Újdonságok a Stratmillnél.
Új képességek, hasznos fejlesztések és javítások a kutatási folyamatban, a kereskedésben, a piactéren és a platformon, hétről hétre.
Minden hétfőn jelenik meg, az előző hétfő–vasárnap időszakot fedi le.
30 weeks shown
Nincs a keresésnek megfelelő frissítés. Próbáljon másik kifejezést, vagy válassza az Összes lehetőséget.
Backtest Lab, magánimportálási hozzájárulás, meghatározott kockázatkezelés és érthetőbb optimalizálási eredmények
A hét változásai egy Backtest Lab oldalt, a saját stratégia magánimportálásához szükséges aktív hozzájárulást, egy meghatározott kockázatkezelési szabályt, érthetőbb optimalizálási eredményeket, az ingyenes adatforrások automatikus jóváhagyását, egy exportálási hozzáférési javítást és gyorsabb oldalakat fednek le.
Backtest Lab a saját stratégiák futtatásához és optimalizálásához
Egy új Lab oldal lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy Ön által birtokolt stratégiát, majd beállítsa az időablakot, a tőkét, a díjakat, a tőkeáttételt és a paramétereket. Optimalizáláshoz a keresési tartományokat is megadja. A futtatás előtt látja az árat, a feladatokat pedig egy listában követheti. Az eredmények a stratégiaoldaléval azonos jelentéselrendezést használják. A stratégiaoldalak egy csak a tulajdonosnak szóló gombot kapnak, amely megnyitja a Labot.
A magánstratégia-importálási hozzájárulás mostantól aktív
A saját stratégia magánfordításhoz történő importálásának hozzájárulási lépése mostantól be van kapcsolva. Korábban az importálási hatókör vissza volt tartva, és az importálások nem elérhetőként válaszoltak. A Lab, az Import és több új kártya mostantól a webhely saját legördülő listáit, fájl-ledobó zónáit és űrlapmezőit használja a böngésző natív vezérlői helyett.
Egy meghatározott kockázatkezelés váltja fel a rögzített 5%-os stopkorlátot
A régi szabály 5%-os távolságon belüli stopot követelt meg, ami ésszerű stratégiákat is blokkolt, például a szignálkilépéses portokat. Minden stratégiának mostantól meghatározott kockázatkezelésre van szüksége. Ez vagy egy olyan stop, amely legfeljebb a tőke 2%-át veszíti el, vagy egy kilépési szabály plusz egyetlen pozíció méretének korlátja. A szabályt a kockázati felülvizsgálatnál és az előléptetésnél ellenőrzik, a papír- és éles futtatásokat pedig ehhez mérik újra.
Az optimalizálási eredmények magukat magyarázzák a stratégiaoldalon
Az optimalizálási kimenetek rövid, közérthető címkét és egymondatos magyarázatot mutatnak a belső kódok helyett. A walk-forward validációhoz túl kevés ügyletet tartalmazó futtatások mostantól egy panelt kapnak, amely a futtatás saját számaival magyarázza, miért. A paraméterstabilitási bizonyíték, és ha ezek az eszközök lefutottak, a hozamablak- és a keresztpiaci szélességi bizonyíték is megjelenik a stratégiaoldalon.
A Data Scout jóváhagyja az ingyenes forrásokat, és spotarany-kezelést ad hozzá
Új adatigények esetén a Data Scout mostantól jóváhagyja azokat az ingyenes forrásokat, amelyek lefedik az igényt. Korábban minden új forrás kézi kattintásra várt. Csak a fizetős források, illetve azok, amelyekhez a platformnak hiányzó hitelesítő adatok kellenek, kerülnek az operátorhoz. Egy Alpaca 1 perces amerikai részvénybár-forrást adtak hozzá. A spotaranynál a jegyzés nélküli kereskedési perc mostantól nem ügyletnek számít, a hosszabb hiányok pedig továbbra is felülvizsgálatra vannak jelölve.
Exportálási zár, gyorsabb oldalak és a csevegés címei az Ön nyelvén
A stratégiaexportálás és -letöltés mostantól tiszteletben tartja a piactéri kódzárat, így egy lejárt előfizető már nem tud portot lekérni közvetlenül az API hívásával. A nehéz háttérmunka lekerült a webszerver fő ciklusáról, a könyvtárlisták pedig gyorsítótárazva vannak, aminek köszönhetően az oldalak gyorsabbnak tűnhetnek. A csevegés címei mostantól minden nyelven az első üzenet nyelvét követik, a kóbor jelölőelemek pedig el vannak távolítva.
Éles kereskedési finomítások, nyilvános Tudástár és átláthatóbb stratégiaállapot
Ezen a héten: stabilabb éles kereskedési vezérlők, két új nyilvános útmutatóoldal a kezdőlapról linkelve, alkalmazáson belüli/e-mailes futtatási értesítések közérthető állapottal, látható alacsony megbízhatóságú papírbizonyíték, valamint infrastruktúra-újraélesztési előzmények a stratégiaoldalakon.
Az éles kereskedés gombjai folyamatot mutatnak; a Stratégia hozzáadása minden kompatibilis stratégiát listáz
Egy stratégia élesítése vagy egy éles fiókhoz adása korábban nem mutatott visszajelzést, amíg a kérés feldolgozás alatt volt, így a tulajdonosok nem voltak biztosak benne, hogy történik-e valami. Az éles fiók Stratégia hozzáadása választója ráadásul csak a stratégiák korlátozott, friss részhalmazát mutatta, az összes tőzsdéről véve, nem pedig minden olyan stratégiát, amely az adott fiók tőzsdéjén tud kereskedni, így sok jogosult stratégia hiányzott a listáról. Az Élesítés és a Stratégia hozzáadása gombok mostantól a teljes várakozás idejére betöltésjelzőt mutatnak, az éles fiók választója pedig minden olyan stratégiát listáz, amely az adott fiók tőzsdéjén tud kereskedni.
Új nyilvános Tudástár és Automatizálások útmutatók, mostantól a kezdőlapról linkelve
Két új nyilvános oldal indult: egy Tudástár lokalizált összefoglaló oldallal minden forrásdokumentumhoz, amelyet a kutatási ügynökök olvasnak, kulcsötletekkel, címkékkel, a kapcsolódó nyilvános kutatásra mutató linkekkel és az eredeti forrással; valamint egy Automatizálások útmutató, amely a TradingView webhook-riasztásokat és a papír- és éles automatizált kereskedés szabályait fedi le. A könyvtár oldalai piacra szabott keresési címeket és leírásokat viselnek, a kezdőlap pedig mostantól közvetlenül a Tudástárra, az Automatizálások útmutatóra és a Stratégiakutatás oldalakra hivatkozik.
Alkalmazáson belüli és e-mailes értesítések, plusz közérthető futtatási állapot
A tulajdonosok mostantól értesítést kaphatnak, az alkalmazásban és e-mailben, ha egy stratégiát elhagynak, papírkereskedésbe felvesznek, készen áll az éles kereskedésre, élesbe megy, vagy kivezetik. A stratégiaoldalak mostantól közérthetően magyarázzák, miért várakozik jelenleg egy futtatás, például adatjavítás vagy platformprobléma miatt, vagy hogyan ért véget, a belső technikai kódok megjelenítése helyett.
Az alacsony megbízhatóságú papír-felvételek mostantól mutatják a bizonyítékukat
A nem meggyőző kutatásból papírkereskedésbe felvett stratégiák mostantól egyértelmű alacsony megbízhatóságú címkét viselnek az oldalukon, a felvétel mögötti statisztikai bizonyítékokkal együtt. Egy ilyen stratégia valós pénzre emelése mostantól vagy a saját előretekintő kereskedési bizonyítékát, vagy a tulajdonos tájékozott hozzájárulását igényli. Az ennek a bizonyítéknak az időbeli újraértékeléséhez használt előretekintő hozamok mostantól a kereskedési főkönyvből és a bárzárásokból épülnek újra, ahelyett, hogy olyan pillanatképekre támaszkodnának, amelyek egy újraindítás után hiányozhatnak.
A stratégiaoldalak mutatják az infrastruktúra-újraélesztési előzményeket és az iterációs visszatérítéseket
A platform-infrastruktúra-hiba miatt elhagyott, majd a csapat által később újraélesztett stratégiák mostantól ezt az előzményt mutatják a stratégiaoldalukon, beleértve, hogy hány iterációt térítettek vissza. Az iterációszám mostantól a valódi kódolási kísérleteket tükrözi, ahelyett, hogy a platform okozta újraindítások csökkentenék.
A stratégiaoldalak mutatják, melyik AI-ügynök kódolta őket
A stratégiák mostantól egy jelvényt viselnek, amely megnevezi az aktuális kódjukat író AI-ügynököt, egy eszköztippel, amely felsorol bármely eltérő ügynököt, aki ugyanazon stratégia korábbi változatát kódolta. Az e nyomon követés kezdete előtt kódolt stratégiák nem mutatnak jelvényt, találgatás helyett.
Bybit Spot kereskedés, OKX piaci adatok, backtest–éles paritás és egy tudástár
Új Bybit Spot kereskedés végponttól végpontig, OKX piaciadat-gyűjtés, pontos Polymarket-díjak, többfiókos stratégiatükrözés, napi éles–backtest paritásellenőrzések, tudástár automatizált stratégia-felülvizsgálattal, valamint fiók-/éles kereskedési felhasználói felület javításai.
Simaabb tőzsdefiók-kezelés
Új tőzsdefiók hozzáadásakor már nem jelenik meg egy helyőrző betöltődoboz, mielőtt a teljes űrlapra ugrana; a felugró ablak mostantól az első képkockán teljes egészében nyílik meg, újrapróbálkozással, ha a tőzsdelista nem töltődik be. A begépelt API-kulcsok és a testnet kapcsoló mostantól megmaradnak a fiókoldal automatikus 30 másodperces frissítése után, ahelyett, hogy csendben törlődnének a bevitel közben. Egy újonnan hozzáadott fiók mostantól azonnal megjelenik a fióklistában, akkor is, ha egy másik nyitott böngészőlapról adták hozzá.
A kereskedési állapot és a vezérlők pontosak maradnak
Az éles kereskedés engedélyezése vagy letiltása mostantól a művelet befejezésének pillanatában frissíti az állapotjelvényt, ahelyett, hogy néha az elavult, kattintás előtti állapotot mutatná, amíg az oldalt újra nem töltötték. A vészleállító mostantól a felületen mindenütt „Vészleállítás” feliratot visel, magyarázattal, hogy az új pozíciók blokkolva vannak, miközben a meglévő kilépések továbbra is feldolgozódnak, a testnet fiókok pedig egyértelműen „Éles — tesztfiók” címkét kapnak, ahelyett, hogy valódi pénzes fiókként jelennének meg.
Egy stratégia mostantól több számlára is tükrözhető
Az egyetlen tőzsdén kereskedő stratégia élő ügyletei mostantól ugyanazon a tőzsdén egyszerre több számlára is tükrözhetők, például egy mainnet-számla plusz egy testnet-számla, vagy a csapathoz tartozó több számla, ahelyett, hogy csak a legutóbb csatlakoztatott számla maradna élő.
OKX piaci adatgyűjtés; Bybit Spot kereskedés élőben, végponttól végpontig
Az OKX USDT-fedezetű perpetual swapjaihoz mostantól történeti adatgyűjtés is be van kötve a platform adatrétegébe a meglévő helyszínek mellett. A Bybit Spot kereskedés mostantól végponttól végpontig támogatott az adatgyűjtésben, a visszatesztelésben, a papírkereskedésben és az élő végrehajtásban. A Polymarket visszatesztjei és papírügyletei mostantól minden piac saját, a kategóriája és a helyszín élő díjszabása szerinti taker díját számítják fel, egységes helyőrző helyett, és a stratégia-előléptetési kapu költségküszöbét is frissítették, hogy ezeket a valós díjakat tükrözze.
Napi élő–visszateszt paritásellenőrzések
Minden csatlakoztatott élő kereskedési számla mostantól automatikusan összevetésre kerül a stratégiája eredeti visszatesztjének újrajátszásával, az élő teljesítéseket a kiváltó papírügylethez illesztve, és mérve a teljesítési időkésést valamint az áreltéréseket. Az élő stratégia részletező oldalán az új „Papír vs. visszateszt” és „Élő vs. visszateszt — napi újrajátszási paritás” szakaszok mutatják ezeket az összehasonlításokat, és az újrajátszás mostantól bármely élő ügylet vagy papír-teljesítés után körülbelül 90 másodpercen belül is elindul, nemcsak a napi ütemezés szerint.
Tudástár és automatizált stratégiaértékelés
Egy új, kereshető tudástár könyveket, cikkeket, tanfolyami notebookokat és kódot vesz fel, megőrizve a diagramjaikat és ábráikat, a Library Refiner ügynök pedig elolvassa a stratégia szempontjából releváns oldalakat, és legfeljebb öt hivatkozott fejlesztési javaslatot tesz, amelyek a stratégia oldaláról kérhetők, és minden fejlesztési iterációba beépülnek. A tár a tőzsdei tanulóközpontokból, a TradingView-ról, az MQL5-ről, a ProRealCode-ról és a Quantpediáról begyűjtött oldalakra is támaszkodik, a nyílt forráskódú platformokról importált stratégiákat pedig mostantól eredeti szerzőjük, forrásuk és licencük rögzítésével viszik át a platformra, a forrásmegjelölés érdekében.
Megbízható amerikai részvénypiaci panelek
Az amerikai részvények oldal piaci paneljei mostantól egymástól függetlenül töltődnek be, így egy lassú kérés már nem akadályozza a lap többi részét. Az azonos adatokra irányuló egyidejű kérések mostantól megosztottak a duplikálás helyett, a beragadó kérések pedig 20 másodperc után időtúllépéssel leállnak, ahelyett hogy határozatlan ideig függőben maradnának.
Stratmill heti frissítés: 2026. szeptember 14–20.
Az élő kereskedés pozíciófelzárkóztatást és helyszínkonverziót kapott; egy új hűségfigyelő névleges értékhatárokat érvényesít. Az AI Center mostantól ügynökönkénti modelleket, tudásfájlokat és személyes API-kulcsokat támogat. Új nyilvános Docs- és változásnapló-oldalak is megjelentek.
Az élő kereskedés felzárkóztatja a tükör által soha nem vitt pozíciókat
Az Élő kereskedés oldal mostantól felzárkóztató szinkront futtat (/api/live/sync), így a papírpozíciók, amelyeket a számla élő tükrének létezése előtt, vagy amíg a kereskedés ki volt kapcsolva rajta, nyitottak, felismerésre és élőben megnyitásra kerülnek, ahelyett hogy láthatatlanul ülnének a cockpitben. Az élő oldalon egy vezérlővel a szinkron manuálisan is indítható.
Gyorsított helyszínkonverzió ellenőrzött stratégiákhoz
Egy ellenőrzött stratégia új tőzsdei helyszínre portolásakor mostantól kihagyható minden validációs réteg újbóli megszerzése: a „Konvertálás” gyorsított út megőrzi a forrásstratégia hangolt paramétereit, egy paritás-visszatesztet futtat a célhelyszín adatain, és továbbviszi az optimalizálási jelentést, ha az ügyleti időzítés és az irány kellően egyezik. A teljes újraoptimalizálási út továbbra is elérhető, mint korábban.
Élő hűségprogram: paritásfigyelés, canary méretezés, költségkalibráció, névleges értékhatárok
Az élő megbízások mostantól magukkal viszik a papír döntést, amelyből származnak, így a platform követheti az élő–visszateszt paritást és a költséget. Egy új figyelő minden élő stratégiát a kutatási profiljához mér, az új engedélyezéseket canaryként fokozatosan felfuttatja, és csökkentheti vagy szüneteltetheti a méretezést, ha az élő eredmények eltérnek a várttól. A végrehajtási költségmodell periodikusan újrakalibrálásra kerül a valós teljesítésekből, a papírülések újrajátszhatók a végrehajtási problémák elkülönítéséhez, a Go-live jóváhagyás pedig mostantól opcionális maximális névleges értékhatárt is elfogad, amelyet a motor minden megbízáson érvényesít.
AI Center: ügynökönkénti modellek, tudásfájlok és készségek, saját API-kulcsok
A Beállításokban mostantól van egy AI-modellek oldal, ahol a munkaterület elmentheti a saját szolgáltatói API-kulcsait, amelyek az adott motornál elsőbbséget élveznek a megosztott platformhitelesítő adatokkal szemben. Az AI Center kártyákba csoportosítja az ügynököket, megjelenítve a hozzárendelt modelljüket és csatolmányaikat, a Testreszabás modal pedig lehetővé teszi, hogy ügynökönként modellt válasszon, valamint újrafelhasználható tudásfájlokat és készségeket csatoljon, amelyek automatikusan bekerülnek minden, az ügynök által indított hívásba.
Új Docs szakasz és heti változásnapló
A /docs/ dokumentációs szakasz mostantól tizenkét útmutatót tartalmaz a kezdésről, az ötletek stratégiává alakításáról, az ügynökfolyamatról, a validációról, a papír- és élő kereskedésről, a piactérről és egyebekről, kereshető oldalsávval és oldalon belüli navigációs sávval. Heti változásnapló-oldal és RSS-hírcsatorna is hozzáadásra került, a webhely láblécének Docs hivatkozása pedig mostantól ide mutat.
A nyitóoldali asszisztens mostantól megegyezik az irányítópult csevegésével, és a munkamenetek túlélik a navigációt
A nyilvános nyitóoldalak AI-asszisztens widgetje újraépítésre került, hogy illeszkedjen a bejelentkezett irányítópult csevegődokkjához: összecsukható munkamenet-sáv, azonos maximalizálás és chevron vezérlők, valamint ugyanaz az üzenetbuborék-stílus. A csevegési munkamenetek és a folyamatban lévő válaszaik mostantól túlélik az oldalnavigációt és a csevegések közötti váltást, ahelyett hogy elvesznének.
A Piaci adatok oldal interaktív kvantitatív herót kap
A nyilvános Piaci adatok oldal mostantól interaktív hero-vizuált és képességdiagramokat mutat, amelyek az adatlefedettséget és az értékelést szemléltetik, a statikus marketingképeket natív kvantitatív vizuálokra cserélve.
Hozza a saját tőzsdéjét, szigorúbb előléptetési kapuk, teljes piaci előzmény-visszatöltés
Ezen a héten: élő kereskedés saját tőzsdei számlákkal, stratégiák portolása új helyszínekre, szigorúbb előléptetési bizonyítékok, teljes történeti adat-visszatöltések lefedettségi főkönyvvel, sorba állított Ask-AI válaszok e-mailben, valamint újratervezett, lokalizált nyilvános webhely.
Csatlakoztassa saját tőzsdei számláit, és kereskedjen élőben bármely támogatott helyszínen
A felhasználók mostantól a Fiók oldalról adhatják hozzá saját tőzsdei API-kulcsaikat, ahelyett hogy egyetlen megosztott üzemeltetői fiókra támaszkodnának. Minden csatlakoztatott számla elkülönített élő motort futtat saját megbízási főkönyvvel, pozíciókövetéssel és egyeztetéssel, az élő végrehajtás pedig mostantól minden támogatott helyszínen működik, nem csak egyen.
Az élő kereskedési cockpit néhány kulcskérdés köré tervezve újra
Az élő kereskedési oldal a mérnöki szövegfalakat és a többnyire üres csempéket kompakt állapotsávra, közérthető készenléti összefoglalóra, az élesítés előtt még hiányzó elemek ellenőrzőlistájára, valamint egymás mellett megjelenített kockázatra és egyeztetésre cserélte. A Kereskedés engedélyezése vezérlő mostantól csak akkor aktiválódik, ha a motor egészséges, és a vészleállító ki van kapcsolva.
Ellenőrzött stratégia portolása másik tőzsdére
Egy stratégia mostantól klónozható egy másik helyszínre, instrumentumának, bártípusainak és tőkeáttételi korlátainak az adott helyszín konvencióira átképezésével. A klón újra belép a verifikációba, és saját visszateszt-, optimalizálási és értékelési eredményeit az új helyszín valós árain, díjain és fundingján kell megszereznie, mielőtt ott papíron vagy élőben kereskedhetne.
Szigorúbb bizonyíték szükséges a stratégia előléptetéséhez
Minden ötlet mintán kívüli holdout ablaka mostantól egyszer kerül zárolásra, és mindenütt ezt használják, ahol az ötletet értékelik; a próba- és a holdout-eredmények mostantól egyetlen egységes nyereség-veszteség sorozatot osztanak meg, két különböző helyett, a keresztvalidáció pedig keményen elbukik, ha hiányzik a walk-forward vagy holdout bizonyíték, ahelyett hogy átengedné a futtatást. A kockázati tisztviselő mostantól a nyers számokat az elemző írásától függetlenül vizsgálja, az előléptetési küszöbök érvényességi, gazdasági és minőségi ellenőrzésekbe lettek átcsoportosítva, és minden papír- vagy élő üzembe helyezés aláírt kiadási rekordot visel, amely megnevezi a jóváhagyó személyt és a korlátokat.
Teljes előzményű adat-visszatöltés, Hyperliquid spot helyszín és lefedettségkövetés
Egy új visszatöltő program minden szimbólum teljes ár- és finanszírozástörténetét a listázása dátumától lekéri a Binance, a Bybit és a Hyperliquid piacain, kijavítva a korábbi részleges futtatások által hagyott belső hiányokat, miközben egy új lefedettségi főkönyv sorozatonként követi a várt és a tényleges tartományt. A Hyperliquid spotpiacok mostantól saját helyszínként támogatottak, helyes árazással és díjakkal, a Hyperliquid mark- és oracle-árak pedig történelmileg is rögzítésre kerülnek, ahelyett, hogy csak élőben lennének elérhetők. Egy ellenőrzött gyorsítótár a letöltött archívumokat addig őrzi, amíg a lemezen meg nem erősítik őket, az opciós láncok pedig napi lejáratokat kaptak, gyorsabb párhuzamos feltárással.
Az Ask-AI várólistára teszi a kérdését, ha foglalt, és e-mailben elküldi a választ
Ha minden AI-ülés foglalt, a chatkérdés már nem vész el egy általános foglalt üzenettel. Várólistára kerül, amint felszabadul a kapacitás, megválaszolásra kerül, a kérdező pedig e-mailt kap a válasszal és egy, a beszélgetéshez visszavezető hivatkozással, vagy értesítést, ha megválaszolatlanul lejár. Az üzemeltető riasztást kap, ha egy várólistás kérdés túl sokáig várakozik. Az asszisztens szigorúbb szabályt is követ: egy stratégiát csak a saját helyszínének adatain értékel. Egy megjelenítési javítás megakadályozza, hogy a hosszú chattáblázatok és diagramok telefonon a képernyő szélén túlra nyújtsák a beszélgetést.
Nyilvános webhely újratervezve, honosítva, üzleti irányítópult hozzáadva
A nyilvános marketingoldal, beleértve a kezdőlapot, a munkafolyamat-magyarázókat, a GYIK-et és a blogot, új dizájnt kapott, minden oldalon közös navigációval és lábléccel, valamint interaktív költségelemzési és munkafolyamat-példákkal. A teljes nyilvános webhely és a bejelentkezési/regisztrációs folyamat mostantól 39 nyelven jelenik meg, nyelvérzékeny URL-ekkel. Egy adminisztrátori üzleti irányítópult mostantól lapozható regisztrációs és bevételtörténetet mutat a rögzített AI-használati elemzések mellett.
Léptetés papírkereskedésre, okosabb dokumentumbevitel és a kereskedési pontosság javításai
A stratégiatulajdonosok mostantól egy futtatást közvetlenül papírkereskedésre léptethetnek; a kutatási bevitel beolvassa a szkennelt PDF-eket és a beágyazott diagramokat; a papírkereskedés és a backtest pontossága, a validáció szigora és a pipeline-kiosztás megbízhatósága egyaránt javult.
Stratégia közvetlen léptetése papírkereskedésre
A stratégiatulajdonosok mostantól a stratégia részletes oldalán a Léptetés gombra kattintva közvetlenül papírkereskedésbe helyezhetik, még akkor is, ha maga a pipeline feladta a futtatást, amennyiben a tulajdonos továbbra is figyelésre érdemesnek tartja. A rendszer ellenőrzi, hogy a stratégiának van-e futtatható kódja, konfigurációja és befejezett backtestje, mielőtt engedélyezi, és egyértelmű indokot ad, ha nem lehet; a léptetett stratégiák látható „Manuálisan léptetve” jelvényt viselnek, hogy senki ne keverje össze egy pipeline-átengedéssel.
A kutatási bevitel beolvassa a szkennelt PDF-eket és a beágyazott diagramokat
A kutatási bevitel okosabb lett a dokumentumokkal. A szöveges réteg nélküli szkennelt PDF-eket mostantól OCR-rel olvassa be a kihagyás helyett, a PDF-be ágyazott diagramokat vagy ábrákat pedig, akár raszteres képek, akár vektorral rajzolt ábrák, automatikusan kiemeli és képként csatolja, hogy a kutatási ügynökök ténylegesen láthassák őket, ne csak a körülöttük lévő szöveget. A bérlői munkaterületen a chatfeltöltésekhez is járnak diagramleírások.
Témához illő párbeszédablakok váltják a natív böngésző-előugrókat a stratégiaoldalon
A stratégia részletes oldalán az „Építs erre”, a leállítás és a léptetés megerősítései a böngésző natív beviteli és figyelmeztető ablakait használták, amelyek böngészőnként eltérően néznek ki és viselkednek, és nem formázhatók. Mostantól egy témához illő, alkalmazáson belüli párbeszédablak nyílik, amely illeszkedik a webhely többi részéhez, támogatja a billentyűzetes használatot az Escape és az Enter billentyűkkel, és működik a képernyőolvasókkal.
A papírkereskedés újraindításkor már nem könyvel fantom P&L-t
Két papírkereskedési pontossági hibát javítottunk. Egy rutin újraindítás, például egy telepítés vagy folyamat-újraindítás, korábban kényszerzárta az összes nyitott pozíciót, majd frissen nyitotta újra, fantom nyereséget vagy veszteséget könyvelve, és minden alkalommal extra oda-vissza díjat fizetve; a pozíciók mostantól érintetlenül átvészelik az újraindításokat. A papírszámlára jóváírt finanszírozási kifizetések korábban soha nem jutottak el a számla tőkegörbéjéhez; mostantól eljutnak. Az élő ársávok, amelyek pár ezredmásodperccel a zárási idejük előtt érkeznek, szintén a helyes határra igazodnak.
Szigorúbb és valósághűbb backtestek és stratégiaértékelés
A backtestek és a stratégiaértékelés szigorúbbá vált. Javítottunk egy hibát, amely miatt egyes stratégiák még nem közzétett finanszírozási rátát láthattak. Az eredményeket mostantól statisztikai szignifikancia szempontjából az ugyanazon instrumentumon végzett korábbi tesztekhez viszonyítva is ellenőrizzük, nemcsak ahhoz a futtatáshoz, amely produkálta őket, a papírkereskedésről élő kereskedésre lépéshez pedig explicit teljesítmény- és bizonyítékküszöböket kell teljesíteni. A jelöltet értékelő portfóliókezelők mostantól látják annak hatását a meglévő könyvre. A backtestek a short részvénypozíciókra kölcsönzési költséget is felszámítanak, helyszínenkénti megbízási késleltetést alkalmaznak, és következetesen minden ársávot a zárási idejével pecsételve látnak.
Igazságosabb, ellenállóbb pipeline-kiosztás a felhasználói munkaterületeken
A pipeline-kiosztót az igazságosság jegyében dolgoztuk át. Minden felhasználó munkaterülete mostantól saját nyolchelyes sort kap a kódoláshoz, az ellenőrzéshez és a backtesteléshez, ahelyett, hogy egy készletet osztana meg a platform háttérkutatásával, így egy elfoglalt fiók nem késleltetheti egy másik felhasználó futtatásait; a felhasználó saját futtatásai a platformmunka elé is kerülnek. Egy új felügyelő percenként ellenőrzi a beragadt vagy várakozó felhasználói futtatást, és automatikusan folytatja. Egy külön javítás megakadályozta, hogy a párhuzamos ügynökhívások alkalmanként egymás válaszait olvassák, ami tévesen egy maroknyi stratégiát a rossz stratégia értékelése miatt ejtett el.
Megbízhatóbb opciós és finanszírozási ráta adatgyűjtés
Több olyan adatgyűjtési hibát javítottunk, amelyek csendben tönkretehették a backtestet. A Deribit opciós lánc kérései mostantól újrapróbálják az átmeneti hálózati hibákat, ahelyett, hogy azonnal elbuknának. A piaciadat-szolgáltatók letöltési hibáit már nem tévesztjük össze a „nincs elérhető adat” állapottal, és nem használjuk őket arra, hogy hiányokkal töltsük fel a backtesteket. A Hyperliquid finanszírozási ráta előzménye mostantól egyetlen kéréssel tanulja meg minden piac indulási dátumát, ahelyett, hogy egy hosszas újraletöltést végezne, amely kérésszám-korlátozásba ütközött, és a finanszírozási adatokat elérhetetlenül hagyta.
Új globális piacok, piacok közötti elemzések, gazdagabb opciós és hírelemzések
A részvények mostantól 15 nemzetközi piacot fednek le egy új választóval, elindult egy piacok közötti Elemzések oldal, az opciós és hírfedés bővült, a mobil- és papírkereskedési felületi hibákat pedig javítottuk.
A Részvények oldal mostantól 15 nemzetközi részvénypiacot fed le
A Részvények oldal a csak USA-s lefedettségről 15 piacra bővült — USA, Hongkong, kínai A-részvények, Japán, Dél-Korea, Tajvan, India, Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Kanada, Ausztrália, Brazília, Svájc és Szingapúr —, mindegyik saját kereskedési naptárral és kereskedési idősávokkal. Egy mélyhivatkozható piacválasztó a teljes oldal univerzumát, áttekintését, mozgatóit és jegyzéseit váltja, a Piaci mozgatók pedig mostantól minden piacon szűrhetik vagy összevonhatják a nyerteseket/veszteseket/legaktívabbakat, minden piac teljes kutatási univerzumára támaszkodva, nem egy korlátozott mintára.
Piacok közötti Elemzések oldal: korrelációs, teljesítmény- és szektorelemző eszközök
Egy új Elemzések oldal piacok közötti kutatóeszközöket ad a világ-benchmark-sorozatokra, a FRED makro- és kamatadataira, valamint a vállalati profilokra építve: korrelációs hőtérkép konfigurálható univerzumok és időablakok felett (megjegyzéssel, ha egy sorozatot túl kevés adatpont miatt kihagynak), eszközosztályok közötti teljesítménytáblázat, teljesítmény-treemap és szektorrotációs nézetek. Felül egy élő Világ-benchmarkok tábla index/FX/áru/kamat csempékkel, a korrelációs univerzumok pedig mostantól a vezető Binance- és Hyperliquid-kriptoszimbólumokat is tartalmazzák.
Az opciós lefedettség 66 mögöttes termékre nő, mögöttes termékek közötti elemzésekkel
Az opciós lefedettség 18-ról 66 mögöttes termékre nőtt, ország- és régiós ETF-ekkel a szektor-, áru-, kamat/hitel- és FX-csoportok mellett. Az új, mögöttes termékek közötti elemzések minden mögöttes termékre ATM implikált volatilitást, lejárati szerkezet meredekségét, put/call ferdeséget, put/call arányokat és max paint mutatnak, így egy nézetben hasonlíthatja össze a volatilitást a piacok között.
A Hírek oldal történetklaszterezést és bővített nemzetközi lefedettséget kap
A Hírek oldalra Story Clusters & Insights szekció került, amely összefüggő cikkeket történetekké csoportosít, súlyozott hangulati értékkel, forrásszámokkal és mért előretekintő árreakciókkal. Az eredmények görgethető táblázatban, valamint külön, teljes szélességű sorban hangulat–reakció szórásdiagramon jelennek meg. A hírforrások köre 19 további nemzetközi hírfolyammal bővült, továbbá Kínára, Japánra, Európára, Indiára és a feltörekvő piacokra vonatkozó regionális hangulati kategóriák kerültek be, a megfelelő régiós ETF-ekhez rendelve.
Mobilos táblázat- és elrendezési hibák javítása több oldalon
A movers, szektor- és opciós oldalakon a rögzített szélességű táblázatok telefonon már nem zsugorítják olvashatatlanul keskeny oszlopokká a tartalmat: helyette vízszintesen görgethetők, és ésszerű minimális szélességet kapnak. A blog borító- és nyitóképei már nem nyúlnak túl a tervezett 3:2 képarányon. A kártyacímek alcímei és az állapotcímkék pedig kis képernyőn is következetesen igazodnak, nem törnek ügyetlenül más tartalom alá.
A papírkereskedési lista már nem ugrik a tetejére; a hosszú stratégianevek több sorba törnek
A Paper Trading oldalon a futó stratégiák listája korábban néhány másodpercenként visszaugrott a tetejére az állapot lekérdezésekor; most megőrzi a görgetési pozíciót. A részletező panel hosszú stratégianevei most több sorba törnek, így telefonon sem lógnak le a képernyő széléről.
A Deribit előzményadatainak hiányai most pótlódnak ahelyett, hogy megakasztanák a folyamatot
A Deribit perpetual futures előzményeiben található hiányzó gyertyák korábban végtelen, 20 másodpercenkénti újrapróbálkozást váltottak ki előrelépés nélkül. A hiánypótlás most közvetlenül a Deribit teljes előzményeket tartalmazó végpontjáról tölti le újra a hiányzó adatsort, lezárva azokat a réseket, amelyek korábban korlátlan ideig nyitva maradtak, és javítva a backtestinghez rendelkezésre álló adatok teljességét.
Opciós adatelőzmények, új blog és szélesebb körű fordítások
Ezen a héten elindult az előretekintő amerikai opciós piaci adatok gyűjtése, egy napi, többnyelvű blog, valamint új Adatok és Kapcsolat oldalak jelentek meg, bővültek a webhely fordításai, megújultak a nyitóoldal vizuális elemei, és kijavítottunk egy papírkereskedési diagramhibát.
Az amerikai opciós piac előzményadatainak gyűjtése
A Stratmill most folyamatosan pillanatfelvételeket készít az amerikai opciós láncokról. Ezek tartalmazzák a vételi/eladási árakat, az implikált volatilitást, a nyitott kötésállományt, a forgalmat és az összes görög betűs mutatót. A meghatározott szimbólumkészletet piaci időben nagyjából 30 percenként kérdezi le. Mivel más módon nem állnak rendelkezésre használható, licencelt opciós előzményadatok, ez mostantól belső, adott időpontra vonatkozó előzményeket épít a jövőbeli stratégiai kutatásokhoz.
Napi blog többnyelvű támogatással
Új blog került a nyilvános webhelyre, amely nagyjából naponta közöl cikket a kvantitatív kereskedés és a backtesting témáiról. A bejegyzések és a blog tartalomjegyzéke több mint harminc nyelven érhetők el, a webhely többi részével azonos navigációt és láblécet használják, és a webhely navigációjából, valamint webhelytérképéből is elérhetők.
Új nyilvános Adatok és Kapcsolat oldal
A látogatók mostantól külön Adatok oldalon tekinthetik meg, milyen piaci adatokat gyűjt a Stratmill, a csapattal pedig egy új, támogatási csatornát is kínáló Kapcsolat oldalon vehetik fel a kapcsolatot. Mindkét oldal a nyilvános webhely többi részével azonos navigációt, láblécet és nyelvválasztót használja.
A webhely fordításainak bővítése
A jogi oldalak, az Adatok oldal, a blog, valamint a híreket, opciókat, amerikai részvényeket és kereskedési irányítópultot tartalmazó alkalmazáson belüli képernyők teljesebb fordítást kaptak a platform támogatott nyelvein. Ezzel megszűntek azok a hiányosságok, amelyek miatt egyes címkék vagy megjegyzések korábban csak angolul jelentek meg, néhány helyen pedig egy kijavított szkriptütközés miatt üresen maradtak.
Következetes navigáció és bejelentkezési állapot mindenhol
A bejelentkezett felhasználók fiókmenüje és az Irányítópult hivatkozás mostantól helyesen megjelenik a nyitóoldali navigációt használó összes nyilvános oldalon, így a blog minden oldalán, az Adatok oldalon és a jogi oldalakon is, nem csak a kezdőlapon. A gyorsítótárazott szótárfájlokat is frissítettük, hogy a nyelvi frissítések megbízhatóan eljussanak a látogatókhoz, és ne régi szöveg jelenjen meg.
A nyitóoldal vizuális frissítése és az irányítópult használhatóságának javítása
A kezdőlap nyitó terminálja, funkciókat bemutató kártyái és árazási kártyái letisztultabb, keret nélküli megjelenést kaptak, a záró cselekvésre ösztönző panel pedig most egyszínű kiemelőszínt használ. Az irányítópulton az összetartozó stratégiai oldalak mostantól egyetlen, összecsukható menücsoportba kerültek, a stratégiatáblázat pedig görgetés közben is láthatóan tartja a szűrőket és a fejlécet. Több olyan áttekintő kártyát is javítottunk, amelyek háttere bizonyos nyelveken láthatatlan volt, vagy szövegük túllógott.
Hiányzó visszajátszási vonal a papírkereskedés lehívási diagramján
A Paper Trading oldalon a stratégiák közötti váltáskor a szaggatott backtest-visszajátszási fedővonal eltűnhetett a lehívási diagramról, miközben a hozamdiagramon továbbra is helyesen jelent meg. A diagram most törli a régi adatsorra mutató hivatkozását a stratégia váltásakor, így a visszajátszási vonal mindkét diagramon következetesen látható.
Predikciós piacok, amerikai részvények és szélesebb piaci elemzések
A Polymarket predikciós piacai valós spreadekkel végrehajtható backtestinget kaptak, az amerikai részvények teljes körű támogatást élveznek a teljes folyamatban, jelentősen bővült a hírek és a piaci áttekintések lefedettsége, a stratégiai diagramok és a papírkereskedési újraindítások pedig pontosabbá váltak.
A predikciós piacok mostantól valós spreadekkel és elszámolással backtestelhetők
A Polymarket-alapú predikciós piacok mostantól bináris opcióként backtestelhetők, amelyek az eredmény véglegesítésekor a megállapított kimeneti áron számolódnak el. A backtesting az összegyűjtött ajánlati könyvi jegyzésekből visszajátszott valós vételi/eladási spreadeket használja feltételezett állandó érték helyett. A Prediction Markets oldal most már valódi piaci címeket jelenít meg nyers azonosítók helyett, továbbá rendezhető oszlopokat, valamint típus- és keresési szűrőket kínál.
Külön Piaci hírek oldal szélesebb forráskörrel és hangulatelemzéssel
Egy új Piaci hírek oldal több tucat forrásból gyűjt címeket, köztük a Reuters, a Bloomberg és a WSJ anyagaiból, valamint a Google News összes rovatából. Valódi kiadói logókat, keresést és téma-/eszközszűrőket kínál. A hangulati diagramok mostantól a hírek időablakában minden megjelölt eszközhöz idősorozatot számítanak az előre meghatározott kategóriák helyett, az értékelési szókészlet pedig PREDICTION és OPTIONS kategóriákkal bővült.
Amerikai részvények: kereskedési időszakokat figyelembe vevő backtesting és teljes körű élő piaci oldal
Az amerikai részvények kutatása és visszatesztelése mostantól valós NYSE-kereskedési naptár alapján is lehetséges, a Yahoo-tól származó előzményadatokkal. Az amerikai részvények élő oldala most már a kriptovaluták Élő piac oldalával azonos részletességű: valós idejű megbízási könyv és kötéslista bálnaügyletek jelölésével, minden szokásos időtáv, kumulatív volumen-delta és a teljes piac legnagyobb ármozgású eszközei.
Piaci áttekintő kártyák kriptovalutákhoz, amerikai részvényekhez és opciókhoz
Új áttekintő kártyák foglalják össze az egyes piacok legfontosabb adatait: a kriptovaluták oldalán a teljes kriptopiaci kapitalizációt, a dominanciát, a Fear & Greed indexet és a felkapott érméket; az amerikai részvények oldalán az indexeket, a VIX-et, a hozamokat, az aranyat, az olajat és a szektorok teljesítményét; az opciós lánc oldalán pedig az összesített nyitott kötésállományt, a put/call arányt és a 24 órás forgalmat.
Az OKX és a Bybit új opciós láncokat kínáló platformként került be
Az Opciós lánc oldal mostantól az eddigi platform mellett az OKX és a Bybit élő opciós láncait is lekéri, így BTC, ETH és SOL opciókkal bővül a lefedettség. Az opciós lánc, a lejárati áttekintés és a legaktívabb instrumentumok táblázata rögzített fejléccel és külön görgethető panelekkel jelenik meg, így a hosszú táblázatok már nem torzítják az oldal elrendezését.
A stratégiai diagram mindig a stratégia saját gyertya-időtávját mutatja
A stratégia részletező oldalain az Ár és kötések diagram korábban ritkább időtávot is használhatott, például egy 2 órás stratégiánál napi gyertyákat, hogy kisebb legyen a nagy adatmennyiség. Ez félrevezetően ábrázolhatta a napon belüli belépéseket. A diagram most mindig az eredeti gyertyákat jeleníti meg, a korábbi előzményeket pedig balra görgetéskor tölti be, így elkerülhető a félrevezető megjelenítés.
A papírkereskedési pozíciók újraindítás után is megmaradnak, bekerülési értékük nem áll vissza
A papírkereskedési csomópont újraindításakor korábban minden nyitott pozícióhoz egy szintetikus zárás és újranyitás került könyvelésre, ami visszaállította a bekerülési értéket és széttördelte a kötési előzményeket. A pozíciók most az eredeti belépési árukkal maradnak meg az újraindítás után, így a nem realizált P&L és a későbbi zárás is egyetlen folyamatos kötésként jelenik meg, akárhányszor indul újra a rendszer.
A papírkereskedési elemzések átfogó megújítása és a folyamat megbízhatóságát biztosító korlátok
A papírkereskedés teljes analitikai irányítópultot kapott backtest-visszajátszási fedvénnyel, emellett javultak az összeomlások és a PnL-számítás hibái. A pipeline védőkorlátai megelőzik a téves hibajelzéseket és leállításokat. Javítottuk az adatlefedettség jelentését és a COIN-M backtestek elszámolását.
A papírkereskedés teljes elemzési irányítópultot kapott, amelyen a visszateszt eredményei is megjelennek a kereskedés visszajátszása közben.
A papírkereskedési oldal most a long és short pozíciók szerinti statisztikákat jeleníti meg (long/short ügyletek száma, nyerési arány, átlagos nyereség/veszteség, sorozatok), továbbá long és short összehasonlító, díjterhelési, valamint ügyletenkénti hozamdiagramokat kínál, címkézett szakaszokba rendezve. Az újraindításokat rögzítő sorok elkülönülnek a tényleges kötésektől, így egyeznek az ügyletek számai. A napi backtest-visszajátszás tőke- és visszaesési görbéire most szaggatott vonal kerül, amely a valós idejű papírkereskedési görbéket fedi, és megmutatja, hogy a papírkereskedés követi-e a backtest előrejelzését.
Javítottuk a papírkereskedési oldal összeomlásait és a PnL-százalék hibáit
A papírkereskedési oldalon a stratégia részleteit megnyitó panel hibát okozhatott a belépések és kilépések párosításakor fellépő, módosíthatatlan sorokkal kapcsolatos hiba miatt; ezt javítottuk. Az ügyletenkénti PnL-százalék számításához korábban rossz long/short képletet használtunk, ezért a short ügyletek hozamát hibásan jelentette; most a pozíció irányát figyelembe vevő, helyes belépési névértékkel számol. Azt a hibát is javítottuk, amely miatt a későbbi diagramok üresen maradhattak, ha egy korábbihoz nem állt rendelkezésre adat.
Az adatlefedettségi jelentés most azt mutatja, ami a forrásokból ténylegesen elérhető
Az adatlefedettségi nézetben az Átlagos lefedettség mellett megjelent az Elérhető oszlop is. Azokat a hiányokat, amelyekről ellenőrizték, hogy valóban hiányoznak a forrásadatokból, teljesként számítja, nem hiányzóként. Egy kapcsolódó javítás korrigálta a kiegészítő kline-hiányok pótlását: a rendszer korábban rossz gyertya-időközt kért, és tévesen több mint ezer sort jelölt pótolhatatlannak.
A védőkorlátok megakadályozzák, hogy a kutatási pipeline téves hibákat rögzítsen
Több védelmi intézkedés észleli a beragadt vagy tévesen megítélt futásokat: ha egy futás ugyanazon a szakaszon reked, miközben továbbra is tokeneket számláznak fel rá, most szünetel ahelyett, hogy felhasználná a teljes keretet; egy fizetős ügynökhívás utáni összeomlás többé nem törli az előrehaladást, és nem akadályozza a szakasz többi futását; a hibás ügynökkimenet többé nem omlasztja össze a kezelőket; a NaN-eredmények most megbuknak az ellenőrzéseken ahelyett, hogy észrevétlenül átcsúsznának; az a stratégia pedig, amely túl kevés adaton nulla ügyletet eredményez ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, most parkolópályára kerül, majd újra ellenőrzik, ahelyett, hogy sikertelen ötletként rögzítenék.
Az őrfolyamat és az időkorlátok finomhangolása megakadályozza az egészséges futások idő előtti leállítását
Az életjel-figyelő egészséges folyamatfutásokat is hibásan jelzett, amikor azok egymás után több futást dolgoztak fel, és szükségtelenül újraindította a teljes gyárat; most futásonként követi a haladást. Megnöveltük és konfigurálhatóvá tettük a backtestek életjel-tűrését, így a megosztott gazdagép terhelési csúcsai többé nem állítják le a futó backtesteket. A fejlesztői ügynök hosszabb időkorlátot kapott a nagyobb munkaterheléséhez igazítva, ami csökkenti a téves ellenőrzési hibákat.
Javítottuk az inverz COIN-M szerződések elszámolását a backtestekben
Az inverz COIN-M szerződések piaci hatásából eredő költségeket és a finanszírozási díj felhalmozódását rossz pénznemben számoltuk: a költségeket megszoroztuk az érme árával, így minden COIN-M ügylet veszteségesnek tűnt. Mindkettőt most a megfelelő elszámolási pénznemben terheljük, ezért a COIN-M stratégiák backtestjei pontos nyerési arányt és PnL-t mutatnak.
Az optimalizáló figyelembe veszi a megadott paraméterkorlátokat; a paritáspontozás gördülő időablakot használ
A stratégiák most kemény paraméterkorlátokat adhatnak meg, így az optimalizáló csak olyan értékeket keres, amelyeket a generált kód ténylegesen futtatni fog, ahelyett, hogy olyan értékeket tesztelne, amelyeket a rendszer észrevétlenül korlátoz, majd úgy jelent, mintha változatlanul futottak volna. Ettől különállóan a napi papírkereskedés és backtest közötti paritásellenőrzés most csak egy közelmúltbeli, gördülő időablakot pontoz, így egyetlen rossz hét vagy újraindítás miatt többé nem marad egy stratégia tartósan felülvizsgálatra jelölve.
Éles kereskedési végrehajtómotor, papírkereskedési paritáskövetés és adatjavítások
Az éles kereskedés teljes végrehajtómotort kapott, amely az éles kereskedésben érvényesíti a visszaesési limiteket és ellenőrzi a tükrözés integritását; a papírkereskedés most napi paritást mutat a backtestekhez képest; javítottuk az inverz szerződések költségeivel kapcsolatos hibákat, és elrendezési javításokat végeztünk az Ask-AI csevegőpanelen.
Éles kereskedési végrehajtómotor visszaesésvédelemmel és tükrözési integritás-ellenőrzésekkel
Elkészült az éles végrehajtómotor, amely az egyes papírstratégiák kötéseit a tulajdonos tőzsdei számláján hajtja végre, a saját tőkével arányosan méretezve. Minden megbízás deduplikációs, elavultsági és kockázati ellenőrzésen megy át, mielőtt bekerül a főkönyvbe. A rendszer tartósan megőrzött saját tőke csúcsértéke alapján érvényesíti a visszaesési limiteket, az új integritás-ellenőrzés pedig bekapcsolja a vészleállítót, ha egy éles pozíció eltér attól, amit a papírkereskedés már lezárt. A vezérlőpult most megjeleníti a számla saját tőkéjét, a csúcsértékhez viszonyított visszaesést és a tükrözés egyezőségének állapotát.
Papírkereskedési oldal: napi paritáskövetés és gyorsabb böngészés
Új napi táblázat hasonlítja össze az egyes jóváhagyott stratégiák papírkereskedési döntéseit a backtestjük visszajátszásával. Megjeleníti az egyező és eltérő ügyleteket, a belépési és kilépési időzítés eltérését, valamint stratégiánként az OK vagy FELÜLVIZSGÁLAT állapotot. A stratégialista most automatikusan az első stratégiával nyílik meg az üres panel helyett, és hosszú lista görgetése közben is látható marad.
Új backtestadatok: ügyletenkénti nyitott pozíciók állománya és ajánlati könyvi egyensúlytalanság
A keresztmetszeti és kosárstratégiák most az ügylet minden egyes lábára külön követett nyitott pozíciók állományát is használhatják, ahogyan eddig a finanszírozási rátákat. Backtestbemenetként egy új ajánlati könyvi egyensúlytalansági jelzés is rendelkezésre áll, amely a könyvben lévő vételi és eladási mélység adataiból származik.
Az inverz szerződések backtestjei többé nem becsülik túl a kereskedési költségeket
Az olyan inverz szerződések backtestjei, mint az ETHUSD_PERP, helytelenül számolták az ügylet névértékét, egyes párok esetében nagyjából 200-szorosára növelve a szimulált piaci hatásköltségek becsült értékét, ami kényszerlikvidáláshoz vezetett ezekben a backtestekben. A névértéket most a helyes, rögzített szerződésméret alapján számítjuk ki, így pontosabbak a költségbecslések.
Javítottuk a Hyperliquid finanszírozásiráta-adatainak gyűjtését
A Hyperliquid finanszírozásiráta-gyűjtője korábban minden szimbólumhoz külön hívta a tőzsdét, és olyan szimbólum-egyeztetési szabályt használt, amely soha nem illeszkedett a Hyperliquid névadási konvenciójához. Emiatt észrevétlenül egyetlen finanszírozási adatot sem gyűjtött, miközben elérte a híváskorlátokat. Most egyetlen hívással kéri le a teljes piacot, és helyesen párosítja az érméket, beleértve a külön kezelt szimbólumokat is.
Ask-AI csevegőpanel: elrendezési és megbízhatósági javítások
A széles táblázatok és diagramok túlcsordulhattak a kis asszisztenspanel keretén; most mindkettő a saját keretén belül görgethető, a diagramok pedig teljes, jól olvasható méretűek maradnak, nem zsugorodnak össze. Eltávolítottuk a gondolkodást jelző animációban megjelenő oda nem illő nyílformát. Az oldal- vagy szakaszváltáskor még streamelő válaszok sem tűnnek el többé; onnan folytatódnak, ahol abbamaradtak.
Gyorsabb szimbólumkeresés az Adatok oldalon
Az Adatok oldalon a szimbólumszűrőbe gépelve korábban minden billentyűleütésnél több mint egymillió adatbázissort kellett átvizsgálni, és gyakran több mint három másodperc telt el, mire megjelentek a választható elemek. A szimbólumok egyeztetése most egy háttérben frissített memórialistán történik, így a tipikus válaszidő másodpercekről néhány milliszekundumra csökkent.
A Live Market immár négy tőzsdét fed le, új opciós láncoldallal és az éles kereskedés biztonsági alapjaival
A Live Market immár négy tőzsdét fed le, megjelent az új Opciós lánc oldal, a nyilvános oldalak gyorsabban töltődnek be, javítottuk a papírkereskedés ütemezési hibáját és egy backtestdiagram hibáját, valamint megteremtettük az éles kereskedés biztonságának kezdeti alapjait (megbízások végrehajtására egyelőre nem kerül sor).
A Live Market oldal már a Binance COIN-M, a Hyperliquid, a Bybit és a Deribit tőzsdét is lefedi
A Live Market kínálata a korábbi, kizárólag Binance USD-M futures piacról kibővült a Binance COIN-M perpetual szerződéseivel, a Hyperliquid piacainak támogatásával, a Bybit lineáris, inverz és spot piacaival, valamint a Deribit perpetual szerződéseivel. Az egyetlen, egyszerű piacválasztót kétszintű, előbb a tőzsdét, majd a piacot kiválasztó vezérlő váltotta fel, így használat előtt egyértelmű, hogy egy szimbólum élő ára és ajánlati könyvi adatai melyik tőzsdéről származnak.
Új Opciós lánc oldal a Deribit és a Binance európai típusú opcióihoz
Új opciós lánc oldal készült a Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP és más, USDC-ben elszámolt mögöttes eszközök) és a Binance európai opciói számára: vételi és eladási opciókat felsoroló táblázat vételi és eladási ajánlati árral, nyitott kötésállománnyal (open interest) és implikált volatilitással, IV smile diagram, ATM IV lejárati struktúra diagram, nyitott kötésállomány kötési árfolyamonként, görög betűs mutatókat megjelenítő kapcsoló, valamint lejárati és legaktívabb összesítő táblázatok. A korai hibák között javítottuk, hogy az eladási opciók vételi és eladási ajánlati oszlopai felcserélődtek, az altcoin-opciós láncok üresen töltődtek be, az adatcsempék pedig átfedtek a szomszédaikkal.
A nyilvános oldalak gyorsabban töltődnek be, és a látogatók már nem látják az irányítópult keretét
A nyilvános nyitóoldalról az Élő piac vagy az Opciós lánc oldalra lépő névtelen látogatók mostantól csak a tartalmat látják, nem a teljes, bejelentkezett felhasználóknak szánt irányítópultot az alkalmazás navigációs hivatkozásaival, amelyek mind a bejelentkezési oldalra irányítottak. Emellett azok az oldalak, amelyek korábban külső CDN-ekről töltötték be a betűkészleteket és a JavaScript-könyvtárakat, mostantól helyben szolgálják ki ezeket, így az első megjelenítés nem akad el és nem marad üres, ha a CDN-ek lassúak vagy elérhetetlenek.
A több lábból álló papírkereskedési stratégiák ütemezése már nem csúszik el tartósan
A több lábból álló papírkereskedési stratégiák bemelegítő gyertyákat lábanként kaptak meg (előbb az egyik eszköz teljes előzményeit, aztán a következőét), ezért a bemelegítés közben a lábak közötti állapotot olvasó stratégia üresen látta a többi lábat, és csak az első élő gyertya után kezdett újrasúlyozni. Emiatt az ütemezése napokkal eltért a megfelelő visszatesztétől. A bemelegítő gyertyák mostantól időrendben összefésülve érkeznek a lábakból, a visszateszt sorrendjének megfelelően.
A visszatesztgrafikonokon már nem jelennek meg képzeletbeli ügyletek a kényszerlikvidálás után
A kényszerlikvidált visszateszt saját tőkéjének görbéje a veszteség bekövetkezésekor megállt, de az adatsor hátralévő részére továbbra is generált ügyletjelölőket. Emiatt az árfolyamgrafikon éveken át mutathatott ügyleteket egy már lenullázott számlán. Az ügyletlisták és a grafikonjelölők mostantól a kényszerlikvidálás pontjánál véget érnek. A Piactér-előfizetés másolatai, amelyek parkolnak és soha nem lépnek szakaszt, tévesen „Visszateszt” címkét kaptak; a címke most „Piactéri másolat”. A Közzététel a piactéren gomb stílusa is egyértelműbb lett.
Javítások az Ügynökök műveleti oldalán és a kvótakorlát miatti átváltás megbízhatóságában
Az Ügynökök műveleti oldal szüneteltetési és hibás állapotát rossz kulcsból olvasta ki, ezért mindig minden ügynököt aktívként, nulla hibával jelzett, még többórás kvótaszünetek alatt is. Mostantól a tényleges szüneteltetési és hibás állapotot mutatja. Egy külön hiba miatt a kvótakorlátba ütközött fiókok lehűtése sem működött megfelelően: az ügynökök egy korlátozott fiókon próbálkoztak tovább az egészséges fiókokra való átváltás helyett, ami hozzájárult egy elhúzódó ügynökkieséshez. A lehűtés most már megfelelően működik.
Előkészületek az éles kereskedéshez: biztonsági kapu, kockázati kapu és vezérlőpultoldal
Megkezdődött az éles kereskedés előtti infrastruktúra kiépítése: egy hibabiztos kereskedési kapué, amely alapértelmezés szerint letiltja a kereskedést, és a hiányzó vagy olvashatatlan biztonsági állapotot bekapcsolt vészleállítóként kezeli; továbbá egy ügylet előtti kockázati kapué és egy pozícióegyeztetési megoldásé. Elkészült egy éles kereskedési vezérlőpultoldal és az API-szerződés is, amelyet a tulajdonos áttekinthet. Ez a lépés szándékosan még nem teszi lehetővé, hogy a rendszer éles megbízást adjon be vagy mondjon vissza.
Heti frissítés: finanszírozást pontosan tükröző papírkereskedés, SaaS-indulás és minőségkapuk a folyamatban
Ezen a héten: a papírkereskedés most már a visszateszt finanszírozását és tőkeáttételét tükrözi, elindult a nyilvános SaaS-alkalmazás és egy második fizetési szolgáltató, fejlődött az asszisztens csevegésének folyamatos válaszküldése és a mellékletek kezelése, a kutatási folyamat pedig kevesebb elakadással érvényesíti a minőségkapukat.
A papírkereskedés most már pontosan tükrözi a visszateszt finanszírozását és tőkeáttételét
Korábban a finanszírozási kifizetések és a tőkeáttétel nem jelentek meg a papírkereskedési tesztszámlán, ezért a stratégia papíron számított saját tőkéjének görbéje nem tükrözte a finanszírozási bevételt a pozíció lezárásáig, a tőkeáttételes stratégiák pedig észrevétlenül 1x-es tőkeáttétellel futottak. Mostantól a perpetual szerződések finanszírozása minden finanszírozási időszakban közvetlenül a tesztszámlán halmozódik fel, az aktuális finanszírozási ráták alapján, és ha az adatbázis lemarad, egy tartalék adatforrást használ. A papírkereskedési helyszíneken a fedezeti követelmények a visszatesztben alkalmazott, korlátozott tőkeáttételhez igazodnak. Egy napi feladat az egyes stratégiák papírügyleteit friss visszatesztszimulációval is összehasonlítja az eltérések felderítésére, az újraindításhoz kapcsolódó ügyletek időbélyege és címkéje pedig most már pontos.
Javítottuk a papírkereskedési grafikonok torzulását és a színhibákat
Az újraindítás utáni egyeztetésből származó, azonos időbélyegű saját tőke pillanatfelvételek megsérthették a grafikonok növekvő időrendi sorrendre vonatkozó feltételezését, és a saját tőke, illetve a visszaesés nézetén teljes szélességű vízszintes csíkot okozhattak. Az is előfordult, hogy az adatok késői betöltésekor a grafikonok üresen jelentek meg. Ugyanez a torzulás érintette a kline- és jelzésgrafikonokat is. Mind a négy grafikon normalizálja és deduplikálja az adatokat megjelenítés előtt, az oldal helyreállítása után megfelelően újraépül, és a régi lila helyett a platform szabványos kék színét használja.
Gyorsabb válaszfolyam, működő mellékletek és biztonságosabb kimenet az asszisztens csevegésében
Az alkalmazásba épített asszisztens csevegése mostantól azonnal megkezdi a válaszok folyamatos küldését az első válasz pufferelése helyett, az első üzenet után rövid beszélgetéscímet generál, és lehetővé teszi a válaszfolyam közbeni leállítást. A csatolt fájlokat mostantól valóban beolvassa és felhasználja a válaszokhoz, nem hagyja figyelmen kívül őket. A csevegési hitelesítő adatok egy megosztott készletben váltakoznak, így nagy terhelés idején az átváltás megakadályozza az elakadást. A belső műveleti értesítések, például a sebességkorlátozási üzenetek, szűrésen mennek át, így soha nem jelennek meg értelmetlen szövegként a csevegőbuborékban.
Elindult a Stratmill telepíthető, több szolgáltatót támogató SaaS-alkalmazásként
Mostantól elérhető a teljes, nyilvános webalkalmazás a nyitó-, bejelentkezési, fiók-, piactér- és árképzési oldalakkal, többnyelvű támogatással, valamint a fiókokat, számlázást és krediteket kezelő háttérrendszerrel együtt; mindez verziókezelés alatt áll. A webhely alkalmazásként telepíthető telefonokra és asztali gépekre, offline tartalékmóddal. A meglévő mellett egy második fizetési szolgáltató is támogatott, a számlázás szélső eseteit, köztük a csomagváltáskor történő kettős terhelést és a piactéri vásárlások közötti versenyhelyzetet pedig javítottuk.
Javítottuk a nyitóoldal elrendezésének szétesését kis telefonképernyőkön
A nyitóoldal ár-összehasonlító táblázata, díjtáblázata és funkciókat részletező rácsa keskeny, körülbelül 390px széles telefonképernyőkön túllógott vagy levágta a tartalmat. Az oszlopok rejtve maradtak, ahelyett hogy görgetéssel megtekinthetők lettek volna. Mindhárom elem megfelelően elfér és görgethető a mobileszközökön.
A stratégiai kutatási folyamat mostantól minőségkapukat érvényesít, és tanul a kudarcokból
A túltanulási jelzésekhez, mintán kívüli teljesítményhez és statisztikai szignifikanciához hasonló minőségellenőrzések korábban csak tájékoztató jellegűek voltak, így a feltételeknek meg nem felelő stratégiát is tovább lehetett léptetni. A tovább léptetés előtt mostantól kötelezően érvényesülnek az alsó minőségi küszöbök, a szigorúak és az engedékenyebbek egyaránt. A sikertelen és félbehagyott stratégiai próbálkozások mostantól kereshető előzményként rögzülnek, így a kutatás elkerülheti a majdnem azonos, korábban sikertelen ötletek ismétlését. Emellett javítottunk egy kapacitáshibát, amely miatt a várakozó stratégiák hetekre blokkolhatták az új kutatásokat, valamint több helyességi hibát a mögöttes döntési és feladatkövetési logikában.
Javítottuk az előzményadatok feldolgozásában lévő hiányosságokat
A történeti adatokat importáló feldolgozó két hibája információvesztést okozott: az árhoz közeli, tört számú ajánlati könyvi mélységi szintek kerekítés miatt eltűntek, így pillanatfelvételenként körülbelül minden tizenkettedik szint elveszett; a 2022-2023-ból származó legrégebbi archivált adatfájlok pedig dátumformátum-eltérés miatt teljesen kimaradtak. Mindkét hiba javítva, így teljesebbek a kutatáshoz és visszateszteléshez használt előzményadatok.
COIN-M inverz határidős ügyletek támogatása és papírkereskedési javítások
Ezen a héten támogatást kapott a Binance COIN-M inverz perpetual határidős ügyleteinek papírkereskedése és visszatesztelése helyes elszámolással, inverz szerződésekhez igazított pozícióméretezéssel, valamint javult a Hyperliquid papírkereskedésének teljesülési időzítése.
A papírkereskedés mostantól támogatja a Binance COIN-M (inverz) perpetual határidős ügyleteit
A Binance COIN-M inverz perpetual ügyleteivel korábban nem lehetett papírkereskedést folytatni, mert a belső szimbólumelnevezések nem egyeztek a Binance piaci adatfolyamai által elvártakkal. Emiatt a kapcsolat nem indult el, vagy nem érkeztek árfolyamfrissítések. A szimbólumkezelést kijavítottuk, így a COIN-M instrumentumok megfelelően betöltődnek, és az USD-M, valamint az azonnali piacok mellett élő jegyzési és gyertyaadatokat is kapnak.
A COIN-M szerződések névértékének, díjainak és eredményének elszámolása javítva
A COIN-M inverz kontraktusokat úgy áraztuk, mintha hagyományos lineáris kontraktusok lennének, ami rendkívül túlzó névértékeket és díjakat eredményezett. A papírkereskedés és a backtesztelés most helyesen, inverz kontraktusként kezeli ezeket az instrumentumokat, a kontraktusonkénti megfelelő USD-értékkel, így a COIN-M stratégiák pozícióméretezése, díjai és PnL-je pontos, és a backtesztek, valamint a papírkereskedés között is következetes.
A stratégiai pozíciók méretezése most figyelembe veszi az inverz kontraktusokat
Az inverz kontraktusokkal (például COIN-M kontraktusokkal) kereskedő stratégiák korábban lineáris instrumentumokhoz készült méretezési képletet használtak, ami jelentősen eltérő pozícióméretet eredményezhetett, vagy átengedhette a tervezett minimális méretnél kisebb megbízásokat. A stratégiák most helyesen számítják ki az inverz instrumentumok minimális megbízási és pozícióméretét: egész kontraktusokkal méreteznek, és nem alkalmazzák rájuk tévesen a lineáris instrumentumok érmeegységekre épülő számítását.
Javítottuk a Hyperliquid papírkereskedésében a túl korai időalapú stopos zárásokat
A Hyperliquiden a papírkereskedési pozíciók nyitási ideje kissé későbbi lehetett, mint az a gyertya, amelyen ténylegesen megnyíltak. Emiatt az időalapú stop-loss zárások egy gyertyával később következtek be, mint ugyanazon stratégia backtesztjében. A végrehajtási időbélyegek most pontosan ahhoz a gyertyához igazodnak, amelyen a belépési döntés megszületett, így az időalapú stopok viselkedése megegyezik a backteszt eredményeivel.
TradingView-diagramok, fejlesztések a papírkereskedésben és végrehajtási javítások
A stratégia részletező oldalai interaktív, TradingView-stílusú diagramokkal bővültek. A papírkereskedés teljesítmény-, finanszírozási és több lábra kiterjedő követést, valamint Hyperliquid-támogatást kapott. Emellett javítottuk a megbízások végrehajtásának egyezőségét és megbízhatóságát, továbbá rendeztük az adatlefedettséget és az oldalak gyorsítótárazását.
Interaktív árfolyam- és teljesítménydiagramok a stratégia részletező oldalain
A backtesztek eredményei most TradingView-stílusú, interaktív diagramokon jelennek meg: saját tőke görbéje, visszaesés, kumulatív hozam, gördülő Sharpe-mutató, valamint opciós görögök és implikált volatilitás. Az árfolyamdiagram a gyertyákon jelöli a kereskedések belépési és kilépési pontjait. A többinstrumentumos stratégiákhoz lábválasztó tartozik, az opciós stratégiák kereskedési jelölői az alapul szolgáló eszköz árfolyamán jelennek meg, és a több idősíkot használó, egyinstrumentumos stratégiák is támogatottak, így ezek diagramja sem rejtőzik el.
A papírkereskedési irányítópult teljesítménymutatókkal, finanszírozással és több lábból álló pozíciókkal bővült
A papírkereskedés részletező nézete most teljesítménykártyákat mutat (hozam, nyerési arány, profitfaktor, átlagos kereskedés, várható érték, maximális visszaesés, Sharpe- és Sortino-mutató). A lezárt kereskedések finanszírozási költségét a backtesztekével azonos módon számítja ki, az opciós kereskedéseknél pedig kötési árfolyamot és lejáratot feltüntető oszlopokat, valamint USD-ben megadott prémiumokat jelenít meg. A kosár- és páros stratégiák most az összes nyitott lábat követik egyetlen láb helyett, és a Hyperliquid perpetualok is támogatottak a papírkereskedésben.
Fejlesztések a papírkereskedésben és a portfóliótáblázatokban
A papírkereskedési és stratégia-részletező oldalak kereskedési táblázatai most lehetővé teszik az instrumentum szerinti szűrést (a piac típusát is feltüntető címkékkel, például Perpetual vagy Spot), valamint a nagy kereskedési előzmények lapozását. A hipotéziscímkék listája egysorosra csukódik össze, és a „+N további” gombbal bővíthető. A portfólióoldalon most összetett hozamot mutató saját tőke görbe, stratégiánkénti szakaszoszlop és az adatok frissességét jelző időbélyeg látható.
Javítottuk a papírkereskedési megbízások végrehajtását és az újraindítás megbízhatóságát
A papírkereskedési piaci megbízások korábban csak az egybeeső élő kereskedési tick méretéig teljesültek, így a pozíciók jóval kisebbek maradtak a tervezettnél. A megbízások most teljes egészében teljesülnek, a backtesztekhez hasonlóan, valós ajánlati könyvi adatfolyamot használva. A végrehajtási időbélyegek a backtesztekben használt gyertyarácshoz igazodnak, így az időalapú zárások a megfelelő gyertyán következnek be. Ha egy stratégiát a kereskedési csomópont működése közben léptetnek elő, a csomópont többé nem omlik össze, ha az adott instrumentum még nincs betöltve. A spot stratégiák most már nem nyithatnak short pozíciót, ha az eladási megbízás meghaladja a rendelkezésre álló egyenleget.
Javítottuk a finanszírozási díjak elszámolását és az opciós stratégiák ellenőrzését
A backtesztek most helyesen számolják el a finanszírozást a tesztidőszak végén még nyitott perpetual pozíciókra, ahelyett, hogy a fizetési időpontokon át tartott pozíciók után nulla finanszírozási költséget rögzítenének. Az automatikus ellenőrzés többé nem utasítja el azokat az opciós stratégiákat sem, amelyek opciós lábai csak a backteszt futtatásakor jönnek létre: ezeket a lábakat most az ellenőrzés előtt kifejtjük, így az opciós stratégiák sikeresen átmehetnek az ellenőrzésen.
Rendeztük az adatlefedettségi táblázatot
Az adatlefedettségi nézetben a Hyperliquid spot szimbólumok neve előtt többé nem jelenik meg a belső spot_ előtag (például spot_PURRUSD helyett PURRUSD). Az áttekinthetőbb táblázatból eltávolítottuk a nem használt Refill oszlopot is.
Javítottuk az elavult oldal-gyorsítótárazást és a görgetősáv melletti megjelenítési rést
Egyes oldalak időnként cache-control fejlécek nélkül töltődtek be, ezért a felületi frissítések csak teljes frissítés után jelentek meg. A HTML-oldalak most ugyanúgy no-cache fejlécet küldenek, ahogy a JS- és CSS-fájlok eddig is tették. Emellett kijavítottuk a kereskedési táblázat fejléce és a görgetősáv közötti látható rést, amely világos témában volt a legfeltűnőbb.
Heti frissítés: önjavító ciklus, szélesebb körű költségkövetés és teljes adatböngésző
Ezen a héten elkészült az autonóm önjavító kódjavítási ciklus felülvizsgálati irányítópulttal, kibővítettük az AI-költségek követését új használati diagramokkal, a Data oldalt teljes adatböngészővé alakítottuk, és több felületi egységességi, valamint megbízhatósági javítást is kiadtunk.
Az autonóm önjavító ciklus kivizsgálja és megfogalmazza a backtesztelési hibák javításait
Ha egy backtesztmotor következetlensége friss adatokkal történő újrafuttatás után is fennáll, a platform most autonóm módon kivizsgálhatja a kiváltó okot, kódjavítást készíthet, majd tesztcsomaggal és az érintetlen stratégiák egy mintájával ellenőrizheti azt. Ezután a javítást felülvizsgálatra szánt ágként teszi közzé. Az új Self-Heal oldal minden javítási kísérlet megállapításait, a kiváltó ok elemzését, a diffet és az ellenőrzés eredményét mutatja. A felülvizsgálati felületen az egyesítések továbbra is emberi jóváhagyáshoz kötöttek.
Az AI-költségek követése most minden ügynökre kiterjed, és új használati diagramokkal bővült
A tokenköltségek követése most a platform összes AI-ügynökére kiterjed, többek között az új önjavító ciklusra, a szemantikai auditorra, a csevegőasszisztensre és a Telegram-asszisztensre is, nem csupán az alapkutatási folyamat ügynökeire. Az irányítópult időbeli használatot és ügynökönkénti költségeket mutató diagramokkal bővült. Mindkettőnél választható az ügynök, és a költség, a hívások száma, valamint a tokenszám között is lehet váltani.
A Data oldal most a teljes adatkatalógust böngészhetővé teszi, nem csak a legrosszabb lefedettségű összefoglalót
A Data oldal korábban csak a legrosszabb lefedettségű adatok összefoglalóját mutatta; most a platform által gyűjtött összes adatkészletet felsorolja. Szerveroldali lapozás, szűrhető Exchange és Venue oszlopok, szimbólumkereső mező és jól olvasható forrásnevek állnak rendelkezésre. Minden sor megnyitható az alapjául szolgáló adatok előnézetéhez, az adatlefedettségi táblázat pedig most a duplikátumok számát és az újratöltés állapotát is mutatja.
A stratégiatáblázat négy ellenőrzési oszlopát egyetlen tömör Verify oszlop váltja fel
A stratégiatáblázat korábban négy külön oszlopban jelenítette meg az ellenőrzési rétegeket (static, synthetic, sandbox, QA). Ezek most egyetlen Verify oszlopban egyesülnek, amely kis, színes sikeres, sikertelen és kihagyott állapotjelzőkkel, valamint az egyes rétegekhez tartozó súgóbuborékokkal jeleníti meg az eredményt. Így több hely marad az olyan mutatóknak, mint a hozam és a nyerési arány.
Javítottuk a fennmaradó témabeli eltéréseket; több legördülő menü használ kereshető, témához igazodó választót
Néhány oldal eltérő lila kiemelőszínt és hátteret használt; most már ezek is illeszkednek a webhely többi részének témájához. A webhely utolsó egyszerű legördülő menüi is ugyanazt a kereshető, témához igazodó választót használják, mint a többi szűrő: a Live Market szimbólum-, intervallum- és piacválasztói, az auditfutás-választó, a portfóliósémák választója és az irányítópult költségablak-választója.
A gyár állapotának áttekinthetőbb bemutatása és új, a folyamatfázisok időzítését ábrázoló diagram
Az irányítópult gyári memóriahasználatot mutató sávja világos témában nem volt látható; most mindkét témában jól kivehető, és súgóbuborék magyarázza az értéket. Az új, folyamatlépésenkénti idődiagram azt mutatja, mennyi időt töltenek a stratégiák a kutatási folyamat egyes lépéseiben, például a kódolásban, az ellenőrzésben, a backtesztelésben és az optimalizálásban.
Javítottunk egy indításkori háttérszolgáltatás-összeomlást, és felgyorsítottuk a korábbi adatok újbóli gyűjtését
Javítottuk a hiányzó importot, amely bizonyos körülmények között a webes háttérszolgáltatás indításkori összeomlását okozhatta. A korábbi adatok gyűjtése is gyorsabb lett: egy szimbólum újraszinkronizálásakor most már csak az új dátumokat tölti le és veszi nyilvántartásba, ahelyett, hogy minden futáskor újrafeldolgozná a teljes előzményt.
Opciós elemzések, portfólióelemzések és automatizált folyamat-auditálás
Opciós elemzésekkel és portfóliókorrelációs nézettel bővült a rendszer, bevezettük az óránkénti folyamat-auditálást ügynökönkénti költségkövetéssel, valamint pontosítottuk a visszatesztek eredményeit piaci értékelésen alapuló tőkegörbékkel, robusztussági mutatókkal és javított finanszírozási számításokkal.
Opcióspecifikus elemzések a stratégia részletes oldalán
Az opciókra épülő stratégiák mostantól külön elemzési nézetet kapnak az általános elrendezés helyett: a nettó görög mutatókat (delta, theta, vega) a belépéskor, a pozíciók továbbgörgetésének nyerési arányát, az értéktelenül lejárt kontraktusok százalékos arányát, az implikált és a realizált volatilitást, a pozíció felépítését, valamint a továbbgörgetési ütemezést tartalmazó táblázatot. Az azonnali piaci és a határidős stratégiaoldalak változatlanok.
Új portfóliónézet korrelációs és kockázati hozzájárulási bontással
Az új Portfólió oldal a következő szakaszba lépett stratégiák portfóliójának teljes Sharpe-mutatóját veti össze a súlyozott átlaggal, továbbá megjeleníti a diverzifikációs rátát, a független fogadások effektív számát és az éles stratégiák közötti korrelációs hőtérképet. A meglévő portfólióval erősen korreláló jelölt stratégiákat mostantól a továbbjutás elbírálásakor is figyelembe vesszük, hogy a portfólió kockázata ne koncentrálódjon hasonló stratégiákban.
Óránkénti folyamat-auditor és ügynökönkénti költségkövetés
Az új Audit oldal óránkénti állapotellenőrzéseket jelent a teljes folyamatra kiterjedően. Ezek az egyes stratégiák adatintegritási problémáit, az elakadt vagy hibásan működő ügynököket és az infrastruktúra gondjait is lefedik. A korábbi auditfuttatások megtekintéséhez futási előzményválasztó is rendelkezésre áll. Az irányítópult Token Cost kártyája az egyes ügynökök hívásait, tokenjeit és költségeit bontja le kiválasztható időszakokra, a Legutóbbi tevékenységek hírcsatornája pedig lapozható lett.
Szigorúbb kockázati és robusztussági mutatók a stratégiaeredményeknél
A visszatesztek tőkegörbéi mostantól piaci értékelésen alapulnak, így a rendszer észleli az ügyleten belüli kényszerlikvidálást, amikor a tőkeáttételes pozíciók elérik a reális fenntartó fedezeti követelmény szintjét, ahelyett hogy csak a záráskor realizált PnL-t venné figyelembe. A stratégiaoldalak mostantól a szélsőkockázati statisztikákat (VaR, CVaR, Omega, tail ratio), a benchmarkhoz viszonyított alfát, bétát és információs rátát, a számos paraméterkombináció tesztelését korrigáló deflált/probabilisztikus Sharpe-mutatókat, valamint az ügyletenkénti effektív kitettséget mutató tőkeáttételi jelvényt is megjelenítik.
Javított opciós tőkegörbék és finanszírozási számítások
Javítottuk azt a hibát, amely miatt a natív opciós visszatesztekben az elszámolási fedezet spot áron történő értékelése erősen felfújta a tőkegörbéket. Azt is javítottuk, hogy a lehívott vagy lejárt opciós ügyletek nulla PnL-t mutattak nem nulla hozam mellett. A finanszírozási kifizetéseket mostantól a gyertya záróára helyett a tényleges jelölőár alapján értékeljük, és a korábban egyáltalán nem működő COIN-M örökös határidős ügyletek finanszírozási díjainak beszedése is megfelelően működik.
Bővebb Deribit-opciós adatok, gördülő opciós stratégiák és pontos finanszírozási költségek
Bővítettük a Bybit és a Deribit piaci adatait, gördülő opciós stratégiákat vezettünk be ügyletenkénti görög mutatókkal, a visszatesztekben figyelembe vettük a tényleges finanszírozási költségeket, továbbfejlesztettük az Adatforrások felületet, és több megbízhatósági javítást is végeztünk.
Igény szerinti Bybit-adatgyűjtés és teljes Deribit-adatlefedettség
Az igény szerinti adatgyűjtés mostantól a Bybitet is támogatja (ahol korábban „no collector available” hibák jelentkeztek), valamint a Deribit összes instrumentumtípusát: azonnali piac, örökös kontraktusok, lejáratos határidős ügyletek és opciók. A visszatesztek jelként a Deribit előretekintő DVOL implikáltvolatilitás-indexét és az örökös kontraktusok finanszírozási rátáinak előzményeit is lekérhetik.
Gördülő opciós stratégiák ügyletenkénti görög mutatókkal
Az opciós stratégiák mostantól ismétlődő konstrukciókként is megadhatók, például heti short strangle vagy fedezett vételi opció formájában; ezek lejáratkor automatikusan új kontraktusokra görgetnek. A stratégia Adatforrások nézetében a teljes kibővített kontraktuslánc látható. Minden opciós ügylet rögzíti a kötési árat és a típust, valamint – ha rendelkezésre állnak – a belépéskori görög mutatókat, amelyekből stratégiaszintű opciós összesítés készül.
Az örökös kontraktusok finanszírozása jóváírásként vagy terhelésként jelenik meg a visszatesztekben
A visszatesztek mostantól rekonstruálják és elszámolják azokat a modellezett finanszírozási kifizetéseket, amelyeket egy örökös határidős pozíció az egyes finanszírozási időpontokban fizet vagy kap, és ezeket bevezetik az egyenlegbe ahelyett, hogy figyelmen kívül hagynák ezt a költséget vagy bevételt. Ez mostantól minden lineáris örökös pozícióra érvényes, nem csak azokra a stratégiákra, amelyek kifejezetten beolvassák a finanszírozási adatokat. A több lábból álló kosarak minden lábnál az adott instrumentum saját finanszírozási rátájával számolnak, ahelyett hogy egyetlen láb rátáját alkalmaznák mindegyikre.
Az Adatforrások nézet és az ügylettáblázat fejlesztései
Az ügylettáblázatban mostantól a finanszírozási és a nettó PnL mellett külön Ár PnL oszlop is látható. Az Adatforrások panel megjeleníti a stratégia által használt összes kiegészítő és előfizetéses adatot (beleértve a Deribit görög mutatóit, implikált volatilitását és finanszírozási adatfolyamait). Helyesen címkézi a Deribit-, COIN-M- és opciós instrumentumok piacát az „Ismeretlen” felirat helyett, megmutatja az örökös stratégiák felhalmozott finanszírozását, a hosszú táblázatokat pedig az ügyletek nézetéhez illő, görgethető, szegélyezett dobozban jeleníti meg.
Megbízhatósági javítások az ügynökökben és az irányítópulton
Javítottuk azt a hibát, amely miatt a hosszú ügylettörténetek túllépték az összefoglaló ügynök promptjának hosszkorlátját, és emiatt az ügynök ismételten nem tudott stratégia-összefoglalót készíteni. Újrapróbálkozást adtunk az adatbázis állapotellenőrzéséhez, amely terhelés alatt téves „nem elérhető” riasztásokat küldött. Felgyorsítottuk az adatgyűjtéshez használt instrumentumkeresést, amely nagy katalógusoknál lefagyott; a több szóból álló állapotjelvények mostantól egy sorban maradnak, és a stratégia szakaszára szűrő teljes lett, így a folyamat összes szakaszát tartalmazza.
A szimulált kereskedés mostantól megvárja az összes lábat, mielőtt jelez
A több instrumentumot használó, szimulált kereskedési stratégiák belépési vagy kilépési jelet adhattak, mielőtt megérkezett volna egy lassabban frissülő másodlagos láb gyertyája, így annál a lábnál elavult áron kereskedtek. A szimulált kereskedés mostantól egy korlátozott várakozási időn belül megvárja, hogy minden azonos időkeretű láb gyertyája beérkezzen, mielőtt kiértékeli a jelet. Ez megfelel a visszatesztekben már alkalmazott hasonló védelemnek.
Hyperliquid-támogatás a szimulált kereskedésben, stratégiaeredmény-összefoglalók és adatjavítások
Ezen a héten bekerült a Hyperliquid szimulált kereskedési támogatása, egy új stratégiaeredmény-összefoglaló funkció, a hipotézisek átdolgozását lehetővé tevő mentési folyamat, valamint több javítás a stratégiaoldalak megjelenítéséhez és a piaci adatgyűjtés megbízhatóságához.
A szimulált kereskedés mostantól támogatja a Hyperliquid-lábakat, a jelzésen belüli megbízási stratégiákat és a pozíciókockázat felső korlátját
A szimulált kereskedést végző folyamatok korábban csak Binance-piaci adatokkal és egyetlen megbízásbeküldési móddal működtek, ezért a Hyperliquid-lábak, valamint azok a stratégiák, amelyek közvetlenül a jelzési logikájukban küldenek be megbízásokat, észrevétlenül nem hajtottak végre ügyleteket. A szimulált kereskedés mostantól további lábakhoz is fogad Hyperliquid-piaci adatokat, mindkét megbízásbeküldési módot végrehajtja, és az egyes pozíciók méretét a vásárlóerő beállítható hányadára korlátozza, hogy megelőzze a túlméretezett teljesüléseket.
Új Eredményösszefoglaló kártya mutatja be, hogyan ért véget az egyes stratégiák pályafutása
Egy új összefoglaló ügynök rövid, tényszerű beszámolót készít arról, mi volt a stratégia, hogyan teljesített, és miért jutott el a folyamat végső szakaszába. Az összefoglaló fontos mérföldköveknél készül el (elvetés, előléptetés, papírkereskedés, éles kereskedés, nyugdíjazás), és mostantól a stratégia részletes oldalán, Eredményösszefoglaló kártyán jelenik meg.
A hibás hipotéziseket mostantól újrafogalmazni is lehet ahelyett, hogy csak továbbfejlesztenénk vagy elvetnénk őket
Korábban egy valódi előnnyel nem rendelkező hipotézist vagy ugyanazon a zsákutcának bizonyult feltevésen alapulva lehetett újrakódolni, vagy teljesen el kellett vetni. Az új hipotézis-módosítási folyamat a még menthető, de hibás ötleteket feladás előtt újrafogalmazásra visszaküldi a kutatásba (másik instrumentum, időkeret, küszöbérték vagy mechanizmus választásával). A stratégiaoldal mostantól ezt az eredményt és az ötlet eddigi átdolgozásainak számát is megjeleníti.
A stratégia részletes oldala pontosabb és áttekinthetőbb folyamatelőzményeket mutat
A stratégia részletes oldalán mostantól látható a kockázatkezelési vezető értékelése, minden iteráció saját visszateszteredménye és tényleges hibájának oka az elavult futásszintű adat helyett, valamint egy kevésbé feltűnő, összecsukható, az elvetés okát jelző sáv. A hipotézisek és az elemzések szövege címkézett, jól olvasható szakaszokban jelenik meg.
Javítottuk a stratégiák hiányzó adatok miatti téves elvetésének több okát
Javítottuk az útválasztást, hogy a COIN-M határidős adatok a megfelelő forrásból érkezzenek; helyreállítottuk a párokban és több tőzsdére kiterjedő stratégiákban szereplő további instrumentumlábak gyűjtését; bekötöttük a likvidálási eseményeket és a Hyperliquid előre jelzett finanszírozási adatait az automatikus gyűjtésbe; korlátoztuk a túl nagy tickadat-gyűjtési időablakot, amely összeomlaszthatta a feldolgozási folyamatot; valamint leállítottuk a végtelen újrapróbálkozást olyan adatablakok esetén, amelyek valóban nem léteznek a forrásnál.
A fejlesztői ágens pontosabb hibajelzéseket és saját korábbi kódját kapja
Az ellenőrzési visszajelzés most pontosan megmutatja, miért nem kötött egy stratégia egyetlen ügyletet sem (nem aktiválódott a belépés, elutasította a rendszer a pozícióméretezést, vagy az érték nem érte el a minimális névértéket). A fejlesztői ágens minden iterációban megkapja a kód előző verzióját, így nem kell mindent elölről levezetnie; ez csökkenti az ismétlődő visszaeséseket és az oda-vissza egyeztetést. Az auditor memóriahasználatát is kiegyenlítettük, hogy elkerüljük a futás közbeni újraindulásokat.
Bővült a papírkereskedési jelzések előzménye és a csevegési munkamenetek kezelése
Jelzéstörténeti nézetet adtunk a papírkereskedési stratégiákhoz, valamint oldalsávot a csevegési munkamenetekhez. A munkamenetek listázására és törlésére szolgáló háttérszolgáltatási végpontok is elkészültek, így átláthatóbbá váltak a papírkereskedési tevékenységek és a korábbi beszélgetések.
Gyorsabb folyamatindítás, áttekinthetőbb tőzsdeoszlopok és adatbetöltési javítások
Az e heti változtatások a platform belső megbízhatóságára összpontosítanak: gyorsabb és méltányosabb stratégiafeldolgozásra, valamint az ügylettáblázat megjelenítésének és az adatelőnézet betöltésének javítására.
A kódolási szakasz párhuzamosan indítja a stratégiákat, és méltányosan dolgozza fel a várakozó feladatokat
Korábban a stratégia kódolási szakasza egyesével dolgozta fel a stratégiákat, és ismételten ugyanazt a köteget választhatta ki. Emiatt a várakozó stratégiák nagy hátraléka feldolgozatlanul ragadhatott, amíg le nem járt az időkorlátjuk. A kódolási futások mostantól párhuzamosan indulnak (egyszerre legfeljebb 6, korábban 3), a sor a legrégebb óta várakozó stratégiákat veszi előre, és az a stratégia, amelyet az ügynök ténylegesen még sosem vett fel, többé nem kap időtúllépést, és nem kerül elvetésre. Ezeknek a változtatásoknak köszönhetően a stratégiák nagy hátraléka gyorsabban és kiszámíthatóbban halad át a kódolási szakaszon ahelyett, hogy elakadna.
Az átmeneti kvótaszünetek többé nem nyúlnak ismételten többórás leállássá
Amikor a kódoló ágens használati kvótája átmenetileg elfogyott, a rendszer ezt a szokásos hibasorozat részeként kezelte, és egyre hosszabb várakozási időket vezetett be. Emiatt a feldolgozás a kvóta tényleges visszaállása után is szünetelhetett. A szünet most az előfizetési kvóta tényleges visszaállításakor ér véget, nem az általános várakozási ütemezést követi, így elkerülhető a szükségtelenül hosszú leállás.
Az auditciklus többé nem akad el határozatlan időre egyetlen beragadt hálózati feladat miatt
A háttérben futó auditor látszólag működött, de teljesen leállhatott a feldolgozással, mert egy beragadt hálózati vagy lemezművelet megakadályozta a teljes ciklus befejezését. A feladatonkénti és a teljes futásra vonatkozó időkorlát most meghiúsítja a lassú vagy beragadt feladatokat, és felszabadítja a helyüket, így az auditciklus lefagyás helyett továbbhalad.
A nagy forgalmiadat-letöltések többé nem veszélyeztetik az adatgyűjtési folyamatot
Egy stratégia ügyletenkénti adatainak lekérése akár több évnyi előzmény letöltését is elindíthatta, amely egyszerre teljes egészében a memóriába került, és nagy forgalmú instrumentumoknál összeomlást okozhatott. A letöltés most adatfolyamként történik, az adatokat pedig folyamatosan írjuk ki; a kért időablak legfeljebb az elmúlt 30 nap lehet. Így a memóriahasználat korlátozott marad, függetlenül attól, mekkora előzményt kértek le.
A hiányzó adatok pótlásakor most először a közvetlen kapcsolatot próbáljuk meg, és csak utána a proxykat
A hiányzó piaci adatok pótlásakor a rendszer korábban mindig először proxykapcsolattal próbálkozott, és csak utána létesített közvetlen kapcsolatot. Ez időveszteséget okozott azoknál a gépeknél, amelyek közvetlenül is elérték az adatforrást. Most először a közvetlen kapcsolatot próbáljuk meg, és csak sikertelenség esetén váltunk proxykra, így gyorsabb az adathiányok pótlása a közvetlen hozzáféréssel rendelkező gépeken.
Sikertelen első betöltés után többé nem marad pörgő ikonon az adatelőnézeti oldal
Az adatelőnézeti oldal diagramadatait hibás bináris formátumban dekódoltuk, ezért minden kérés meghiúsult. Az oldal első betöltésekor a hiba nem jelent meg sehol, így a betöltést jelző ikon határozatlan ideig a képernyőn maradt. A háttérszolgáltatás most a megfelelő formátumban dekódolja a gyertyaadatokat, a kezelőfelület pedig megfelelően jeleníti meg a betöltési hibákat, ezért az ikon az első betöltés sikertelensége esetén is eltűnik.
Az ügylettáblázat külön oszlopban jeleníti meg a tőzsdét és az instrumentum típusát
A stratégiaügyletek táblázata korábban csak az instrumentum szimbólumát mutatta, ezért nehéz volt megállapítani, hogy melyik tőzsdén és milyen típusú instrumentummal (azonnali, örökös, határidős vagy opciós) jött létre az ügylet, különösen több tőzsdét érintő stratégiáknál. A táblázat most külön Szimbólum, Tőzsde és Típus oszlopokra bontja az adatokat, így minden ügylet részletei áttekinthetőbbek.
Heti frissítés: megbízhatóbb adatfeldolgozás és csiszoltabb kezelőfelület
Javítottuk az adatfeldolgozás megbízhatóságát (az auditor elakadásait, a Bybit sebességkorlátait, valamint a hiányzó heti, havi és COIN-M előzményeket), továbbá két kezelőfelületi hibát: a stratégiák listájának lapozását és az ügyletárak teljes pontosságú megjelenítését.
Helyreállítottuk a leállt piaciadat-ellenőrzést és az adatok visszatöltését
Az automatizált adatauditor működésében több hiba is felhalmozódott: a lekérdezések sorrendjének hibája miatt nem futott le a duplikált adatok törlése, miközben egyre több hiány keletkezett; a katalógus írásakor jelentkező eltérés észrevétlenül leállította az összes adatpótlást; az életjel hiánya pedig azt okozta, hogy az utóteszteket elavult adatokon futóként utasítottuk el. Emellett az auditor fő ciklusában végzett, blokkoló adatbázis-írás indokolatlan kapcsolati időtúllépéseket okozott az adatpótlás során. Mindezt kijavítottuk, így helyreállt az adathiányok pótlása, a duplikátumok törlése és az utótesztek megbízható adatfrissesség-ellenőrzése.
A Bybit-adatok visszatöltését korlátoztuk a sebességkorlát túllépésének elkerülésére
A Bybit felé irányuló tömeges előzményadat-visszatöltések túllépték az API sebességkorlátját, ezért sok adatpótlási kísérlet hibával végződött, gyakran üres és nehezen értelmezhető hibaüzenettel. A Bybitre irányuló adatpótlás most külön, alacsonyabb párhuzamossági korláttal fut, miközben a többi tőzsde adatforrásai továbbra is teljes sebességgel működnek. A hibaüzenetekbe most az alapul szolgáló hibatípus is bekerül, így könnyebb diagnosztizálni a problémákat.
Az auditor memóriahasználata telepítésenként állítható
A háttérben futó adatauditor rögzített párhuzamossági beállításokat használt, amelyek kisebb szervereken kimeríthették a memóriát és megszakíthatták az adatminőség ellenőrzését. A párhuzamos feladatok száma és a kötegméret most telepítésenként konfigurálható, így a folyamat kódmódosítás nélkül az adott szerver memóriakeretén belül tartható.
A heti és havi árfolyam-előzmények most naprakészek maradnak
A 3 napos, heti és havi gyertyaelőzmények frissítése leállt, miután tavaly megszűnt az ezeket biztosító forrásarchívum, így az alacsonyabb gyakoriságú instrumentumokból hiányoztak a friss adatok. Ezeket az időtávokat most közvetlenül a tőzsde API-jából kérjük le, ezért a hosszabb időtávokat használó stratégiák történeti áradatai naprakészek maradnak.
Javítottuk a hiányzó COIN-M határidős árfolyamok letöltését
A COIN-M fedezetű határidős szerződések történeti gyertyaadatainak letöltése észrevétlenül üres eredményt adott, mert a letöltési rutin rossz adatútvonalat használt. Ezekhez a szerződésekhez most megfelelően működik a gyertyaadatok közvetlen letöltése, összhangban a már működő kapcsolódó árfolyam-adatfolyamokkal.
Frissítés után is megmarad a stratégiák listájának aktuális oldala
Ha a stratégiák oldalán az első oldal után lapozva frissítette az oldalt, a nézet visszaugrott az első oldalra, így elveszett a helye a hosszú stratégiák listájában. A rendszer most megjegyzi és újratöltés után visszaállítja az aktuális oldalt.
Az ügyletárak teljes pontossággal jelennek meg
Az ügyletek előzményeit megjelenítő táblázat a belépési és kilépési árakat mindig két tizedesjegyre kerekítette, így az olcsóbb eszközök fontos számjegyei rejtve maradtak. Az árak most a teljes natív pontosságukkal jelennek meg. Az utótesztek és az optimalizáló számításai változatlanok, mivel eddig is teljes pontossággal dolgoztak a háttérben.
Tőkeáttétel-támogatás, kibővített tőzsdei útválasztás és megbízhatóbb adatfeldolgozás
Ezen a héten a stratégiai visszatesztelésekhez tőkeáttétel-kezelés és hét kereskedési helyszínt átfogó útvonalválasztás került be, új jelzés- és stratégiasablon-könyvtárak érhetők el, változatosabb kutatási célterületek váltak elérhetővé, továbbá javítások történtek az élő piaci adatokkal, a likvidációs hírfolyammal és az adatfeldolgozási folyamatok visszatérő összeomlásaival kapcsolatban.
Tőkeáttétel-támogatással és teljes körű, több tőzsdére kiterjedő útválasztással bővültek a stratégiai utótesztek
A backtesting engine stratégiánként konfigurálható tőkeáttételt alkalmaz, az egyes tőzsdékre érvényes limitekkel (a határidős ügyleteknél akár 20x, az azonnali ügyleteknél és az opcióknál legfeljebb 1x, mivel ezeknél nem vehető fel kölcsön). A stratégiák útválasztása is kibővült: a gyakorlatilag csak Binance-t támogató megoldás helyett már mind a hét támogatott tőzsdére kiterjed, köztük a Binance COIN-M-re, a Bybitre, a Hyperliquidre, a Binance Optionsre és a Deribitre. Útmutató is segít kiválasztani az opcióalapú stratégiákhoz megfelelő tőzsdét.
Új indikátor- és stratégiasablon-könyvtárak stratégiai kutatáshoz
Mostantól két új referenciakönyvtár áll a stratégiakészítő ügynökök rendelkezésére: egy jelzéskönyvtár több mint 50 technikai, kriptospecifikus és tőzsdék közötti indikátorral, valamint egy stratégiatípus-katalógus teljes körű sablonokkal a trendkövetéshez, az átlaghoz visszatéréshez, a gridkereskedéshez, a bázis- és finanszírozási ráta arbitrázshoz, a páros kereskedéshez, a fedezett vételi opciós stratégiákhoz, a piaci mikroszerkezethez és a likvidálási láncreakciós stratégiákhoz. A csomag az opcióárazást segítő kódot is tartalmaz.
A stratégiai kutatás több tőzsdére, irányra és tartási időtávra terjed ki
A stratégiatervek túlságosan egyetlen tőzsdére és irányra összpontosultak. A diverzitási célok most a tőzsdék szélesebb körét (köztük az újonnan engedélyezett Bybitet), a long és short irányokat, az egy- és több szimbólumra kiterjedő stratégiákat, valamint a különböző tartási időtávokat részesítik előnyben. A célokat mostantól az aktuális, élő portfólió alapján számítjuk, nem egy elavulható, rögzített pillanatkép alapján.
Javítottuk a kódolás és az adatellenőrzés során tévesen elvetett vagy elakadt stratégiák problémáit
A folyamatban lévő sorban állás hibája a normál várakozási időt elakadt kódoló ügynök jeleként értelmezte, ezért olyan stratégiákat vetett el, amelyekkel az ügynök valójában megfelelően végzett. Az adatminőségi ellenőrzés sem blokkolja többé végleg a stratégiát, ha egy adathiányról kiderül, hogy tartósan nem pótolható. A Hyperliquid-adatok nagyobb előzményeket érintő kérések esetén is sikeresen újratöltődnek, időtúllépés nélkül.
Javítottuk a Live Market határidős paneljein és a likvidálási adatfolyamban megjelenő adathiányt
A Live Market oldal határidős megbízási könyve, kötései, tickerpaneljei és likvidálási adatfolyama észrevétlenül üresen jelent meg egy elavult Binance WebSocket-útvonal miatt; az azonnali piaci panelek működését ez nem érintette. Ugyanezt a végpontot a háttérben futó likvidációgyűjtőnél is kijavítottuk, és külön folyamatba helyeztük át, így terhelés alatt sem szakad meg a kapcsolata.
Megbízhatóbb adatgyűjtési és auditálási folyamat
Kijavítottunk több olyan hibát, amely miatt az adatgyűjtő és az auditáló szolgáltatások konténereikben újra és újra összeomlottak vagy észrevétlenül leálltak. Ezek közé tartozott a konténer-újraindításokkor hibásan működő zároláskezelés, valamint egy szívverés-ellenőrzés, amely napokig nem észlelhette a leállt folyamatot. A korábbi adatok auditálása a kutatáshoz és a backtestinghez használt további adattípusokra is kiterjed.
Adatintegritási folyamat, COIN-M piaciadat-javítás és megbízhatóbb ügynökök
A heti frissítések részeként automatizált adatintegritási ellenőrzéseket vezettünk be, amelyek csak teljes adatokkal engedik futtatni a backtesteket; kijavítottuk a COIN-M határidős adatok gyűjtését, és megszüntettünk két hibát, amelyek indokolatlanul szüneteltették az ügynököket, illetve téves backtesthibákat okoztak.
Automatizált adatintegritási ellenőrzések szabályozzák a backtestek futtatását
Egy új auditálási folyamat folyamatosan vizsgálja a korábbi piaci adatokat hiányok, duplikált sorok és elavult írások után kutatva, és minden adathalmazhoz rögzíti az eredményeket. A backtestek mostantól nem futnak olyan adatokon, amelyek nem felelnek meg ezeknek az ellenőrzéseknek. A kiegészítő újratöltési folyamat automatikusan lekéri a hiányzó adatokat a forrásrendszerekből, hogy megszüntesse a feltárt adathiányokat. Ezzel csökken annak kockázata, hogy a stratégiákat hiányos árfolyam-előzmények alapján értékeljük.
Javítottuk a COIN-M határidős piaci adatok gyűjtését
A már elszámolt negyedéves szerződések, például az ADAUSD és a BCHUSD, valamint az aktív örökös szerződések, például a BTCUSD_PERP és az ETHUSD_PERP COIN-M határidős gyertyadatait (hagyományos gyertyák, mark ár, indexár és prémiumindex) nem lehetett letölteni, mert a kérések rossz határidős végpontra érkeztek, így ezek az adathiányok sem pótlódtak. Ezek az adatok most már megfelelően letöltődnek és visszatöltődnek.
Javítottuk a platform indulását követő indokolatlan ügynökszüneteltetéseket
A stratégiai kutatásban használt kódoló ügynök a platform indulása után néhány perccel minden kérésnél hibát jelezhetett, majd több egymást követő hiba után szüneteltethette magát. Ezt egy belső eseményhurok-konfigurációs ütközés okozta, amelyet más összetevők háttérben történő újrainicializálása váltott ki. Az ütközést megszüntettük, így az ügynök közvetlenül indulás után is elérhető marad, kézi beavatkozás nélkül.
A backtestek már nem buknak el a stratégiától független kiegészítő adatok miatt
A backtestek és az optimalizálási futások korábban az instrumentumhoz betöltött összes kiegészítő adathalmaz alapján ellenőrizték az adatok teljességét, nem csak a stratégia által ténylegesen használt mezőket. Emiatt olyan adatok miatt is meghiúsulhattak egyébként érvényes stratégiák, amelyeket nem használnak. A backtest vagy optimalizálás előtt mostantól csak azokat a kiegészítő mezőket ellenőrizzük, amelyekre a stratégia kódja ténylegesen hivatkozik.
Heti frissítés: belső forráskód-kezelési karbantartás
Ezen a héten egyetlen rögzített változás történt: egy belső forráskód-kezelési javítás, amely nem érintette a felhasználók által elérhető terméket. Új funkciókat, fejlesztéseket vagy hibajavításokat nem teszünk közzé.
Csendes hét
Ezen a héten nem rögzítettünk termékmódosítást.
Szimulált kereskedés, élő piaci adatok, AI-csevegőasszisztens és platformbiztonság
Ezen a héten bevezettük a szimulált kereskedési végrehajtást, az élő piaci adatokat megjelenítő oldalt, a hipotézisek kidolgozását segítő csevegőasszisztenst és a HTTP-hitelesítést, továbbá javítottunk az opciós adatok gyűjtésén és a katalógusok vizsgálatán.
Szimulált kereskedési végrehajtómotor
A stratégiák mostantól szimulált kereskedésben is futtathatók. Egy felügyelő folyamat kezeli a stratégiánkénti workerfolyamatokat, a brókerszimuláció pedig modellezi a tőzsdei jellegű díjakat a megbízások teljesítésekor, így az éles kereskedés előtt próba végezhető a stratégiák teljesítményének felmérésére.
Live Market oldal
Az új Live Market oldal valós idejű gyertyagrafikonokat, megbízásikönyv-mélységet, élő kötéseket, stratégiai jelzéseket és a követett instrumentumok határidős piaci mutatóit jeleníti meg. Egyetlen nézetben láthatók az aktuális piaci viszonyok és a stratégiai tevékenység.
Csevegőasszisztens a hipotézisek kidolgozásához
Az új Chat oldal lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy AI-asszisztenssel beszélgetve ötleteljenek és továbbfejlesszék kereskedési hipotéziseiket, mielőtt azokból kódolt stratégiák lesznek. Így interaktív kiindulóponttal bővült az automatizált kutatási folyamat.
HTTP Basic Auth a webszerveren
A webszerver mostantól minden útvonalon, a WebSocket-kapcsolatokat is beleértve, HTTP Basic Authentication hitelesítést követel meg. Ezzel megszűnik a hitelesítés nélküli hozzáférés az irányítópulthoz és az élő adatfolyamokhoz.
Megbízhatóbb opciós és Deribit-adatgyűjtés
Kijavítottuk a Binance opciós gyertyadatainak feldolgozóját, hogy megfelelően kezelje a kétféle válaszformátumot. Hozzáadtuk a Binance opciós nyitott kötésállomány-végpontjához szükséges hiányzó lejárati paramétert, a Deribit adatgyűjtőjét pedig közvetlen kapcsolatra állítottuk át. Ezzel megszűntek az adatgyűjtést akadályozó 407-es hibák.
A katalógusok vizsgálata többé nem meríti ki a memóriát
Az instrumentumok létezésének ellenőrzése mostantól a teljes katalógusmetaadat betöltése helyett kis erőforrásigényű fájlrendszer-lekérdezéssel történik. Ezzel kijavítottuk a több tízezer opciós adatfájlt tartalmazó katalógusok vizsgálatakor fellépő memóriahiányt.
Stratmill heti frissítés: új stratégiai irányítópult, csevegőasszisztens és megbízhatóbb folyamatok
Ezen a héten egy AI-csevegőasszisztenssel kiegészített stratégiafigyelő irányítópulttal bővült a platform, kiterjesztettük a korábbi adatok gyűjtését, és több megbízhatósági hibát javítottunk, köztük a backtestek adatpontossági problémáit és az adatgyűjtő szolgáltatások memóriaszivárgásait.
Stratégiai irányítópult részletes nézettel és csevegőasszisztenssel
Az irányítópult új stratégiai részletes oldala megjeleníti az elemzési részt és a backtest-ellenőrzés mutatóit, szükség esetén pedig az előző iteráció adatait használja. Az új csevegőoldalon a felhasználók az asszisztenssel dolgozhatnak stratégiai ötleteiken; a válaszok valós időben érkeznek, az elküldött ötletek pedig formázott Markdownként jelennek meg, egyértelműbb szakasznevekkel.
Ellenállóbb folyamatvégrehajtás és többplatformos támogatás
A kutatási folyamat most átmenetinek tekinti bizonyos alfolyamatok indítási hibáit, és a futás megszakítása helyett automatikusan újrapróbálkozik. A rendszerhibákat nyomon követi, ahelyett hogy azonnal meghiúsítaná a stratégiát. Időtúllépéskor most megfelelően kihagyja a szüneteltetett ügynököket, és megakadályozza a duplikált feladatok létrehozását; az alfolyamatok állapotát rendszeres állapotjelzések révén követi. A folyamatok életbenlétét ellenőrző vizsgálatok most Windows-specifikus tartalékmegoldás helyett több platformon használható könyvtárat alkalmaznak, javítva az operációs rendszerek közötti kompatibilitást.
Bővebb előzményadat-gyűjtés és -ellenőrzés
Az automatikus adatgyűjtés most a támogatott tőzsdékről elérhető maximális előzményadat-mennyiséget kéri le. Az adatlefedettség ellenőrzése most már a tényleges naptári napokat vizsgálja, nem csupán a gyertyák számát, így olyan hiányokat is észlel, amelyeket a gyertyaszám önmagában nem mutatna ki. A gördülő előretesztelés optimalizálási eredményei most megőrzik az egyes időablakok mintán belüli és mintán kívüli Sharpe-mutatóit felülvizsgálatra.
Az eltérő ár- és volumenpontosság többé nem okoz hibát a visszatesztelésben
A korábbi gyertyák, a kötésenkénti tickek, az ajánlati tickek, az ajánlati könyv változásai és az áradatok tizedesjegyeinek pontossága eltérhetett a beállított kereskedési instrumentumétól, ezért a visszatesztelő motor futás közben elutasította az adatokat. A rendszer most ellenőrzi az adatokat, és a visszatesztelés előtt automatikusan az instrumentum pontosságához igazítja őket, megelőzve az elkerülhető visszatesztelési hibákat.
Megszüntettük az adatszolgáltatások memóriaszivárgását és a duplikált folyamatok problémáit
Az adatgyűjtési és visszatesztelési szolgáltatások idővel memóriát szivárogtattak, mert minden híváskor új adatbázis-kapcsolatot hoztak létre a megosztott kapcsolat újrahasználata helyett, ami folyamatosan növekvő erőforrás-használathoz vezetett. Egy zárolás most azt is megakadályozza, hogy egyszerre több adatgyűjtő példány fusson, a visszatesztelések pedig használat után kifejezetten felszabadítják a kiegészítő adatokat.
Csendes hét
Ezen a héten nem rögzítettünk termékmódosítást.
Csendes hét
Ezen a héten nem rögzítettünk termékmódosítást.
Automatizált stratégiaellenőrzés, optimalizálás és többügynökös folyamat
Ezen a héten automatizált stratégiaellenőrzési és optimalizálási szakaszokkal, egy hatügynökös, kutatástól a továbbengedésig tartó folyamattal, új piaciadat-gyűjtőkkel, javított Sharpe-mutató-számítással, folyamatfelügyeleti API-val és stabilitási javításokkal bővült a rendszer.
Automatizált, többrétegű stratégiaellenőrzés a továbbengedés előtt
Az új stratégiák továbblépés előtt automatizált ellenőrzésen mennek át: statikus kódelemzésen, szintetikus piaci forgatókönyvek tesztelésén, homokozókörnyezetben végzett visszatesztelésen és egy QA-ügynök felülvizsgálatán. Minden réteg konkrét visszajelzést ad, így az ellenőrzésen megbukó stratégiák javíthatók, ahelyett hogy teszteletlenül jutnának el a visszatesztelésig.
Gördülő előreteszteléses és visszatartott mintán végzett optimalizálási ellenőrzések a túlillesztés kiszűrésére
A stratégiák most paraméterérzékenységi elemzésen mennek át, amely jelzi azokat a beállításokat, amelyek csak pontos értékeken működnek, majd gördülő előretesztelés és olyan adatokon végzett visszatartott tesztelés következik, amelyeket a stratégia még nem látott. Azokat a stratégiákat, amelyek teljesítménye mintán kívül túlságosan romlik, vagy kis paraméterváltozásokra törékenynek bizonyul, a rendszer automatikusan elveti a továbbengedés helyett.
A teljes, hatügynökös folyamat a kutatási ötlettől a továbbengedési döntésig
A kereskedési ötletek most specializált ügynökök láncolatán haladnak végig: a kutatásvezető és a stratégiát fejlesztő ügynök kóddá alakítják a hipotézist, a QA-ügynök és a stratégiai elemző felülvizsgálják és értékelik az eredményeket, a kockázati felelős és a portfóliókezelő pedig meghozzák a végső döntést a továbbengedésről vagy a tőkeallokációról. Az ügynökmenetek megőrződnek, így a munka megszakítás után folytatható.
Bővített piaci adatok: finanszírozási ráták, nyitott pozícióállomány és kényszerlikvidálások
Az adatfolyamat most az árak mellett finanszírozási rátákat, nyitott pozícióállományt és kényszerlikvidálási adatokat is gyűjt, így a kutatóügynökök több piaci összefüggéssel dolgozhatnak. Az adatgyűjtők váltakozó proxyk támogatását is megkapták, hogy megbízhatóbban folytathassák az adatgyűjtést.
A Sharpe-mutató most a napi hozamokból számítódik
A visszatesztelési Sharpe-mutatókat korábban az ügyletenkénti PnL alapján számítottuk, ami túlbecsülhette a kockázattal korrigált teljesítményt a sok apró ügyletet végrehajtó stratégiáknál. A számítás most a napi hozamokat használja, így a visszatesztelési jelentések pontosabban mutatják a teljesítményt.
Felügyeleti API a folyamat állapotához és működőképességéhez
Az új felügyeleti API végpontokat biztosít a rendszer állapotának, a folyamat státuszának, az aktív futásoknak és a rögzített hibáknak a lekérdezésére, valamint egy felülbírálási végpontot. Így ellenőrizhető a folyamatban lévő stratégiai kutatás állapota, és szükség esetén manuálisan felülbírálhatók a szakaszok.
Folyamatmegbízhatósági javítások az elakadt szakaszokhoz és az ügynökkimenetek feldolgozásához
Javítottunk egy hibát, amely miatt az újraindítás után a kódolási szakaszban elakadt stratégia soha nem került ismét feldolgozásra; a vezérlő most minden ciklusban ellenőrzi az összes aktív szakaszt. A markdown formázásba ágyazott vagy további szöveggel körülvett ügynökválaszok most megbízhatóan feldolgozhatók, és az adatbázis-enumértékek írása is egységessé vált.