ETH Deribit ہفتہ وار Put-Credit-Spread — Volatility-Risk-Premium + Downside-Skew Harvest (متعین خطرے والے آپشنز، Skew-Gated، 3-پیرامیٹر)

ایک DEFINED-RISK، سنگل-وینیو آپشنز حکمت عملی DERIBIT ETH ہفتہ وار ایکسپائریوں پر جو کرپٹو vol سرفیس کے مستقل طور پر اوور-پرائسڈ ڈاؤن سائیڈ کو بیچتی ہے۔ ہر ہفتہ وار سائیکل میں ایک بار (فرنٹ ایکسپائری ~5-7 DTE)، اور ONLY جب ڈاؤن سائیڈ انشورنس واضح طور پر مہنگی ہو (25-delta پٹ IV ٹریلنگ ریئلائزڈ vol سے اوپر اسکیو مارجن AND ATM IV سے ATM IV سے زیادہ مہنگی)، یہ ایک PUT CREDIT SPREAD کھولتی ہے: اسی ایکسپائری کا ایک ~25-delta پٹ SELL اور ایک ~10-delta پٹ BUY۔ زیادہ سے زیادہ نقصان (اسٹرائیک وڈتھ − نیٹ کریڈٹ) پر محدود ہے، اس لیے اکاؤنٹ ٹیل موو سے لیکویڈیٹ نہیں ہو سکتا — شارٹ-vol حکمت عملیوں کے ساتھ سب سے بڑے رسک-ریویو خدشے کو براہ راست دور کرتا ہے۔ یہ جان بوجھ کر فیکٹری کے واحد سب سے بڑے پورٹ فولیو گیپ کو بھرتا ہے: آپشنز بک کا 4.7% ہیں بمقابلہ ≥15% کوٹہ، بنیادی طور پر صفر پیشگی کوریج کے ساتھ۔ یہ جان بوجھ کر سادہ شارٹ اسٹرینگل سے ممتاز ہے — مختلف انڈرلائنگ (ETH)، مختلف ساخت (ڈیفائنڈ-رسک ورٹیکل، نہ کہ نیکڈ دو-طرفہ)، اور مختلف سگنل (پٹ-SKEW رچنس + VRP، نہ کہ خام IV/RV)۔ اوورفٹنگ سے بچنے کے لیے صرف 3 ٹیونیبل پیرامیٹرز جس نے 259 پیشگی مفروضوں کو ختم کیا۔ NOT فنڈنگ-کیری (L33)، NOT ایک مومنٹم/ٹرینڈ-کنفلوئنس پورٹ (exhausted)، NOT ایک پرائس ریورسل/فیڈ — P&L کا ذریعہ ساختی انشورنس پریمیم جمع کرپٹو پٹ-اسکیو پریمیم ہے، نہ کہ دشاتمک قیمت کی پیش گوئی۔

Layer-3 'کوئی ٹریڈز نہیں ہوئیں / 0 بارز کا جائزہ لیا گیا' کی دو ٹھوس وجوہات تھیں، اور ان میں سے کوئی بھی انٹری تھریش ہولڈ نہیں تھی (فیڈبیک میں درست طور پر کہا گیا ہے کہ تھریش ہولڈز کو نرم نہ کیا جائے)۔ پہلی، '0 بارز کا جائزہ لیا گیا' والی سطر اس حکمتِ عملی کے خاندان کے لیے گمراہ کن ہے: RollingOptionsStrategy.on_bar، FactoryStrategy.on_bar کو مکمل طور پر اووررائڈ کرتا ہے اور کبھی _process_primary تک نہیں پہنچتا، لہٰذا bars_seen ہر rolling-options حکمتِ عملی کے لیے 0 ہے، بشمول ان حکمتِ عملیوں کے جو معمول کے مطابق ٹریڈ کرتی ہیں — میں نے rolling_options_template.py اور base_template.py پڑھ کر اس کی تصدیق کی، بجائے اس کے کہ super().on_bar() کال شامل کرتا جو بنیادی بارز کو بیس کی cross-leg alignment رکاوٹ میں بھیج دیتی، جہاں وقفے وقفے سے دستیاب ہونے والی آپشن ٹانگیں (بنیادی بارز جیسی 1-DAY ٹائم فریم کی) پروسیسنگ کو ہمیشہ کے لیے روک دیتیں۔ دوسری، اصل رکاوٹیں: (a) ANNUALIZATION MISMATCH — وراثت میں ملنے والی realized-vol ترتیبات فی گھنٹہ تھیں (rv_window=168, bars_per_year=8760) جبکہ رن 1-DAY بارز پر ہے، اس لیے یومیہ لاگ ریٹرنز کو sqrt(8760) کے بجائے sqrt(365) سے سالانہ پیمانے پر لایا گیا، جس سے RV میں 4.90x گنا اضافہ ہوا (معمول کی 3%/دن ETH ٹیپ، 57% کے بجائے 281% دکھاتی ہے)؛ پھر VRP گیٹ iv >= rv*(1+margin) نے تقریباً 60% IV کا موازنہ تقریباً 281% RV سے کیا اور ہر سائیکل میں False رہا۔ اسے تشکیل شدہ بار قسم سے bars_per_year اخذ کرکے اور RV ونڈو کو کیلنڈر دنوں میں ظاہر کرکے درست کیا گیا، تاکہ یہ انحراف کسی بھی وقفے پر دوبارہ نہ ہو سکے (تصدیق شدہ: 1-DAY -> 365, 1-HOUR -> 8760, 4-HOUR -> 2190، اور اب معمول کی ٹیپ پر گیٹ پاس ہو جاتا ہے)۔ (b) ROLE MAPPING — وراثتی scaffolding ٹانگوں کو آپشن کی قسم کے مطابق کلید بند کرتی تھی اور ایک کال کے ساتھ ایک پٹ (strangle) لازم کرتی تھی، اس لیے put spread کی دو P ٹانگیں ایک ہی کلید پر ٹکرا گئیں، دوسری کو ڈپلیکیٹ سمجھ کر مسترد کر دیا گیا، تیاری کی جانچ نے غیر موجود کال ٹانگ کا تقاضا کیا، اور ہر ٹانگ SELL جمع کرائی گئی (دو غیر محفوظ مختصر پٹس، نہ کہ متعین خطرے والی عمودی اسپریڈ)۔ اب ٹانگوں کو اسٹرائیک کے لحاظ سے مختصر/طویل میں نقش کیا جاتا ہے، مختصر ٹانگ فروخت اور طویل ٹانگ خریدی جاتی ہے، ایک ہی کیش کردہ کنٹریکٹ تعداد کے ساتھ، ایٹامک طور پر۔ میں نے وراثتی پریمیم-ملٹی پلائر اسٹاپ بھی ہٹا دیا: طویل وِنگ پہلے ہی نقصان کی حد مقرر کرتی ہے، اس لیے محدود ساخت پر اسٹاپ صرف محدود نقصان کو جلدی واقع کرتا اور فیس بڑھاتا ہے۔ سائزنگ کا حساب ابتدا سے آخر تک تصدیق شدہ (150-چوڑی اسپریڈ، $22 کریڈٹ، $128 زیادہ سے زیادہ نقصان -> 15 کنٹریکٹس = ایکویٹی کا 1.9% خطرے میں)۔ Layers 1-2 میں کامیاب ہونے والی ہر چیز برقرار رکھی: صاف imports، ماڈیول کی سطح کا _bar_ts free function جو Layer-2 staticmethod rebinding TypeError درست کرتا ہے، DVOL parser، Black-Scholes IV inversion، اور مسلسل calculate_signal۔ lookback_days، 49 ہے (7 سائیکلز، 14 آپشن ٹانگیں) کیونکہ ہر بار قسم کے لیے catalog loader فی ٹانگ تقریباً 10s لیتا ہے اور بڑی chain سے Layer-3 کی wall clock حد کا خطرہ ہے؛ اس سے ابتدائی نمونہ محدود ہوتا ہے، اور یہ loader کی خاصیت ہے، مفروضے کی نہیں۔

verification_loop: تصدیق ناکام ہوگئی (لیئر 4 — QA جائزہ) [class=code_defect]: - [edge_concern] سینڈباکس avg_trade_return_pct 2 ٹریڈز پر -45.45% ہے جس میں metrics_reliable=false اور data_days=1 ہے — یہ کارکردگی کا فیصلہ نہیں ہے (فی-نوشنل ریٹرن آپشن ٹانگوں کے لیے بامعنی نہیں ہے، جہاں پریمیم نوشنل << ونگ نوشنل ہے، اور سینڈباکس 1 دن کا اسموک ٹیسٹ ہے)۔ اسے صرف سیاق کے طور پر آگے بڑھایا گیا ہے: اگر نیچے لوڈر/لک بیک کا مسئلہ حل ہو جائے اور حقیقی ہفتہ وار آپشنز کا نمونہ جمع ہو جائے تو تجزیہ کار کو دوبارہ جانچنا چاہیے کہ آیا جمع شدہ خالص کریڈٹ Deribit کے 0.03%/سائیڈ راؤنڈ ٹرپ کو 4 ٹانگوں (اوپن+کلوز x شارٹ+لانگ) پر جمع کسی اسائنمنٹ سلپج سمیت پورا کرتا ہے، کیونکہ پٹ-کریڈٹ-اسپریڈ کا فی-نوشنل ایج ساختی طور پر باریک ہے۔ - [critical] rolling_options.lookback_days=49 ANY بیک ٹیسٹ کی ENTIRE قابلِ حل آپشن چین کو 'اب' پر ختم ہونے والے تقریباً 49 دنوں تک محدود کر دیتا ہے = تقریباً 7 ہفتہ وار سائیکل / تقریباً 14 آپشن ٹانگیں، قطع نظر Deribit کی 6.5 سالہ ETH آپشن ہسٹری کے۔ حکمت عملی باقی ونڈو میں فلیٹ رہتی ہے اور صرف آخر میں ٹریڈ کرتی ہے۔ سینڈباکس اس کی تجرباتی تصدیق کرتا ہے: bars_processed=2400 (تقریباً 6.5 سال) پھر بھی data_days=1 اور total_trades=2 (trades_count=4)۔ ویرینس-رسک-پریمیم + اسکیو ایج کو تقریباً 7 سائیکل / تقریباً 14 ٹانگوں پر شور سے الگ نہیں کیا جا سکتا — جو قابلِ پیمائش آپشنز نمونے کے لیے درکار تقریباً 30-100 ٹریڈز سے بہت کم ہے۔ یہ وہی لوڈر-کاسٹ-بمقابلہ-سیمپل-سائز کیچ-22 ہے جس کی وجہ سے تقریباً ایک جیسی BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp (اسی وینیو، اسی lookback_days=49) کو لیئر 4 دن پہلے ترک کیا گیا تھا۔ ڈویلپر کی اپنی دلیل اس حد کو تسلیم کرتی ہے ('lookback_days 49 ہے (7 سائیکل، 14 آپشن ٹانگیں) کیونکہ فی-بار-ٹائپ کیٹلاگ لوڈر کی لاگت فی ٹانگ تقریباً 10s ہے اور بڑی چین لیئر-3 وال کلاک کو خطرے میں ڈالتی ہے')۔ اس ترتیب میں حکمت عملی کبھی قابلِ پیمائش مکمل بیک ٹیسٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ — حل: تقریباً 7 سائیکل پر پاس نہ کریں۔ دوبارہ جمع کرانے سے پہلے لوڈر-کاسٹ بمقابلہ سیمپل-سائز کیچ-22 کو حل کریں: فی-ٹانگ catalog.bars() لوڈز کو بارز میں بیچ/پیرللائز یا کیش کریں تاکہ lookback_days سینڈباکس وال-کلاک توڑے بغیر کئی سالوں کے ہفتہ وار سائیکل (تقریباً 200-300 سائیکل) تک پہنچ سکے، پھر lookback_days کو مکمل ٹیسٹ ونڈو کا احاطہ کرنے کے لیے سیٹ کریں۔ اگر لوڈر واقعی وقت کے بجٹ کے اندر قابلِ پیمائش ہفتہ وار آپشنز ہسٹری حل نہیں کر سکتا تو یہ فیملی موجودہ ہارنس میں ہفتہ وار کیڈنس پر قابلِ جانچ نہیں ہے اور اسے دوبارہ ڈیزائن کیا جانا چاہیے (مثلاً مکمل مدت میں کم، طویل مدتی ماہانہ سائیکل) بجائے

تصدیق ناکام ہوئی (لیئر 4 — QA جائزہ) [class=code_defect]: - [edge_concern] سینڈ باکس avg_trade_return_pct 2 ٹریڈز پر -45.45% ہے جس میں metrics_reliable=false اور data_days=1 ہے — یہ کارکردگی کا فیصلہ نہیں ہے (فی-نوشنل ریٹرن آپشن لیگز کے لیے معنی خیز نہیں ہے، جہاں پریمیم نوشنل << ونگ نوشنل ہے، اور سینڈ باکس 1 روزہ اسموک ٹیسٹ ہے)۔ اسے صرف سیاق کے طور پر آگے بڑھایا گیا ہے: اگر نیچے لوڈر/لک بیک مسئلہ حل ہو جائے اور حقیقی ہفتہ وار آپشنز کا نمونہ جمع ہو جائے، تو تجزیہ کار کو دوبارہ جانچنا چاہیے کہ آیا جمع شدہ خالص کریڈٹ Deribit کے 0.03%/سائیڈ راؤنڈ ٹرپ کو 4 لیگز (اوپن+کلوز x شارٹ+لانگ) پر پلس کسی اسائنمنٹ سلپج کے ساتھ پورا کرتا ہے، کیونکہ پٹ-کریڈٹ-اسپریڈ فی-نوشنل ایج ساختی طور پر باریک ہے۔ - [critical] rolling_options.lookback_days=49 ANY بیک ٹیسٹ کی ENTIRE قابلِ حل آپشن چین کو 'اب' پر ختم ہونے والے ~49 دنوں تک محدود کرتا ہے = ~7 ہفتہ وار سائیکلز / ~14 آپشن لیگز، قطع نظر Deribit کی 6.5 سالہ ETH آپشن ہسٹری کے۔ حکمت عملی باقی ونڈو کے دوران فلیٹ رہتی ہے اور صرف آخر میں ٹریڈ کرتی ہے۔ سینڈ باکس اس کی تجرباتی طور پر تصدیق کرتا ہے: bars_processed=2400 (~6.5 سال) پھر بھی data_days=1 اور total_trades=2 (trades_count=4)۔ ویرینس-رسک-پریمیم + اسکیو ایج کو ~7 سائیکلز / ~14 لیگز پر شور سے الگ نہیں کیا جا سکتا — جو قابلِ پیمائش آپشنز نمونے کے لیے درکار ~30-100 ٹریڈز سے بہت کم ہے۔ یہ بالکل وہی لوڈر-کاسٹ-بنام-سیمپل-سائز کیچ-22 ہے جس کی وجہ سے تقریباً ایک جیسی BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp (اسی وینیو، اسی lookback_days=49) کو لیئر 4 پر دنوں پہلے ترک کر دیا گیا تھا۔ ڈویلپر کی اپنی دلیل اس حد کو تسلیم کرتی ہے ('lookback_days 49 ہے (7 سائیکلز، 14 آپشن لیگز) کیونکہ فی-بار-ٹائپ کیٹلاگ لوڈر کی لاگت ~10 سیکنڈ فی لیگ ہے اور بڑی چین Layer-3 وال کلاک کو خطرے میں ڈالتی ہے')۔ جیسی کنفیگر کی گئی ہے، حکمت عملی کبھی قابلِ پیمائش مکمل بیک ٹیسٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ — حل: ~7 سائیکلز پر پاس نہ کریں۔ دوبارہ جمع کرانے سے پہلے لوڈر-کاسٹ بنام سیمپل-سائز کیچ-22 کو حل کریں: فی-لیگ catalog.bars() لوڈز کو بارز میں بیچ/پیرللائز یا کیش کریں تاکہ lookback_days سینڈ باکس وال-کلاک کی خلاف ورزی کے بغیر کئی سالوں کے ہفتہ وار سائیکلز (~200-300 سائیکلز) تک پہنچ سکے، پھر مکمل ٹیسٹ ونڈو کو کور کرنے کے لیے lookback_days سیٹ کریں۔ اگر لوڈر واقعی وقت کے بجٹ کے اندر قابلِ پیمائش ہفتہ وار آپشنز ہسٹری حل نہیں کر سکتا، تو یہ فیملی موجودہ ہارنس میں ہفتہ وار کیڈنس پر ٹیسٹ کے قابل نہیں ہے اور اسے دوبارہ ڈیزائن کیا جانا چاہیے (مثلاً مکمل مدت میں کم، طویل مدتی ماہانہ سائیکلز) بلکہ

تصدیق ناکام ہوئی (لیئر 2 — مصنوعی منظرنامے): استعمال شدہ پیرامیٹرز: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'atm_offset', 'skew_margin', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'long_put_offset', 'rolling_options', 'short_put_offset', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] چیک کریں کہ __init__ self.parameters.get() سے تمام ایٹریبیوٹس سیٹ کرتا ہے۔ - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000)

تصدیق ناکام ہوئی (لیئر 2 — مصنوعی منظرنامے): استعمال شدہ پیرامیٹرز: ['contracts', 'leg_sides', 'risk_frac', 'rv_window', 'stop_mult', 'put_offset', 'call_offset', 'iv_rv_margin', 'bars_per_year', 'min_contracts', 'iv_stale_hours', 'rv_slow_window', 'max_delta_ratio', 'rolling_options', 'max_notional_frac', 'min_bars_required', 'roll_buffer_hours', 'entry_window_hours'] چیک کریں کہ __init__ self.parameters.get() سے تمام ایٹریبیوٹس سیٹ کرتا ہے۔ - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() 1 پوزیشنل آرگیومنٹ لیتا ہے لیکن 2 دیے گئے تھے (بار ٹائم اسٹیمپ: 1735691040000)

تصدیق ناکام ہوگئی (لیئر 4 — QA جائزہ) [class=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] فیصلے کی بنیاد نہیں — بلاک فڈیلٹی ہے، کارکردگی نہیں۔ (ریکارڈ کے لیے سینڈباکس بھی منفی ہے: -2.9%، PF 0.13، ون 0.125، مبینہ طور پر اسٹاپڈ بک پر -$2,149 ٹیل — لیکن یہ غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔) - WHOLE-STRATEGY SWAP / MISLINK۔ مفروضہ ETH Deribit ہفتہ وار PUT CREDIT SPREAD ہے (تقریباً ~25d پٹ بیچیں، BUY ~10d پٹ — ڈیفائنڈ-رسک ورٹیکل)۔ کوڈ BTC Deribit ہفتہ وار ڈیلٹا-نیوٹرل SHORT STRANGLE ہے (کلاس کا نام، ڈاک اسٹرنگ، iter-3 دلیل، اور ہر میکانزم اسٹرینگل ہے)۔ انسٹرومنٹ AND میکانزم دونوں مختلف ہیں → غلط-جنریٹڈ/غلط-لنکڈ آرٹیفیکٹ، یہ مفروضہ نہیں۔ درست ETH پٹ-کریڈٹ-اسپریڈ کو دوبارہ جنریٹ/ری-لنک کریں۔ - غلط انسٹرومنٹ: مفروضہ ETH ہے، لیکن instrument_id اور bar_type BTC-PERPETUAL.DERIBIT اور rolling_options.underlying 'BTC' ہے۔ کہیں ETH نہیں ہے۔ - غلط ساخت / ڈیفائنڈ-رسک نہیں: مفروضہ زیادہ سے زیادہ نقصان کو PURCHASED ~10d پٹ ونگ سے محدود کرتا ہے۔ کوڈ NO خریدے گئے ونگ کے بغیر TWO SELL ٹانگیں جمع کرتا ہے؛ ٹیل صرف نرم نیکسٹ-بار پریمیم اسٹاپ سے محدود ہے (سینڈباکس largest_loss -$2,149 بمقابلہ avg_win ~$214 ظاہر کرتا ہے کہ یہ ٹیل کو محدود نہیں کرتا) — بالکل وہی ان کیپڈ پروفائل جس سے مفروضہ بچتا ہے۔ - بنیادی ایج غائب ہے: مفروضے کا سگنل ڈاؤن سائیڈ-SKEW رچنس ہے (25d-پٹ IV بمقابلہ ATM IV) جمع IV>RV۔ کوڈ کوئی اسکیو حساب نہیں کرتا — صرف مین-اسٹرینگل IV/RV VRP۔ پٹ-اسکیو ہارویسٹ جو اس مفروضے کو ممتاز کرتی ہے نافذ نہیں کی گئی۔

verification_loop: تصدیق ناکام ہوگئی (لیئر 4 — QA جائزہ) [class=code_defect]: - [edge_concern] سینڈباکس avg_trade_return_pct 2 ٹریڈز پر -45.45% ہے جس میں metrics_reliable=false اور data_days=1 ہے — یہ کارکردگی کا فیصلہ نہیں ہے (فی-نوشنل ریٹرن آپشن ٹانگوں کے لیے بامعنی نہیں ہے، جہاں پریمیم نوشنل << ونگ نوشنل ہے، اور سینڈباکس 1 دن کا اسموک ٹیسٹ ہے)۔ اسے صرف سیاق کے طور پر آگے بڑھایا گیا ہے: اگر نیچے لوڈر/لک بیک کا مسئلہ حل ہو جائے اور حقیقی ہفتہ وار آپشنز کا نمونہ جمع ہو جائے تو تجزیہ کار کو دوبارہ جانچنا چاہیے کہ آیا جمع شدہ خالص کریڈٹ Deribit کے 0.03%/سائیڈ راؤنڈ ٹرپ کو 4 ٹانگوں (اوپن+کلوز x شارٹ+لانگ) پر جمع کسی اسائنمنٹ سلپج سمیت پورا کرتا ہے، کیونکہ پٹ-کریڈٹ-اسپریڈ کا فی-نوشنل ایج ساختی طور پر باریک ہے۔ - [critical] rolling_options.lookback_days=49 ANY بیک ٹیسٹ کی ENTIRE قابلِ حل آپشن چین کو 'اب' پر ختم ہونے والے تقریباً 49 دنوں تک محدود کر دیتا ہے = تقریباً 7 ہفتہ وار سائیکل / تقریباً 14 آپشن ٹانگیں، قطع نظر Deribit کی 6.5 سالہ ETH آپشن ہسٹری کے۔ حکمت عملی باقی ونڈو میں فلیٹ رہتی ہے اور صرف آخر میں ٹریڈ کرتی ہے۔ سینڈباکس اس کی تجرباتی تصدیق کرتا ہے: bars_processed=2400 (تقریباً 6.5 سال) پھر بھی data_days=1 اور total_trades=2 (trades_count=4)۔ ویرینس-رسک-پریمیم + اسکیو ایج کو تقریباً 7 سائیکل / تقریباً 14 ٹانگوں پر شور سے الگ نہیں کیا جا سکتا — جو قابلِ پیمائش آپشنز نمونے کے لیے درکار تقریباً 30-100 ٹریڈز سے بہت کم ہے۔ یہ وہی لوڈر-کاسٹ-بمقابلہ-سیمپل-سائز کیچ-22 ہے جس کی وجہ سے تقریباً ایک جیسی BtcDeribitWeeklyDeltaHedgedAtmStraddleVrp (اسی وینیو، اسی lookback_days=49) کو لیئر 4 دن پہلے ترک کیا گیا تھا۔ ڈویلپر کی اپنی دلیل اس حد کو تسلیم کرتی ہے ('lookback_days 49 ہے (7 سائیکل، 14 آپشن ٹانگیں) کیونکہ فی-بار-ٹائپ کیٹلاگ لوڈر کی لاگت فی ٹانگ تقریباً 10s ہے اور بڑی چین لیئر-3 وال کلاک کو خطرے میں ڈالتی ہے')۔ اس ترتیب میں حکمت عملی کبھی قابلِ پیمائش مکمل بیک ٹیسٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ — حل: تقریباً 7 سائیکل پر پاس نہ کریں۔ دوبارہ جمع کرانے سے پہلے لوڈر-کاسٹ بمقابلہ سیمپل-سائز کیچ-22 کو حل کریں: فی-ٹانگ catalog.bars() لوڈز کو بارز میں بیچ/پیرللائز یا کیش کریں تاکہ lookback_days سینڈباکس وال-کلاک توڑے بغیر کئی سالوں کے ہفتہ وار سائیکل (تقریباً 200-300 سائیکل) تک پہنچ سکے، پھر lookback_days کو مکمل ٹیسٹ ونڈو کا احاطہ کرنے کے لیے سیٹ کریں۔ اگر لوڈر واقعی وقت کے بجٹ کے اندر قابلِ پیمائش ہفتہ وار آپشنز ہسٹری حل نہیں کر سکتا تو یہ فیملی موجودہ ہارنس میں ہفتہ وار کیڈنس پر قابلِ جانچ نہیں ہے اور اسے دوبارہ ڈیزائن کیا جانا چاہیے (مثلاً مکمل مدت میں کم، طویل مدتی ماہانہ سائیکل) بجائے