بیک ٹیسٹنگ: Hyperliquid پر کراس وینیو ویک اینڈ موسمی باقیات کی باسکٹ — ADA، DOT، ATOM اور XLM | Stratmill

مفروضہ

جانچیں کہ ہفتے کے دنوں کے رجحان اور مشترک باسکٹ منافع منہا کرنے کے بعد ٹوکن کے مخصوص ویک اینڈ منافع کی موسمی کیفیت برقرار رہتی ہے یا نہیں۔ سگنل Binance اسپاٹ 4-HOUR بارز سے اخذ کریں؛ مساوی ڈالر مالیت کا لانگ/شارٹ پیئر Hyperliquid پر جمعہ 16:00 UTC سے پیر 00:00 UTC تک چلائیں۔ یہ تاریخی کیلنڈر ونڈو کے منافع کی درجہ بندی کرتا ہے، موجودہ مومینٹم یا ویک اینڈ اوور شوٹس کی نہیں۔ مارکیٹ آرڈرز مکمل سگنل بار کے کلوز پر استعمال کریں؛ مسلسل وینیوز پر یہ صلاحیت رجسٹری کے اگلی بار اوپن پر نفاذ کے مساوی ہے۔ تمام کیپچر اور فائرنگ ریٹ کے تخمینے پہلے سے رجسٹرڈ پیش گوئیاں ہیں۔ Hyperliquid کی بنیادی ٹئیر ٹیکر فیس ہر سمت 0.045% ہے: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees.

لانگ شارٹ، متعدد انسٹرومنٹس اور مختلف وینیوز کی ایکسپوژر شامل کرتا ہے، جبکہ Hyperliquid کی کم نمائندگی والی کوریج بڑھاتا ہے۔ corpus_concentration خالی ہے، اس لیے حالیہ انسٹرومنٹ حصص اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ Hyperliquid پر اسنیپ شاٹ میں بنیادی انسٹرومنٹس کی تعداد ADA 1، DOT 7، ATOM 5 اور XLM 2 ہے۔ سابقہ کام کی تلاش میں مقررہ ویک اینڈ لانگز اور ویک اینڈ اوور شوٹ پر مبنی فیدز ملے؛ بنیادی فرق یہ ہے کہ رولنگ کراس سیکشنل ویک اینڈ مائنس ویک ڈے تخمینہ ویک اینڈ شروع ہونے سے پہلے نکالا جاتا ہے۔ پوزیشننگ کے اختلاف پر مبنی امیدوار کو متعلقہ جاری باسکٹ ملنے کے بعد ترک کر دیا گیا۔ ان قواعد کا مصنف کسی لائبریری سورس کو قرار نہیں دیا گیا۔

negative_expectancy: یہ ADA/DOT/ATOM/XLM ویک اینڈ سیزنل ریزیڈیوئل کا عملی نفاذ 45 باسکٹس میں نقصان دیتا ہے۔ فی ٹریڈ ٹانگ اوسط خالص منافع -0.9307% ہے، جبکہ Hyperliquid جائزے کی حد +0.15% ہے؛ PF 0.5915 اور کل منافع -7.7623% ہے۔ QA کی معاشی تشویش درست ثابت ہوئی؛ اس کی نارملائزیشن اور فنڈنگ نہ لگنے سے متعلق خدشات دور ہوئے۔ کمیشن اور ماڈل کردہ اثر سے پہلے بھی نقصان برقرار ہے۔ کوئی ثابت شدہ نفاذی نقص یا تائید شدہ بہتری کا راستہ آپٹیمائزیشن کو جائز نہیں ٹھہراتا۔ یہ اس عملی نفاذ کو مسترد کرتا ہے، عمومی طور پر کیلنڈر کی موسمی کیفیت کو نہیں؛ ڈرا ڈاؤن مسترد کرنے کی وجہ نہیں۔

نفاذ

Hyperliquid ADA/DOT/ATOM/XLM پرپس پر ویک اینڈ سیزنل ریزیڈیوئل لانگ/شارٹ پیئر (4H)۔ Binance اسپاٹ 4H کلوزز (صرف سگنل کی ٹانگیں) سے، ہر مکمل ہفتہ فی کوائن Fri 16:00->Mon 00:00 UTC لاگ منافع دیتا ہے، جس میں سے weekday_return_scale (0.5) × اس سے پہلے کے Mon 00:00->Fri 16:00 منافع منہا کیا جاتا ہے، پھر چار کوائنز میں ڈی مین کیا جاتا ہے۔ کوائن کا اسکور اس کے گزشتہ season_weeks ہفتوں کے اوسط ریزیڈیوئل (%) پر مبنی ہے (ہسٹری بفر max_history_weeks)۔ جمعہ 16:00 UTC بار کے کلوز پر، اگر پوزیشن فلیٹ ہو، تو یہ سب سے زیادہ اسکور والے پرپ کو خریدتا ہے اور سب سے کم اسکور والے کو فروخت کرتا ہے، بشرطیکہ اسکور کا فرق کم از کم seasonal_gap_pct ہو۔ ہر ٹانگ کی ڈالر مالیت ایکویٹی × leg_notional_fraction (0.2) × لیوریج (1.0) ہے۔ دونوں ٹانگیں پیر 00:00 UTC پر یا اس کے بعد پروسیس ہونے والی پہلی بار پر بند ہوتی ہیں۔ نفاذ کا متبادل (رجسٹری next_bar_open_fill = use_equivalent): مارکیٹ آرڈرز سگنل بار کے کلوز پر بھرتے ہیں، جو 24/7 وینیو پر اگلی بار کے اوپن کے برابر ہے۔ شیڈول بار کے ٹائم اسٹیمپس استعمال کرتے ہیں، بار کاؤنٹر نہیں۔

تصدیق کے نتائج

exit_due_ns اور last_entry_ts برقرار رکھیں، یا اسپاٹ ٹانگوں کے لیے پلیٹ فارم کے وارم اپ ری پلے پر انحصار کریں، تاکہ دوبارہ آغاز کے بعد باسکٹ وقت سے پہلے بند نہ ہو۔

ہفتہ وار ریزیڈیوئل ہسٹری (_resid deque) اور اوپن/انٹری اینکر کلوزز صرف بار ری پلے سے دوبارہ بنائے جاتے ہیں۔ پیر اور جمعہ کے درمیان پیپر ٹریڈنگ دوبارہ شروع ہونے پر، وارم اپ ری پلے ہونے تک scores_ready False رہتا ہے۔ اگر دوبارہ آغاز کے وقت باسکٹ کھلی ہو تو exit_due_ns 0 ہوتا ہے، اس لیے کھلی ٹریڈ ٹانگیں پہلی بار پر بند ہو جاتی ہیں۔ یہ دوبارہ آغاز کے بعد حالت برقرار رہنے سے متعلق تشویش ہے اور بیک ٹیسٹ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

غیر استعمال شدہ کلید ہٹائیں، اور تصدیق کریں کہ مکمل بیک ٹیسٹ میں ADA/DOT/ATOM/XLM کے لیے HYPERLIQUID فنڈنگ شامل ہے۔

کنفیگ میں 'min_notional' اور 'min_order_notional' دونوں شامل ہیں (دونوں 10.0)۔ کوڈ صرف min_order_notional پڑھتا ہے، جو کنٹریکٹ میں مقرر کلید ہے، اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں۔ الگ سے، سینڈ باکس Hyperliquid پرپس کے لیے funding_events_available = 0 رپورٹ کرتا ہے، لہٰذا 56 گھنٹے کے ویک اینڈ ہولڈز پر فنڈنگ لاگو نہیں ہوئی۔

ڈیولپر کے اپنے صرف تخمینہ لگانے والے ڈرائی رن میں اگلے ویک اینڈ کے ریزیڈیوئل لانگ/شارٹ کیپچر فی باسکٹ تقریباً +0.09% ہے (t ~0.2, n=264)۔ یہ اثر سے پہلے ہی Hyperliquid کے تقریباً 0.18% دو ٹانگوں والے راؤنڈ ٹرپ سے کم ہے۔ سینڈ باکس بھی اس سے اتفاق کرتا ہے: 45 باسکٹس / 90 ٹانگیں، avg_trade_return_pct -0.93% بمقابلہ +0.15% حد، PF 0.59، شارپ -2.58، اور ہر اتار چڑھاؤ کی حالت میں نقصان۔ ماڈل کردہ اثر ($5.5k) کمیشن ($1.5k) کا تقریباً 3.7x ہے، اس لیے ایکویٹی کے 20% پر چھوٹے کیپ والے آلٹ کی ٹانگوں کی ٹریڈ مہنگی ہے۔ تجزیہ کار کے لیے دو نکات۔ (1) حسابی مطابقت (L200/L211): 0.40 میں سے peak_entry_leverage فی ٹانگ 20% کی تصدیق کرتا ہے، لیکن 9.6% میں سے avg_position_pct اور 90 ٹانگوں میں $3.33M کی ٹریڈ شدہ نوٹیشنل مالیت فی فل تقریباً 18.5k بنتی ہے۔ جانچیں کہ avg_trade_return_pct مکمل ٹانگ نوٹیشنل کے حساب سے نارملائز ہے، کیونکہ فی نوٹیشنل عدد تقریباً 2x زیادہ دکھایا گیا ہو سکتا ہے (کل منافع -7.77% ≈ 90 x، تقریباً $200k ایکویٹی پر -$172.6)۔ (2) funding_events_available 0 ہے اور funding_folded غلط ہے: سینڈ باکس نے 56 گھنٹے کے ہولڈز پر Hyperliquid فنڈنگ نہیں لگائی۔ مکمل بیک ٹیسٹ میں اسے شامل ہونا چاہیے۔

بیک ٹیسٹ جائزہ

شارپ

-2.58

کل منافع

-7.76%

زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن

8.30%

کل ٹریڈز

90

کامیابی کی شرح

46.7%

منافع فیکٹر

0.59

ٹریڈ ریکارڈ کیلنڈر پیئر کے نفاذ سے مطابقت رکھتے ہیں: 45 متوازن لانگ/شارٹ باسکٹس جمعہ 16:00 UTC کو داخل ہوئیں؛ 88 ٹانگیں پیر 00:00 کو نکلیں، اور آخری دو جائزے کی حد پر بند ہوئیں۔

QA کے حسابی خدشات دور ہو گئے: مکمل انٹری نوٹیشنل نارملائزیشن سے فی ٹریڈ -0.9307% حاصل ہوتا ہے۔ فنڈنگ شامل ہے، خالص +$6.38۔

491 جانچے گئے دنوں میں 90 بند ٹریڈ ٹانگوں پر، خالص منافع -7.7623%، منافع کا تناسب 0.5915 اور شارپ -2.583 ہے۔

رپورٹ کیے گئے دونوں برسوں اور اتار چڑھاؤ کی تینوں حالتوں میں نقصان ہوا۔ کمیشن اور ماڈل کردہ اثر واپس شامل کرنے پر بھی PnL منفی رہتا ہے۔

پیش گوئی IC، 0.057 (t=0.82) ہے، اور ٹیوننگ کا کوئی ثابت شدہ راستہ نہیں۔ اس لانگ/شارٹ طریقۂ کار کے لیے بائے اینڈ ہولڈ موازنہ واضح طور پر بامعنی نہیں۔

نتیجہ خلاصہ

اس نفاذ میں پیرامیٹر آپٹیمائزیشن کو جائز قرار دینے سے پہلے پیش گوئی کی معلومات اور مثبت متوقع منافع کے ثبوت درکار ہیں۔

منفی متوقع منافع، فی ٹریڈ ٹانگ اوسط خالص منافع +0.15% جائزہ حد سے کم ہونے، اور بہتری کے تائید شدہ راستے نہ ہونے کے باعث بیک ٹیسٹ جائزے نے اسے ترک کر دیا۔ آپٹیمائزیشن اور بعد کے تجزیہ کار اور رسک جائزے نہیں کیے گئے۔

اس نے Binance اسپاٹ کے ویک اینڈ منافع سے ہفتے کے دنوں کا رجحان اور مشترک باسکٹ منافع نکال کر ADA، DOT، ATOM اور XLM کی درجہ بندی کی، پھر جمعہ سے پیر تک Hyperliquid پر مساوی ڈالر مالیت کا لانگ/شارٹ پیئر ٹریڈ کیا۔

491 جانچے گئے دنوں میں، 90 بند ٹریڈ ٹانگوں پر مشتمل 45 باسکٹس نے -7.7623% منافع دیا، شارپ -2.583 اور زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن 8.3043% رہا۔ فی ٹریڈ ٹانگ اوسط خالص منافع -0.9307% اور منافع کا تناسب 0.5915 تھا؛ کمیشن اور ماڈل کردہ اثر سے پہلے بھی نقصان برقرار رہا۔