Blog
Notatki z fabryki strategii
Dolar w Twoim backteście był USDC. 11 marca handlował po 87 centów.
Oznaczyliśmy krzywą equity w dolarach. Konto było w USDC, a tamtej soboty USDC nie był dolarem.
Przeczytaj wpis →
Jak rozgrzać backtest, nie wliczając lookbacku do wyniku?
Niedokończone wskaźniki, przycięte krzywe, które zachowują pozycje, i 30-dniowe warmupy na 8-godzinnych cechach. Test restartu, który je wyłapuje.
Przeczytaj wpis →
Backtestowaliśmy na Binance i prowadziliśmy paper trading na Bybit. Przewagą był lag.
Badaliśmy BTC na Binance i prowadziliśmy paper trading na Bybit. Backtest nie był optymistyczny. Oglądał szybszą taśmę.
Przeczytaj wpis →
Zabezpieczenie, które podwoiło koszty transakcyjne w naszym backteście
Transakcji na opcjach było niewiele. Zabezpieczenie handlowało za każdym razem, gdy drgnął instrument bazowy. Oto jak znaleźliśmy pominięte koszty w backteście opcji.
Przeczytaj wpis →
Twój short w backteście przynosił zysk. Auto-deleveraging i tak go zamknął.
Likwidacja następuje, gdy kończy ci się depozyt zabezpieczający. ADL następuje, gdy kończy się depozyt po drugiej stronie, a to ty zarabiasz.
Przeczytaj wpis →
Sygnał był trafny. Nasz backtest opcji kupił niewłaściwy termin wygaśnięcia.
Sygnał wskazywał spread call. Backtest wybrał termin wygaśnięcia, który z perspektywy czasu wyglądał na płynny. Źródłem rozbieżności okazało się jedno niepozorne łączenie kalendarzy.
Przeczytaj wpis →
W backteście opcji użyto ceny środkowej, po której nikt nie handlował
Cena środkowa może być rozsądnym szacunkiem wartości i fatalnym założeniem dotyczącym realizacji zlecenia. Oto trzy sposoby, w jakie ta różnica po cichu zawyża wyniki backtestów opcji.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego mój backtest wciąż podmienia dane opcyjne?
Ta sama strategia opcyjna może dać różne wyniki na „tej samej” historii. Oto jak sprawdzić, czy zmieniły się dane rynkowe w Twoim archiwum i co zapisywać, aby dało się wyjaśnić kolejne uruchomienie.
Przeczytaj wpis →
Sharpe strategii z backtestu może wzrosnąć po dodaniu kolejnych rynków
Szersze uniwersum rynków wygląda na dywersyfikację. Podczas wyszukiwania strategii może też oznaczać kolejną serię prób. Oto jak odróżnić jedno od drugiego.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego mój backtest wygląda lepiej przy częstszym rebalansowaniu?
Codzienne rebalansowanie może szybciej wykorzystać sygnał, ale po drodze zużyć wypracowaną przewagę. Oto jak ocenić, czy dodatkowy handel się opłaca.
Przeczytaj wpis →
Wskaźnik Sharpe’a Twojej strategii może wzrosnąć, gdy pogorszą się jej dane
Podejrzany tick może być błędnym odczytem albo tą jedną obserwacją, która ujawnia kruchość strategii. Czyszczenie danych wymaga ścieżki audytu, a nie tylko ładniejszej krzywej kapitału.
Przeczytaj wpis →
Odtworzyliśmy backtest po zmianie historii danych przez dostawcę
Ten sam kod strategii i zakres dat dały inną krzywą kapitału sześć tygodni później. Ustaliliśmy, że źródłem rozbieżności były zrewidowane dane rynkowe, a następnie przebudowaliśmy eksperyment, żeby móc stwierdzić, co się zmieniło.
Przeczytaj wpis →
Twoja strategia przeszła 240 prób. Ile testów wstecznych naprawdę wykonaliśmy?
Wypróbowaliśmy 240 zestawów parametrów i wybraliśmy zwycięzcę. Jego Sharpe wynosi 2.1. Ważne pytanie brzmi: ile szans daliśmy szumowi, by wyglądał jak przewaga?
Przeczytaj wpis →
Strategia działała, dopóki nie obciążyliśmy jej kosztem rolowania pozycji futures
Nasz spread kalendarzowy wyglądał bez zarzutu, dopóki nie wygasł najbliższy kontrakt. Wtedy backtest zrolował pozycję po cenie, po której nikt nie mógł zawrzeć transakcji.
Przeczytaj wpis →
Rebalans wyglądał tanio, dopóki nie uwzględniliśmy spreadu
Backtest uwzględnił 4 punkty bazowe opłat. Spread i wpływ na rynek podniosły koszt rebalansowania powyżej 20. Oto jak znaleźliśmy brakujący koszt.
Przeczytaj wpis →
Jak backtestować strategię handlującą na sygnale dziennym?
Dzienny słupek podaje cenę i datę, ale nie mówi, kiedy strategia poznała cenę zamknięcia. Oto jak backtestować sygnały dzienne, nie zakładając niemożliwej ceny realizacji.
Przeczytaj wpis →
Pozwoliliśmy agentowi AI optymalizować strategię. Dziennik wypadł mniej imponująco.
Agent znalazł strategię z Sharpe’em 4.1. Potem policzyliśmy próby, zamroziliśmy poszukiwania i zobaczyliśmy, jak wynik kurczy się do czegoś, co da się rzeczywiście ocenić.
Przeczytaj wpis →
Twój agent badawczy AI widział zbiór testowy: 3 sposoby na skażenie wyniku
Zbiór testowy przestaje być testowy, gdy jego wyniki wpływają na kolejny eksperyment. Oto 3 sposoby, na które agenci badawczy po cichu uczą się na tych danych, oraz sposoby na zachowanie wiarygodności wyniku.
Przeczytaj wpis →
Jak sprawdzić, czy przewaga strategii utrzyma się przy wyższych kosztach transakcyjnych?
Nie pytaj, czy strategia wytrzymuje „realistyczne koszty”. Zmierz, jakie koszty może ponieść, które założenia mają znaczenie i przy jakim poziomie przewaga znika.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego Twój backtest potrzebuje rejestru wycofań z obrotu
Jeśli firma znika z Twojego backtestu, jej końcowa stopa zwrotu mogła zniknąć razem z nią. Trzy popularne uproszczenia zamieniają martwe spółki w niewidzialnych zwycięzców.
Przeczytaj wpis →
Backtest wykazał 20% przewagi. Ile z tego wynikało z jednego błędnego znacznika czasu?
20% przewagi w backteście może wynikać z liczby, której nikt nie mógł znać w danym momencie. Oto jak sprawdzić, czy to rewizje, opóźnione publikacje albo uzupełnienia danych przez dostawcę zawierają transakcje za ciebie.
Przeczytaj wpis →
Rozebraliśmy backtest rynku predykcyjnego, który kupił niewłaściwy kontrakt
Backtest kupił „Czy ustawa zostanie przyjęta?”. Ale o którą ustawę chodzi, do kiedy i według czyjego rozstrzygnięcia? Analizujemy błędy w identyfikacji kontraktu, które zmieniają uporządkowaną symulację rynku predykcyjnego w zupełnie inny zakład.
Przeczytaj wpis →
Płatność fundingowa, przez którą zyskowna transakcja perpetual przyniosła stratę
Transakcja na BTC perpetual była zgodna z kierunkiem rynku, a mimo to przyniosła stratę. Oto księga rozliczeń, płatność po płatności, oraz kontrole księgowe, które wyjaśniają dlaczego.
Przeczytaj wpis →
Jak sprawdzić, czy przewaga strategii utrzymuje się w innym reżimie rynkowym?
Średnia stopa zwrotu strategii może skrywać kruchy układ z jednym rodzajem rynku. Oto jak sprawdzić, czy jej przewaga utrzymuje się w różnych reżimach.
Przeczytaj wpis →
Lepszy backtest może pogorszyć badania nad strategią
Backtest może pomóc odrzucić zły pomysł. Jeśli użyjesz go, by wybrać najlepszy spośród 500 pomysłów, zwycięski może być po prostu najszczęśliwszy. Oto jak prowadzić badania uczciwie.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego moje zlecenie limit nie zostało zrealizowane w backteście, skoro rynek nie osiągnął jego ceny?
Cena limitu znalazła się w zakresie świecy, więc backtest odnotował realizację. To dotknięcie ceny, a nie dowód, że zawarliśmy transakcję.
Przeczytaj wpis →
Twoja strategia przeszła test walk-forward. Dlaczego wyniki paper tradingu odbiegają?
Strategia przeszła walidację walk-forward, ale wyniki paper tradingu zaczęły odbiegać od testów. Pierwszym podejrzanym może być przekazanie strategii z etapu badań do realizacji, a nie rynek.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego mój backtest zawarł transakcję po cenie, której rynek nigdy nie pokazał?
Jeśli symulowana transakcja została zawarta po cenie lepszej niż każda cena w świecy, problemem mogą być założenia dotyczące realizacji, a nie sygnał. Oto jak ustalić, skąd wzięła się ta cena.
Przeczytaj wpis →
Backtest wykazał 12% rocznego obrotu. Rachunek zrealizował transakcje na poziomie 38%.
Backtest może wykazywać 12% rocznego obrotu, podczas gdy rachunek realizuje transakcje na poziomie 38%. Różnica często zaczyna się od tego, co w kodzie oznacza „obrót”.
Przeczytaj wpis →
Jak powstrzymać agenta AI od strategii przed przemycaniem jutra do dzisiaj?
Strategia może przejść wszystkie kontrole składni, a mimo to znać przyszłość. Oto mniej oczywiste sposoby, w jakie agenci badawczy ujawniają informacje z przyszłości, oraz kontrole, które to wykrywają.
Przeczytaj wpis →
Jak backtestować strategię handlującą podczas zawieszenia notowań?
Zawieszenie notowań to nie świeca z zerowym wolumenem. Zmienia to, na co rynek pozwala twojej strategii, a aukcja na wznowienie może wyznaczyć na nowo cenę, po której, jak sądziłeś, handlujesz.
Przeczytaj wpis →
Twoja przewaga zniknęła po zmianie poziomu opłat. Zawiodła strategia czy konto?
Wartość brutto transakcji Twojej strategii się nie zmieniła, ale poziom opłat zależał od wolumenu na koncie. Oto jak sprawdzić, czy zmieniła się przewaga, czy konto.
Przeczytaj wpis →
Rebalans, który sprzedał jutrzejszych zwycięzców: analiza obrotu
Tabela rankingowa nie jest jeszcze strategią transakcyjną — staje się nią dopiero wtedy, gdy przełożymy ją na zlecenia. Prześledźmy miesięczny rebalans: od wag docelowych, przez obrót i opłaty, po założenia, które mogą sprawić, że wyniki testu wstecznego będą wyglądać zbyt dobrze.
Przeczytaj wpis →
Backtest pokochał najlepszą godzinę. Czy możesz nią handlować po zmianie czasu?
Twoja strategia zarabia w pierwszej godzinie — dopóki ta godzina się nie przesunie. Praktyczny przewodnik po testowaniu sezonowości intraday podczas zmian czasu i według harmonogramów giełd.
Przeczytaj wpis →
Twój backtest wydał te same środki dwa razy: przewodnik po księgowaniu portfela
Pozycja może być zyskowna na papierze, a mimo to nie zostawiać środków na kolejne zlecenie. 3 częste uproszczenia w księgowaniu wyjaśniają, jak backtest po cichu wydaje te same środki dwa razy.
Przeczytaj wpis →
Twoja strategia paper tradingu wznowiła działanie z inną pozycją: list o odzyskiwaniu stanu
Proces został uruchomiony ponownie, ale czy strategia też wznowiła działanie? Oto jak sprawdzić, czy jej pamięć o pozycjach, oczekujących zleceniach i sygnałach zgadza się z kontem paper tradingowym.
Przeczytaj wpis →
Backtest przeszedł. Strategia paper tradingowa nie zrealizowała 37% zleceń.
Nasza strategia paper tradingowa złożyła 100 zleceń i uzyskała 63 realizacje. Backtest naliczył ich 91. Rozbieżność wynikała ze stanu zleceń, czasu i założeń, których nie ujawniłby współczynnik Sharpe’a.
Przeczytaj wpis →
Próbowaliśmy odtworzyć backtest strategii. Oto, skąd wzięły się rozbieżności.
Ponownie uruchomiliśmy zapisaną strategię i otrzymaliśmy inną krzywą kapitału. W ciągu kilku dni prześledziliśmy rozbieżności, znajdując ich źródła w aktualizacjach danych, wersjach zależności i zaskakująco drobnym ustawieniu domyślnym.
Przeczytaj wpis →
Skąd wiem, czy na danych rynkowych z backtestu można było faktycznie handlować?
Prawidłowe ceny nie gwarantują rzetelnego backtestu. Sprawdź, kiedy każda obserwacja stała się dostępna, jaki rynek reprezentuje i czy Twoja strategia mogła na jej podstawie złożyć zlecenie.
Przeczytaj wpis →
Odtworzyliśmy strategię paper trading po restarcie. Jej zlecenia się zmieniły.
Uruchomiliśmy ponownie strategię paper trading w trakcie pozycji i otrzymaliśmy inną sekwencję zleceń. Sygnał działał poprawnie. Zawiodła pamięć strategii.
Przeczytaj wpis →
Co właściwie robi backtest opcji w dniu wygaśnięcia?
W dniu wygaśnięcia ostatnia kwotacja opcji często jest najmniej przydatną liczbą w P&L. Oto jak modelować rozliczenie, wykonanie i dostawę bez zakładania fikcyjnej transakcji.
Przeczytaj wpis →
Twój wykres ciągłych kontraktów futures pokazuje kontrakt, którym nikt nie mógł handlować
20 kwietnia 2020 r. dwa kontrakty WTI rozliczono po cenach różniących się o $58.06. Połącz je niedbale, a test historyczny zaksięguje $58,060, których nie zarobiła żadna pozycja.
Przeczytaj wpis →
Uruchom strategię ponownie w połowie backtestu. Czy pamięta, co posiada?
Strategia może przetrwać wszystkie dane rynkowe w zbiorze, a mimo to zawieść po ponownym uruchomieniu procesu. Zatrzymaj odtwarzanie w połowie i sprawdź, o czym zapomniała.
Przeczytaj wpis →
Twoje konto demo odrzuciło realizację z backtestu: list o filtrach giełdy
W backteście poprawnie określiłeś wielkość zlecenia, ale giełda odrzuciła je na koncie demo. Oto jak uwzględnić reguły precyzji w modelu realizacji strategii.
Przeczytaj wpis →
Dane tick nie uratują twojego backtestu — w przypadku większości strategii pogarszają wyniki
Większa rozdzielczość nie oznacza większej prawdziwości. W przypadku większości strategii dane tickowe zamieniają rzeczywisty problem — błędne założenia dotyczące realizacji zleceń i kosztów — na fikcyjny: złudzenie, że dane o większej szczegółowości dają uczciwszy backtest.
Przeczytaj wpis →
Rebalans, który pochłonął sygnał: pierwsze zderzenie strategii z prawdziwym rynkiem
Sygnał prawidłowo wskazał kierunek. Mimo to portfel stracił przewagę podczas rebalansu — po trochu przez płytki arkusz i zbyt duże zlecenie.
Przeczytaj wpis →
Jak backtestować odwrotny kontrakt perpetual, nie myląc BTC z dolarami?
Transakcja przynosi $10,000. Saldo rachunku rośnie o $15,000. Obie liczby są poprawne. Backtest musi wyjaśnić, skąd wzięło się brakujące $5,000.
Przeczytaj wpis →
W backteście kapitału własnego wyszła Ci pozycja krótka. Czy udałoby Ci się pożyczyć te akcje?
Twoja strategia gap-fade otwiera krótką pozycję na każdej wybranej spółce. Twój broker ma skromniejszą ofertę. List o transakcji, której brakuje przed złożeniem zlecenia.
Przeczytaj wpis →
Model poślizgu w backteście powinien celowo się mylić
Celem modelu poślizgu nie jest odgadnięcie, po jakiej cenie udałoby się zrealizować zlecenie. Chodzi o sprawdzenie, czy strategia przetrwa realistyczne scenariusze realizacji, których nie da się ustalić na podstawie historycznych świec.
Przeczytaj wpis →
Twój backtest makro handlował na zrewidowanym raporcie o zatrudnieniu
Pobrałeś historyczny szereg danych o zatrudnieniu prawidłowo. Mimo to Twoja strategia handlowała na liczbach, które miały pojawić się dopiero za kolejne 2 miesiące. Oto jak odtworzyć jej zbiór informacji.
Przeczytaj wpis →
Ile latencji dodać do backtestu? Zmierzylismy każdą milisekundę u siebie
195 ms mediana. 2,970 ms na 99. percentylu. 840 ms mediana w minutach, w których twój sygnał faktycznie się odpala. Tylko jedna z tych liczb jest ciekawa.
Przeczytaj wpis →
5 reguł sizingu, 1 sygnał: co naprawdę robi różnicę w backteście
Większość różnic w wyniku backtestu wynika z wielkości pozycji, a nie z momentu wejścia. Oto ten sam sygnał z 6 regułami sizingu, wraz z rachunkiem za prowizje i maksymalną dźwignią, której raport nie pokazał.
Przeczytaj wpis →
Ten sam kod, te same dane, dwa różne Sharpe: audyt niedeterministyczności potrzebny w backteście
11,205 bitowo identycznych świec, potem remis w rankingu, a następnie różnica Sharpe wynosząca 0.15. Jeśli nie znasz pasma wahań swojego backtestu, nie wiesz, czy najlepszy zestaw parametrów naprawdę wygrał.
Przeczytaj wpis →
Twój wskaźnik Sharpe’a przetrwał każdy test. Nadal może być dziełem przypadku.
Sharpe na poziomie 2 może wyglądać niezwykle po tysiącu prób. Zaskakująca jest liczba sposobów, na jakie próbowaliśmy go uzyskać.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego cel zmienności w backteście nie kontroluje ryzyka tak, jak powinien
Cel zmienności na poziomie 10% to wskazówka dotycząca wielkości pozycji, a nie gwarancja ograniczenia ryzyka. Rozłóżmy na czynniki pierwsze strategię na kontrakcie perpetual BTC i zobaczmy, kiedy ta liczba przestaje opisywać potencjalną stratę rachunku.
Przeczytaj wpis →
Stawka fundingowa wyglądała atrakcyjnie. Pozycja nadal traciła.
Kontrakt perpetual wypłacał 0.01% funding co osiem godzin. Transakcja i tak przyniosła stratę. Oto dokąd zniknęło atrakcyjne carry z backtestu.
Przeczytaj wpis →
Wiersz, na którym opiera się backtest opcji: jeden call BTC na Deribit, pole po polu
Ticker ma około dwudziestu pól. Dwa zawierają ceny, po których nikt nie handlował, trzy są podane w jednostkach, które twój backtest pewnie błędnie odczytuje, a liczby, która pogrąża większość strategii opcyjnych, w ogóle nie ma w tym pakiecie danych.
Przeczytaj wpis →
Backtestowałeś transakcje po $2,000, a teraz chcesz inwestować po $50,000: list o pojemności strategii
Twoja przewaga brutto wynosi 22 bps na transakcję. Przy $2,000 płacisz około 2 bps za wpływ na rynek. Przy $50,000 płacisz 11. Poniższe obliczenia rozstrzygną, czy masz strategię, czy tylko zrzut ekranu.
Przeczytaj wpis →
Twój backtest nigdy nie zaliczył likwidacji: margin, cena mark i pominięty poziom dźwigni
Krzywa kapitału spada w kwietniu o 63% i do czerwca odrabia straty. Na giełdzie konto zostało zamknięte 41. dnia i nie było już czego odrabiać.
Przeczytaj wpis →
Zarówno stop, jak i target znalazły się w tym samym barze. Który z nich wybrał backtest?
Minimum bara spadło poniżej stopa. Maksimum wzrosło powyżej targetu. Jedno z tych zdarzeń nastąpiło pierwsze, ale bar nie mówi które, a kod i tak podjął decyzję.
Przeczytaj wpis →
Minuty, które nie istnieją: luki, przerwy i świece o zerowym wolumenie w historii OHLCV
Brakujące świece nie są losowo rozrzucone po historii. Skupiają się dokładnie w tych minutach, które są ważne dla Twojej strategii, a standardowe poprawki sprawiają, że szkody stają się niewidoczne.
Przeczytaj wpis →
Twoje zlecenie z limitem nie zostało zrealizowane: list o pozycji w kolejce, backtestach maker i Sharpe’ie, który sobie wymyśliłeś
Reguła realizacji zlecenia ma jedną linijkę: jeśli minimum świecy jest równe mojej cenie limitu lub niższe, zlecenie zostało zrealizowane. Ta linijka robi więcej niż cała twoja alfa — i robi to źle.
Przeczytaj wpis →
Dane po korekcie o split, rozebrane na części: co split NVDA 10 za 1 robi z każdym wierszem historii
Wiersz mówi, że kurs zamknięcia wyniósł 120.8781 USD. Notowania z tamtego dnia pokazywały 1208.88 USD. Te liczby dzieli 6 kolumn, a większość backtestów błędnie odczytuje co najmniej 3 z nich.
Przeczytaj wpis →
Co zawodzi podczas backtestów rynków predykcyjnych: dziennik z ośmiu dni
Instrument wygasa. W określonym dniu, na który nie masz wpływu, wypłaca dolara albo nic. Niemal każde założenie wbudowane w backtester oparty na stopach zwrotu jest tu błędne. Oto kolejność, w jakiej się o tym przekonaliśmy.
Przeczytaj wpis →
Ile transakcji potrzebuje backtest, zanim Sharpe zacznie coś znaczyć?
Błąd standardowy annualizowanego Sharpe’a wynosi w przybliżeniu 1 przez pierwiastek z liczby lat danych. Z tego jednego wiersza wynikają wszystkie niewygodne wnioski.
Przeczytaj wpis →
Zbudowałeś strategię, która handluje tylko o 00:00 UTC — list o artefaktach czasu fundingu
Twój Sharpe wynosi 2.9 i każdy dolar z niego spływa w ciągu czterech minut od rozliczenia fundingu. Taki wynik widziałem może z tuzin razy. Oto jak sprawdzić, z którym wariantem masz do czynienia.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego Twój backtest traktuje skok zmienności jak nowy reżim
Targetowanie zmienności brzmi adaptacyjnie. Nieaktualny szacunek, źle dobrane minimum albo ukryta reguła rebalansowania mogą zamienić jeden trudny tydzień w miesiące ze zbyt małą ekspozycją. Oto jak wykryć szkody.
Przeczytaj wpis →
Twój uniwersum symboli to wehikuł czasu: błąd przeżywalności w backtestach krypto perpetuals
Zbudowałeś uniwersum, wywołując exchangeInfo raz, dzisiaj, i filtrując po status == TRADING. Ta jedna linijka po cichu usunęła każdą monetę, która zniknęła.
Przeczytaj wpis →
Anatomia jednej świecy 1-minutowej: wszystko, czego OHLCV nie mówi twojemu backtestowi
Dwanaście wartości w tablicy JSON. Co najmniej cztery z nich oznaczają coś innego, niż zakłada twój silnik realizacji zleceń. Oto cała świeca, rozłożona na czynniki pierwsze.
Przeczytaj wpis →
Twój backtest ma 100 transakcji. Dlaczego średnia cena realizacji wciąż jest zgadywana?
100 transakcji, opłaty 0.04% i założony poślizg 0.02% mogą sprawiać wrażenie precyzji. Ale cena realizacji pozostaje zgadywanką, dopóki nie zapytasz, jaki wolumen rynek mógł wchłonąć.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego moja strategia paper trading zawiera mniej transakcji niż backtest?
Sygnał może raz wskazać „kup”, podczas gdy system zleceń próbuje 3 razy i realizuje zlecenie 2 razy. Oto jak modelować różnicę między transakcjami w backteście a historią zleceń na rachunku paper trading.
Przeczytaj wpis →
Twój backtest ma problem z czasem, nawet gdy każdy znacznik czasu jest poprawny
Kwotowanie i sygnał mogą mieć ten sam znacznik czasu, a mimo to dotrzeć w różnej kolejności. Ta drobna niejednoznaczność może przesądzić o tym, czy strategia w ogóle zawarła transakcję.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego otwarte zlecenia w backteście potrzebują zegara
Zlecenie z limitem może przetrwać sygnał, który je wygenerował. Oto 3 częste sposoby, w jakie backtesty gubią otwarte zlecenia, oraz praktyczny model, który pomaga rzetelnie je śledzić.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego backtest błędnie uwzględnia dywidendy
Dywidenda może wyglądać jak nagła strata, darmowy zysk albo saldo gotówkowe, którego strategia nigdy nie otrzymała. Wyjaśniają to 3 częste błędy w modelowaniu.
Przeczytaj wpis →
Trzy sposoby, by oblać optymalizację walk-forward i tego nie zauważyć
Testy walk-forward sprzedaje się jako antidotum na przeoptymalizowanie. Robione po łebkach są tylko przeoptymalizowaniem z lepszą dokumentacją. Trzy tryby awarii i ich sygnały ostrzegawcze.
Przeczytaj wpis →
Jak zespół agentów AI przeprowadza pomysł tradingowy od jednego zdania do papierowych pieniędzy
Dziesięciu agentów, jeden pipeline i lejek zaprojektowany po to, by zabijać pomysły. Opis tego, co naprawdę dzieje się między „momentum funding rate" a działającym węzłem paper tradingu.
Przeczytaj wpis →
Paper trading to jedyny benchmark, przed którym odpowiada twój backtest
Codziennie przepuszczamy okno każdej strategii z paper tradingu przez silnik backtestu i porównujemy transakcje. Oto co ten rytuał wciąż wyłapuje.
Przeczytaj wpis →
Ile naprawdę kosztuje pełny obrót na dziewięciu giełdach
Strony z prowizjami to marketing. Oto arytmetyka obu stron transakcji, która rozstrzyga, czy Twoja strategia jest biznesem, czy darowizną — giełda po giełdzie.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego większość backtestów kłamie i cztery pozycje kosztowe, które to naprawiają
Strategia, która w backteście daje +40% rocznie, a na żywo traci pieniądze, nie ma pecha. Została źle zmierzona. Te dwie liczby dzielą cztery pozycje kosztowe.
Przeczytaj wpis →