حکمتِ عملیاں

AVAX Hyperliquid پر فنڈنگ پاتھ سگنیچر الاٹمنٹ

نتیجہ: ترک شدہ

AvaxFundingPathSignatureAllocation

نتیجہ خلاصہ

اسٹریٹیجی نے جانچا کہ آیا Hyperliquid فنڈنگ شامل کرنے والے پاتھ سگنیچرز، منجمد ridge فٹ اور 50% ایکسپوژر حد کے ساتھ، AVAX کے 4-گھنٹے کے بارز پر لانگ اور شارٹ الاٹمنٹ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دو تکرار کے بعد بیک ٹیسٹ میں 249 قابلِ جائزہ دنوں میں 5.55% کا نقصان ہوا (شارپ -0.26، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن 25.5%)۔ ماڈل شدہ اثر مجموعی PnL سے تقریباً تین گنا تھا اور اس نے معمولی مجموعی منافع کو خالص نقصان میں بدل دیا۔ منفی متوقع قدر کی بنا پر تجزیہ کار نے بیک ٹیسٹ کے جائزے پر اسے ترک کر دیا۔ اس نے کہا کہ اثر کی حد، ایک شارٹ پر بغیر اسٹاپ 21.5% کا نقصان، قابلِ پیمائش سگنل معلومات کی عدم موجودگی، اور 977 دن کی تاریخ میں سے بیشتر کھا جانے والا 730 دن کا وارم اپ، سب نے مزید کوشش کو بے فائدہ بنا دیا؛ اس لیے اصلاح اور بعد کے مراحل تک بات نہیں پہنچی۔

حکمت عملی کی رپورٹ

مفروضہ

ریسرچ لیڈ نے Futter، Horvath اور Wiese سے اخذ کیا: مشاہدہ شدہ فنڈنگ کو لیوریجڈ طلب کے سگنل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ان کے خارجی سگنل فریم ورک کو عملی شکل دیں۔ مصنوعی OU مثال فنڈنگ کی برتری ثابت نہیں کرتی۔ 4-HOUR بارز پر AVAX میں دونوں سمتوں میں ٹریڈ کریں۔ بنیادی اقدار: signature_order=2، episode_bars=42، train_bars=2520، ridge=0.10۔ پاتھ چینلز: ایپیسوڈ کا گزرا تناسب، معمول پر لائی گئی AVAX قیمت اور تازہ ترین شائع شدہ 8-گھنٹے کے مساوی فنڈنگ، تقسیم شدہ funding_scale=0.001۔ (0,1,0) سے (0,1، ابتدائی اسکیل شدہ فنڈنگ) تک سیگمنٹ شامل کر کے ابتدائی فیکٹر لیول محفوظ رکھیں۔ Chen ضرب سے حقیقی سگنیچرز نکالیں۔ ایپیسوڈ بنیاد PnL اوسط mu اور کوواریئنس C سے براہِ راست فٹ کریں: a=(C+ridge*trace(C)/dimension*I)^(-1)*mu، اور اسے تربیتی RMS الاٹمنٹ اسکور ایک پر معمول پر لائیں۔ معیار بندی اور کوفیشینٹس کا تخمینہ صرف تشخیص سے پہلے کے مکمل، غیر متداخل ایپیسوڈز سے ہو۔ تشخیص اور تعیناتی کے دوران کوفیشینٹس منجمد رکھیں؛ صرف آزاد تشخیصی حدود پر دوبارہ ترتیب دے کر سببی طور پر فٹ کریں۔ خطرے کا طریقہ (b): سگنل/وقت پر اخراج، 50% ایکویٹی ایکسپوژر حد، لیوریج=1۔ سالانہ 15–35 مکمل پوزیشنز کی پیش گوئی کریں۔ مارکیٹ آرڈرز سگنل کے اختتامی بار پر نافذ ہوں، جو مسلسل مارکیٹ میں اگلے بار کے آغاز کے برابر ہے۔ فنڈنگ پیش گوئی کا اِن پٹ ہے، مفروضہ شدہ کیری آمدنی نہیں۔

یہ مشترکہ پاتھ تخمینے اور پہلے سے مقرر سمت کے نشان کی عدم موجودگی کے باعث ناکام فنڈنگ سائن ٹرانزیشنز سے مختلف ہے۔ آرڈر ون اور بغیر فنڈنگ کنٹرول یکساں خطرے، اوقات اور تقسیم کے ساتھ رپورٹ کریں۔ بغیر فنڈنگ کنٹرول فٹنگ سے پہلے فنڈنگ چینل اور ابتدائی سیگمنٹ ہٹاتا ہے؛ کنٹرول تشخیصی ہیں، ہولڈ آؤٹ کے ذریعے منتخب متبادل نہیں۔ Hyperliquid اور شارٹ ایکسپوژر پورٹ فولیو کی کمی پوری کرتے ہیں۔ ارتکاز کا سیاق موجود نہ ہونے کے باعث کم AVAX استعمال کی پیمائش کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔

negative_expectancy: یہ ریسرچ لیڈ کے Futter-Horvath-Wiese سگنیچر الاٹمنٹ فریم ورک کے عملی نفاذ کو مسترد کرتا ہے، جس میں Hyperliquid فنڈنگ کو AVAXUSD.HYPERLIQUID کے 4H بارز پر معاہدے میں مقررہ 50% ایکسپوژر حد کے ساتھ خارجی چینل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ ماخذ مقالے کی تردید نہیں، جس کی مصنوعی OU مثال فنڈنگ سے برتری نہیں دکھاتی۔ منجمد فٹ کے 730 دن کے وارم اپ کے بعد قابلِ جائزہ 249 دنوں میں (63 بند پوزیشنز، 181 فلز)، کل منافع -5.55%، PF 0.896، شارپ -0.26 اور زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن 25.5% تھا، مقابلے میں 15% حد۔ فیس کی کم از کم سطح سے موازنہ: مساوی وزن والا avg_trade_return_pct، 0.15% حد کے مقابل +0.171% ہے، مگر نوٹیشنل وزن والا خالص نتیجہ فی راؤنڈ ٹرپ تقریباً -0.24% ہے۔ مجموعی قیمت PnL فی راؤنڈ ٹرپ تقریباً +0.16% ہے؛ ماڈل شدہ اثر ($8.25k، مجموعی PnL کا 305%، گنجائش $10.7k) اور کمیشن ($2.06k) اسے منفی کر دیتے ہیں۔ QA کا خدشہ درست ثابت ہوتا ہے۔ سائزنگ معاہدے میں مقرر ہے، اس لیے کوئی تکرار نتیجے کو اثر کی رکاوٹ سے نہیں نکال سکتی۔ ستمبر 2026 میں بغیر اسٹاپ ایک 6-روزہ شارٹ نے ایکویٹی کا 21.5% گنوا دیا۔ سگنل کی تشخیص میں قابلِ پیمائش معلومات نہیں ملیں (24 مشاہدات)۔ آرڈر ون اور بغیر فنڈنگ کنٹرول نہیں چلائے گئے، اس لیے یہ بیک ٹیسٹ نہیں دکھاتا کہ فنڈنگ چینل کچھ اضافہ کرتا ہے یا نہیں۔ تاریخ کے 977 دنوں پر 730 دن کا وارم اپ بھی بامعنی واک فارورڈ کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ ازسرنو ترتیب کے لیے کہیں زیادہ لیکویڈ آلہ (مثلاً BTC/ETH، جہاں اثر کی گنجائش رکاوٹ نہ ہو) یا بہت مختصر فٹ ونڈو درکار ہوگی۔ یہ نیا مفروضہ ہوگا، ترمیم نہیں۔ حساب یا ڈیٹا کی کسی خرابی کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔

نفاذ

AVAX 4-گھنٹے کی لانگ/شارٹ Chen-سگنیچر الاٹمنٹ، جس کے کوفیشینٹس سببی طور پر فٹ کر کے منجمد کیے جاتے ہیں اور اخراج سگنل/ایپیسوڈ پر ہوتا ہے۔ مارکیٹ آرڈرز سگنل بار کے اختتام پر نافذ ہوتے ہیں، جو مسلسل مارکیٹ میں اگلے بار کے آغاز کے برابر ہے۔ ہدف ایکویٹی کے 50% تک محدود ہیں؛ اصل ایکسپوژر مقررہ چھ بارہ ری بیلنس شیڈول پر جانچا اور کم کیا جاتا ہے۔ مقررہ جانچوں کے درمیان اور نفاذ کے دوران قیمت کا غیر فعال بہاؤ جائز ہے؛ یہ مسلسل نافذ ایکسپوژر کیپ نہیں ہے۔

پچھلا سگنل، تربیتی فٹ، تشخیصی کنٹرول اور تشکیل برقرار رکھتا ہے۔ QA کی اہم دریافت درست کرتا ہے: موجودہ مطلق ایکسپوژر کو ری بیلنس بینڈ سے الگ جانچتا ہے۔ حد سے بڑھی پوزیشنز اوپر کی جانب مقدار کے اضافے کی راؤنڈنگ کے ساتھ مقررہ ہدف تک کم ہوتی ہیں؛ اگر لازمی کمی قابلِ تجارت مقدار سے بھی چھوٹی ہو تو پوزیشن بند کر دی جاتی ہے، اسے حد سے اوپر نہیں چھوڑا جاتا۔ غیر مثبت ایکویٹی پر مکمل اخراج بھی طلب کیا جاتا ہے۔ ڈرا ڈاؤن، اثر اور نوٹیشنل وزن کے منافع سے متعلق خدشات مکمل تاریخ کے تجزیے کے لیے مشاورتی مسائل ہیں؛ کسی اضافی ٹریڈنگ قاعدے یا پیرامیٹر کی تبدیلی کی اجازت نہیں تھی۔

تصدیق کے نتائج

جب فٹ نہیں چل سکتی تو اسے لاگ کریں تاکہ خالی ونڈوز کی تشخیص ہو، یا درج کریں کہ کچھ قابلِ ترتیب گوشے کوئی ٹریڈ نہیں دے سکتے۔ معاہدے کے پیرامیٹرز نہ بدلیں۔

فٹ ایک بار چلتی ہے (model_frozen ناکام ہونے پر بھی مقرر ہوتا ہے) اور 4380-بار وارم اپ میں train_bars//episode_bars VALID مکمل ایپیسوڈز درکار ہیں۔ درست ایپیسوڈ فیز 0 سے شروع ہو اور اس میں 12 گھنٹے سے بڑا فنڈنگ وقفہ یا کوئی غائب بار نہ ہو۔ قابلِ ترتیب گوشے train_bars=4320، episode_bars=30 پر وارم اپ میں زیادہ سے زیادہ 145 مکمل ایپیسوڈز میں سے 144 درکار ہیں۔ ایک فنڈنگ وقفہ پورے ونڈو کے لیے model_ready کو False چھوڑ دیتا ہے، اور اس ونڈو میں کوئی ٹریڈ نہیں ہوتی۔ طے شدہ اقدار (تقریباً 104 میں سے 60) مناسب ہیں۔

اختیاری: رخ پلٹنے پر پہلے بند کرنے کا آرڈر دیں، پھر اسی بار میں مخالف سمت کا داخلہ، تاکہ نفاذ فٹ شدہ الاٹمنٹ سے میل کھائے۔

ری بیلنس گرڈ کی کسی بار پر سگنل کا نشان الٹنے سے پوزیشن بند ہو جاتی ہے، لیکن مخالف سمت میں نئی انٹری کے لیے NEXT گرڈ بار پر should_enter، یعنی 24 گھنٹے بعد 6 باریں، درکار ہوتی ہیں۔ تربیتی بنیاد-پی این ایل یہ فرض کرتا ہے کہ نئی تخصیص فوراً برقرار رکھی جاتی ہے، اس لیے نشان الٹنے کے بعد انجام دیا گیا راستہ فِٹ کیے گئے ہدف سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔ مفروضے میں نشان الٹنے کے طریقۂ کار کی وضاحت نہیں، اس لیے یہ عدم مطابقت نہیں ہے۔

کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

50% ایکسپوژر کیپ صرف چھ بارہ گرڈ پر نافذ ہوتی ہے؛ جانچوں کے درمیان قیمت کا بہاؤ ایکسپوژر کو 50% سے اوپر لے جا سکتا ہے۔ بیان میں یہ واضح ہے اور لیوریج 1.0 ہے، اس لیے خطرہ محدود ہے۔

سینڈ باکس میں نقصان ہے: کل -5.5%، PF 0.90، معاہدے کی 15% حد کے مقابل زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن 25.5%۔ ماڈل شدہ اثر مجموعی کا 305% ($8.2k) ہے، جبکہ گنجائش تقریباً $10.7k اور اوسط پوزیشن ایکویٹی کا لگ بھگ 32% (تقریباً $30k+) ہے۔ اس سے 50% حد پر Hyperliquid میں AVAX اثر کی حد سے بندھا ہے، جو FIL/AR اور SUI کے ترک کیے جانے جیسا ہے۔ avg_trade_return_pct (+0.17%) اور کل منافع (-5.5%) کے نشان الٹ ہیں (L200)، اس لیے فی ٹریڈ معاشیات سمجھنے سے پہلے نوٹیشنل وزن اور reduce-only جزوی کمیوں کے اندراج کا طریقہ جانچیں۔ max_position_fraction معاہدے میں مقرر ہے، اس لیے تکرار سائز کم نہیں کر سکتی۔ فنڈنگ چینل کو فائدہ دینے سے پہلے جواز کے مطابق بغیر فنڈنگ اور آرڈر ون کنٹرول چلائیں۔

بیک ٹیسٹ جائزہ

شارپ: -0.26
کل منافع: -5.55%
زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن: 25.53%
کل ٹریڈز: 63
کامیابی کی شرح: 57.1%
منافع فیکٹر: 0.90

کوڈ بیان کردہ طریقۂ کار نافذ کرتا ہے: (وقت، معمول پر لائی گئی قیمت، اسکیل شدہ فنڈنگ) پر لیول-2 Chen سگنیچرز، ابتدائی فنڈنگ سیگمنٹ، ایپیسوڈ بنیاد پر PnL کی ridge فٹ، اور 4380-بار وارم اپ کے بعد منجمد کیے گئے کوفیشینٹس۔ مفروضے کے مطابق ٹریڈز دونوں سمتوں میں ہیں (24 لانگ، 39 شارٹ)۔

حساب میل کھاتا ہے، اخراجات انجن میں درج ہیں، اور بیک ٹیسٹ کے اختتام پر کوئی غیر محقق منافع نہیں (end_unrealized_pct 0)۔ 249 جانچے گئے دنوں میں 63 پوزیشنز (~92/سال) متوقع 15-35/سال سے زیادہ ہیں، لیکن 42-بارہ ایپیسوڈز والے 6-بار ری بیلنس گرڈ کے لحاظ سے ان کی تعداد معقول ہے۔

اخراجات کے بعد متوقع قدر منفی ہے: کل منافع -5.55%، PF 0.896، شارپ -0.26، CAGR -8.1%۔ رپورٹ شدہ avg_trade_return_pct (0.15% Hyperliquid کی +0.171% کم از کم حد کے مقابل) چھوٹی اور بڑی پوزیشنز کا مساوی وزن والا اوسط ہے اور ڈالر نتیجے کے الٹ نشان رکھتا ہے۔ نوٹیشنل وزن پر خالص PnL تقریباً $2.29M کے راؤنڈ ٹرپ نوٹیشنل پر -$5.5k ہے، یعنی فی راؤنڈ ٹرپ لگ بھگ -0.24%۔ مجموعی قیمت PnL کمیشن $2.06k اور ماڈل شدہ اثر $8.25k سے پہلے صرف تقریباً +$3.8k (~+0.16%) ہے؛ وصول شدہ فنڈنگ +$0.99k تھی۔

برتری اثر کی حد سے بندھی ہے: ماڈل شدہ اثر مجموعی کا 305% ہے اور گنجائش $10.7k، جبکہ اوسط پوزیشن ایکویٹی کا تقریباً 32% (~$30k) ہے۔ max_position_fraction=0.5 اور لیوریج معاہدے میں مقرر ہیں، اس لیے تکرار سائز کم نہیں کر سکتی۔ یہ FIL/AR اور SUI کے ترک کیے جانے جیسی صورت ہے۔

خطرہ: زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن، پہلے سے رجسٹر شدہ 15% حد کے مقابل 25.5% ہے۔ ایک شارٹ (2026-09-17 سے 09-23، داخلہ 7.47، اخراج 11.11) نے $21.5k کھوئے (-21.5% ایکویٹی، MAE -58%) کیونکہ طریقہ (b) میں اسٹاپ نہیں اور پوزیشن صرف ری بیلنس کے مقامات پر دوبارہ جانچی جاتی ہے۔ ہر رجیم تہائی میں نقصان ہے (پرسکون -0.8%، معمول -5.8%، دباؤ زدہ -5.8%)۔

قابلِ پیمائش معلومات موجود نہیں: سگنل تشخیصی جائزے میں صرف 24 مشاہدات ہیں (<30) اور یہ rejected_no_information ہے۔ مطلوبہ آرڈر-ون اور بغیر فنڈنگ والے کنٹرول نہیں چلائے گئے، اس لیے فنڈنگ چینل کی شراکت ناپی نہیں گئی۔

ساختی اصلاح کا مسئلہ: 977 دن کی AVAX Hyperliquid تاریخ میں 4380-بار (~730 دن) کا وارم اپ بیشتر حصہ کھا جاتا ہے، اور تشخیص کے لیے 249 دن بچتے ہیں۔ ہر حد پر وارم اپ سے دوبارہ شروع ہونے والا اندرونی واک فارورڈ، جس میں train_bars زیادہ سے زیادہ 4320 ہو، اس تاریخ پر کئی بامعنی بیرونی ونڈوز پیدا نہیں کر سکتا۔

تکرار تاریخ

تصدیق ناکام ہوئی (تہہ 4 — QA جائزہ) [class=code_defect]: - [edge_concern] اسموک ٹیسٹ میں 23.53% ڈرا ڈاؤن کی اطلاع ہے، جبکہ رجسٹرڈ حد 15% ہے، اور ماڈل شدہ اثر مجموعی منافع کا 107% کھا جاتا ہے۔ فی تجارت مثبت اوسط فیصدی منافع اور منفی مجموعی پی این ایل کی بنا پر مکمل تاریخی تجزیے میں نوٹیونل وزن اور پوزیشن کم کرنے کے اخراجات کی جانچ ضروری ہے؛ یہ مشاورتی نکات ہیں، اس ناکامی کی بنیاد نہیں۔ - [انتہائی اہم] بیان کردہ 50% ایکویٹی ایکسپوژر کی حد صرف target_fraction پر نافذ ہوتی ہے، موجودہ پوزیشن پر نہیں۔ ری بیلنس بینڈ کا ابتدائی واپسی کا راستہ کمی کو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ جب حقیقی ایکسپوژر max_position_fraction سے بڑھ جائے۔ مثال کے طور پر، current_fraction=0.55 اور ہدف=0.49 سے 0.06 کا فرق پیدا ہوتا ہے، لہٰذا کوڈ مقررہ ری بیلنس کے وقت 50% کی حد نافذ کرنے کے بجائے 55% ایکسپوژر برقرار رکھتا ہے۔ فراہم کردہ رپورٹ میں مارک ٹو مارکیٹ لیوریج کی بلند ترین سطح بھی 0.60532 درج ہے۔ یہ نتیجہ واضح ایکسپوژر کی حد سے متعلق ہے، سینڈ باکس کے ڈرا ڈاؤن یا منافع بخشی سے نہیں۔ (سطر 245) — اصلاح: ری بیلنس بینڈ سے الگ، موجودہ ایکسپوژر کی مطلق مقدار کو max_position_fraction سے جانچیں۔ ہر مقررہ ری بیلنس پر حد سے بڑھی ہوئی پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ محدود ہدف تک کم کریں، خواہ فرق rebalance_band سے کم ہو؛ کم از کم نوٹیونل/مقدار کا معاملہ محتاط انداز میں سنبھالیں۔ واضح کریں کہ مقررہ جانچوں کے درمیان قیمت کے غیر فعال اتار چڑھاؤ کی اجازت ہے یا نہیں، اور ہدف کی حد کو مسلسل نافذ ایکسپوژر کی حد کے طور پر بیان نہ کریں۔

موجودہ مطلق ایکسپوژر کو ری بیلنس بینڈ سے الگ، max_position_fraction کے مقابل جانچیں۔ ہر مقررہ ری بیلنس پر، حد سے بڑھی پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ مقررہ ہدف تک کم کریں، خواہ فرق rebalance_band سے کم ہو؛ کم از کم نوٹیشنل/مقدار کو محتاط انداز میں سنبھالیں۔ واضح کریں کہ مقررہ جانچوں کے درمیان قیمت کے غیر فعال بہاؤ کی اجازت ہے یا نہیں، اور ہدف کی حد کو مسلسل نافذ ایکسپوژر کیپ نہ کہیں۔

بیان کردہ 50% ایکویٹی ایکسپوژر کی حد صرف target_fraction پر نافذ ہوتی ہے، موجودہ پوزیشن پر نہیں۔ ری بیلنس بینڈ کا ابتدائی واپسی کا راستہ کمی کو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ جب حقیقی ایکسپوژر max_position_fraction سے بڑھ جائے۔ مثال کے طور پر، current_fraction=0.55 اور ہدف=0.49 سے 0.06 کا فرق پیدا ہوتا ہے، لہٰذا کوڈ مقررہ ری بیلنس کے وقت 50% کی حد نافذ کرنے کے بجائے 55% ایکسپوژر برقرار رکھتا ہے۔ فراہم کردہ رپورٹ میں مارک ٹو مارکیٹ لیوریج کی بلند ترین سطح بھی 0.60532 درج ہے۔ یہ نتیجہ واضح ایکسپوژر کی حد سے متعلق ہے، سینڈ باکس کے ڈرا ڈاؤن یا منافع بخشی سے نہیں۔

نتیجہ خلاصہ

کوڈنگ سے پہلے دو چیزیں جانچیں۔ پہلی، منتخب انسٹرومنٹ پر منصوبہ بند پوزیشن کے حجم کے مقابلے میں اثر کی گنجائش؛ ممکن ہے کہ BTC یا ETH جیسی زیادہ سیال مارکیٹ درکار ہو۔ دوسری، آیا انسٹرومنٹ کی تاریخ طویل منجمد فِٹ وارم اپ کے لیے کافی ہے اور پھر بھی بامعنی واک فارورڈ کے لیے گنجائش چھوڑتی ہے۔

بیک ٹیسٹ کے جائزے پر تجزیہ کار نے منفی متوقع قدر کی وجہ سے ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے اصلاح نہیں چلی۔ اثر نے برتری محدود کی: گنجائش $10.7k تھی اور پوزیشن کا سائز معاہدے میں مقرر تھا، اس لیے کوئی تکرار اسے ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن پہلے سے رجسٹر شدہ 15% حد سے تجاوز کر گیا، جزوی وجہ یہ کہ بغیر اسٹاپ ایک شارٹ نے ایکویٹی کا 21.5% کھویا۔ سگنل کی تشخیص میں قابلِ پیمائش معلومات نہیں ملیں (24 مشاہدات)، اور آرڈر ون اور بغیر فنڈنگ کنٹرول نہیں چلائے گئے۔

Futter-Horvath-Wiese سگنیچر الاٹمنٹ فریم ورک کو Hyperliquid کے 4-گھنٹے کے بارز پر AVAX کے لیے نافذ کیا، دونوں سمتوں میں ٹریڈ کرتے ہوئے۔ اس نے گزرتے وقت، معمول پر لائی گئی قیمت اور اسکیل شدہ فنڈنگ کے پاتھ کے لیول-2 Chen سگنیچرز بنائے، پھر ایپیسوڈ PnL پر ridge ریگریشن فٹ کی اور تربیت کے بعد کوفیشینٹس منجمد کر دیے۔ فنڈنگ کو لیوریجڈ طلب کے سگنل کے طور پر استعمال کیا گیا، کیری آمدنی کے طور پر نہیں۔

وارم اپ کے 730 دنوں کے بعد تشخیص کے لیے بچے 249 دنوں میں اس نے 63 پوزیشنز بند کیں (24 لانگ، 39 شارٹ) اور منافع -5.55% رہا، شارپ -0.26، منافع عامل 0.896 اور زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن 25.5%۔ مساوی وزن والا avg_trade_return_pct، +0.171% تھا، مگر نوٹیشنل وزن پر نتیجہ فی راؤنڈ ٹرپ تقریباً -0.24% تھا، کیونکہ ماڈل شدہ اثر ($8.25k، مجموعی کا 305%) اور کمیشن ($2.06k) نے مجموعی قیمت PnL کا تقریباً +0.16% ختم کر دیا۔

تجزیہ

سگنیچر ٹریڈنگ: خارجی سگنلز کے ساتھ اوسط-واریانس فریم ورک کی پاتھ پر منحصر توسیع

Stratmill ایک تحقیقی اور پیپر ٹریڈنگ ٹول ہے، مالیاتی مشورہ یا بروکر نہیں۔ بیک ٹیسٹ اور پیپر نتائج فرضی ہیں۔ ٹریڈنگ میں نقصان کا خطرہ شامل ہے۔