SOL Intermediärt tidsseriemomentum med överhoppningsfönster, lång-kort (SOLUSDT.BINANCE USD-M, 4H-staplar — trend mätt OVER t-N..t-k EXCLUDING med de senaste k staplarna överhoppade för att undvika whipsaw-rörelser från kortsiktig återgång, volatilitetsanpassad positionsstorlek, ATR-exit med glidande stopp, 3-parameter)

Hypotes

En LONG-SHORT, strategi med ett instrument och ren OHLCV-riktningssignal på SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual (staplar på 4H). Mekanismen är INTERMEDIATE / SKIP-WINDOW momentum i tidsserien: trendens signal är den kumulativa avkastningen från t-N..t-k EXCLUDING de senaste k staplarna, där kortsiktiga vändningar uppstår och skapar den whipsaw under avgiftsnivån som fällde tidigare SOL/altcoin-trendkloner. Tecknet på det mellanliggande momentet avgör riktningen med en dödzon; positionsstorlek omvänt proportionell mot volatiliteten; ett instrument, samma handelsplats, inga motpositioner.

Överanpassad klon med ett enda namn OHLCV TSMOM. Sharpe IS 2.96 kollapsar till OOS -0.099 (is_overfitted=true), holdout-Sharpe -0.228 på 59 affärer, PBO 0.51 > 0.5, DSR 0.0 / is_significant=false / klarar inte programmets FDR — den valda Sharpe går inte att skilja från brus bland de bästa av N över 225 försök. Omformuleringen med överhoppningsfönster tillförde ingen robusthet som deflateringen i 3 faser inte kunde ta bort; fördelen saknas, den är inte felinställd (tillbakablicksperioden är själv en tröskelparameter, inget robust område att iterera mot). Matchar familjen av överanpassade kloner med ett enda namn för daglig/4H TSMOM (tidigare SOL TSMOM/momentum-konfluenskloner övergavs alla fee_edge/no_edge). Enligt beslutsramverket: överanpassad -> överge (att omformulera samma mekanism för ett annat instrument skulle bara leda till ny överanpassning).

Implementation

Long-short-momentum i tidsserien med mellanliggande överhoppningsfönster på SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual, 4H-staplar. På varje stapel beräknas en kontinuerlig momentpoäng = log(P[t-k]/P[t-N]) dividerat med den ATR-implicerade rörelsen över samma horisont på (N-k) staplar, dvs. trenden mäts från t-N..t-k och de MOST RECENT k senaste staplarna utesluts så att brus från kortsiktiga vändningar aldrig kommer in i trendberäkningen. Poäng över +dödzon ger lång position, under -dödzon kort position. Exit sker vid teckenbyte i mellanliggande momentum eller en ATR-släpande stop från den gynnsamma extremnivån sedan inträdet. Positionsstorleken är omvänt proportionell mot volatiliteten: en fast andel av eget kapital riskeras över stoppavståndet ATR, med ett hårt tak som andel av eget kapital i nominellt belopp. Standardvärden: N=30 staplar (5 dagar), k=3 staplar (12h), dödzon 0.6 sigma, 3x ATR(14) trailingstop, 2% risk per affär.

Verifieringsresultat

Om avsikten var att ställa in ramverkets uppvärmning, bekräfta att basen faktiskt använder min_bars_required; annars byt namn till en intern hjälpmetod (t.ex. _min_bars) för att undvika skuggvarningen.

min_bars_required(self) åsidosätter/skuggar en metod i basramverket; statisk analys flaggar att basen kan förlita sig på sin egen uppvärmningsimplementation och ignorera detta åsidosättande. Det är ofarligt här eftersom calculate_signal har en egen intern uppvärmningskontroll (returnerar 0.0 tills len(_closes) > lookback), så signaler skickas aldrig med otillräckliga data oavsett vilken uppvärmningsväg basen använder.

Trendföljare med riktning enbart från OHLCV och ett enda namn på SOL, en familj som upprepade gånger fallit vid PF~1.0 efter optimering. Sandlådan är positiv (Sharpe 0.64, PF 1.27, avg_trade 1.17%), men Sharpe CI sträcker sig över noll (låg -0.15) och träffsäkerheten är 43%, med vinster koncentrerade till de normala/stressade volatilitets-tercilerna (den lugna tercilen bara +5.5%, Sharpe 0.24). Konstruktionen med överhoppningsfönster är en genuint ny mekanism (enligt L81, inte en omparametrisering av en övergiven mekanism för OHLCV), så den förtjänar ett riktigt backtest, men analytikern bör bekräfta att fördelen med mellanliggande momentum överlever kostnaderna över hela historiken i alla volatilitetsregimer och inte bara finns i trendande regimer.

Backtestgranskning

Sharpe

0,64

Total avkastning

112,24%

Max drawdown

22,18%

Totalt antal affärer

362

Vinstandel

43,1%

Vinstfaktor

1,24

Avgörande urval: 362 affärer över ett fönster på 6 år (2183 dagar), metrics_reliable=true.

Fördel per affär ligger genuint över kostnaderna: avg_trade_return_pct 1.17% jämfört med Binance USD-M-golvet 0.15%; provisionen är bara 3.3% av brutto, prisinverkan 7.1% — detta är NOT avgiftskänslighet.

PF 1.237 ligger tydligt ABOVE bandet för avgifts-/prisinverkansdrag [0.85,1.10], positiv Sharpe 0.643, positiv alfa 0.10, DD 22.2% (<60%), recovery_factor 4.17.

Affärerna genomför hypotesen: balanserad lång (171) / kort (191), 362 signalerad = 362 skickad, ATR-släpande exit, positionsstorlek omvänt proportionell mot volatiliteten. Ingen avvikelse mellan mekanism och hypotes.

Överhoppningsfönster (mellanliggande, filtrerat från vändningar) TSMOM är en genuint ny konstruktion enligt L81/QA, inte en omparametrisering av en övergiven mekanism för OHLCV — värd ett riktigt test.

Lönsam i alla tre volatilitets-terciler (lugnt +5.5%, normalt +32%, stressat +45%; only_one_regime=false).

Klassisk trendfamilj för enskilda värdepapper (OHLCV) (L82/L93) som gång på gång fallerar på grund av överanpassning i deflationsfasen 3 — denna bas-Sharpe på 0.64 ligger under ADA-nivån för strategier som överlevt (Sharpe 1.6/PF 2.19).

Fördelen avtar per kalenderår: 2021-2023 tydligt positiv, men 2024 -1.5%, 2025 -7.2%, 2026 +1.5% — de senaste regimerna bidrar knappt, och holdout är de sista ~15 månaderna.

Sharpe 95% CI [-0.17, 1.45] sträcker sig över noll i den nedre änden; träffsäkerhet 43%; Sharpe för den lugna tercilen bara 0.24.

Holdoutfönstret infaller mitt i den svaga 2025-2026-perioden, så grindarna för SOFT-deflatering/holdout kan vara svåra att klara.

Analys

Avgörande urval (403 affärer, fönster på 2186 dagar, metrics_reliable=true) och en genuin fördel per affär över kostnaderna (avg_trade_return_pct 0.80% jämfört med Binance USD-M-golvet 0.15%; provision 3.99% av brutto, prisinverkan 9.4%) — misslyckandet beror NOT på avgiftskänslighet.

Känslighetsrutnätet är mestadels jämnt för de flesta parametrar (endast tillbakablicksperioden flaggas som en tröskel).

Överanpassad (HARD): Sharpe in-sample 2.96 kollapsar till out-of-sample -0.099; walk-forward is_overfitted=true. Sharpe per fönster är OOS: -0.40 / +0.10 / 0.0 — ingen fördel generaliseras.

Holdout FAILED (HARD): holdout-Sharpe -0.228 över 59 affärer — negativ framtida fördel under de sista ~15 månaderna av osedd data.

PBO 0.512 > 0.5 (HARD): parameterurvalet överanpassar sannolikt.

Kollaps i robusthet: deflated_sharpe 0.0, PSR 0.85, is_significant=false, klarar inte programmets FDR (behåller 4 av 269). Vald Sharpe går inte att skilja från brus bland de bästa av N över 225 försök; förväntad maximal Sharpe 2.75 överstiger allt som uppnåddes OOS.

Den optimerade drawdownen 31.7% överskred hypotesens eget förhandsregistrerade tak 25%; 3 av 6 förhandsregistrerade förutsägelser missade (OOS Sharpe, drawdown, vinstfaktor).

tillbakablicksperioden är en tröskelparameter (Sharpe 0.20-0.63 över +-20%) — den enda parametern som svepet lutade sig mot är instabil.

Benjamini-Hochberg vid q=0.10 bland programmets 269 kandidater behåller 4. En kandidat som inte överlever här går inte att skilja från programmets eget brus, oavsett hur bra den individuella statistiken ser ut.

Utfallssammanfattning

Att omformulera trendföljning med ett enda namn för OHLCV (här som momentum i ett mellanliggande fönster med överhoppade staplar) ger ingen robusthet som deflateringen i 3 faser inte kan ta bort; en stark Sharpe in-sample för en långsam strategi med ett instrument går inte att skilja från brus bland de bästa av N, och eftersom tillbakablicksperioden är en tröskelparameter finns inget robust område att iterera mot.

Analytikern övergav strategin efter optimering då flera HARD-grindar inte klarades — is_overfitted=true, negativ Sharpe för OOS/holdout, PBO>0.5, DSR 0.0 / inte signifikant / klarar inte programmets FDR — och den optimerade drawdownen 31.7% överskred hypotesens eget förhandsregistrerade tak 25%.

En long-short-strategi med ett instrument och 4H-momentum i tidsserien på SOLUSDT.BINANCE USD-M som mätte trenden över ett mellanliggande överhoppningsfönster (t-N..t-k, exklusive de senaste k staplarna) för att filtrera bort whipsaw från kortsiktiga vändningar, med positionsstorlek omvänt proportionell mot volatiliteten och en ATR-släpande exit.

Det första backtestet över 362 affärer och ett fönster på 2183 dagar såg genomförbart ut (Sharpe 0.64, PF 1.24, maximal drawdown 22.2%, avg_trade_return_pct 1.17% över avgiftstaket 0.15%), men optimeringen i 3 faser blottlade problemen: Sharpe in-sample 2.96 kollapsade till out-of-sample -0.099, holdout-Sharpe var -0.228 över 59 affärer, PBO 0.51 och deflaterad Sharpe 0.0.