مواد پر جائیں
تمام حکمتِ عملیاں

حکمتِ عملیاں

ETH آپشنز مارکیٹ کے ردِعمل کے مطابق امپلائیڈ موو بریچ کی درجہ بندی: جب Deribit ETH DVOL کی دوبارہ قیمت بندی اوپر ہو تو کم از کم 2-سگما DVOL-نارملائزڈ 24h موو جاری رکھیں؛ جب DVOL مستحکم رہے یا گرے تو موو کے خلاف ٹریڈ کریں (ETHUSDT.BYBIT 4H، لانگ/شارٹ، مقررہ 48h دورانیہ + انٹرا بار اسٹاپ)

نتیجہ: ترک شدہ

EthDvolReactionShockClassifier

نتیجہ خلاصہ

EthDvolReactionShockClassifier نے جانچا کہ آیا آپشنز مارکیٹ کا ردعمل (Deribit ETH DVOL کی تبدیلی) حقیقی ETH جھٹکوں، جن کے پیچھے چلنا مناسب ہو، کو فلو سے چلنے والے جھٹکوں، جن کے خلاف ٹریڈ مناسب ہو، سے الگ کر سکتا ہے۔ اسے بیان کردہ مفروضے کے مطابق نافذ کیا گیا اور تقریباً 5.5 سال میں 117 بار سگنل دیا، جو پیش گوئی کردہ تعداد کے قریب تھا، مگر 7.52% کے ساتھ خسارہ ہوا؛ شارپ -0.28 اور اوسط فی ٹریڈ منافع -0.555% تھا۔ ہر وولیٹیلٹی نظام میں اور اخراجات سے پہلے بھی نقصان ہوا، جبکہ نافذ شدہ سگنل میں قابلِ پیمائش معلومات نہیں تھیں (IC -0.002)۔ اسی لیے تجزیہ کار نے ایک ہی دور کے بعد، بہتری کے لیے پیرامیٹرز ڈھالنے سے پہلے، بیک ٹیسٹ کے جائزے میں اسے ترک کر دیا؛ یہ فیصلہ صرف خیال کے اس ورژن پر لاگو ہے، عمومی طور پر DVOL-بنیاد نظامی حالت کی درجہ بندی پر نہیں۔

حکمت عملی کی رپورٹ

مفروضہ

ETHUSDT.BYBIT پر واحد انسٹرومنٹ کی لانگ/شارٹ، واقعہ پر مبنی ٹریڈ۔ Bybit کا لینیئر USDT پرپ، 4-HOUR بارز، تاریخ 2021-03 سے۔ قیمت کی بارز کے علاوہ واحد اِن پٹ Deribit ETH DVOL امپلائیڈ وولیٹیلیٹی انڈیکس ہے (اضافی کی deribit_dvol، فی گھنٹہ 2021-03 سے)۔ خیال یہ ہے کہ بڑی 24h ETH حرکت کو اس قیمت کے مقابلے میں ناپا جائے جو آپشنز مارکیٹ نے پہلے لگائی تھی، نہ کہ پیچھے کے عرصے کی حقیقی وولیٹیلیٹی کے مقابلے میں۔ DVOL-امپلائیڈ 1-روزہ سگما DVOL_24h_ago / 100 / sqrt(365) ہے۔ جب حرکت اس امپلائیڈ حد سے تجاوز کرے (|z| >= k)، تو……مزید دکھائیںکم دکھائیں

ETHUSDT.BYBIT پر واحد انسٹرومنٹ کی لانگ/شارٹ، واقعہ پر مبنی ٹریڈ۔ Bybit کا لینیئر USDT پرپ، 4-HOUR بارز، تاریخ 2021-03 سے۔ قیمت کی بارز کے علاوہ واحد اِن پٹ Deribit ETH DVOL امپلائیڈ وولیٹیلیٹی انڈیکس ہے (اضافی کی deribit_dvol، فی گھنٹہ 2021-03 سے)۔ خیال یہ ہے کہ بڑی 24h ETH حرکت کو اس قیمت کے مقابلے میں ناپا جائے جو آپشنز مارکیٹ نے پہلے لگائی تھی، نہ کہ پیچھے کے عرصے کی حقیقی وولیٹیلیٹی کے مقابلے میں۔ DVOL-امپلائیڈ 1-روزہ سگما DVOL_24h_ago / 100 / sqrt(365) ہے۔ جب حرکت اس امپلائیڈ حد سے تجاوز کرے (|z| >= k)، تو اسی 24h میں آپشنز مارکیٹ کا ردعمل بتاتا ہے کہ اسے کیسے سمجھیں۔ (a) DVOL بڑھتا ہے: آپشن خریدار زیادہ قیمت دیتے ہیں، ڈیلر گاما میں شارٹ ہو جاتے ہیں اور حرکت کو نئی معلومات سمجھا جاتا ہے، اس لیے شارٹ گاما ہیجنگ عموماً حرکت کے پیچھے جاتی ہے -> حرکت کی سمت ٹریڈ کریں WITH۔ (b) DVOL مستحکم یا کم ہوتا ہے: وولیٹیلیٹی بیچنے والے حرکت کو جذب کرتے ہیں، ڈیلر گاما میں لانگ ہوتے ہیں اور اس کے خلاف پوزیشن لیتے ہیں، لہٰذا یہ آرڈر فلو یا شور معلوم ہوتا ہے -> اس کے AGAINST ٹریڈ کریں۔ درمیانی حرکات چھوڑ دی جاتی ہیں۔ فیکٹری میں اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں کیا۔ پہلے کے DVOL کام میں DVOL کی سطح میں سے حقیقی وولیٹیلیٹی منہا کر کے سست رفتار ریجیم فلٹر بنایا گیا، اور جھٹکے کے بعد تسلسل والے پہلے ڈیزائنز (L214) نے آپشنز کے بجائے اسپاٹ والیوم سے جھٹکوں کی درجہ بندی کی۔ فائرنگ کی شرح واقعات کی گنتی ہے، کارکردگی کا مطالعہ نہیں۔ k=2.0 اور 48h ڈی کلسٹرنگ پر، 2021-03 سے اب تک تقریباً 166 واقعات ہیں (سالانہ تقریباً 30)۔ تقریباً 46% میں DVOL اوپر 3 یا زیادہ وولیٹیلیٹی پوائنٹس ہیں، اور تقریباً 26% میں DVOL کی تبدیلی صفر یا اس سے کم ہے۔ اس سے تقریباً 115 قابلِ ٹریڈ واقعات بنتے ہیں (سالانہ تقریباً 20)۔ کسی واقعے کے بعد اوسط مطلق 48h آگے کی حرکت تقریباً 4.4% ہے۔ اس کا 15-20% حاصل کرنا فی ٹریڈ 0.65-0.9% بنتا ہے، جبکہ Bybit کا راؤنڈ ٹرپ ٹیکر خرچ تقریباً 0.11% اور سلپیج و فنڈنگ تقریباً 0.05% ہے۔ مقررہ سیٹنگز پر چلانے کے لیے مماثل کنٹرولز: classification_mode = always_continue اور always_fade۔ مفروضے کے مطابق dvol_conditioned دونوں سے بہتر ہوگا۔ نفاذ: Bybit 24/7 ٹریڈ کرتا ہے، اس لیے سگنل بار کے اختتام پر مارکیٹ آرڈر دیا جاتا ہے، جو پلیٹ فارم پر اگلی بار کے آغاز پر فل ہونے کے برابر ہے (یہاں use_equivalent بیان کیا گیا ہے)۔ اسٹاپ پلیٹ فارم سے مطابقت رکھنے والا اِنٹرا بار صرف پوزیشن کم کرنے کا stop_market ہے، ایکسچینج پر رکھا ہوا آرڈر نہیں۔ رسک کنٹرول کا راستہ (a): اسٹاپ پر ایکویٹی کا زیادہ سے زیادہ 1% نقصان۔

no_edge: negative_expectancy. فیس کی کم از کم حد سے موازنہ: avg_trade_return_pct، +0.15% BYBIT کی حد کے مقابلے میں -0.555% ہے؛ یہ 2,033 دنوں میں 117 بند ٹریڈز کے قابلِ اعتماد نمونے پر مبنی ہے۔ PF، 0.835 ہے، شارپ -0.28 اور کل منافع -7.52% ہے۔ کمیشن، مارکیٹ اثر اور فنڈنگ سے پہلے مجموعی منافع و نقصان بھی منفی ہے (فی نوٹیشنل تقریباً -0.2%)، اس لیے مسئلہ فیس کا بوجھ نہیں۔ نافذ شدہ سگنل کی IC، -0.002 ہے (t = -0.06)، لہٰذا پانچ قابلِ تبدیلی پیرامیٹرز (z_entry, hold_bars, shock_bars, dvol_up_pts, dvol_flat_pts) کے پاس……مزید دکھائیںکم دکھائیں

no_edge: negative_expectancy. فیس کی کم از کم حد سے موازنہ: avg_trade_return_pct، +0.15% BYBIT کی حد کے مقابلے میں -0.555% ہے؛ یہ 2,033 دنوں میں 117 بند ٹریڈز کے قابلِ اعتماد نمونے پر مبنی ہے۔ PF، 0.835 ہے، شارپ -0.28 اور کل منافع -7.52% ہے۔ کمیشن، مارکیٹ اثر اور فنڈنگ سے پہلے مجموعی منافع و نقصان بھی منفی ہے (فی نوٹیشنل تقریباً -0.2%)، اس لیے مسئلہ فیس کا بوجھ نہیں۔ نافذ شدہ سگنل کی IC، -0.002 ہے (t = -0.06)، لہٰذا پانچ قابلِ تبدیلی پیرامیٹرز (z_entry, hold_bars, shock_bars, dvol_up_pts, dvol_flat_pts) کے پاس بہتر سمت میں ڈھالنے کے لیے کوئی معلومات نہیں۔ حکمتِ عملی پُرسکون، معمول اور دباؤ والے تینوں حالات میں خسارہ دیتی ہے۔ پوری تاریخ پر QA کی تشویش درست ثابت ہوتی ہے۔ QA نے ممکنہ 1h DVOL کے مستقبل کی معلومات استعمال ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا؛ اس سے صرف اس بازو کا نتیجہ بہتر دکھائی دے سکتا تھا، اس لیے فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ always_continue اور always_fade کنٹرولز الگ سے نہیں چلائے گئے۔ خود مشروط بازو میں مجموعی طور پر کوئی معلومات نہ ہونے کی بنا پر وہ اس طریقۂ کار کو نہیں بچا سکتے۔ دائرۂ کار: یہ تحقیقی سربراہ کے خیال کو عملی شکل دینے کے طریقے کو مسترد کرتا ہے (Deribit ETH DVOL 24h تبدیلی، جو ETHUSDT.BYBIT 4H پر >=2-سگما امپلیڈ موو کی خلاف ورزیوں کی درجہ بندی کرتی ہے، اور 48h کے مقررہ وقت پر اخراج)۔ یہ عمومی طور پر DVOL-بنیاد نظامی حالت کی درجہ بندی کو مسترد نہیں کرتا۔ حسابات یا ڈیٹا میں خرابی کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔

نفاذ

ETHUSDT.BYBIT 4H لانگ/شارٹ واقعہ اسٹریٹیجی۔ ہر بار: z = ln(close/close[shock_bars ago]) / (DVOL[shock start]/100*sqrt(window/365d))، یعنی حرکت کو Deribit کے ETH DVOL-امپلائیڈ سگما کے مقابل ناپا جاتا ہے، جس کی قیمت حرکت سے پہلے لگائی گئی تھی (24h عند shock_bars=6)۔ 12-بار (48h) ڈی کلسٹرنگ ونڈو سے باہر |z|>=z_entry کی حد سے تجاوز واقعہ ہے۔ واقعے کی درجہ بندی اسی ونڈو میں DVOL کی تبدیلی سے: >= dvol_up_pts وولیٹیلیٹی پوائنٹس -> حرکت کی سمت ٹریڈ کریں WITH؛ <= dvol_flat_pts -> اس کے FADE ٹریڈ کریں؛ درمیان میں ہو تو……مزید دکھائیںکم دکھائیں

ETHUSDT.BYBIT 4H لانگ/شارٹ واقعہ اسٹریٹیجی۔ ہر بار: z = ln(close/close[shock_bars ago]) / (DVOL[shock start]/100*sqrt(window/365d))، یعنی حرکت کو Deribit کے ETH DVOL-امپلائیڈ سگما کے مقابل ناپا جاتا ہے، جس کی قیمت حرکت سے پہلے لگائی گئی تھی (24h عند shock_bars=6)۔ 12-بار (48h) ڈی کلسٹرنگ ونڈو سے باہر |z|>=z_entry کی حد سے تجاوز واقعہ ہے۔ واقعے کی درجہ بندی اسی ونڈو میں DVOL کی تبدیلی سے: >= dvol_up_pts وولیٹیلیٹی پوائنٹس -> حرکت کی سمت ٹریڈ کریں WITH؛ <= dvol_flat_pts -> اس کے FADE ٹریڈ کریں؛ درمیان میں ہو تو چھوڑ دیں۔ کنٹرولز بذریعہ classification_mode = always_continue / always_fade۔ انٹری سگنل بار کے اختتام پر مارکیٹ آرڈر ہے (24/7 وینیو: پلیٹ فارم پر اگلی بار کے آغاز پر فل ہونے کے برابر)۔ اخراج: hold_bars کے بعد مقررہ وقت پر (12 بارز = 48h)، نیز فل ہونے پر فل قیمت سے امپلائیڈ شاک ونڈو سگما کے stop_sigma گنا پر رکھا گیا اِنٹرا بار صرف پوزیشن کم کرنے کا stop_market۔ سائز = اسٹاپ فاصلے کے مطابق خطرے میں ایکویٹی کا 1%، حد زیادہ سے زیادہ max_notional_frac x ایکویٹی x لیوریج (x0.95 مارجن بفر)۔ dvol_max_staleness_hours سے پرانے یا غائب DVOL مشاہدات کا مطلب ہے کوئی واقعہ نہیں (فلیٹ؛ صرف قیمت کی بنیاد پر متبادل نہیں)۔

یہ مفروضے کو براہِ راست نافذ کرتا ہے: آپشنز مارکیٹ کا ردِعمل (DVOL کی دوبارہ قیمت بندی) امپلائیڈ موو بریچ کو معلومات (جاری رکھیں، ڈیلرز شارٹ گاما ہیں) یا فلو (موو کے خلاف ٹریڈ کریں، ڈیلرز لانگ گاما ہیں) قرار دیتا ہے۔ امپلائیڈ سگما، جھٹکے کی مدت کے آغاز پر دستیاب DVOL استعمال کرتا ہے، جو وقت کے مطابق تلاش (_supp_arrays + bisect، پرانے ڈیٹا سے بچاؤ کے ساتھ) سے حاصل ہوتا ہے؛ لوڈر DVOL کینڈلز پر دستیابی کا وقت ثبت کرتا ہے۔ ہر بار واپس آنے والا سگنل خام DVOL-نارملائزڈ z ہے؛ ایونٹ کی سمت بطور scalar attribute نکالی……مزید دکھائیںکم دکھائیں

یہ مفروضے کو براہِ راست نافذ کرتا ہے: آپشنز مارکیٹ کا ردِعمل (DVOL کی دوبارہ قیمت بندی) امپلائیڈ موو بریچ کو معلومات (جاری رکھیں، ڈیلرز شارٹ گاما ہیں) یا فلو (موو کے خلاف ٹریڈ کریں، ڈیلرز لانگ گاما ہیں) قرار دیتا ہے۔ امپلائیڈ سگما، جھٹکے کی مدت کے آغاز پر دستیاب DVOL استعمال کرتا ہے، جو وقت کے مطابق تلاش (_supp_arrays + bisect، پرانے ڈیٹا سے بچاؤ کے ساتھ) سے حاصل ہوتا ہے؛ لوڈر DVOL کینڈلز پر دستیابی کا وقت ثبت کرتا ہے۔ ہر بار واپس آنے والا سگنل خام DVOL-نارملائزڈ z ہے؛ ایونٹ کی سمت بطور scalar attribute نکالی جاتی ہے اور should_enter میں اس پر حد لگائی جاتی ہے۔ وقت سے متعلق تمام منطق (کلسٹرنگ ختم کرنا، 48h ہولڈ) بار کے ٹائم اسٹیمپس سے منسلک ہے، اپ ٹائم کاؤنٹرز سے نہیں؛ پوزیشن کی تمام حالت scalar ہے۔ رسک روٹ (a): اسٹاپ لاس، ایکویٹی کے 1% سے کم یا برابر؛ عام DVOL تقریباً 70 ہونے پر 24h سگما تقریباً 3.7%، اسٹاپ تقریباً 5.5% اور پوزیشن ایکویٹی کے تقریباً 18% کے برابر ہے۔ اجرا کے متبادل: next_bar_open_fill -> سگنل بار کے کلوز پر مارکیٹ آرڈر (use_equivalent)؛ exchange_resting_stop -> پلیٹ فارم کے مطابق reduce-only _submit_stop_market (use_equivalent)۔ امپلائیڈ سگما کو جھٹکے کی مدت کے مربع جذر سے اسکیل کیا جاتا ہے تاکہ shock_bars 3/6/12 قابلِ موازنہ رہیں (6 = مفروضے کے 24h).

تصدیق کے نتائج

فلیگ سے آزاد lookup کریں: dvol_now کو ts - 1h پر اور dvol_then کو past_ts - 1h پر پڑھیں (ایک DVOL کینڈل پہلے)، یا loader کی timestamp ترتیب دیکھیں۔ متبادل طور پر، تجزیہ کار سے کہیں کہ SF_SUPP_AVAILABILITY_STAMPS=1 کے ساتھ مکمل بیک ٹیسٹ کی تصدیق کرے۔

_dvol_at()، bisect_right(ts_list, ts) - 1 استعمال کرتا ہے۔ یہ supp_as_of() جیسا یک طرفہ lookup ہے، اس لیے کوڈ میں خود abs() جیسی مستقبل کی معلومات کا استعمال نہیں۔ تاہم، load_deribit_dvol فی گھنٹہ DVOL کینڈلز کو ان کے START پر timestamp دیتا ہے، الا یہ کہ SF_SUPP_AVAILABILITY_STAMPS فعال ہو؛ اور lookahead_guards.py میں اس فلیگ کی ڈیفالٹ حالت OFF ہے۔ مجھے یہ فلیگ config یا systemd میں کہیں فعال نہیں ملا۔ 4H بار کے اختتام T پر، dvol_now اسی T پر timestamp والی کینڈل کا اختتامی ڈیٹا ہے، جس کی قدر صرف T+1h پر معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا درجہ بند کنندہ (dvol_now - dvol_then) فیصلے کے بعد امپلیڈ وولیٹیلٹی کی ایک گھنٹے تک کی دوبارہ قیمت بندی استعمال کرتا ہے۔ config کی وجہ میں کہا گیا ہے کہ 'DVOL کینڈلز کو loader دستیابی کے وقت کے مطابق timestamp دیتا ہے'، جو صرف فلیگ فعال ہونے پر درست ہے۔ یہ پلیٹ فارم کا ڈیفالٹ طریقۂ کار ہے، جو ہر DVOL اسٹریٹیجی اور supp_as_of() میں مشترک ہے؛ یہ اس کوڈ کے lookup کی خرابی نہیں، اس لیے رکاوٹ نہیں۔

کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ چاہیں تو تشخیصی معلومات میں پوزیشن کے دوران چھوڑے گئے واقعات درج کریں تاکہ کنٹرول کے موازنے میں واقعات یکساں طور پر گنے جائیں۔

should_enter() صرف اس وقت دیکھا جاتا ہے جب حکمتِ عملی فلیٹ ہو۔ جس بار میں 48h کا وقت پر اخراج ہو، یا پوزیشن کھلی ہو، اس وقت شناخت ہونے والا واقعہ چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی last_event_ts ری سیٹ ہوتا ہے اور نیا کول ڈاؤن شروع کرتا ہے۔ cooldown_bars=12 ڈیفالٹ hold_bars=12 کے برابر ہونے پر یہ شاذ ہوتا ہے۔ جب آپٹیمائزر hold_bars > 12 منتخب کرتا ہے تو ڈی کلَسٹر کیے گئے کچھ واقعات پر ٹریڈ نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ جاتی مطالعے کے طریقے (ایک وقت میں ایک پوزیشن) کے لیے قابلِ قبول ہے، مگر ٹریڈز کی تعداد خام واقعات کی تعداد سے کم ہوگی۔

صرف معلوماتی۔

پوزیشن کی حالت (held_direction, entry_ts, stop_level) میموری میں رہتی ہے۔ کھلی پوزیشن کے ساتھ پیپر ٹریڈنگ دوبارہ شروع ہونے پر، should_exit()، True لوٹاتا ہے اور پوزیشن بند کر دیتا ہے۔ یہ محفوظ ہے، اور بیک ٹیسٹ کبھی دوبارہ شروع نہیں ہوتا۔

سینڈ باکس کی ابتدائی آزمائش (بغیر بہتری کے، تقریباً 2033 دن میں 117 بند ٹریڈز): avg_trade_return_pct، تقریباً 0.15% کی حد کے مقابلے میں -0.54%؛ PF 0.84، شارپ -0.27۔ یہ وولیٹیلٹی کے تینوں نظاموں میں خسارہ دیتی ہے۔ 117 میں سے 82 ٹریڈز شارٹ ہیں، جن کی جیت کی شرح 39% ہے، جبکہ لانگ کی 57% ہے۔ فی ٹریڈ تعیناتی ایکویٹی کا تقریباً 18% ہے، جو 1%-رسک راستے سے مطابقت رکھتی ہے۔ L211 کے مطابق سائز درست ہے: 117 x -0.54% x تقریباً 0.18 لگ بھگ -11% بنتا ہے، جو رپورٹ کردہ -7.2% کے قریب ہے۔ مکمل بیک ٹیسٹ میں جانے پر پہلے پہلے سے رجسٹرڈ کنٹرولز (always_continue, always_fade) انہی سیٹنگز پر چلائیں، اور منافع و نقصان کو جاری رکھنے والے اور خلاف ٹریڈ والے واقعات میں تقسیم کریں۔ نتیجہ SF_SUPP_AVAILABILITY_STAMPS=1 کے ساتھ، یا DVOL کو ایک کینڈل پہلے پڑھ کر بھی دوبارہ جانچیں (تنبیہ 1 دیکھیں)۔ موجودہ ڈیفالٹ پر، DVOL-تبدیلی کا درجہ بند کنندہ فیصلے والے بار کے اختتام کے بعد 1h تک کی DVOL دیکھ سکتا ہے، جو صرف dvol_conditioned بازو کا نتیجہ بہتر دکھا سکتی ہے۔

بیک ٹیسٹ جائزہ

شارپ
-0.28
کل منافع
-7.52%
زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن
14.78%
کل ٹریڈز
117
کامیابی کی شرح
45.3%
منافع فیکٹر
0.84

نفاذ مفروضے سے مطابقت رکھتا ہے۔ جھٹکوں کو DVOL سے نارملائز کیا گیا، بازو جاری رکھنے (DVOL اوپر) اور خلاف ٹریڈ (DVOL مستحکم یا نیچے) کے ہیں، وقت پر اخراج مقرر ہے اور ساتھ اِنٹرا بار reduce-only اسٹاپ ہے، نیز 12-بار ڈی کلَسٹر موجود ہے۔

سائزنگ حسبِ منشا کام کرتی ہے: 1%-رسک راستے کے تحت فی پوزیشن ایکویٹی کا تقریباً 18%، چوٹی لیوریج 0.40، کوئی لیکویڈیشن نہیں، اور حسابات باہم مطابقت رکھتے ہیں۔

نمونہ قابلِ اعتماد ہے: 2,033 دنوں میں 117 بند ٹریڈز، مفروضے کی پیش گوئی کردہ تقریباً 115 واقعات کے قریب۔

فیس کی کم از کم حد سے موازنہ: avg_trade_return_pct، +0.15% BYBIT کی حد کے مقابلے میں -0.555% ہے۔ PF، 0.835 ہے، شارپ -0.28 (95% CI -1.25 سے 0.53 تک) اور کل منافع -7.52% ہے۔

اخراجات سے پہلے ہی حکمتِ عملی منفی ہے۔ کمیشن ($2.26k)، مارکیٹ اثر ($0.62k) اور فنڈنگ ($0.33k) ملا کر تقریباً $3.2k ہیں، جبکہ تقریباً $2.05M کے پوزیشن نوٹیشنل پر خالص نقصان $7.5k ہے۔ اس سے مجموعی نتیجہ فی نوٹیشنل تقریباً -0.2% بنتا ہے، لہٰذا وجہ فیس نہیں۔

نافذ شدہ سگنل IC، -0.002 ہے (t = -0.06)، 1,016 مشاہدات پر: کوئی معلومات نہیں۔ فیصلہ rejected_no_information ہے۔

یہ وولیٹیلٹی کے تینوں نظاموں میں خسارہ دیتی ہے: پُرسکون -0.63%، معمول -2.31%، دباؤ والا -4.53%۔ چھ میں سے چار سال منفی ہیں، اور ڈرا ڈاؤن تقریباً 1,546 دن جاری رہا۔

شارٹ ٹریڈز میں سے صرف 82 از 117 جیتتی ہیں: 40%۔ tail_ratio، 0.31 ہے۔

QA کا مستقبل کی معلومات استعمال ہونے کا کھلا خدشہ (DVOL بار بند ہونے کے بعد 1h تک قابلِ مطالعہ) صرف dvol_conditioned بازو کا نتیجہ بہتر دکھا سکتا تھا۔ اسے درست کرنے سے یہ نتیجہ مثبت نہیں ہو سکتا۔

نتیجہ خلاصہ

اس ترتیب میں، DVOL میں 24h کی تبدیلی یہ نہیں بتا سکی کہ ETH 4H پر 2-سگما امپلیڈ موو کی خلاف ورزی کے بعد حرکت جاری رکھیں یا اس کے خلاف ٹریڈ کریں، حتیٰ کہ اخراجات سے پہلے بھی۔ آپشنز کے ردعمل پر مبنی درجہ بند کنندہ کے گرد مکمل اسٹریٹیجی بنانے سے پہلے، اس کی مجموعی IC کو always_continue اور always_fade کنٹرولز کے ساتھ جانچیں۔

بیک ٹیسٹ کے جائزے میں تجزیہ کار نے برتری نہ ہونے (متوقع منافع منفی) کی وجہ سے ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمیشن، مارکیٹ اثر اور فنڈنگ سے پہلے مجموعی منافع و نقصان بھی منفی تھا (فی نوٹیشنل تقریباً -0.2%)، اس لیے وجہ فیس نہیں تھی؛ اور IC تقریباً صفر ہونے کے باعث قابلِ تبدیلی پیرامیٹرز کے پاس بہتری کے لیے کوئی معلومات نہیں تھیں۔ آپٹیمائزیشن اور بعد کے مراحل تک نوبت نہیں پہنچی۔

ETHUSDT.BYBIT 4H بارز پر، اس نے ہر 24h ETH حرکت کو Deribit ETH DVOL سے حاصل امپلیڈ سگما کے حساب سے پیمانہ کیا اور کم از کم 2 سگما کی خلاف ورزی پر عمل کیا: جب DVOL 3 پوائنٹس یا اس سے زیادہ بڑھا تو حرکت کے ساتھ ٹریڈ کیا، اور جب DVOL مستحکم رہا یا گرا تو اس کے خلاف؛ مقررہ 48h وقت تک پوزیشن رکھی، اور اِنٹرا بار اسٹاپ پر ایکویٹی کا 1% خطرے میں تھا۔

ابتدائی بیک ٹیسٹ 2,033 دنوں اور 117 بند ٹریڈز پر مشتمل تھا۔ کل منافع -7.52%، شارپ -0.28 (95% CI -1.25 سے 0.53 تک)، منافع کا عامل 0.835 اور avg_trade_return_pct -0.555% تھا، جبکہ Bybit کی حد +0.15% تھی۔ سگنل IC، -0.002 تھا (t = -0.06)، اور حکمتِ عملی نے پُرسکون، معمول اور دباؤ والے وولیٹیلٹی نظاموں میں خسارہ دیا۔

Stratmill ایک تحقیقی اور پیپر ٹریڈنگ ٹول ہے، مالیاتی مشورہ یا بروکر نہیں۔ بیک ٹیسٹ اور پیپر نتائج فرضی ہیں۔ ٹریڈنگ میں نقصان کا خطرہ شامل ہے۔