ETH Intradags Stor-Impulsstapel-Kontinuitet (Enskilt Instrument USD-M, Long-Short, 1H, Rid Riktade Impulsstaplar, Trailing-Stop för Vinnare, Tajt Initial Stop)

En long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren-OHLCV intradags-TREND-CONTINUATION-strategi på ETHUSDT.BINANCE USD-M eviga terminskontrakt (perpetual futures) med 1-HOUR-staplar. Den bygger direkt på det enda faktum som denna session har TRIPLE-CONFIRMED från oberoende misslyckanden: intradagsrörelser i krypto TREND/CONTINUE, de NOT inte vända. Tre fade-strategier dog anti-prediktivt under denna session -- VWAP-utsvängning mean-reversion (BTC -90%, SOL -80%), volymspik-kapitulationsflush BOUNCE (-45%), OI-divergens-fade -- var och en med samma signatur (avg_loss ~2x avg_win eftersom rörelsen fortsatte). Analytikerns uttryckliga rekommendation: sluta faga intradagsrörelser; använd en OHLCV-härledbar stor-range-stapel / volymspik-CONTINUATION. Denna strategi gör precis det: den upptäcker en LARGE-IMPULSE BAR (en onormalt stor riktad 1H-rörelse -- den OHLCV signaturen för momentum / tvingat flöde) och går in WITH i impulsriktningen, det bokstavliga motsatta av den övergivna flush-bounce-strategin. EVERY-designvalet kodar ett specifikt avslut: (1) DIRECTION = kontinuitet, NOT fade -- den upprepade gånger vederlagda anti-prediktiva familjen är stängd; kontinuitet är den validerade riktningen. (2) PAYOFF SHAPE = låt-vinnare-löpa / skär-förluster-snabbt -- flush-bounce-ALSO dog på en förlorande-till-sin-konstruktion 1:3.3 reward:risk (TP 1.5% / SL 5%, behöver 77% vinstfrekvens, fick 50%); denna använder en TRAILING-stop för att låta kontinuiteten löpa och en TIGHT initial stop, vilket ger den avg_win > avg_loss asymmetri som både fades och den felbyggda bounce-strategin saknade. (3) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- immun mot SEVEN-tilläggsströmmens datatäckningsavslut (OI/taker/L-S/likvidationer) och korg-datainsamlingsmuren (tunna altcoins avbryter körningar). (4) ETH -- en bekräftad fullhistorik-major, som balanserar den BTC-tunga boken och skiljer sig från den väntande BTC VWAP-kontinuiteten genom både trigger (enstaka-stapel-impuls vs VWAP-ankardeviation) och tillgång. (5) NOT en funding-bekräftad-trend-klon (ETH/BTC-endast och använder ingen funding), NOT VWAP-MR, NOT en fade/bounce, NOT korstillgångskvot, NOT tilläggs-primär, NOT motor-inkompatibel kontinuerlig-spot-ombalansering. Avsiktligt minimal: 3 justerbara parametrar (impulse_z, vol_lookback, trail_atr_mult).

Iteration 2 åtgärdar backtest-granskningens utlåtande (överhandel + redundans) vid roten. (1) OVER-TRADING: v1 utlöste 1210 affärer eftersom en close-to-close return-z-score vid impulse_z 2.5 är lös. Triggern är nu en RANGE-EXPANSION-impuls som kräver BOTH en stor-range-stapel (TR/ATR >= 1.75) AND en avgörande riktad stängning, vilket är inneboende selektivt — det lyfter fördelen per affär över den ~35%-av-brutto impact-kostnaden genom att endast utlösas vid impulser med hög övertygelse, snarare än att bara skärpa en tröskel på samma signal. (2) MEANINGFUL DIFFERENTIATION: analytikern krävde uttryckligen en DIFFERENT TRIGGER CONSTRUCTION (inte en lösare impulse_z på samma mekanism) jämfört med den godkända syskonstrategin EthImpulseBarContinuationTrendLS1H, som använder return-z-score-konstruktionen. Denna version använder stapel-SHAPE / range-expansion (TR/ATR x intrabar-stängningsplats) — en genuint distinkt OHLCV-momentumsignatur: en gap-och-fade-stapel (stor avkastning, svag stängning) som utlöser syskonstrategin är REJECTED här, och en bredrange-stapel som slår igen vid sin extrempunkt utlöser här även när nettoavkastningen är måttlig. Samma validerade kontinuitets-FAMILY och utbetalningsform, annan trigger. Allt som redan klarat verifiering (ATR, trailing-stop-mekanik, positionsstorlek, utgångar, importer, kontinuerlig-signal-egenskap) är oförändrat; endast impulsberäkningen och dess två justerbara parametrar ändrades, så lager 1-3 förblir gröna. Huruvida boken vill ha en andra ETH-medlem i denna familj är fortfarande ett beslut för Research Lead; detta levererar den nödvändiga distinkta, selektiva versionen om den behålls.

Inte värt optimeringsbudgeten: en kostnadsdominerad intradagsstrategi med trivial kapacitet som bara har en marginell nettofördel, och som är redundant med en överlägsen befordrad syskonstrategi. 1179 affärer vid omsättning 585 med impact_cost_pct 27.1% + commission_pct_of_gross 8.85% lämnar profit_factor på endast 1.13 och Sharpe 0.373 (CI genom 0, sharpe_ci_low -0.40); capacity_usd är endast $1.36M, så fördelen existerar endast i trivial skala — en strukturell kostnads-/impact-mur som parameterjustering inte kan lyfta till en driftsättningsbar, befordringsbar nivå. Detta är iteration 2 av ett överhandelsproblem och selektivitetsfixen förändrade det knappt (v1 Sharpe 0.23/impact ~33% -> 0.37/impact 27%), medan mekanismen bara ger avkastning under år med hög volatilitet (2020 +56%, 2022 +53%) och har avtagit nyligen (2025 -7.5%). En betydligt SUPERIOR befordrad syskonstrategi finns redan (ETH-1H return-z impulskontinuitet, Sharpe ~1.40), så denna 'differentierade' range-expansion-omformulering är både svagare och redundant, och 4H-kadens-syskonstrategin i samma familj övergavs redan efter optimering för att den misslyckades med deflaterad Sharpe med ett negativt holdout och tung impact — samma utfall som denna körning mycket sannolikt kommer att nå. Iterera inte: utvecklaren har redan lagt en iteration på att minska antalet affärer utan någon materiell vinst, och de bindande begränsningarna (fördel per affär under impact-kostnad, $1.36M kapacitet) är strukturella för denna högomsättnings-ETH-1H-variant, inte ett justerbart område.

Optimera inte detta i nuvarande skick — två problem. (1) OVER-TRADING: impulse_z 2.5 är för lös, vilket utlöser 1210 affärer (omsättning 489), vilket driver impact_cost_pct till 34.9% (impact ~1/3 av brutto), begränsar kapaciteten till endast $819k, och lämnar Sharpe på 0.23 / PF 1.08 (sharpe_ci_low -0.58, CI spänner över 0). Höj standardvärdet för impulse_z mot det mer selektiva ~3.0-området som används av den validerade ETH-syskonstrategin så att inträden endast utlöses vid genuina impulser med hög övertygelse — detta bör lyfta fördelen per affär över kostnaderna och förbättra kapaciteten. (2) REDUNDANCY (överlämna till Research Lead): den kompletterande SOL-hypotesen anger att EthImpulseBarContinuationTrendLS1H redan PASSED optimering vid Sharpe 1.40 och befinner sig i risk_review. Denna strategi (EthIntradayLargeImpulseBarContinuationLS1H) är en andra ETH-instans av samma 1H impulsstapel-kontinuitetsmekanism — ETH-platsen för denna familj verkar redan vara fylld av en mycket starkare syskonstrategi. Bekräfta om en andra ETH impulskontinuitet faktiskt önskas: om inte, överge som bokredundant snarare än att optimera en svagare nästan-klon; om ja, måste den vara MEANINGFULLY differentierad (annan triggerkonstruktion eller tidsram), inte bara en lösare impulse_z på samma tillgång/mekanism. De nya tillgångsmedlemmarna i denna familj (BTC, och alla icke-ETH-majors) är de mer värdefulla målen, inte en duplicerad ETH.