ETH USD-M intradagsstrategi för återgång efter uttömning av takerflöde, long-short (perp med ett instrument BINANCE, 15m-staplar + flerårigt TAKER BUY/SELL VOLUME-flöde, fade av överdrivna utslag i aggressivt flöde bekräftade av prisutsträckning, 3 parametrar)

Hypotes

En LONG-SHORT, mikrostrukturstrategi med ett instrument och kort tidshorisont på ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m-staplar), driven av ett genuint NON-PRICE-flöde som ingen driftsatt strategi använder på detta sätt: Binances taker-köp-/säljkvot VOLUME (aggressorflöde) från det fleråriga tilläggsflödet. Grundidén: tillfälliga stötar av ensidigt takerflöde AGGRESSIVE (marknadsorder som lyfter säljbud eller slår mot köpbud) pressar priset bortom nivån som stöds av vilande likviditet; när det aggressiva flödet tar……Visa merVisa mindre

En LONG-SHORT, mikrostrukturstrategi med ett instrument och kort tidshorisont på ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m-staplar), driven av ett genuint NON-PRICE-flöde som ingen driftsatt strategi använder på detta sätt: Binances taker-köp-/säljkvot VOLUME (aggressorflöde) från det fleråriga tilläggsflödet. Grundidén: tillfälliga stötar av ensidigt takerflöde AGGRESSIVE (marknadsorder som lyfter säljbud eller slår mot köpbud) pressar priset bortom nivån som stöds av vilande likviditet; när det aggressiva flödet tar slut studsar priset tillbaka mot sitt kortsiktiga ankare. Strategin fadar dessa flödesdrivna överdrifter. Den är medvetet NOT ett riktningsbet på finansiering/OI/likvidering för ett enskilt namn (allt uttömt enligt lärdom L13/L3), NOT en ren OHLCV-återgång (L30) — ingången REQUIRES en extrem i takerflödet, priset är endast bekräftelsen — och NOT den misslyckade långsiktiga AVAX 4h-ackumuleringen av takerflöde med enbart långa positioner (detta är intradag, symmetrisk long-short, återgång efter en överdrift snarare än ackumulering genom att köpa vid nedgångar). Medvetet få parametrar (3) för att motverka den främsta dödsorsaken #1 (överanpassning, 229x). Fyller samtidigt tre underrepresenterade kategorier: kort horisont (1m-15m vid 7.9% mot målet 10%), long-short-riktning (14.4% mot momentum), och en kryptonativ mikrostrukturmekanism som portföljen knappt använder. Avgiftsberäkning: ingångar begränsas till flödesextremer + minsta prisutsträckning så att återgångsmålet (~0.35-0.5% tillbaka till ankaret) med marginal täcker tur och retur på 0.10% USD-M; frekvensen stryps till ett fåtal affärer per dag, inte 100+.

Iteration 3 gör den enda strukturella ändring som QAs diagnos kräver och inget annat. Felet var den inverterade risk/avkastningssignaturen för fade (win_rate 0.64 men avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < kostnaden tur och retur): ett partiellt återgångsuttag (exit_z=0.4) begränsade vinsterna medan en fast 1.0% pnl-stop lät förlusterna löpa långt förbi återgångsskalan. Korrigeringen inverterar den geometrin: (1) fadar endast de mest extrema överdrifterna (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0) så att……Visa merVisa mindre

Iteration 3 gör den enda strukturella ändring som QAs diagnos kräver och inget annat. Felet var den inverterade risk/avkastningssignaturen för fade (win_rate 0.64 men avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < kostnaden tur och retur): ett partiellt återgångsuttag (exit_z=0.4) begränsade vinsterna medan en fast 1.0% pnl-stop lät förlusterna löpa långt förbi återgångsskalan. Korrigeringen inverterar den geometrin: (1) fadar endast de mest extrema överdrifterna (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0) så att ingångarna blir färre, mer övertygande och har lägre omsättning (mindre avgiftsbelastning); (2) låter vinnaren löpa till FULL-återgången som ankare (utträde när |price_z|<=0.25) för ett större avg_win; (3) ersätter den överdimensionerade pnl-stoppen med en Z-BASED-stop som skär förlusten efter endast stop_ext_z=1.0 negativ utsträckning utöver den redan extrema ingångsnivån, vilket strukturellt gör maxförlusten SMALLER än vinsten vid full återgång. Signallogiken som klarade lager 1-3 lämnas orörd; endast utträdes-/stopgeometrin och selektiviteten för ingångar ändrades, så tidigare lager förblir gröna medan geometrin för förväntad vinst per affär riktas över avgiftsgolvet. Position_frac sänktes till 0.30 för att hålla nedgången begränsad enligt tidigare lärdomar från kraftiga förluster.

Negativ-förväntan single-perp intradag taker-flödesutmattning-fade på ett litet urval — inte värd 2 timmars optimering. Bara 69 affärer under 6.6 år (exponering 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 avfyrar nästan aldrig): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, förväntan -$46.5/affär, avg_trade_return_pct -0.0051% (negativ), provision 43.2% av brutto, förlorar i varje vol-regim. Iter-3 belöning/risk-inversion fixade NOT mekanismen: win_rate 0.507 men avg_loss ($233)……Visa merVisa mindre

Negativ-förväntan single-perp intradag taker-flödesutmattning-fade på ett litet urval — inte värd 2 timmars optimering. Bara 69 affärer under 6.6 år (exponering 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 avfyrar nästan aldrig): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, förväntan -$46.5/affär, avg_trade_return_pct -0.0051% (negativ), provision 43.2% av brutto, förlorar i varje vol-regim. Iter-3 belöning/risk-inversion fixade NOT mekanismen: win_rate 0.507 men avg_loss ($233) är fortfarande 1.7x avg_win ($135), return_skew -2.31, kurtosis 14.8, largest_loss -$2,166 vs largest_win $572 — samma omvänd-RR fade-signatur. 69 affärer är väl under ~100-affärers mätbarhetsgolv (L10) och kan inte fylla ett 3-fönster walk-forward plus holdout. Den körs på Binance-futures mått-taker-kvot-proxyn — den L73 single-perp kompletterande-grindade orderflödesfamiljen etablerad edge-död denna session i både fade- och fortsättningsorienteringar, och ETH intradag-analog av de övergivna BTC/AVAX taker-fades (L55/L73). Mått-feeden här spänner över flera år (affärer 2021-2026), så det negativa resultatet är genuint, inte en dataväggsartefakt. Ingen justering vänder en negativ per-affär-edge positiv; att dra åt grinden krymper bara ett redan litet urval. Misslyckandemönster: fee_edge/no_edge single-perp taker-mått-proxy fade med sub-100-affärs-urval.

Implementation

Long-short single-instrument ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m) mikrostrukturfade. Triggern är en extrem i taker-aggressor-flödet (z-score av (R-1)/(R+1) köp/sälj-volymobalansen från den fleråriga 'mått'-feeden), CONFIRMED av en prisutsträcknings-z-score i samma riktning; den utmattande överskjutningen fadas tillbaka till sitt kortsiktiga ankare. Aggressiv köp-överskjutning uppåt -> SHORT, aggressiv sälj-överskjutning nedåt -> LONG.

Verifieringsresultat

CLEAN RESTART 2026-09-04 — denna körnings utslagshistoria och inlärningsregister togs bort och den startades om från verifiering. Dess tidigare övergeende kom från pipelinen, inte från marknaden: Layer-2-harnessen band @staticmethod-hjälpare felaktigt (åtgärdat), QA utfärdade terminala prestandautslag på ett ooptimerat röktest (borttaget — QA bedömer nu enbart korrekthet), och sandlådans tidsgränser kom från backtest-slot-svält (åtgärdat). Hypotesen och strategikoden är oförändrade. Verifiera koden på dess egna meriter; prestanda avgörs senare av den fullständiga backtesten och optimeraren.

Samtidig dubbel z-extrem entré (flow_z≥2.5 AND price_z≥2.0) är så selektiv att den bara producerade 5 affärer/206 dagar (~50-60 över hela historiken), under mätbarhet och ~100x under hypotesens kadens. Strategin handlar (inte ingen-affärer); detta är exakt optimerarens justerade params, så det är en frekvens/edge-fråga, inte ett kodfel. Optimeraren bör behandla affärsantal som en begränsning vid sidan av avgiftsgolvet.

Backtestgranskning

Sharpe: -0,54
Total avkastning: -3,20%
Max drawdown: 3,65%
Totalt antal affärer: 69
Vinstandel: 50,7%
Vinstfaktor: 0,60

Lågt antal parametrar, timeout-säkra as-of-uppslagningar, symmetrisk long-short, täckning av mätvärden över flera år (affärerna sträcker sig över 2021-2026, inte enbart den senaste perioden på grund av databegränsning)

Negativ förväntan: profit_factor 0.595, avg_trade_return_pct -0.0051% (negativt), förväntan -$46.5/affär, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]); förlust i alla volatilitetsregimer

Iter-3 geometriinversion misslyckades: avg_loss $233 fortfarande 1.7x avg_win $135, skew -2.31, largest_loss -$2,166 vs largest_win $572 — omvänd-RR fade-signatur kvarstår

Endast 69 affärer över 6.6 år (exponering 0.42%) — under ~100-affärers mätbarhetsgolv (L10); provision 43.2% av brutto; kan inte fylla walk-forward/holdout

L73 single-perp taker-mått-proxy orderflödesfamilj, etablerad edge-död i både fade- och fortsättningsorienteringar (ETH intradag-analog av de övergivna BTC/AVAX taker-fades, L55/L73)

Iterationshistorik

Verifiering misslyckades (Lager 4 — QA granskning): - Avgiftslönsamhet misslyckas avgörande på en välsamplad körning. 795 affärer (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — under 0.15% USD-M terminsgolvet och ~0.10% tur-och-retur-kostnaden. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (förbi 50% hårdöverge-linjen). Hypotesens avgiftsaritmetik ('reversion ~0.35-0.5% klarar 0.10% tur-och-retur') är empiriskt falsifierad. - Exitstruktur garanterar……Visa merVisa mindre

Verifiering misslyckades (Lager 4 — QA granskning): - Avgiftslönsamhet misslyckas avgörande på en välsamplad körning. 795 affärer (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — under 0.15% USD-M terminsgolvet och ~0.10% tur-och-retur-kostnaden. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (förbi 50% hårdöverge-linjen). Hypotesens avgiftsaritmetik ('reversion ~0.35-0.5% klarar 0.10% tur-och-retur') är empiriskt falsifierad. - Exitstruktur garanterar omvänd belöning/risk: vinnare bankade vid |price_z|<=0.4 (liten rörelse) medan förlorare löper till en 2%-stop. win_rate 0.61 men avg_win $217 vs avg_loss $637 (~3x), largest_loss -$2880, return_skew -15.2, kurtosis 257 — vinster ofta/små, förluster sällsynt/stora, PF 0.54. - Kod implementerar troget hypotesen (ETHUSDT.BINANCE 15m, long-short, icke-pris taker-kvot z-trigger + prisutsträcknings-bekräftelse, korrekt fade-polaritet, 3 params, ingen prenumerations-/räknar-/storlekssättnings-bugg). Detta är NOT en kodlogikdefekt — det är ett genuint negativ-edge/avgifts-fel, så routa som överge inte omkoda.

Verifiering misslyckades (Lager 4 — QA granskning): - Avgiftslönsamhet / negativ-edge-fel. avg_trade_return_pct 0.074% är under både 0.15% USD-M terminsgolvet och den ~0.10% tur-och-retur-taker-kostnaden; profit_factor 0.79, total_return -5.58%, Sharpe -1.14 (CI [-2.64,+0.43]). Win_rate 0.64 men avg_loss $502 ≈ 2.3x avg_win $218 (skew -2.13, tail_ratio 0.40) — den omvänd-belöning/risk fade-reversion-signaturen. Välsamplad vid 146 affärer: ett avgörande negativt resultat. Ingen omparameterisering vänder negativ bruttoedge — blockera och överge. - Strategins egen docstring/resonemang anger att den 'borde vara ABANDONED enligt QAs förregistrerade routing, inte itererad vidare,' men den återinskickades som en iteration med endast riskreducerande parameterjusteringar och ingen ny edge. Självupphävande inskickning som upptar en iterationsplats — en routing-fråga, inte en koddefekt.

Verifieringen misslyckades (Layer 4 — granskning av QA): - Den strukturella korrigeringen i iter-3 reparerade varken edgen eller höll urvalet mätbart. Endast 18 affärer utlöstes under 363 dagar (flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 ströp antalet ingångar långt under golvet på ~100 affärer), så resultatet kan inte skilja edge från brus. Inom detta tunna urval är strategin STILL en nettoförlorare med samma inverterade risk/avkastning som ändringen skulle åtgärda: avg_trade_return_pct -0.108% (negativt, under avgifterna), profit_factor 0.42, Sharpe -1.21, win_rate 0.556, avg_loss $293 ≈ 3.0x avg_win $98 (sämre än tidigare ~2.3x), largest_loss -$893 mot largest_win $406, skevhet -9.1. Den z-baserade stoppen begränsade inte förlusterna till mindre än återgångsvinsten. Tredje förlustiteration i rad (iter-1 -89.85%, iter-2 -5.58%, iter-3 -1.37%).