بیک ٹیسٹنگ: متنوع انٹرا ڈے امپلس

مفروضہ

ایک LONG-SHORT، MULTI-INSTRUMENT انٹرا ڈے CONTINUATION اسٹریٹیجی، جو فیکٹری کے EXPLICITLY-SANCTIONED کو بطور DIVERSIFIED PORTFOLIO پورٹ فولیو چلاتی ہے؛ تسلسل کے امپلس بار سگنل کو تقریباً 10 طویل تاریخی ڈیٹا والے Binance USD-M بڑے اثاثوں (BTC، ETH، SOL، BNB، XRP، ADA، DOGE، AVAX، LINK، LTC) تک عام کرتی ہے، 1-HOUR بارز پر۔ ہر اثاثے کی الگ نگرانی ہوتی ہے؛ جب کسی اثاثے میں غیر معمولی بڑا، زیادہ حجم والا سمتی زور (امپلس بار) بنتا ہے تو اسٹریٹیجی اس سمت میں ایک علیحدہ پوزیشن کھولتی ہے تاکہ اس کے بعد آنے والے مختصر مدتی……مزید دکھائیںکم دکھائیں

ایک LONG-SHORT، MULTI-INSTRUMENT انٹرا ڈے CONTINUATION اسٹریٹیجی، جو فیکٹری کے EXPLICITLY-SANCTIONED کو بطور DIVERSIFIED PORTFOLIO پورٹ فولیو چلاتی ہے؛ تسلسل کے امپلس بار سگنل کو تقریباً 10 طویل تاریخی ڈیٹا والے Binance USD-M بڑے اثاثوں (BTC، ETH، SOL، BNB، XRP، ADA، DOGE، AVAX، LINK، LTC) تک عام کرتی ہے، 1-HOUR بارز پر۔ ہر اثاثے کی الگ نگرانی ہوتی ہے؛ جب کسی اثاثے میں غیر معمولی بڑا، زیادہ حجم والا سمتی زور (امپلس بار) بنتا ہے تو اسٹریٹیجی اس سمت میں ایک علیحدہ پوزیشن کھولتی ہے تاکہ اس کے بعد آنے والے مختصر مدتی تسلسل سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ تجزیہ کاروں کی توثیق کردہ نئی جہت ہے (امپلس تسلسل خاندان کو بار بار ’عام ہونے والا‘ قرار دیا گیا ہے؛ واحد اثاثے کے ETH-1H، SOL-1H، اور BTC-1H-HL نمونے موجود ہیں)، جسے خاص طور پر ان دو ناکامیوں سے بچنے کے لیے PORTFOLIO تک عام کیا گیا ہے جنہوں نے حالیہ ترک شدہ بیشتر اسٹریٹیجیز کو ختم کیا: (1) LOW BREADTH / ایک ہی واقعے میں ارتکاز (3-نامی HL بک نے لیوریجڈ بیٹا کے طور پر 68% DD حاصل کیا؛ ایک نام کی بریک آؤٹس 2021-مرکوز تھیں) — یہ اس لیے حل ہوا کہ مختلف، نامکمل باہمی تعلق رکھنے والے اثاثوں پر امپلس کے واقعات الگ اوقات میں آتے ہیں، اور باہم مربوط سمتی بیٹا جمع کرنے کے بجائے TRADE STREAM کو متنوع کرتے ہیں؛ اور (2) TRADE-SPARSITY (‏26-ٹریڈ CoinM Donchian واک فارورڈ میں ڈیٹا نہیں بھر سکا؛ OOS ونڈوز خالی رہیں) — یہ اس لیے حل ہوا کہ تقریباً 10 نام × بار بار 1H امپلس سالانہ سینکڑوں ٹریڈز بناتے ہیں، جو ہر واک فارورڈ/ہولڈ آؤٹ ونڈو کو بھر دیتے ہیں۔ یہ ممنوعہ مومینٹم باسکٹ کی اصلاح NOT نہیں (سگنل کی مختلف قسم: علیحدہ انٹرا ڈے زور کا تسلسل، نہ کہ SMA/گزشتہ منافع کی ٹرینڈ حالت)، NOT واحد اثاثے کی TSM (ناکام)، NOT سست بریک آؤٹ (مارکیٹ کے نظام سے ناکام)، NOT واپسی (ناکام)، NOT آپشنز/اسپاٹ (ممنوع) نہیں۔ ساخت کے لحاظ سے انجن کے لیے محفوظ: الگ، ایک بار داخلہ/ایک بار اخراج والی واقعاتی انٹریز، فی اثاثہ زیادہ سے زیادہ ایک پوزیشن، فی پوزیشن نوٹیشنل حد + پورٹ فولیو کی GROSS ایکسپوژر حد — کبھی مسلسل اتار چڑھاؤ کے مطابق اسکیلنگ/نیٹنگ کے الٹ پھیر نہیں (یہی ساخت نوٹیشنل بڑھنے کے مسئلے کی وجہ بنی)۔ انعام و خطرے کے فلش-باؤنس جال سے بچنے کے لیے ہدف کشادہ اور اسٹاپ تنگ ہے (TP >= SL)۔ تین بنیادی پیرامیٹرز۔

تکرار 4 نے Layer-3 300s اسموک ٹیسٹ ٹائم آؤٹ کو درست کیا، WITHOUT ٹریڈ کی منطق بدلے۔ پچھلا ورژن بار فہرست کے حصوں سے ATR، اوسط حجم اور زور دوبارہ حساب کرتا تھا (numpy اریز بناتا اور بہت سی .as_double() FFI کالز کرتا)، گہری تاریخ کے دوران تمام 10 اثاثوں کے ہر EVERY بار پر — سینکڑوں ہزاروں 1H بارز میں فی بار یہ بھاری کام جمع ہوتا تھا۔ اب گرم راستے میں فی بار O(1) لاگت ہے: چلتے ہوئے TR اور حجم کے SUMS محدود deques میں مسلسل برقرار رکھے جاتے ہیں، _roll_update میں ہر اثاثے کے نئے بار پر صرف ایک بار اپ ڈیٹ ہوتے ہیں……مزید دکھائیںکم دکھائیں

تکرار 4 نے Layer-3 300s اسموک ٹیسٹ ٹائم آؤٹ کو درست کیا، WITHOUT ٹریڈ کی منطق بدلے۔ پچھلا ورژن بار فہرست کے حصوں سے ATR، اوسط حجم اور زور دوبارہ حساب کرتا تھا (numpy اریز بناتا اور بہت سی .as_double() FFI کالز کرتا)، گہری تاریخ کے دوران تمام 10 اثاثوں کے ہر EVERY بار پر — سینکڑوں ہزاروں 1H بارز میں فی بار یہ بھاری کام جمع ہوتا تھا۔ اب گرم راستے میں فی بار O(1) لاگت ہے: چلتے ہوئے TR اور حجم کے SUMS محدود deques میں مسلسل برقرار رکھے جاتے ہیں، _roll_update میں ہر اثاثے کے نئے بار پر صرف ایک بار اپ ڈیٹ ہوتے ہیں (ٹائم اسٹیمپ کی تکرار ہٹا کر)، اور مینجمنٹ براہ راست ان جاری مجموعوں سے _atr_of/_avg_vol_of/_thrust_of پڑھتی ہے۔ گرم راستے سے numpy ہٹا دیا گیا (خالص Python ریاضی)۔ بنیادی اثاثے کا RETURNED سگنل اپنی سابقہ بارز پر مبنی عین گنتی (_thrust_direct) برقرار رکھتا ہے تاکہ Layers 1-2 میں پہلے سے منظور شدہ مسلسل، متغیر سگنل کا رویہ بعینہٖ رہے؛ بغیر شرط والا _touch اپ ڈیٹ Layer-2 پراکسی میں بھی سگنل کو فعال رکھتا ہے جہاں order_factory/کیش موجود نہیں۔ چلتا ہوا ATR انہی TRs کا اوسط ہے اور چلتا ہوا اوسط حجم انہی مقداروں کا اوسط، اس لیے انٹریز/اخراجات اور ٹریڈز کی پیداوار بدلی نہیں — صرف فی بار لاگت O(window x instruments) سے کم ہو کر O(instruments) ہوئی، اور مستقل جزو بہت چھوٹا ہے۔

متنوع انٹرا ڈے امپلس کنٹینیویشن پورٹ فولیو واضح طور پر خالص خسارے میں ہے اور اس کی برتری ٹریڈنگ لاگت سے کم ہے — 2 گھنٹے کی بہتری کے لیے وقت صرف کرنا مناسب نہیں۔ 13,644 ٹریڈز میں: total_return -95.05%، CAGR -45.6%، max_drawdown 96.24% (CI سے 100% تک، L19 کی سخت ترک کرنے کی حد سے آگے، پُرسکون رجیم کا زمرہ -100%)، profit_factor 0.87، توقعی قدر -$7.20/ٹریڈ، avg_trade_return_pct 0.045% (0.15% بائنانس USD-M کی فیس کی کم از کم حد سے کم، L22، کمیشن گراس کا 12.4%)۔ شارپ -0.088 ہے (CI [-1.02, 0.61] صفر کے دونوں جانب)، PSR……مزید دکھائیںکم دکھائیں

متنوع انٹرا ڈے امپلس کنٹینیویشن پورٹ فولیو واضح طور پر خالص خسارے میں ہے اور اس کی برتری ٹریڈنگ لاگت سے کم ہے — 2 گھنٹے کی بہتری کے لیے وقت صرف کرنا مناسب نہیں۔ 13,644 ٹریڈز میں: total_return -95.05%، CAGR -45.6%، max_drawdown 96.24% (CI سے 100% تک، L19 کی سخت ترک کرنے کی حد سے آگے، پُرسکون رجیم کا زمرہ -100%)، profit_factor 0.87، توقعی قدر -$7.20/ٹریڈ، avg_trade_return_pct 0.045% (0.15% بائنانس USD-M کی فیس کی کم از کم حد سے کم، L22، کمیشن گراس کا 12.4%)۔ شارپ -0.088 ہے (CI [-1.02, 0.61] صفر کے دونوں جانب)، PSR 0.41، اور 7 میں سے 6 سالوں میں خسارہ ہوا (صرف 2022 مثبت)۔ پورٹ فولیو ڈیزائن DID نے ہدف بنائے گئے ناکامی کے دونوں طریقوں—ٹریڈز کی قلت (سالانہ سینکڑوں ٹریڈز) اور کسی ایک واقعے پر انحصار—کا علاج نہیں کیا، انجن کے لیے محفوظ متعین انٹریز اور لیکویڈیشن کے بغیر؛ لیکن تنوع نے دُم کے خطرے کو قابو نہیں کیا (کرٹوسس 246، ماہانہ اتار چڑھاؤ +365%/-78%/-50%، مسلسل 37 خسارے) اور اہم بات یہ کہ فی ٹریڈ مثبت خالص برتری پیدا نہیں کی۔ یہ L30/L63 خالص-OHLCV سمتی کنٹینیویشن کیٹیگری ہے (0-بقا یافتہ)؛ واحد اثاثے کے امپلس سگنل کو 10 اثاثوں تک عام کرنے سے ٹریڈز کی تعداد بڑھی، مگر فی ٹریڈ برتری فیس سے کم رہی۔ امپلس/اسٹاپ/ٹی پی ملٹی پلائرز میں کوئی ردوبدل 0.045% فی ٹریڈ برتری کو فیس کی حد سے اوپر نہیں لے جاتا اور نہ ہی 96% ڈرا ڈاؤن کی تلافی کرتا ہے۔ ناکامی کا پیٹرن: fee_edge/no_edge ملٹی انسٹرومنٹ OHLCV کنٹینیویشن، جس میں >50% DD ہیں۔

نفاذ

لانگ شارٹ انٹرا ڈے امپلس بار کنٹینیویشن کو 10 طویل تاریخی ڈیٹا والے بائنانس USD-M بڑے اثاثوں میں 1H بارز پر متنوع پورٹ فولیو کے طور پر چلایا گیا۔ ہر اثاثے کی الگ نگرانی ہوتی ہے؛ زیادہ حجم کا سمتی زور (|باڈی|/ATR >= impulse_atr_mult AND حجم >= اوسط کا vol_mult گنا) زور کی سمت میں ایک متعین پوزیشن کھولتا ہے، جو سخت ATR اسٹاپ، وسیع تر ATR ہدف، یا زیادہ سے زیادہ مدت کی حفاظتی حد پر بند ہوتی ہے۔ فی پوزیشن نوٹیونل کی حد کے ساتھ پورٹ فولیو کی مجموعی ایکسپوژر کی حد؛ فی اثاثہ زیادہ سے زیادہ ایک پوزیشن۔

تصدیق کے نتائج

CLEAN RESTART 2026-09-04 — اس اجرا کی فیصلوں کی سابقہ تاریخ اور سیکھنے کے ریکارڈ ہٹا کر اسے تصدیق سے دوبارہ شروع کیا گیا۔ سابقہ ترکِ کار کی وجہ مارکیٹ نہیں، پائپ لائن تھی: Layer-2 ہارنس نے @staticmethod مددگار فنکشنز کی غلط بائنڈنگ کی (درست کر دیا گیا)، QA نے غیر بہتر کردہ اسموک ٹیسٹ پر حتمی کارکردگی کے فیصلے دیے (ہٹا دیے گئے — QA اب صرف درستی کا فیصلہ کرتا ہے)، اور سینڈ باکس ٹائم آؤٹ بیک ٹیسٹ سلاٹ کی قلت سے ہوئے (درست کر دیے گئے)۔ مفروضہ اور اسٹریٹیجی کا کوڈ وہی ہیں۔ کوڈ کو اپنی خوبیوں پر جانچیں؛ کارکردگی کا فیصلہ بعد میں مکمل بیک ٹیسٹ اور آپٹمائزر کرے گا۔

بیک ٹیسٹ جائزہ

شارپ: -0.09
کل منافع: -95.05%
زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن: 96.24%
کل ٹریڈز: 13644
کامیابی کی شرح: 38.6%
منافع فیکٹر: 0.87

ٹریڈز کی کم تعداد اور ایک واقعے میں ارتکاز کے مسائل واقعی حل کیے: 13,644 ٹریڈز 10 ناموں میں ہر ونڈو کو بھر دیتی ہیں، انجن کے لیے محفوظ علیحدہ انٹریز اور فی پوزیشن/مجموعی حدوں کے ساتھ (نوٹیشنل بڑھنے کا مسئلہ نہیں، لیکویڈیشن نہیں)

خالص نقصان: total_return -95.05%، CAGR -45.6%، max_drawdown 96.24% (CI تا 100%) — 50% کی قطعی ترک کرنے کی حد سے آگے (L19)

فیس سے کم برتری: avg_trade_return_pct 0.045% (فیس کی حد 0.15% سے کم، L22)، profit_factor 0.87، توقعی قدر -$7.20/ٹریڈ، کمیشن گراس کا 12.4%

خطرے کے مطابق کوئی نمایاں برتری نہیں: شارپ -0.088 (CI [-1.02، 0.61] صفر کے دونوں طرف)، PSR 0.41؛ 7 میں سے 6 سال خسارے میں ہیں (صرف 2022 مثبت)

تنوع نے دُم کے خطرے کو قابو نہیں کیا: کرٹوسس 246، ماہانہ اتار چڑھاؤ +365%/-78%/-50%، مسلسل 37 خسارے — غیر معمولی نتائج کا غلبہ، ہموار برتری نہیں

L30/L63 خالص-OHLCV سمتی تسلسل کی قسم (0-بقا پانے والا)؛ پورٹ فولیو میں تعمیم سے ٹریڈز کی تعداد بڑھی، مگر فی ٹریڈ برتری نہیں

تکرار تاریخ

تصدیق ناکام (Layer 2 — مصنوعی منظرنامے): استعمال شدہ پیرامیٹرز: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] جانچیں کہ __init__ تمام صفات self.parameters.get() سے متعین کرتا ہے۔ - steady_uptrend: TypeError: super(type, obj): obj کسی type کی مثال یا ذیلی قسم ہونا چاہیے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: super(type, obj): obj کسی type کی مثال یا ذیلی قسم ہونا چاہیے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: super(type, obj): obj کسی type کی مثال یا ذیلی قسم ہونا چاہیے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: super(type, obj): obj کسی type کی مثال یا ذیلی قسم ہونا چاہیے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: super(type, obj): obj کسی type کی مثال یا ذیلی قسم ہونا چاہیے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000) - price_gap: TypeError: super(type, obj): obj کسی type کی مثال یا ذیلی قسم ہونا چاہیے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000)

تصدیق ناکام (Layer 3 — سینڈ باکس بیک ٹیسٹ): اسموک ٹیسٹ نے 300 سیکنڈ کی حقیقی مدت کی حد پار کر دی۔ عموماً اس کا مطلب ہے کہ ہر بار پر کام تاریخی ڈیٹا کے ساتھ بڑھتا ہے — مثلاً فنڈنگ/ضمنی ڈیٹا کی پوری سیریز دوبارہ اسکین کرنا، یا ہر بار calculate_signal()/on_bar() میں فہرست دوبارہ بنا کر min()/sorted() چلانا۔ __init__ میں ٹائم اسٹیمپ کی ترتیب شدہ اریز پہلے سے بنائیں، ONCE، اور bisect استعمال کریں؛ یا ٹائم اسٹیمپ کے مطابق تلاش کے نتائج محفوظ کریں تاکہ فی بار لاگت O(log n) ہو، O(n) نہیں۔

تصدیق ناکام (Layer 2 — مصنوعی منظرنامے): استعمال شدہ پیرامیٹرز: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] جانچیں کہ __init__ تمام صفات self.parameters.get() سے متعین کرتا ہے۔ - steady_uptrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() کے لیے 1 positional arguments درکار ہیں، مگر 2 دیے گئے (بار ٹائم اسٹیمپ:……مزید دکھائیںکم دکھائیں

تصدیق ناکام (Layer 2 — مصنوعی منظرنامے): استعمال شدہ پیرامیٹرز: ['assets', 'vol_mult', 'atr_period', 'vol_window', 'tp_atr_mult', 'min_notional', 'max_hold_bars', 'qty_precision', 'stop_atr_mult', 'gross_cap_frac', 'impulse_atr_mult', 'per_position_frac', 'default_qty_precision'] جانچیں کہ __init__ تمام صفات self.parameters.get() سے متعین کرتا ہے۔ - steady_uptrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() کے لیے 1 positional arguments درکار ہیں، مگر 2 دیے گئے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000) - steady_downtrend: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() کے لیے 1 positional arguments درکار ہیں، مگر 2 دیے گئے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000) - flat_ranging: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() کے لیے 1 positional arguments درکار ہیں، مگر 2 دیے گئے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000) - volatility_spike: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() کے لیے 1 positional arguments درکار ہیں، مگر 2 دیے گئے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000) - zero_volume: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() کے لیے 1 positional arguments درکار ہیں، مگر 2 دیے گئے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000) - price_gap: TypeError: DiversifiedImpulseBarContinuationPortfolioLS1H._bar_ts() کے لیے 1 positional arguments درکار ہیں، مگر 2 دیے گئے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735689600000)