NEAR 4H Supertrend trendföljande lång

En lång-only-strategi med ett instrument, TREND-FOLLOWING, på NEARUSDT-terminer utan slutdag (Binance USD-M), använder Supertrend-indikatorn på 4-timmarsstaplar. CRITICAL DESIGN CHOICES har fastställts utifrån den nu avgörande återkopplingen: 6 CONSECUTIVE hypoteser om kompletterande data har motbevisats (ETH likvideringar, BTC taker_ratio, DOGE OI, BTC OI, XRP premium_index, AVAX taker_ratio). Detta bekräftar att infrastrukturen för kompletterande data för närvarande är trasig: (a) ABSOLUTELY ZERO kompletterande data — enbart OHLCV. (b) NOT medelvärdesåtergång på alt-perpetualterminer (XRP VWAP-standardavvikelse har uttryckligen motbevisats, och det finns inte heller någon fördel i modern ETH-mikrostruktur). (c) NOT en konträr blankningsstrategi (BTC finansieringsränta vid blankning har strukturellt motbevisats — modern kryptomikrostruktur gör extrem positionering till en CONTINUATION-signal). (d) 4H + Binance USD-M — den empiriskt bevisade kombinationen för verifiering. (e) NEW-symbol (NEAR — ingår inte i den nuvarande portföljen med ADA/AVAX/BNB/BTC/ETH/LINK/LTC/SOL). (f) NEW-mekanism — Supertrend skiljer sig strukturellt från alla andra strategier i pipelinen: det är ingen kanal (Donchian/Keltner), inget volymutbrott, ingen MA-korsning (Golden/EMA), ingen MACD-signal, ingen stapel med stort intervall och ingen drawdown-ackumulator. Supertrend skapar ett trappstegsformat efterföljande trendfilter baserat på ATR, som växlar riktning stegvis. (g) MAXIMALLY SIMPLE — kanoniska Supertrend-parametrar (period=10, multiplikator=3.0) FIXED med standardvärdena, vilket undanröjer farhågor om kurvanpassning som tagits upp i den senaste återkopplingen.

Implementerar det kanoniska Supertrend-trendfiltret, en trappstegsformad ATR glidande stopplossmekanism som skiljer sig strukturellt från kanaler (Donchian/Keltner), MA-korsningar, MACD, volymutbrott, staplar med stort intervall och drawdown-ackumulatorer som redan finns i pipelinen. Den använder inga kompletterande data (de sex senaste misslyckandena med kompletterande data motiverade en ren OHLCV-design) och den beprövade verifieringskombinationen 4H + Binance USD-M på en ny symbol (NEAR). Supertrend beräknas stegvis med korrekt rekursiv logik för slutbanden (varje band beror på föregående stapels band och stängning) och en Wilder-RMA ATR, vilket är mer troget och mindre felbenäget än att räkna om från början varje stapel. calculate_signal ger ett kontinuerligt signerat avstånd till Supertrend-linjen som varierar mellan staplar, så verifieraren ser verklig signalvariation, medan det diskreta trendtillståndet styr should_enter/should_exit och position_size, och undviker det felaktiga mönstret gated-to-0.0. Parametrarna är fastställda till kanoniska standardvärden (10, 3.0) för att minimera kurvanpassning. Handelsplatsen är BINANCE USD-M-terminer (lång enbart; takeravgiften för terminer RT ~0.10% är lägre än för spot) med hävstång kvar på 1.0 (ingen förstärkning används), så att leverage_set_but_unused-gränsen inte utlöses; trendföljande innehav ger rörelser som är mycket större än avgiften för en tur och retur.

En verklig men känslig för feta svansar trendfördel som varken överlever deflatering eller holdout — närmast att klara sig i omgången, men faller på de avgörande gränserna. De positiva resultaten är reella: känslighet PASSED utan 0-stup, is_overfitted=FALSE, genomsnittlig OOS 0.52, sharpe_ci_low knappt positiv (0.0154), och optimerad Sharpe 0.87 ligger strax över turgränsen för förväntat maximum 0.86. Men den underkänns på tre oberoende hinder för godkännande: deflated_sharpe 0.5112 (< 0.95, is_significant FALSE), PBO 0.8399 (84% sannolikhet för överanpassning av backtest, tydligt > 0.5) och ett misslyckat FAILED holdout (holdout_sharpe 0.162 är bara 31% av walk-forward OOS 0.519, kvot 0.311 under gränsen 70%). Grundorsaken är ett inneboende beroende av feta svansar — optimerad return_kurtosis 175.5, skevhet 12.1, tail_ratio 0.057, där hela +103% bärs av ett fåtal explosiva NEAR trenddagar — vilket förklarar varför DSR inte klarar 0.95 och varför CSCV rangstabilitet kollapsar till PBO 0.84; fördelen minskade också i 2025 (-6.9%). Godkänn inte: inte signifikant, PBO 0.84, misslyckat holdout. Iterera inte (försök 1 av 2): problemen beror alla på en inneboende känslighet för feta svansar i lång enbart trendföljande handel med en altcoin med hög beta, inte på en justerbar parameter — känslighetsmatrisen är plan (Sharpe ~0.53-0.66, 0-stup) och optimeraren har redan hittat sin bästa konfiguration, så en andra genomgång hittar åter en konfiguration beroende av extremvärden som misslyckas på det senaste holdout-testet. Inte revise_hypothesis: det vägberoende trenduttrycket täcks redan av det godkända Supertrend-syskonet; NEAR är den känsliga för feta svansar och avtagande grenen. FAILURE PATTERN: lång enbart Supertrend trendföljande på en altcoin med hög beta (NEAR) optimeras till en konfiguration som ser bra ut (PF 2.25, Sharpe 0.87, 0 känslighetsstup, is_overfitted=FALSE), vars huvudresultat bärs av ett fåtal explosiva trenddagar (kurtosis 175) — därför misslyckas den på deflaterad Sharpe (0.51 < 0.95), visar PBO 0.84 och faller på holdout-testet (31% bibehållen nivå). En trendfördel driven av feta svansar med hög PBO och ett holdout under gränsen är statistiskt skör och inte möjlig att driftsätta, även när den råa Sharpe-kvoten knappt passerar en låg turgräns — samma signatur av feta svansar som i det övergivna Chandelier-syskonet XRP, i mindre extrem men fortfarande underkänd form.