حکمتِ عملیاں

کم اتار چڑھاؤ فیکٹر کی ہفتہ وار روٹیشن، لانگ اونلی ٹاپ-3 LOWEST-حقیقی اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے 8 میگا کیپ USD-M میجرز میں، مساوی وزن، BTC دور میں نقدی میں منتقلی (نیا اشارہ = اتار چڑھاؤ کی درجہ بندی، NOT مومینٹم یا فنڈنگ؛ خالص OHLCV، 3 پیرامیٹر)

نتیجہ: ترک شدہ

LowVolatilityFactorLongRotation8Majors

نتیجہ خلاصہ

کم اتار چڑھاؤ کے عامل پر مبنی لانگ روٹیشن 8 میجرز نے نیا سگنل دینے کے سبق L24 کے مطالبے کو پورا کیا: میجرز کو حقیقی اتار چڑھاؤ کی درجہ بندی (کم اتار چڑھاؤ کی بے قاعدگی) کی بنیاد پر ترتیب دیا، جو پہلے سے نافذ مومنٹم اور فنڈنگ باسکٹس سے غیر متعلق تھا؛ پوزیشنیں مساوی وزن پر رکھیں اور سالانہ بنانے کے اس نقص سے بچنے کے لیے اتار چڑھاؤ کی نظرثانی کی مدت کم کی جس نے اس سے پہلے کے ہم نوع ماڈلز کو ناکام کیا تھا۔ بنیادی بیک ٹیسٹ نے مضبوط، سالانہ بنانے سے آزاد پیمانوں اور کئی برسوں پر پھیلی حقیقی برتری کے ساتھ اصلاح کا فیصلہ حاصل کیا (2023 +97%، 2024 +27%)، لیکن اصلاح سے ظاہر ہوا کہ یہ حد سے زیادہ فِٹ اور مارکیٹ کے ادوار پر منحصر تھا: شارپ میں تقریباً 27x IS→OOS کی گراوٹ، PBO 0.53، 0.0 کا ڈیفلیٹڈ شارپ، ناکام ہولڈ آؤٹ، اور +1318% کا ایسا سرخی نما نتیجہ جو زیادہ تر 2021 بیٹا تھا اور مساوی وزن والے باسکٹ سے بھی بہتر نہیں تھا۔ تجزیہ کار نے تین سخت شرائط پر اسے ترک کیا اور خاص طور پر ساختی فیصلہ بھی آگے بڑھایا: صرف لانگ پوزیشن اور روزانہ ازسرِنو متوازن کیے جانے والے میجرز باسکٹ کے اس پورے خاندان کو انہی وجوہ سے مسلسل ناکامی ہو رہی ہے؛ اس لیے ریسرچ لیڈ کو ایک اور درجہ بندی سگنل آزمانے کے بجائے اس ساخت سے ہٹ کر حکمتِ عملی پر نظرِ ثانی کرنی چاہیے۔

حکمت عملی کی رپورٹ

مفروضہ

LONG-ONLY کی ہفتہ وار دوبارہ متوازن کی جانے والی باسکٹ، جو 8 ڈیٹا سے تصدیق شدہ میگا کیپ USD-M میجرز (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT) میں سے کم ترین LOWEST حقیقی اتار چڑھاؤ والے 3 نام چنتی اور انہیں EQUAL-WEIGHT وزن میں رکھتی ہے۔ اسے دانستہ طور پر سبق L24 کی واضح شرط پوری کرنے کے لیے بنایا گیا: نئی میجرز باسکٹ ایک SIGNAL INPUT پر مبنی ہو جسے کوئی فروغ یافتہ باسکٹ پہلے استعمال نہ کرتی ہو۔ تعینات دونوں باسکٹس نسبتی قوت کی مومینٹم (درجہ بندی) اور منفی فنڈنگ کیری استعمال کرتی ہیں؛ یہ REALIZED-VOLATILITY RANK یعنی دستاویزی کم اتار چڑھاؤ کی بے قاعدگی استعمال کرتی ہے، جو دونوں سے الگ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ انتخابی درجہ بندی میں ONLY شامل ہوتا ہے؛ پوزیشنیں EQUAL-WEIGHT ہوتی ہیں، لہٰذا یہ اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشن کا حجم NOT طے کرتی۔ حجم کے مطابق اتار چڑھاؤ ہی وہ چیز تھی جس نے میرے اتار چڑھاؤ کے زیرِ انتظام باسکٹ کو ختم کرنے والا انجن کا غیر تشخیصی 445%-vol اثر پیدا کیا۔ اسے ہر دستاویزی مہلک خرابی سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے: NOT اختیارات (L23)، مومینٹم/فنڈنگ کی دوبارہ وزن بندی NOT (L24)، انٹرا ڈے NOT (فیس کا نقصان)، انتہائی کم ٹرن اوور NOT (اتار چڑھاؤ کی درجہ بندی ہفتہ وار بدلتی ہے → حقیقی ٹرن اوور، جس سے میرے اسپاٹ-200SMA ہولڈز کو ختم کرنے والا compute_daily_returns کم ٹرن اوور انجن بگ ٹلتا ہے)، فنڈنگ/لیکویڈیشن/OI/HL/CM NOT (ناکام حکمتِ عملی کے خاندان)، دو ٹانگوں والا پرپ NOT (risk_reject)۔ خالص OHLCV (بہترین طور پر باقی رہنے والا ٹیگ، کوئی ڈیٹا رکاوٹ نہیں)، ہفتہ وار فریکوئنسی (تصدیق شدہ صاف تشخیص کے لیے موزوں ترین)، اور اوورفٹ سے بچنے کے لیے 3 پیرامیٹرز۔

تکرار 2 تہہ -4 کی واحد رکاوٹ حل کرتی ہے: QA جائزہ کار نے تصدیق کی کہ کوڈ/وینیو/اشارہ سب درست ہیں اور واحد مسئلہ compute_daily_returns سالانہ بنانے کا مصنوعی اثر تھا (L17 |Sharpe|>5)۔ یہ تقریباً 33 دن کی اوسط ہولڈز سے پیدا ہوا، جن کے نتیجے میں صرف تقریباً 66 منفرد ٹریڈ اختتامی تاریخیں بنیں جنہیں انجن روزانہ کی طرح سالانہ بناتا ہے (تقریباً 5x اتار چڑھاؤ کی بڑھوتری)۔ چونکہ اثر ہولڈ کی مدت کے ساتھ بدلتا ہے اور ہولڈ کی مدت اس بات سے طے ہوتی ہے کہ کم اتار چڑھاؤ والے MEMBERSHIP ناموں کا مجموعہ کتنی بار بدلتا ہے، اس لیے میں نے سب سے چھوٹی بامعنی تبدیلی کی: vol_lookback 30 -> 14۔ زیادہ فوری 2 ہفتے کی حقیقی اتار چڑھاؤ کی درجہ بندی سے نچلے -3 کی رکنیت زیادہ بار بدلتی ہے -> پورے حجم کی حقیقی بندشیں بڑھتی ہیں -> اختتامی تاریخیں زیادہ منفرد ہوتی ہیں -> مؤثر ہولڈز کم ہوتے ہیں -> سالانہ بنانے کی بڑھوتری نمایاں گھٹتی ہے، جس سے رپورٹ شدہ اتار چڑھاؤ/شارپ قابلِ تشخیص حد میں آتے ہیں۔ یہ اشارے کی مدت کا جائز انتخاب ہے (اب بھی معیاری 2 ہفتے کا حقیقی اتار چڑھاؤ)، NOT اتار چڑھاؤ کے مطابق حجم (مساوی وزن برقرار) اور NOT غیر ضروری پوری باسکٹ کی خرید و فروخت (رکنے والے صرف دوبارہ مساوی وزن میں آتے ہیں، فروخت کر کے دوبارہ نہیں خریدے جاتے)، اس لیے پہلے کی کسی تہہ کی جانچ متاثر نہیں ہوتی۔ باقی ہر کامیاب عنصر — BINANCE_SPOT وینیو (لیوریج 1.0، لانگ اونلی، کوئی فنڈنگ نہیں)، بڑھتے ہوئے ترتیب میں کم ترین اتار چڑھاؤ کی درجہ بندی، مساوی وزن، BTC 100 دن کی SMA دور میں نقدی میں منتقلی، اسپاٹ کے مطابق پورٹ فولیو قدر کی تشکیلِ نو، اور مستقبل کی معلومات سے گریز — اس تکرار جیسا بعینہٖ ہے جس نے تہوں 1-3 کو پاس کیا۔

اوورفٹ — تین ناقابلِ معافی ہارڈ گیٹ ناکامیاں: واک فارورڈ is_overfitted=TRUE (IS 12.54 / OOS 0.46، تقریباً 27x گراوٹ، ایک OOS ونڈو -1.47)، PBO 0.53 > 0.5، اور ہولڈ آؤٹ ناکام (شارپ 0.126، تناسب 0.272 < 0.70)۔ مضبوطی کا بلاک بہترین نتائج میں سے ایک چننے کے شور کی تصدیق کرتا ہے: deflated_sharpe 0.0، is_significant غلط، اور منتخب شارپ 225 آزمائشوں میں قسمت سے متوقع زیادہ سے زیادہ 14.96 کے برابر یا اس سے کم ہے۔ اس کے علاوہ، ان سیمپل میٹرکس L17 compute_daily_returns سالانہ بنانے کے مصنوعی اثر سے پھولے ہوئے ہیں (22-39 دن کی ہولڈنگز سے چند بہت بڑے 'روزانہ' منافع اور annualized_volatility میں سے 170% حاصل ہوتے ہیں)، اس لیے نمایاں شارپ (4.2 خام / 6.6 بہتر کردہ) قابلِ اعتماد برتری نہیں۔ اس مصنوعی اثر اور 2021 بُل مارکیٹ بیٹا کو نکالنے پر (2021 +554% بمقابلہ ہر دوسرے سال میں ہموار یا منفی، بیٹا 0.25، benchmark_correlation 0.47)، اسٹریٹیجی اپنے مساوی وزن والے باسکٹ معیار سے بھی بہتر کارکردگی نہیں دکھاتی (information_ratio -0.44)۔ یہ پیرامیٹرز بہتر بنانے کا مسئلہ نہیں: 225 آزمائشیں دکھاتی ہیں کہ OOS شارپ تقریباً صفر ہے، قریب قریب پورے پیرامیٹر دائرے میں؛ لہٰذا اصلاح کی کوشش 2 کے لیے کوئی مضبوط خطہ موجود نہیں، اور iter-2 پہلے ہی اسی مصنوعی اثر سے نمٹنے کے لیے اتار چڑھاؤ کی نظرِثانی مدت مختصر کر کے دیکھ چکا ہے، مگر پیش رفت نہیں ہوئی۔ L10 کے مطابق، باقی کوشش ضائع کرنے کے بجائے اوورفٹ کو ترک کریں۔ NOTE FOR RESEARCH LEAD: یہ OHLCV-صرف لانگ میجرز روٹیشن باسکٹ ہے (کم اتار چڑھاؤ والے غیر معمولی اثر کی قسم)؛ اس خاندان کی اسٹریٹیجیز سالانہ بنانے کے مصنوعی اثر اور 2021-بیٹا پر ایک ہی دور کے انحصار کے باعث بار بار ناکام ہوتی ہیں۔ اسی ہفتہ وار روٹیشن والے میجرز باسکٹ ڈھانچے پر انتخاب کا کوئی اور اشارہ OOS/ہولڈ آؤٹ گیٹس عبور کرنے کا امکان نہیں رکھتا — درجہ بندی کے اشارے کو نیا روپ دینے کے بجائے صرف لانگ، روزانہ دوبارہ متوازن ہونے والے میجرز باسکٹس سے ہٹ کر حکمتِ عملی ازسرِنو مرتب کریں۔

نفاذ

لانگ اونلی، ہفتہ وار دوبارہ متوازن کی جانے والی SPOT باسکٹ، جو 8 میگا کیپ میجرز (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK, ADA, XRP) میں سے کم ترین LOWEST حقیقی اتار چڑھاؤ والے 3 نام مساوی وزن میں رکھتی ہے، اور BTC کے اپنی 100 روزہ SMA سے نیچے بند ہونے پر نقدی میں منتقل ہوتی ہے۔ اتار چڑھاؤ صرف انتخابی درجہ بندی میں شامل ہے (کم اتار چڑھاؤ کی بے قاعدگی)؛ پوزیشنیں سختی سے مساوی وزن ہیں، اس لیے حجم کبھی اتار چڑھاؤ کے مطابق نہیں ہوتا۔ خالص OHLCV، 3 پیرامیٹرز کی اصلاح، فنڈنگ/OI/لیکویڈیشن/اختیارات کے فیڈ نہیں۔

تصدیق کے نتائج

تصدیق ناکام (تہہ 4 — QA جائزہ): - NON-DIAGNOSTIC METRICS (compute_daily_returns کا مصنوعی اثر) + L17 |Sharpe|>5۔ میجرز کی LOW-vol 0.90x باسکٹ کے لیے شارپ 5.78 اور اتار چڑھاؤ 201.2% ناقابلِ یقین ہیں۔ data_days 66 تقریباً کئی برسوں کی ٹریڈ تعداد (539d DD مدت) کے برابر → تقریباً 33 دن کی ہولڈز روزانہ کی بنیاد پر سالانہ بنائی گئیں، اتار چڑھاؤ میں تقریباً 5x اضافہ (حقیقی تقریباً 40%)، شارپ، CAGR 67.5% سے مطابقت نہیں رکھتا (مطابق قدر تقریباً 0.34)۔ یہ کوڈ نقص نہیں (ون 0.571، PF 1.73، کوئی لیکویڈیشن نہیں) اور اسپاٹ پر درست ہے (وینیو کا مسئلہ نہیں)۔ شارپ پر مرکوز عمل کے لیے تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ - PROMISING — 'انجن ٹھیک ہونے کے بعد' اس خاندان کا سب سے مضبوط امیدوار: سالانہ بنانے سے آزاد INDEPENDENT max_drawdown 38.63% اس خاندان کا LOWEST ہے (رسک کے مطابق 43.6%، دوہری مومینٹم 76.9%، مڈ کیپ 80.85%)، بالکل ویسا ہی جیسا کم اتار چڑھاؤ کی بے قاعدگی بتاتی ہے۔ نئی تھیوری قابلِ اعتماد میٹرک پر کام کرتی ہے؛ ابتدا ہی سے وینیو درست طور پر اسپاٹ ہے۔ برتری کے معیار پر نوٹ: کم اتار چڑھاؤ والے میجرز عموماً BTC/ETH ہوتے ہیں، اس لیے تصدیق کریں کہ اتار چڑھاؤ کی درجہ بندی سادہ BTC/ETH ہولڈ سے بہتر ہے اور تعینات باسکٹس سے الگ ہے (L24)۔ - CREDIT: کوڈ درست، ابتدا سے وینیو درست (غلط روٹنگ نہیں — ساتھی حکمتِ عملیوں سے سبق لیا)، نیا اشارہ وفاداری سے نافذ ہے۔ _realized_vol کی درجہ بندی ASCENDING (کم ترین اتار چڑھاؤ پہلے)، ٹاپ-3، سختی سے EQUAL-WEIGHT (درجہ بندی میں صرف اتار چڑھاؤ — NOT اتار چڑھاؤ کے مطابق حجم)، BTC ٹریڈ اور دور کے مطابق، اسپاٹ کے مطابق حجم، لانگ اونلی (short_trades=0)، مستقبل کی معلومات سے گریز۔ رکاوٹ صرف انجن کا باقی مصنوعی اثر ہے۔

تجزیہ کار/اصلاح کنندہ کو سالانہ بنانے سے آزاد میٹرکس پر توجہ دینی چاہیے (بلند ترین سطح سے کم ترین سطح تک max_drawdown، فی ٹریڈ منافع، profit_factor) اور پوری بیک ٹیسٹ ونڈو میں اس اثر کے گھٹنے کی تصدیق کرنی چاہیے۔

سینڈباکس میں شارپ 4.22 رپورٹ ہوا، annualized_volatility 170% کے ساتھ؛ 99 دن کی دھواں جانچ ونڈو اور 22 دن کی ہولڈز میں۔ یہ L17 |Sharpe|>5 کوڈ نقص کی حد سے کم ہے، مگر بلند اتار چڑھاؤ/شارپ انجن کی compute_daily_returns سالانہ بنانے کی بڑھوتری سے مطابقت رکھتے ہیں، جو کم منفرد اختتامی تاریخوں والی سیریز میں ہوتی ہے؛ vol_lookback 30->14 تبدیلی اسی کو ہدف بناتی ہے۔ یہ انجن میٹرک کا مصنوعی اثر ہے، کوڈ نقص نہیں (win_rate 0.57، PF 1.54، max_dd 31%، avg_trade_return_pct 7.87% باہمی طور پر ہم آہنگ ہیں)۔

کوڈ میں تبدیلی درکار نہیں؛ اسپاٹ وینیو برقرار رکھیں۔

مفروضے میں 'USD-M majors' کہا گیا ہے، مگر کوڈ سب کو .BINANCE_SPOT پر بھیجتا ہے۔ فیکٹری کے وینیو کے اصول کے مطابق CORRECT (صرف لانگ، لیوریج نہیں، خالص قیمت پر مبنی برتری → نظرانداز شدہ فنڈنگ سے بچنے کے لیے اسپاٹ) اور سابقہ مراحل میں کریڈٹ کیے گئے۔ یہ ناکامی نہیں؛ اسپاٹ 0.20% راؤنڈ ٹرپ 7.87% avg_trade_return_pct سے کلیئر ہوا۔

کوئی تبدیلی درکار نہیں۔

جیتنے والے اثاثے کو دوبارہ مساوی وزن دینے کے لیے OrderSide.SELL استعمال ہوتا ہے تاکہ ہدف سے زائد موجود لانگ پوزیشن کم کی جا سکے۔ اسپاٹ CASH اکاؤنٹ پر کمی درست ہے؛ ڈیلٹا نکالنے سے پہلے held_qty کو لائیو دیکھا جاتا ہے، اس لیے کبھی فروخت حد سے بڑھ کر ننگی شارٹ پوزیشن نہیں بنتی۔ صرف مشاہدے کے لیے۔

بیک ٹیسٹ جائزہ

شارپ: 4.22
کل منافع: 1318.25%
زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن: 31.46%
کل ٹریڈز: 141
کامیابی کی شرح: 57.4%
منافع فیکٹر: 1.54

سالانہ بنانے کے INDEPENDENT میٹرکس مضبوط اور قابلِ اعتماد ہیں: max_drawdown 31.46% (< 50% حد)، profit_factor 1.54، win_rate 0.574، avg_trade_return_pct 7.87% (اسپاٹ فیس کی حد سے بہت زیادہ)

کئی برس کی مثبت برتری، NOT ایک ہی مارکیٹ دور: 2023 +96.6% اور 2024 +26.9% حقیقی آؤٹ آف -2021 برتری دکھاتے ہیں (اسٹریٹیجی 1 کے برعکس، جو 100% 2021 تھی)

حقیقی ہفتہ وار ٹرن اوور (141 ٹریڈز، اوسط ہولڈ 22d) — data_days 99 اب ٹریڈ کی تعداد کے برابر نہیں، اس لیے تکرار -2 کی مختصر تر سابقہ مدت نے اسپاٹ-200SMA ساتھیوں کو ختم کرنے والے کم ٹرن اوور انجن کے مصنوعی اثر کو جزوی طور پر درست کیا

نیا اشارہ (کم اتار چڑھاؤ کی درجہ بندی) L24 پورا کرتا ہے — تعینات مومینٹم/فنڈنگ باسکٹس سے الگ؛ کم اتار چڑھاؤ کی بے قاعدگی ایک دستاویزی فیکٹر ہے

PSR 0.9996، sharpe_ci_low 1.67 > 0 (‏CI کی حد پر بھی مثبت)

شارپ 4.22 سالانہ بنانے کے معاملے میں INFLATED تقریباً 2x ہے: غیر لیوریجڈ 3 ناموں کے اسپاٹ باسکٹ کے لیے annualized_volatility 170% ناقابلِ یقین ہے (حقیقی قدر تقریباً 70-90%)؛ data_days 99، 9 برسوں کے دوران شاذ و نادر ہے۔ حقیقی شارپ تقریباً 2 ہے۔ یہ بگڑی ہوئی شارپ قدر، شارپ پر مرکوز آپٹمائزر/DSR/PBO کی شرائط کو متاثر کرے گی — اس عددی قدر کو بلا تحقیق درست نہ مانیں۔

منافع کا ارتکاز: 2021 (+555%)، کل 1318% کا بڑا حصہ ہے؛ 2025 (+2.7%) اور 2026 (-11.6% جزوی) کمزور/حالیہ ہیں — OOS میں فیکٹر کی کمزوری پر نظر رکھیں

exposure_pct 162% اور information_ratio -0.44 بمقابلہ مساوی وزن والی باسکٹ کے معیار؛ سادہ باسکٹ ہولڈ پر برتری ابھی ثابت نہیں

سالانہ بنانے کے مصنوعی اثر سے تقریباً 2x تک بڑھا ہوا؛ اصل تقریباً 2

تجزیہ

نیا اشارہ (حقیقی اتار چڑھاؤ کی درجہ بندی) اور صاف اسپاٹ وینیو/حجم؛ QA نے تصدیق کی کہ طریقۂ کار وفاداری سے نافذ ہے

حساسیت کا مرحلہ پاس ہوا؛ صرف ایک اچانک گراوٹ تھی (gross_exposure، 1.08 کی حد پر)

واک فارورڈ is_overfitted=TRUE: IS شارپ 12.54 بمقابلہ OOS 0.46 (تقریباً 27x کی گراوٹ)؛ OOS ونڈوز [0.83, -1.47, 2.03] میں ایک منفی ونڈو شامل ہے

PBO 0.53 > 0.5 اور deflated_sharpe 0.0 — منتخب ترتیب بہترین از -225 آزمائشوں کے اتفاقی شور سے الگ نہیں (قسمت سے متوقع زیادہ سے زیادہ 14.96)

ہولڈ آؤٹ ناکام: شارپ 0.126، تناسب 0.272 << 0.70 کی حد

میٹرکس L17 سالانہ بنانے کے مصنوعی اثر سے بڑھے ہوئے ہیں (22-39 دن کی ہولڈز، annualized_volatility 170%، +48/+62% ایک روزہ منافع) — شارپ 4.2/6.6 قابلِ اعتماد نہیں

سرخی والے نتیجے پر ایک ہی مارکیٹ دور کے 2021 بیٹا کا غلبہ ہے (2021 میں +554% بمقابلہ دوسرے برسوں میں ہموار/منفی)؛ information_ratio -0.44 کا مطلب ہے کہ یہ اپنے معیار سے بہتر نہیں

225 آزمائشوں میں کہیں بھی مضبوط OOS خطہ نہیں — اصلاح کی کوشش 2 کے لیے ترتیب دینے کو کچھ نہیں

نتیجہ خلاصہ

لانگ اونلی، روزانہ دوبارہ متوازن ہونے والی میجرز باسکٹ کا خاندان بار بار انہی دو مسائل سے ناکام ہوتا ہے — compute_daily_returns سالانہ بنانے کا مصنوعی اثر (22-39 دن کی ہولڈز سے اتار چڑھاؤ/شارپ تقریباً 2x تک بڑھتا ہے) اور ایک ہی مارکیٹ دور کے 2021 بل بیٹا۔ اس لیے درجہ بندی کے اشارے کو نیا روپ دینا (مومینٹم، فنڈنگ، اب کم اتار چڑھاؤ) غالباً OOS/ہولڈ آؤٹ کی شرائط پوری نہیں کرے گا؛ خود ڈھانچے کو لانگ اونلی، روزانہ دوبارہ متوازن ہونے والی میجرز باسکٹس سے ہٹ کر نئے انداز میں بنانا چاہیے، اشارے کو نہیں۔

تجزیہ کار نے تین ناقابلِ استثنا سخت شرائط میں ناکامی (is_overfitted TRUE, PBO > 0.5، ہولڈ آؤٹ ناکام) اور 14.96 کی خوش قسمتی کی حد کے مقابلے میں گھٹا ہوا شارپ 0.0 دیکھ کر اصلاح کے بعد ANALYZING مرحلے پر 'ترک کریں' کا فیصلہ دیا: تمام 225 آزمائشوں میں OOS شارپ صفر کے قریب تھا، اس لیے دوسری اصلاحی کوشش کے لیے ترتیب دینے کا کوئی مضبوط خطہ نہ تھا؛ میٹرکس اب بھی L17 سالانہ بنانے کے مصنوعی اثر سے بڑھے تھے، اور اس اثر اور 2021 بیٹا کو نکالنے پر اسٹریٹیجی اپنے معیار سے بہتر نہیں تھی۔

8 بائننس اسپاٹ کے میگا کیپ میجرز پر مشتمل صرف لانگ، ہفتہ وار متوازن کیا جانے والا باسکٹ، جس میں ایک نئے سگنل — حقیقی اتار چڑھاؤ کی درجہ بندی (کم اتار چڑھاؤ کی بے قاعدگی) — کے ذریعے اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے سب سے کم 3 ناموں کو مساوی وزن پر رکھا گیا (اتار چڑھاؤ صرف انتخابی درجہ بندی میں شامل تھا، پوزیشن کے حجم کے تعین میں نہیں)، اور ڈرا ڈاؤن کو قابو کرنے کے لیے BTC حالات میں نقد رقم میں منتقل ہونے کی شرط تھی؛ خالص OHLCV، 3 پیرامیٹرز۔

بنیادی بیک ٹیسٹ سالانہ بنانے سے آزاد میٹرکس پر مضبوط دکھائی دیا (زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن 31.46%، منافع کا عامل 1.54، کامیابی کی شرح 0.574، avg_trade_return_pct 7.87%، 2023 +96.6% اور 2024 +26.9% میں مثبت) اور اسے 'اصلاح کریں' کا فیصلہ ملا، اگرچہ جائزہ کار نے نشاندہی کی کہ شارپ 4.22 تقریباً 2x سالانہ بنانے کے باعث بڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اصلاح واضح طور پر ناکام ہوئی: is_overfitted TRUE (IS شارپ 12.54 بمقابلہ OOS 0.46، تقریباً 27x کی گراوٹ اور ایک OOS ونڈو -1.47 پر)، PBO 0.53، گھٹا ہوا شارپ 0.0، ناکام ہولڈ آؤٹ (شارپ 0.126، تناسب 0.272 << 0.70)، اور معلوماتی تناسب -0.44 (اپنی مساوی وزن والی باسکٹ سے بہتر نہیں)، جبکہ +1318% کے سرخی والے نتیجے پر 2021 (+554%) کا غلبہ تھا۔

Stratmill ایک تحقیقی اور پیپر ٹریڈنگ ٹول ہے، مالیاتی مشورہ یا بروکر نہیں۔ بیک ٹیسٹ اور پیپر نتائج فرضی ہیں۔ ٹریڈنگ میں نقصان کا خطرہ شامل ہے۔