הבקטסט שלכם צריך יומן שינויים בנתונים, לא רק תמונת מצב

תמונת מצב קפואה של נתוני שוק אינה מספיקה כדי להפוך בקטסט לאמין. היא יכולה להפיק שוב את אותה תשובה, ובו בזמן להסתיר את העובדה שספק הנתונים שינה את הקלטים שהניבו אותה.

שמרו את תמונת המצב. ואז שמרו יומן שינויים שיגלה לכם מה השתנה, מתי השתנה והאם לאסטרטגיה היה אכפת. הדבר חשוב במיוחד כשהמחקר שלכם משתמש בעסקאות מתוקנות, בנתוני יסוד שעודכנו, במימון ששוחזר או בהיסטוריה שספק הנתונים רענן בשקט.

איך בקטסט שניתן לשחזור עדיין עלול להטעות אתכם?

נניח שאתם מורידים ביום שני חמש שנים של נרות שעתיים ומריצים אסטרטגיה. עד יום שישי, ספק הנתונים כבר תיקן עסקה שגויה, התאים פעולה תאגידית או השלים פער. הקובץ ששמרתם עדיין מפיק בדיוק את התוצאה של יום שני. זהו שחזור. אבל אם תריצו שוב על סמך ההיסטוריה העדכנית של ספק הנתונים, ייתכן שתקבלו תוצאה אחרת ולא יהיה לכם תיעוד שיסביר למה.

הבעיה אינה מוגבלת לתיקונים דרמטיים. שינוי של שיא יחיד יכול להפעיל פקודת עצירת הפסד; שינוי של שער סגירה יכול להעביר אינדיקטור מעבר לסף שלו. ביקום רחב, שינוי בהיסטוריה של סימול אחד יכול לשנות את הדירוג שלו ולדחוק נכס אחר אל מחוץ לתיק. מדד Sharpe הסופי יכול לסטות גם כשקוד האסטרטגיה והתצורה זהים לחלוטין.

גיבוב של קובץ אומר לכם ששני קבצים שונים זה מזה. הוא לא אומר לכם אם התאמה לפיצול מניות שינתה 40 שנות מחירים, אם ספק הנתונים תיקן שלוש עסקאות או אם מנתח הנתונים הפך שדה ריק לאפס.

מה צריך לכלול ביומן שינויים של נתוני שוק?

תעדו שינויים ביחידת הנתונים הקטנה ביותר שמועילה, וצרפו מספיק הקשר כדי לשחזר את המחקר שהושפע מהם. בפיד של נרות, פירוש הדבר בדרך כלל הוא לציין את המכשיר, את המרווח, את זמן האירוע, את הערכים הקודמים והחדשים, את המקור ואת הזמן שבו הבחנתם בעדכון. שמרו את המטען המקורי אם ספק הנתונים מספק אותו.

במערכי נתונים גדולים, שמרו תמונות מצב בלתי ניתנות לשינוי ומניפסט קומפקטי של סכומי הביקורת שלהן, גרסאות המקור ומועדי השליפה. הוסיפו הבדלים ברמת השורה עבור מחיצות שהשתנו. כך תקבלו דרך ביניים מעשית: עדיין אפשר לשחזר הכול בלי לכתוב כל שורה שלא השתנתה לטבלת ביקורת שנייה.

איך מודדים אם תיקון משנה משהו?

אל תסתפקו בספירת השורות שהשתנו. הריצו מחדש את האסטרטגיה שהושפעה מהשינוי, עם הנתונים הישנים והחדשים, תחת אותו קוד, אותם פרמטרים, עמלות והנחות ביצוע. השוו בין ההחלטות ובין המסלול לתוצאה.

1. זהו לפי ההבדלים אילו מכשירים וזמני אירוע הושפעו.
2. בדקו אילו מאפיינים, אותות, פקודות או משקלי תיק משתמשים ברשומות האלה.
3. שחזרו את החלון הקטן ביותר שעדיין תקף, כולל תקופת ההסתכלות לאחור ומצב הפוזיציות הפתוחות.
4. השוו בין הפקודות, הביצועים, החשיפה, המחזור, הירידה המרבית והביצועים הסופיים.

לדוגמה, תיקון של ספק נתונים שמשנה שיא של נר 1-minute ב-$0.02 עשוי לגעת במיליון שורות בלי להשפיע כלל על אסטרטגיית מומנטום יומית. לנר מתוקן יחיד שנוגע ברמת עצירת הפסד יכולה להיות השפעה גדולה יותר. מדדו את ההשפעה על ההחלטות; ספירת הרשומות שהשתנו היא מדד חלופי גרוע לכך.

מה המחיר של זה, ומתי זה כדאי?

מעקב אחר שינויים מוסיף עלויות אחסון, עבודת קליטה והחלטות תפעוליות. ייתכן שספקי הנתונים לא חושפים גרסאות יציבות, וכמה פידים היסטוריים נבנים מחדש מעת לעת בלי הודעה ברורה על התיקונים. אי אפשר לתעד שינוי שמעולם לא הבחנתם בו.

התחילו בנתונים שעדכונים בהם עלולים לשנות את מסקנות המחקר: נרות המשמשים ללוגיקת עצירת הפסד, מניות שמותאמות לפעולות תאגידיות, נתוני יסוד בנקודת הזמן הרלוונטית, וסדרות מימון או פוזיציות פתוחות שעוברות שחזור. למערכי נתונים רחבים ויציבים, מניפסט יומי יחד עם סכומי ביקורת של המחיצות עשויים להספיק. הוסיפו הבדלים ברמת השדה היכן שעדכונים נפוצים או שהחלטות מסחר רגישות לרשומות בודדות.

המבקרים צודקים: ארכיון מלא ומתמשך של כל תגובת ספק נתונים עלול להיות יקר, ועדיין לא לתעד מה המקור ידע בזמן אמת. הפתרון הוא להגביל את הביקורת לנתונים ולהחלטות שחשובים, ולתעד את הפערים. תמונת מצב מאפשרת להריץ ניסוי מחדש. יומן שינויים מאפשר להסביר למה תוצאת הניסוי השתנתה.