Hoppa till innehåll
Alla strategier

Strategier

SOL Intradags-continuation för stora impulsstaplar (en-instrument USD-M, Long-Short, 1H, följ riktade impulsstaplar, tajt initial stopp, trailing-stopp för vinnare, diskret kapitaltak, ren OHLCV)

Utfall: Övergiven

SolImpulseBarContinuationTrendLS1H

Utfallssammanfattning

SolImpulseBarContinuationTrendLS1H var den SOL utrullningen av fabrikens enda validerade, analytikergodkända intradagsfamilj — impulsstapel-continuation — vars ETH-syskon just hade klarat optimering vid Sharpe 1.40, och den speglade troget den beprövade mallen med ren, balanserad, artefaktfri exekvering. Men edgen bar inte vidare: vid identisk konfiguration producerade SOL en Sharpe på 0.01 och en profit factor på 1.016, där den designade 2:1 vinst/förlust-asymmetrin omintetgjordes av en 34% träffgrad, och tre år med tvåsiffriga negativa tal bekräftade att det inte var någon slump. Avgörande var att en strukturell kapacitetsvägg förseglade den — modellerad impact förbrukade ~74% av brutto-PnL vid en deployerbar kapacitet på endast $183k, 100-1000× under batchens övriga strategier — så även en optimerad positiv Sharpe skulle vara ohandelsbar. Granskaren övergav den som ett legitimt generaliseringsmisslyckande per tillgång: impulse-continuation-edgen lever på ETH, inte SOL 1H, och varken iteration (koden är ren) eller optimering (ingen edge, strukturell impact-vägg) kunde ändra det.

Strategirapport

Hypotes

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren-OHLCV intradags MOMENTUM-CONTINUATION-strategi på SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures (1-HOUR-staplar) -- nästa tillgång i fabrikens VALIDATED, analytikergodkända IMPULSE-CONTINUATION-familj. ETH-instansen (EthImpulseBarContinuationTrendLS1H) just PASSED optimering vid Sharpe 1.40 (risk_review), och BTC-instansen är i pipelinen; analytikerns explicita omdirigering efter fyra misslyckade korgförfiningar var 'omdirigera ALL-nyhet till den generaliserande intradags……Visa merVisa mindre

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren-OHLCV intradags MOMENTUM-CONTINUATION-strategi på SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures (1-HOUR-staplar) -- nästa tillgång i fabrikens VALIDATED, analytikergodkända IMPULSE-CONTINUATION-familj. ETH-instansen (EthImpulseBarContinuationTrendLS1H) just PASSED optimering vid Sharpe 1.40 (risk_review), och BTC-instansen är i pipelinen; analytikerns explicita omdirigering efter fyra misslyckade korgförfiningar var 'omdirigera ALL-nyhet till den generaliserande intradags impulse-continuation-familjen,' och den familjen är nu empiriskt validerad och populeras per tillgång (precis som en-tillgångs TSM var en sanktionerad serie -- utom att impulse-continuation GENERALIZES framåt där kontinuerliga trend-/TSM/VWAP-former decayerade). MECHANISM (speglar den bevisade ETH-mallen): en IMPULSE-stapel är en 1H-stapel vars riktade kropp (stängning - öppning) överstiger impulse_mult x ATR(atr_period) AND stängningar i den starka tredjedelen av dess hög-låg-intervall -- en riktad stöt med hög conviction (genuint flöde/information, inte brus). Strategin går in i impulsens riktning för att fånga den kortsiktiga CONTINUATION innan rörelsen absorberas, med en TIGHT initial stopp (kapa förlorare snabbt) och en TRAILING-stopp som låter continuation-vinnare löpa. WHY SOL: bland otäckta majors är den den starkaste impulse-continuation-kandidaten -- topp-4-likviditet (ren signal) och den HIGHEST intradagsvolatiliteten bland majors, så den producerar de mest frekventa stora riktade impulsstaplarna (tätaste walk-forward-populationen, ingen händelsesparsitet) och den starkaste intradags continuation-karaktären (SOL stöter till och följer igenom hårdare än BTC/ETH). WHY IT GENERALIZES WHERE OTHER SINGLE-ASSET INTRADAY DECAYED: impulse-continuation är EVENT-DRIVEN och SELECTIVE (endast staplar med stor conviction), den högre kvalitetssignalen som fick ETH-syskonet att klara sin recent-regime-holdout, till skillnad från VWAP-continuation (red bullriga utflykter, decayerade) och en-tillgångs trend/TSM (kontinuerlig, whipsawed, mania-beta). WHAT IT AVOIDS (varje stängd väg): NOT en korgförfining (den förbjudna axeln -- 4 på varandra följande försämringar); NOT funding/carry (uncreditable i motorn + HL-dataväggad); NOT reversion (död); NOT continuous-rebalance/netting-flip (orsaken till 316%/385%-storleksartefakten -- denna använder DISCRETE enter-then-exit-to-FLAT, likt det rent dimensionerade ETH-syskonet); NOT en-tillgångs TSM (död -- annan mekanism). EVERY-designvalet respekterar lärdomarna: (1) DISCRETE-entries, flat mellan signaler, dimensionerad mot STABLE realiserat eget kapital (exkl. orealiserad PnL), hårt takad <=100% (hävstång 1x). (2) FEE-AWARE: löser endast ut på stora impulsstaplar; SOLs stora continuation-rörelser klarar ~0.10% RT-golvet lätt -- NOT scalping. (3) DENSE: hundratals 1H-impulsehändelser/år -> populerar 3-fönstrets walk-forward. (4) PURE OHLCV: inga ticks (2-dagarsvägg), optioner (unwired), funding (data slutar 2024). Enligt 'favor simpler'-mandatet, 3 tunables (impulse_mult, trail_mult, init_stop_mult) som speglar den bevisade ETH-konfigurationen.

Speglar den empiriskt validerade ETH-mallen (EthImpulseBarContinuationTrendLS1H, Sharpe 1.40 vid risk_review) en-för-en, och byter endast tillgången (SOLUSDT.BINANCE) och lotprecisionen (SOL storlekssteg 0.001). Den kodar varje analytikerlärdom: DIRECTION är continuation, inte fade — den upprepat motbevisade antiprediktiva familjen är stängd och continuation är den validerade riktningen; PAYOFF SHAPE är låt-vinnare-löpa/kapa-förlorare-snabbt via en tajt initial ATR-stopp plus en ATR trailing-stopp, vilket skapar……Visa merVisa mindre

Speglar den empiriskt validerade ETH-mallen (EthImpulseBarContinuationTrendLS1H, Sharpe 1.40 vid risk_review) en-för-en, och byter endast tillgången (SOLUSDT.BINANCE) och lotprecisionen (SOL storlekssteg 0.001). Den kodar varje analytikerlärdom: DIRECTION är continuation, inte fade — den upprepat motbevisade antiprediktiva familjen är stängd och continuation är den validerade riktningen; PAYOFF SHAPE är låt-vinnare-löpa/kapa-förlorare-snabbt via en tajt initial ATR-stopp plus en ATR trailing-stopp, vilket skapar avg_win>avg_loss-asymmetrin som fadesen och den felbyggda 1:3.3 flush-bouncen saknade; SIZING är diskret enter-then-exit-to-flat mot stabilt realiserat eget kapital (get_account_equity, exkluderar orealiserad PnL) och hårt takad vid max_notional_pct·hävstång, vilket undviker continuous-rebalance/netting-flip-storleksartefakten; den är PURE OHLCV en-instrument, immun mot tilläggsflödenas täckningsväggar (OI/taker/L-S/likvidationer/funding) och korgens datainsamlingsvägg. SOL är vald för topp-4-likviditet (ren signal) och den högsta intradagsvolatiliteten bland majors, vilket ger den tätaste storimpuls-populationen för 3-fönstrets walk-forward och den starkaste continuation-karaktären. Den selektiva, händelsestyrda triggern löser endast ut på staplar med stor conviction så att SOLs stora continuation-rörelser klarar ~0.10% round-trip-avgiftsgolvet (inte scalping). Hållen till 3 edge-tunables enligt favor-simpler-mandatet.

Ingen edge och en strukturell kapacitetsvägg — inte optimerbar. Vid konfigurationen som speglar det bevisade ETH-syskonet (impulse_z 3.0, vol_lookback 48, trail 3.0), producerar SOL 1H Sharpe 0.01, profit_factor 1.016, omega 1.002, expectancy ~$12/affär, win_rate 34%, total_return +13% över 5.7 år — i princip break-even (sharpe_ci_low -1.29, PSR 0.51). Den designade 2:1 avg_win/avg_loss-asymmetrin finns men 34%-träffgraden nollar den. Det avgörande strukturella problemet är impact_cost_pct 73.79% (modellerad……Visa merVisa mindre

Ingen edge och en strukturell kapacitetsvägg — inte optimerbar. Vid konfigurationen som speglar det bevisade ETH-syskonet (impulse_z 3.0, vol_lookback 48, trail 3.0), producerar SOL 1H Sharpe 0.01, profit_factor 1.016, omega 1.002, expectancy ~$12/affär, win_rate 34%, total_return +13% över 5.7 år — i princip break-even (sharpe_ci_low -1.29, PSR 0.51). Den designade 2:1 avg_win/avg_loss-asymmetrin finns men 34%-träffgraden nollar den. Det avgörande strukturella problemet är impact_cost_pct 73.79% (modellerad impact förbrukar ~3/4 av brutto-PnL) med capacity_usd endast $183k — 100-1000x under övriga dagliga strategier i denna batch (ADA $46M, DOGE $5.8B) — eftersom edgen per affär är så tunn att impact (omsättning 215) dränker den; även en optimerad positiv Sharpe skulle vara odeployerbar vid denna kapacitet. Detta är ett legitimt GENERALIZATION FAILURE per tillgång: impulse-continuation-familjen är validerad på ETH (Sharpe 1.40) men NOT bär vidare till SOL 1H, med tre år med tvåsiffriga negativa tal (2020 -12.6%, 2021 -11.8%, 2024 -20.1%) vilket bekräftar att det inte är en regimslump. NOT optimera: det finns ingen edge att trimma mot vid den bevisade konfigurationen, och kapacitets-/impact-väggen är strukturell (handelsfrekvens vs nära-noll-edge), inte en parameter som optimeraren kan lösa; ett 2-timmarssvep skulle kurvanpassa brus. NOT iterera: ingen kodbug — exekveringen är ren, balanserad och speglar den validerade mallen. Familjens värde bevaras i ETH-syskonet; SOL 1H är helt enkelt ett dåligt mål. FAILURE PATTERN: impulse-bar-continuation-familjen generaliserar till ETH men inte SOL vid 1H — på SOL är continuation-edgen per affär för tunn för att klara realistisk marknadsimpact (impact 74% av brutto, kapacitet endast $183k), vilket ger en break-even-Sharpe (0.01) med flera år med tvåsiffriga negativa tal trots ren balanserad long-short-exekvering; validering per tillgång identifierar korrekt SOL som en icke-bärare av edgen.

Implementation

SOL-instans av den validerade impulse-continuation-familjen: en en-instruments, long-short, ren-OHLCV intradags momentum-continuation-strategi på SOLUSDT.BINANCE USD-M perp (1H-staplar). Den flaggar en stor impulsstapel via en avkastnings-z-score (nuvarande stapels avkastning / std för de senaste vol_lookback avkastningarna) och går in WITH impulsen — lång vid stor uppimpuls, kort vid stor nedimpuls — för att fånga kortsiktig continuation. Exits kapar förlorare snabbt och låter vinnare löpa: en tajt initial ATR-stopp, en ATR trailing-stopp som höjs med rörelsen, och ett tidstak. Diskret enter-then-exit-to-flat; dimensionerad till fast fraktionell risk, hårt takad vid halvt eget kapital nominellt, hävstång 1x. Tre edge-tunables (impulse_z, vol_lookback, trail_atr_mult).

Backtestgranskning

Sharpe
0,01
Total avkastning
13,23%
Max drawdown
32,21%
Totalt antal affärer
597
Vinstandel
34,2%
Vinstfaktor
1,02

Ren exekvering och design: balanserade 290 långa / 307 korta, 597/597 skickade, diskret enter-to-flat-storlek (ingen netting-flip-artefakt), metrics_reliable=true, speglar den validerade ETH-mallen

Verkligt ungefär marknadsneutral (beta 0.024); den avsedda asymmetrin avg_win/avg_loss på ~2:1 finns där

Impulsfortsättningsmekanismen är validerad på syskonet ETH (Sharpe 1.40) — familjens värde går inte förlorat

Inget övertag vid den bevisade konfigurationen: Sharpe 0.01, profit_factor 1.016, omega 1.002, förväntat värde ~$12/affär, win_rate 34%, total_return +13% över 5.7 år (CAGR 1.25%); sharpe_ci_low -1.29

Strukturell kapacitetsvägg: impact_cost_pct 73.79% (impact ~3/4 av brutto-PnL), capacity_usd endast $183k — odeployerbar, 100-1000x under syskonstrategier

Generaliseringsmisslyckande: SOL producerar Sharpe 0.01 med de ETH-bevisade parametrarna trots att den påståtts vara 'den starkaste kandidaten'; tre år med tvåsiffriga negativa tal (2020 -12.6%, 2021 -11.8%, 2024 -20.1%)

deployerbart (>~$1M)

Utfallssammanfattning

En validerad familj generaliserar inte till varje tillgång: SOL:s intradagsövertag från impulsfortsättning är för tunt för att klara realistisk marknadspåverkan (74% av bruttoresultatet, kapacitet endast $183k) och ger nollresultat trots korrekt 2:1 utbetalningsprofil och ren exekvering — därför förkastar validering per tillgång korrekt SOL som en tillgång som inte bär övertaget, även om familjens värde finns kvar i det befordrade syskonet ETH.

Analytikern övergav den vid backtest-review-grinden, före optimering, som ett generaliseringsmisslyckande per tillgång med en strukturell kapacitetsvägg: impulse-continuation-edgen som validerades på ETH (Sharpe 1.40) bär inte vidare till SOL 1H (Sharpe 0.01, tre år med tvåsiffriga negativa tal), och modellerad marknadsimpact förbrukar ~3/4 av brutto-PnL vid en kapacitet på endast $183k — ett frekvens-vs-tunn-edge-problem som optimeraren inte kan lösa.

SOL-instansen av den validerade, analytikergodkända impulse-continuation-familjen: en long/short, en-instruments, ren-OHLCV 1H-strategi på SOLUSDT.BINANCE USD-M perp som går in i riktning mot impulsstaplar med stor conviction (avkastnings-z-score >= impulse_z) för att rida kortsiktig continuation, kapar förlorare med en tajt initial stopp och låter vinnare löpa på en trailing-stopp, med diskret enter-to-flat-storlek för att undvika netting-flip-artefakten.

Vid den ETH-bevisade konfigurationen var den i princip break-even utan deployerbar kapacitet: Sharpe 0.01, profit factor 1.016, omega 1.002, expectancy ~$12/affär, 34% win rate, +13.2% totalavkastning över 5.7 år (CAGR 1.25%) över 597 balanserade affärer — den designade ~2:1 avg_win/avg_loss-asymmetrin fanns men nollades av den låga träffgraden — med impact_cost_pct 73.79% och capacity_usd endast $183k; exekveringen var ren (metrics_reliable=true, beta 0.024).

Stratmill är ett research- och pappershandelsverktyg, inte finansiell rådgivning eller en mäklare. Backtest- och pappershandelsresultat är hypotetiska. Handel innebär risk för förlust.