av entry_std gör bara en redan kostnadsdominerad signal glesare. Inte värd att optimera — överge strategin. (Sekundärt: avg_position_pct 135% jämfört med avsedda 1.2x tyder på samma saknade kontroll av öppna positioner som i närbesläktade strategier och bör åtgärdas i framtida varianter, men det är inte skälet till att strategin överges.)

Implementation

Långstrategi med enbart långa positioner på BTC 4H, som följer momentum efter ett utbrott över övre Bollingerbandet, på Binance USD-M-terminer med ett dagligt filter för hausseartad regim (dagsstängning > daglig SMA50). Går lång när 4H-stängningen överstiger medelvärdet för 20 perioder med minst entry_std standardavvikelser under en hausseartad regim, med förväntan om fortsatt uppgång under ~4-24h. Stänger positionen vid vinstmål, stop-loss, stängning under BB-mittlinjen eller när maximal innehavstid löper ut. Använder hävstång på 2x med positionsstorlek i förhållande till kapitalet (~1.2x av eget kapital i nominellt värde).

Verifieringsresultat

Verifieringen misslyckades (lager 2 — syntetiska scenarier): Använda parametrar: ['bb_period', 'entry_std', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct'] Kontrollera att __init__ sätter alla attribut från self.parameters.get(). - steady_downtrend: Fryst signal: alla 479 signaler är identiska (värde=0.0). calculate_signal() har troligen en bugg — signalen varierar aldrig.

Backtestgranskning

Sharpe: -0,10
Total avkastning: 12,71%
Max drawdown: 33,60%
Totalt antal affärer: 485
Vinstandel: 44,5%
Vinstfaktor: 1,02

Korrekt implementering som stämmer med hypotesen: 485 långa ingångar över det övre BB under en bekräftad daglig hausseartad regim, ingen fryst signal, metrics_reliable=true, ingen ränta-på-ränta-artefakt.

Genomtänkt ekonomisk inramning (symmetrisk omvändning av den misslyckade medelåtergången vid nedre BB) och tillräckligt stort urval (485 affärer) för en tydlig bedömning.

Risken är begränsad jämfört med närbesläktade strategier (ingen hävstångsexplosion; max_drawdown 33.6%).

Ingen edge efter kostnader: profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17, win_rate 44.5%, +12.7% totalt över ~6 år (alfa ~0).

avg_trade_return ~0.01% (≈$11/affär) — en storleksordning under lönsamhetsgränsen för 0.15%-terminer.

Kostnaderna dominerar: provision 22.0% av bruttoavkastningen + impact_cost_pct 77.1%; kapaciteten är bara $168k — edgen finns bara vid mycket liten handelsstorlek.

Hypotesen om symmetrisk omvändning är falsifierad: utbrott över BB i en hausseartad regim fortsätter inte lönsamt efter kostnader; ingen parameterändring kan lyfta en bruttoedge nära 0% över kostnadsgolvet.

Mindre: avg_position_pct 135% jämfört med angivna 1.2x tyder på samma saknade kontroll av öppna positioner som i närbesläktade strategier, men det orsakar inte felet.

Utfallssammanfattning

En välgrundad ekonomisk hypotes kan implementeras korrekt och ändå ge en bruttoedge som i praktiken är noll efter kostnader — vid ~0.01% per affär, där provisioner och marknadspåverkan dominerar, hade fortsättningssignalen vid övre BB ingen exploaterbar alfa. Att vända på en misslyckad idé om medelåtergång garanterar inte en lönsam spegelstrategi med momentum.

Analytikern som granskade backtestet gav utslaget ”överge”: implementeringen var korrekt, men kostnaderna åt i stort sett upp hela bruttoedgen (provision 22.0% av bruttoavkastningen plus 77.1% i marknadspåverkan, kapacitet bara $168k). Därmed falsifierades hypotesen om symmetrisk omvändning — utbrott över det övre bandet i en hausseartad regim fortsätter inte lönsamt efter avgifter, och ingen parameterändring kan lyfta en bruttoedge nära noll över kostnadsgolvet.

En långstrategi som följer Bollingerbandsmomentum efter en fortsättning på BTCUSDT 4H Binance-terminer (2.0x hävstång) — den symmetriska omvändningen av en misslyckad långposition med medelåtergång vid nedre BB — som går in när en 4H-stängning passerar det övre bandet vid 2 sigma under en bekräftad daglig hausseartad regim. Strategin bygger på att utlösare vid BB-avstånd speglar regimskiften som fortsätter i stället för att återgå.

Över 485 affärer under ~6 år gav strategin +12.7% totalt, men utan någon verklig edge: vinstfaktor 1.016, Sharpe -0.10, Sortino -0.17, träffsäkerhet 44.5% och en genomsnittlig affärsavkastning på bara ~$11 (~0.01%), en storleksordning under lönsamhetsgränsen för 0.15%-terminer, med en maximal drawdown på 33.6%.

Stratmill är ett research- och pappershandelsverktyg, inte finansiell rådgivning eller en mäklare. Backtest- och pappershandelsresultat är hypotetiska. Handel innebär risk för förlust.