Ar fiksētu tirgus datu momentuzņēmumu vien nepietiek, lai backtestam varētu uzticēties. Tas var atkārtot to pašu rezultātu, vienlaikus slēpjot, ka pakalpojumu sniedzējs ir mainījis ievaddatus, no kuriem šis rezultāts iegūts.
Saglabājiet momentuzņēmumu. Pēc tam uzturiet izmaiņu žurnālu, kas parāda, kas un kad mainījās un vai tas ietekmēja stratēģiju. Tas ir īpaši svarīgi, ja pētījumā izmantojat koriģētus darījumus, pārskatītus finanšu rādītājus, rekonstruētu finansējumu vai pakalpojumu sniedzēja nemanāmi atjauninātus vēsturiskos datus.
Kā reproducējams backtests joprojām var maldināt?
Pieņemsim, ka pirmdien lejupielādējat piecu gadu stundu sveces un palaižat stratēģiju. Piektdien pakalpojumu sniedzējs jau ir izlabojis kļūdainu darījumu, koriģējis korporatīvo darbību vai aizpildījis iztrūkstošu datu intervālu. Saglabātais fails joprojām precīzi uzrāda pirmdienas rezultātu. Tas ir reproducējams. Taču, ja atkārtoti palaižat stratēģiju ar pakalpojumu sniedzēja aktuālajiem vēsturiskajiem datiem, rezultāts var atšķirties, un jums nebūs nekādu ierakstu, kas paskaidrotu, kāpēc.
Problēma neaprobežojas ar būtiskām korekcijām. Viena izmainīta augstākā cena var aktivizēt stop orderi; pārskatīta slēgšanas cena var pārvirzīt indikatora vērtību pāri slieksnim. Plašā instrumentu kopā viena simbola vēstures izmaiņas var mainīt tā rangu un izspiest no portfeļa citu aktīvu. Galīgais Sharpe rādītājs var mainīties, pat ja stratēģijas kods un konfigurācija ir identiski.
Faila jaucējvērtība parāda, ka divi faili atšķiras. Tā nepasaka, vai akciju dalīšanas korekcija izmainīja cenu datus par 40 gadiem, pakalpojumu sniedzējs izlabojis trīs darījumus vai parsētājs tukšu lauku pārvērtis par nulli.
Kas jāiekļauj tirgus datu izmaiņu žurnālā?
Reģistrējiet izmaiņas mazākajā praktiskajā vienībā, iekļaujot pietiekamu kontekstu, lai varētu atkārtoti veikt skarto izpēti. Sveču datos parasti jānorāda instruments, intervāls, notikuma laiks, iepriekšējās un jaunās vērtības, avots un laiks, kad pamanījāt atjauninājumu. Ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina sākotnējo datu kopu, saglabājiet to.
| Ieraksts | Kāpēc to saglabāt | Piemērs |
|---|---|---|
| Avota versija vai izgūšanas laiks | Nosaka izmantoto pakalpojumu sniedzēja datu stāvokli | Momentuzņēmums izgūts 2026-11-02 08:15 UTC |
| Mainītais lauks un vecā/jaunā vērtība | Parāda, kas tieši mainījās | ETHUSDT 1h maksimums: 3,412.10 → 3,418.60 |
| Izmaiņas klasifikācija | Atšķir labojumus no pārveidojumiem | Novēlota darījuma korekcija, akciju dalīšanas korekcija, datu aizpildīšana |
| Datu apstrādes plūsmas un shēmas versija | Ļauj atšķirt avota izmaiņas no jūsu pašu datu apstrādes | Normalizētājs v7, koriģēto sveču shēma v3 |
Lielām datu kopām glabājiet nemaināmus momentuzņēmumus un kompaktu manifestu ar to kontrolsummām, avota versijām un izgūšanas laikiem. Pievienojiet rindu līmeņa izmaiņu salīdzinājumus izmainītajām datu daļām. Tā iegūsiet praktisku kompromisu: būs iespējama pilna atkārtošana, bet nevajadzēs katru nemainīto rindu rakstīt otrā audita tabulā.
Kā noteikt, vai korekcijai ir nozīme?
Neapstājieties pie izmainīto rindu skaita. Atkārtoti palaidiet skarto stratēģiju ar vecajiem un jaunajiem datiem, izmantojot to pašu kodu, parametrus, komisijas maksas un izpildes pieņēmumus. Salīdziniet lēmumus un ceļu līdz rezultātam.
- Pēc izmaiņu salīdzinājuma nosakiet skartos instrumentus un notikumu laikus.
- Noskaidrojiet, kuras pazīmes, signāli, orderi vai portfeļa īpatsvari izmanto šos ierakstus.
- Atkārtojiet mazāko derīgo laika periodu, ietverot atskata periodu un atvērto pozīciju stāvokli.
- Salīdziniet orderus, izpildes, ekspozīciju, apgrozījumu, maksimālo kritumu un galīgo sniegumu.
Piemēram, pakalpojumu sniedzēja korekcija, kas izmaina 1-minute maksimumu par $0.02, var skart miljonu rindu, bet neietekmēt dienas momenta stratēģiju. Viena koriģēta svece stop līmenī var būt daudz nozīmīgāka. Mēriet ietekmi uz lēmumiem; izmainīto ierakstu skaits ir vājš tās rādītājs.
Turiet atsevišķi divus jautājumus: “Vai varu reproducēt rezultātu no saglabātajiem datiem?” un “Vai šī datu versija tajā brīdī būtu bijusi pieejama stratēģijai?” Izmaiņu žurnāls palīdz atbildēt uz abiem, taču otrajam jautājumam vajadzīgi arī ieraksti par datu pieejamību konkrētā laika brīdī.
Cik tas maksā, un kad tas ir tā vērts?
Izmaiņu uzskaite palielina glabāšanas vajadzības un datu ielādes darbu, kā arī prasa pieņemt lēmumus par uzturēšanu. Pakalpojumu sniedzēji var nepiedāvāt stabilas versijas, un dažas vēsturisko datu plūsmas periodiski tiek veidotas no jauna bez skaidra paziņojuma par korekcijām. Jūs nevarat reģistrēt izmaiņas, kuras nepamanāt.
Sāciet ar datiem, kuru pārskatīšana var mainīt izpētes secinājumus: svecēm, ko izmanto stop orderu loģika, akcijām ar koriģētiem korporatīvajiem notikumiem, finanšu rādītājiem konkrētā laika brīdī un rekonstruētām finansējuma vai atvērto pozīciju apjoma laikrindām. Plašām, stabilām datu kopām var pietikt ar ikdienas manifestu un datu daļu kontrolsummām. Pievienojiet lauku līmeņa izmaiņu salīdzinājumus tur, kur atjauninājumi ir bieži vai tirdzniecības lēmumi ir jutīgi pret atsevišķiem ierakstiem.
Kritiķiem ir taisnība: pilnīgs, mūžīgs arhīvs ar katru pakalpojumu sniedzēja atbildi var kļūt dārgs un tik un tā neparādīt, ko avots zināja attiecīgajā brīdī. Risinājums ir ierobežot auditu, iekļaujot tajā svarīgos datus un lēmumus, un dokumentēt iztrūkumus. Momentuzņēmums ļauj atkārtot eksperimentu. Izmaiņu žurnāls ļauj izskaidrot, kāpēc eksperimenta rezultāts mainījās.
← Visi raksti
