حکمتِ عملیاں

ETH USD-M ہفتہ وار بار ٹائم سیریز مومینٹم، لانگ شارٹ (واحد آلہ ETHUSDT.BINANCE، 1-WEEK بنیادی بارز، واحد ٹائم فریم رجحان کے نشان پر مبنی، ATR ٹریلنگ اخراج، 2-پیرامیٹر)

نتیجہ: ترک شدہ

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS

نتیجہ خلاصہ

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS نے ETH پرپیچوئلز پر ہفتہ وار ٹائم سیریز مومینٹم کا ممکنہ حد تک سادہ اظہار آزمایا — ایک رجحان شماریے کا نشان، لانگ یا شارٹ، ATR ٹریلنگ اسٹاپ اور اتار چڑھاؤ کے ہدف کے مطابق پوزیشن کے حجم کے ساتھ — تاکہ فیکٹری کے کم نمائندگی والے میکرو ہفتہ وار مدتی زمرے کو پُر کیا جا سکے۔ بیک ٹیسٹ 6.3 سال اور 28 تجارتوں پر صاف چلا، اور مفروضے کے مطابق فیس نہ ہونے کے برابر تھیں (کمیشن مجموعی رقم کا صرف 1.12%)، لہٰذا یہ فیس کی وجہ سے ناکامی نہیں تھی۔ لیکن حقیقی ریکارڈ منفی تھا: منافع کا عامل 0.9488، حقیقی توقع فی تجارت -$1037، اور نمایاں +197.8% سرخی جو مکمل طور پر ایک ایسی آخری پوزیشن سے آئی جو بند نہیں ہوئی تھی؛ حقیقی بند شدہ تجارتوں کا نتیجہ تقریباً -29% تھا۔ اس سب کے ساتھ 80% تنزلی اور ایسا شارپ تھا جو صفر سے ممیز نہیں تھا۔ تجزیہ کار نے اصلاح سے پہلے بیک ٹیسٹ جائزے پر اسے negative_expectancy قرار دے کر ترک کر دیا، کیونکہ اس کے خیال میں چند خوش قسمت دائیں دم والی مدتوں پر منحنی خط کو فٹ کرنے سے حقیقی منفی اور پُرسکون نظام میں خسارہ دینے والے اشارے کو صفر سے اوپر نہیں اٹھایا جا سکتا۔

حکمت عملی کی رپورٹ

مفروضہ

LONG-SHORT، واحد آلے کی، خالص OHLCV ٹائم سیریز مومینٹم حکمت عملی، ETHUSDT.BINANCE USD-M پرپیچوئل پر 1-WEEK بارز اور MACRO کی ہولڈنگ مدت کے ساتھ چلتی ہے۔ فیکٹری کے سب سے کم نمائندگی والے واحد مدتی زمرے کو پُر کرتی ہے (macro_1w_plus = 0.6%)۔ NO ہم آہنگی گیٹ، NO نظام/اتار چڑھاؤ فلٹر (L92)، NO باسکٹ (L77/L88)، NO دوسرا ٹائم فریم — ممکنہ حد تک سادہ اظہار: ایک ہفتہ وار رجحان شماریے کا نشان، لانگ یا شارٹ، ATR ٹریلنگ اسٹاپ، 2 پیرامیٹرز۔ بنیادی داؤ: ETH کئی ہفتوں کی سمتی پائیداری دکھاتا ہے، اور میکرو وقفہ فیس کو ساختی طور پر غیر اہم بنا دیتا ہے۔

مفروضے کو بعینہٖ اور کم سے کم انداز میں نافذ کرتی ہے۔ (1) ایک انسٹرومنٹ، ایک ٹائم فریم: ETHUSDT.BINANCE، بنیادی بارز 1-WEEK کے ساتھ اور کوئی اضافی لیگ نہیں؛ یہ macro_1w_plus کی پوری گنجائش بھرتی ہے (مجموعے میں ایک سابقہ ہفتہ وار کوشش 1-DAY کنفیگ بھیجنے کے باعث ناکام ہوئی، اس لیے bar_type ہر جگہ ہفتہ وار ہے)۔ (2) ٹرینڈ کے نشان پر لانگ-شارٹ، کوئی فلٹر نہیں: should_enter ٹرینڈ شماریے کا خالص سائن ٹیسٹ ہے، جس میں کوئی حد، رجیم گیٹ یا کنفلونس شرط نہیں؛ لہٰذا داخلے کی مشترکہ شرط حد سے زیادہ انتخابی نہیں ہو سکتی (صفر ٹریڈز والا معروف ناکامی کا طریقہ)۔ واحد پیشگی شرط یہ ہے کہ ڈی‌کیوز گرم ہو چکے ہوں۔ (3) دو ٹیون کیے گئے پیرامیٹر: momentum_lookback اور atr_trail_mult؛ vol_lookback، atr_period، target_vol اور max_notional_frac وارم اپ/سائزنگ کا انتظام ہیں، اور __init__ میں ہر سخت حد _param_bounds میں بھی دہرائی گئی ہے تاکہ آپٹیمائزر ایسی قدروں کی تلاش نہ کرے جنہیں کوڈ خاموشی سے بدل دیتا ہے۔ (4) مسلسل سگنل: t-statistic ہر EVERY بار پر دوبارہ نکالا جاتا ہے اور اپنی فطری (z-score جیسی) اکائیوں میں لوٹایا جاتا ہے؛ حقیقی وارم اپ کے سوا کوئی محدود 'return 0.0' راستہ نہیں، اس لیے سگنل ہر بار کے ساتھ بدلتا ہے۔ (5) فیوچرز وینیو: لانگ اور شارٹ کے لیے MARGIN اکاؤنٹ درکار ہے، اس لیے BINANCE USD-M، مگر لیوریج 1.0 رہتی ہے کیونکہ اتار چڑھاؤ کا ہدف notional کو پہلے ہی equity کے برابر یا کم رکھتا ہے۔ میں نے دانستہ طور پر لیوریج کو 1 سے زیادہ NOT رکھا، کیونکہ سائزنگ اسے استعمال نہیں کرتی۔ (6) min_bars_required()، 2 لوٹاتا ہے تاکہ بیس کلاس فوراً calculate_signal کو کال کرنا شروع کرے اور اندرونی ونڈوز پہلے بارز ہی سے گرم ہوں؛ قبل از وقت داخلے کی روک should_enter میں ہے (ونڈوز مکمل، ATR اور حقیقی اتار چڑھاؤ مثبت)، یوں وارم اپ دو بار نہیں ہوتا—یہی نقص پہلے ایک ہفتہ وار اسٹریٹیجی کو ٹریڈز سے محروم کر چکا تھا۔ ETHUSDT.BINANCE کے لیے تقریباً 333 ہفتہ وار بارز دستیاب اور وارم اپ تقریباً 27 بارز کا ہونے سے، سینڈ باکس کی مدت میں 250 سے کہیں زیادہ بارز پر ٹریڈ ممکن ہے۔ (7) ATR ٹریل وینیو آرڈر کے بجائے ہفتہ وار کلوز پر جانچا جاتا ہے: بریکٹ ہیلپر صرف مقررہ اسٹاپ/TP فیصد کو سپورٹ کرتا ہے (بتدریج اوپر آنے والی سطح کو نہیں)، اور الگ کھلا ریڈوس-اونلی اسٹاپ ایک غیر مشروط ورکنگ آرڈر ہے جو پوزیشن کی پوری مدت میں should_exit کو روک دیتا۔ ایک واضح حد یہ ہے کہ ہفتہ وار گرانولیریٹی پر ٹریل صرف کلوز کے وقت ردعمل دے سکتا ہے، اس لیے ہفتے کے دوران سطح سے اوپر کا اچھال گرفت میں نہیں آتا؛ یہ میکرو رفتار والے ٹریلنگ ایگزٹ کی فطری حد ہے، کوڈنگ کی شارٹ کٹ نہیں۔

قابلِ اعتماد 28-تجارت / 6.3-سالہ نمونے پر منفی توقع: profit_factor 0.9488 (<1) اور حقیقی USD توقع -$1037/تجارت۔ سرخی میں +197.8% ایک مصنوعی نتیجہ ہے — end_unrealized_pct 226.81% کا مطلب ہے کہ بند شدہ تجارتوں کا حقیقی ریکارڈ NEGATIVE (~-29%) ہے؛ کاغذی منافع مکمل طور پر ایسی آخری پوزیشن میں ہے جو بند نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ 80% زیادہ سے زیادہ تنزلی اور صفر کے دونوں طرف پھیلا ہوا شارپ CI [-0.42, 0.95] بھی ہے۔ واحد نام پر ہفتہ وار رجحان کے نشان کی برتری پُرسکون نظام میں خسارہ دیتی ہے اور مکمل طور پر دائیں دم پر منحصر ہے (QA کی تشویش کی تصدیق ہوئی)۔ اصلاح، PF<1 اور حقیقی طور پر منفی اشارے کو صفر سے اوپر نہیں اٹھا سکتی — 2 گھنٹے کی کمپیوٹنگ سے صرف چند خوش قسمت مدتوں پر منحنی خط فٹ ہو گا۔ abandon_class = negative_expectancy۔

نفاذ

ETHUSDT.BINANCE USD-M پر لانگ-شارٹ ٹائم سیریز مومینٹم، 1-WEEK بارز پر، میکرو ہولڈنگ ہورائزن کے ساتھ۔ ہر ہفتے اسٹریٹیجی ONE ٹرینڈ شماریہ نکالتی ہے: گزشتہ N ہفتہ وار لاگ ریٹرنز کا مجموعہ، تقسیم (ہفتہ وار حقیقی سگما * sqrt(N)) پر؛ یعنی N ہفتوں کا مجموعی ریٹرن بطور t-statistic۔ پھر اس کا سادہ SIGN لیتی ہے: صفر سے اوپر لانگ، صفر سے نیچے شارٹ۔ کوئی کنفلونس گیٹ، رجیم یا اتار چڑھاؤ فلٹر، دوسرا ٹائم فریم، باسکٹ یا اضافی ڈیٹا نہیں۔ پوزیشنیں شماریے کا نشان بدلنے یا ATR ٹریلنگ اسٹاپ پر نکلتی ہیں (داخلے کے بعد بلند ترین ہائی / کم ترین لو سے atr_trail_mult * ہفتہ وار ATR سے آگے کلوز)، پھر مخالف سمت میں دوبارہ قائم ہوتی ہیں؛ یوں پورٹ فولیو مؤثر طور پر ہمیشہ مارکیٹ میں رہتا ہے۔ سائز اتار چڑھاؤ کے ہدف کے مطابق ہے: notional = equity * min(target_vol / حقیقی سالانہ اتار چڑھاؤ, max_notional_frac)، زیادہ سے زیادہ 1x equity اور 1.0 لیوریج کے ساتھ؛ اس طرح ETH اتار چڑھاؤ بڑھنے پر ایکسپوژر سکڑتا ہے، بجائے اس کے کہ نقصان دہ حد تک بڑھ جائے۔ سال میں چند راؤنڈ ٹرپس ہوتے ہیں، جبکہ فی ٹریڈ حرکت دسیوں فیصد میں ناپی جاتی ہے؛ اسی لیے اس رفتار پر تقریباً 0.10% راؤنڈ ٹرپ ٹیکر لاگت ساختی طور پر غیر مؤثر ہے۔

تصدیق کے نتائج

پوزیشن بند ہونے پر / جب _position_side() None لوٹائے تو self._entry_side = None دوبارہ مقرر کریں، تاکہ متبادل طریقہ کبھی پرانا رخ برقرار نہ رکھے۔

should_exit()، جب _position_side() فلیٹ ہونے کی اطلاع دے تو self._entry_side کو متبادل طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ پرانا رخ صرف Layer-2-proxy کی سہولت ہے؛ حقیقی بیک ٹیسٹ میں should_exit کھلی پوزیشن سے مشروط ہے، اس لیے فرضی اخراج نہیں ہو سکتا، لیکن بند ہونے پر _entry_side کبھی صاف نہیں کیا جاتا اور مستقبل کی دیکھ بھال کو گمراہ کر سکتا ہے۔

واحد نام پر ہفتہ وار TSMOM ایک معمولی، زیادہ تغیر والی قسم ہے: آزمائشی ماحول پُرسکون اتار چڑھاؤ والے تہائی حصے میں خسارہ دیتا ہے (-25.8%، شارپ -0.60) اور پوری برتری معمول اور دباؤ والے نظاموں میں مرتکز ہے؛ شارپ CI [-0.33, 1.23] صفر کے دونوں طرف پھیلا ہے اور مدت میں صرف 28 تجارتیں ہیں، اس لیے رجحان کے نشان کی برتری نازک ہے اور شاید تنزلی کے بعد قائم نہ رہے۔ مکمل تاریخ میں فی تجارت USD توقع پر نظر رکھنا مفید ہے (avg_win $48k بمقابلہ avg_loss $18k، win_rate 32%) — ادائیگی کا انحصار دائیں دم پر ہے۔

بیک ٹیسٹ جائزہ

شارپ: 0.40
کل منافع: 197.77%
زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن: 80.05%
کل ٹریڈز: 28
کامیابی کی شرح: 32.1%
منافع فیکٹر: 0.95

صاف، کم سے کم 2-پیرامیٹر طریقۂ کار؛ تجارتیں بیان کردہ ہفتہ وار رجحان کے نشان TSMOM کو نافذ کرتی ہیں (28 اندراجات، 17 لانگ / 11 شارٹ، مفروضے کے مطابق متوازن لانگ شارٹ)۔

ہفتہ وار میکرو رفتار پر فیس نہ ہونے کے برابر ہے (کمیشن مجموعی کا صرف 1.12%)، اس لیے یہ NOT فیس کی برتری کی کمی سے ہونے والی ناکامی نہیں۔

منفی توقع: profit_factor 0.9488 (<1) اور avg_trade_pnl_usd -$1037/تجارت، ایک قابلِ اعتماد 28-تجارت / 6.3-سالہ نمونے میں — مجموعی خسارے مجموعی منافع سے زیادہ ہیں۔

سرخی میں +197.8% total_return مارک ٹو مارکیٹ کا دھوکا ہے: end_unrealized_pct 226.81% کا مطلب ہے کہ بند شدہ تجارتوں کا حقیقی ریکارڈ NEGATIVE (~-29%) ہے؛ پورا کاغذی منافع ایسی اختتامی پوزیشن میں ہے جو بند نہیں ہوئی اور مکمل طور پر پلٹ سکتی ہے۔

max_drawdown 80.05% (CI 45.8–93.9%) — قابلِ عمل خطرے کی کسی بھی حد سے بہت زیادہ (L19: DD>50% کبھی کامیاب نہیں ہوا)۔

win_rate 32%، شارپ 0.40 جس کے ساتھ CI [-0.42, 0.95] صفر کے دونوں طرف پھیلا ہے، information_ratio -0.55، recovery_factor -1، CAGR -100%۔

پُرسکون اتار چڑھاؤ والے تہائی حصے میں خسارہ (-17.8%، شارپ -0.20)؛ پوری برتری معمول اور دباؤ والے نظاموں میں مرتکز ہے — QA کی دائیں دم پر انحصار کی تشویش درست ثابت ہوتی ہے؛ سالانہ منافع 2023 (-89%) اور 2024 (-237%) میں تباہ کن ہے۔

فی تجارت معمولی USD توقع منفی ہے، اگرچہ avg_trade_return_pct 25% (pct_notional) دکھاتا ہے — خسارہ دینے والی تجارتوں میں اتار چڑھاؤ کے ہدف کے مطابق اسمی رقم بڑی ہوتی ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ برتری موجود نہیں، مسئلہ فیس کی نزاکت نہیں۔

نتیجہ خلاصہ

بڑا مثبت کل منافع کسی ایسی آخری پوزیشن میں موجود مارک ٹو مارکیٹ کا دھوکا ہو سکتا ہے جو بند نہ ہوئی ہو؛ قابلِ عمل ہونے کا فیصلہ حقیقی بند شدہ تجارتوں کی توقع اور منافع کے عامل سے کریں، سرخی میں درج ایکویٹی کی قدر سے نہیں۔

بیک ٹیسٹ جائزے کے دروازے نے اصلاح سے پہلے 'ترک کریں' کا نتیجہ دیا: قابلِ اعتماد 28 تجارتوں کے نمونے پر منفی توقع (PF<1، حقیقی USD توقع منفی)، جس کے ساتھ 80% تنزلی اور صفر کے دونوں طرف پھیلا ہوا شارپ CI تھا؛ برتری پُرسکون نظام میں خسارہ دیتی ہے اور مکمل طور پر دائیں دم پر منحصر ہے۔

ETHUSDT.BINANCE USD-M پرپیچوئل پر 1 ہفتے کی بارز استعمال کرتے ہوئے واحد آلے کی لانگ شارٹ ٹائم سیریز مومینٹم حکمت عملی، ایک ہفتہ وار رجحان کے ٹی شماریے کا سادہ نشان اختیار کرتی ہے اور ATR ٹریلنگ اسٹاپ لگاتی ہے؛ اس شرط پر داؤ لگاتی ہے کہ میکرو وقفے پر ETH کی کئی ہفتوں کی سمتی پائیداری فیس کو ساختی طور پر غیر اہم بنا دیتی ہے۔

6.3 سالہ، 333 ہفتے کے بیک ٹیسٹ میں اس نے 28 تجارتیں کیں (17 لانگ / 11 شارٹ)، جیت کی شرح 32%، شارپ 0.40 (CI [-0.42, 0.95])، منافع کا عامل 0.9488، اور زیادہ سے زیادہ تنزلی 80% رہی۔ +197.8% کی سرخی میں کل منافع مارک ٹو مارکیٹ کا مصنوعی نتیجہ تھا: end_unrealized_pct میں سے 226.8% کا مطلب ہے کہ بند شدہ تجارتوں کا حقیقی ریکارڈ منفی (~-29%) تھا، اور حقیقی توقع فی تجارت -$1037 تھی۔

Stratmill ایک تحقیقی اور پیپر ٹریڈنگ ٹول ہے، مالیاتی مشورہ یا بروکر نہیں۔ بیک ٹیسٹ اور پیپر نتائج فرضی ہیں۔ ٹریڈنگ میں نقصان کا خطرہ شامل ہے۔