Blog
Notatki z fabryki strategii
Trzy sposoby, by oblać optymalizację walk-forward i tego nie zauważyć
Testy walk-forward sprzedaje się jako antidotum na przeoptymalizowanie. Robione po łebkach są tylko przeoptymalizowaniem z lepszą dokumentacją. Trzy tryby awarii i ich sygnały ostrzegawcze.
Przeczytaj wpis →
Jak zespół agentów AI przeprowadza pomysł tradingowy od jednego zdania do papierowych pieniędzy
Dziesięciu agentów, jeden pipeline i lejek zaprojektowany po to, by zabijać pomysły. Opis tego, co naprawdę dzieje się między „momentum funding rate" a działającym węzłem paper tradingu.
Przeczytaj wpis →
Paper trading to jedyny benchmark, przed którym odpowiada twój backtest
Codziennie przepuszczamy okno każdej strategii z paper tradingu przez silnik backtestu i porównujemy transakcje. Oto co ten rytuał wciąż wyłapuje.
Przeczytaj wpis →
Ile naprawdę kosztuje pełny obrót na dziewięciu giełdach
Strony z prowizjami to marketing. Oto arytmetyka obu stron transakcji, która rozstrzyga, czy Twoja strategia jest biznesem, czy darowizną — giełda po giełdzie.
Przeczytaj wpis →
Dlaczego większość backtestów kłamie i cztery pozycje kosztowe, które to naprawiają
Strategia, która w backteście daje +40% rocznie, a na żywo traci pieniądze, nie ma pecha. Została źle zmierzona. Te dwie liczby dzielą cztery pozycje kosztowe.
Przeczytaj wpis →