Dane i analityka rynkowa

Dane rynkowe dla fabryki strategii AI.

Zapewnij strategiom wygenerowanym przez AI możliwą do prześledzenia podstawę: ceny rynkowe, serie uzupełniające i wiadomości ze znacznikami czasu, z kontrolą danych przed testem historycznym.

Otwórz rynki na żywo Poznaj dane

data_checks.py

bars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected

Przykład poglądowy · nie jest to wynik na żywo

Odkrywaj kolejne rynki, z jasno określonym zakresem dostępnych danych.

Rynki kryptowalut i rynki zdarzeń

Badaj rynki spot, kontrakty perpetual i futures odwrotne, opcje oraz rynki predykcyjne. Dane o świecach, finansowaniu i historii zdarzeń obejmują różne okresy.

Giełdy akcji na całym świecie

Przeglądaj dane z 15 rynków akcji. Backtesting międzynarodowy jest wdrażany dla kolejnych platform obrotu; samo gromadzenie danych nie umożliwia paper tradingu ani handlu na żywo.

Forex i złoto spot

Badaj 32 pary walutowe oraz XAU/USD. Przed porównaniem wyników sprawdź zakres danych historycznych, zasady sesji oraz zapisany model spreadów i finansowania.

Przeczytaj przewodnik po dostępności danych rynkowych

Zasady giełdyOsobne opłaty, depozyt zabezpieczający i sesje handlowe

Poza cenąStawki finansowania, nastroje i inne dane badawcze

Historia wiadomościObserwacje źródeł ze znacznikami czasu

Kontrole dostępności danychDostępność sprawdzona dla żądanego okresu

Interaktywna ilustracja

Zobacz luki, zanim przetestujesz pomysł.

Przemieszczaj się po przykładowej serii cen, aby ujawnić brakujące obserwacje i zduplikowany znacznik czasu. Kontrole danych uwidaczniają te problemy, zanim strategia AI zostanie oceniona.

Nie ukrywaj brakujących danych.

Linia poprowadzona przez lukę sugerowałaby istnienie dowodu, którego faktycznie nie ma. Przykład pozostawia luki otwarte i liczy duplikat osobno; powtórzony wiersz nie jest dodatkową obserwacją.

Zaobserwowana cenaBrakujący przedziałZduplikowany znacznik czasu

Przykładowy indeks cen

Oczekiwany punkt kontrolny świecy

Unikalne obserwacje: 10
Brakujące słupki: 2
Zduplikowane wiersze: 1

Zduplikowany znacznik czasu nie naprawia wcześniejszej luki.

Syntetyczne ceny i wyniki kontroli dla jednego oczekiwanego słupka na każdy punkt kontrolny. Zacienione przedziały oznaczają braki; pierścień wskazuje zduplikowany znacznik czasu. Nie jest to bieżący raport pokrycia danych produkcyjnych.

Rynki z różnymi zasadami realizacji zleceń

Testy historyczne uwzględniają skonfigurowane opłaty, stawki finansowania, depozyt zabezpieczający i zasady sesji dla wybranej giełdy. Sprawdź założenia raportu: modelowane koszty i realizacje zleceń mogą różnić się od tych na połączonym koncie.

Rynek	Giełda	Maker	Taker	Maks. dźwignia	Historia
Kontrakty wieczyste	Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid	0.015–0.020%	0.045–0.055%	20×	wieloletnie, 6 interwałów czasowych
Spot	Binance	0.100%	0.100%	1× (gotówka, tylko long)	wieloletnie
Kontrakty terminowe odwrotne	Binance COIN-M	0.010%	0.050%	20×	wieloletnie
Opcje kryptowalutowe	Deribit · Binance	0.030%	0.030%	1×	pełne łańcuchy, w tym wygasłe kontrakty
Akcje amerykańskie	Uniwersum 560 symboli: S&P 500 + ETF-y	$0	$0	2× (Reg-T)	lata danych 1m/1h/1d wg kalendarza XNYS
Rynki predykcyjne	Polymarket	0.000%	3.500%	1×	tylko dane bieżące, 30 tys.+ rozstrzygniętych rynków

Skonfigurowane harmonogramy opłat i zasady księgowania są wersjonowane na platformie. Raporty obejmują modelowane koszty i kapitał własny wyceniany rynkowo; sprawdź założenia dotyczące konkretnego uruchomienia oraz wszelkie niedostępne dane wejściowe.

Sygnały wykraczające poza cenę

Strategie mogą wykorzystywać dodatkowe szeregi danych obok słupków cenowych. Znaczniki czasu dostępności, zakres danych źródłowych i zarejestrowane okno danych wejściowych określają, co można wykorzystać; brakujące dane mogą wstrzymać uruchomienie do czasu weryfikacji.

Stawki finansowaniaLikwidacje (transmisja na żywo) Otwarte pozycjeWskaźniki long/short Kupno/sprzedaż takeraIndeks premii Głębokość arkusza zleceńGreki opcji i IV Indeks implikowanej zmienności DVOLRozliczenia i wykonania Przewidywane stawki finansowaniaSentyment newsowy Indeks strachu i chciwości (od 2018)

Wiadomości czytane z prędkością maszyny

Agregatory wiadomości zbierają nagłówki ze skonfigurowanych źródeł. Obserwacje ze znacznikami czasu i wyliczony sentyment mogą wspierać badania, z zastrzeżeniem dostępności źródeł i historii zapisanej przez platformę.

Agencje pierwszej ligi

Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch i Yahoo Finance — te same nagłówki, które pokazuje terminal, w minutach, nie godzinach.

Źródła pierwotne

Raporty SEC 8-K zaraz po publikacji, dane Departamentu Skarbu, Białego Domu, BLS i BEA, Fed, EBC, Bank Anglii i Bank Japonii, działania CFTC/DOJ/FTC, raporty energetyczne EIA i wstrzymania obrotu na Nasdaq — źródło wiadomości, nie jej powtórzenie.

Szybki kanał w czasie rzeczywistym

Stałe połączenie WebSocket dostarcza pilne nagłówki — w tym ogłoszenia o listingach na giełdach — do warstwy danych w ciągu kilku sekund od publikacji.

Ocenione, nie tylko przechowane

Każdy artykuł otrzymuje oceny trafności, kierunku i zaskoczenia dla poszczególnych aktywów w 16 kategoriach oraz dla wymienionych tickerów. Sentyment staje się wejściem strategii — możliwym do obserwacji na wykresie na żywo i testowania historycznie.

Pełny kanał na żywo jest publiczny — czytaj bez konta →

Historia gromadzona na bieżąco

Niektóre źródła nie udostępniają archiwum historycznego. Gromadzenie danych na bieżąco tworzy zapis od pierwszej zaobserwowanej migawki; nie pozwala odtworzyć wcześniejszych obserwacji.

Historia rynków predykcyjnych

Rynki Polymarket są krótkotrwałe i znikają po rozstrzygnięciu. Nasz kolektor rejestruje pełne życie każdego rynku — dotąd ponad 30 000 rozstrzygniętych — zamieniając je w instrumenty do backtestów, których nie oferuje żaden dostawca.

Powierzchnie opcji z USA

Darmowe źródła danych opcyjnych pokazują wyłącznie teraźniejszość. My wykonujemy migawki pełnych łańcuchów — bid/ask, zmienność implikowana, otwarte pozycje i greki dla 18 głównych instrumentów bazowych, w tym SPX, SPY, QQQ i VIX — co 30 minut każdej sesji, budując historię, która poza tym wymaga płatnej licencji.

Taśma likwidacji na żywo

Binance zaprzestał udostępniania historycznych archiwów likwidacji; nasz nieprzerwany strumień rejestruje od tego czasu każde przymusowe zlecenie — zbiór danych, który istnieje tylko wtedy, gdy się nasłuchiwało.

Uczciwość point-in-time

Serie zbierane na bieżąco niosą znaczniki czasu pozyskania, więc backtest widzi tylko to, co faktycznie było wiadome w danym momencie. Bez łatania survivorship bias, bez wiedzy z przyszłości.

Nieustannie audytowane, nie zakładane

Audyty danych wejściowych sprawdzają pokrycie danych, duplikaty i nieprawidłowe słupki. Ukierunkowane pobieranie danych podejmuje próbę uzupełnienia obsługiwanych braków; luki wynikające z ograniczeń źródła pozostają jawne. Zweryfikowane wyjątki są odnotowywane, a nie uzupełniane zmyślonymi danymi.

Zobacz na żywo, bez konta

Strony rynkowe działają dokładnie na tych danych — kryptowaluty, akcje amerykańskie, łańcuchy opcji, rynki predykcyjne i kanał wiadomości są publiczne.

Otwórz rynki na żywo

Poznaj źródła i ograniczenia

Własne zbiory danych

My Data sprawdza przesłany zbiór danych, zanim potwierdzisz jego dodanie i zarejestrujesz go w swoim obszarze roboczym. Przed wykorzystaniem w badaniach sprawdź znaczniki czasu, zakres danych i prawa do ich użycia.

Przeczytaj o My Data

Badania rynku Forex

Backtesty Forex wykorzystują świece dla par walutowych i jawne założenia dotyczące realizacji zleceń. Dostępność zależy od pary i interwału; braki w historii pozostają widoczne. Paper trading na rynku Forex to osobna funkcja.

Poznaj dane rynkowe

Luki stanowią część dowodów

Audyty danych wejściowych rozróżniają zebrane dane, brakującą historię i zweryfikowane luki w źródłach. Samo pomyślne pobranie danych nie dowodzi, że strategia ma kompletne lub użyteczne dane wejściowe.

Przeczytaj przewodnik po walidacji