Blogs
Piezīmes no stratēģiju rūpnīcas
Jūsu baktesta dolārs bija USDC. 11. martā tas tika tirgots par 87 centiem.
Mēs kapitāla līkni marķējām dolāros. Konts bija USDC, un tajā sestdienā USDC nebija dolārs.
Lasīt rakstu →
Kā iesildīt baktestu, neieskaitot atskates logu sniegumā?
Nepabeigti indikatori, apgrieztas līknes, kas patur pozīcijas, un 30 dienu iesildīšana 8 stundu pazīmēm. Pārstartēšanas pārbaude, kas tās noķer.
Lasīt rakstu →
Backtestējām uz Binance un papīra režīmā tirgojām uz Bybit. Priekšrocība bija aizkave.
Mēs pētījām BTC uz Binance un papīra režīmā to tirgojām uz Bybit. Backtests nebija optimistisks. Tas skatījās ātrāku lentu.
Lasīt rakstu →
Hedžējums, kas divkāršoja mūsu atpakaļtesta tirdzniecības izmaksas
Opciju darījumu bija maz. Hedžējums tika tirgots ikreiz, kad pamatā esošais aktīvs pakustējās. Lūk, kā mēs opciju atpakaļtestā atklājām iztrūkstošās izmaksas.
Lasīt rakstu →
Jūsu atpakaļtesta īsā pozīcija pelnīja. Automātiskā pozīciju samazināšana to tik un tā slēdza.
Likvidācija notiek, kad beidzas jūsu marža. ADL notiek, kad beidzas viņu marža, bet pelnījāt jūs.
Lasīt rakstu →
Signāls bija pareizs. Mūsu opciju atpakaļtests nopirka nepareizo termiņu.
Signāls ieteica pirkšanas spreda darījumu. Atpakaļtests izvēlējās termiņu, kas retrospektīvi šķita likvīds. Mēs izsekojām neatbilstību līdz vienai nemanāmai kalendāra tabulu apvienošanai.
Lasīt rakstu →
Jūsu opciju atpakaļtests izmantoja vidējo cenu, par kuru neviens netirgoja
Vidējā cena var būt saprātīgs vērtības novērtējums un slikts izpildes pieņēmums. Lūk, trīs veidi, kā šī atšķirība nemanāmi rada atpakaļtesta peļņu opciju stratēģijām.
Lasīt rakstu →
Kāpēc mans atpakaļtests atkal aizstāj opciju datus?
Viena un tā pati opciju stratēģija var dot atšķirīgus rezultātus, izmantojot “tos pašus” vēsturiskos datus. Lūk, kā noskaidrot, vai jūsu arhīvā mainījies tirgus un kas jāsaglabā, lai nākamā palaišana būtu izskaidrojama.
Lasīt rakstu →
Jūsu atpakaļtesta Sharpe var pieaugt, pievienojot vairāk tirgu
Plašāka tirgu kopa izskatās pēc diversifikācijas. Stratēģijas meklēšanas laikā tā var būt arī vēl viena izmēģinājumu sērija. Lūk, kā atšķirt vienu no otra.
Lasīt rakstu →
Kāpēc mans atpakaļtests izskatās labāks, ja portfeli pārbalansē biežāk?
Pārbalansēšana katru dienu var ļaut ātrāk izmantot signālu, taču par to var nākties iztērēt visu priekšrocību. Lūk, kā novērtēt, vai papildu tirdzniecība atmaksājas.
Lasīt rakstu →
Jūsu stratēģijas Sharpe koeficients var pieaugt, datiem pasliktinoties
Aizdomīgs cenas ieraksts var būt kļūdains, vai arī tas var būt vienīgais novērojums, kas atklāj jūsu stratēģijas trauslumu. Datu tīrīšanai vajadzīga izmaiņu uzskaite, nevis tikai glītāka kapitāla līkne.
Lasīt rakstu →
Mēs no jauna izveidojām atpakaļtestu pēc tam, kad datu piegādātājs mainīja vēsturiskos datus
Ar to pašu stratēģijas kodu un datumu diapazonu pēc sešām nedēļām ieguvām citu kapitāla līkni. Mēs izsekojām novirzi līdz pārskatītajiem tirgus datiem un pēc tam no jauna izveidojām eksperimentu, lai varētu noteikt, kas bija mainījies.
Lasīt rakstu →
Jūsu stratēģija izgāja 240 pārbaudes. Cik atpakaļtestu jūs patiesībā veicāt?
Jūs izmēģinājāt 240 parametru kopas un paturējāt labāko. Tā Sharpe rādītājs ir 2.1. Svarīgais jautājums ir, cik reižu jūs ļāvāt nejaušībai izskatīties pēc priekšrocības.
Lasīt rakstu →
Stratēģija darbojās, līdz iekasējām no tās maksu par nākotnes līguma pozīcijas pārnešanu
Mūsu kalendārā starpība izskatījās nevainojama, līdz beidzās tuvākā līguma termiņš. Tad atpakaļtests pārnesa pozīciju par cenu, par kuru neviens nevarēja tirgoties.
Lasīt rakstu →
Pārbalansēšana šķita lēta, līdz saskaitījām spredus
Atpakaļtests uzrādīja 4 bāzes punktu komisijas maksu. Spreds un tirgus ietekme pārbalansēšanas izmaksas pacēla virs 20. Lūk, kā mēs atradām trūkstošās izmaksas.
Lasīt rakstu →
Kā pārbaudīt stratēģiju, kas tirgojas pēc dienas signāla?
Dienas svece parāda cenu un datumu, taču nepasaka, kad stratēģija uzzināja dienas noslēguma cenu. Lūk, kā pārbaudīt dienas signālus, nepiešķirot tiem neiespējamu izpildes cenu.
Lasīt rakstu →
Mēs ļāvām AI pētniecības aģentam optimizēt stratēģiju. Dienasgrāmata nebija tik iespaidīga.
Aģents atrada stratēģiju ar 4.1 Sharpe. Tad saskaitījām mēģinājumus, iesaldējām meklēšanu un vērojām, kā rezultāts saruka līdz tādam, ko patiešām varējām izvērtēt.
Lasīt rakstu →
Jūsu AI pētniecības aģents ir redzējis testa datu kopu: 3 veidi, kā tiek sabojāts rezultāts
Testa datu kopa vairs nav tests, ja tās rezultāti ietekmē nākamo eksperimentu. Lūk, 3 veidi, kā pētniecības aģenti nemanāmi mācās no tās, un kā saglabāt rezultāta objektivitāti.
Lasīt rakstu →
Kā pārbaudīt, vai stratēģijas priekšrocība saglabājas pie augstākām tirdzniecības izmaksām?
Nejautājiet, vai stratēģija iztur “reālistiskas izmaksas”. Izmēriet, cik lielas izmaksas tā spēj absorbēt, kuri pieņēmumi ir svarīgi un kur priekšrocība izzūd.
Lasīt rakstu →
Kāpēc jūsu atpakaļtests bez biržas sarakstu atstāšanas uzskaites nav pilnīgs
Ja uzņēmums pazūd no jūsu atpakaļtesta, iespējams, pazūd arī tā pēdējā ienesīguma vērtība. Trīs izplatīti īsceļi pārvērš nedzīvas akcijas par neredzamiem uzvarētājiem.
Lasīt rakstu →
Jūsu atpakaļtests uzrādīja 20% priekšrocību. Cik daudz no tās radīja viena kļūdaina laika atzīme?
20% atpakaļtesta priekšrocību var radīt skaitlis, ko attiecīgajā brīdī neviens nevarēja zināt. Lūk, kā noskaidrot, vai jūsu vietā netirgo datu pārskatījumi, novēloti paziņojumi vai piegādātāja vēlāk papildināti dati.
Lasīt rakstu →
Mēs izjaucām prognožu tirgus atpakaļtestu, kurā tika nopirkts nepareizais līgums
Atpakaļtests nopirka “Vai likumprojektu pieņems?” Bet kuru likumprojektu, līdz kuram termiņam un pēc kura lēmuma? Izpētām līguma identitātes kļūmes, kas glītu prognožu tirgus atskaņojumu pārvērš par citu likmi.
Lasīt rakstu →
Finansējuma maksājums, kura dēļ ienesīgs beztermiņa darījums kļuva neizdevīgs
BTC beztermiņa darījumā tika izvēlēts pareizais virziens, tomēr tas beidzās ar zaudējumiem. Lūk, virsgrāmata — katrs maksājums atsevišķi — un uzskaites pārbaudes, kas izskaidro, kāpēc.
Lasīt rakstu →
Kā noteikt, vai stratēģijas priekšrocība saglabājas citā tirgus režīmā?
Stratēģijas vidējā atdeve var slēpt trauslu vienošanos ar vienu tirgus veidu. Lūk, kā noskaidrot, vai tās priekšrocība saglabājas dažādos režīmos.
Lasīt rakstu →
Labāks atpakaļtests var pasliktināt stratēģijas izpēti
Atpakaļtests var palīdzēt noraidīt sliktu ideju. Izmantojiet to, lai izvēlētos labāko no 500 idejām, un uzvarētāja var izrādīties pati veiksmīgākā. Lūk, kā saglabāt godprātīgu izpētes procesu.
Lasīt rakstu →
Kāpēc mana backtesta limita orderis tiek izpildīts, ja tirgus cenu nesasniedza?
Jūsu limita cena bija sveces diapazonā, tāpēc backtests uzrādīja izpildi. Tā ir cenas sasniegšana, nevis pierādījums, ka darījums tiešām notika.
Lasīt rakstu →
Jūsu stratēģija izturēja walk-forward pārbaudi. Kāpēc papīra tirdzniecības rezultāti atšķīrās?
Stratēģija izturēja walk-forward validāciju, bet pēc tam papīra tirdzniecības rezultāti atšķīrās. Pirmais aizdomās turamais varētu būt pāreja no izpētes uz izpildi, nevis tirgus.
Lasīt rakstu →
Kāpēc mans backtests veica darījumu par cenu, ko tirgus nekad neuzrādīja?
Ja jūsu simulētā izpildes cena ir labāka par visām cenām svecē, problēma var būt jūsu izpildes pieņēmumos, nevis signālā. Lūk, kā izsekot, no kurienes šī cena radusies.
Lasīt rakstu →
Atpakaļtests uzrādīja 12% gada apgrozījumu. Konts veica 38% apgrozījumu.
Atpakaļtests var uzrādīt 12% gada apgrozījumu, kamēr konts veic 38%. Šī atšķirība bieži sākas ar to, ko kodā nozīmē “apgrozījums”.
Lasīt rakstu →
Kā panākt, lai AI stratēģijas aģents neielaiž rītdienas informāciju šodienā?
Stratēģija var izturēt visas sintakses pārbaudes un tik un tā zināt nākotni. Lūk, kā izpētes aģenti nemanāmi nopludina informāciju un kādas pārbaudes to atklāj.
Lasīt rakstu →
Kā veikt stratēģijas atpakaļtestēšanu, ja tā tirgojas tirgus apturēšanas laikā?
Apturēšana nav josla ar nulles apjomu. Tā maina to, ko tirgus ļauj darīt jūsu stratēģijai, un pēc tās seko atvēršanas izsole, kas var pārzīmēt cenu, par kādu domājāt tirgojamies.
Lasīt rakstu →
Jūsu priekšrocība pazuda pēc komisijas līmeņa maiņas. Vai sabojājās stratēģija vai konts?
Stratēģijas darījumu bruto rezultāti palika nemainīgi, bet komisijas līmenis mainījās līdz ar konta apjomu. Lūk, kā noteikt, vai mainījās priekšrocība vai konts.
Lasīt rakstu →
Pārbalansēšana, kas pārdeva rītdienas veiksminiekus: apgrozījuma analīze
Rangu tabula vēl nav tirdzniecības stratēģija — tā par tādu kļūst tikai tad, kad to pārvērš rīkojumos. Sekojiet līdzi vienai ikmēneša pārbalansēšanai: no mērķa svariem līdz apgrozījumam, komisijām un pieņēmumiem, kas atpakaļejošajā testā var radīt pārāk labu iespaidu.
Lasīt rakstu →
Jūsu backtests iecienīja labāko stundu. Vai varēsiet to tirgot arī pēc pulksteņa maiņas?
Jūsu stratēģija pelna pirmajā stundā — līdz brīdim, kad šī stunda pārbīdās. Praktisks ceļvedis dienas tirdzniecības sezonalitātes pārbaudei dažādu vasaras laika maiņu un biržu grafiku apstākļos.
Lasīt rakstu →
Jūsu atpakaļtests iztērēja vienu un to pašu naudu divreiz: ceļvedis portfeļa uzskaitei
Uz papīra pozīcija var būt ienesīga, tomēr nākamajam rīkojumam var nepietikt līdzekļu. 3 izplatīti uzskaites vienkāršojumi parāda, kā atpakaļtestos nemanāmi iztērē vienu un to pašu naudu divreiz.
Lasīt rakstu →
Jūsu papīra stratēģija tika atsākta ar citu pozīciju: vēstule par stāvokļa atjaunošanu
Jūs restartējāt procesu, bet vai stratēģija atsāka darbu no iepriekšējā stāvokļa? Lūk, kā noskaidrot, vai tās atmiņa par pozīcijām, neizpildītajiem rīkojumiem un signāliem atbilst papīra konta datiem.
Lasīt rakstu →
Backtests izturēja pārbaudi. Papīra stratēģija neizpildīja 37% savu orderu.
Mūsu papīra stratēģija iesniedza 100 orderus, un 63 tika izpildīti. Atpakaļtests uzskaitīja 91. Atšķirību radīja orderu stāvokļi, laiks un pieņēmumi, ko Sharpe koeficients neatklāja.
Lasīt rakstu →
Mēs mēģinājām atkārtot stratēģijas atpakaļtestu. Lūk, kur skaitļi sāka atšķirties.
Mēs atkārtoti palaidām saglabātu stratēģiju un ieguvām citu kapitāla līkni. Dažu dienu laikā izsekojām novirzi līdz datu labojumiem, atkarību versijām un pārsteidzoši nelielam noklusējuma iestatījumam.
Lasīt rakstu →
Kā zināt, vai atpakaļtestā izmantotos tirgus datus tobrīd tiešām varēja izmantot tirdzniecībai?
Pareizas cenas vēl negarantē uzticamu atpakaļtestu. Pārbaudiet, kad katrs novērojums kļuva izmantojams, kādu tirgu tas raksturo un vai jūsu stratēģija būtu varējusi uz to reaģēt.
Lasīt rakstu →
Mēs atkārtoti izspēlējām papīra stratēģiju pēc restartēšanas. Tās orderi mainījās.
Mēs restartējām papīra stratēģiju pozīcijas vidū un saņēmām citādu orderu secību. Ar signālu viss bija kārtībā. Tās atmiņa pievīla.
Lasīt rakstu →
Ko īsti dara opciju atpakaļtests termiņa beigās?
Termiņa beigās pēdējā opcijas kotācija bieži ir vismazāk noderīgais skaitlis jūsu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Lūk, kā modelēt norēķinus, izpildi un piegādi, neizdomājot darījuma izpildi.
Lasīt rakstu →
Jūsu nepārtrauktā fjūčeru diagramma ir līgums, ar kuru neviens nevarēja tirgoties
2020. gada 20. aprīlī divu WTI līgumu norēķinu cenas atšķīrās par $58.06. Nevērīgi savienojot tās vienā rindā, atpakaļtests uzrāda $58,060, ko neviena pozīcija nenopelnīja.
Lasīt rakstu →
Restartējiet stratēģiju atpakaļtesta vidū. Vai tā atceras, kas tai pieder?
Stratēģija var izturēt visus jūsu datu kopā iekļautos tirgus notikumus un tik un tā salūzt, kad process tiek restartēts. Apturiet atkārtojumu pusceļā un noskaidrojiet, ko tā ir aizmirsusi.
Lasīt rakstu →
Jūsu papīra konts noraidīja atpakaļtesta izpildi: vēstule par biržas ierobežojumiem
Atpakaļtestā ordera apjoms bija noteikts pareizi, taču papīra tirdzniecības platforma to noraidīja. Lūk, kā iekļaut precizitātes noteikumus stratēģijas izpildes modelī.
Lasīt rakstu →
Tiku dati neglābs jūsu atpakaļtestu — lielākajai daļai stratēģiju tie to padara sliktāku
Lielāka izšķirtspēja nenozīmē lielāku patiesumu. Lielākajai daļai stratēģiju tiku dati apmaina reālu problēmu — kļūdainus pieņēmumus par izpildi un izmaksām — pret iedomātu problēmu: ilūziju, ka detalizētāki dati padara atpakaļtestu uzticamāku.
Lasīt rakstu →
Pārbalansēšana, kas aprija signālu: stratēģijas pirmie soļi reālajā tirgū
Signāls pareizi paredzēja virzienu. Tomēr pārbalansēšanas laikā portfelis pakāpeniski zaudēja savu priekšrocību — ar katru seklu rīkojumu grāmatu un katru pārāk lielu rīkojumu.
Lasīt rakstu →
Kā veikt apgrieztā beztermiņa līguma atpakaļtestu, nesajaucot BTC un dolārus?
Darījums nopelna $10,000. Konta vērtība pieaug par $15,000. Abi skaitļi ir pareizi. Atpakaļtestam jāpaskaidro, kur radušies atlikušie $5,000.
Lasīt rakstu →
Jūsu kapitāla stratēģijas atpakaļtests atrada iespēju pārdot īsajā pozīcijā. Vai tiešām varējāt aizņemties šīs akcijas?
Jūsu stratēģija, kas izmanto cenu kritumu pēc strauja kāpuma, pārdod īsajā pozīcijā ikvienu atlasīto akciju. Brokerim pieejama daudz šaurāka izvēle. Vēstule par darījumu, kas trūkst pirms jūsu ieejas.
Lasīt rakstu →
Jūsu atpakaļtesta slīdes modelim apzināti jābūt kļūdainam
Slīdes modeļa mērķis nav uzminēt, par kādu cenu būtu izpildīts jūsu darījums. Tā mērķis ir noskaidrot, vai stratēģija iztur ticamus izpildes scenārijus, kurus no vēsturiskajām svecēm nav iespējams zināt.
Lasīt rakstu →
Jūsu makroekonomikas atpakaļtests tirgoja pārskatīto nodarbinātības ziņojumu
Jūs pareizi lejupielādējāt vēsturisko nodarbinātības datu kopu. Tomēr jūsu stratēģija tirgoja skaitļus, kas vēl divus mēnešus nebija zināmi. Lūk, kā atjaunot tās informācijas kopu.
Lasīt rakstu →
Cik lielu latentumu vajadzētu pievienot atpakaļtestam? Mēs izmērījām katru savas sistēmas milisekundi
195 ms mediāna. 2,970 ms 99. procentilē. 840 ms mediāna minūtēs, kad signāls patiešām nostrādā. Interesants ir tikai viens no šiem skaitļiem.
Lasīt rakstu →
Pieci pozīcijas lieluma noteikšanas noteikumi, viens signāls: kas jūsu atpakaļtestā patiesībā dara visu darbu
Lielāko daļu atpakaļtesta rezultāta variācijas nosaka tas, cik lielu pozīciju turat, nevis tas, kad ieejat. Lūk, viens un tas pats signāls ar sešiem pozīcijas lieluma noteikšanas paņēmieniem, komisijas izmaksām un maksimālo kredītplecu, ko pārskatā aizmirsa parādīt.
Lasīt rakstu →
Tas pats kods, tie paši dati, divi dažādi Sharpe rādītāji: nedeterminiskuma audits, kas vajadzīgs jūsu backtestam
11,205 joslas bija bitu līmenī identiskas, tad rangēšanā radās vienāds rezultāts, un pēc tam — 0.15 Sharpe atšķirība. Ja nezināt sava backtesta svārstību joslu, nezināt, vai jūsu labākais parametru kopums vispār uzvarēja.
Lasīt rakstu →
Jūsu Sharpe koeficients izturēja visus testus. Tomēr tas joprojām var būt nejaušība.
Sharpe rādītājs 2 pēc tūkstoš mēģinājumiem var šķist izcils. Pārsteidzošais ir tas, cik dažādos veidos mēģinājāt to sasniegt.
Lasīt rakstu →
Kāpēc svārstīguma mērķis atpakaļtestā neuzrāda risku, ko tam vajadzētu kontrolēt
10% svārstīguma mērķis ir norāde pozīcijas lieluma noteikšanai, nevis riska garantija. Izanalizēsim vienu BTC perpetual stratēģiju un redzēsim, kur šis skaitlis vairs neatspoguļo iespējamos konta zaudējumus.
Lasīt rakstu →
Finansējuma likme šķita izdevīga. Pozīcija tik un tā nesa zaudējumus.
Perpetual līgums maksāja 0.01% finansējumu ik pēc astoņām stundām. Darījums tik un tā bija ar zaudējumiem. Lūk, kur palika atpakaļtestā pievilcīgais carry.
Lasīt rakstu →
Rinda, uz kuras balstās jūsu opciju atpakaļtests: viens Deribit BTC call, lauks pa laukam
Birkā ir apmēram divdesmit lauku. Divi no tiem ir cenas, par kurām neviens nav tirgojies, trīs ir mērvienībās, ko jūsu atpakaļtests, visticamāk, nolasa nepareizi, bet skaitlis, kas sagrauj lielāko daļu opciju stratēģiju, datu paketē vispār nav atrodams.
Lasīt rakstu →
Jūs atpakaļtestējāt darījumus ar $2,000 un tagad vēlaties $50,000: vēstule par kapacitāti
Jūsu priekšrocība ir 22 bps bruto par darījumu. Pie $2,000 ietekme izmaksā aptuveni 2 bps. Pie $50,000 — 11. Turpmākie aprēķini parādīs, vai jums ir stratēģija vai tikai ekrānuzņēmums.
Lasīt rakstu →
Jūsu atpakaļtests nekad netika likvidēts: marža, mark cena un sviras līmenis, ko izlaidāt
Kapitāla līkne aprīlī noslīd par 63% un līdz jūnijam atkopjas. Biržā kontu slēdza 41. dienā, un atgūties vairs nebija no kā.
Lasīt rakstu →
Gan jūsu stop, gan mērķis atradās vienā un tajā pašā sveču joslā. Kuru no tiem izvēlējās jūsu atpakaļtests?
Sveces zemākais punkts ir zem jūsu stopa. Augstākais — virs jūsu mērķa. Viens no tiem tika sasniegts pirmais, bet svece neatklāj, kurš, un jūsu kodā kāds tik un tā pieņēma lēmumu.
Lasīt rakstu →
Minūtes, kuru nav: iztrūkumi, tirdzniecības apturēšana un nulles apjoma sveces OHLCV vēsturē
Trūkstošās sveces jūsu vēsturiskajos datos nav izkaisītas nejauši. Tās sakrīt tieši ar minūtēm, kas jūsu stratēģijai ir svarīgas, un standarta labojumi padara kaitējumu neredzamu.
Lasīt rakstu →
Jūsu limita orderis netika izpildīts: vēstule par vietu rindā, maker atpakaļtestiem un Sharpe, ko izdomājāt
Jūsu izpildes noteikums ir vienu rindu garš: ja sveces zemākais punkts ir pie mana limita vai zem tā, orderis ir izpildīts. Šī rinda paveic vairāk darba nekā visa jūsu alfa, un turklāt kļūdaini.
Lasīt rakstu →
Dati pēc akciju split: ko NVDA 10 pret 1 izmaina katrā rindā
Rindā teikts, ka slēgšanas cena bija $120.8781. Tajā dienā biržas lentē bija $1,208.88. Šos skaitļus šķir sešas kolonnas, un lielākā daļa atpakaļtestu vismaz trīs no tām nolasa nepareizi.
Lasīt rakstu →
Kas noiet greizi, atpakaļtestējot prognožu tirgus: astoņu dienu dienasgrāmata
Instruments beidz pastāvēt. Noteiktā datumā tas izmaksā vienu dolāru vai neko — un datumu jūs nekontrolējat. Gandrīz katrs pieņēmums, kas iestrādāts ienesīgumā balstītā atpakaļtestētājā, šeit ir aplams. Lūk, kādā secībā mēs to atklājām.
Lasīt rakstu →
Cik darījumu nepieciešams atpakaļtestā, lai Sharpe rādītājs kaut ko nozīmētu?
Annualizēta Sharpe rādītāja standarta kļūda ir aptuveni 1, dalīts ar datu gadu skaita kvadrātsakni. No šīs vienas formulas izriet viss nepatīkamais.
Lasīt rakstu →
Jūs izveidojāt stratēģiju, kas tirgo tikai plkst. 00:00 UTC — vēstule par finansējuma laika artefaktiem
Jūsu Sharpe ir 2.9, un katrs tā dolārs nopelnīts četru minūšu laikā ap finansējuma norēķinu. Esmu redzējis tieši šādu rezultātu varbūt duci reižu. Lūk, kā noskaidrot, ar kuru gadījumu jums ir darīšana.
Lasīt rakstu →
Kāpēc tavs atpakaļtests uztver svārstīguma lēcienu kā jaunu režīmu
Svārstīguma mērķēšana izklausās pielāgojama. Novecojis novērtējums, nepareizi izvēlēts minimums vai slēpts līdzsvarošanas noteikums var pārvērst vienu smagu nedēļu par mēnešiem ar neizmantotām iespējām. Lūk, kā pamanīt kaitējumu.
Lasīt rakstu →
Jūsu simbolu kopa ir laika mašīna: izdzīvošanas novirze kriptovalūtu beztermiņa fjūčeru atpakaļtestos
Jūs izveidojāt savu kopu, šodien vienreiz izsaucot exchangeInfo un atlasot status == TRADING. Šī viena rinda nemanāmi izdzēsa visas monētas, kas bija izzudušas.
Lasīt rakstu →
Vienas 1 minūtes sveces anatomija: ko OHLCV nestāsta par jūsu atpakaļtestu
Divpadsmit vērtības JSON masīvā. Vismaz četras no tām nozīmē ko citu, nekā pieņem jūsu fill engine. Lūk, visa svece pa daļām.
Lasīt rakstu →
Jūsu atpakaļtestā ir 100 darījumu. Kāpēc vidējā izpildes cena joprojām ir tikai minējums?
100 darījumu, 0.04% komisijas maksa un 0.02% pieņēmums par slīdēšanu var radīt precīza aprēķina iespaidu. Taču izpildes cena joprojām ir minējums, līdz noskaidrojat, kādu apjomu tirgus spētu absorbēt.
Lasīt rakstu →
Kāpēc mana atpakaļtesta stratēģija veic vairāk darījumu nekā papīra tirdzniecībā?
Signāls var vienreiz pateikt “pirkt”, kamēr orderu sistēma mēģina 3 reizes un izpilda orderi 2 reizes. Lūk, kā modelēt atšķirību starp atpakaļtesta darījumiem un papīra konta orderu vēsturi.
Lasīt rakstu →
Jūsu atpakaļtests kļūdaini apstrādā laiku, pat ja katra laika atzīme ir pareiza
Kotējuma un signāla laika atzīme var būt vienāda, lai gan tie pienākuši dažādā secībā. Šī mazā neskaidrība var izšķirt, vai jūsu stratēģija vispār veica darījumu.
Lasīt rakstu →
Kāpēc jūsu atvērtajiem orderiem backtestā vajadzīgs pulkstenis
Limit orderis var palikt aktīvs ilgāk par signālu, kas to radīja. 3 bieži veidi, kā backtesti pazaudē atvērtos orderus, un praktisks modelis, kas palīdz tos uzskaitīt korekti.
Lasīt rakstu →
Kāpēc jūsu atpakaļtests nepareizi uzskaita dividendes
Dividende var izskatīties pēc pēkšņa zaudējuma, bezmaksas peļņas vai naudas atlikuma, ko jūsu stratēģija nekad nav saņēmusi. To izskaidro 3 bieži modelēšanas kļūdu veidi.
Lasīt rakstu →
Trīs veidi, kā nemanot izgāzt walk-forward optimizāciju
Walk-forward testēšanu pasniedz kā pretlīdzekli pārmērīgai pielāgošanai. Paviršā izpildījumā tā ir tā pati pārmērīgā pielāgošana, tikai ar labāku dokumentāciju. Trīs kļūmju veidi un to pazīmes.
Lasīt rakstu →
Kā AI aģentu komanda tirdzniecības ideju no viena teikuma aizved līdz papīra naudai
Desmit aģenti, viens konveijers un piltuve, kas veidota tā, lai idejas nogalinātu. Ieskats tajā, kas patiesībā notiek starp "finansējuma likmju momentum" un dzīvu papīra tirdzniecības mezglu.
Lasīt rakstu →
Papīra tirdzniecība ir vienīgais etalons, kuram jāatbild jūsu backtests
Katru dienu mēs katras papīra stratēģijas periodu izlaižam cauri backtesta dzinējam un salīdzinām darījumus. Lūk, ko šis rituāls turpina atklāt.
Lasīt rakstu →
Cik patiesībā maksā viens turp-atpakaļ darījums deviņās tirdzniecības vietās
Komisiju lapas ir mārketings. Lūk, divvirzienu aritmētika, kas izšķir, vai tava stratēģija ir bizness vai ziedojums — vietu pa vietai.
Lasīt rakstu →
Kāpēc lielākā daļa backtestu melo, un četras izmaksu pozīcijas, kas to labo
Stratēģija, kas backtestā uzrāda +40% gadā, bet dzīvē zaudē naudu, nav neveiksminiece. Tā ir nepareizi izmērīta. Šos divus skaitļus šķir četras izmaksu pozīcijas.
Lasīt rakstu →