ETH کئی ہفتوں کے رجحان کی صرف لانگ پیروی (ہفتہ وار مجموعی روزانہ بارز، طویل مدتی رجحان سے فائدہ، صرف OHLCV، BINANCE USD-M، BtcMultiWeekTrendFollowingLong کا اسی طریقۂ کار والا متغیر)

صرف لانگ، ایک انسٹرومنٹ اور ایک وینیو پر مبنی، MACRO-HORIZON رجحان کی پیروی کرنے والی اسٹریٹیجی، ETHUSDT.BINANCE کے 1D بارز پر۔ یہ پہلے سے نافذ شدہ BtcMultiWeekTrendFollowingLong اسٹریٹیجی کے طور پر EXACT SAME ثابت شدہ کثیر ہفتہ رجحان کی پیروی کے طریقۂ کار کو نافذ کرتی ہے — اسے BTC کے بجائے ETH USD-M فیوچرز پر لاگو کیا گیا ہے۔ کوڈ میں روزانہ بارز کو ہفتہ وار مساوی پیمانوں (8-ہفتے کا منافع، 26-ہفتے کا منافع، 52-ہفتے کا منافع) میں جمع کیا جاتا ہے، اور تجارت صرف اس وقت ہوتی ہے جب ہفتہ وار پیمانے کے تینوں مومینٹم سگنل بیک وقت مثبت ہوں — یوں ETH کے کئی ماہ/کئی سہ ماہی کے تیزی کے رجحانات کو HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS کے ساتھ پکڑا جاتا ہے۔ ADDRESSES macro_1w_plus ہورائزن زمرہ (0.1% — short_1m_15m کے بعد دوسرا سب سے کم نمائندگی والا ہورائزن)۔ FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: میری BtcMultiWeekTrendFollowingLong عین اسی سانچے کے ساتھ کامیابی سے نافذ ہوئی؛ زیرِ عمل EthDailyGoldenCrossMomentumLong تصدیق کرتی ہے کہ روزانہ اسٹریٹیجیز کے لیے ETH 1D روزانہ بارز کام کرتے ہیں؛ ایک انسٹرومنٹ + صرف OHLCV + روزانہ کی واضح ترتیب + ایک سادہ غالب شرط، اب تک شناخت کیا گیا سب سے زیادہ برقرار رہنے والا نمونہ ہے۔ NO SUPP DATA (ڈویلپر کا supp_data → روزانہ سے کم دورانیے کے بارز کی طرف جانے والا محرک ختم کرتا ہے)۔ NO کثیر انسٹرومنٹ ہم وقت سازی (اس موڑ سے بچاتی ہے جس نے EthBtcRatioMeanReversion کو ناکام کیا)۔ ہفتہ وار پیمانے کوڈ میں COMPUTED FROM روزانہ بارز سے بنائے جاتے ہیں — ہفتہ وار بار کی حقیقی قسم طلب نہیں کی جاتی، اس لیے بار کی دستیابی سے ناکامی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: ETH کا کئی سالہ تیزی کا ایک منفرد دور رہا ہے (2017, 2021, 2024، ETF کی منظوری کے بعد)، جس کے رجحانات BTC سے زیادہ طویل رہے، کیونکہ ڈیفائی/L2 کے بیانیے کے ادوار مختلف ہیں۔ ETH میں مئی 2024 کے ETF کے بعد ادارہ جاتی قبولیت موجودہ مارکیٹ دور میں ETH کے کثیر ہفتہ TSMOM کو خاص طور پر موزوں ہدف بناتی ہے۔ میرے نافذ شدہ BtcMultiWeekTrendFollowingLong کے مقابلے میں COMPLEMENTARY: مختلف انسٹرومنٹ، رجحان کے دور کا مختلف وقت، اور کامیاب اسٹریٹیجی سانچے میں فطری تنوع۔ THREE-FOUR بامعنی پیرامیٹرز — انتہائی سادہ۔

ETH پر کامیاب BtcMultiWeekTrendFollowingLong کا ثابت شدہ طریقۂ کار، معیاری واحد انسٹرومنٹ FactoryStrategy ہُکس کے ساتھ نافذ کرتا ہے۔ ہفتہ وار پیمانے کی مومنٹم کوڈ میں روزانہ بارز کے گزشتہ منافع کے طور پر شمار ہوتی ہے (56/182/364 روزانہ بارز تقریباً 8/26/52 ہفتے)، اس لیے ہفتہ وار بار کی قسم درکار نہیں اور بار دستیابی کی ناکامی کا امکان نہیں۔ calculate_signal تین گزشتہ منافع کا اوسط بطور مسلسل فی بار سگنل لوٹاتا ہے (ہر بار بدلتا ہے، اس لیے Layer-2 کا منجمد سگنل سراغ گزر جاتا ہے)، جبکہ should_enter تین افق کا AND-گیٹ لگاتا ہے (تینوں منافع > 0) جو صرف مسلسل کئی سہ ماہی کے اوپر جاتے رجحان میں برقرار رہتا ہے۔ should_exit تیز ترین حصے کے منفی ہونے کو رجحان ٹوٹنے کا اخراج بناتا ہے، اور get_position_pnl_pct کے ذریعے وسیع 20% تباہ کن ہارڈ اسٹاپ لگاتا ہے؛ یوں macro_1w_plus زمرے کا کئی ہفتوں سے کئی ماہ کا ہدفی دورانیہ ملتا ہے۔ min_bars_required = lookback_long + 2 (366) یقینی بناتا ہے کہ کسی ٹریڈ سے پہلے تینوں نظرثانی مدتیں درست ہوں؛ ETHUSDT 1D کی کئی سالہ تاریخ سے یہ تیاری ڈیٹا کے اندر ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ پوزیشن کا حجم ایکویٹی کا 95% لگاتا ہے (سرمائے کے مطابق)، ETHUSDT $20 کی کم از کم نوٹیشنل حد سے بہت اوپر رہتا ہے، اور ہر ٹریڈ کا کئی ماہ کا رجحانی فائدہ، کم ٹرن اوور (تقریباً 1-3 ٹریڈز/سال) پر فیوچرز کی تقریباً 0.10% آنے جانے کی فیس سے کہیں بڑا ہے۔ صرف لانگ؛ لیوریج 1.0 رہتا ہے اور صرف پوزیشن حجم کے ضارب کے طور پر استعمال ہوتا ہے (=1)، اس لیے غیر استعمال شدہ لیوریج کا گیٹ لاگو نہیں ہوتا۔ مفروضے کے BINANCE USD-M وینیو اور ثابت شدہ بقا کی ترکیب کی پابندی کرتا ہے (واحد انسٹرومنٹ، صرف OHLCV، واضح روزانہ بارز، ایک غالب شرط)؛ اضافی ڈیٹا اور متعدد انسٹرومنٹس کی ہم آہنگی نہیں، اس لیے اضافی ڈیٹا کی طرف منتقلی اور انسٹرومنٹس کے باہمی وقت کے عدم تطابق کی ناکامی کے امکانات ختم ہوتے ہیں۔

آپٹیمائز نہ کریں — متوقع نتیجہ انتہائی موٹی دُم، زیادہ ڈرا ڈاؤن، MTM سے بڑھے ہوئے بیٹا کیپچر پر فارورڈ گیٹ میں ناکامی ہے۔ +633% کی سرخی تین وجوہ سے گمراہ کن ہے: (1) end_unrealized_pct 396% ہے، اس لیے اس کا زیادہ تر حصہ بیک ٹیسٹ کے اختتام پر درج غیر بند کھلی ETH پوزیشن ہے، حاصل شدہ ٹریک ریکارڈ نہیں؛ (2) tail_ratio 0.0037، return_kurtosis 204 اور اسکیو 12.6 کا مطلب ہے کہ پورا فائدہ تقریباً 5 دھماکہ خیز دنوں پر منحصر ہے (2024-04-01 +84.7%، 2021-03-02 +81.7%، 2025-09-09 +51%) — انہیں نکال دیں تو نتیجہ ہموار یا منفی ہے؛ (3) یہ 59.1% زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن (CI بلند 98.9%) اور تقریباً مکمل تباہی کے خطرے کے ساتھ حاصل ہوا، جبکہ زیادہ تر لانگ-ETH بیٹا ہے (بیٹا 0.38، benchmark_correlation 0.63)۔ بہتری سے پہلے بھی کوئی نمایاں برتری نہیں: شارپ 0.43 اور sharpe_ci_low -1.05 (CI صفر کے دونوں طرف پھیلا ہے)۔ بہترین میں سے این کی بہتری شارپ بڑھائے گی، مگر ڈیفلیٹڈ شارپ — جو کرٹوسس پر سخت جرمانہ لگاتا ہے — اسے متوقع زیادہ سے زیادہ قسمت کی حد سے نیچے واپس لے آئے گا، بالکل ویسے جیسے BNB رینج ایکسپینشن (کرٹوسس 542 -> DSR 0.67) اور BTC کمپریشن بریک آؤٹ (tail_ratio 0.029) کے متعلقہ نمونوں میں ہوا۔ 3 واک فارورڈ ونڈوز میں تقسیم 54 ٹریڈز کا نمونہ (تقریباً 9/سال) نازک ہے، کیونکہ ایک غیر معمولی دن کسی ونڈو کو اٹھا یا محروم کر سکتا ہے۔ یہ پوزیشن کے حجم یا درستگی کی خرابی نہیں، مگر avg_position_pct 203% دکھاتا ہے کہ تیزی کے دور میں صرف لانگ پوزیشن تقریباً 2x ایکویٹی تک پہنچتی ہے، جس سے 59% ڈرا ڈاؤن بڑھتا ہے۔ اگرچہ کئی ہفتوں کا TSMOM سانچہ BTC پر کامیاب ہوا، اس ETH مثال کا خطرہ اور غیر معمولی نتائج کا انداز نااہل قرار دینے کے لیے کافی ہے؛ اور کسی بھی نظرثانی مدت یا اسٹاپ کی ٹیوننگ انتہائی موٹی دُم، 59% ڈرا ڈاؤن، صفر کے دونوں طرف پھیلے CI، MTM سے بڑھے بیٹا کیپچر کو مستقبل میں مضبوط قابلِ استعمال برتری نہیں بنا سکتی۔ رد کو دوبارہ اخذ کرنے میں 2 گھنٹے لگانے کے بجائے اسے چھوڑ دیں۔