Modelējiet tirdzniecības apstākļus
Atpakaļejošie testi izmanto vēsturiskus datus, konfigurētas tirdzniecības vietas maksas un piemērojamus izpildes pieņēmumus. Datu pārklājums, finansējums, cenu slīdēšana un ietekme var būtiski mainīt rezultātu.
Atpakaļejošā testēšana un validācija
Testējiet ideju. Izpētiet pierādījumus.
Stratēģiju izstrādes sistēma testē stratēģijas kodu ar vēsturiskajiem datiem, ņemot vērā iestatītās komisijas maksas un darījumu izpildes pieņēmumus. Optimizācijas rīki pārbauda parametru stabilitāti, savukārt MI analītiķis izvērtē pierādījumus un iesaka nākamo soli.
Skatiet stratēģiju rūpnīcu darbībā.
Ilustratīvs piemērs · nav reāls rezultāts
Skatieties, kā MI aģenti izveido un pārskata stratēģiju.
MI aģenti attīsta ideju, raksta kodu un izvērtē testu rezultātus. Pārskatīšanas secinājumi var novirzīt stratēģiju uz vēl vienu pilnveides ciklu.
Vērojiet ceļu, ne tikai gala rezultātu.
Ilustratīvā kapitāla līkne atklāj neveiksmes ceļā. Pirms rezultāta interpretēšanas pārbaudiet lejupslīdi (drawdown) un tirdzniecības izmaksas.
Saglabājiet atvērtās pozīcijas redzeslokā.
Salīdziniet konta kapitālu ar slēgto darījumu bilanci. Atvērta pozīcija var mainīt kapitālu pirms darījuma slēgšanas.
- Aprakstiet
- Izveidojiet un pārbaudiet
- Testējiet uz vēstures
- Pārbaudiet noturību
- Tirgojiet demo režīmā
Kapitāla vērtībaSlēgto darījumu bilanceKritums
Neto ienesīgums—
Maksimālais kritums—
Kontrolpunkts—
Izpētiet vairāk nekā tikai atdevi
Analizējiet kapitāla līkni, kritumus, atdeves sadalījumu un atsevišķus darījumus. Pārbaudiet periodu, izlases lielumu un pieņēmumus kopā ar galvenajiem rādītājiem.
Pārbaudiet noturību
Jutīguma analīze, virzītas optimizācijas (walk-forward) un atturēšanas validācija pārbauda, kā rezultāti mainās ārpus izvēlētajiem parametriem un apmācības periodiem.
Glabājiet pieņēmumus kopā ar rezultātu.
Pārliecinošs grafiks ir tikai izejas punkts pārskatīšanai. Salīdziniet tirdzniecības izmaksas ar paredzamo priekšrocību, izpētiet uzvedību ārpus izlases un pievērsiet uzmanību koncentrācijai nelielā darījumu vai periodu skaitā.
Ievaddati
Datu periods, tirdzniecības vieta, maksas
Testi
Atpakaļejošais tests, virzīta optimizācija, atturēšana
Pierādījumi
Rādītāji, darījumi, pārskatīšanas piezīmes
Ļaujiet vēlākiem datiem apstrīdēt agrākos izvēles.
Uz priekšu virzīta testēšana pieskaņojas agrākam periodam un novērtē vēlākā periodā. Rezervētā izlase tiek turēta ārpus optimizācijas periodiem.
Iepazīstieties ar faktiskajiem sadalījuma datumiem un darījumu skaitu. Atkārtota rezervētās izlases atsauksmju izmantošana vairākos mēģinājumos var vājināt tās neatkarību.
PieskaņošanaValidācijaRezervētā izlase
Neliela izmaksa var patērēt lielu priekšrocību.
Jo vairāk stratēģija tirgojas, jo vairāk tās rezultāts ir atkarīgs no izpildes pieņēmumiem. Pārvietojiet cenas novirzes vadīklu, lai redzētu to pašu bruto rezultātu pie dažādām izmaksām.
- Apgrozījums
- Kopējais tirgotais nosacītais apjoms attiecībā pret sākotnējo kapitālu; katrs pirkums un pārdevums tiek ieskaitīts.
- Maksas un cenas novirze
- Pārbaudiet konfigurētās platformas maksas un cenu pieņēmumus faktiskajā pārskatā.
- Neto rezultāts
- Salīdziniet atlikušo priekšrocību ar kapitāla kritumiem, izlases apjomu un ārpus izlases rezultātiem.
Redziet, kā izpildes izmaksas maina rezultātu.
Bruto ienesīgums
Modelētās izmaksas
Neto pēc šīm izmaksām
Piemēra pieņēmumi: 12% bruto ienesīgums, kumulatīvais tirgotais nosacītais apjoms vienāds ar 40 reizes lielāku par sākotnējo kapitālu, un 2 bāzes punktu maksa par tirgoto nosacīto apjomu. Izmaksas = apgrozījums × (maksa + cenas novirze); 1 bāzes punkts = 0,01%. Lineāra ilustrācija; neietver kapitalizāciju, finansējuma likmes un tirgus ietekmi.
Jautājumi ar atbildēm.
Vairāk jautājumu un atbilžuVai labs atpakaļejošais tests garantē turpmāku peļņu?
Nē. Atpakaļejošie testi ir hipotētiski un jutīgi pret datiem, pieņēmumiem un atlasi. Validācija palīdz atklāt vājās vietas; tā nenovērš tirdzniecības risku.
Vai maksas ir aktuālas manam kontam?
Nē. Tie ir konfigurēti simulācijas noklusējumi. Jūsu biržas līmenis un instrumentu noteikumi var atšķirties. Pirms rezultāta interpretēšanas pārskatiet pieņēmumus.
Kā atšķiras virzāmās pārbaudes (walk-forward) un rezervētā perioda validācija?
Virzāmā pārbaude atkārtoti pielāgojas agrākiem datiem un tiek novērtēta uz vēlākiem periodiem. Rezervētā perioda validācija pārbauda izvēlētos parametrus rezervētā periodā ārpus šiem optimizācijas logiem. Pārbaudiet faktiskos datumus, darījumu skaitu un pārskatus; atkārtota rezervētā perioda atsauksmju izmantošana var vājināt tā neatkarību.
Kurus rezultātus vajadzētu lasīt papildus kopējai peļņai?
Pārskatiet lejupslīdes, tirdzniecības izmaksas, darījumu skaitu un sadalījumu, turēšanas periodus un rezultātus ārpus izlases. Pievērsiet uzmanību atkarībai no neliela darījumu skaita vai viena tirgus perioda. Augsta peļņa pati par sevi nepaskaidro, kā stratēģija to nopelnīja, ne arī zaudējumus pa ceļam.
Kāpēc pārbaudīt tuvākos parametrus, nevis paturēt labāko iestatījumu?
Iestatījums, kas izskatās izcils, kamēr tā tuvākie kaimiņi darbojas slikti, var būt nestabils. Jutīguma analīze parāda, kā rezultāts mainās ap izvēlētajiem parametriem. Izmantojiet to kopā ar virzāmās pārbaudes un rezervētā perioda pierādījumiem, izvērtējot, vai modelis ir plašāks par vienu izvēlēto rezultātu.
Kāpēc divi līdzīgas idejas atpakaļejošie testi var nesakrist?
Rezultātu var mainīt dažādi instrumenti, datu periodi, joslu intervāli, ienākšanas un iziešanas noteikumi, maksas vai izpildes pieņēmumi. Pirms atšķirību interpretēt kā uzlabojumu, salīdziniet konfigurāciju un pieejamos datus kopā ar darījumu ierakstiem.
Sāciet ar jautājumu, kas ir vērts testēt.
Izpētiet publicētās stratēģijas vai atveriet darbvietu, lai ar MI aģentu palīdzību izveidotu, pārbaudītu un uzraudzītu savas stratēģijas.
Stratmill ir MI tirdzniecības stratēģiju platforma, nevis finanšu konsultāciju pakalpojums vai brokeris. Atpakaļtestēšanas un papīra tirdzniecības rezultāti ir hipotētiski. Tirdzniecība ir saistīta ar zaudējumu risku.