حکمتِ عملیاں

ETH ڈیریبٹ کم قیمت ٹرمینل ڈینسٹی: مقررہ ڈیبٹ والی ہفتہ وار کال بٹر فلائی

نتیجہ: ترک شدہ

EthTerminalDensityCallButterfly

نتیجہ خلاصہ

EthTerminalDensityCallButterfly نے ایک مقررہ ڈیبٹ والی ہفتہ وار ETH کال بٹر فلائی تجویز کی، جس کی قیمت تجرباتی ٹرمینل قیمت کی تقسیم کے مقابلے میں رکھی گئی۔ اس کے سینڈ باکس ان پٹ میں تقریباً 2,260,800 بارز 157 بار اقسام میں درکار تھے، جس سے لیئر 3 کی تصدیق وقت کی حد میں مکمل نہ ہو سکی۔ تکرار 3 میں کوڈ اور ترتیب بدلے بغیر دوبارہ جمع کرانے کے بعد اسے ترک کر دیا گیا؛ کوئی مکمل بیک ٹیسٹ یا اصلاح کے نتائج نہیں تھے۔

حکمت عملی کی رپورٹ

مفروضہ

ریسرچ لیڈ نے اسے [Quantuple کی بٹر فلائی ادائیگی کی وضاحت](https://quant.stackexchange.com/a/28014): سے اخذ کیا: جانچیں کہ آیا ہفتہ وار ETH کال بٹر فلائی، تجرباتی فزیکل ٹرمینل قیمت کی تقسیم کے مقابلے میں کم قیمت ہے۔ ماخذ محدود +1/-2/+1 کال ادائیگی فراہم کرتا ہے، ٹریڈنگ اسٹریٹیجی یا منافع کے ثبوت نہیں۔ براہِ راست RollingOptionsStrategy، اصل تاریخی آپشن کنٹریکٹس، اور ETH-PERPETUAL.DERIBIT-4-HOUR-LAST-EXTERNAL کو غیر ٹریڈ شدہ بنیادی گھڑی کے طور پر استعمال کریں۔ مارکیٹ آرڈرز مکمل سگنل بار کے اختتام پر انجام پاتے ہیں، جو مسلسل مارکیٹس میں اگلے بار کے آغاز پر عمل درآمد کے رجسٹری مساوی ہے۔ 1095 دن کی باہم متداخل ہسٹری طلب کریں اور اصل کوریج رپورٹ کریں۔ کارکردگی سے پہلے کے مطالعے کے بغیر سالانہ 10–20 اسٹرکچرز کی متوقع فریکوئنسی ہے۔

مشترکہ آپشنز کی نمائندگی 4.7% ہے، جبکہ ہدف 15% ہے۔ اسنیپ شاٹ کی تلاش میں بٹر فلائی کا کوئی مفروضہ نہیں ملا۔ پچھلی مختصر آئرن فلائیز کے برعکس، یہ فزیکل ڈینسٹی کی قدر سے کم قیمت پر ڈیبٹ کال بٹر فلائی خریدتا ہے، ATM اسٹرَیڈل فروخت نہیں کرتا۔ ETH دستاویزی BTC ارتکاز سے بچاتا ہے اور رولنگ چین کے دو معاون انڈر لائنگز میں سے ایک ہے۔ corpus_concentration خالی ہے، اس لیے حالیہ انسٹرومنٹ اور ٹائم فریم کے حصے متعین نہیں کیے جا سکتے۔

verification_loop: code_identical: تکرار 3 نے تکرار 2 کو حرف بہ حرف یکساں کوڈ اور ترتیب دوبارہ جمع کرائی — پچھلی رائے پر عمل نہیں ہوا، اس لیے نتیجہ بدل نہیں سکتا۔ یا تو اس مسئلے کے حل کے لیے کوڈ بدلیں، یا اگر کوڈ کی تبدیلی سے مدد ممکن نہ ہو تو وجہ کے ساتھ recommendation='abandon' بیان کریں۔ پچھلی رائے: تصدیق ناکام ہوئی (لیئر 3 — سینڈ باکس بیک ٹیسٹ): ابتدائی ٹیسٹ میں 2020-03-19 سے شروع ہونے والی مدت کے لیے تقریباً 2,260,800 بارز، 157 بار اقسام میں لوڈ ہوتیں۔ لیئر 3 اسے اپنی 1800 سیکنڈ کی حد میں نہیں چلا سکتی، اس لیے یہ ان پٹ کبھی مکمل نہیں ہوگا؛ یہ اسٹریٹیجی کے حجم کی حد ہے، بنیادی ڈھانچے کی خرابی نہیں۔ لوڈ کم کریں: کم لیگز، زیادہ وسیع ٹائم فریم، یا فی انسٹرومنٹ ایک بار قسم اور اس سے اخذ کردہ سست ٹائم فریم۔

نفاذ

ہفتہ وار حقیقی ETH کال ڈیبٹ بٹر فلائیز، مقدار +1/-2/+1 کے ساتھ؛ تجرباتی سات روزہ ٹرمینل ڈینسٹی قدر بندی، IV/RV اور لاگت کی شرائط، اور میعاد ختم ہونے سے چار گھنٹے پہلے بندش۔ غیر ٹریڈ شدہ چار گھنٹے کا پرپیچوئل وقت طے کرتا ہے۔ سگنل بند ہونے پر مارکیٹ فلز، مسلسل مارکیٹس میں اگلے اوپن فلز کے درج شدہ مساوی ہیں۔ مطلوبہ کوریج 1095 دن ہے؛ اصل کوریج ناپی نہیں گئی کیونکہ لیئر 3 نہیں چلی۔

وفادار اسٹریٹیجی لوڈ میں کمی دستیاب نہیں: تین آپشن اسٹرائیکس ضروری ہیں، اور ہفتہ وار رفتار، چار گھنٹے کے بارز اور 1095 دن کی ہسٹری درج شدہ مقررہ تقاضے ہیں۔ معائنہ شدہ لیئر-3 تخمینہ کار پورے بنیادی ابتدائی ٹیسٹ کے دورانیے میں ہر پھیلائے گئے کنٹریکٹ کو شمار کرتا ہے، نہ کہ اس کی انفرادی فعال مدت کو۔ موجودہ ترتیب میں پہلے ہی فی انسٹرومنٹ ایک ٹائم فریم ہے۔ پچھلے کوڈ اور ترتیب کو جائزے کے مواد کے طور پر محفوظ رکھیں، مبینہ اصلاح یا نئی تصدیقی جمع آوری کے طور پر نہیں۔ انجینئرنگ کو انڈر لائنگ ڈینسٹی وارم اپ برقرار رکھتے ہوئے ابتدائی ٹیسٹ کے لوڈ اور تخمینے کو کنٹریکٹ سرگرمی کی مدتوں اور حالیہ چین کی مدت تک محدود کرنا ہوگا؛ متبادل طور پر ریسرچ لیڈ کو مطالعے میں تبدیلی کی اجازت دینی ہوگی۔

تصدیق کے نتائج

code_identical: تکرار 3 نے تکرار 2 کو حرف بہ حرف یکساں کوڈ اور ترتیب دوبارہ جمع کرائی — پچھلی رائے پر عمل نہیں ہوا، اس لیے نتیجہ بدل نہیں سکتا۔ یا تو اس مسئلے کے حل کے لیے کوڈ بدلیں، یا اگر کوڈ کی تبدیلی سے مدد ممکن نہ ہو تو وجہ کے ساتھ recommendation='abandon' بیان کریں۔ پچھلی رائے: تصدیق ناکام ہوئی (لیئر 3 — سینڈ باکس بیک ٹیسٹ): ابتدائی ٹیسٹ میں 2020-03-19 سے شروع ہونے والی مدت کے لیے تقریباً 2,260,800 بارز، 157 بار اقسام میں لوڈ ہوتیں۔ لیئر 3 اسے اپنی 1800 سیکنڈ کی حد میں نہیں چلا سکتی، اس لیے یہ ان پٹ کبھی مکمل نہیں ہوگا؛ یہ اسٹریٹیجی کے حجم کی حد ہے، بنیادی ڈھانچے کی خرابی نہیں۔ لوڈ کم کریں: کم لیگز، زیادہ وسیع ٹائم فریم، یا فی انسٹرومنٹ ایک بار قسم اور اس سے اخذ کردہ سست ٹائم فریم۔

تکرار تاریخ

تصدیق ناکام ہوئی (لیئر 2 — مصنوعی منظرنامے): استعمال شدہ پیرامیٹرز: ['rv_days', 'dte_target', 'iv_rv_ratio', 'bar_interval', 'density_days', 'min_notional', 'lookback_days', 'wing_fraction', 'risk_free_rate', 'rolling_options', 'max_wing_fraction', 'min_wing_fraction', 'roll_buffer_hours', '_optimization_plan', 'entry_window_hours', 'min_gross_edge_pct', 'max_open_structures', 'cost_budget_fraction', 'risk_budget_fraction', 'max_unit_face_fraction'] یقینی بنائیں کہ __init__، self.parameters.get() سے تمام صفات مقرر کرتا ہے۔ - steady_uptrend: min_bars_required()=1123، self._max_bars=500 سے زیادہ ہے: بار بفر کو _max_bars تک محدود کر دیا جاتا ہے، اس لیے وارم اپ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا اور calculate_signal() کا جائزہ کبھی نہیں لیا جاتا (اسٹریٹیجی کبھی ٹریڈ نہیں کرے گی)۔ درست کریں: __init__ میں self._max_bars >= min_bars_required() مقرر کریں، یا لُک بیک مختصر کریں۔ - steady_downtrend: min_bars_required()=1123، self._max_bars=500 سے زیادہ ہے: بار بفر کو _max_bars تک محدود کر دیا جاتا ہے، اس لیے وارم اپ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا اور calculate_signal() کا جائزہ کبھی نہیں لیا جاتا (اسٹریٹیجی کبھی ٹریڈ نہیں کرے گی)۔ درست کریں: __init__ میں self._max_bars >= min_bars_required() مقرر کریں، یا لُک بیک مختصر کریں۔ - flat_ranging: min_bars_required()=1123، self._max_bars=500 سے زیادہ ہے: بار بفر کو _max_bars تک محدود کر دیا جاتا ہے، اس لیے وارم اپ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا اور calculate_signal() کا جائزہ کبھی نہیں لیا جاتا (اسٹریٹیجی کبھی ٹریڈ نہیں کرے گی)۔ درست کریں: __init__ میں self._max_bars >= min_bars_required() مقرر کریں، یا لُک بیک مختصر کریں۔ - volatility_spike: min_bars_required()=1123، self._max_bars=500 سے زیادہ ہے: بار بفر کو _max_bars تک محدود کر دیا جاتا ہے، اس لیے وارم اپ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا اور calculate_signal() کا جائزہ کبھی نہیں لیا جاتا (اسٹریٹیجی کبھی ٹریڈ نہیں کرے گی)۔ درست کریں: __init__ میں self._max_bars >= min_bars_required() مقرر کریں، یا لُک بیک مختصر کریں۔ - zero_volume: min_bars_required()=1123، self._max_bars=500 سے زیادہ ہے: بار بفر کو _max_bars تک محدود کر دیا جاتا ہے، اس لیے وارم اپ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا اور calculate_signal() کا جائزہ کبھی نہیں لیا جاتا (اسٹریٹیجی کبھی ٹریڈ نہیں کرے گی)۔ درست کریں: __init__ میں self._max_bars >= min_bars_required() مقرر کریں، یا لُک بیک مختصر کریں۔ - price_gap: min_bars_required()=1123، self._max_bars=500 سے زیادہ ہے: بار بفر کو _max_bars تک محدود کر دیا جاتا ہے، اس لیے وارم اپ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا اور calculate_signal() کا جائزہ کبھی نہیں لیا جاتا (اسٹریٹیجی کبھی ٹریڈ نہیں کرے گی)۔ درست کریں: __init__ میں self._max_bars >= min_bars_required() مقرر کریں، یا لُک بیک مختصر کریں۔

تصدیق ناکام ہوئی (لیئر 3 — سینڈ باکس بیک ٹیسٹ): ابتدائی ٹیسٹ میں تقریباً 2,260,800 بارز، 157 بار اقسام میں لوڈ ہوتیں (مدت 2020-03-19 سے)۔ لیئر 3 اسے اپنی 1800 سیکنڈ کی حد میں نہیں چلا سکتی، اس لیے یہ ان پٹ کبھی مکمل نہیں ہوگا؛ یہ اسٹریٹیجی کے حجم کی حد ہے، بنیادی ڈھانچے کی خرابی نہیں۔ لوڈ کم کریں: کم لیگز، زیادہ وسیع ٹائم فریم، یا فی انسٹرومنٹ ایک بار قسم اور اس سے اخذ کردہ سست ٹائم فریم۔

نتیجہ خلاصہ

دوبارہ جمع کرانے سے پہلے سینڈ باکس ڈیٹا لوڈ کم کریں اور تصدیقی رائے پر عمل کریں۔

لیئر 3 کی تصدیق نے تقریباً 2,260,800 بارز کو 157 بار اقسام میں مسترد کیا، کیونکہ یہ 1800 سیکنڈ کی حد میں مکمل نہیں ہو سکتے تھے۔ تکرار 3 نے تکرار 2 کا کوڈ حرف بہ حرف اور ترتیب بعینہٖ دہرائی، جس سے عمل ترک کرنا پڑا۔

اس کا مقصد ڈیریبٹ پر کم قیمت ہفتہ وار ETH کال بٹر فلائیز تلاش کرنا تھا، ان کے ڈیبٹ کا موازنہ تجرباتی ٹرمینل قیمت کی تقسیم کے تحت متوقع ادائیگی سے کرتے ہوئے۔

بیک ٹیسٹ کے کوئی مکمل نتائج یا منافع، شارپ، یا ٹریڈ کی تعداد کے پیمانے رپورٹ نہیں کیے گئے؛ اصلاح اور بعد کے جائزے تک نوبت نہیں پہنچی۔

Stratmill ایک تحقیقی اور پیپر ٹریڈنگ ٹول ہے، مالیاتی مشورہ یا بروکر نہیں۔ بیک ٹیسٹ اور پیپر نتائج فرضی ہیں۔ ٹریڈنگ میں نقصان کا خطرہ شامل ہے۔