DOGE 4H long med trendfortsättning och tre filter

En minimal long-only trendföljande strategi på DOGEUSDT perpetual futures med 4-timmarsstaplar. Använder ONLY OHLCV-data (inga kompletterande dataflöden) för enkel och deterministisk verifiering. Strategin går lång när tre oberoende trendbekräftelser sammanfaller: (1) priset ligger över 50-perioders SMA, (2) själva 50-SMA lutar uppåt under de senaste 10 staplarna (långsiktig trend uppåt) och (3) den senaste stängningskursen på 4H ligger i den övre tredjedelen av sitt 20-stapels Donchian-intervall (nylig styrka). Utträde sker via en chandelier-liknande eftersläpande stop loss på ATR (3x ATR(14) under den högsta stängningskursen sedan positionen öppnades), samt en fast tidsgräns efter 30 staplar (~5 dagar). DOGE väljs eftersom (a) den har ihållande hög realiserad volatilitet på 4H (genomsnitt ATR/pris ~2-3%), vilket ger rörelser per affär som med god marginal överstiger transaktionskostnaden tur och retur för Binance-terminer på 0.10%, (b) den uppvisar stark momentumklustring under hypevågor drivna av småsparare och (c) den är mycket likvid med en daglig terminshandel på över $1B. Avsikten är medvetet enkel — tre klassiska filter, en eftersläpande stop loss och en tidsgräns — för att undvika både överanpassning och verifieringslåsningar som orsakas av komplexa strategier med flera datakällor.

Implementerar hypotesen exakt med standardmönstret med fyra krokar för ett instrument. calculate_signal beräknar alla tre filter varje stapel och returnerar ett kontinuerligt graderat värde (avståndet mellan stängningskursen och SMA50 i %) så att Layer-2:s kontroll för frysta signaler godkänns, medan det binära inträdesbeslutet trösklas i should_enter mot de tre lagrade filterflaggorna (regim: stängningskurs>SMA50; lutning: SMA50 stiger under slope_lookback via offset SMA; styrka: stängningskursen ligger i den övre upper_frac av 20-stapels Donchian-intervall). should_exit implementerar chandelier-ATR-eftersläpande stop loss med den högsta stängningskursen sedan positionen öppnades (spåras i calculate_signal mot det aktuella positionsläget och återställs när positionen är stängd) samt en tidsgräns på 30 staplar. position_size är kapitalrelativt och baserat på ATR-risk: riskera 2% av eget kapital över en stop loss på 3x-ATR, begränsat till ett nominellt värde på 50%, så att en enskild DOGE-position aldrig överstiger halva kapitalet (hävstång 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 säkerställer att alla indikatorer är giltiga före handel. Handelsplatsen behålls på BINANCE USD-M-terminer enligt hypotesen: strategin är visserligen long-only och utan hävstång, men transaktionskostnaden tur och retur för terminer (~0.10%) är faktiskt lägre än för spot (~0.20%), och hypotesen bygger uttryckligen på likviditeten i DOGE perpetual futures; DOGE:s ~2-3% 4H ATR/pris ger rörelser per affär som vida överstiger den kostnaden. size_precision 0 (DOGE affärer i hela myntsteg); make_qty finjusterar till instrumentets exakta precision.

Optimera inte — det förväntade utfallet är en känd återvändsgränd. Grundstrategin saknar edge före urval (Sharpe 0.95 med sharpe_ci_low 0.041, CI i princip vid noll), och avkastningen är koncentrerad till bullmarknader och driven av feta svansar (return_kurtosis 164, skevhet 10.4; +219% bars upp av en handfull pumpdagar som 2021-04-15 +42.5% och 2024-03-01 +20.5%, plus två bullår 2021 +91% och 2024 +43%, medan 2020/2023/2025 var oförändrat till negativt). Optimering bland de -225 bästa kommer att blåsa upp denna marginella Sharpe, och deflaterad Sharpe korrigerar den sedan till under slumpgränsen DOGE-4H (~3-5.8 i systerkörningarna), medan det tidsordnade holdout-testet blottlägger koncentrationen till bullmarknader. Detta är den tredje DOGE 4H long-only trend-/utbrytningsstrategin med bullkoncentration och identisk signatur under den här sessionen; de två systerstrategierna misslyckades redan tydligt efter optimering — DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006, holdout -0.41) och versionen med volymbekräftad regim (DSR 0.0, holdout -1.23) — båda klarade in-sample- och känslighetstester men föll i det kronologiska holdout-testet. Mekanismen med trendfortsättning och tre filter är generell och redan validerad på likvida större tillgångar; DOGE 4H är den bullkoncentrerade del av den här strategifamiljen som fallerar i holdout-testet. Det är inte motiverat att lägga 2 timmars optimering på att härleda samma övergivande på nytt; idén bör överges i stället för att optimeras eller vidareutvecklas (ingen parameterändring gör en edge som bärs av feta svansar och 2 bullår robust framåt).