Jūs esat atraduši pārliecinošu rezultātu: jūsu kriptovalūtu stratēģija gūst lielāko daļu peļņas laikā no 13:00 līdz 14:00 UTC. Jūs esat pārbaudījuši komisijas maksas, atkārtoti palaiduši backtestu un izmēģinājuši signālu papīra tirdzniecībā. Tagad gatavojat versiju ASV akciju tirgum, un labākā stunda, šķiet, ir no 09:30 līdz 10:30 pēc Ņujorkas laika.
Pirms uzticaties kādam no šiem rezultātiem, pārbaudiet, ko pa šo laiku darījis pulkstenis. ASV pāreja uz vasaras laiku par stundu maina Ņujorkas tirgus atvēršanas laika attiecību pret UTC. Ja jūsu pazīmes, sesiju apzīmējumi un orderi izmanto atšķirīgus laika atskaites punktus, stratēģija var izmantot kalendāra robežu, nevis atkārtojamu tirgus modeli.
Jums nav jāatsakās no pētījumiem par diennakts laika ietekmi. Jānosaka, par kuru pulksteni ir jūsu hipotēze, un jāpanāk, lai visas backtesta daļas to izmantotu konsekventi.
Vispirms precizējiet, ko nozīmē šī stunda
“Pirmā stunda” šķiet precīza, līdz nosaucat laika atskaites punktu. Tā var nozīmēt pirmās 60 minūtes pēc NYSE atvēršanas, laiku no 09:30 līdz 10:30 pēc Ņujorkas civilā laika vai noteiktu intervālu pēc UTC. Daļu gada šīs definīcijas sakrīt, bet vasaras laika maiņas tuvumā tās atšķiras.
Akciju tirgus hipotēzei izmantojiet biržas vietējo sesijas laiku: 09:30 pēc Ņujorkas laika ir 09:30 gan EST, gan EDT periodā. Kriptovalūtu hipotēzei iecerētais mainīgais var būt fiksēta UTC stunda. Kriptovalūtas tirgo visu diennakti, tāpēc apgalvojuma atskaites punkts nav biržas atvēršanas zvans.
Pierakstiet definīciju, pirms sākat optimizēt. “Tirgot pirmo stundu pēc regulārās sesijas sākuma” ir pārbaudāma hipotēze. “Tirgot stundu, kurā signāls darbojas vislabāk” ļauj optimizētājam kopā ar stratēģiju izvēlēties arī laika atskaites sistēmu.
Kur rodas laika nesakritības
Pieņemsim, ka jūsu akciju dati tiek glabāti UTC, pazīmju kods grupē rindas pa UTC stundām, bet izpildes noteikumi atver pozīcijas 09:30 pēc Ņujorkas laika. Pēc pārejas uz vasaras laiku tirgus atvēršanas brīdis pārvietojas no 14:30 UTC uz 13:30 UTC. Tādēļ pazīme ar apzīmējumu “pirmā stunda”, ko nosaka UTC stundu intervāls, tagad aptver citu sesijas daļu.
Līdzīga kļūda var rasties, veidojot sveces no laika zīmogiem. Ja datus pārgrupējat UTC un tikai pēc tam pārveidojat apzīmējumus uz Ņujorkas laiku, robežas var izrādīties negaidītas, īpaši pavasara pārejā, kad viena vietējā stunda nepastāv, un rudens pārejā, kad viena vietējā stunda atkārtojas. Laika zīmogs, piemēram, 01:30 pēc vietējā laika, attiecīgajā rudens svētdienā ir neviennozīmīgs, ja tam nav pievienota UTC nobīde vai tas nav norādīts UTC.
Arī kriptovalūtu rezultātu var ietekmēt kalendārs. UTC stundu stratēģija mēnešiem var sakrist ar ASV tirgus aktivitāti, bet pēc ASV pulksteņa maiņas šķist pārbīdīta. Tas nepadara stratēģiju nederīgu, taču maina to, ko varat apgalvot. Iespējams, esat izmērījuši fiksētu UTC modeli, kas dažkārt pārklājas ar ASV tirgus atvēršanu, nevis efektu, kas saistīts tieši ar šo atvēršanas brīdi.
Iekļaujiet sesijas laiku pārbaudē
Saglabājiet notikumu laika zīmogus UTC kā pamatierakstu. Atvasiniet vietējās sesijas laukus no nosauktas laika joslas, piemēram, America/New_York, izmantojot laika joslu datubāzi, kurā ņemtas vērā vēsturiskās noteikumu izmaiņas. Neierakstiet kodā “UTC mīnus pieci” vai “UTC mīnus četri”: neviena no šīm nobīdēm nenosaka Ņujorkas laiku visu gadu.
| Lēmums | Akciju piemērs | Kriptovalūtu piemērs |
|---|---|---|
| Hipotēzes laika atskaites punkts | Minūtes kopš regulārās sesijas sākuma | Diennakts UTC stunda |
| Sesijas avots | Biržas kalendārs, ieskaitot svētku dienas un saīsinātas tirdzniecības dienas | Nepārtraukts UTC kalendārs |
| Orderu izpildes laiks | Nākamais izpildāmais notikums pēc signāla | Nākamais izpildāmais notikums pēc signāla |
Pēc tam atsevišķi pārbaudiet nedēļas ap pulksteņa maiņu. Salīdziniet rezultātus pirms un pēc katras pārejas uz vasaras laiku un pārliecinieties, vai labākais intervāls paliek piesaistīts tirgus sesijai vai fiksēts UTC. Ja esat meklējuši labāko rezultātu starp daudzām stundām, datumiem un nobīdēm, iekļaujiet šo meklēšanu pārmērīgas pielāgošanas novērtējumā: laika izvēle bija vēl viens izmēģinājums.
Laika josla ir noteikumu kopums, nevis stundu skaits, ko atņemt. Glabājiet notikumus UTC; vietējo tirgus laiku atvasiniet tad, kad tas vajadzīgs.
Ko vajadzētu apstiprināt papīra tirdzniecības palaišanai
Pārejot uz papīra tirdzniecību, reģistrējiet gan notikuma laika zīmogu UTC, gan minūti kopš sesijas sākuma. Tā ātri pamanīsiet, ja stratēģija uzskata, ka tirgus atvēršana ir 09:30, bet patiesībā tā sāk darboties 10:30 pēc vietējā laika. Pārbaudiet arī svētku dienas un saīsinātas tirdzniecības dienas: parastas sesijas grafiks, kas kopēts uz katru darbdienu, viegli izdomās darījumus dienās, kad birža ir slēgta.
Kad mainās pulksteņa laiks, necentieties “salabot” rezultātu, pabīdot signālu, līdz kapitāla līkne atkal izskatās pazīstama. Vispirms pārbaudiet formulēto hipotēzi, kalendāru un orderu izpildes laiku. Ja rezultāts mainās līdz ar tirgus sesiju, esat uzzinājuši ko jaunu par sesijas uzvedību. Ja tas paliek tajā pašā UTC stundā, esat uzzinājuši ko citu. Jūsu backtestam jāsaglabā šī atšķirība.
← Visi raksti
