Blog
Jegyzetek a stratégiagyárból
A backtested dollárod USDC volt. Március 11-én 87 centen kereskedett.
Az equity görbét dollárban címkéztük. A számla USDC-ben volt, és azon a szombaton a USDC nem volt dollár.
Cikk elolvasása →
Hogyan melegítsünk be egy backtestet anélkül, hogy a lookbackot teljesítménynek számolnánk?
Befejezetlen indikátorok, levágott görbék, amelyek megtartják a pozícióikat, és 30 napos bemelegítések 8 órás jellemzőkön. Az újraindítási ellenőrzés, amely elkapja őket.
Cikk elolvasása →
Binance-en backtesteltünk, Bybiten papíron kereskedtünk. Az él a lag volt.
A BTC-t a Binance-en kutattuk, és a Bybiten papíron kereskedtük. A backteszt nem volt optimista. Egy gyorsabb szalagot figyelt.
Cikk elolvasása →
A fedezés megduplázta a visszatesztünk kereskedési költségeit
Az opciós ügyletek ritkák voltak. A fedezet minden alkalommal kereskedett, amikor az alaptermék megmozdult. Így találtuk meg a hiányzó költségeket egy opciós visszatesztben.
Cikk elolvasása →
A visszatesztben nyerő shortodat az automatikus tőkeáttétel-csökkentés így is lezárta.
Likvidálás akkor történik, amikor elfogy a fedezeted. Az automatikus tőkeáttétel-csökkentés akkor, amikor az övék, miközben te kerestél pénzt.
Cikk elolvasása →
A jelzés helyes volt. Az opciós backtestünk rossz lejáratot választott.
A jelzés vételi spreadet javasolt. A backtest utólag a leglikvidebbnek tűnő lejáratot választotta. Az eltérést egy észrevétlen naptár-összekapcsolásig követtük vissza.
Cikk elolvasása →
A visszateszt opciós ügyletet tett egy soha nem kötött középáron
A középár lehet ésszerű értékbecslés, miközben végrehajtási feltételezésként csapnivaló. Íme három módja annak, ahogy ez a különbség észrevétlenül felfújja az opciós visszateszt eredményét.
Cikk elolvasása →
Miért cserélődnek le újra és újra a visszatesztelésem opciós adatai?
Ugyanaz az opciós stratégia eltérő eredményeket hozhat „ugyanazon” múltbeli adatokon. Így derítheted ki, hogy megváltozott-e az archívumodban a piaci adatsor, és mit érdemes elmentened, hogy a következő futtatás eredménye megmagyarázható legyen.
Cikk elolvasása →
A backteszt Sharpe-mutatója emelkedhet, ha több piacot adunk hozzá
A szélesebb piaci univerzum diverzifikációnak tűnik. Stratégiakeresés közben viszont újabb próbálkozásokat is jelenthet. Így különböztethetjük meg a kettőt.
Cikk elolvasása →
Miért tűnik jobbnak a backtesztem gyakoribb újrasúlyozással?
A napi újrasúlyozás hamarabb reagálhat egy jelzésre, de közben fel is emésztheti az általa kínált előnyt. Így mérheted fel, hogy megéri-e a többletkereskedés.
Cikk elolvasása →
A stratégiád Sharpe-mutatója javulhat, ha romlik az adataid minősége
Egy gyanús tick lehet hibás kötés, de lehet az az egyetlen megfigyelés is, amely leleplezi stratégiád törékenységét. Az adattisztításhoz auditálható nyomvonal kell, nem csupán szebb tőkegörbe.
Cikk elolvasása →
Újraépítettünk egy backtesztet, miután az adatbeszállító megváltoztatta az előzményeket
Ugyanaz a stratégiakód és dátumtartomány hat héttel később más tőkegörbét eredményezett. A változást a módosított piaci adatokig vezettük vissza, majd újraépítettük a kísérletet, hogy kiderüljön, mi változott.
Cikk elolvasása →
A stratégiád 240 próbán ment át. Hány visszatesztet futtattál valójában?
Kipróbáltál 240 paraméterkészletet, és megtartottad a győztest. A Sharpe-mutatója 2.1. A fontos kérdés az, hogy hányszor adtál esélyt a zajnak arra, hogy valódi előnynek tűnjön.
Cikk elolvasása →
A stratégia működött, amíg el nem számoltuk a határidős pozíció görgetésének költségét
A naptári spreadre épülő stratégiánk tisztának tűnt, amíg le nem járt az első kontraktus. Aztán a visszatesztelés olyan áron görgette tovább a pozíciót, amelyen senki sem tudott kereskedni.
Cikk elolvasása →
Olcsónak tűnt az újrasúlyozás, amíg meg nem számoltuk a spreadet
A visszateszt 4 bázispont díjat számolt fel. A spread és a piaci hatás viszont 20 fölé emelte az újrasúlyozás költségét. Így találtuk meg a hiányzó költséget.
Cikk elolvasása →
Hogyan teszteljek vissza egy napi jelzések alapján kereskedő stratégiát?
A napi gyertya árat és dátumot mutat, de azt nem, mikor vált ismertté a stratégia számára a záróár. Így tesztelheted vissza a napi jelzéseket anélkül, hogy lehetetlen áron engednéd teljesülni a megbízást.
Cikk elolvasása →
Egy AI-kutatóügynökkel optimalizáltattunk egy stratégiát. A napló kevésbé volt meggyőző.
Az ügynök talált egy 4.1-es Sharpe-mutatójú stratégiát. Aztán összeszámoltuk a próbálkozásokat, befagyasztottuk a keresést, és figyeltük, ahogy az eredmény egy ténylegesen értékelhető értékre zsugorodik.
Cikk elolvasása →
Az AI-kutatási ügynököd látta a tesztadathalmazt: 3 mód, ahogy torzulhat az eredmény
A tesztadathalmaz többé nem teszt, ha az eredményei terelik a következő kísérletet. Íme 3 mód, ahogy a kutatási ügynökök észrevétlenül tanulnak belőle, és így őrizhetjük meg az értékelés hitelességét.
Cikk elolvasása →
Hogyan teszteljük, hogy a stratégia előnye magasabb kereskedési költségek mellett is fennmarad-e?
Ne azt kérdezd, hogy a stratégiád túléli-e a „reális költségeket”. Mérd meg, mekkora költséget bír el, mely feltételezések számítanak, és hol tűnik el az előnye.
Cikk elolvasása →
Miért van szüksége a visszatesztednek kivezetési nyilvántartásra
Ha egy vállalat eltűnik a visszatesztedből, lehet, hogy a végső hozama is eltűnt vele. Három gyakori egyszerűsítés láthatatlanná teszi a megszűnt részvényeket, és így győztesnek mutatja őket.
Cikk elolvasása →
A backteszted 20%-os előnyt mutatott. Mennyit okozott egy hibás időbélyeg?
A backteszt 20%-os előnye származhat olyan számból is, amelyet akkor még senki sem ismerhetett. Így derítheted ki, hogy a revíziók, a későn közzétett adatok vagy a szolgáltatói utólagos adatpótlások kereskednek-e helyetted.
Cikk elolvasása →
Szétszedtünk egy predikciós piaci backtesztet, amely rossz kontraktust vásárolt
A backteszt megvette ezt: „Átmegy a törvényjavaslat?” De melyik javaslat, milyen határidőig, és kinek a döntése alapján? Feltárjuk azokat a kontraktusazonosítási hibákat, amelyek egy rendezett predikciós piaci visszajátszásból egészen más fogadást csinálnak.
Cikk elolvasása →
Az a finanszírozási kifizetés, amely veszteségessé tett egy nyereséges perpetual ügyletet
Egy BTC perpetual ügyletben eltaláltuk az irányt, mégis veszítettünk. Íme a főkönyv, kifizetésről kifizetésre, és azok az elszámolási ellenőrzések, amelyek megmagyarázzák, miért.
Cikk elolvasása →
Honnan tudhatjuk, hogy egy stratégia előnye más piaci rezsimekben is megmarad?
Egy stratégia átlagos hozama elfedheti, mennyire törékeny az alku egy bizonyos piaci környezettel. Így derítheted ki, hogy az előnye más rezsimekben is érvényesül-e.
Cikk elolvasása →
A jobb backtest ronthatja a stratégiakutatást
A backtest segíthet kiszűrni egy rossz ötletet. Ha 500 ötlet közül ezzel választjuk ki a legjobbat, lehet, hogy csak a legszerencsésebb nyer. Így tarthatjuk tisztességesen a kutatási folyamatot.
Cikk elolvasása →
Miért teljesül a limitáras megbízásom a backtesztben, ha a piac el sem érte?
A limitárad beleesett a gyertya tartományába, ezért a backteszt teljesülést jelzett. Ez csak árérintés, nem bizonyíték arra, hogy megkaptad az ügyletet.
Cikk elolvasása →
A stratégiád átment a walk-forward teszten. Miért tértek el a paper trading eredményei?
Egy stratégia átment a walk-forward validáción, majd eltértek a paper trading eredményei. Elsőként talán a kutatás és a végrehajtás közötti átadást érdemes gyanúsítani, nem a piacot.
Cikk elolvasása →
Miért kötött az utótesztem olyan áron, amelyet a piac sosem mutatott?
Ha a szimulált teljesülésed jobb, mint a gyertyában szereplő összes ár, lehet, hogy a végrehajtási feltevéseiddel van gond, nem a jellel. Így követheted vissza, honnan származik az az ár.
Cikk elolvasása →
A backteszt 12%-os éves forgalmat mutatott. A számla 38%-ot forgalmazott.
Egy backteszt 12%-os éves forgalmat jelezhet, miközben a számla 38%-ot forgalmaz. Az eltérés gyakran abból ered, hogy mit jelent a kódban a „forgalom”.
Cikk elolvasása →
Hogyan akadályozzuk meg, hogy egy AI-stratégiaügynök a holnap információit szivárogtassa át a mába?
Egy stratégia minden szintaktikai ellenőrzésen átmehet úgy is, hogy közben ismeri a jövőt. Íme, milyen észrevétlen módokon szivárogtatnak információt a kutatóügynökök, és milyen ellenőrzések szűrik ki ezt.
Cikk elolvasása →
Hogyan tesztelhetünk vissza egy piaci felfüggesztés körül kereskedő stratégiát?
A felfüggesztés nem egy nulla forgalmú gyertya. Megváltoztatja, mit enged meg a piac a stratégiádnak, az újranyitási aukció pedig teljesen átrajzolhatja azt az árat, amelyen szerinted kereskedtél.
Cikk elolvasása →
Eltűnt az előnyöd, miután megváltozott a díjszinted. A stratégia romlott el, vagy a számla?
A stratégia bruttó ügyletei változatlanok maradtak, de a díjszint a számla forgalmával együtt változott. Így állapíthatod meg, hogy az előny mozdult el, vagy a számla.
Cikk elolvasása →
Az újrasúlyozás, amely eladta a holnapi nyerteseket: a forgalom részletes elemzése
A rangsorolási táblázatból csak akkor lesz kereskedési stratégia, ha megbízásokká alakítjuk. Kövesd végig egy havi újrasúlyozás útját a cél-súlyoktól a forgalmon és díjakon át azokig a feltételezésekig, amelyek túl tisztának mutathatják a backtesztet.
Cikk elolvasása →
A backteszted a legjobb órát szerette. Aztán is kereskedhetsz vele, ha átállítjuk az órát?
A stratégiád az első órában pénzt keres — egészen addig, amíg az az óra el nem mozdul. Gyakorlati útmutató a napon belüli szezonalitás teszteléséhez a nyári időszámítás váltásai és a tőzsdei menetrendek mellett.
Cikk elolvasása →
A backteszted kétszer költötte el ugyanazt a pénzt: útmutató a portfólió könyveléséhez
Egy pozíció papíron nyereséges lehet, miközben a következő megbízásodra már nem marad fedezet. Három gyakori könyvelési egyszerűsítés magyarázza, hogyan költi el csendben kétszer ugyanazt a pénzt a backteszt.
Cikk elolvasása →
A papírkereskedési stratégiád újraindult, de más pozícióval: levél az állapot helyreállításáról
Újraindítottad a folyamatot, de a stratégia is onnan folytatta, ahol abbahagyta? Így derítheted ki, hogy a pozíciókról, függő megbízásokról és jelzésekről tárolt emléke megegyezik-e a papírszámla adataival.
Cikk elolvasása →
A backtest sikeres volt. A paper stratégia a megbízásai 37%-át elmulasztotta.
Paper stratégiánk 100 megbízást adott be, és 63 teljesült. A backtest 91-et vett számításba. Az eltérést olyan állapot-, időzítési és modellezési feltételezések okozták, amelyeket a Sharpe-mutató nem mutatott meg.
Cikk elolvasása →
Megpróbáltuk reprodukálni egy stratégia visszatesztjét. Kiderítettük, hol tértek el a számok.
Újra lefuttattunk egy elmentett stratégiát, és más tőkegörbét kaptunk. Néhány nap alatt végigkövettük az eltérést az adatrevíziókon, a függőségek verzióin és egy meglepően apró alapértelmezett beállításon.
Cikk elolvasása →
Honnan tudhatom, hogy a visszatesztben szereplő piaci adatokkal valóban lehetett kereskedni?
A pontos árak még nem garantálnak tisztességes visszatesztet. Ellenőrizd, mikor vált használhatóvá az egyes megfigyelés, melyik piacot képviseli, és hogy a stratégiád reagálhatott-e rá.
Cikk elolvasása →
Újraindítás után újrajátszottunk egy papírkereskedési stratégiát. Megváltoztak a megbízásai.
Egy pozíció közepén újraindítottunk egy papírkereskedési stratégiát, és más megbízássorozatot kaptunk. A jelzés rendben volt. A memóriája nem.
Cikk elolvasása →
Mit csinál valójában egy opciós visszateszt lejáratkor?
Lejáratkor az utolsó opciós jegyzés gyakran a legkevésbé hasznos szám az eredményedhez. Így modellezheted az elszámolást, a lehívást és a teljesítést úgy, hogy közben nem találsz ki egy nem létező kötést.
Cikk elolvasása →
A folytonos határidős grafikonja egy olyan kontraktust mutat, amellyel senki sem kereskedhetett
2020. április 20-án 58.06 dollár volt a különbség 2 WTI-kontraktus elszámolóára között. Ha figyelmetlenül összefűzöd őket, a visszateszted 58,060 dollár nyereséget könyvel el, amit egyetlen pozíció sem termelt meg.
Cikk elolvasása →
Indítsd újra a stratégiádat a backteszt közepén. Emlékszik rá, mije van?
Egy stratégia túlélheti az adatkészleted összes piaci helyzetét, és mégis hibázhat a folyamat újraindításakor. Állítsd le a visszajátszást félúton, és nézd meg, mit felejtett el.
Cikk elolvasása →
A papírszámlád elutasította a backtest filljét: levél a tőzsdei szűrőkről
A backtestben helyesen méretezted a megbízást, a papírszámlás tőzsde mégis elutasította. Így építheted be a pontossági szabályokat a stratégia végrehajtási modelljébe.
Cikk elolvasása →
A tickadatás nem menti meg a backtesztedet — a legtöbb stratégiánál inkább ront rajta
A nagyobb felbontás nem jelent több igazságot. A legtöbb stratégiánál a tickadat egy valódi problémát — a pontatlan teljesülési és költségfeltételezéseket — cserél egy képzeltre: arra az illúzióra, hogy a részletesebb adat hitelesebb visszatesztet jelent.
Cikk elolvasása →
Az újrasúlyozás, amely felemésztette a jelet: egy stratégia első találkozása a valódi piaccal
Az irányt jól jelezte előre a jel. A portfólió mégis elvesztette az előnyét az újrasúlyozáskor, egy sekély könyv és egy túlméretezett megbízás árán.
Cikk elolvasása →
Hogyan teszteljünk vissza egy inverz perpetual kontraktust úgy, hogy ne keverjük össze a BTC-t a dollárral?
Egy ügylet $10,000-t hoz. A számla $15,000-t gyarapodik. Mindkét szám helyes. A visszatesztnek meg kell magyaráznia, hová lett a hiányzó $5,000.
Cikk elolvasása →
A részvényes visszateszted short pozíciót jelzett. De tényleg tudtál volna kölcsönözni hozzá?
A gap-fade stratégiád minden kiválasztott részvényt shortol. A brókered kínálata szűkebb. Egy levél a hiányzó tranzakcióról, amelynek a belépésed előtt kellett volna megtörténnie.
Cikk elolvasása →
A visszateszted csúszási modellje szándékosan legyen pontatlan
A csúszási modell célja nem az, hogy megtippelje, milyen áron teljesült volna a megbízásod. Azt kell kiderítenie, hogy a stratégiád életképes marad-e olyan hihető teljesülési árak mellett is, amelyeket a múltbeli gyertyákból nem ismerhetsz.
Cikk elolvasása →
A makró backteszted a módosított foglalkoztatási jelentés alapján kereskedett
Helyesen töltötted le a történelmi foglalkoztatási idősorokat. A stratégiád mégis olyan számokkal kereskedett, amelyek csak két hónappal később jelentek meg. Így állíthatod helyre az akkori információs halmazt.
Cikk elolvasása →
Mennyi késleltetést érdemes hozzáadni egy backtesthez? Megmértük a sajátunk minden milliszekundumát
195 ms medián. 2,970 ms a 99. percentilisnél. 840 ms medián azokon a perceken, amikor ténylegesen jelez a stratégiánk. Ezek közül csak az egyik szám érdekes.
Cikk elolvasása →
Öt pozícióméretezési szabály, egy jelzés: a backtesztedet valójában ez mozgatja
A backteszteredményed szórásának nagy része attól függ, mekkora pozíciót tartasz, nem attól, mikor lépsz be. Íme ugyanaz a jelzés hat különböző méretezési szabállyal, a díjakkal és azzal a maximális tőkeáttétellel együtt, amelyet a jelentés elfelejtett feltüntetni.
Cikk elolvasása →
Ugyanaz a kód, ugyanazok az adatok, két különböző Sharpe: a nemdeterminizmus-audit, amire a backtesztednek szüksége van
11,205 gyertya bitre azonos, aztán egy holtverseny a rangsorban, majd 0.15-ös Sharpe-különbség. Ha nem ismered a backteszted ingadozási sávját, azt sem tudod, hogy a legjobb paraméterkészleted valóban nyert-e bármit.
Cikk elolvasása →
A Sharpe-mutatód minden próbát kiállt. Ettől még lehet, hogy csak a véletlen műve.
Egy 2-es Sharpe-mutató ezernyi próbálkozás után rendkívülinek tűnhet. A meglepő szám az, hogy hányféleképpen próbáltad elérni.
Cikk elolvasása →
Miért nem azt a kockázatot szabályozza a visszatesztelt volatilitási cél, amit kellene?
A 10%-os volatilitási cél méretezési utasítás, nem kockázati garancia. Vegyünk górcső alá egy BTC perpetual stratégiát, és nézzük meg, hol szűnik meg a szám azt mutatni, hogy mekkora veszteséget szenvedhet el a számla.
Cikk elolvasása →
Olcsónak tűnt a finanszírozási ráta. A pozíció mégis veszteséget termelt.
Egy perpetual nyolcóránként 0.01% finanszírozást fizetett. Az ügylet mégis veszteséges lett. Megmutatjuk, hová tűnt a visszateszt vonzó carry hozama.
Cikk elolvasása →
Az opciós backteszted alapjául szolgáló sor: egy Deribit BTC call, mezőről mezőre
A tickernek körülbelül húsz mezője van. Kettő olyan árat jelöl, amelyen senki sem kereskedett, három olyan mértékegységben szerepel, amelyet a backteszted valószínűleg félreolvas, a legtöbb opciós stratégiát pedig nem is a payloadban szereplő szám teszi tönkre.
Cikk elolvasása →
2 000 dolláros kötésmérettel teszteltél vissza, most pedig 50 000 dollárt szeretnél: levél a kapacitásról
Az ügyletenkénti bruttó előnyöd 22 bázispont. 2 000 dollárnál körülbelül 2 bázispontot fizetsz piaci hatásként. 50 000 dollárnál már 11-et. Az ezután következő számítás dönti el, hogy stratégiád van-e, vagy csak egy képernyőképed.
Cikk elolvasása →
A backtesztedben sosem likvidáltak: margin, mark price és a kihagyott tőkeáttételi küszöb
A tőke görbéje áprilisban 63%-ot esik, aztán júniusra magához tér. A tőzsdén a számlát a 41. napon lezárták, így nem maradt semmi, amiből felépülhetett volna.
Cikk elolvasása →
A stopod és a célárad is ugyanazon a gyertyán belül volt. Melyiket választotta a backtested?
A gyertya mélypontja a stopod alatt van. A csúcsa a célárad felett. Az egyik szintet előbb érte el az árfolyam, de a gyertyából nem derül ki, melyiket, a kódod mégis döntött valahogy.
Cikk elolvasása →
Nem létező percek: rések, leállások és nulla forgalmú gyertyák az OHLCV-előzményekben
A hiányzó gyertyák nem véletlenszerűen szóródnak szét az előzményekben. Pontosan azokban a percekben csoportosulnak, amelyek fontosak a stratégiádnak, a szokásos javítások pedig láthatatlanná teszik a kárt.
Cikk elolvasása →
Nem teljesült a limitáras megbízásod: levél a queue pozícióról, a maker backtesztekről és a Sharpe-mutatóról, amit te találtál ki
A teljesülési szabályod egy sorból áll: ha a gyertya mélypontja eléri vagy alulmúlja a limitáramat, akkor teljesült a megbízásom. Ez az egy sor többet nyom a latban, mint az egész alfád, és rosszul végzi a dolgát.
Cikk elolvasása →
Splitre korrigált adatok szétszedve: mit tesz az NVDA 10:1 arányú részvényfelosztása az összes mögöttes sorral
A sor szerint a záróár 120.8781 dollár volt. Az aznapi piaci árfolyam 1,208.88 dollárt mutatott. Hat oszlop választja el ezt a két számot, és a legtöbb backteszt legalább hármat félreolvas közülük.
Cikk elolvasása →
Mi romlik el a predikciós piacok visszatesztelésekor: nyolcnapos napló
Az instrumentum megszűnik. Egyszer fizet ki egy dollárt vagy semmit, egy olyan napon, amit nem te választasz. A hozamokra épülő visszatesztelőbe beépített feltételezések szinte mindegyike hibás itt, és ebben a sorrendben derítettük ki.
Cikk elolvasása →
Hány ügyletre van szükség egy backtesztben, hogy a Sharpe-érték jelentsen is valamit?
Az évesített Sharpe-ráta standard hibája nagyjából 1 osztva az adatgyűjtési évek számának négyzetgyökével. Ebből az egy sorból minden kellemetlen következik.
Cikk elolvasása →
Olyan stratégiát építettél, amely csak 00:00 UTC-kor kereskedik — levél a finanszírozási időpontok okozta torzításokról
A Sharpe-mutatód 2.9, és minden egyes dollárt a finanszírozási elszámolás előtti vagy utáni négy percben keresel meg. Talán egy tucat alkalommal láttam már pontosan ezt az eredményt. Íme, hogyan derítheted ki, nálad melyik esetről van szó.
Cikk elolvasása →
Miért kezeli a visszateszted új rezsimként a volatilitási kiugrást?
A volatilitáscélzás alkalmazkodónak tűnik. Egy elavult becslés, egy rosszul megválasztott minimum vagy egy rejtett újrasúlyozási szabály egy nehéz hetet több hónapnyi elmaradt kitettséggé változtathat. Így ismerheted fel a problémát.
Cikk elolvasása →
A szimbólum-univerzumod időgép: túlélési torzítás a kriptós örökös futures backtestekben
Úgy állítottad össze az univerzumot, hogy ma egyszer lekérted az exchangeInfo végpontot, majd a status == TRADING feltételre szűrtél. Ez az egyetlen sor észrevétlenül törölt minden elértéktelenedett coint.
Cikk elolvasása →
Egy 1 perces gyertya anatómiája: amit az OHLCV nem árul el a backtesztedről
Tizenkét érték egy JSON-tömbben. Legalább négy közülük mást jelent, mint amit a fill engine-ed feltételez. Itt az egész gyertya, darabokra szedve.
Cikk elolvasása →
100 kötés van a backtesztedben. Miért csak találgatás az átlagos teljesülési ár?
Száz kötés, 0.04% díj és 0.02%-os csúszási feltételezés pontosnak tűnhet. A teljesülési ár azonban továbbra is csak találgatás, amíg nem vizsgálod meg, mekkora megbízást tudott volna elnyelni a piac.
Cikk elolvasása →
Miért kereskedik gyakrabban a backtestem, mint a papírstratégiám?
Egy jelzés egyszer mondhatja azt, hogy „vétel”, miközben a megbízáskezelő háromszor próbálkozik, és kétszer teljesül. Így modellezhetjük a különbséget a backtest ügyletei és a papírszámla megbízási előzményei között.
Cikk elolvasása →
A backtesztednek időzítési problémája van, még akkor is, ha minden időbélyeg pontos
Egy jegyzés és egy jelzés időbélyege lehet azonos, miközben eltérő sorrendben érkeznek be. Ez az apró bizonytalanság eldöntheti, hogy a stratégiád egyáltalán kötött-e ügyletet.
Cikk elolvasása →
Miért kell időzítő a backtest nyitott megbízásaihoz
Egy limitáras megbízás tovább élhet annál a jelzésnél, amely létrehozta. 3 gyakori módja annak, ahogy a backtestek szem elől tévesztik a nyitott megbízásokat, és egy praktikus modell, amely megbízhatóvá teszi őket.
Cikk elolvasása →
Miért kezeli rosszul az osztalékot a backteszted?
Az osztalék hirtelen veszteségnek, ingyenhozamnak vagy olyan készpénzegyenlegnek tűnhet, amelyhez a stratégiád sosem jutott hozzá. Három gyakori modellezési hiba magyarázza, miért.
Cikk elolvasása →
Három módja annak, hogy észrevétlenül elbukd a walk-forward optimalizálást
A walk-forward tesztelést a túlillesztés ellenszereként árulják. Felületesen végezve viszont csak túlillesztés, jobb papírmunkával. Három hibamód és az árulkodó jeleik.
Cikk elolvasása →
Hogyan visz egy AI-ügynökcsapat egy kereskedési ötletet a puszta mondattól a papírpénzig
Tíz ügynök, egy pipeline és egy tölcsér, amit kifejezetten ötletek kiszűrésére terveztünk. Végigvesszük, mi történik valójában a "funding momentum" és egy éles papír node között.
Cikk elolvasása →
A papírkereskedés az egyetlen mérce, aminek a backtested elszámolással tartozik
Minden nap újrajátsszuk a backtest motorban minden papírstratégia időablakát, és összevetjük a kötéseket. Íme, mit fog ki rendre ez a rituálé.
Cikk elolvasása →
Mennyibe kerül valójában egy oda-vissza ügylet kilenc helyszínen
A díjoldalak marketinganyagok. Itt van az a kétirányú számtan, ami eldönti, hogy a stratégiád üzlet-e vagy adomány — helyszínről helyszínre.
Cikk elolvasása →
Miért hazudik a legtöbb backteszt, és melyik négy tétel javítja meg őket
Az a stratégia, amely a backtesztben +40%-ot hoz évente, élesben viszont veszít, nem peches. Rosszul mérték. Négy tétel választja el a két számot.
Cikk elolvasása →