Hvad er nyt hos Stratmill.
Nye funktioner, nyttige forbedringer og rettelser på tværs af forskningspipelinen, handel, markedspladsen og platformen, uge for uge.
Udgives hver mandag og dækker den foregående mandag–søndag.
30 weeks shown
Ingen opdateringer matcher din søgning. Prøv et andet søgeord, eller vælg Alle.
Backtest Lab, samtykke til privat import, defineret risikokontrol og tydeligere optimeringsresultater
Denne uges ændringer omfatter en Backtest Lab-side, aktivt samtykke til import af private strategier, en defineret risikokontrolregel, tydeligere optimeringsresultater, automatisk godkendelse af gratis datakilder, en rettelse af eksportadgang og hurtigere sider.
Backtest Lab til at køre og optimere dine egne strategier
En ny Lab-side lader dig vælge en strategi, du ejer, og derefter indstille tidsvindue, kapital, gebyrer, gearing og parametre. For at optimere indstiller du også søgeintervaller. Du ser prisen, før du kører, og kan følge dine jobs på en liste. Resultaterne bruger samme rapportlayout som strategisiden. Strategisider får en knap kun for ejeren, som åbner Lab.
Samtykke til import af private strategier er nu aktivt
Samtykketrinnet til at importere din egen strategi til privat oversættelse er nu slået til. Tidligere blev importomfanget holdt tilbage, og importer blev besvaret som utilgængelige. Lab, Import og flere nye kort bruger nu også sitets egne rullemenuer, fil-dropzoner og formularfelter i stedet for browserens indbyggede kontrolelementer.
En defineret risikokontrol erstatter det faste 5%-stoploft
Den gamle regel krævede et stop inden for 5% afstand, hvilket blokerede sunde strategier som porte med signalexit. Hver strategi skal nu have en defineret risikokontrol. Det er enten et stop, der taber højst 2% af egenkapitalen, eller en exitregel plus et loft for størrelsen af en enkelt position. Reglen tjekkes ved risikovurdering og promovering, og paper- og livekørsler måles igen op imod den.
Optimeringsresultater forklarer sig selv på strategisiden
Optimeringsudfald viser en kort etiket på almindeligt sprog og en forklaring på én sætning i stedet for interne koder. Kørsler med for få handler til walk-forward-validering får nu et panel, der forklarer hvorfor, med kørslens egne tal. Evidens for parameterstabilitet og, når de værktøjer kørte, evidens for afkastvindue og tværmarkedsbredde vises også på strategisiden.
Data Scout godkender gratis kilder og tilføjer håndtering af spotguld
Ved nye databehov godkender Data Scout nu gratis kilder, der dækker behovet. Tidligere ventede hver ny kilde på et manuelt klik. Kun betalte kilder, eller kilder der kræver adgangsoplysninger som platformen mangler, går til operatøren. Der blev tilføjet en Alpaca-kilde med 1-minuts US equity-barer. For spotguld tæller et sessionsminut uden kurs nu som ingen handel, og længere huller markeres stadig til gennemgang.
Eksportlås, hurtigere sider og chatoverskrifter på dit sprog
Eksport og download af strategier respekterer nu markedspladsens kodelås, så en udløbet abonnent ikke længere kan hente en port ved at kalde API'en direkte. Tungt baggrundsarbejde er flyttet væk fra webserverens hovedløkke, og biblioteksoversigter caches, hvilket bør få siderne til at føles hurtigere. Chatoverskrifter følger nu sproget i din første besked for alle sprog, og løs markup fjernes.
Finpudsning af livehandel, et offentligt Knowledge Library og tydeligere strategistatus
Denne uge: mere stabile kontroller til livehandel, to nye offentlige guidesider med links fra startsiden, notifikationer om kørsler i appen/via e-mail med status på almindeligt sprog, synlig evidens for papirhandel med lav konfidens og historik for infrastrukturgenoplivning på strategisider.
Knapper til livehandel viser fremgang; Tilføj strategi viser alle kompatible strategier
Når en strategi gik live, eller når en blev tilføjet til en livekonto, blev der tidligere ikke vist nogen feedback, mens anmodningen blev behandlet, så ejere var usikre på, om der skete noget. Vælgeren Tilføj strategi på en livekonto viste desuden kun et begrænset, nyligt udsnit af strategier hentet fra alle handelspladser frem for alle strategier, der kan handle på kontoens handelsplads, så mange berettigede strategier manglede på listen. Knapperne Gå live og Tilføj strategi viser nu en indlæsningsindikator under hele ventetiden, og vælgeren på livekontoen viser alle strategier, der kan handle på kontoens handelsplads.
Nye offentlige Knowledge Library- og Automations-guides, nu med links fra startsiden
To nye offentlige sider er lanceret: et Knowledge Library med en lokaliseret overbliksside for hvert kildedokument, som forskningsagenterne læser, inklusive nøgleideer, tags, links til relateret offentlig forskning og den oprindelige kilde; og en Automations-guide, der dækker TradingView-webhook-alerts og reglerne for automatiseret papir- og livehandel. Bibliotekssiderne har markedstilpassede søgetitler og -beskrivelser, og startsiden linker nu direkte til Knowledge Library, Automations-guiden og strategiforskningssiderne.
Notifikationer i appen og via e-mail plus kørselsstatus på almindeligt sprog
Ejere kan nu få besked, i appen og via e-mail, når en strategi opgives, optages til papirhandel, bliver klar til livehandel, går live eller pensioneres. Strategisider forklarer nu også på almindeligt sprog, hvorfor en kørsel i øjeblikket venter, for eksempel en datareparation eller et platformproblem, eller hvordan den sluttede, i stedet for at vise interne tekniske koder.
Optagelser til papirhandel med lav konfidens viser nu deres evidens
Strategier, der optages til papirhandel ud fra inkonklusiv forskning, har nu en tydelig etiket for lav konfidens på deres side, sammen med den statistiske evidens bag optagelsen. Promovering af en sådan strategi til rigtige penge kræver nu enten dens egen evidens fra fremadrettet handel eller ejerens informerede samtykke. De fremadrettede afkast, der bruges til at revurdere denne evidens over tid, genopbygges nu ud fra handelsbogen og bar-lukninger i stedet for at basere sig på snapshots, der kunne mangle efter en genstart.
Strategisider viser historik for infrastrukturgenoplivning og refusion af iterationer
Strategier, der blev opgivet på grund af en infrastrukturfejl på platformen og senere genoplivet af teamet, viser nu den historik på deres strategiside, herunder hvor mange iterationer der blev refunderet. Iterationsantallet afspejler nu ægte kodningsforsøg i stedet for at blive reduceret af genstarter forårsaget af platformen.
Strategisider viser, hvilken AI-agent der kodede dem
Strategier har nu et badge, der navngiver den AI-agent, som skrev deres aktuelle kode, med en tooltip, der viser en eventuel anden agent, som kodede en tidligere version af samme strategi. Strategier kodet, før denne sporing begyndte, viser intet badge frem for et gæt.
Bybit Spot-handel, OKX-markedsdata, backtest-vs-live-paritet og et Knowledge Library
Ny Bybit Spot-handel hele vejen igennem, indsamling af OKX-markedsdata, nøjagtige Polymarket-gebyrer, spejling af strategier på tværs af flere konti, daglige live-vs-backtest-paritetstjek, et Knowledge Library med automatiseret strategigennemgang og rettelser af konto-/livehandels-UI.
Mere gnidningsfri administration af børskonti
Tilføjelse af en ny børskonto viser ikke længere en pladsholderboks til indlæsning, før der hoppes til den fulde formular; popup'en åbner nu komplet i første frame, med et nyt forsøg hvis listen over handelspladser ikke kan indlæses. Indtastede API-nøgler og testnet-kontakten overlever nu kontosidens automatiske 30-sekunders opdatering i stedet for at blive ryddet i stilhed midt i indtastningen. En nyligt tilføjet konto vises nu med det samme på kontolisten, også når den blev tilføjet fra en anden åben fane i browseren.
Handelsstatus og -kontroller forbliver nøjagtige
Aktivering eller deaktivering af livehandel opdaterer nu statusbadget i det øjeblik handlingen er færdig, i stedet for nogle gange at vise forældet status fra før klikket, indtil siden blev genindlæst. Kill switchen er nu mærket "Nødstop" i hele grænsefladen med en forklaring om, at nye positioner blokeres, mens eksisterende exits stadig behandles, og testnet-konti er tydeligt mærket "Live — testkonto" i stedet for at fremstå som konti med rigtige penge.
Én strategi kan nu spejle til flere konti
En strategi, der handler på en enkelt børs, kan nu spejle sine live-handler til mere end én konto på den børs samtidig, for eksempel en mainnet-konto plus en testnet-konto eller flere konti, der tilhører teamet, i stedet for at kun den senest tilsluttede konto holdes live.
OKX-markedsdataindsamling; Bybit Spot-handel live fra ende til anden
OKX USDT-margined perpetual swaps har nu historisk dataindsamling koblet ind i platformens datalag sammen med eksisterende venues. Bybit Spot-handel understøttes nu fra ende til anden på tværs af dataindsamling, backtesting, paper trading og live-udførelse. Polymarket-backtests og paper trades opkræver nu hvert markeds eget taker-gebyr baseret på dets kategori og venuens live-gebyroversigt i stedet for en flad pladsholder, og omkostningsbunden i strategi-promoveringsporten blev opdateret, så den afspejler disse reelle gebyrer.
Daglige live-vs-backtest-paritetstjek
Hver tilsluttet live-handelskonto tjekkes nu automatisk op mod et replay af dens strategis oprindelige backtest, hvor live-fills parres med den paper trade, der udløste dem, og fill-timing-forsinkelse og prisforskelle måles. Nye sektioner "Paper vs Backtest" og "Live vs Backtest — daglig replay-paritet" på live-strategiens detaljeside viser disse sammenligninger, og et replay udløses nu også inden for cirka 90 sekunder efter enhver live-handel eller paper fill, ikke kun efter den daglige tidsplan.
Vidensbibliotek og automatiseret strategigennemgang
Et nyt søgbart vidensbibliotek indlæser bøger, artikler, kursusnotebooks og kode og bevarer deres diagrammer og figurer, og en Library Refiner-agent læser de sider, der er relevante for en strategi, og foreslår op til fem citerede forbedringsforslag, som kan anmodes fra strategisiden og indarbejdes i hver udviklingsiteration. Biblioteket trækker også på sider høstet fra børsers læringscentre, TradingView, MQL5, ProRealCode og Quantpedia, og strategier importeret fra open source-platforme porteres nu ind i platformen med oprindelig forfatter, kilde og licens registreret til attribuering.
Pålidelige markedspaneler for amerikanske aktier
Markedspanelerne på siden for amerikanske aktier indlæses nu uafhængigt af hinanden, så én langsom anmodning ikke længere bremser resten af siden. Samtidige anmodninger om de samme data deles nu i stedet for at blive duplikeret, og anmodninger, der går i stå, udløber efter 20 sekunder i stedet for at hænge i det uendelige.
Stratmill ugentlig opdatering: Sep 14–20, 2026
Live-handel fik positionsindhentning og venue-konvertering; en ny fidelity-monitor håndhæver notionelle lofter. AI Center understøtter nu modeller pr. agent, vidensfiler og personlige API-nøgler. Nye offentlige Docs- og changelog-sider blev også udgivet.
Live-handel indhenter positioner, som spejlet aldrig bar
Siden Live-handel kører nu en indhentningssynkronisering (/api/live/sync), så paper-positioner, der blev åbnet, før en kontos live-spejl fandtes, eller mens handel var deaktiveret på den, registreres og åbnes live i stedet for at ligge usynlige i cockpittet. Et kontrolelement på live-siden lader dig udløse synkroniseringen manuelt.
Hurtigspor-venuekonvertering for verificerede strategier
Portering af en verificeret strategi til et nyt børsvenue kan nu springe over at optjene hvert valideringslag forfra: et 'Konverter'-hurtigspor bevarer kildestrategiens finjusterede parametre, kører én paritetsbacktest mod målsvenuens data og tager optimeringsrapporten med videre, når handelstiming og -retning stemmer tæt nok overens. Den fulde reoptimeringssti er fortsat tilgængelig som før.
Live Fidelity Programme: paritetsovervågning, canary-sizing, omkostningskalibrering, notionelle lofter
Live-ordrer bærer nu den paper-beslutning, de kom fra, så platformen kan spore live-versus-backtest-paritet og omkostninger. En ny monitor overvåger hver live-strategi op mod dens forskningsprofil, skruer nye autorisationer gradvist op som en canary og kan skære ned eller pause sizing, når live-resultater afviger fra forventningerne. Udførelsesomkostningsmodellen kalibreres periodisk ud fra reelle fills, paper-sessioner kan afspilles for at isolere udførelsesproblemer, og Go-live-godkendelsen accepterer nu et valgfrit maksimalt notionelt loft, som motoren håndhæver på hver ordre.
AI Center: modeller pr. agent, vidensfiler og skills, bring-your-own API-nøgler
Indstillinger indeholder nu en side med AI-modeller, hvor et workspace kan gemme sine egne udbyder-API-nøgler, som har forrang for delte platformlegitimationsoplysninger for den motor. AI Center grupperer agenter i kort, der viser deres tildelte model og vedhæftninger, og et Tilpas-modal lader dig vælge en model pr. agent og vedhæfte genbrugelige vidensfiler og skills, som automatisk inkluderes i hvert kald, den agent foretager.
Ny Docs-sektion og ugentlig changelog
En dokumentationssektion på /docs/ rummer nu tolv guides, der dækker kom godt i gang, at omsætte idéer til strategier, agentpipelinen, validering, paper- og live-handel, marketplace og mere, med en søgbar sidebjælke og en navigationsskinne på siden. En ugentlig changelog-side og et RSS-feed blev også tilføjet, og Docs-linket i sidens footer peger nu hertil.
Landing-assistenten matcher nu dashboard-chatten, og sessioner overlever navigation
AI-assistent-widgetten på de offentlige landingssider blev genopbygget, så den matcher chat-docken i det indloggede dashboard: en sammenklappelig sessionsskinne, matchende maksimer- og chevron-kontroller og samme styling af talebobler. Chatsessioner og deres igangværende svar overlever nu sidenavigation og skift mellem chats i stedet for at gå tabt.
Siden Market Data får en interaktiv kvantitativ hero
Den offentlige Market Data-side viser nu et interaktivt hero-visual og kapabilitetsdiagrammer, der illustrerer datadækning og evaluering, og erstatter statisk marketingbilledmateriale med native kvantitative visuals.
Medbring din egen børs, strengere promoveringsporte, fuld backfill af markedshistorik
Denne uge: live-handel med dine egne børs-konti, portering af strategier til nye venues, strengere evidens for promovering, fulde historiske databackfills med et dækningsregister, køede Ask-AI-svar via e-mail og et redesignet, lokaliseret offentligt site.
Tilslut dine egne børs-konti, og handl live på ethvert understøttet venue
Brugere kan nu tilføje deres egne børs-API-nøgler fra Konto-siden i stedet for at være afhængige af en enkelt delt operatørkonto. Hver tilsluttet konto kører en isoleret live-motor med sin egen ordrebog, positionssporing og afstemning, og live-udførelse virker nu på tværs af alle understøttede venues i stedet for kun ét.
Live-handels-cockpit redesignet omkring nogle få nøglespørgsmål
Live-handelssiden erstattede mure af teknisk tekst og overvejende tomme fliser med en kompakt statuslinje, et beredskabsresumé i klart sprog, en tjekliste over, hvad der stadig mangler, før man går live, og risiko og afstemning vist side om side. Kontrolelementet Aktivér handel aktiveres nu kun, når motoren er sund, og kill switchen er slået fra.
Portér en verificeret strategi til en anden børs
En strategi kan nu klones over på et andet venue, hvor instrument, bartyper og gearingsgrænser ommappes til det venues konventioner. Klonen går ind i verifikation igen og skal optjene sine egne backtest-, optimerings- og gennemgangsresultater på det nye venues reelle priser, gebyrer og funding, før den kan paper- eller live-handle der.
Strammere evidens kræves, før en strategi promoveres
Hver idés out-of-sample holdout-vindue låses nu én gang og genbruges, uanset hvor den vurderes, trial- og holdout-resultater deler nu én konsistent gevinst-og-tab-serie i stedet for to forskellige, og krydsvalidering hard-failer en kørsel med manglende walk-forward- eller holdout-evidens i stedet for at lade den slippe igennem. Risikoofficeren gennemgår nu rå tal uafhængigt af analytikerens redegørelse, promoveringsbundene blev omgrupperet i validitets-, økonomi- og kvalitetstjek, og hver paper- eller live-udrulning bærer nu en underskrevet udgivelsesprotokol, der navngiver den godkendende person og dens grænser.
Fuldhistorisk databackfill, Hyperliquid spot-venue og dækningssporing
Et nyt backfill-program henter komplet kurs- og fundinghistorik for hvert symbol fra dets noteringsdato på tværs af Binance, Bybit og Hyperliquid og udbedrer indre huller efterladt af tidligere delvise kørsler, mens en ny dækningsjournal holder styr på forventet versus faktisk interval pr. serie. Hyperliquid-spotmarkeder understøttes nu som deres egen handelsplads med korrekt prissætning og gebyrer, og Hyperliquid-mark- og oracle-priser registreres nu historisk i stedet for kun at være tilgængelige live. En verificeret cache beholder downloadede arkiver, indtil de er bekræftet på disk, og optionskæder har fået daglige udløb med hurtigere samtidig opdagelse.
Ask-AI sætter dit spørgsmål i kø, når der er travlt, og sender svaret til dig på e-mail
Når alle AI-pladser er optaget, går et chatspørgsmål ikke længere tabt med en generisk optaget-besked. Det sættes i kø, besvares, så snart der bliver kapacitet ledig, og spørgeren får en e-mail med svaret og et link tilbage til samtalen, eller en meddelelse, hvis det udløber ubesvaret. Operatøren adviseres, hvis et spørgsmål i køen venter for længe. Assistenten holder sig desuden til en strengere regel om kun at evaluere en strategi på data fra dens egen handelsplads. En visningsrettelse forhindrer, at lange chattabeller og diagrammer strækker samtalen ud over skærmkanten på telefoner.
Offentlig side redesignet, lokaliseret og et forretningsdashboard tilføjet
Den offentlige marketinghjemmeside, herunder startsiden, workflow-forklaringer, FAQ og blog, er blevet redesignet med fælles navigation og sidefod på alle sider plus interaktive omkostningsanalyser og workflow-eksempler. Hele den offentlige side og login-/tilmeldingsflowet er nu udgivet på 39 sprog med sprogspecifikke URL'er. Et administrativt forretningsdashboard viser nu pagineret tilmeldings- og omsætningshistorik sammen med registrerede indsigter i AI-brug.
Promote-to-paper, smartere dokumentindtag og forbedringer af handelsnøjagtighed
Strategiejere kan nu promovere en kørsel direkte til paper trading; research-indtag læser scannede PDF'er og indlejrede diagrammer; nøjagtighed i paper trading og backtest, valideringsstrenghed og pålidelighed af pipeline-dispatch er alle forbedret.
Promover en strategi direkte til paper trading
Strategiejere kan nu klikke på Promover på en strategis detaljeside for at flytte den direkte til paper trading, selv når pipelinen selv har opgivet kørslen, så længe ejeren stadig vurderer, at den er værd at følge. Systemet tjekker, at strategien faktisk har kørbar kode, en konfiguration og en fuldført backtest, før det tillader det, og giver en klar begrundelse, når det ikke kan; promoverede strategier bærer et synligt mærke med 'Manuelt promoveret', så ingen forveksler det med en pipeline-godkendelse.
Research-indtag læser scannede PDF'er og indlejrede diagrammer
Research-indtag er blevet klogere på dokumenter. Scannede PDF'er uden tekstlag læses nu med OCR i stedet for at blive sprunget over, og diagrammer eller figurer indlejret i en PDF, uanset om de er bitmap-billeder eller vektortegnede figurer, trækkes automatisk ud og vedhæftes som billeder, så research-agenterne faktisk kan se dem, ikke kun den omgivende tekst. Chat-uploads i tenant-arbejdsområdet får også diagrambeskrivelser.
Tematiserede dialoger erstatter native browser-popups på strategisiden
Strategidetaljesidens bekræftelser for 'Byg videre på denne', stop og promover brugte browserens native prompt- og alert-bokse, som ser ud og opfører sig inkonsistent på tværs af browsere og ikke kan styles. De åbner nu en tematiseret in-app-dialog, der matcher resten af sitet, understøtter tastaturbrug med Escape og Enter og fungerer med skærmlæsere.
Paper trading bogfører ikke længere fantom-P&L ved genstart
To nøjagtighedsfejl i paper trading er rettet. En rutinemæssig genstart, f.eks. en deploy eller proces-respawn, tvangslukkede tidligere alle åbne positioner og åbnede dem på ny, bogførte fantomgevinst eller -tab og betalte en ekstra tur-retur i gebyrer hver gang; positioner videreføres nu urørt gennem genstarter. Funding-betalinger, der blev krediteret en paper-konto, nåede tidligere aldrig kontoens equity-kurve; det gør de nu. Live-kursbarer, der lander et par millisekunder før deres lukketid, snapses også ind på den korrekte grænse.
Backtests og strategigennemgang er gjort mere stringente og realistiske
Backtests og strategigennemgang er blevet mere stringente. En fejl, der lod visse strategier se en endnu ikke offentliggjort funding-rate, er rettet. Resultater tjekkes nu for statistisk signifikans mod tidligere tests på samme instrument, ikke kun den kørsel, der producerede dem, og overgang fra paper til live trading kræver nu opfyldelse af eksplicitte performance- og evidenstærskler. Porteføljeforvaltere, der gennemgår en kandidat, ser nu dens effekt på den eksisterende bog. Backtests opkræver også låneomkostninger på shortede aktiepositioner, anvender ordre-latens pr. handelsplads og ser konsekvent hver kursbar stemplet med dens lukketid.
Fairere, mere robust pipeline-dispatch på tværs af brugerarbejdsområder
Pipeline-dispatcheren er omarbejdet for fairness. Hver brugers arbejdsområde får nu sin egen kø med otte pladser til kodning, verifikation og backtesting i stedet for at dele én pulje med platformens baggrundsresearch, så en travl konto ikke kan forsinke en anden brugers kørsler; en brugers egne kørsler prioriteres også foran platformarbejde. En ny watchdog tjekker hvert minut for en hængt eller køet brugerkørsel og genoptager den automatisk. En separat rettelse forhindrede, at samtidige agentkald lejlighedsvis læste hinandens svar, hvilket fejlagtigt havde opgivet en håndfuld strategier ved gennemgang af den forkerte strategi.
Mere pålidelig indsamling af options- og funding-rate-data
Flere dataindsamlingsfejl, der stille kunne ødelægge en backtest, er rettet. Deribit-anmodninger om optionskæder prøver nu igen ved forbigående netværksfejl i stedet for at fejle med det samme. Downloadfejl fra markedsdataudbydere forveksles ikke længere med 'ingen data tilgængelig' og bruges til at fylde backtests med huller. Hyperliquid-funding-rate-historik lærer nu hvert markeds startdato med en enkelt anmodning i stedet for et langvarigt gen-download, der blev rate-begrænset og efterlod funding-data utilgængelige.
Nye globale markeder, krydsmarkedsanalyse, rigere options- og nyhedsindsigter
Aktier spænder nu over 15 internationale markeder med en ny vælger, en krydsmarkeds Analytics-side er lanceret, options- og nyhedsdækning er vokset, og UI-fejl i mobil og paper trading er rettet.
Aktiesiden dækker nu 15 internationale aktiemarkeder
Aktiesiden er udvidet fra kun USA til 15 markeder — USA, Hongkong, kinesiske A-aktier, Japan, Sydkorea, Taiwan, Indien, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Canada, Australien, Brasilien, Schweiz og Singapore — hver med sin egen handelskalender og sessionstider. En deep-linkbar markedvælger skifter hele sidens univers, overblik, movers og kurser, og Market Movers kan nu filtrere eller flette vindere/tabere/mest aktive på tværs af alle markeder og trækker på hvert markeds fulde research-univers i stedet for et begrænset udsnit.
Krydsmarkeds Analytics-side: korrelation, performance og sektorværktøjer
En ny Analytics-side tilføjer krydsmarkeds research-værktøjer bygget på verdensbenchmark-serier, FRED-makro- og rentedata og virksomhedsprofiler: et korrelationsheatmap over konfigurerbare universer og tidsvinduer (med en note, når serier udelades på grund af for få datapunkter), en krydsaktiv performance-tabel, et performance-treemap og visninger af sektorrotation. Et live World Benchmarks-board med index-/FX-/råvare-/rente-fliser sidder øverst, og korrelationsuniverser omfatter nu top Binance- og Hyperliquid-kryptosymboler.
Optionsdækning vokser til 66 underliggende med kryds-underliggende analyse
Optionsdækningen voksede fra 18 til 66 underliggende og tilføjede lande- og region-ETF'er sammen med sektor-, råvare-, rente-/kredit- og FX-grupper. Ny kryds-underliggende analyse rapporterer ATM implied volatilitet, term-structure-hældning, put/call-skew, put/call-ratioer og max pain for hvert underliggende, så du kan sammenligne volatilitet på tværs af markeder i én visning.
Nyhedssiden tilføjer historieklynger og udvidet international dækning
Nyhedssiden fik sektionen Story Clusters & Insights, der grupperer relaterede artikler i historier med vægtet sentiment, antal kilder og målte fremadrettede priskreaktioner, vist som en scrollbar tabel plus et spredningsdiagram over sentiment vs. reaktion i sin egen række i fuld bredde. Nyhedskildedækningen blev udvidet med 19 yderligere internationale feeds og regionale sentimentgrupper for Kina, Japan, Europa, Indien og vækstmarkeder, knyttet til de relevante regionale ETF'er.
Fejl i tabeller og layout på mobil rettet på flere sider
Tabeller med fast bredde på movers-, sektor- og optionssiderne knuser ikke længere deres kolonner til ulæselige strimler på telefoner — de scroller nu vandret med fornuftige minimumsbredder i stedet. Cover- og hero-billeder på bloggen strækker sig ikke længere ud af deres tiltænkte 3:2-proportioner, og undertekster til korttitler og statusetiketter justeres nu ensartet på små skærme i stedet for at ombrydes klodset under andet indhold.
Paper trading-listen hopper ikke længere til toppen; lange strateginavne ombrydes
I Paper Trading hoppede listen over kørende strategier tidligere tilbage til toppen hvert par sekunder under statuspolling; den bevarer nu din scrollposition. Lange strateginavne i detaljepanelet ombrydes nu over flere linjer i stedet for at løbe ud over kanten af skærmen på telefoner.
Huller i historiske Deribit-data udfyldes nu i stedet for at gå i stå
Manglende bars i historikken for Deribit perpetual futures udløste tidligere endeløse forsøg hvert 20. sekund uden fremgang. Udfyldning af huller henter nu den manglende serie direkte fra Deribits full-history-endpoint, lukker huller der tidligere blev stående åbne i det uendelige og forbedrer fuldstændigheden af de data, der er tilgængelige til backtesting.
Historik for optionsdata, en ny blog og bredere oversættelser
Denne uge: indsamling af fremadskuende US-optionsmarkedsdata begyndte, en daglig flersproget blog og en ny Dataside og Kontaktside blev lanceret, webstedsoversættelser blev udvidet, de visuelle elementer på landingssiden blev opdateret, og en fejl i paper trading-diagrammet blev rettet.
Indsamling af historiske US-optionsmarkedsdata
Stratmill tager nu løbende snapshots af US-optionskæder, herunder bid/ask, implied volatility, open interest, volume og fulde greeks, for et defineret sæt symboler, med polling cirka hvert 30. minut i markedets åbningstid. Da brugbare licenserede historiske optionsdata ellers ikke er tilgængelige, opbygges der en intern point-in-time-historik fra dette tidspunkt og frem til fremtidig strategiforskning.
Daglig blog med flersproget understøttelse
En ny blog blev tilføjet til det offentlige websted og udgiver en artikel om emner inden for quant-trading og backtesting cirka én gang om dagen. Indlæg og blogindekset oversættes til over tredive sprog, bruger samme navigation og sidefod som resten af webstedet og er linket fra sitets navigation og sitemap.
Ny offentlig Dataside og Kontaktside
Besøgende kan nu gennemse en dedikeret Dataside, der beskriver de markedsdata Stratmill indsamler, og kontakte teamet via en ny Kontaktside med en supportkanal. Begge sider deler samme navigation, sidefod og sprogskifter som resten af det offentlige websted.
Udvidede oversættelser på hele webstedet
Juridiske sider, datasiden, bloggen og skærme i appen til nyheder, optioner, US-aktier og trading-dashboardet har nu mere komplette oversættelser på tværs af platformens understøttede sprog, og lukker huller hvor etiketter eller noter tidligere kun blev vist på engelsk, eller, nogle få steder, blev blanke på grund af en scriptkonflikt, der nu er rettet.
Konsistent navigation og login-tilstand overalt
Konto-menuen for indloggede brugere og Dashboard-linket vises nu korrekt på alle offentlige sider, der deler landingssidenavigationen, herunder alle blogsider, datasiden og juridiske sider, i stedet for kun på startsiden. Cachede ordbogsfiler blev også opdateret, så sprogopdateringer når besøgende pålideligt i stedet for at vise forældet tekst.
Visuel opdatering af landingssiden og brugervenlighed i dashboardet
Startsidens hero-terminal samt feature- og priskort skiftede til et fladere, kantløst udseende, og det afsluttende call-to-action-panel bruger nu en ensfarvet accentfarve til fremhævelse. I dashboardet er relaterede strategisider nu grupperet under ét sammenklappeligt menuafsnit, og strategitabellen holder sine filtre og header synlige under scrolling. Flere overblikskort, der havde usynlige baggrunde eller tekst der løb over på nogle sprog, blev også rettet.
Paper trading-drawdown-diagram manglede replay-linje
Når man skifter mellem strategier på paper trading-siden, kunne det stiplede backtest-replay-overlay forsvinde fra drawdown-diagrammet, mens det stadig blev vist korrekt på equity-diagrammet. Diagrammet rydder nu sin reference til den gamle serie, når der skiftes strategi, så replay-linjen konsekvent vises på begge diagrammer.
Forudsigelsesmarkeder, US-aktier og bredere markedsindsigt
Polymarket-forudsigelsesmarkeder fik backtestbar prissætning med reelle spreads, US-aktier blev et fuldt understøttet marked hele vejen igennem, nyheds- og markedsoverbliksdækningen blev udvidet i stor udstrækning, og strategidiagrammer plus paper trading-genstarter blev mere præcise.
Forudsigelsesmarkeder kan nu backtestes med reelle spreads og settlement
Polymarket-baserede forudsigelsesmarkeder kan nu backtestes som binære optioner, der afregnes til den afklarede udfaldspris, med reelle bid/ask-spreads afspillet fra indsamlede ordrebogsnoteringer i stedet for en antaget konstant. Siden Prediction Markets viser nu også rigtige markedstitler i stedet for rå slugs, plus sorterbare kolonner og type-/søgefiltre.
Dedikeret Markedsnyheder-side med bredere kilder og sentiment
En ny Markedsnyheder-side indsamler overskrifter fra dusinvis af kilder, herunder Reuters, Bloomberg, WSJ og fuld dækning af Google News-sektioner, med rigtige udgiverlogoer, søgning og emne-/aktivfiltre. Sentimentdiagrammer beregner nu en serie for hvert tagget aktiv i nyhedsvinduet i stedet for et fast sæt grupper, og PREDICTION/OPTIONS-kategorier blev tilføjet til scoringsvokabularet.
US-aktier: sessionsbevidst backtesting og en fuld live-markedsside
US-aktier kan nu undersøges og backtestes mod en rigtig NYSE-sessionskalender med historiske data hentet fra Yahoo. Livesiden for US Stocks fik samme dybde som krypto-siden Live Market: streaming-ordrebog og trade tape med whale-markeringer, alle standard-timeframes, kumulativ volume delta og top movers for hele markedet.
Markedsoverblikskort for krypto, US-aktier og optioner
Nye overblikskort opsummerer hvert marked med et overblik: samlet krypto-markedsværdi, dominans, Fear & Greed og trending coins på krypto-siden; indeks, VIX, renter, guld, olie og sektorperformance på US Stocks-siden; og aggregeret open interest, put/call-ratio og 24h-volume på Options Chain-siden.
OKX og Bybit tilføjet som handelspladser for optionskæder
Options Chain-siden henter nu live-kæder fra OKX og Bybit sammen med den eksisterende handelsplads og tilføjer dækning af BTC-, ETH- og SOL-optioner. Tabellerne for kæde, udløbsoverblik og mest aktive skiftede også til paneler med fast header, der kan scrolles uafhængigt, så lange tabeller ikke længere forvrider sidelayoutet.
Strategidiagrammet viser nu altid strategiens egen bar-timeframe
Diagrammet Price & Trades på strategisidernes detaljer kunne tidligere erstatte med en grovere timeframe, for eksempel daglige candles for en 2-timers strategi, for at holde store payloads små, hvilket risikerede at misrepræsentere intradag-entries. Det renderer nu altid native bars, mens ældre historik lazy-loades, når du scroller til venstre, og fjerner dermed enhver risiko for et misvisende diagram.
Paper trading-positioner videreføres nu gennem genstarter uden at nulstille cost basis
Genstart af en paper trading-node bookede tidligere et syntetisk close-then-reopen-par for hver åben position, hvilket nulstillede dens cost basis og fragmenterede handelshistorikken. Positioner videreføres nu gennem genstarter til deres oprindelige entry-pris, så urealiseret P&L og den endelige lukning begge læses som én sammenhængende handel på tværs af et vilkårligt antal genstarter.
Gennemgribende opdatering af paper trading-analyse og sikkerhedsværn for pipeline-pålidelighed
Papirhandel får et komplet analysedashboard med et backtest-replay-overlay samt rettelser af nedbrud og PnL-matematik. Pipeline-værn forhindrer falske fejl og fejlagtige nedlukninger. Rapportering af datadækning og COIN-M-backtest-regnskab er rettet.
Papirhandel får et komplet analysedashboard med backtest-replay-overlay
Papirhandelssiden viser nu sidebevidste statistikker (antal long/short, win rates, gennemsnitlig gevinst/tab, stimer), long-vs-short- og gebyrbelastningsdiagrammer samt et afkastdiagram per trade, grupperet i navngivne sektioner. Bogføringsrækker for genstart er adskilt fra rigtige fills, så antal handler stemmer. En stiplet linje overlejrer nu den daglige backtest-replays egenkapital- og drawdown-kurver på de live papirkurver og viser, om papirhandlen følger det, backtesten forudsagde.
Nedbrud på papirhandelssiden og fejl i PnL-procent er rettet
Åbning af strategi-detaljepanelet på papirsiden kunne fejle på grund af en fejl med uforanderlige rækker ved parring af entries med exits; det er rettet. PnL-procent per trade blev beregnet med den forkerte long/short-formel, hvilket fejlrapporterede afkast på short-handler; den bruger nu den korrekte sidebevidste entry-notional. En fejl, der kunne tømme senere diagrammer, når et tidligere ikke havde data, er også rettet.
Rapportering af datadækning afspejler nu det, der faktisk kan indhentes upstream
Datadækningsvisningen tilføjer en kolonne Opnåelig ved siden af Gns. dækning, der tæller huller, som er verificeret fraværende fra upstream-kilder, som fuldstændige frem for som manglende. En relateret rettelse korrigerede supplerende udfyldninger af kline-huller, som havde anmodet om det forkerte candle-interval og fejlagtigt markeret over tusind rækker som uopfyldelige.
Værn forhindrer research-pipelinen i at registrere falske fejl
Flere sikkerhedsmekanismer fanger nu kørsler, der sidder fast eller vurderes forkert: en kørsel, der er gået i stå på samme trin, mens den stadig fakturerer tokens, sættes nu på pause i stedet for at brænde et fuldt budget; et nedbrud efter et betalt agentkald sletter ikke længere fremskridt eller udsulter andre kørsler på samme trin; fejlformateret agentoutput crasher ikke længere handlere; NaN-resultater fejler nu tjek i stedet for at bestå dem i stilhed; og en strategi, der producerer nul handler på data, der er for tynde til at bedømme, parkeres nu og tjekkes igen i stedet for at blive registreret som en fejlet idé.
Justering af watchdog og timeout forhindrer, at sunde kørsler bliver dræbt for tidligt
En liveness-watchdog udløste på sunde pipeline-gennemløb, der blot behandlede flere kørsler i rækkefølge, og genstartede hele fabrikken unødigt; den sporer nu fremskridt per kørsel i stedet. Backtest-heartbeat-tolerancen er hævet og gjort konfigurerbar, så belastningstoppe på delt vært ikke længere dræber live backtests, og developer-agenten får nu en længere timeout, der matcher dens tungere arbejdsbyrde, hvilket skærer ned på uberettigede verifikationsfejl.
Regnskab for inverse COIN-M-kontrakter rettet i backtests
Markedspåvirkningsomkostninger og funding-periodisering for inverse COIN-M-kontrakter blev beregnet i den forkerte valuta, hvilket multiplicerede omkostningerne med coin-prisen og fik hver COIN-M-handel til at se ud som et tab. Begge opkræves nu i den korrekte afregningsvaluta, så COIN-M-strategibacktests rapporterer nøjagtige win rates og PnL.
Optimizeren respekterer deklarerede parametergrænser; paritetsscoring bruger et rullende vindue
Strategier kan nu deklarere hårde parametergrænser, så optimizeren kun søger værdier, som den genererede kode faktisk vil køre, i stedet for at teste værdier, der i stilhed bliver begrænset og rapporteret, som om de kørte uændret. Separat scorer det daglige papir-vs-backtest-paritetstjek nu kun et nyligt rullende vindue, så en enkelt dårlig uge eller en genstart ikke længere holder en strategi permanent markeret til gennemgang.
Eksekveringsmotor til live-handel, sporing af papirparitet og datarettelser
Live-handel har fået en komplet eksekveringsmotor med reelle drawdown-grænser og tjek af spejl-integritet, papirhandel viser nu daglig paritet vs. backtests, fejl i omkostninger for inverse kontrakter er rettet, og Ask-AI-chatdocken har fået layoutrettelser.
Eksekveringsmotor til live-handel med drawdown-beskyttelse og tjek af spejl-integritet
Der er bygget en live-eksekveringsmotor, der spejler hver papirstrategis fills over på ejerens børskonto i en størrelse skaleret efter egenkapital. Hver ordre passerer dedup-, forældelses- og risikotjek, før den lander i et ledger. Reelle drawdown-grænser håndhæves ud fra et persistent high-water mark for egenkapital, og et nyt integritetstjek slår kill switchen til, hvis en live-position afviger fra det, papir allerede er gået ud af. Cockpittet viser nu kontoens egenkapital, drawdown vs. high-water mark og denne spejl-sandhedsstatus.
Papirhandelsside: daglig paritetssporing og hurtigere browsing
En ny daglig tabel sammenligner hver dimitteret strategis papirhandelsbeslutninger med en replay af dens backtest og viser matchede vs. umatchede handler samt tidsdrift på entry/exit med en OK- eller REVIEW-status per strategi. Strategilisten åbner nu også automatisk på den første strategi i stedet for en tom rude og forbliver synlig, mens man scroller en lang liste.
Nye backtest-data: open interest per ben og ordrebogs-ubalance
Tværsnits- og kurvstrategier kan nu bruge open interest sporet separat for hvert ben i en handel, på samme måde som funding rates allerede er. Et nyt signal for ordrebogs-ubalance, afledt af resting bid/ask-dybdedata, er også tilgængeligt som backtest-input.
Backtests af inverse kontrakter overvurderer ikke længere handelsomkostninger
Backtests på inverse kontrakter som ETHUSD_PERP beregnede trade-notional forkert, hvilket oppustede simulerede markedspåvirkningsomkostninger med cirka 200x på nogle par og drev de backtests ind i tvangslikvidering. Notional beregnes nu ud fra den korrekte faste kontraktstørrelse, hvilket genskaber realistiske omkostningsestimater.
Indsamling af funding-rate på Hyperliquid rettet
Hyperliquid-funding-rate-indsamleren kaldte børsen én gang per symbol og brugte en symbol-matchningsregel, der aldrig matchede Hyperliquids navnekonvention, så den i stilhed indsamlede ingen funding-data, mens den ramte rate limits. Den henter nu hele markedet i et enkelt kald og matcher coins korrekt, inklusive specialhåndterede symboler.
Ask-AI-chatdock: rettelser af layout og pålidelighed
Brede tabeller og diagrammer kunne løbe over den lille assistentdock og spilde ud over dens kanter; begge scroller nu inden for deres egen ramme, og diagrammer holdes i fuld læsbar størrelse i stedet for at skrumpe. En løs pileartefakt i tænke-spinneren er fjernet, og svar, der stadig streamer, når en bruger skifter side eller sektion, forsvinder ikke længere — de genoptages derfra, hvor de slap.
Hurtigere symbolsøgning på Data-siden
Indtastning i Data-sidens symbolfilter scannede tidligere over en million databaserækker per tastetryk og tog ofte over tre sekunder, før nogen valgmuligheder dukkede op. Symbolmatchning kører nu mod en baggrundsopdateret liste i hukommelsen, hvilket skærer den typiske svartid fra sekunder til få millisekunder.
Live Market udvides til fire børser, ny Options Chain og forarbejde til handelssikkerhed
Live Market dækker nu fire børser, en ny Options Chain-side er udgivet, offentlige sider indlæses hurtigere, en fejl i planlægning af papirhandel og en fejl i backtest-diagrammer er rettet, og tidligt forarbejde til live-handelssikkerhed er lagt (ingen ordreeksekvering endnu).
Live Market-siden dækker nu Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit og Deribit
Live Market er udvidet fra kun Binance USD-M-futures til også at omfatte Binance COIN-M-perpetuals, Hyperliquid, Bybit (linear, inverse og spot) og Deribit-perpetuals. Den enkelte flade markedsvælger er erstattet med en to-trins-vælger med Børs og derefter Marked, så det er tydeligt, hvilken børs et symbols live-pris og ordrebogsdata kommer fra, før de bruges.
Ny Options Chain-side til europæiske optioner på Deribit og Binance
Tilføjede en Options Chain-side, der dækker Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP og andre USDC-afregnede underliggende) og Binance europæiske optioner: en calls/puts-tabel med bud, udbud, åben interesse og implicit volatilitet, et IV-smile-diagram, et ATM IV-termstrukturdiagram, åben interesse efter strike, en greeks-omskifter samt opsummeringstabeller for udløb/mest aktive. Tidlige fejl blev rettet, hvor put-bud/udbud-kolonner var byttet om, altcoin-chains blev indlæst tomme, og statistikfliser overlappede deres naboer.
Offentlige sider indlæses hurtigere og viser ikke længere dashboard-skallen for besøgende
Anonyme besøgende, der åbner Live Market eller Options Chain fra den offentlige landingsside, ser nu en visning kun med indhold i stedet for den fulde dashboard-skal for indloggede med app-navigationslinks, der alle hoppede til login. Separat hoster sider, der tidligere indlæste skrifttyper og JS-biblioteker fra tredjeparts-CDN'er, dem nu selv, så den første visning ikke længere går i stå eller bliver blank, når de CDN'er er langsomme eller utilgængelige.
Multi-leg paper-strategier kører ikke længere på en permanent forskudt tidsplan
Multi-leg paper trading-strategier fik warmup-bars ét ben ad gangen (hele ét aktivs historik, derefter det næste), så en strategi, der læste tilstand på tværs af ben under warmup, så de andre ben som tomme og først begyndte at rebalancere efter sin første live-bar, hvilket forskød dens tidsplan fra den matchende backtest med dage. Warmup-bars flettes nu kronologisk på tværs af ben for at matche backtest-rækkefølgen.
Backtest-diagrammer viser ikke længere fantomhandler efter en likvidation
En backtest, der blev likvideret, stoppede med at opdatere sin equity-kurve ved konkurstidspunktet, men blev ved med at generere handelsmarkører gennem resten af dataene, så prisdiagrammet kunne vise års handler på en konto, der allerede var udraderet; handelslister og diagrammarkører stopper nu ved likvidationspunktet. Marketplace-abonnementskopier, som forbliver parkeret og aldrig skifter trin, var fejlmærket 'Backtest' og vises nu som 'Marketplace-kopi'; knappen Udgiv til Marketplace fik også tydeligere styling.
Rettelser til pålidelighed på Agents-driftssiden og ved kvote-failover
Agents-driftssiden læste pause- og fejltilstand fra den forkerte nøgle og rapporterede altid hver agent som aktiv med nul fejl, selv under kvotepauser på flere timer; den afspejler nu den reelle pause- og fejltilstand. Separat fik en fejl i, hvordan kvotebegrænsede konti blev kølet ned, agenter til at blive ved med at prøve én begrænset konto i stedet for at skifte til sunde, hvilket bidrog til et længerevarende agent-udfald; nedkøling virker nu korrekt.
Tidligt forarbejde lagt til live trading: sikkerheds-gate, risiko-gate og cockpit-side
Begyndte at bygge den infrastruktur, der er nødvendig, før nogen konto kan handle live: en failsikker handels-gate, der som standard har handel deaktiveret og behandler en manglende eller ulæselig sikkerhedstilstand som om kill switch er slået til, en pre-trade risiko-gate og positionsafstemning, plus en live-trading-cockpit-side og API-kontrakt, som ejeren kan gennemgå. Dette trin lader med vilje endnu ikke systemet placere eller annullere nogen live-ordre.
Ugentlig opdatering: Funding-nøjagtig paper trading, SaaS-lancering og pipeline-kvalitetsgates
Denne uge: paper trading matcher nu backtest-funding og gearing, den offentlige SaaS-app og en anden betalingsudbyder blev lanceret, streaming og vedhæftninger i assistant-chat er forbedret, og forskningspipelinen håndhæver kvalitetsgates med færre stop.
Paper trading spejler nu backtest-funding og gearing nøjagtigt
Tidligere blev funding-betalinger og gearing ikke afspejlet i paper trading-sandboxkontoen, så en strategis paper-equity-kurve manglede funding-indkomst, indtil en position blev lukket, og gearede strategier kørte i det stille med 1x margin. Nu tilskrives perp-funding direkte til sandboxkontoen i hvert funding-vindue med live-satser og en reservedkilde, når databasen halter, og paper-venues margineres med den samme afgrænsede gearing, som backtesten brugte. Et dagligt job sammenligner også hver strategis paper-handler med et nyt backtest-replay for at fange drift, og genstartsrelaterede handler tidsstemples og mærkes nu nøjagtigt.
Rettede korruption og farvefejl i paper trading-diagrammer
Equity-snapshots med duplikerede tidsstempler fra genstartsafstemning kunne bryde diagrammernes antagelse om stigende tid og producere en vandret streg i fuld bredde på tværs af equity- og drawdown-visningerne; diagrammer kunne også vises blanke, når data blev indlæst sent. Den samme korruption påvirkede kline- og signaldiagrammerne. Alle fire normaliserer og fjerner nu dubletter i dataene før visning, genopbygger korrekt efter sidegendannelse og bruger platformens standardblå farve i stedet for en ældre lilla.
Assistant-chat får hurtigere streaming, fungerende vedhæftninger og sikrere output
Assistant-chatten i appen begynder nu at streame svar med det samme i stedet for at buffere det første svar, autogenererer en kort samtaletitel efter din første besked og lader dig stoppe et svar midt i streamen. Filvedhæftninger læses og bruges nu faktisk i svarene i stedet for at blive ignoreret. Chat-legitimationsoplysninger roterer på tværs af en delt pulje, så travle perioder skifter over i stedet for at gå i stå, og interne driftsmeddelelser, såsom rate-limit-beskeder, filtreres, så de aldrig vises som forvrænget tekst i en chatboble.
Stratmill lanceres som en installerbar SaaS-app med flere udbydere
Den fulde offentlige webapp, herunder landing, login, konto, marketplace og prissider med flersproget understøttelse, plus dens backend til konti, fakturering og kreditter, er nu live og versionsstyret. Sitet kan installeres som en app på telefoner og desktops med en offline-fallback. Betalinger understøtter nu en anden checkout-udbyder ved siden af den eksisterende, og fakturerings-grænsetilfælde, herunder dobbeltopkrævning ved planopgraderinger og et marketplace-købsrace, er rettet.
Rettede landingssidelayout, der gik i stykker på små telefonskærme
Prissammenligningstabellen, gebyrtabellen og feature-rigor-gitteret på landingssiden overløb eller klippede indhold på smalle telefonskærme omkring 390px i bredden og skjulte kolonner i stedet for at lade brugerne scrolle for at se dem. Alle tre passer og scroller nu korrekt på mobile enheder.
Strategiforskningspipelinen håndhæver nu kvalitetsgates og lærer af fejl
Kvalitetstjek som overfitting-flag, out-of-sample-performance og statistisk signifikans var tidligere kun vejledende, så en strategi, der ikke bestod dem, stadig kunne promoveres; hårde og bløde kvalitetsgulve håndhæves nu før promovering. Mislykkede og opgivne strategiforsøg registreres nu i en søgbar historik, så forskningen undgår at gentage næsten duplikerede mislykkede idéer. En kapacitetsfejl, der lod ventende strategier blokere al ny forskning i uger, er rettet, sammen med flere korrekthedsrettelser i den underliggende beslutnings- og opgavesporingslogik.
Rettede huller i parsing af historiske markedsdata
To parsingfejl i den historiske dataimportør mistede information: fraktionelle dybdeniveauer i ordrebogen tæt på prisen blev rundet væk, hvilket mistede omkring én ud af tolv niveauer per snapshot, og de tidligste arkiverede datafiler fra 2022-2023 blev sprunget helt over på grund af et mismatch i datumsformat. Begge parses nu korrekt, hvilket forbedrer fuldstændigheden af historiske data, der bruges til forskning og backtesting.
Understøttelse af COIN-M inverse futures og rettelser til paper trading
Denne uge tilføjede understøttelse af handel med Binance COIN-M inverse perpetual futures i paper trading og backtesting med korrekt regnskab, inverse-bevidst positionsstørrelse og en rettelse af fill-timing i Hyperliquid paper trading.
Paper trading understøtter nu Binance COIN-M (inverse) perpetual futures
Binances COIN-M inverse perpetuals kunne tidligere ikke handles i paper-tilstand, fordi den interne symbolnavngivning ikke matchede det, Binances markedsdatafeeds forventer, hvilket fik forbindelsen til at fejle ved start eller ikke at modtage prisopdateringer. Symbolhåndteringen er blevet rettet, så COIN-M-instrumenter indlæses korrekt og modtager live quote- og bar-data sammen med eksisterende USD-M- og spotmarkeder.
Korrigerede notional-, gebyr- og PnL-regnskab for COIN-M-kontrakter
COIN-M-inversekontrakter blev prissat, som om de var almindelige lineære kontrakter, hvilket gav voldsomt oppustede nominelle værdier og gebyrer. Paper trading og backtesting behandler nu disse instrumenter som inverse kontrakter med den korrekte USD-værdi pr. kontrakt, så positionsstørrelser, gebyrer og PnL for COIN-M-strategier er præcise og ensartede mellem backtests og paper trading.
Strategiers positionsstørrelser tager nu højde for instrumenter med inverse kontrakter
Strategier, der handlede inverse kontrakter (som COIN-M), brugte tidligere en beregningsformel for positionsstørrelse, der var beregnet til lineære instrumenter. Det kunne give positioner, der var meget forkert dimensioneret, eller lade ordrer under den tilsigtede minimumsstørrelse gå igennem. Strategier beregner nu minimumsordrestørrelse og positionsstørrelse korrekt for inverse instrumenter og dimensionerer i hele kontrakter i stedet for fejlagtigt at anvende beregninger for lineære møntenheder.
Rettede for tidlige time-stop-afslutninger i Hyperliquid-paperhandler
På Hyperliquid kunne åbningstidspunktet for paperhandlede positioner blive registreret en smule senere end den bar, hvor positionen faktisk blev åbnet. Det betød, at tidsbaserede stop-loss-afslutninger blev udløst én bar senere, end de ville være i en backtest af samme strategi. Tidspunkter for ordreudførelse er nu justeret til præcis den bar, hvor beslutningen om at åbne blev truffet, så time-stop-adfærden stemmer overens med backtestresultaterne.
TradingView-diagrammer, forbedringer af paper trading og rettelser af ordreudførelse
Strategidetaljesider har fået interaktive diagrammer i TradingView-stil, paper trading har fået resultat-, funding- og multi-leg-sporing samt understøttelse af Hyperliquid, rettelser af ensartethed og pålidelighed ved ordreudførelse er blevet lanceret, og datadækning og sidecaching er blevet forbedret.
Strategidetaljesider får interaktive pris- og resultatdiagrammer
Backtestresultater vises nu med interaktive diagrammer i TradingView-stil: egenkapitalkurve, drawdown, kumulativt afkast, rullende Sharpe samt optionsgreeks og IV. Derudover er der et prisdiagram, hvor markører for handelsåbninger og -afslutninger vises på lysestager. Strategier med flere instrumenter får en benvælger, optionsstrategier viser handelsmarkører på den underliggende pris, og strategier med ét instrument og flere tidsrammer understøttes nu, så diagrammet ikke længere skjules.
Paper trading-dashboardet tilføjer resultatmålinger, funding og multi-leg-positioner
Detaljevisningen for paper trading viser nu resultatkort (afkast, vinderate, profitfaktor, gennemsnitlig handel, forventet værdi pr. handel, max drawdown, Sharpe/Sortino), beregner fundingomkostninger pr. afsluttet handel på samme måde som backtests og viser optionshandler med kolonner for strike og udløb samt præmier angivet i USD. Kurv- og parstrategier sporer nu hvert åbent ben i stedet for kun ét, og paper trading understøtter nu Hyperliquid-perpetuals.
Forbedret paper trading og porteføljetabeller
Handelstabeller på siderne for paper trading og strategidetaljer understøtter nu filtrering efter instrument (mærket med markedstype, f.eks. Perpetual eller Spot) samt sideinddeling for lange handelshistorikker. Listen over hypotesemærker foldes sammen til én linje med en '+N flere'-udvider. Porteføljesiden viser nu et diagram over den sammensatte egenkapitalkurve, en kolonne med trin for hver strategi og et tidspunkt for, hvornår dataene sidst blev opdateret.
Rettede ordreudfyldninger i paper trading og forbedrede pålideligheden ved genstart
Markedsordrer i paper trading blev tidligere kun udført for den mængde, der svarede til et samtidigt tick fra en livehandel, så positionerne blev langt mindre end tilsigtet. Ordrer udføres nu fuldt ud som i backtests ved hjælp af et reelt ordrebogsfeed, og tidspunkter for ordreudførelse tilpasses det samme bar-gitter, som backtests bruger, så tidsbaserede afslutninger udløses på den korrekte bar. En strategi, der blev sat i drift, mens handelsnoden kørte, får ikke længere noden til at gå ned, hvis dens instrument ikke allerede var indlæst. Spotstrategier kan ikke længere åbne en shortposition, når en salgsordre overstiger den disponible beholdning.
Rettede fundingtilskrivning og verifikation af optionsstrategier
Backtests tilskriver nu korrekt funding til perpetual-positioner, der stadig er åbne, når testperioden slutter, i stedet for at registrere nul funding, selv om positionerne er blevet holdt gennem afregninger. Automatisk verifikation afviser heller ikke længere optionsstrategier, hvis optionsben først genereres under backtesten. Benene udvides nu før verifikationskørslen, så optionsstrategier kan bestå verifikationen.
Forenklede tabellen over datadækning
Hyperliquid-spot-symboler i visningen af datadækning viser ikke længere det interne spot_-præfiks (f.eks. PURRUSD i stedet for spot_PURRUSD), og den ubrugte kolonne Refill er fjernet for at gøre tabellen enklere.
Rettede forældet sidecaching og et mellemrum ved rullebjælken
Sider blev nogle gange vist uden cache-control-headere, så opdateringer i brugergrænsefladen ikke trådte frem uden en fuld genindlæsning. HTML-sider sender nu no-cache på samme måde, som JS/CSS-filer allerede gjorde. Der blev også rettet et synligt mellemrum ved rullebjælken i handelstabellernes overskrifter, som især var tydeligt i det lyse tema.
Ugentlig opdatering: Selvrepareringssløjfe, bredere omkostningssporing og en komplet datakatalogbrowser
Denne uge tilføjede vi en autonom selvrepareringssløjfe, der retter kode, med et dashboard til gennemgang, udvidede AI-omkostningssporingen med nye diagrammer over brug, ombyggede datasiden til en komplet datasætbrowser og lancerede flere rettelser af ensartethed og pålidelighed i brugergrænsefladen.
Autonom selvrepareringssløjfe undersøger fejl i backtests og udarbejder rettelser
Hvis en uoverensstemmelse i en backtestmotor fortsætter efter en ny kørsel med friske data, kan platformen nu selvstændigt undersøge den underliggende årsag, udarbejde en kodeændring og verificere den mod testsuiten samt et udvalg af strategier, der ikke er berørt, før den pusher rettelsen til en branch til gennemgang. En ny Self-Heal-side viser resultaterne af hvert rettelsesforsøg, årsagsanalyse, diff og verificeringsresultat, mens sammenfletninger fortsat kræver menneskelig godkendelse via gennemgangssiden.
AI-omkostningssporing dækker nu alle agenter og har fået nye forbrugsdiagrammer
Sporing af tokenomkostninger dækker nu alle AI-agenter på platformen, herunder den nye selvrepareringssløjfe, den semantiske auditor, chatassistenten og Telegram-assistenten, og ikke kun agenterne i den centrale researchpipeline. Dashboardet har også fået et diagram over forbrug over tid og et diagram over omkostninger pr. agent. Begge har en agentvælger og en knap til at skifte mellem omkostninger, antal kald og antal tokens.
Datasiden giver nu adgang til hele datakataloget, ikke kun oversigten over den dårligste dækning
Datasiden viste tidligere kun en oversigt over den dårligste datadækning. Nu viser den alle datasæt, platformen har indsamlet, med sideinddeling på serveren, kolonner for børs og handelssted med filtre, et søgefelt til symboler og læsbare kildenavne. Hver række kan åbnes for at forhåndsvise de underliggende data, og dækningstabellen viser nu også antal dubletter og genopfyldningsstatus.
Strategitabellen erstatter fire verifikationskolonner med én kompakt Verify-kolonne
Strategitabellen viste tidligere fire separate kolonner for verifikationslagene (statisk, syntetisk, sandbox, QA). De er nu samlet i én Verify-kolonne med små farvede indikatorer for bestået/ikke bestået/sprunget over samt værktøjstip for hvert lag. Det frigør plads i tabellen til målinger som afkast og vinderate.
Rettede de sidste uoverensstemmelser i temaet; flere rullemenuer bruger nu den søgbare temamenu
Nogle få sider, der var faldet tilbage til en lilla accentfarve og baggrund, som ikke passede til resten, matcher nu sidens øvrige tema. De sidste almindelige rullemenuer på siden — symbol-, interval- og markedsvælgerne i Live Market, vælgeren for auditkørsler, porteføljens skemavælger og dashboardets vælger for omkostningsperiode — bruger nu den samme søgbare temamenu som de andre filtre.
Tydeligere visning af fabrikkens tilstand og nyt diagram over tidsforbrug pr. pipelinefase
Bjælken for fabrikkens hukommelsesforbrug på dashboardet var usynlig i det lyse tema. Den vises nu tydeligt i begge temaer med et værktøjstip, der forklarer målingen. Et nyt diagram over tidsforbrug pr. pipelinefase viser, hvor lang tid strategier bruger på hvert trin i researchpipelinen, f.eks. kodning, verifikation, backtesting og optimering.
Rettede nedbrud ved opstart af backend og fremskyndede genindsamling af historiske data
Rettede en manglende import, der under visse forhold kunne få webbackend til at gå ned ved opstart. Indsamling af historiske data er også blevet hurtigere: Når et symbol synkroniseres igen, bliver nu kun helt nye datoer downloadet og katalogiseret i stedet for at genbehandle hele historikken ved hver kørsel.
Optionsanalyse, porteføljeindsigt og automatiseret pipeline-audit
Tilføjede optionsanalyse og en visning af porteføljekorrelation, indførte timevis pipeline-audit med omkostningssporing pr. agent og forbedrede backtestnøjagtigheden med equitykurver værdisat til markedspriser, robusthedsmål og rettelser af fundingberegninger.
Optionsspecifik analyse på strategidetaljesiden
Strategier baseret på optioner viser nu en dedikeret analysevisning i stedet for det generiske layout: netto-Greeks (delta, theta, vega) ved indgang, gevinstprocent for rulninger, procentdelen af kontrakter, der udløb værdiløse, implicit kontra realiseret volatilitet, benstrukturen og en tidsplanstabel pr. rulning. Sider for spot- og futuresstrategier er uændrede.
Ny porteføljevisning med opdeling af korrelation og risikobidrag
En ny porteføljeside viser den samlede Sharpe-ratio for strategibogen med graduerede strategier sammenlignet med et vægtet gennemsnit, en diversifikationsratio, det effektive antal uafhængige væddemål og et korrelationsheatmap mellem aktive strategier. Kandidatstrategier med høj korrelation til den eksisterende bog indgår nu i vurderingen af oprykning, så risikoen ikke koncentreres i lignende strategier.
Timevis pipeline-audit og omkostningssporing pr. agent
En ny auditside rapporterer timevise sundhedstjek af pipelinen, herunder dataintegritetsproblemer for enkelte strategier, agenter, der sidder fast eller fejler, samt infrastrukturproblemer. En vælger til kørselsoversigten gør det muligt at gennemse tidligere auditkørsler. Dashboardet har også fået et kort over tokenomkostninger, der opdeler hver agents kald, tokens og forbrug over valgbare tidsperioder, samt sideinddeling for feedet med seneste aktivitet.
Mere grundige risiko- og robusthedsmål for strategieresultater
Backtestens equitykurver værdisættes nu til markedspriser, så likvideringer under handler registreres, når gearede positioner rammer realistiske vedligeholdelsesmarginer, i stedet for kun at afspejle realiseret PnL ved lukning. Strategidetaljesider viser nu også tail-risk-statistikker (VaR, CVaR, Omega, tail ratio), benchmarkrelateret alfa, beta og informationsratio, deflaterede/probabilistiske Sharpe-ratioer, der korrigerer for test af mange parameterkombinationer, samt et gearingsmærke, der viser den effektive eksponering pr. handel.
Rettede equitykurver for optioner og fundingberegninger
Rettede native optionsbacktests, hvor equitykurverne blev voldsomt oppustede, fordi afregningssikkerhed blev værdisat til spotprisen, samt handler med udnyttede eller udløbne optioner, der viste nul PnL trods et ikke-nul afkast. Fundingbetalinger værdisættes nu ud fra den faktiske mark price i stedet for barens lukkekurs, og opkrævning af COIN-M-perpetual-funding, som tidligere slet ikke virkede, fungerer nu korrekt.
Bredere Deribit-optionsdata, strategier med rullende optioner og præcise fundingomkostninger
Udvidede markedsdata fra Bybit og Deribit, tilføjede strategier med rullende optioner og Greeks på handelsniveau, lod backtests medregne faktiske fundingomkostninger og forbedrede brugerfladen for datakilder samt rettede flere pålidelighedsproblemer.
Indsamling efter behov fra Bybit og fuld dækning af Deribit-data
Dataindsamling efter behov dækker nu Bybit, som tidligere fejlede med fejlmeddelelsen 'no collector available', samt hele udvalget af Deribit-instrumenter: spot, perpetuals, dated futures og optioner. Backtests kan også hente Deribits fremadskuende DVOL-indeks for implicit volatilitet og historik over perpetual-fundingrater som signaler.
Strategier med rullende optioner og Greeks pr. handel
Optionsstrategier kan nu defineres som tilbagevendende strukturer, såsom ugentlige short strangles eller covered calls, der automatisk rulles over i nye kontrakter, når de udløber. Hele den udvidede kontraktkæde vises under strategiens datakilder. Hver optionshandel registrerer nu sin strike og type samt indgangs-Greeks, når de er tilgængelige, samlet i en optionsoversigt på strateginiveau.
Perpetual-funding krediteres/debiteres nu i backtests
Backtests rekonstruerer nu de fundingbetalinger, som en perpetual-futuresposition faktisk betaler eller modtager ved hvert fundinginterval, og indregner dem i kontosaldoen i stedet for at ignorere denne omkostning/indtægt. Dette gælder nu alle lineære perpetual-positioner, ikke kun strategier, der eksplicit læser fundingdata, og multi-leg-kurve optjener funding ud fra hvert bens egen instrumentrate i stedet for at genbruge én rates værdi for alle ben.
Forbedringer af datakilder og handelstabel
Handelstabellen viser nu en separat kolonne for pris-PnL sammen med funding og netto-PnL. Panelet Datakilder viser alle supplerende data og abonnementsdata, som en strategi bruger (herunder Deribit-Greeks/IV- og fundingfeeds), angiver korrekt markedet for Deribit-, COIN-M- og optionsinstrumenter i stedet for 'Unknown', viser optjent funding for perpetual-strategier og viser lange tabeller i en rullebar, indrammet boks, der matcher handelsvisningen.
Pålidelighedsrettelser på tværs af agenter og dashboard
Rettede en fejl, hvor store handelshistorikker fik opsummeringsagentens prompt til at overskride længdegrænsen, så genereringen af strategiopsummeringer gentagne gange fejlede. Tilføjede et nyt forsøg til databasens sundhedstjek, som under belastning udløste falske alarmer om, at databasen var 'unreachable', gjorde opslag af instrumenter til dataindsamling hurtigere, så de ikke frøs ved store kataloger, holdt statusmærker med flere ord på én linje og færdiggjorde strategifilteret for stadier med alle pipelinefaser.
Paper trading venter nu på alle ben, før der udsendes signal
Paper-trading-strategier med flere instrumenter kunne udsende et indgangs- eller udgangssignal, før baren for et sekundært ben, der ankom langsommere, var modtaget, og dermed handle på en forældet pris for det ben. Paper trading venter nu inden for et begrænset tidsvindue på, at alle ben med samme tidsramme leverer deres bar, før signalet evalueres, i overensstemmelse med den tilsvarende sikkerhedsforanstaltning, som allerede bruges i backtests.
Paper trading med Hyperliquid-understøttelse, opsummeringer af strategiresultater og datarettelser
Denne uge tilføjede vi understøttelse af Hyperliquid i paper trading, en ny funktion til opsummering af strategiresultater, en redningsvej til revision af hypoteser samt en række rettelser af visninger på strategisider og pålideligheden af markedsdataindsamling.
Paper trading understøtter nu Hyperliquid-ben, strategier med ordrer i signalet og et risikoloft for positioner
Arbejdere til papirhandel understøttede tidligere kun Binance-markedsdata og én måde at indsende ordrer på, så Hyperliquid-ben og strategier, der indsender ordrer direkte i deres signallogik, handlede derfor ikke, uden at det blev meldt. Papirhandel streamer nu Hyperliquid-markedsdata for ekstra ben, udfører begge måder at indsende ordrer på og begrænser hver enkelt position til en konfigurerbar andel af købekraften for at beskytte mod for store ordreudførelser.
Nyt kort med resultatopsummering forklarer, hvordan hver strategis forløb endte
En ny opsummeringsagent udarbejder en kort, faktuel beskrivelse af, hvad en strategi gik ud på, hvordan den klarede sig, og hvorfor den nåede sit endelige pipeline-stadie. Opsummeringen udarbejdes ved vigtige milepæle (opgivelse, oprykning, paper, live, pensionering) og vises nu på strategidetaljesiden som et kort med resultatopsummering.
Mangelfulde hypoteser kan nu omformuleres i stedet for kun at blive videreudviklet eller opgivet
Tidligere kunne en hypotese uden nogen reel fordel kun blive omkodet ud fra den samme fejlslagne præmis eller opgivet helt. En ny vej til at revidere hypoteser sender idéer, der kan reddes, men har mangler, tilbage til forskning med henblik på omformulering (andet instrument, tidsramme, tærskel eller mekanisme), før man giver op. Strategisiden viser nu også dette resultat samt, hvor mange gange en idé er blevet revideret.
Strategidetaljesiden viser en mere præcis og læsbar pipelinehistorik
Strategidetaljesiden viser nu risikoansvarliges vurdering, hvert iterations eget backtestresultat og den faktiske fejlårsag i stedet for en forældet årsag fra kørselsniveauet, viser et mere afdæmpet, sammenklappeligt banner med årsag til opgivelse og formaterer hypoteser og analysetekst i tydeligt mærkede, læsbare afsnit.
Rettede flere årsager til, at strategier fejlagtigt blev opgivet på grund af manglende data
Rettet routingen, så COIN-M-futuresdata hentes fra den korrekte kilde, rettet indsamlingen af ekstra instrumentben i par og strategier på tværs af handelsplatforme, tilføjet automatisk indsamling af likvidationshændelser og Hyperliquid-data om forudsagt funding, begrænset et for stort indsamlingsvindue for tickdata, som kunne få pipelinen til at gå ned, og stoppet endeløse gentagne forsøg på at hente datavinduer, der reelt ikke findes hos upstream-kilden.
Udvikleragenten får tydeligere fejldiagnostik og sin egen tidligere kode
Feedback fra verificeringen angiver nu præcist, hvorfor en strategi ikke genererede handler (indgangsbetingelsen blev aldrig udløst, positionsstørrelsen blev afvist eller lå under minimumsbeløbet). Udvikleragenten får nu sin tidligere kodeversion ved hver iteration i stedet for at udlede den fra bunden, hvilket mindsker gentagne regressioner og frem-og-tilbage-arbejde. Auditorens hukommelsesforbrug blev også gjort mere jævnt for at undgå genstarter midt i kørsler.
Historik over paper trading-signaler og administration af chatsessioner tilføjet
Tilføjet en visning af signalhistorik for paper trading-strategier og et sidepanel til chatsessioner med backend-endpoints til at vise og slette sessioner. Det giver et tydeligere overblik over paper trading-aktivitet og tidligere samtaler.
Hurtigere pipeline-afvikling, tydeligere kolonner for handelsplatforme og rettelser til dataindlæsning
Denne uges ændringer fokuserer på den interne platforms stabilitet: hurtigere og mere retfærdig behandling af strategier samt rettelser af visningen i handelstabellen og en fejl ved indlæsning af dataforhåndsvisning.
Kodningsfasen sender nu strategier til behandling parallelt og håndterer køer retfærdigt
Kodningsfasen behandlede tidligere strategier én ad gangen og kunne gentagne gange vælge det samme parti igen, så store køer af ventende strategier sad fast, indtil de fik timeout uden at blive behandlet. Kodningskørsler afvikles nu parallelt (op til 6 ad gangen, tidligere 3), køen behandler de strategier, der har ventet længst, først, og strategier, som agenten aldrig reelt er gået i gang med, får ikke længere timeout og opgives. Tilsammen betyder ændringerne, at store strategikøer behandles hurtigere og mere forudsigeligt i stedet for at gå i stå.
Midlertidige kvotepauser overskrider ikke længere gentagne gange og fører til udfald på flere timer
Når kodningsagentens forbrugskvote midlertidigt blev opbrugt, behandlede systemet det som en række almindelige fejl og forlængede nedkølingsperioderne gradvist. Derfor kunne behandlingen forblive sat på pause længe efter, at kvoten faktisk var blevet nulstillet. Pauser slutter nu på det faktiske nulstillingstidspunkt for abonnementet i stedet for at følge den generelle nedkølingsplan, hvilket undgår unødvendig lang nedetid.
Auditcyklussen går ikke længere i stå på ubestemt tid på grund af en enkelt fastlåst netværksopgave
Den baggrundskørende auditorproces kunne se ud til at være aktiv, men helt holde op med at gøre fremskridt, fordi én fastlåst netværks- eller diskopgave forhindrede hele cyklussen i at blive færdig. Tidsgrænser for både enkelte opgaver og hele processen får nu langsomme eller fastlåste opgaver til at fejle og frigive deres plads, så auditcyklussen fortsætter i stedet for at fryse.
Store downloads af handelsdata risikerer ikke længere at få indsamlingsprocessen til at gå ned
En anmodning om data på handelsniveau for en strategi kunne udløse en download, der dækkede flere års historik og blev indlæst i hukommelsen på én gang. Det kunne få processen til at gå ned for symboler med høj handelsvolumen. Downloads streames nu og skrives løbende, og det ønskede tidsvindue begrænses til de seneste 30 dage. Dermed holdes hukommelsesforbruget under kontrol, uanset hvor meget historik der blev anmodet om.
Dataanmodninger til udfyldning af huller prøver nu den direkte forbindelse før proxyer
Når manglende markedsdata blev hentet igen, forsøgte systemet altid først at oprette forbindelse via proxyer og prøvede først derefter en direkte forbindelse. Det spildte tid på værter, der kunne få direkte adgang til datakilden. Nu prøves den direkte forbindelse først, og der skiftes kun til proxyer, hvis den fejler. Det gør udfyldning af datahuller hurtigere på værter med direkte adgang.
Siden med dataforhåndsvisning sidder ikke længere fast på en indlæsningsindikator efter en fejl ved første indlæsning
Diagramdata på siden til dataforhåndsvisning blev afkodet med et forkert binært format, hvilket fik alle forespørgsler til at mislykkes. Ved første indlæsning af siden var der ingen steder at vise fejlen, så indlæsningsindikatoren blev stående på skærmen på ubestemt tid. Backend afkoder nu søjledata med det korrekte format, og frontend viser indlæsningsfejl korrekt, så indikatoren forsvinder, selv hvis den første indlæsning mislykkes.
Handelstabellen viser nu børs og instrumenttype i separate kolonner
Strategiens handelstabel viste tidligere kun et symbol, hvilket gjorde det svært at se, hvilken børs og instrumenttype (spot, perpetual, futures eller option) der udførte en given handel, især for strategier på tværs af flere handelsplatforme. Tabellen viser nu symbol, børs og type i hver sin kolonne, så detaljerne for hver handel er tydeligere.
Ugentlig opdatering: Rettelser af datapipelineens stabilitet og finpudsning af brugerfladen
Rettelser af datapipelineens stabilitet (stop i auditoren, Bybit-rategrænser samt manglende historik for uge-, måneds- og COIN-M-data) samt to frontend-rettelser: sideinddeling på strategilisten og handelspriser med fuld præcision.
Genoprettet fastlåst markedsauditering og udfyldning af datahuller
Flere regressioner havde sneget sig ind i den automatiske dataauditor: En fejl i forespørgslernes rækkefølge betød, at oprydning af dubletdata aldrig blev kørt, mens antallet af huller voksede. En uoverensstemmelse ved katalogskrivning stoppede alle genopfyldninger uden varsel, og en manglende heartbeat for livstegn førte til, at backtests blev afvist som kørt på forældede data. En blokerende databaseskrivning i auditorens hovedløkke forårsagede også fejlagtige forbindelsestimeouts under genopfyldninger. Alle fejlene er rettet, så udfyldning af datahuller, oprydning af dubletter og pålidelige kontroller af dataaktualitet for backtests fungerer igen.
Genopfyldning af Bybit-data begrænses for at undgå rate limit-fejl
Massegenopfyldninger af historiske data fra Bybit overskred API'ets rategrænse og skabte store mængder mislykkede forsøg med ubrugelige, tomme fejlmeddelelser. Genopfyldninger fra Bybit kører nu med en separat og lavere grænse for samtidige anmodninger, mens andre datakilder fra børser fortsat kører med fuld hastighed. Fejlmeddelelserne indeholder nu også den underliggende fejltype, så problemer er lettere at diagnosticere.
Auditorens hukommelsesforbrug kan nu tilpasses for hver installation
Den baggrundskørende dataauditor brugte faste indstillinger for samtidighed, som kunne opbruge hukommelsen og afbryde datakvalitetskontroller på mindre servere. Parallelisme og batchstørrelser kan nu konfigureres for hver installation, så processen kan køre sikkert inden for serverens hukommelsesbudget uden kodeændringer.
Prisdata for uge- og månedsintervaller holdes nu opdateret
Historikken for 3-dages, ugentlige og månedlige candlestick-data holdt op med at blive opdateret, efter at det opstrømsarkiv, der leverede den, blev lukket sidste år, så symboler med længere tidsintervaller manglede nyere data. Disse intervaller hentes nu direkte fra børsens API, så historiske prisdata for strategier med længere tidsrammer holdes opdaterede.
Rettet manglende downloads af COIN-M-futurespriser
Downloads af historiske lysestager for futureskontrakter afregnet i coin returnerede lydløst ingen data, fordi downloaderen brugte den forkerte datasti. Almindelige downloads af lysestager for disse kontrakter fungerer nu korrekt, ligesom de tilhørende prisfeeds, der allerede virkede.
Strategilisten bevarer den aktuelle side efter en genindlæsning
Hvis strategisiden blev genindlæst, mens man var længere fremme end første side, blev visningen nulstillet til side ét, så man mistede sin plads i en lang strategiliste. Sidens position huskes nu og gendannes ved genindlæsning.
Handelspriser vises nu med fuld præcision
Tabellen over handelshistorik afrundede altid indgangs- og udgangspriser til to decimaler, så betydende cifre for aktiver med lavere priser ikke blev vist. Priser vises nu med deres fulde oprindelige præcision. De underliggende beregninger for backtests og optimering er ikke påvirket, da de allerede brugte fuld præcision internt.
Understøttelse af gearing, udvidet routing på tværs af handelsplatforme og rettelser af datapipelineens stabilitet
Denne uge blev der tilføjet gearing og routing på tværs af syv handelsplatforme til strategiers backtests, nye biblioteker med signaler og strategiskabeloner, mere varieret målretning af research samt rettelser af Live Market-data, likvidationsfeedet og gentagne nedbrud i datapipelinen.
Understøttelse af gearing og fuld routing på tværs af handelsplatforme tilføjet i strategiers backtests
Backtestingmotoren anvender nu konfigurerbar gearing pr. strategi med grænser pr. handelsplatform (op til 20x på futures, begrænset til 1x på spot og optioner, da disse ikke kan låne). Strategiroutingen er også udvidet fra reelt kun at omfatte Binance til alle syv understøttede handelsplatforme, herunder Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options og Deribit, med vejledning i valg af den rette handelsplatform til optionsbaserede strategier.
Nye biblioteker med indikatorer og strategiskabeloner til strategiforskning
To nye referencebiblioteker er nu tilgængelige for agenterne, der bygger strategier: et signalkatalog med over 50 tekniske indikatorer, kryptoindikatorer og indikatorer på tværs af handelssteder samt et katalog over strategityper med komplette skabeloner til trendfølgning, mean reversion, gitterhandel, basis- og fundingrate-arbitrage, parhandel, dækkede købsoptioner, markedsmikrostruktur og strategier baseret på likvidationskaskader samt hjælpekode til optionsprissætning.
Strategiforskningen omfatter nu flere handelssteder, retninger og investeringshorisonter
Strategiforslagene var blevet stærkt koncentreret om ét handelssted og én retning. Diversitetsmål styrer nu forslagene mod en bredere blanding af handelssteder (herunder det nyligt aktiverede Bybit), long- og short-retninger, strategier med ét eller flere symboler samt investeringshorisonter. Målene beregnes nu ud fra den aktuelle portefølje i stedet for et fast øjebliksbillede, der kunne blive forældet.
Rettet fejl, der fik strategier til fejlagtigt at blive opgivet eller gå i stå under kodning og datakontrol
En fejl i køsystemet fik pipelinen til at forveksle normal ventetid i køen med en kodningsagent, der fejlagtigt blev opfattet som fastlåst. Det medførte, at strategier blev opgivet, selvom agenten havde fuldført sit arbejde korrekt. Datakvalitetskontrollen blokerer heller ikke længere en strategi for altid, når et datagab er bekræftet permanent utilgængeligt, og genindlæsninger af Hyperliquid-data gennemføres nu i stedet for at få timeout ved store historikforespørgsler.
Rettet manglende data i futurespanelerne på Live Market og i likvidationsfeedet
Futuresordrebogen, handlerne, tickerpanelerne og likvidationsoversigten på Live Market-siden viste uden fejlmeddelelse ingen data på grund af en forældet Binance WebSocket-sti; spotpanelerne var ikke berørt. Det samme endpoint blev rettet for backendens likvidationsindsamler, som også blev flyttet til sin egen dedikerede proces, så den ikke længere mister forbindelsen under belastning.
Forbedret pålidelighed i pipelinen til dataindsamling og revision
Flere problemer, der fik dataindsamler- og revisionsservices til at gå i crash-loops eller ubemærket gå i stå i deres containere, er blevet rettet. Det omfatter låsehåndtering, der opførte sig forkert ved genstart af containere, samt et heartbeat-tjek, der kunne overse en fastlåst proces i flere dage. Revisionen af historiske data dækker nu også flere datatyper, der bruges i forskning og backtesting.
Pipeline til dataintegritet, rettelse af COIN-M-markedsdata og forbedringer af agenternes pålidelighed
Denne uges ændringer tilføjer automatiske dataintegritetstjek, der blokerer backtests, hvis dataene ikke er komplette, retter indsamlingen af COIN-M-futuresdata og løser to fejl, der forårsagede unødvendige pauser hos agenter og falske backtestfejl.
Automatiske dataintegritetstjek blokerer nu backtests, hvis dataene ikke består kontrollen
En ny revisionsproces scanner løbende historiske markedsdata for huller, dublerede rækker og forældede data skrevet til datasættene og registrerer resultater for hvert datasæt. Backtests kan nu ikke køres på data, der ikke består disse kontroller, og en tilhørende genindlæsningsproces henter automatisk manglende data fra opstrømskilder for at udfylde registrerede huller. Det mindsker risikoen for, at strategier valideres på grundlag af ufuldstændig prishistorik.
Rettet indsamling af markedsdata for COIN-M-futures
Kline-data for COIN-M-futures (almindelige candlesticks, mark price, index price og premium index) for afregnede kvartalskontrakter som ADAUSD og BCHUSD samt aktive perpetual-kontrakter som BTCUSD_PERP og ETHUSD_PERP kunne ikke downloades, fordi forespørgslerne blev sendt til det forkerte futures-endpoint. Derfor blev disse datagab aldrig udfyldt. Dataene hentes og udfyldes nu korrekt.
Rettet unødvendige pauser hos agenter kort efter platformens opstart
Kodningsagenten, der bruges til strategiforskning, kunne begynde at fejle på alle forespørgsler inden for få minutter efter platformens opstart og til sidst sætte sig selv på pause efter gentagne fejl i træk. Det skyldtes en konflikt i den interne konfiguration af hændelsesløkken, som blev udløst, når andre komponenter blev geninitialiseret i baggrunden. Konflikten undgås nu, så agenten er tilgængelig umiddelbart efter opstart uden behov for manuel indgriben.
Backtests fejler ikke længere på grund af uvedkommende supplerende data
Backtests og optimeringskørsler kontrollerede, om strategiens datagrundlag var komplet, ud fra alle supplerende datasæt, der var indlæst for et instrument, i stedet for kun de felter, strategien faktisk læser. Det kunne få ellers gyldige strategier til at fejle på grund af data, de slet ikke bruger. Kontrollen af datakomplethed begrænses nu til de supplerende felter, som strategikoden faktisk refererer til, før strategien backtestes eller optimeres.
Ugentlig opdatering: oprydning i det interne repository
Denne uges eneste registrerede ændring var en intern rettelse af versionsstyringen uden betydning for produktet set fra brugerens side; der udgives ingen nye funktioner, forbedringer eller rettelser.
En stille uge
Der blev ikke registreret produktændringer i denne uge.
Paper Trading, Live Market Data, AI Chat Assistant og platformsikkerhed
Denne uge blev der tilføjet paper trading-eksekvering, en side med live-markedsdata, en chatassistent til udvikling af hypoteser og HTTP-autentificering samt rettelser til indsamling af optionsdata og katalogscanning.
Eksekveringsmotor til paper trading
Strategier kan nu køres i simuleret papirhandel. En supervisorproces styrer arbejderprocesser for hver strategi, og en brokersimulering anvender modellerede gebyrer svarende til børsgebyrer, når ordrer udføres, så strategiens resultater kan prøves af, før der handles live.
Live Market-side
En ny Live Market-side viser candlestickdiagrammer i realtid, dybde i ordrebogen, livevisning af handler, strategisignaler og futuresmålinger for instrumenter, der følges. Det giver et samlet overblik over de aktuelle markedsforhold og strategiaktivitet.
Chatassistent til udvikling af hypoteser
En ny chatside giver brugerne mulighed for at tale med en AI-assistent for at brainstorme og forfine handelshypoteser, før de omsættes til kodede strategier. Det giver et interaktivt udgangspunkt før den automatiserede forskningspipeline.
HTTP Basic Auth på webserveren
Webserveren kræver nu HTTP Basic Authentication på alle ruter, også WebSocket-forbindelser, så uautoriseret adgang til dashboardet og dets live-datastrømme forhindres.
Mere pålidelig indsamling af options- og Deribit-data
Binance-optionsparseren til kline-data er rettet, så den håndterer begge de svarformater, den kan returnere. Den manglende udløbsparameter, som Binances endpoint for optioners open interest kræver, er tilføjet, og Deribit-indsamleren er skiftet til en direkte forbindelse. Det løser 407-fejl, der blokerede dataindsamlingen.
Katalogscanning bruger ikke længere al hukommelsen
Kontroller af, om instrumenter findes, bruger nu et letvægtsopslag i filsystemet i stedet for at indlæse komplette katalogmetadata. Det retter en fejl, hvor processen løb tør for hukommelse, som opstod ved scanning af kataloger med titusindvis af datafiler for optioner.
Stratmill ugentlig opdatering: nyt strategidashboard, chatassistent og forbedringer af pipelineens pålidelighed
Denne uge tilføjes et dashboard til overvågning af strategier med en AI-chatassistent, indsamlingen af historiske data udvides, og flere problemer med pålideligheden rettes, herunder fejl i præcisionen af backtestdata og hukommelseslækager i dataindsamlingsservices.
Strategidashboard med detaljevisning og chatassistent
Dashboardet indeholder nu en strategidetaljeside med analyseafsnittet og nøgletal til gennemgang af backtests samt mulighed for at bruge data fra den foregående iteration, når det er nødvendigt. En ny chatside lader brugerne udvikle strategiidéer sammen med en assistent. Svar vises løbende, og indsendte idéer formateres som markdown med tydeligere etiketter for fasenavne.
Mere robust pipelinekørsel og understøttelse af flere platforme
Forskningspipelinen behandler nu visse fejl ved initialisering af underprocesser som midlertidige og prøver automatisk igen i stedet for at afbryde kørslen. Systemfejl registreres i stedet for straks at få strategien til at fejle. Agenter på pause springes nu korrekt over ved timeout, og dublerede opgaver oprettes ikke længere. Underprocessernes tilstand overvåges via heartbeat-signaler. Kontrol af, om processer stadig kører, bruger nu et multiplatformsbibliotek i stedet for en Windows-specifik nødløsning, hvilket forbedrer kompatibiliteten på tværs af operativsystemer.
Bredere indsamling og validering af historiske data
Automatisk dataindsamling henter nu den længst mulige historik fra understøttede børser, og kontroller af dataperioder validerer nu den faktiske dækning af kalenderdage i stedet for blot antallet af bars. Dermed opdages huller, som antallet af bars alene kunne overse. Resultater fra walk-forward-optimering indeholder nu Sharpe-ratioer for in-sample- og out-of-sample-data for hvert vindue, så de kan gennemgås.
Backtests fejler ikke længere ved uoverensstemmelse i pris- eller volumenpræcision
Historiske bars, handelsticks, quoteticks, ændringer i ordrebogen og prisopdateringer kunne have en anden decimalpræcision end det konfigurerede handelsinstrument, hvilket fik backtestmotoren til at afvise dataene under kørslen. Data kontrolleres nu og korrigeres automatisk, så præcisionen svarer til instrumentets, inden backtests køres. Dermed undgås unødige backtestfejl.
Hukommelseslækager og problemer med dublerede processer i datatjenester løst
Dataindsamlings- og backtesttjenester lækkede gradvist hukommelse, fordi der blev oprettet nye databaseforbindelser ved hvert kald i stedet for at genbruge en delt forbindelse. Det medførte et stadigt stigende ressourceforbrug. En lås forhindrer nu også flere dataindsamlere i at køre samtidig, og backtests frigiver udtrykkeligt supplerende data efter brug.
En stille uge
Der blev ikke registreret produktændringer i denne uge.
En stille uge
Der blev ikke registreret produktændringer i denne uge.
Automatiseret strategi-verificering, optimering og multiagentpipeline
Denne uge tilføjede vi automatiserede trin til strategi-verificering og optimering, en forsknings-til-promoveringspipeline med seks agenter, nye markedsdataindsamlere, en korrigeret beregning af Sharpe-ratioen, en API til pipelineovervågning samt stabilitetsforbedringer.
Automatiseret verificering af strategier i flere lag før promovering
Nye strategier gennemgår nu automatisk verificering, før de går videre: statisk kodeanalyse, test med syntetiske markedsscenarier, en sandbox-backtest og gennemgang ved en QA-agent. Hvert lag giver konkret feedback, så strategier, der ikke består en kontrol, kan revideres i stedet for at gå videre til backtesting uden at være testet.
Walk-forward- og holdout-optimeringskontroller for overtilpasning
Strategier gennemgår nu en analyse af parameterfølsomhed, der markerer indstillinger, som kun virker ved præcise værdier, efterfulgt af walk-forward- og holdout-test på data, strategien ikke har set før. Strategier, hvis resultater forringes for meget out-of-sample, eller som virker skrøbelige ved små parameterændringer, opgives automatisk i stedet for at blive promoveret.
Komplet pipeline med seks agenter fra forskningsidé til promoveringsbeslutning
Handelsidéer går nu gennem en kæde af specialiserede agenter: En Research Lead og en Strategy Developer omsætter en hypotese til kode, en QA Agent og en Strategy Analyst gennemgår og evaluerer resultaterne, og en Risk Officer og en Portfolio Manager træffer den endelige beslutning om promovering eller kapitalallokering. Agentsessioner bevares, så arbejdet kan genoptages efter afbrydelser.
Udvidede markedsdata: fundingrater, open interest og likvideringer
Datapipelinen indsamler nu fundingrater, open interest og likvideringsdata sammen med prisdata, så forskningsagenterne får mere markedskontekst at arbejde med. Dataindsamlerne understøtter nu også roterende proxyer, så dataindsamlingen kan fortsætte mere stabilt.
Sharpe-ratioen beregnes nu ud fra daglige afkast
Sharpe-ratioer for backtests blev tidligere beregnet ud fra PnL pr. handel, hvilket kunne overvurdere det risikojusterede afkast for strategier med mange små handler. Beregningen bruger nu daglige afkast i stedet, hvilket giver et mere præcist resultat i backtestrapporterne.
Overvågnings-API til pipeline-tilstand og status
En ny overvågnings-API stiller endpoints til rådighed for systemtilstand, pipelinestatus, aktive kørsler og registrerede fejl samt et endpoint til tilsidesættelse. Dermed kan status for igangværende strategiforskning kontrolleres, og trin kan tilsidesættes manuelt efter behov.
Forbedringer af pipelinens pålidelighed ved fastlåste trin og parsing af agentoutput
En fejl er rettet, hvor en strategi, der sad fast i kodningstrinnet efter en genstart, aldrig blev taget op igen. Orkestratoren kontrollerer nu alle aktive trin ved hver gennemgang. Agentsvar, der er indpakket i Markdown eller omgivet af ekstra tekst, parses nu pålideligt i stedet for at fejle, og database-enumværdier skrives nu ensartet.