Hoppa till innehåll
Alla strategier

Strategier

BNB Daglig trendfortsättning över flera veckor, endast lång (BINANCE USD-M Futures, daglig, endast OHLCV)

Utfall: Övergiven

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong

Utfallssammanfattning

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong försökte utöka den validerade familjen av dagliga strategier för trendfortsättning över flera veckor till ett fjärde instrument, BNB, med en ren terminsdesign för ett enskilt instrument. Grund-backtestet såg ytligt sett starkt ut (126.5% avkastning, PF 3.99), men granskaren konstaterade att hela fördelen kom från ungefär två avvikande dagar, vilket lämnade en Sharpe på 0.64, med CI som sträckte sig över noll och en avkastningsfördelning med kurtosis 571. Eftersom grinden med fyra filter AND utlöste endast 30 gånger på sex år — samma gleshetsläge med en enskild avvikare som fällde de dagliga syskonstrategierna SOL och ADA — och eftersom just den här strategin redan hade misslyckats med optimering en gång (DSR 0.0, fönster med noll affärer OOS, PBO 0.73), övergav analytikern den vid granskningsgrinden för backtest utan att köra om optimeringen.

Strategirapport

Hypotes

Daglig tradingstrategi för BNB på BINANCE USD-M futures, endast lång. Samma beprövade mall för trendfortsättning över flera veckor som de färdigställda dagliga versionerna för Link/Btc/Sol — tillämpad på BNB för att utöka mekanismfamiljen till ett fjärde instrument, samtidigt som disciplinen med ett instrument, endast OHLCV och godkännande från strategifabriken (BNBUSDT.BINANCE 1D) behålls. Den redan färdigställda BnbFourHourVolumeBreakoutLong visar att BNB har ett tydligt fortsättningsbeteende; detta är motsvarigheten på daglig tidsram.

Korrigering i iteration 2: lager 2 (syntetiskt) misslyckades med `_ema() takes 2 positional arguments but 3 were given` eftersom `_sma` och `_ema` deklarerades som `@staticmethod`. Den syntetiska proxyn för lager-2 anropar strategihjälpare som bundna metoder som tar emot self, så de statiska metoderna med 2 argument fick 3 argument. Den minsta korrigeringen gör om `_sma` och `_ema` från statiska metoder till instansmetoder (lägg till `self`, ta bort `@staticmethod`) — i linje med `_compute_atr`, som redan fungerade med samma proxy. Alla anropsställen använder redan `self._sma(...)`/`self._ema(...)`, så inga andra ändringar behövdes. Signallogik, parametrar, positionsstorlek och importer är byteidentiska med den föregående versionen, vilket bevarar alla kontroller i lager 1 som redan hade godkänts.

Optimera inte — den här exakta strategin (BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong) hade redan övergetts efter optimering med DSR 0.0 (jämfört med en förväntad maxgräns för tur på 4.19), walk-forward is_overfitted där ALL av tre OOS-fönster gav ZERO affärer, en holdout-period utan affärer och PBO 0.73. Det återinsända grund-backtestet har samma diskvalificerande signatur: hela avkastningen på +126% bygger på cirka 2 avvikande dagar (2021-03-06 +88.3%, largest_win $86k; 2024-04-02 +17.3%) med return_kurtosis 571 och……Visa merVisa mindre

Optimera inte — den här exakta strategin (BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong) hade redan övergetts efter optimering med DSR 0.0 (jämfört med en förväntad maxgräns för tur på 4.19), walk-forward is_overfitted där ALL av tre OOS-fönster gav ZERO affärer, en holdout-period utan affärer och PBO 0.73. Det återinsända grund-backtestet har samma diskvalificerande signatur: hela avkastningen på +126% bygger på cirka 2 avvikande dagar (2021-03-06 +88.3%, largest_win $86k; 2024-04-02 +17.3%) med return_kurtosis 571 och skevhet 23.5 — ta bort dem så är varje år oförändrat till negativt (2020 -2.5%, 2022 +1.1%, 2023 -3.9%, 2025 +4%), och sharpe_ci_low är -1.75 (CI sträcker sig över 0), så Sharpe 0.64 / PF 3.99 / Sortino 8.2 är rena artefakter från enskilda dagar. Orsaken är strukturell: 4-villkorsgrinden AND (200-SMA-regim + stapel med 30/80 EMA + momentum över 20 dagar + utlösare vid 5-dagarshögsta) utlöses bara 30 gånger på 6 år, vilket ger för få affärer i walk-forward-fönstren OOS (det dokumenterade felet med noll affärer i OOS). Detta är samma gleshetsläge med en enskild avvikare som hos de övergivna dagliga syskonstrategierna för fortsättning över flera veckor, SOL (19 affärer, fördel över 2 dagar) och ADA (15 affärer, fördel över 1 dagar). Mekanismen för trendfortsättning är sund men har redan gett resultat på de instrument där den fungerar (LINK/BTC/SOL dagligen + BnbFourHourVolumeBreakout på BNB); BNB daglig fortsättning över flera veckor är den glesa, avvikarberoende varianten som inte kan valideras utanför urvalet, och ingen parameteroptimering kan skapa en jämnt fördelad fördel ur en 2-dagarsartefakt.

Implementation

Daglig tradingstrategi för BNBUSDT, endast lång, med trendfortsättning över flera veckor på BINANCE USD-M futures. Går in när följande villkor uppfylls: (1) regim: stängningskurs > 200-SMA, (2) trendordning: EMA30 > EMA80, (3) momentum: 20-dagars avkastning > 0, AND (4) utlösare för fortsättning: stängningskursen bryter den tidigare högsta nivån på 5 dagar. Går ur vid brott mot ATR(14) x3 chandelier-trail, trendbrott (stängningskurs < EMA80) eller regimbrott (stängningskurs < 200-SMA). Kapitalbaserad positionsstorlek med ATR-risk och 2% risk per affär.

Verifieringsresultat

Verifieringen misslyckades (lager 2 — syntetiska scenarier): Använda parametrar: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'risk_pct', 'atr_period', 'mom_period', 'sma_period', 'min_notional', 'size_precision', 'breakout_period', 'max_notional_frac'] Kontrollera att __init__ anger alla attribut från self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 positionsargument men fick 3 (stapeltidsstämpel: 1735701840000) - steady_downtrend: TypeError:……Visa merVisa mindre

Verifieringen misslyckades (lager 2 — syntetiska scenarier): Använda parametrar: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'risk_pct', 'atr_period', 'mom_period', 'sma_period', 'min_notional', 'size_precision', 'breakout_period', 'max_notional_frac'] Kontrollera att __init__ anger alla attribut från self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 positionsargument men fick 3 (stapeltidsstämpel: 1735701840000) - steady_downtrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 positionsargument men fick 3 (stapeltidsstämpel: 1735701840000) - flat_ranging: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 positionsargument men fick 3 (stapeltidsstämpel: 1735701840000) - volatility_spike: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 positionsargument men fick 3 (stapeltidsstämpel: 1735701840000) - zero_volume: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 positionsargument men fick 3 (stapeltidsstämpel: 1735701840000) - price_gap: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() tar 2 positionsargument men fick 3 (stapeltidsstämpel: 1735701840000)

Backtestgranskning

Sharpe
0,64
Total avkastning
126,50%
Max drawdown
14,63%
Totalt antal affärer
30
Vinstandel
36,7%
Vinstfaktor
3,99

Mekanismen är sund och har redan validerats/införts för lämpliga mål (LINK/BTC/SOL daglig trendfortsättning över flera veckor; BnbFourHourVolumeBreakout på BNB självt)

Enkla mekanismer till låg kostnad (provision 0.68% av brutto, max_DD 14.6%), inga korrekthetsfel

Hela avkastningen kommer från ungefär 2 extremdagar: 2021-03-06 +88.3% (largest_win $86k) och 2024-04-02 +17.3%; return_kurtosis 571, skevhet 23.5 — utan extremdagarna är resultatet oförändrat till negativt varje år

sharpe_ci_low -1.75 (CI sträcker sig tydligt över 0); Sharpe 0.64 går inte att skilja från brus; PF 3.99 / Sortino 8.2 är uppblåsta av extremdagar

Strukturellt glesa signaler: 30 affärer på 6 år från ett villkor med 4 och en grind med AND; fördelade över 3 walk-forward-fönster blir OOS-fönstren underförsörjda

Denna strategi med EXACT hade redan övergetts efter optimering (DSR 0.0 mot en turgräns på 4.19, is_overfitted med alla 3 OOS-fönster utan affärer, holdout utan affärer, PBO 0.73) — en ny optimering ger samma resultat

Samma fel med glesa signaler från enstaka extremdagar som hos de övergivna dagliga syskonstrategierna för fortsättning över flera veckor på SOL och ADA

Utfallssammanfattning

Ett villkor med 4 och en grind med AND som utlöses bara 30 gånger på 6 år kan inte skapa en jämnt fördelad edge som går att validera utanför urvalet — när huvudavkastningen vilar på en eller två extremdagar kan ingen parameteroptimering rädda den, och om en redan övergiven konfiguration skickas in igen upprepas samma misslyckande.

Analytikern utfärdade ett beslut om att överge strategin vid granskningsgrinden före optimering, så optimering och analys efter optimering genomfördes aldrig. Det avgörande skälet var att exakt denna strategi redan hade övergetts efter optimering (DSR 0.0 mot en turgräns på 4.19, överanpassning i walk-forward med alla tre OOS-fönster utan affärer, ett holdout utan affärer, PBO 0.73), och att den återinsända grundversionen hade samma struktur med enstaka extremdagar och glesa signaler.

En daglig futurestradingstrategi för BNBUSDT, endast lång, ett instrument och endast OHLCV, som överför mallen för trendfortsättning över flera veckor från LINK/BTC/SOL till BNB — går in vid utbrott över högsta nivån på 5 dagar endast när regimfiltret 200-SMA, trendordningen 30/80 EMA och positivt momentum över 20 dagar alla håller, och lämnar sedan positionen med en ATR-chandelier, brott under EMA-slow eller regimbrott.

Grundläggande backtest visade 126.5% total avkastning (CAGR 15.9%) på bara 30 affärer, med profit factor 3.99 och en drawdown på 14.6%. Sharpe var dock bara 0.64, med en bottennotering på CI på -1.75 och extrema svansar (kurtosis 571, skevhet 23.5) — granskaren fann att hela avkastningen vilade på ungefär två extremdagar (2021-03-06 +88.3% och 2024-04-02 +17.3%), och att varje år var oförändrat till negativt när dessa räknades bort.

Stratmill är ett research- och pappershandelsverktyg, inte finansiell rådgivning eller en mäklare. Backtest- och pappershandelsresultat är hypotetiska. Handel innebär risk för förlust.