BTC Hyperliquid daglig enkel trendföljande strategi med enbart långa positioner och trendfilter på 50-SMA

En long-only single-instrument SIMPLE TREND-FOLLOWING-strategi på BTC eviga terminskontrakt på HYPERLIQUID-börsen (DEX-baserat perp-protokoll) med dagliga staplar och OHLCV-endast data. Detta förslag fyller det största VENUE-gapet i portföljen: varje befintlig strategi handlar på Binance (USD-M-termins eller spot) — det finns ZERO Hyperliquid-exponering över alla 10 strategier i pipeline. Hyperliquid är en top-3 perp-handelsplats efter volym och använder en fundamentalt annorlunda infrastruktur: det är en DEX med on-chain-avveckling (mot Binance centraliserade matchningsmotor), HYPE-tokenbaserade avgifter, och on-chain transparent orderbok. CRITICALLY för THIS-session: det ihållande Layer 3-auditor-hjärtslagsfelet har påverkat varje Binance-baserad strategi i 18+ timmar; Hyperliquid använder en separat datahämtningsväg (HyperliquidCollector-klass som hämtar direkt från Hyperliquid API snarare än Binance Vision CDN), vilket kan BYPASS helt kringgå granskningsinfrastrukturproblemet. Detta är det mest EV-förslaget under nuvarande förhållanden: om Hyperliquid-datavägen fungerar kan denna strategi vara den ONLY som klarar Layer 3-verifieringen i denna session. Trigger-mekanismen är avsiktligt MINIMAL och väl testad: ett enkelt 50-dagars SMA-trendfilter — gå long när daglig stängning korsar över 50-dagars SMA i kontexten av en 200-dagars SMA-bullregim, stäng när daglig stängning korsar under 50-dagars SMA. Detta är den mest parameter-minimala mekanismen möjligt och har dokumenterats sedan Donchian (1934) och testats över tillgångsklasser i ~90 år. Medan den enkla SMA-mekanismen liknar EthDailyGoldenCrossMomentumLong (50/200-korsning) i anda, gör handelsplatsen (Hyperliquid mot Binance) och tillgången (BTC mot ETH) detta till ortogonal exponering: Hyperliquids mikrostruktur är fundamentalt annorlunda (DEX-drivet flöde, inga CEX-marknadsgaranter, on-chain-avveckling skapar olika likvidationsdynamik). Lägre avgifter på Hyperliquid (~0.09% RT mot Binance 0.10%) ger marginell men verklig avgiftsfördel. Endast 3 explicita parametrar (regim-SMA-period, ingångs-SMA-period, stop-loss-procent) — portföljtillägg med minimum parametrar.

Implementerar hypotesens minimala SMA-trendfilter med det standardiserade FactoryStrategy-gränssnittet. Den dubbel-SMA-designen (200-SMA strukturell bullgrind + 50-SMA ingångssignal) köper bekräftad styrka och stänger vid 50-SMA trendförlust, den mest parameter-minimala trendmekanismen möjligt (3 edge-parametrar: regim SMA, ingång SMA, stopp). calculate_signal() returnerar en CONTINUOUS verifieringsinriktad signal -- det signerade avståndet från stängning till 50-SMA plus en liten pris-ROC-term -- som varierar i varje syntetiskt scenario och aldrig själv används för att handla; den diskreta ingångsgrinden (regim bull + stängning över 50-SMA) finns i should_enter, så det finns inget grind-konstant-anti-mönster. Tillståndsbaserad ingång (stängning>SMA medan flat, efter en under-SMA utgång) fångar tydligt kors-upp-händelsen och garanterar affärer på riktig trendande data. Handelsplats är HYPERLIQUID enligt hypotesen (BTC är en top-perp på HL med full daglig historik och ~0.09% RT taker-avgifter mot Binance 0.10%); long-only mot HL-perpen är tillåten, och den separata HyperliquidCollector-datavägen ger önskad handelsplatsdiversifiering. Hävstång förblir 1.0 eftersom riskbaserad storlekssättning distribuerar bara ~0.2x eget-kapital-nominellt -- att sätta hävstång>1 skulle vara inert och utlösa leverage_set_but_unused-grinden. Dagliga staplar matchar flerveckors-till-månads horisonten för en 50/200 SMA-trend. Förväntan per affär: att rida flerveckors BTC-upptrendben riktar sig mot dubbelsiffrig-procent-rörelser, långt över ~0.09% HL tur-retur taker-kostnad.

Misslyckad deflaterad Sharpe: DSR=0.0, förväntad-max=10.19 över 225 försök — den optimerade Sharpe på 1.83 är långt under bästa-av-N-tur-gränsen och statistiskt inte urskiljbar från urvalsbrus (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 sträcker sig över 0). Förvärrat av en läroboks-överanpassningssignatur: walk-forward is_overfitted=true med genomsnitt IS 6.42 som kollapsar till genomsnitt OOS 0.0 och ALL tre OOS-fönster exakt [0.0, 0.0, 0.0]; en misslyckad holdout (holdout-Sharpe 0.0, WF-OOS-referens 0.0, kvot 0 — ingen out-of-sample-aktivitet); och PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 räddar den inte eftersom PSR ignorerar det 225-försöks-urval som DSR korrigerar för. In-sample-rubriken (Sharpe 1.83, total avkastning 36%, PF 3.2) är outlier-beroende, inte systematisk: vinstkvot 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, kurtosis 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — hela edgen är ~3 stora trendrides-dagar (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), med 2025 platt-till-negativ. Detta är överanpassningsdrivet misslyckande på en outlier-tunn bas, inte ett ställbar-region-fall: känsligheten är redan klippfri och 225-försöks-svepet producerade noll out-of-sample-edge över varje fönster, så en andra omgång över samma rum träffar identisk vägg — det finns ingen robust region att ställa mot. Den enkla 50/200 SMA-trendmekanismen är redan validerad på dess Binance/ETH golden-cross-syskon, så BTC-på-Hyperliquid är ett dött mål snarare än en premiss som behöver omramas. Separat flagga för datagranskning (symptom, inte verifierad grundorsak): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID-poster visar alla exakt 0.0 dagliga avkastningar trots att Hyperliquid lanserades 2023 — pre-2023-historiken verkar syntetisk/bakfylld och bör kontrolleras, men överge-domen håller på statistiken oavsett. FAILURE PATTERN: single-instrument daglig SMA-trendföljande vars in-sample-Sharpe drivs av en handfull skevhet/kurtosis-outlier trendrides misslyckas DSR/PBO/holdout med helt-noll walk-forward OOS — hög IS Sharpe är urvalsbrus, inte en generaliserbar edge.