Dane i analityka rynkowa
Dane rynkowe dla fabryki strategii AI.
Zapewnij strategiom wygenerowanym przez AI możliwą do prześledzenia podstawę: ceny rynkowe, serie uzupełniające i wiadomości ze znacznikami czasu, z kontrolą danych przed testem historycznym.
Interaktywna ilustracja
Zobacz luki, zanim przetestujesz pomysł.
Przemieszczaj się po przykładowej serii cen, aby ujawnić brakujące obserwacje i zduplikowany znacznik czasu. Kontrole danych uwidaczniają te problemy, zanim strategia AI zostanie oceniona.
Nie ukrywaj brakujących danych.
Linia poprowadzona przez lukę sugerowałaby istnienie dowodu, którego faktycznie nie ma. Przykład pozostawia luki otwarte i liczy duplikat osobno; powtórzony wiersz nie jest dodatkową obserwacją.
Przykładowy indeks cen
Oczekiwany punkt kontrolny świecy
- Unikalne obserwacje
- Brakujące słupki
- Zduplikowane wiersze
Porównaj liczbę unikalnych obserwacji z oczekiwaną osią czasu.
Brakujące słupki pozostają lukami, dopóki nie będzie można zweryfikować danych źródłowych.
Zduplikowany znacznik czasu nie naprawia wcześniejszej luki.
Dziewięć giełd, każda z własnymi realnymi zasadami
Silnik nalicza rzeczywiste opłaty maker/taker każdej giełdy, kumuluje funding na cenie mark, egzekwuje depozyt zabezpieczający i likwidację przy dźwigni oraz respektuje kalendarze sesji — strategia, która działa tylko przy zerowych kosztach, tu nie przetrwa.
| Rynek | Giełda | Maker | Taker | Maks. dźwignia | Historia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrakty wieczyste | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | wieloletnie, 6 interwałów czasowych |
| Spot | Binance | 0.100% | 0.100% | 1× (gotówka, tylko long) | wieloletnie |
| Kontrakty terminowe odwrotne | Binance COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | wieloletnie |
| Opcje kryptowalutowe | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | pełne łańcuchy, w tym wygasłe kontrakty |
| Akcje amerykańskie | Uniwersum 560 symboli: S&P 500 + ETF-y | $0 | $0 | 2× (Reg-T) | lata danych 1m/1h/1d wg kalendarza XNYS |
| Rynki predykcyjne | Polymarket | $0 | $0 | 1× | tylko dane bieżące, 30 tys.+ rozstrzygniętych rynków |
Tabele opłat są ręcznie weryfikowane z oficjalną dokumentacją giełd i stosowane podczas backtestu. Opcjonalny model wpływu na rynek (pierwiastkowy) oraz wycena kapitału po cenie rynkowej w każdym barze (wraz z niezrealizowanym PnL) utrzymują uczciwość rozliczeń na każdym kroku.
Dwadzieścia sześć serii poza ceną
Strategie subskrybują dane uzupełniające tak, jak robiłby to desk tradingowy — loader wstrzykuje tylko to, co strategia faktycznie czyta, dopasowane point-in-time do jej barów.
Wiadomości czytane z prędkością maszyny
Dedykowany kolektor pobiera newsy z agencji pierwszego poziomu, oficjalne źródła rządowe, prasę kryptowalutową i szybki strumień na żywo — następnie model AI ocenia każdy nagłówek, tworząc wskaźniki sentymentu dla poszczególnych aktywów w rozdzielczości pięciominutowej. Wszystko jest znakowane czasem w momencie zaobserwowania, więc backtest nigdy nie może odczytać jutrzejszych wiadomości.
Agencje pierwszej ligi
Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch i Yahoo Finance — te same nagłówki, które pokazuje terminal, w minutach, nie godzinach.
Źródła pierwotne
Raporty SEC 8-K zaraz po publikacji, dane Departamentu Skarbu, Białego Domu, BLS i BEA, Fed, EBC, Bank Anglii i Bank Japonii, działania CFTC/DOJ/FTC, raporty energetyczne EIA i wstrzymania obrotu na Nasdaq — źródło wiadomości, nie jej powtórzenie.
Szybki kanał w czasie rzeczywistym
Stałe połączenie WebSocket dostarcza pilne nagłówki — w tym ogłoszenia o listingach na giełdach — do warstwy danych w ciągu kilku sekund od publikacji.
Ocenione, nie tylko przechowane
Każdy artykuł otrzymuje oceny trafności, kierunku i zaskoczenia dla poszczególnych aktywów w 16 kategoriach oraz dla wymienionych tickerów. Sentyment staje się wejściem strategii — możliwym do obserwacji na wykresie na żywo i testowania historycznie.
Zbiory danych, których nie da się kupić
Części historii rynku po prostu nie da się kupić — więc zapisujemy ją sami, każdego dnia, a czas pracuje na naszą korzyść.
Historia rynków predykcyjnych
Rynki Polymarket są krótkotrwałe i znikają po rozstrzygnięciu. Nasz kolektor rejestruje pełne życie każdego rynku — dotąd ponad 30 000 rozstrzygniętych — zamieniając je w instrumenty do backtestów, których nie oferuje żaden dostawca.
Powierzchnie opcji z USA
Darmowe źródła danych opcyjnych pokazują wyłącznie teraźniejszość. My wykonujemy migawki pełnych łańcuchów — bid/ask, zmienność implikowana, otwarte pozycje i greki dla 18 głównych instrumentów bazowych, w tym SPX, SPY, QQQ i VIX — co 30 minut każdej sesji, budując historię, która poza tym wymaga płatnej licencji.
Taśma likwidacji na żywo
Binance zaprzestał udostępniania historycznych archiwów likwidacji; nasz nieprzerwany strumień rejestruje od tego czasu każde przymusowe zlecenie — zbiór danych, który istnieje tylko wtedy, gdy się nasłuchiwało.
Uczciwość point-in-time
Serie zbierane na bieżąco niosą znaczniki czasu pozyskania, więc backtest widzi tylko to, co faktycznie było wiadome w danym momencie. Bez łatania survivorship bias, bez wiedzy z przyszłości.
Nieustannie audytowane, nie zakładane
Niezależny demon audytujący w pętli ponownie odczytuje każdą serię z katalogu, rejestruje luki i duplikaty, uzupełnia to, co źródło wciąż oferuje, i blokuje backtesty na danych nieaudytowanych lub dziurawych. Gdy w chwili backtestu brakuje danych, silnik pobiera je z giełdy na żądanie — i nie podstawia innego instrumentu ani innego interwału.
Zobacz na żywo, bez konta
Strony rynkowe działają dokładnie na tych danych — kryptowaluty, akcje amerykańskie, łańcuchy opcji, rynki predykcyjne i kanał wiadomości są publiczne.