Data & markedsindsigt

Markedsdata til en AI-strategifabrik.

Giv AI-genererede strategier et sporbart grundlag: markedspriser, supplerende dataserier og tidsstemplede nyheder med datakontrol før backtesten.

Åbn livemarkeder Udforsk dataene

data_checks.py

bars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected

Illustrativt eksempel · ikke et live-resultat

Udforsk flere markeder med tydelige dækningsgrænser.

Krypto- og eventmarkeder

Undersøg spot, perpetual- og inverse futures, optioner og forudsigelsesmarkeder. Bars-, funding- og eventhistorik har forskellige dækningsperioder.

Aktier verden over

Udforsk data på tværs af 15 aktiemarkeder. International backtesting indføres venue for venue; dataindsamling alene muliggør ikke papertrading eller livehandel.

Forex og spotguld

Undersøg 32 valutapar og XAU/USD. Kontrollér den historiske dækning, sessionsreglerne samt den registrerede spread- og finansieringsmodel, før du sammenligner resultater.

Læs vejledningen om markedsdækning

Handelspladsens reglerAdskilte gebyrer, margin og handelssessioner

Mere end prisFunding, sentiment og andre input til research

NyhedshistorikTidsstemplede kildeobservationer

DækningskontrolTilgængelighed kontrolleret for det ønskede tidsrum

Interaktiv illustration

Se hullerne, før du tester idéen.

Bevæg dig gennem en stikprøve af en prisserie for at få vist manglende observationer og et duplikeret tidsstempel. Datakontroller gør disse problemer synlige, før en AI-strategi evalueres.

Hold manglende data synlige.

En linje hen over et hul ville antyde dokumentation, der ikke findes. Eksemplet lader hullerne stå åbne og tæller en dublet separat; en gentaget række er ikke en ekstra observation.

Observeret prisManglende intervalDuplikeret tidsstempel

Illustrativt prisindeks

Forventet kontrolpunkt for kursbar

Unikke observationer: 10
Manglende bars: 2
Duplikerede rækker: 1

Et duplikeret tidsstempel udbedrer ikke et tidligere hul.

Syntetiske priser og revisionsoptællinger for én forventet bar ved hvert kontrolpunkt. Skraverede intervaller er manglende; ringen markerer et duplikeret tidsstempel. Dette er ikke en aktuel rapport om produktionsdækning.

Markeder med forskellige regler for udførelse

Backtests modellerer konfigurerede gebyrer, finansieringsomkostninger, marginkrav og sessionsregler for den valgte handelsplads. Gennemgå rapportens antagelser: modellerede omkostninger og ordreudførelser kan afvige fra udførelsen på en tilsluttet konto.

Marked	Handelsplads	Maker	Taker	Maks. gearing	Historik
Perpetual futures	Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid	0.015–0.020%	0.045–0.055%	20×	flerårig, 6 tidsrammer
Spot	Binance	0.100%	0.100%	1× (cash, kun long)	flerårig
Inverse futures	Binance COIN-M	0.010%	0.050%	20×	flerårig
Kryptooptioner	Deribit · Binance	0.030%	0.030%	1×	fulde kæder inkl. udløbne kontrakter
Amerikanske aktier	560-symbol S&P 500 + ETF-univers	$0	$0	2× (Reg-T)	år med 1m/1t/1d på XNYS-kalenderen
Forudsigelsesmarkeder	Polymarket	0.000%	3.500%	1×	kun fremadrettet, 30.000+ afgjorte markeder

Konfigurerede gebyrsatser og regnskabsregler versionsstyres med platformen. Rapporter indeholder modellerede omkostninger og mark-to-market-værdi af egenkapitalen; gennemgå antagelserne for den enkelte kørsel og eventuelle utilgængelige input.

Signaler ud over pris

Strategier kan bruge supplerende tidsserier sammen med prisbarer. Tidsstempler for tilgængelighed, kildedækning og det registrerede inputvindue afgør, hvad der kan bruges; manglende dokumentation kan sætte en kørsel på hold til gennemgang.

Funding-satserLikvidationer (livestreamet) Open interestLong/short-forhold Taker køb/salgPræmieindeks OrdrebogsdybdeOptions-greeks & IV DVOL implicit-volatilitetsindeksAfregninger & udnyttelser Forudsagte funding-satserNyhedssentiment Frygt & Grådighed (siden 2018)

Nyheder, læst i maskinhastighed

Nyhedsindsamlere henter overskrifter fra konfigurerede kilder. Tidsstemplede observationer og afledt sentiment kan understøtte research, afhængigt af kildernes tilgængelighed og den historik, platformen har registreret.

Tier 1-nyhedsbureauer

Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance — de samme overskrifter, som en terminal viser, på minutter frem for timer.

Primærkilder

SEC 8-K-indberetninger, så snart de lander, datapubliceringer fra Treasury, Det Hvide Hus, BLS og BEA, Fed, ECB, Bank of England og Bank of Japan, tiltag fra CFTC/DOJ/FTC, EIA's energirapporter og Nasdaqs handelsstop — nyhedens kilde, ikke gengivelsen.

Hurtigt realtidsfeed

En vedvarende websocket leverer breaking news — inklusive børsers listing-meddelelser — til dataplanet inden for sekunder efter offentliggørelsen.

Scoret, ikke bare gemt

Hver artikel får relevans-, retnings- og overraskelsesscore pr. aktiv på tværs af 16 aktivgrupper plus de tickers, den nævner. Sentiment bliver et strategi-input, der kan vises live og testes historisk.

Hele livefeedet er offentligt — læs det uden konto →

Historik indsamlet fremadrettet

Nogle kilder udgiver ikke et historisk arkiv. Fremadrettet indsamling opbygger en historik fra det første observerede øjebliksbillede; den kan ikke genskabe tidligere observationer.

Historik for prædiktionsmarkeder

Polymarket-markeder er kortlivede og forsvinder, når de afgøres. Vores collector fanger hvert markeds fulde levetid — 30.000+ afgjorte markeder indtil videre — og gør dem til backtestbare instrumenter, som ingen udbyder tilbyder.

Amerikanske optionsflader

Gratis optionsfeeds viser kun nutiden. Vi tager snapshots af hele kæder — bid/ask, implicit volatilitet, open interest og greeks for 18 store underliggende aktiver, heriblandt SPX, SPY, QQQ og VIX — hvert 30. minut i hver session og opbygger en historik, der ellers kræver en betalt licens.

Live likvidationstape

Binance nedlagde sine historiske likvidationsarkiver; vores altid-tændte stream har registreret hver eneste tvangslukning siden — et datasæt, der kun findes, hvis du lyttede med.

Point-in-time-ærlighed

Fremadindsamlede serier bærer indlæsningstidsstempler, så backtests kun ser det, der reelt var kendt på tidspunktet. Ingen survivorship-lapperier, ingen bagklogskab indsat med tilbagevirkende kraft.

Løbende revideret, ikke antaget

Inputkontroller undersøger dækning, dubletter og ugyldige prisbarer. Målrettet indsamling forsøger at reparere understøttede input; huller, der skyldes kildebegrænsninger, forbliver synlige. Gennemgåede undtagelser registreres i stedet for at blive udfyldt med opdigtede data.

Se det live — ingen konto nødvendig

Markedssiderne kører på præcis disse data — kryptovaluta, amerikanske aktier, optionskæder, prædiktionsmarkeder og nyhedsfeedet er alle offentlige.

Åbn livemarkeder

Kend kilden og begrænsningerne

Dine egne datasæt

My Data kontrollerer et uploadet datasæt, før du bekræfter det og registrerer det i dit arbejdsområde. Gennemgå tidsstempler, dækning og brugsrettigheder, før du anvender det i research.

Læs om My Data

Forex-research

Forex-backtests bruger søjler for valutapar og eksplicitte antagelser om eksekvering. Tilgængeligheden varierer efter valutapar og tidsramme; manglende historik forbliver synlig. Paper trading for Forex er en separat funktion.

Udforsk markedsdata

Huller er en del af evidensen

Inputrevisioner skelner mellem indsamlede data, manglende historik og gennemgåede kildemangler. En vellykket download beviser ikke i sig selv, at en strategi har komplette eller brugbare inputdata.

Læs valideringsvejledningen