Wat is er nieuw bij Stratmill.
Nieuwe mogelijkheden, handige verbeteringen en oplossingen voor de onderzoekspijplijn, trading, de marketplace en het platform, week voor week.
Verschijnt elke maandag en behandelt de vorige week, van maandag tot en met zondag.
30 weeks shown
Geen updates gevonden voor je zoekopdracht. Probeer een andere term of kies Alles.
Backtest Lab, toestemming voor privé-import, gedefinieerde risicobeheersing en duidelijkere optimalisatieresultaten
De wijzigingen van deze week omvatten een Backtest Lab-pagina, actieve toestemming voor privé-import van strategieën, een gedefinieerde regel voor risicobeheersing, duidelijkere optimalisatieresultaten, automatische goedkeuring van gratis databronnen, een oplossing voor exporttoegang en snellere pagina's.
Backtest Lab voor het uitvoeren en optimaliseren van je eigen strategieën
Een nieuwe Lab-pagina laat je een strategie kiezen die je bezit en vervolgens het tijdvenster, kapitaal, kosten, hefboom en parameters instellen. Voor optimalisatie stel je ook zoekbereiken in. Je ziet de prijs vóór het uitvoeren en kunt je taken in een lijst volgen. De resultaten gebruiken dezelfde rapportindeling als de strategiepagina. Strategiepagina's krijgen een knop die alleen voor de eigenaar zichtbaar is en die het Lab opent.
Toestemming voor privé-import van strategieën is nu actief
De toestemmingsstap om je eigen strategie te importeren voor privé-vertaling is nu ingeschakeld. Voorheen werd het importbereik achtergehouden en kregen imports het antwoord dat ze niet beschikbaar waren. Het Lab, Import en verschillende nieuwe kaarten gebruiken nu ook de eigen keuzelijsten, bestandsdropzones en formuliervelden van de site in plaats van de standaardbesturingselementen van de browser.
Een gedefinieerde risicobeheersing vervangt de vaste limiet van 5% voor de stop-afstand
De oude regel vereiste een stop binnen een afstand van 5%, waardoor goede strategieën zoals signal-exit-ports werden geblokkeerd. Elke strategie heeft nu een gedefinieerde risicobeheersing nodig. Dat is ofwel een stop die maximaal 2% van het vermogen op de handelsrekening verliest, ofwel een exitregel plus een limiet op de omvang van één positie. De regel wordt gecontroleerd bij de risicobeoordeling en bij de promotie van strategieën, en paper- en live-runs worden er opnieuw aan getoetst.
Optimalisatieresultaten zijn op de strategiepagina vanzelf duidelijk
Optimalisatieresultaten tonen een kort label in begrijpelijke taal en een uitleg in één zin in plaats van interne codes. Runs met te weinig transacties voor walk-forward-validatie krijgen nu een paneel dat uitlegt waarom, aan de hand van de eigen cijfers van de run. Bewijs voor parameterstabiliteit en, wanneer die tools zijn uitgevoerd, bewijs voor rendement over verschillende perioden en spreiding over markten is ook te zien op de strategiepagina.
Data Scout keurt gratis bronnen goed en voegt verwerking van spotgoud toe
Voor nieuwe databehoeften keurt de Data Scout nu gratis bronnen goed die in die behoefte voorzien. Voorheen wachtte elke nieuwe bron op een handmatige klik. Alleen betaalde bronnen, of bronnen waarvoor het platform de benodigde inloggegevens niet heeft, gaan naar de operator. Er is een bron toegevoegd met 1-minuut-bars voor Amerikaanse aandelen van Alpaca. Voor spotgoud telt een sessieminuut zonder koers nu als geen trade, en langere gaten worden nog steeds ter beoordeling gemarkeerd.
Exportvergrendeling, snellere pagina's en chattitels in je eigen taal
Export en download van strategieën respecteren nu de codevergrendeling van de marketplace, zodat een abonnee wiens abonnement is verlopen een port niet meer rechtstreeks via de API kan ophalen. Zware achtergrondtaken zijn verplaatst buiten de hoofdlus van de webserver en bibliotheeklijsten worden in de cache opgeslagen, wat ervoor zou moeten zorgen dat pagina's sneller reageren. Chattitels volgen nu voor elke taal de taal van je eerste bericht, en ongewenste opmaak wordt verwijderd.
Verfijningen voor live trading, een openbare Knowledge Library en duidelijkere strategiestatus
Deze week: stabielere bediening voor live trading, twee nieuwe openbare gidspagina's die vanaf de startpagina zijn gelinkt, meldingen over runs in de app en per e-mail met begrijpelijke status, zichtbaar bewijs bij paper-toelatingen met lage zekerheid, en op strategiepagina's de geschiedenis van strategieën die na een infrastructuurstoring zijn hersteld.
Knoppen voor live trading tonen voortgang; Strategie toevoegen toont elke compatibele strategie
Een strategie live zetten, of er een toevoegen aan een live-account, toonde voorheen geen feedback terwijl het verzoek werd verwerkt, waardoor eigenaren niet zeker wisten of er iets gebeurde. De keuzelijst Strategie toevoegen op een live-account toonde ook alleen een beperkte, recente subset van strategieën uit alle venues, in plaats van elke strategie die op de venue van dat account kan handelen, waardoor veel in aanmerking komende strategieën ontbraken in de lijst. De knoppen Live zetten en Strategie toevoegen tonen nu gedurende de hele wachttijd een laadindicator, en de keuzelijst Strategie toevoegen op een live-account toont elke strategie die op de venue van dat account kan handelen.
Nieuwe openbare Knowledge Library- en Automations-gidsen, nu gelinkt vanaf de startpagina
Twee nieuwe openbare pagina's zijn gelanceerd: een Knowledge Library met een gelokaliseerde samenvattingspagina voor elk brondocument dat de onderzoeksagents lezen, inclusief kernideeën, tags, links naar gerelateerd openbaar onderzoek en de oorspronkelijke bron; en een Automations-gids over TradingView-webhookwaarschuwingen en de regels voor geautomatiseerde paper- en live-trading. De bibliotheekpagina's hebben per markt aangepaste zoektitels en beschrijvingen, en de startpagina linkt nu rechtstreeks naar de Knowledge Library, de Automations-gids en de pagina's over strategieonderzoek.
Meldingen in de app en per e-mail, plus begrijpelijke runstatus
Eigenaren kunnen nu in de app en per e-mail een melding krijgen wanneer een strategie is stopgezet, is toegelaten tot paper trading, klaar is voor live trading, live gaat of is uitgefaseerd. Strategiepagina's leggen ook in begrijpelijke taal uit waarom een run op dit moment wacht, bijvoorbeeld door een datareparatie of een platformprobleem, of hoe die is afgelopen, in plaats van interne technische codes te tonen.
Toelatingen tot paper trading met lage zekerheid tonen nu hun bewijs
Strategieën die op basis van inconclusief onderzoek zijn toegelaten tot paper trading, dragen nu op hun pagina een duidelijk label van lage zekerheid, samen met het statistische bewijs achter die toelating. Het promoveren van zo'n strategie naar echt geld vereist nu ofwel het eigen forward-tradingbewijs, ofwel de geïnformeerde toestemming van de eigenaar. De forward-rendementen die worden gebruikt om dit bewijs na verloop van tijd opnieuw te beoordelen, worden nu opnieuw opgebouwd uit het tradegrootboek en de slotkoersen per bar, in plaats van te vertrouwen op snapshots die na een herstart kunnen ontbreken.
Strategiepagina's tonen de geschiedenis van infrastructuurherstel en terugbetalingen voor iteraties
Strategieën die zijn stopgezet door een storing in de platforminfrastructuur en later door het team zijn hersteld, tonen die geschiedenis nu op hun strategiepagina, inclusief het aantal terugbetaalde iteraties. Het iteratieaantal weerspiegelt nu echte codepogingen, in plaats van verlaagd te worden door herstarts die door het platform zijn veroorzaakt.
Strategiepagina's tonen welke AI-agent de strategieën heeft gecodeerd
Strategieën dragen nu een badge met de naam van de AI-agent die hun huidige code heeft geschreven, met een tooltip die eventuele andere agents vermeldt die een eerdere versie van dezelfde strategie hebben gecodeerd. Strategieën die zijn gecodeerd voordat deze registratie begon, tonen geen badge in plaats van een gok.
Bybit Spot-trading, OKX-marktdata, pariteit tussen backtest en live, en een Knowledge Library
Nieuwe end-to-endhandel in Bybit Spot, verzameling van OKX-marktgegevens, nauwkeurige Polymarket-kosten, strategieën spiegelen naar meerdere accounts, dagelijkse controles van live-backtest-pariteit, een kennisbibliotheek met geautomatiseerde strategiebeoordeling en verbeteringen aan de account- en livehandelinterface.
Soepeler beheer van exchange-accounts
Bij het toevoegen van een nieuw exchange-account verschijnt er niet langer een tijdelijk laadvak voordat het volledige formulier opent; het pop-upvenster opent nu meteen compleet, met een nieuwe poging als de lijst met venues niet kan worden geladen. Ingetypte API-sleutels en de testnet-schakelaar blijven nu behouden bij de automatische verversing van de accountpagina elke 30 seconden, in plaats van stilzwijgend gewist te worden tijdens het invoeren. Een nieuw toegevoegd account verschijnt nu meteen in de accountlijst, ook wanneer het is toegevoegd vanuit een ander open browsertabblad.
Handelsstatus en bediening blijven nauwkeurig
Live trading inschakelen of uitschakelen werkt de statusbadge nu direct bij zodra de actie is voltooid, in plaats van soms de verouderde status van vóór de klik te tonen totdat de pagina opnieuw werd geladen. De killswitch heet nu overal in de interface "Noodstop", met een uitleg dat nieuwe posities worden geblokkeerd terwijl bestaande exits nog steeds worden verwerkt, en testnet-accounts zijn duidelijk gelabeld als "Live — testaccount" in plaats van als accounts met echt geld.
Eén strategie kan nu naar meerdere accounts worden gespiegeld
Een strategie die op één beurs handelt, kan nu live transacties tegelijk naar meer dan één account op die beurs spiegelen, bijvoorbeeld naar een mainnetaccount en een testnetaccount, of naar meerdere accounts van het team. Zo kunnen meerdere accounts tegelijk live blijven, in plaats van alleen het laatst verbonden account.
Verzameling van OKX-marktgegevens; livehandel in Bybit Spot van begin tot eind
Historische gegevensverzameling voor USDT-margined perpetual swaps op OKX is nu aangesloten op de datalaag van het platform, naast de bestaande handelsplatformen. Bybit Spot wordt nu van begin tot eind ondersteund voor gegevensverzameling, backtests, papierhandel en live-uitvoering. Voor backtests en papierhandel op Polymarket worden nu de takerkosten van elke markt berekend op basis van de categorie en het actuele tariefschema van het handelsplatform, in plaats van een vast tijdelijk tarief. Ook is de kostendrempel voor het promotiepoortje voor strategieën aangepast aan deze realistisch gemodelleerde kosten.
Dagelijkse controles van live-backtest-pariteit
Elk verbonden livehandelsaccount wordt nu automatisch gecontroleerd aan de hand van een replay van de oorspronkelijke backtest van de strategie. Daarbij worden live-uitvoeringen gekoppeld aan de papiertransactie die ze heeft geactiveerd, en worden vertraging in de uitvoering en prijsverschillen gemeten. Nieuwe secties, 'Paper vs Backtest' en 'Live vs Backtest — Daily Replay Parity', op de detailpagina van de livestrategie tonen deze vergelijkingen. Een replay wordt nu ook binnen ongeveer 90 seconden gestart na een live transactie of papieruitvoering, en niet alleen volgens het dagelijkse schema.
Kennisbibliotheek en geautomatiseerde strategiebeoordeling
Een nieuwe doorzoekbare kennisbibliotheek neemt boeken, artikelen, cursusnotities en code op, met behoud van grafieken en figuren. Een Library Refiner-agent leest de pagina's die relevant zijn voor een strategie en stelt maximaal vijf onderbouwde verbeteringen voor. Je kunt dit aanvragen vanaf de strategiepagina; de suggesties worden meegenomen in elke ontwikkeliteratie. De bibliotheek gebruikt ook pagina's die zijn verzameld van de leercentra van beurzen, TradingView, MQL5, ProRealCode en Quantpedia. Strategieën die zijn geïmporteerd van opensourceplatforms worden nu naar het platform overgezet, met vermelding van de oorspronkelijke auteur, bron en licentie voor naamsvermelding.
Betrouwbare marktpanelen voor Amerikaanse aandelen
De marktpanelen op de pagina voor Amerikaanse aandelen worden nu onafhankelijk van elkaar geladen, zodat een trage aanvraag de rest van de pagina niet meer ophoudt. Gelijktijdige aanvragen voor dezelfde gegevens worden nu gedeeld in plaats van gedupliceerd. Aanvragen die vastlopen, lopen na 20 seconden af in plaats van voor onbepaalde tijd te blijven hangen.
Stratmill-weekupdate: 14–20 sep 2026
Livehandel kan nu posities bijwerken en omzetten naar een ander handelsplatform; een nieuwe getrouwheidsmonitor handhaaft nominale limieten. AI Center ondersteunt nu modellen per agent, kennisbestanden en persoonlijke API-sleutels. Ook zijn nieuwe openbare pagina's voor Docs en de changelog gepubliceerd.
Livehandel haalt posities in die nooit door de spiegel werden meegenomen
De pagina Live Trading voert nu een inhaalsynchronisatie uit (/api/live/sync). Zo worden papierposities die zijn geopend voordat er een livespiegel voor een account bestond, of toen handelen daarop was uitgeschakeld, herkend en live geopend in plaats van onzichtbaar te blijven in het dashboard. Op de livepagina kun je de synchronisatie handmatig starten.
Snelle omzetting naar een ander handelsplatform voor geverifieerde strategieën
Een geverifieerde strategie overzetten naar een nieuw handelsplatform kan nu zonder elke validatielaag opnieuw te doorlopen: met de snelle optie 'Convert' blijven de geoptimaliseerde parameters van de bronstrategie behouden, wordt één pariteitsbacktest uitgevoerd met gegevens van het doelplatform en wordt het optimalisatierapport overgenomen als de timing en richting van transacties voldoende overeenkomen. De volledige heroptimalisatie blijft beschikbaar zoals voorheen.
Live Fidelity-programma: pariteitsmonitoring, geleidelijke opschaling, kostencalibratie en nominale limieten
Liveorders bevatten nu de papierhandelsbeslissing waaruit ze zijn voortgekomen. Zo kan het platform de pariteit tussen livehandel en backtests en de kosten volgen. Een nieuwe monitor vergelijkt elke livestrategie met het onderzoeksprofiel en schaalt nieuwe autorisaties geleidelijk op via een canary-uitrol. De monitor kan de omvang verkleinen of pauzeren als de live resultaten afwijken van de verwachtingen. Het uitvoeringskostenmodel wordt periodiek opnieuw gekalibreerd op basis van echte fills. Papierreplaysessies kunnen worden afgespeeld om uitvoeringsproblemen te isoleren. Bij de goedkeuring voor livegang kun je nu ook een optionele maximale nominale limiet opgeven, die de engine op elke order handhaaft.
AI Center: modellen per agent, kennisbestanden en vaardigheden, gebruik van eigen API-sleutels
Instellingen bevat nu een pagina voor AI-modellen waar een werkruimte eigen API-sleutels van providers kan opslaan. Die krijgen voorrang op gedeelde platforminloggegevens voor die engine. AI Center groepeert agents in kaarten met hun toegewezen model en bijlagen. In een venster Customize kun je per agent een model kiezen en herbruikbare kennisbestanden en vaardigheden toevoegen. Die worden automatisch opgenomen in elk verzoek van de betreffende agent.
Nieuwe Docs-sectie en wekelijkse changelog
De documentatiesectie op /docs/ bevat nu twaalf handleidingen over onder meer aan de slag gaan, ideeën omzetten in strategieën, de agentpipeline, validatie, papier- en livehandel en de marktplaats. De sectie heeft een doorzoekbare zijbalk en navigatie op de pagina. Ook zijn een wekelijkse changelogpagina en RSS-feed toegevoegd. De Docs-link in de voettekst van de site verwijst nu hiernaartoe.
De landingsassistent sluit nu aan op de dashboardchat en sessies blijven behouden tijdens navigatie
De AI-assistentwidget op de openbare landingspagina's is opnieuw opgebouwd en sluit nu aan op het chatvenster in het dashboard voor ingelogde gebruikers. De widget heeft een inklapbare sessiebalk, dezelfde bedieningselementen voor maximaliseren en uitklappen en dezelfde opmaak voor berichtballonnen. Chatsessies en antwoorden waaraan nog wordt gewerkt blijven nu behouden bij paginanavigatie en het wisselen tussen chats, in plaats van verloren te gaan.
De pagina Market Data krijgt een interactieve kwantitatieve introductie
De openbare pagina Market Data toont nu een interactieve introductievisualisatie en grafieken met mogelijkheden die de gegevensdekking en evaluatie illustreren. Statische marketingafbeeldingen zijn vervangen door ingebouwde kwantitatieve visualisaties.
Gebruik je eigen beurs, strengere promotiepoorten en volledige aanvulling van marktgeschiedenis
Deze week: livehandel met je eigen beursaccounts, strategieën overzetten naar nieuwe handelsplatformen, strengere eisen voor promotiebewijs, volledige aanvulling van historische gegevens met een dekkingsregister, antwoorden van Ask-AI per e-mail in de wachtrij en een vernieuwde, gelokaliseerde openbare site.
Verbind je eigen beursaccounts en handel live op elk ondersteund handelsplatform
Gebruikers kunnen nu hun eigen API-sleutels voor beurzen toevoegen vanaf de pagina Account, in plaats van afhankelijk te zijn van één gedeeld operatoraccount. Elk verbonden account draait een geïsoleerde live-engine met een eigen orderregister, positiebewaking en reconciliatie. Live-uitvoering werkt nu op elk ondersteund handelsplatform in plaats van op slechts één.
Livehandelscockpit opnieuw ontworpen rond enkele kernvragen
De pagina voor livehandel vervangt lange lappen technische tekst en grotendeels lege tegels door een compacte statusbalk, een gereedheidsoverzicht in begrijpelijke taal, een checklist van wat er nog nodig is voordat je live gaat en een weergave van risico en reconciliatie naast elkaar. De bediening voor het inschakelen van handelen wordt nu alleen actief als de engine in orde is en de kill switch uitstaat.
Zet een geverifieerde strategie over naar een andere beurs
Een strategie kan nu worden gekloond naar een ander handelsplatform, waarbij het instrument, de barsoorten en de hefboomlimieten worden aangepast aan de conventies van dat platform. De kloon doorloopt de verificatie opnieuw en moet op basis van de echte prijzen, kosten en financieringstarieven van het nieuwe platform eigen resultaten behalen voor backtests, optimalisatie en beoordeling voordat er op dat platform papier- of livehandel kan plaatsvinden.
Strengere eisen aan bewijs voordat een strategie wordt gepromoveerd
Het out-of-sample holdoutvenster van elk idee wordt nu eenmalig vastgelegd en overal hergebruikt waar het wordt beoordeeld. Resultaten van trials en holdouts delen nu één consistente winst-en-verliesreeks in plaats van twee verschillende, en cross-validatie laat een run met ontbrekend walk-forward- of holdoutbewijs nu direct mislukken. De risicoverantwoordelijke beoordeelt nu de ruwe cijfers onafhankelijk van de analyse van de analist. Promotiedrempels zijn opnieuw ingedeeld in controles op geldigheid, economische haalbaarheid en kwaliteit. Elke papieren of live-implementatie bevat nu een ondertekend vrijgaverecord met de naam van de goedkeurende persoon en de bijbehorende limieten.
Aanvulling van volledige historische gegevens, Hyperliquid-spotmarkt en dekkingstracking
Een nieuw backfillprogramma haalt voor elk symbool de volledige prijs- en financieringsgeschiedenis op vanaf de noteringsdatum, bij Binance, Bybit en Hyperliquid. Het herstelt ontbrekende gegevens binnen reeksen die eerdere gedeeltelijke runs achterlieten. Een nieuw dekkingsregister houdt per reeks het verwachte bereik bij en vergelijkt dit met het werkelijke bereik. Hyperliquid-spotmarkten worden nu als afzonderlijke handelsplaats ondersteund, met correcte prijzen en kosten. Ook worden historische Hyperliquid-mark- en oracleprijzen nu vastgelegd, in plaats van alleen live beschikbaar te zijn. Een geverifieerde cache bewaart gedownloade archieven totdat ze op schijf zijn bevestigd, en optiesketens kregen dagelijkse expiraties en snellere gelijktijdige detectie.
Ask-AI zet je vraag in de wachtrij als het druk is en mailt je het antwoord
Wanneer alle AI-plekken bezet zijn, gaat een chatvraag niet langer verloren met een algemene melding dat het druk is. De vraag komt in de wachtrij, wordt beantwoord zodra er capaciteit vrijkomt en de vraagsteller ontvangt een e-mail met het antwoord en een link naar het gesprek. Als de vraag onbeantwoord verloopt, krijgt diegene daar bericht van. De operator krijgt een melding als een vraag te lang in de wachtrij staat. De assistent hanteert ook een strengere regel: een strategie wordt uitsluitend beoordeeld op gegevens van de eigen handelsplaats. Een weergavefout is verholpen, zodat lange chattabellen en grafieken op telefoons het gesprek niet meer buiten het scherm duwen.
Openbare website vernieuwd en gelokaliseerd, met een toegevoegd bedrijfsdashboard
De openbare marketingsite, met onder meer de homepage, uitleg over workflows, FAQ en blog, is vernieuwd. Alle pagina's hebben nu dezelfde navigatie en voettekst en bevatten interactieve voorbeelden voor kostenanalyses en workflows. De volledige openbare site en de aanmeld- en registratieflow zijn nu gepubliceerd in 39 talen, met taalafhankelijke URL's. Een bedrijfsdashboard voor beheerders toont nu gepagineerde geschiedenis van aanmeldingen en omzet, naast vastgelegde inzichten in AI-gebruik.
Promotie naar paper trading, slimmere documentverwerking en verbeteringen in handelsnauwkeurigheid
Eigenaren van strategieën kunnen een run nu rechtstreeks promoveren naar paper trading. Onderzoeksinvoer verwerkt gescande PDF's en ingesloten grafieken. Ook zijn de nauwkeurigheid van paper trading en backtests, de grondigheid van validatie en de betrouwbaarheid van pipeline-dispatch verbeterd.
Promoveer een strategie rechtstreeks naar paper trading
Eigenaren van strategieën kunnen nu op de detailpagina van een strategie op Promote klikken om deze rechtstreeks naar paper trading te verplaatsen, ook als de pipeline de run heeft afgebroken, zolang de eigenaar de strategie nog de moeite waard vindt om te volgen. Het systeem controleert of de strategie uitvoerbare code, een configuratie en een voltooide backtest heeft voordat dit wordt toegestaan, en geeft een duidelijke reden als dat niet zo is. Gepromoveerde strategieën krijgen een zichtbaar label 'Manually promoted', zodat niemand ze aanziet voor een geslaagde pipeline-run.
Onderzoeksinvoer verwerkt gescande PDF's en ingesloten grafieken
De onderzoeksinvoer kan nu beter met documenten overweg. Gescande PDF's zonder tekstlaag worden nu met OCR gelezen in plaats van overgeslagen. Grafieken en diagrammen in PDF's, als bitmapafbeeldingen of als vectorfiguren, worden automatisch uit de PDF gehaald en als afbeeldingen toegevoegd. Zo kunnen de onderzoeksagents ze daadwerkelijk bekijken, en niet alleen de omringende tekst. Ook uploads in de chat van de tenantwerkruimte krijgen nu beschrijvingen van grafieken.
Dialogs met een thema vervangen de standaardbrowserpop-ups op de strategiepagina
De bevestigingen voor 'Build on this', stoppen en promoveren op de detailpagina van een strategie gebruikten de standaard prompt- en alertvensters van de browser. Die zien er per browser anders uit, gedragen zich verschillend en zijn niet aanpasbaar. Ze openen nu een dialog met een thema in de app, passend bij de rest van de site. De dialog ondersteunt toetsenbordbediening met Escape en Enter en werkt met schermlezers.
Paper trading boekt bij een herstart geen fictieve winst of verlies meer
Twee fouten in de nauwkeurigheid van paper trading zijn verholpen. Bij een gewone herstart, bijvoorbeeld door een deployment of het opnieuw starten van een proces, werden alle open posities voorheen geforceerd gesloten en opnieuw geopend. Dat boekte telkens fictieve winst of verlies en bracht opnieuw transactiekosten met zich mee. Posities blijven nu ongewijzigd openstaan tijdens herstarts. Financieringsbetalingen die aan een paperaccount werden toegekend, kwamen voorheen niet terecht in de vermogenscurve van het account; nu wel. Live-prijsbalken die een paar milliseconden vóór hun sluitingstijd binnenkomen, worden ook op de juiste grens uitgelijnd.
Backtests en strategiebeoordelingen zijn grondiger en realistischer
Backtests en strategiebeoordelingen zijn grondiger geworden. Een fout waardoor sommige strategieën een nog niet gepubliceerde financieringsrente konden zien, is verholpen. Resultaten worden nu op statistische significantie gecontroleerd ten opzichte van eerdere tests op hetzelfde instrument, en niet alleen ten opzichte van de run die ze opleverde. Voor de overstap van paper trading naar live trading moet nu aan expliciete prestatie- en bewijsdrempels worden voldaan. Portefeuillebeheerders zien bij de beoordeling van een kandidaat welk effect deze op de bestaande portefeuille heeft. Backtests brengen nu ook leenkosten in rekening voor shortposities in aandelen, passen orderlatentie per handelsplaats toe en gebruiken consequent elke prijsbalk met de tijdstempel van het sluitmoment.
Eerlijkere en veerkrachtigere dispatch van pipelines tussen gebruikerswerkruimten
De pipeline-dispatcher is herzien om eerlijker te werken. Elke gebruikerswerkruimte heeft nu een eigen wachtrij met acht plekken voor codering, verificatie en backtesting, in plaats van één gedeelde pool met platformonderzoek op de achtergrond. Zo kan een druk account de runs van een andere gebruiker niet vertragen. De eigen runs van een gebruiker krijgen ook voorrang op platformwerk. Een nieuwe watchdog controleert elke minuut op vastgelopen of wachtende gebruikersruns en hervat die automatisch. Een afzonderlijke correctie voorkomt dat gelijktijdige agentaanroepen soms elkaars antwoorden lezen; daardoor werden eerder enkele strategieën ten onrechte afgebroken nadat ze op basis van een beoordeling van de verkeerde strategie waren afgewezen.
Betrouwbaardere verzameling van opties- en financieringsrentegegevens
Er zijn verschillende fouten in de gegevensverzameling verholpen die een backtest ongemerkt konden vertekenen. Verzoeken voor optiesketens bij Deribit proberen het nu opnieuw bij tijdelijke netwerkfouten, in plaats van direct te mislukken. Mislukte downloads bij marktgegevensaanbieders worden niet langer aangezien voor 'geen gegevens beschikbaar', waardoor backtests niet meer met hiaten worden gevuld. De geschiedenis van financieringsrentes bij Hyperliquid bepaalt nu met één verzoek de startdatum van elke markt. Voorheen leidde een langdurige nieuwe download tot een snelheidsbeperking en waren financieringsgegevens daardoor niet beschikbaar.
Nieuwe wereldwijde markten, analyses tussen markten, uitgebreidere inzichten in opties en nieuws
Aandelen omvatten nu 15 internationale markten dankzij een nieuwe selector. Er is een Analytics-pagina voor analyses tussen markten toegevoegd, de dekking van opties en nieuws is uitgebreid en fouten in de mobiele interface en paper trading zijn verholpen.
De aandelenpagina omvat nu 15 internationale aandelenmarkten
De aandelenpagina is uitgebreid van alleen de VS naar 15 markten: de VS, Hongkong, Chinese A-aandelen, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, India, het VK, Duitsland, Frankrijk, Canada, Australië, Brazilië, Zwitserland en Singapore. Elke markt heeft een eigen handelskalender en handelstijden. Met een marktselector, die rechtstreeks via een link geopend kan worden, wissel je voor de hele pagina van marktuniversum, overzicht, uitschieters en koersen. Bij Market Movers kun je nu stijgers, dalers en meest verhandelde aandelen van alle markten filteren of samenvoegen. De functie gebruikt de volledige onderzoeksuniversums van elke markt in plaats van een beperkte selectie.
Analytics-pagina voor analyses tussen markten: correlatie, prestaties en sectoren
Een nieuwe Analytics-pagina biedt onderzoekstools voor analyses tussen markten, op basis van wereldwijde benchmarkreeksen, FRED-macro- en rentetarievengegevens en bedrijfsprofielen. De pagina bevat een correlatieheatmap voor instelbare universums en tijdvensters, met een melding wanneer reeksen wegens te weinig datapunten worden uitgesloten; een tabel met prestaties van verschillende activaklassen; een treemap met prestaties; en weergaven van sectorrotatie. Bovenaan staat een liveoverzicht van wereldwijde benchmarks met tegels voor indexen, valuta, grondstoffen en rentetarieven. Correlatie-universums bevatten nu ook de grootste cryptosymbolen van Binance en Hyperliquid.
Optiedekking uitgebreid naar 66 onderliggende waarden, met analyses tussen onderliggende waarden
De dekking van opties is uitgebreid van 18 naar 66 onderliggende waarden, met toevoeging van ETF’s voor landen en regio’s naast sector-, grondstoffen-, rente-/krediet- en valutagroepen. Nieuwe analyses over meerdere onderliggende waarden tonen de impliciete volatiliteit at-the-money, de helling van de looptijdstructuur, put/call-scheefheid, put/call-ratio’s en maximale pijn per onderliggende waarde, zodat je volatiliteit op verschillende markten in één overzicht kunt vergelijken.
De nieuwspagina krijgt storyclusters en uitgebreidere internationale dekking
De nieuwspagina heeft nu een sectie Story Clusters & Insights, die verwante artikelen groepeert in verhalen met gewogen sentiment, aantallen bronnen en gemeten koersreacties op termijn. Deze worden weergegeven in een scrolbare tabel en een spreidingsdiagram van sentiment tegenover reactie, in een eigen rij over de volledige breedte. De dekking van nieuwsbronnen is uitgebreid met 19 extra internationale feeds en regionale sentimentcategorieën voor China, Japan, Europa, India en opkomende markten, gekoppeld aan de relevante regionale ETF’s.
Problemen met mobiele tabellen en lay-out op meerdere pagina’s opgelost
Tabellen met vaste breedte op de pagina’s voor stijgers en dalers, sectoren en opties persen hun kolommen niet langer samen tot onleesbare strookjes op telefoons. Ze kunnen nu horizontaal scrollen en hebben logische minimale breedtes. Omslag- en hero-afbeeldingen van blogs behouden nu hun beoogde verhouding van 3:2. Ondertitels bij kaarttitels en statuslabels staan op kleine schermen nu ook consistent uitgelijnd, in plaats van onhandig onder andere inhoud af te breken.
De lijst met papertradingstrategieën springt niet meer naar boven; lange strategienamen lopen door op een nieuwe regel
In Paper Trading sprong de lijst met actieve strategieën tijdens het ophalen van statusgegevens om de paar seconden terug naar boven. De scrollpositie blijft nu behouden. Lange strategienamen in het detailpaneel lopen nu door op meerdere regels, in plaats van op telefoons buiten het scherm te vallen.
Hiaten in historische Deribit-gegevens worden nu aangevuld in plaats van onbehandeld te blijven
Ontbrekende candles in de historische gegevens van Deribit-perpetualfutures leidden eerder elke 20 seconden tot eindeloze nieuwe pogingen zonder voortgang. Het opvullen van hiaten haalt de ontbrekende reeksen nu opnieuw rechtstreeks op via het volledige-historie-eindpunt van Deribit. Zo worden hiaten gesloten die voorheen voor onbepaalde tijd open bleven en zijn de gegevens voor backtests completer.
Historische optiegegevens, een nieuwe blog en uitgebreidere vertalingen
Deze week begon het verzamelen van vooruitkijkende gegevens over de Amerikaanse optiemarkt, verschenen een dagelijkse meertalige blog en nieuwe pagina’s voor Data en Contact, werden de sitevertalingen uitgebreid en de beelden op de landingspagina vernieuwd, en werd een fout in een papertradinggrafiek opgelost.
Verzameling van historische gegevens over de Amerikaanse optiemarkt
Stratmill legt nu doorlopend momentopnamen vast van Amerikaanse optieketens, met bied-/laatkoersen, impliciete volatiliteit, open interest, volume en alle greeks voor een vastgestelde reeks symbolen. Tijdens markturen gebeurt dit ongeveer elke 30 minuten. Omdat er anders geen bruikbare, gelicentieerde historische optiegegevens beschikbaar zijn, bouwen we vanaf nu een interne geschiedenis met tijdstempels op voor toekomstig strategieonderzoek.
Dagelijkse blog met ondersteuning voor meerdere talen
Er is een nieuwe blog toegevoegd aan de openbare site, met ongeveer dagelijks een artikel over kwantitatieve handel en backtesting. De artikelen en de blogindex zijn vertaald in meer dan dertig talen, gebruiken dezelfde navigatie en voettekst als de rest van de site en zijn bereikbaar via de sitenavigatie en sitemap.
Nieuwe openbare pagina’s Data en Contact
Bezoekers kunnen nu op een speciale Data-pagina bekijken welke marktgegevens Stratmill verzamelt en via een nieuwe Contact-pagina met een supportkanaal contact opnemen met het team. Beide pagina’s gebruiken dezelfde navigatie, voettekst en taalschakelaar als de rest van de openbare site.
Uitgebreidere vertalingen op de hele site
De juridische pagina’s, de datapagina, de blog en schermen in de app voor nieuws, opties, Amerikaanse aandelen en het tradingdashboard zijn nu vollediger vertaald in de ondersteunde talen van het platform. Daarmee zijn hiaten verholpen waarbij labels of opmerkingen eerder alleen in het Engels verschenen of op enkele plekken leeg bleven door een scriptconflict dat nu is opgelost.
Navigatie en aanmeldstatus overal consistent
Het accountmenu voor aangemelde gebruikers en de Dashboard-link verschijnen nu correct op elke openbare pagina met de landingsnavigatie, waaronder alle blogpagina’s, de datapagina en juridische pagina’s, in plaats van alleen op de homepage. Ook zijn gecachete woordenboekbestanden vernieuwd, zodat taalupdates bezoekers betrouwbaar bereiken en verouderde teksten niet meer worden getoond.
Visuele vernieuwing van de landingspagina en gebruiksgemak van het dashboard
De terminal in de hero, functiekaarten en prijskaarten op de homepage hebben nu een vlakkere uitstraling zonder randen. Het laatste oproeppaneel gebruikt nu een effen accentkleur om de aandacht te trekken. In het dashboard zijn verwante strategiepagina’s samengebracht in één inklapbaar menuonderdeel en blijven de filters en kopregel van de strategietabel zichtbaar tijdens het scrollen. Ook zijn meerdere overzichtskaarten hersteld waarvan de achtergrond onzichtbaar was of waarvan de tekst in sommige talen buiten de kaart viel.
De drawdowngrafiek voor papertrading miste de replaylijn
Bij het wisselen tussen strategieën op de papertradingpagina kon de gestreepte overlay voor de backtestreplay uit de drawdowngrafiek verdwijnen, terwijl deze op de vermogensgrafiek wel goed zichtbaar bleef. De grafiek wist nu de verwijzing naar de oude reeks wanneer er van strategie wordt gewisseld, zodat de replaylijn consequent op beide grafieken verschijnt.
Voorspellingsmarkten, Amerikaanse aandelen en bredere marktinzichten
Voorspellingsmarkten van Polymarket kregen prijzen waarop backtests kunnen worden uitgevoerd, inclusief echte spreads. Amerikaanse aandelen zijn nu volledig ondersteund, van begin tot eind. De dekking van nieuws en marktoverzichten is sterk uitgebreid en strategiekaarten en het herstarten van papertrading zijn nauwkeuriger geworden.
Backtests voor voorspellingsmarkten gebruiken nu echte spreads en afwikkeling
Voorspellingsmarkten op basis van Polymarket kunnen nu worden gebacktest als binaire opties die worden afgerekend tegen de prijs van de uitkomst zodra deze is vastgesteld. Daarbij worden echte bied-/laatspreads gebruikt die zijn gereconstrueerd uit verzamelde orderboekkoersen, in plaats van een veronderstelde vaste spread. De pagina Prediction Markets toont nu ook echte markttitels in plaats van ruwe slugs, plus sorteerbare kolommen en filters voor type en zoekopdracht.
Speciale pagina Market News met uitgebreidere bronnen en sentiment
Een nieuwe pagina Market News verzamelt koppen uit tientallen bronnen, waaronder Reuters, Bloomberg, WSJ en volledige dekking van rubrieken op Google News, met echte uitgeverslogo’s, zoeken en filters voor onderwerpen en activa. Sentimentgrafieken berekenen nu een reeks voor elk getagd actief binnen het nieuwsvenster, in plaats van met een vaste set categorieën te werken. Ook zijn PREDICTION en OPTIONS toegevoegd aan het scorevocabulaire.
Amerikaanse aandelen: backtests houden rekening met handelssessies en een volledige live-marktpagina
Amerikaanse aandelen kunnen nu worden onderzocht en gebacktest aan de hand van een echte NYSE-kalender met handelssessies en historische gegevens van Yahoo. De livepagina US Stocks heeft nu dezelfde diepgang als de pagina Live Market voor crypto: een live orderboek en transactietape met markeringen voor grote spelers, alle standaardtijdframes, cumulatieve volumedelta en de belangrijkste marktbewegingen over de hele markt.
Overzichtskaarten voor crypto, Amerikaanse aandelen en opties
Nieuwe overzichtskaarten vatten elke markt in één oogopslag samen: de totale cryptomarktkapitalisatie, dominantie, Fear & Greed en trending munten op de cryptopagina; indices, VIX, rendementen, goud, olie en sectorprestaties op de pagina US Stocks; en totale open interest, de put/call-ratio en het 24-uursvolume op de pagina Options Chain.
OKX en Bybit toegevoegd als platforms voor optiekoersen
De pagina Options Chain haalt nu live optieketens op van OKX en Bybit, naast de bestaande handelsplaats, met extra dekking voor BTC-, ETH- en SOL-opties. De tabellen met optieketens, het expiratieoverzicht en de meest actieve opties zijn ook omgezet naar panelen met een vaste kopregel die afzonderlijk kunnen scrollen. Lange tabellen vervormen daardoor de pagina-indeling niet meer.
De strategiegrafiek toont nu altijd het eigen tijdsframe van de candles van de strategie
De grafiek Price & Trades op strategiedetailpagina’s kon eerder een grover tijdsinterval gebruiken, zoals dagcandles voor een strategie van 2 uur, om grote gegevensladingen te beperken. Daardoor konden intraday-instappunten verkeerd worden weergegeven. De grafiek toont nu altijd de candles van het oorspronkelijke tijdsinterval. Oudere geschiedenis wordt geladen wanneer je naar links scrolt, zodat de grafiek geen misleidend beeld geeft.
Papertradingposities blijven na herstarts behouden zonder dat hun kostprijs wordt gereset
Bij het herstarten van een papertradingnode werd voor elke open positie een synthetische sluiting gevolgd door heropening geboekt. Daardoor werd de kostprijsbasis gereset en de handelsgeschiedenis versnipperd. Posities behouden nu na een herstart hun oorspronkelijke instapprijs, zodat de ongerealiseerde P&L en de uiteindelijke sluiting samen één doorlopende transactie vormen, ongeacht het aantal herstarts.
Volledige vernieuwing van papertradinganalyses en waarborgen voor de betrouwbaarheid van de pipeline
Paper trading krijgt een volledig analysedashboard met een overlay voor backtestreplays, plus oplossingen voor crashes en PnL-berekeningen. Waarborgen in de pipeline voorkomen onterechte fouten en voortijdige beëindigingen. De rapportage over datadekking en de boekhouding van COIN-M-backtests zijn gecorrigeerd.
Paper trading krijgt een volledig analysedashboard met een overlay voor backtestreplays
De papertradingpagina toont nu statistieken per positie (aantallen long/short, winstpercentages, gemiddelde winst/verlies en reeksen), grafieken voor long versus short en kostenimpact, en een rendementsgrafiek per transactie, gegroepeerd in benoemde secties. Boekingsregels voor herstarts zijn gescheiden van echte uitvoeringen, zodat de aantallen transacties kloppen. Een stippellijn van de equity- en drawdowncurves uit de dagelijkse backtestreplay wordt nu over de live papercurves gelegd. Zo is te zien of paper trading volgt wat de backtest voorspelde.
Crashes op de papertradingpagina en fouten in PnL-percentages opgelost
Het openen van het strategiedetailpaneel op de paperpagina kon een fout veroorzaken door een bug met onveranderlijke rijen bij het koppelen van instappen aan uitstappen; dat is opgelost. Het PnL-percentage per transactie werd berekend met de verkeerde long-/shortformule, waardoor het rendement van shorttransacties onjuist werd weergegeven. De berekening gebruikt nu het juiste instapnotional voor de betreffende positie. Ook is een bug verholpen waardoor latere grafieken leeg konden blijven als een eerdere grafiek geen gegevens had.
De rapportage over datadekking geeft nu weer wat upstream daadwerkelijk beschikbaar is
De datadekkingsweergave bevat nu naast Avg Coverage een kolom Obtainable. Daarin tellen hiaten waarvan is bevestigd dat ze in upstreambronnen ontbreken als volledig gedekt in plaats van als ontbrekend. Een verwante oplossing corrigeerde het aanvullen van ontbrekende kline-gegevens: daarbij werd het verkeerde candle-interval opgevraagd en werden ten onrechte meer dan duizend rijen als niet aanvulbaar gemarkeerd.
Waarborgen voorkomen dat de onderzoeks-pipeline onterechte fouten registreert
Verschillende beveiligingen onderscheppen runs die vastlopen of verkeerd worden beoordeeld: een run die in dezelfde fase blijft hangen terwijl er nog tokens worden afgerekend, wordt nu gepauzeerd in plaats van het volledige budget te verbruiken; een crash na een betaalde agentaanroep wist de voortgang niet meer en belemmert andere runs in dezelfde fase niet; ongeldige agentuitvoer laat handlers niet meer crashen; NaN-resultaten laten controles nu mislukken in plaats van ze stilzwijgend te doorstaan; en een strategie die nul transacties oplevert op data die te beperkt is voor een beoordeling, wordt nu geparkeerd en opnieuw gecontroleerd in plaats van als mislukt idee geregistreerd.
Afstelling van watchdog en time-outs voorkomt dat gezonde runs voortijdig worden beëindigd
Een liveness-watchdog sloeg aan bij gezonde pipeline-uitvoeringen die simpelweg meerdere runs na elkaar verwerkten, waardoor de hele factory onnodig opnieuw werd gestart. De watchdog volgt nu de voortgang per run. De tolerantie voor backtest-heartbeats is verhoogd en configureerbaar gemaakt, zodat pieken in de belasting van gedeelde hosts geen live backtests meer beëindigen. Ook heeft de developer-agent nu een langere time-out die past bij de zwaardere werklast, waardoor onterechte verificatiefouten afnemen.
Boekhouding van inverse COIN-M-contracten in backtests gecorrigeerd
Marktimpactkosten en fundingopbouw voor inverse COIN-M-contracten werden in de verkeerde valuta berekend. De kosten werden vermenigvuldigd met de muntprijs, waardoor elke COIN-M-transactie verliesgevend leek. Beide worden nu in de juiste afwikkelingsvaluta in rekening gebracht, zodat backtests van COIN-M-strategieën correcte winstpercentages en PnL rapporteren.
Optimizer houdt rekening met opgegeven parametergrenzen; pariteitsscore gebruikt een voortschrijdend venster
Strategieën kunnen nu harde parametergrenzen opgeven, zodat de optimizer alleen waarden onderzoekt die de gegenereerde code daadwerkelijk uitvoert. Zo worden waarden die stilzwijgend worden begrensd niet langer getest en gerapporteerd alsof ze ongewijzigd zijn uitgevoerd. Daarnaast beoordeelt de dagelijkse pariteitscontrole tussen paper trading en backtests nu alleen een recent voortschrijdend venster. Daardoor blijft een strategie niet permanent ter beoordeling gemarkeerd na één slechte week of een herstart.
Live handelsuitvoeringsengine, pariteitstracking voor paper trading en dataoplossingen
Live trading kreeg een volledige uitvoeringsengine met echte drawdownlimieten en controles op integriteit van de spiegeling. Paper trading toont nu de dagelijkse pariteit met backtests, bugs in de kostenberekening van inverse contracten zijn opgelost en het Ask-AI-chatdock kreeg lay-outverbeteringen.
Live handelsuitvoeringsengine met drawdownbescherming en controles op integriteit van de spiegeling
Er is een live-uitvoeringsengine gebouwd die elke uitvoering van een paperstrategie spiegelt op de exchange-account van de eigenaar, met een ordergrootte die evenredig is aan de account-equity. Elke order doorstaat controles op duplicaten, veroudering en risico voordat deze in het grootboek wordt opgenomen. Echte drawdownlimieten worden afgedwongen op basis van een duurzaam bijgehouden equity-piekwaarde, en een nieuwe integriteitscontrole activeert de kill switch als een livepositie afwijkt van een positie die paper al heeft gesloten. De cockpit toont nu de accountequity, de drawdown ten opzichte van de hoogste equitywaarde en de status die aangeeft of liveposities overeenkomen met wat paper al heeft gesloten.
Papertradingpagina: dagelijkse pariteitstracking en sneller navigeren
Een nieuwe dagelijkse tabel vergelijkt de beslissingen van elke gepromoveerde strategie in paper trading met een replay van de backtest. De tabel toont overeenkomende en afwijkende transacties, plus afwijkingen in de timing van instappen en uitstappen, met per strategie de status OK of REVIEW. De strategielijst opent nu automatisch met de eerste strategie in plaats van een leeg paneel en blijft zichtbaar tijdens het scrollen door een lange lijst.
Nieuwe backtestdata: open interest en orderboekonevenwichtigheid per afzonderlijke tradeleg
Cross-sectionele en basketstrategieën kunnen nu open interest gebruiken die afzonderlijk voor elk positiebeen wordt bijgehouden, net als fundingpercentages. Ook is een nieuw signaal voor orderboekonevenwichtigheid beschikbaar als backtestingang. Dit signaal is afgeleid van gegevens over de diepte van rustende bied- en laatorders.
Backtests van inverse contracten overschatten de transactiekosten niet langer
Bij backtests van inverse contracten zoals ETHUSD_PERP werd het transactievolume verkeerd berekend. Daardoor werden de gesimuleerde marktimpactkosten voor sommige paren met ongeveer 200x opgeblazen en kwamen die backtests in een gedwongen liquidatie terecht. Het volume wordt nu berekend op basis van de juiste vaste contractgrootte, waardoor de kostenramingen realistischer zijn.
Verzameling van Hyperliquid-fundingpercentages opgelost
De collector voor Hyperliquid-fundingpercentages riep de exchange voor elk symbool afzonderlijk aan en gebruikte een regel voor symboolmatching die nooit overeenkwam met de naamgevingsconventie van Hyperliquid. Daardoor verzamelde deze stilzwijgend geen fundinggegevens en liep tegelijk tegen frequentielimieten aan. De collector haalt nu de hele markt in één aanroep op en herkent munten correct, ook symbolen met een speciale behandeling.
Ask-AI-chatdock: verbeteringen aan lay-out en betrouwbaarheid
Brede tabellen en grafieken konden buiten het kleine assistentdock vallen. Ze scrollen nu binnen hun eigen kader, waarbij grafieken volledig leesbaar blijven in plaats van te worden verkleind. Een verdwaald pijltje in de laadanimatie is verwijderd. Antwoorden die nog werden gestreamd wanneer een gebruiker van pagina of sectie wisselde, verdwijnen niet meer en worden hervat waar ze waren gebleven.
Sneller zoeken naar symbolen op de Data-pagina
Bij het typen in het symboolfilter op de Data-pagina werden bij elke toetsaanslag meer dan een miljoen databaserijen doorzocht. Daardoor duurde het vaak meer dan drie seconden voordat opties verschenen. Het zoeken naar symbolen gebeurt nu in een lijst in het geheugen die op de achtergrond wordt bijgewerkt. De gebruikelijke reactietijd is daardoor teruggebracht van seconden tot enkele milliseconden.
Live Market breidt uit naar vier exchanges, met een nieuwe Options Chain en een basis voor veilige livehandel
Live Market ondersteunt nu vier exchanges, een nieuwe Options Chain-pagina is beschikbaar, openbare pagina's laden sneller en er zijn bugs opgelost in de planning van paper trading en in een backtestgrafiek. Ook is een eerste basis gelegd voor de veiligheid van live trading (er worden nog geen orders uitgevoerd).
Live Market ondersteunt nu Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit en Deribit
Live Market is uitgebreid van alleen Binance USD-M-futures naar ook Binance COIN-M-perpetuals, Hyperliquid, Bybit (lineair, inverse en spot) en Deribit-perpetuals. De enkele platte marktkeuzelijst is vervangen door een selector met twee niveaus: eerst Exchange, daarna Market. Zo is duidelijk van welke exchange de liveprijs- en orderboekgegevens van een symbool afkomstig zijn voordat het wordt gebruikt.
Nieuwe Options Chain-pagina voor Europese opties van Deribit en Binance
Een Options Chain-pagina toegevoegd voor Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP en andere onderliggende waarden die in USDC worden afgerekend) en Europese opties van Binance: een tabel met calls en puts met biedprijs, laatprijs, open interest en impliciete volatiliteit, een IV-smilegrafiek, een grafiek van de ATM-IV-termstructuur, open interest per uitoefenprijs, een schakelaar voor de Greeks en overzichtstabellen voor afloopdatums en de meest actieve opties. Vroege bugs zijn verholpen waarbij de bied- en laatkolommen van puts waren verwisseld, optieoverzichten voor altcoins leeg bleven en statistiektegels over aangrenzende tegels heen vielen.
Openbare pagina's laden sneller en tonen bezoekers niet langer de dashboardomgeving
Anonieme bezoekers die Live Market of Options Chain openen vanaf de openbare startpagina zien nu alleen de inhoud, in plaats van de volledige dashboardomgeving voor ingelogde gebruikers met appnavigatielinks die allemaal naar de inlogpagina leidden. Daarnaast worden lettertypen en JavaScript-bibliotheken die pagina's voorheen van externe CDN's laadden, nu lokaal gehost. Daardoor loopt de eerste weergave niet langer vast en blijft die niet leeg wanneer die CDN's traag of onbereikbaar zijn.
Schema's voor paperstrategieën met meerdere legs lopen niet langer permanent achter op schema
Papertradingstrategieën met meerdere legs kregen de opwarmingsbalken per leg aangeleverd (eerst de volledige geschiedenis van één asset, daarna die van de volgende). Daardoor zag een strategie die tijdens het opwarmen de status van andere legs uitleest, lege waarden en begon ze pas na de eerste livebar met herbalanceren. Het schema liep daardoor dagen achter op de overeenkomstige backtest. Opwarmingsbalken worden nu chronologisch door elkaar heen voor alle legs aangeleverd, in dezelfde volgorde als bij backtests.
Backtestgrafieken tonen na liquidatie geen fictieve transacties meer
Een geliquideerde backtest stopte met het bijwerken van de vermogenscurve op het punt van de liquidatie, maar bleef transactiemarkeringen genereren voor de rest van de gegevens. Daardoor kon de prijsgrafiek nog jarenlang transacties tonen op een rekening die al was leeggehaald. Transactielijsten en markeringen in grafieken stoppen nu bij het liquidatiepunt. Kopieën van Marketplace-abonnementen, die geparkeerd blijven en nooit van fase veranderen, waren verkeerd gelabeld als 'Backtest' en heten nu 'Marketplace Copy'. Ook heeft de knop Publish to Marketplace een duidelijkere vormgeving gekregen.
Betrouwbaarheidsverbeteringen voor de Agents-bedieningspagina en quota-uitwijking
De Agents-bedieningspagina las de pauze- en foutstatus uit de verkeerde sleutel en meldde daardoor altijd dat elke agent actief was en geen fouten had, zelfs tijdens pauzes van meerdere uren vanwege quota. De pagina toont nu de echte pauze- en foutstatus. Daarnaast zorgde een bug in de afkoeling van accounts die hun quotum hadden bereikt ervoor dat agents steeds opnieuw probeerden via hetzelfde account, in plaats van over te schakelen naar accounts die wel beschikbaar waren. Dit droeg bij aan een langdurige storing van agents. De afkoeling werkt nu goed.
Eerste voorbereidingen voor livehandel: veiligheidspoort, risicopoort en cockpitpagina
Begonnen met de bouw van de infrastructuur die nodig is voordat een account live kan handelen: een fail-safe handelspoort die standaard handelen uitschakelt en een ontbrekende of onleesbare veiligheidsstatus behandelt alsof de noodstop is geactiveerd, een risicopoort vóór transacties en positieverzoening. Ook zijn een cockpitpagina voor livehandel en een API-contract gemaakt ter beoordeling door de eigenaar. Deze stap maakt het systeem nadrukkelijk nog niet mogelijk om liveorders te plaatsen of te annuleren.
Wekelijkse update: papertrading met correcte funding, SaaS-lancering en kwaliteitscontroles voor de pipeline
Deze week: papertrading komt nu overeen met de funding en hefboomwerking van backtests, de openbare SaaS-app en een tweede betalingsprovider zijn gelanceerd, streamen en bijlagen in assistentchats zijn verbeterd en de onderzoekspipeline past kwaliteitscontroles toe met minder vastlopers.
Papertrading weerspiegelt nu exact de funding en hefboomwerking van backtests
Voorheen werden fundingbetalingen en hefboomwerking niet verwerkt in de papertrading-sandboxrekening. Daardoor miste de papieren vermogenscurve van een strategie fundinginkomsten totdat een positie werd gesloten, en draaiden strategieën met hefboomwerking ongemerkt met 1x marge. Nu wordt perp-funding tijdens elk fundingvenster rechtstreeks bijgeschreven op de sandboxrekening, op basis van live tarieven en een terugvalbron wanneer de database achterloopt. Paperhandelsplatforms gebruiken nu dezelfde begrensde hefboomwerking als de backtest. Een dagelijkse taak vergelijkt ook de papertransacties van elke strategie met een nieuwe backtestreplay om afwijkingen op te sporen. Transacties die verband houden met herstarts krijgen nu bovendien een nauwkeurige tijdstempel en label.
Vervorming van papertradinggrafieken en kleurproblemen verholpen
Vermogensmomentopnamen met dubbele tijdstempels door afstemming na een herstart konden de aanname van oplopende tijd in grafieken verstoren. Daardoor ontstond een horizontale streep over de volledige breedte van de vermogens- en drawdowngrafieken. Grafieken konden ook leeg worden weergegeven wanneer gegevens laat binnenkwamen. Dezelfde vervorming trof de kline- en signaalgrafieken. Alle vier normaliseren en ontdubbelen nu gegevens vóór het weergeven, worden na herstel van de pagina correct opgebouwd en gebruiken de standaard blauwe kleur van het platform in plaats van het oudere paars.
Assistentchat krijgt sneller streamen, werkende bijlagen en veiligere uitvoer
De assistentchat in de app begint antwoorden nu meteen te streamen, in plaats van de eerste reactie eerst te bufferen. Na je eerste bericht wordt automatisch een korte gesprekstitel aangemaakt en je kunt een antwoord midden in het streamen stoppen. Bijlagen worden nu daadwerkelijk gelezen en gebruikt in antwoorden, in plaats van genegeerd. Chatinloggegevens rouleren door een gedeelde pool, zodat bij drukte wordt overgeschakeld in plaats van alles vastloopt. Interne operationele meldingen, zoals meldingen over snelheidslimieten, worden gefilterd zodat ze nooit als onleesbare tekst in een chatballon verschijnen.
Stratmill lanceert als installeerbare SaaS-app met meerdere providers
De volledige openbare webapp is nu live en versiebeheer is ingeschakeld. Dit omvat de start-, inlog-, account-, marketplace- en prijspagina's met ondersteuning voor meerdere talen, plus de backend voor accounts, facturering en credits. De site kan als app worden geïnstalleerd op telefoons en desktops, met een offline terugvaloptie. Betalingen ondersteunen nu naast de bestaande provider ook een tweede checkoutprovider. Problemen aan de randen van het factureringsproces zijn verholpen, waaronder dubbele afschrijvingen bij planupgrades en een raceconditie bij een marketplace-aankoop.
Lay-out van de startpagina op kleine telefoonschermen verholpen
De prijstabel, kostentabel en grid met functies en hun strengheidsniveau op de startpagina liepen buiten beeld of sneden inhoud af op smalle telefoonschermen van ongeveer 390px breed. Daardoor waren kolommen verborgen in plaats van dat gebruikers ernaartoe konden scrollen. Alle drie passen nu goed op mobiele apparaten en scrollen correct.
Onderzoekspipeline voor strategieën past nu kwaliteitscontroles toe en leert van mislukkingen
Kwaliteitscontroles zoals signalen voor overfitting, prestaties buiten de steekproef en statistische significantie waren voorheen alleen adviserend. Een strategie die niet aan die controles voldeed, kon dus toch worden gepromoveerd. Harde en zachte kwaliteitsdrempels worden nu vóór promotie afgedwongen. Mislukte en afgebroken strategiepogingen worden nu opgeslagen in een doorzoekbare geschiedenis, zodat onderzoek geen bijna identieke mislukte ideeën herhaalt. Ook is een capaciteitsbug verholpen waardoor wachtende strategieën al het nieuwe onderzoek wekenlang konden blokkeren, naast diverse correctheidsverbeteringen in de onderliggende besluitvorming en taakregistratie.
Hiaten in het inlezen van historische marktgegevens verholpen
Twee bugs in de parser van de importeur voor historische gegevens lieten informatie weg. Fractionele niveaus van het orderboek dicht bij de prijs werden afgerond en gingen verloren, ongeveer één op de twaalf niveaus per momentopname. De oudste gearchiveerde gegevensbestanden uit 2022-2023 werden helemaal overgeslagen door een afwijking in de datumnotatie. Beide worden nu correct ingelezen, waardoor historische gegevens voor onderzoek en backtests vollediger zijn.
Ondersteuning voor inverse COIN-M-futures en verbeteringen in papertrading
Deze week is ondersteuning toegevoegd voor het papertraden en backtesten van inverse perpetual futures van Binance COIN-M, met correcte boekhouding en positiebepaling die rekening houdt met inverse contracten. Ook is de timing van fills bij papertrading op Hyperliquid verbeterd.
Papertrading ondersteunt nu inverse perpetual futures van Binance COIN-M
Inverse perpetuals van Binance COIN-M konden voorheen niet in de papieren modus worden verhandeld, omdat de interne symboolnotatie niet overeenkwam met de verwachtingen van de marktgegevensfeeds van Binance. Daardoor kon de verbinding niet starten of kwamen er geen prijsupdates binnen. De symboolverwerking is gecorrigeerd, zodat COIN-M-instrumenten correct worden geladen en live koers- en staafgegevens ontvangen, naast de bestaande USD-M- en spotmarkten.
Nominale waarde, kosten en PnL-boekhouding voor COIN-M-contracten gecorrigeerd
COIN-M inverse contracten werden geprijsd alsof het standaard lineaire contracten waren, wat leidde tot sterk opgeblazen nominale waarden en kosten. Paper trading en backtesting behandelen deze instrumenten nu als inverse contracten met de juiste USD-waarde per contract, zodat positiegrootte, kosten en PnL voor COIN-M-strategieën correct zijn en overeenkomen tussen backtests en paper trading.
De positiegrootte van strategieën houdt nu rekening met instrumenten met inverse contracten
Strategieën die inverse contracten verhandelen (zoals COIN-M) gebruikten eerder een berekeningsformule voor de positiegrootte die bedoeld was voor lineaire instrumenten. Daardoor kon de positiegrootte sterk afwijken of konden orders onder de beoogde minimumgrootte worden geplaatst. Strategieën berekenen nu de minimale ordergrootte en positiegrootte correct voor inverse instrumenten, met hele contracten in plaats van onjuist toegepaste lineaire berekeningen in munteenheden.
Te vroege exits door tijdslimieten bij paper trades op Hyperliquid verholpen
Op Hyperliquid kon de geregistreerde opentijd van paper-traded posities iets later vallen dan de candle waarop ze daadwerkelijk waren geopend. Daardoor konden exits door een tijdsgebonden stop-loss één candle later afgaan dan bij een backtest van dezelfde strategie. De vultijdstempels worden nu afgestemd op de exacte candle waarop de instapbeslissing is genomen, zodat het gedrag van tijdslimieten overeenkomt met de backtestresultaten.
TradingView-grafieken, verbeteringen voor paper trading en oplossingen voor orderuitvoering
Strategiedetailpagina's kregen interactieve grafieken in TradingView-stijl. Paper trading kreeg prestatie-, financierings- en multi-leg-tracking plus ondersteuning voor Hyperliquid. Ook zijn de overeenkomst tussen orderuitvoering en backtests, de betrouwbaarheid, de datadekking en het cachen van pagina's verbeterd.
Strategiedetailpagina's krijgen interactieve prijs- en prestatiegrafieken
Backtestresultaten worden nu weergegeven met interactieve grafieken in TradingView-stijl: de vermogenscurve, drawdown, cumulatief rendement, rolling Sharpe en optiegrieken/IV, plus een prijsgrafiek met markeringen voor trade-instap en -exit op de candles. Strategieën met meerdere instrumenten krijgen een legkeuzemenu, bij optiestrategieën worden handelsmarkeringen op de prijs van de onderliggende waarde getoond en strategieën met één instrument en meerdere tijdsframes worden nu ondersteund; de grafiek wordt daarvoor niet langer verborgen.
Het paper-tradingdashboard voegt prestatiemaatstaven, financiering en posities met meerdere legs toe
De detailweergave van paper trading toont nu prestatiekaarten (rendement, winstpercentage, winstfactor, gemiddelde transactie, verwachtingswaarde, maximale drawdown, Sharpe/Sortino), reconstrueert de financieringskosten per gesloten transactie op dezelfde manier als backtests en geeft optietransacties weer met kolommen voor uitoefenprijs/vervaldatum en premies in USD. Basket- en pairstrategieën houden nu elke open leg bij in plaats van slechts één, en Hyperliquid-perpetuals worden nu ondersteund voor paper trading.
Verbeteringen voor paper trading en portfoliotabellen
De tradetabellen op de pagina's voor paper trading en strategiedetails ondersteunen nu filters op instrument (met het markttype als label, bijvoorbeeld Perpetual of Spot) en paginering voor grote tradegeschiedenissen. De lijst met hypothesetags wordt ingeklapt tot één regel met een uitklapper '+N meer'. De portfoliopagina toont nu een grafiek van de samengestelde vermogenscurve, een kolom met de fase voor elke strategie en een tijdstempel voor de actualiteit van de gegevens.
Orderuitvoering bij paper trading en betrouwbaarheid na herstart verholpen
Marktorders bij paper trading werden eerder alleen gevuld ter grootte van de gelijktijdige live trade-tick, waardoor posities veel kleiner bleven dan bedoeld. Orders worden nu volledig gevuld, net als bij backtests, met een echte orderboekfeed. Vultijdstempels worden afgestemd op hetzelfde candle-raster als bij backtests, zodat tijdgebonden exits op de juiste candle afgaan. Een strategie die wordt gepromoveerd terwijl de trading node actief is, laat de node niet langer crashen als het instrument nog niet was geladen. Spotstrategieën kunnen geen shortpositie meer openen wanneer een verkooporder het aangehouden saldo overschrijdt.
Opbouw van financiering en verificatie van optiestrategieën verholpen
Backtests bouwen financiering nu correct op voor perpetual-posities die aan het einde van de testperiode nog openstaan, in plaats van nul financiering te registreren terwijl de posities tijdens afrekeningen aangehouden bleven. Geautomatiseerde verificatie wijst optiestrategieën waarvan de optielegs pas tijdens de backtest worden gegenereerd ook niet langer af; deze legs worden nu vóór de verificatierun uitgebreid, zodat optiestrategieën de verificatie kunnen doorstaan.
De tabel met datadekking opgeschoond
Hyperliquid-spot-symbolen in de datadekkingsweergave tonen niet langer het interne prefix spot_ (bijvoorbeeld PURRUSD in plaats van spot_PURRUSD). Ook is de ongebruikte kolom Refill verwijderd om de tabel eenvoudiger te maken.
Verouderde paginacaching en een opening naast de schuifbalk verholpen
Pagina's werden soms zonder cache-control-headers aangeboden, waardoor UI-updates pas na een harde refresh zichtbaar werden. HTML-pagina's sturen nu no-cache, net als JS/CSS-bestanden al deden. Ook is een zichtbare opening naast de schuifbalk in de koppen van tradetabellen verholpen, vooral zichtbaar in het lichte thema.
Weekupdate: zelfherstellus, uitgebreidere kostentracking en een volledige datacatalogusbrowser
Deze week zijn een autonome zelfherstellus voor codefixes met een reviewdashboard toegevoegd, is AI-kostentracking uitgebreid met nieuwe gebruiksgrafieken, is de Data-pagina omgebouwd tot een volledige datasetbrowser en zijn verschillende verbeteringen aan UI-consistentie en betrouwbaarheid uitgebracht.
Autonome zelfherstellus onderzoekt backtestbugs en stelt oplossingen op
Als een inconsistentie in de backtestengine blijft bestaan nadat de test opnieuw met verse gegevens is uitgevoerd, kan het platform nu autonoom de hoofdoorzaak onderzoeken, een codefix opstellen en die verifiëren met de testsuite plus een steekproef van niet-getroffen strategieën. Vervolgens wordt de fix als branch klaargezet voor review. Op een nieuwe Self-Heal-pagina staan de bevindingen, analyse van de hoofdoorzaak, diff en verificatie-uitkomst van elke fixpoging. Samenvoegingen blijven afhankelijk van menselijke beoordeling.
AI-kostentracking omvat nu alle agents, met nieuwe gebruiksgrafieken
Tokentracking van kosten omvat nu alle AI-agents op het platform, waaronder de nieuwe zelfherstellus, de semantische auditor, de chatassistent en de Telegram-assistent, en niet alleen de agents van de centrale onderzoekspijplijn. Het dashboard kreeg ook een grafiek van gebruik in de tijd en een grafiek met kosten per agent. Beide hebben een agentkeuzemenu en een schakelaar om te wisselen tussen kosten, aantal aanroepen en aantal tokens.
De Data-pagina toont nu de volledige datasetcatalogus in plaats van alleen het overzicht van de slechtste datadekking
De Data-pagina toonde eerder alleen een overzicht van de slechtste datadekking; nu worden alle datasets getoond die het platform heeft verzameld. De pagina heeft paginering aan de serverkant, kolommen Exchange en Venue met filters, een zoekveld voor symbolen en leesbare bronnamen. Elke rij kan worden geopend om de onderliggende gegevens te bekijken. De dekkingstabel toont nu ook aantallen duplicaten en de status van het opnieuw vullen.
De strategietabel vervangt vier verificatiekolommen door één compacte kolom Verify
De strategietabel toonde eerder vier aparte kolommen voor verificatielagen (static, synthetic, sandbox, QA). Deze zijn nu samengevoegd in één kolom Verify, met kleine gekleurde indicatoren voor geslaagd/mislukt/overgeslagen en tooltips voor elke laag. Daardoor komt er tabelruimte vrij voor maatstaven zoals rendement en winpercentage.
Overige verschillen tussen thema's verholpen; meer keuzemenu's gebruiken het thematische zoekmenu
Enkele pagina's die waren teruggevallen op een afwijkende paarse accentkleur en achtergrond passen nu weer bij het thema van de rest van de site. De laatste eenvoudige keuzemenu's op de site — voor symbool, interval en markt in Live Market, de audit-run, het portfolioschema en het kostentijdvenster op het dashboard — gebruiken nu hetzelfde doorzoekbare thematische menu als de andere filters.
Duidelijkere weergave van de fabrieksstatus en nieuwe grafiek voor timing per pijplijnfase
De balk voor geheugengebruik van de factory was onzichtbaar in het lichte thema; nu is deze in beide thema's goed zichtbaar en geeft een tooltip uitleg over de meting. Een nieuwe grafiek Time-per-Pipeline-Stage toont hoelang strategieën in elke fase van de onderzoekspijplijn doorbrengen, zoals coderen, verifiëren, backtesten en optimaliseren.
Crash bij backendstart verholpen en opnieuw verzamelen van historische gegevens versneld
Een ontbrekende import die onder bepaalde omstandigheden de webbackend bij het opstarten kon laten crashen, is toegevoegd. Ook is het verzamelen van historische gegevens versneld: bij het opnieuw synchroniseren van een symbool worden nu alleen daadwerkelijk nieuwe datums gedownload en gecatalogiseerd, in plaats van bij elke uitvoering de volledige geschiedenis opnieuw te verwerken.
Optieanalyses, portefeuilleanalyses en geautomatiseerde pipeline-audits
Optieanalyses en een correlatieweergave voor portefeuilles toegevoegd, uurlijkse pipeline-audits met kostenregistratie per agent geïntroduceerd en de nauwkeurigheid van backtests verbeterd met mark-to-market-vermogenscurves, robuustheidsmetingen en correcties voor funding.
Optiespecifieke analyses op de strategiedetailpagina
Strategieën op basis van opties tonen nu een aparte analyseweergave in plaats van de algemene indeling: netto-Grieken (delta, theta, vega) bij instap, het winstpercentage van doorgerolde posities, het percentage contracten dat waardeloos afliep, impliciete versus gerealiseerde volatiliteit, de structuur van de legs en een planningstabel per doorrolmoment. Spot- en futuresstrategiepagina's zijn ongewijzigd.
Nieuwe portefeuilleweergave met uitsplitsing van correlaties en risicobijdragen
Een nieuwe portefeuillepagina toont de totale Sharpe-ratio van het doorgestroomde strategieboek tegenover een gewogen gemiddelde, een diversificatiegraad, het effectieve aantal onafhankelijke posities en een correlatieheatmap van actieve strategieën. Kandidaatstrategieën die sterk correleren met het bestaande boek worden nu meegenomen in de promotiebeoordeling, zodat het boek het risico niet concentreert in vergelijkbare strategieën.
Uurlijkse pipeline-auditor en kostenregistratie per agent
Een nieuwe auditpagina rapporteert uurlijkse controles van de pipeline, waaronder problemen met de data-integriteit van afzonderlijke strategieën, vastgelopen of falende agents en infrastructuurproblemen. Met een keuzelijst voor de uitvoeringsgeschiedenis kun je eerdere audits bekijken. Het dashboard heeft ook een kaart voor tokenkosten gekregen, met uitsplitsingen per agent van aanroepen, tokens en uitgaven over selecteerbare perioden, plus paginering voor de feed met recente activiteit.
Grondigere risico- en robuustheidsmetrics voor strategieresultaten
Vermogenscurves van backtests worden nu tegen marktwaarde berekend. Daardoor worden liquidaties tijdens een transactie gedetecteerd wanneer posities met hefboomwerking realistische onderhoudsmargeniveaus bereiken, in plaats van alleen de gerealiseerde PnL bij het sluiten van de positie te tonen. Strategiedetailpagina's tonen nu ook staart-risicomaatstaven (VaR, CVaR, Omega, tail ratio), alpha ten opzichte van een benchmark, beta en information ratio, deflated/probabilistische Sharpe-ratio's die corrigeren voor het testen van veel parametercombinaties, en een hefboomlabel met de effectieve blootstelling per transactie.
Vermogenscurves voor opties en fundingberekeningen gecorrigeerd
Een probleem opgelost waarbij backtests van native opties sterk opgeblazen vermogenscurves toonden doordat onderpand voor afwikkeling tegen de spotprijs werd gewaardeerd. Ook is opgelost dat uitgeoefende of verlopen optieposities een PnL van nul toonden ondanks een niet-nul rendement. Fundingbetalingen worden nu tegen de werkelijke markprijs gewaardeerd in plaats van tegen de slotkoers van de candle. Ook werkt het innen van COIN-M-perpetualfunding nu correct, terwijl dat eerder helemaal mislukte.
Uitgebreidere Deribit-optiedata, strategieën met doorrollende opties en nauwkeurige fundingkosten
Marktdata van Bybit en Deribit uitgebreid, strategieën met doorrollende opties en Grieken per transactie toegevoegd, backtests aangepast om echte fundingkosten mee te nemen en de Data Sources-interface verbeterd, naast diverse betrouwbaarheidsverbeteringen.
On-demand dataverzameling voor Bybit en volledige dekking van Deribit-data
On-demand dataverzameling ondersteunt nu Bybit (waar dit eerder mislukte met de foutmelding 'no collector available') en het volledige aanbod Deribit-instrumenten: spot, perpetuals, futures met vaste looptijd en opties. Backtests kunnen ook de DVOL-index voor impliciete volatiliteit van Deribit en de historische fundingtarieven van perpetuals als signalen ophalen.
Strategieën met doorrollende opties en Grieken per transactie
Optiestrategieën kunnen nu worden gedefinieerd als terugkerende constructies, zoals wekelijkse short strangles of covered calls, die automatisch doorrollen naar nieuwe contracten wanneer ze aflopen. De volledige contractketen wordt weergegeven in de Data Sources van de strategie. Voor elke optietransactie worden nu de uitoefenprijs en het type vastgelegd, plus de Grieken bij instap indien beschikbaar; deze worden samengevat op strategieniveau.
Perpetualfunding wordt nu bijgeschreven of afgeschreven in backtests
Backtests reconstrueren nu de fundingbetalingen die een positie in perpetual futures bij elk fundinginterval daadwerkelijk betaalt of ontvangt en verwerken die in het rekeningsaldo, in plaats van deze kosten of inkomsten te negeren. Dit geldt nu voor elke lineaire perpetualpositie, niet alleen voor strategieën die expliciet fundingdata uitlezen. Bij mandjes met meerdere legs wordt voor elke leg het eigen fundingtarief van het instrument toegepast in plaats van het tarief van één leg voor alle legs te hergebruiken.
Verbeteringen aan Data Sources en de transactietabel
De transactietabel toont nu naast funding en netto-PnL een aparte kolom voor Price PnL. Het Data Sources-paneel toont alle aanvullende en abonnementsdata die een strategie gebruikt, waaronder Deribit-feeds voor Grieken, IV en funding. De markt wordt voor Deribit-, COIN-M- en optie-instrumenten nu correct benoemd in plaats van als 'Unknown'. Ook wordt opgebouwde funding voor perpetualstrategieën getoond en staan lange tabellen in een scrollbaar kader met randen, gelijk aan de transactieweergave.
Betrouwbaarheidsverbeteringen voor agents en dashboard
Een fout opgelost waarbij grote transactiegeschiedenissen de prompt van de samenvattingsagent te lang maakten, waardoor het herhaaldelijk niet lukte strategiesamenvattingen te genereren. Er is een nieuwe poging toegevoegd aan de databasegezondheidscontrole, die onder belasting ten onrechte meldingen gaf dat de database 'unreachable' was. Zoekopdrachten naar instrumenten voor dataverzameling zijn versneld; die liepen vast bij grote catalogi. Statuslabels met meerdere woorden blijven nu op één regel staan en het strategiefilter voor fasen bevat nu alle pipelinefasen.
Paper trading wacht nu op alle legs voordat het een signaal afgeeft
Strategieën voor paper trading met meerdere instrumenten konden een instap- of uitstapsignaal afgeven voordat de candle van een later binnenkomende secundaire leg was ontvangen. Daardoor werd er gehandeld op basis van een verouderde prijs voor die leg. Paper trading wacht nu binnen een begrensde periode tot elke leg met hetzelfde tijdsinterval zijn candle heeft aangeleverd voordat het signaal wordt beoordeeld. Dit komt overeen met de vergelijkbare beveiliging die al in backtests wordt gebruikt.
Ondersteuning voor Hyperliquid in paper trading, samenvattingen van strategieresultaten en datacorrecties
Deze week zijn ondersteuning voor Hyperliquid in paper trading, een nieuwe functie voor samenvattingen van strategieresultaten, een herstelroute voor het herzien van hypothesen en diverse verbeteringen aan strategieweergaven en de betrouwbaarheid van marktgegevens toegevoegd.
Paper trading ondersteunt nu Hyperliquid-legs, strategieën die orders binnen signalen indienen en een risicolimiet per positie
Workers voor paper trading werkten eerder alleen met Binance-marktdata en één stijl voor het indienen van orders. Daardoor mislukte de handel met Hyperliquid-legs en strategieën die orders rechtstreeks in hun signaallogica indienen stilzwijgend. Paper trading streamt nu Hyperliquid-marktdata voor extra legs, voert beide stijlen voor het indienen van orders uit en begrenst elke positie op een instelbaar deel van het beschikbare handelsvermogen om te grote orderuitvoeringen te voorkomen.
Nieuwe kaart met samenvatting van de uitkomst legt uit hoe het traject van elke strategie eindigde
Een nieuwe samenvattingsagent geeft een korte, feitelijke beschrijving van wat een strategie inhield, hoe deze presteerde en waarom deze de eindfase van de pipeline bereikte. De samenvatting wordt opgesteld bij belangrijke mijlpalen (stopzetten, promotie, paper, live, uitfasering) en wordt nu op de strategiedetailpagina getoond als kaart met de samenvatting van de uitkomst.
Gebrekkige hypothesen kunnen nu anders worden geformuleerd in plaats van alleen verder aangepast of stopgezet
Voorheen kon een hypothese zonder echt voordeel alleen opnieuw worden gecodeerd op basis van dezelfde onvruchtbare premisse, of helemaal worden opgegeven. Met een nieuw pad om hypothesen te herzien, gaan ideeën die nog te redden zijn maar gebreken bevatten terug naar onderzoek om ze anders te formuleren (met een ander instrument, tijdsbestek, drempel of mechanisme) voordat ze worden opgegeven. De strategiepagina toont nu deze uitkomst en hoe vaak een idee is herzien.
Nauwkeurigere en beter leesbare pipelinegeschiedenis op de strategiedetailpagina
De strategiedetailpagina toont nu de beoordeling van de risicoverantwoordelijke, geeft de backtestresultaten en de werkelijke reden van mislukking voor elke iteratie weer in plaats van een verouderde reden voor de volledige uitvoering, presenteert een rustigere, inklapbare banner met de reden voor stopzetten en ordent hypothese- en analysetekst in overzichtelijke secties met labels.
Diverse oorzaken verholpen waardoor strategieën ten onrechte werden afgebroken vanwege ontbrekende data
De routering is gecorrigeerd, zodat COIN-M-futuresgegevens uit de juiste bron worden opgehaald. Ook is het verzamelen van extra instrumentlegs in pairs en strategieën over meerdere handelsplatformen hersteld, zijn liquidatiegebeurtenissen en Hyperliquid-gegevens over voorspelde funding opgenomen in de automatische verzameling, is een te groot verzamelvenster voor tickgegevens begrensd omdat dit de pipeline kon laten crashen, en worden gegevensvensters die upstream echt niet bestaan niet langer eindeloos opnieuw opgevraagd.
De ontwikkelaarsagent krijgt duidelijkere foutdiagnostiek en zijn eigen eerdere code
Verificatiefeedback geeft nu precies aan waarom een strategie geen transacties opleverde (de instap werd nooit geactiveerd, de positiegrootte werd afgewezen of de nominale waarde lag onder het minimum). De ontwikkelaarsagent krijgt nu bij elke iteratie ook de vorige versie van zijn code, in plaats van die vanaf nul opnieuw af te leiden. Dat vermindert terugkerende regressies en heen-en-weerwerk. Ook is het geheugengebruik van de auditor gelijkmatiger gemaakt om herstarts tijdens een run te voorkomen.
Signaalgeschiedenis voor paper trading en beheer van chatsessies toegevoegd
Er is een weergave met de signaalgeschiedenis van paper-tradingstrategieën toegevoegd, evenals een zijbalk voor chatsessies met backend-eindpunten om sessies weer te geven en te verwijderen. Zo krijg je een duidelijker overzicht van paper-tradingactiviteiten en eerdere gesprekken.
Snellere verwerking door de pipeline, duidelijkere kolommen voor handelsplatformen en oplossingen voor het laden van gegevens
De wijzigingen van deze week zijn gericht op de betrouwbaarheid van het interne platform: strategieën worden sneller en eerlijker verwerkt, en er zijn problemen opgelost met de weergave van de transactietabel en het laden van een gegevensvoorbeeld.
De coderingsfase verwerkt strategieën nu parallel en eerlijker
De coderingsfase verwerkte strategieën voorheen één voor één en kon steeds opnieuw dezelfde groep selecteren. Daardoor konden grote aantallen wachtende strategieën blijven liggen totdat ze verliepen, zonder dat ze waren opgepakt. Coderingsruns worden nu gelijktijdig gestart (maximaal 6 tegelijk, tegenover 3 eerder), de wachtrij verwerkt de langst wachtende strategieën eerst en strategieën die de agent nog nooit daadwerkelijk heeft opgepakt, verlopen niet langer en worden niet langer opgegeven. Hierdoor worden grote achterstanden bij het coderen sneller en voorspelbaarder weggewerkt in plaats van vast te lopen.
Tijdelijke quotapauzes lopen niet langer herhaaldelijk uit op storingen van meerdere uren
Wanneer de gebruiksquota van de coderingsagent tijdelijk op was, behandelde het systeem dit als een reeks gewone fouten en verlengde het de afkoelperioden steeds verder. Daardoor kon de verwerking stil blijven liggen, ook nadat de quota alweer waren vernieuwd. Pauzes eindigen nu op het daadwerkelijke resetmoment van het abonnement in plaats van volgens het algemene afkoelschema, zodat onnodig lange uitval wordt voorkomen.
De auditcyclus loopt niet langer oneindig vast op één vastgelopen netwerkaanroep
Het achtergrondproces voor audits kon actief lijken, maar helemaal geen voortgang meer maken doordat één vastgelopen netwerk- of schijftaak de volledige cyclus blokkeerde. Tijdslimieten voor afzonderlijke taken en voor de hele cyclus zorgen er nu voor dat trage of vastgelopen taken worden afgebroken en hun plek vrijmaken, zodat de auditcyclus doorgaat in plaats van vast te lopen.
Grote downloads van transactiegegevens laten het verzamelproces niet langer crashen
Een aanvraag voor gegevens op transactieniveau van een strategie kon een download starten die jaren aan geschiedenis omvatte en volledig tegelijk in het geheugen werd geladen. Bij symbolen met veel handelsactiviteit kon dit een crash veroorzaken. Downloads worden nu gestreamd en stapsgewijs opgeslagen, en het aangevraagde venster is beperkt tot de laatste 30 dagen. Zo blijft het geheugengebruik begrensd, ongeacht hoeveel geschiedenis er werd aangevraagd.
Gegevensaanvragen om hiaten op te vullen proberen nu eerst de directe verbinding
Bij het aanvullen van ontbrekende marktgegevens werden voorheen altijd eerst proxyverbindingen geprobeerd en pas daarna een directe verbinding. Dat kostte tijd op hosts die de gegevensbron rechtstreeks konden bereiken. De directe verbinding wordt nu eerst geprobeerd; alleen als die mislukt, worden proxies gebruikt. Hierdoor worden hiaten sneller opgevuld op hosts met directe toegang.
De pagina met gegevensvoorbeelden blijft niet langer eindeloos laden na een mislukte eerste poging
De grafiekgegevens op de pagina met gegevensvoorbeelden werden met een onjuist binair formaat gedecodeerd, waardoor elke aanvraag mislukte. Bij het eerste bezoek aan de pagina kon die fout nergens worden weergegeven, waardoor de laadspinner eindeloos bleef draaien. De backend decodeert candlegegevens nu met het juiste formaat en de frontend toont laadfouten correct, zodat de spinner ook na een mislukte eerste laadpoging verdwijnt.
De transactietabel toont de beurs en het instrumenttype nu in aparte kolommen
De transactietabel van strategieën toonde voorheen alleen een symbool. Daardoor was het lastig te zien op welke beurs en met welk instrumenttype (spot, perpetual, futures of optie) een transactie was uitgevoerd, vooral bij strategieën op meerdere handelsplatformen. De tabel toont dit nu in afzonderlijke kolommen voor Symbool, Beurs en Type, zodat de details per transactie duidelijker zijn.
Wekelijkse update: verbeteringen aan de betrouwbaarheid van de datapipeline en aan de gebruikersinterface
Verbeteringen aan de betrouwbaarheid van de datapipeline (vastlopende auditor, Bybit-verzoeklimieten, ontbrekende wekelijkse en maandelijkse gegevens en COIN-M-geschiedenis), plus twee verbeteringen aan de frontend: paginering van de strategielijst en volledige precisie voor transactieprijzen.
Vastgelopen controles en aanvulling van marktgegevens hersteld
In de geautomatiseerde data-auditor waren verschillende regressies ontstaan: door een fout in de volgorde van query's werd dubbele data nooit opgeschoond terwijl de hiaten bleven groeien, door een verschil bij het schrijven naar de catalogus mislukte elke aanvulling ongemerkt en door een ontbrekende heartbeat voor de statuscontrole werden backtests afgewezen omdat ze verouderde gegevens zouden gebruiken. Ook veroorzaakte een blokkerende databaseschrijfactie in de hoofdlus van de auditor onterechte time-outs van verbindingen tijdens het aanvullen. Dit is allemaal opgelost, waardoor het opvullen van hiaten, het verwijderen van duplicaten en betrouwbare controles op de actualiteit van backtestgegevens zijn hersteld.
Aanvullen van Bybit-gegevens beperkt om verzoeklimietfouten te voorkomen
Grootschalige aanvullingen van historische gegevens bij Bybit overschreden de API-verzoeklimiet, wat grote aantallen mislukte aanvulpogingen opleverde met nietszeggende lege foutmeldingen. Aanvullingen bij Bybit verlopen nu met een eigen, lagere limiet voor gelijktijdige verzoeken, terwijl andere gegevensbronnen van beurzen op volle snelheid blijven werken. Foutmeldingen bevatten nu ook het onderliggende fouttype, zodat problemen makkelijker te diagnosticeren zijn.
Geheugengebruik van de auditor is nu per implementatie instelbaar
Het achtergrondproces voor de data-auditor gebruikte vaste instellingen voor gelijktijdigheid, die op kleinere servers het geheugen konden uitputten en gegevenskwaliteitscontroles konden onderbreken. De paralleliteit en batchgroottes zijn nu per implementatie instelbaar. Zo kan het proces binnen het beschikbare geheugen van een server veilig draaien zonder wijzigingen aan de code.
Wekelijkse en maandelijkse prijsgeschiedenis blijft nu actueel
De geschiedenis van candles van 3 dagen, wekelijks en maandelijks werd niet meer bijgewerkt nadat het upstream-archief dat deze gegevens leverde vorig jaar was stopgezet. Daardoor ontbrak recente data voor symbolen met lagere frequenties. Deze intervallen worden nu rechtstreeks via de API van de beurs opgehaald, zodat historische prijsgegevens actueel blijven voor strategieën met langere tijdsperioden.
Ontbrekende prijsdownloads voor COIN-M-futures opgelost
Downloads van historische candles voor futurescontracten met COIN-marge leverden ongemerkt geen gegevens op, omdat de downloadroutine het verkeerde gegevenspad gebruikte. Gewone candledownloads voor deze contracten werken nu correct, net als de gerelateerde prijsfeeds die al werkten.
De strategielijst onthoudt je pagina na vernieuwen
Als je de strategiepagina vernieuwde terwijl je verder dan de eerste pagina bladerde, sprong de weergave terug naar pagina één en raakte je plek in een lange strategielijst verloren. De huidige pagina wordt nu onthouden en na het vernieuwen hersteld.
Transactieprijzen worden nu met volledige precisie weergegeven
De tabel met transactiegeschiedenis rondde instap- en uitstapprijzen altijd af op twee decimalen, waardoor relevante cijfers voor activa met een lagere prijs verborgen bleven. Prijzen worden nu met hun volledige precisie weergegeven. De berekeningen van backtests en optimizers zijn hierdoor niet gewijzigd, omdat die intern al volledige precisie gebruikten.
Ondersteuning voor hefboomwerking, uitgebreidere routering over handelsplatformen en verbeteringen aan de betrouwbaarheid van de datapipeline
Deze week zijn hefboomwerking en routering over zeven handelsplatformen toegevoegd aan strategiebacktests. Ook zijn nieuwe bibliotheken voor signalen en strategiesjablonen toegevoegd, is de onderzoeksdoelgroep gevarieerder gemaakt en zijn problemen opgelost met Live Market-gegevens, de liquidatiefeed en terugkerende crashes van de datapipeline.
Ondersteuning voor hefboomwerking en volledige routering over meerdere handelsplatformen toegevoegd aan strategiebacktests
De backtesting-engine past nu configureerbare leverage per strategie toe, met limieten per handelsplatform (tot 20x op futures, gemaximeerd op 1x voor spot en opties omdat die geen geld kunnen lenen). Strategieën kunnen nu naar alle zeven ondersteunde handelsplatforms worden gerouteerd in plaats van vrijwel alleen naar Binance, waaronder Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options en Deribit. Er is ook uitleg toegevoegd over het kiezen van het juiste handelsplatform voor strategieën op basis van opties.
Nieuwe bibliotheken met indicatoren en strategietemplates voor strategieonderzoek
De agents voor het bouwen van strategieën hebben nu toegang tot twee nieuwe referentiebibliotheken: een signalenbibliotheek met meer dan 50 technische, crypto-specifieke en handelsplatformoverstijgende indicatoren, en een catalogus met strategiearchetypen met complete templates voor trendvolgen, mean reversion, grid trading, arbitrage op basis van basis en funding rates, parenhandel, covered calls, microstructuur en strategieën voor liquidatiecascades, plus ondersteunende code voor het prijzen van opties.
Strategieonderzoek beslaat nu meer handelsplatforms, richtingen en houdperioden
Strategievoorstellen waren sterk geconcentreerd op één handelsplatform en één richting. Diversiteitsdoelen sturen voorstellen nu naar een bredere mix van handelsplatforms (waaronder het nieuw ingeschakelde Bybit), long- en shortposities, een scope met één of meerdere symbolen en verschillende houdperioden. Die doelen worden nu berekend op basis van de actuele portefeuille in plaats van een vaste momentopname die verouderd kon raken.
Opgelost: strategieën werden tijdens codeer- en datacontroles ten onrechte afgebroken of liepen vast
Een wachtrijfout in de pipeline zag normale wachttijd ten onrechte aan voor een vastgelopen codeeragent. Daardoor werden strategieën afgebroken, ook als de agent zijn werk correct had afgerond. De controle op datakwaliteit blokkeert een strategie ook niet langer voor onbepaalde tijd zodra is bevestigd dat een datagat permanent niet kan worden opgevuld. Bovendien worden aanvullingen van Hyperliquid-data nu voltooid in plaats van vast te lopen bij grote historische gegevensverzoeken.
Opgelost: ontbrekende gegevens in de Live Market-futurespanelen en de liquidatiefeed
Het orderboek, de transacties, de tickerpanelen en de liquidatiestroom voor futures op de Live Market-pagina toonden stilzwijgend geen gegevens door een verouderd Binance-WebSocketpad. De spotpanelen waren niet getroffen. Hetzelfde endpoint is ook gecorrigeerd voor de backendverzamelaar van liquidatiegegevens. Die draait nu als afzonderlijk proces, zodat de verbinding bij zware belasting niet meer wegvalt.
De betrouwbaarheid van de pipeline voor gegevensverzameling en auditing verbeterd
Verschillende problemen waardoor de services voor gegevensverzameling en auditing in containers herhaaldelijk crashten of stilzwijgend vastliepen, zijn opgelost. Het ging onder meer om lockafhandeling die verkeerd werkte bij het herstarten van containers en een heartbeat-controle die een vastgelopen proces dagenlang kon missen. Ook is de dekking van historische data-audits uitgebreid met meer gegevenstypen die bij onderzoek en backtesting worden gebruikt.
Pipeline voor data-integriteit, oplossing voor COIN-M-marktgegevens en verbeteringen aan de betrouwbaarheid van agents
De wijzigingen van deze week voegen automatische controles op data-integriteit toe die backtests alleen met volledige gegevens laten uitvoeren, verhelpen problemen met het verzamelen van COIN-M-futuresgegevens en lossen twee bugs op die onterechte pauzes van agents en foutieve backtestmislukkingen veroorzaakten.
Automatische controles op data-integriteit bepalen nu of backtests mogen worden uitgevoerd
Een nieuw auditproces controleert historische marktgegevens voortdurend op hiaten, dubbele rijen en verouderde schrijfbewerkingen en registreert de resultaten per dataset. Backtests worden nu geblokkeerd voor gegevens die deze controles niet doorstaan. Een aanvullend aanvulproces haalt automatisch ontbrekende gegevens op bij upstreambronnen om vastgestelde hiaten te dichten. Zo wordt het risico kleiner dat strategieën worden gevalideerd op basis van onvolledige prijshistorie.
Verzameling van COIN-M-futuresmarktgegevens hersteld
Klinegegevens voor COIN-M-futures (gewone candles, mark price, index price en premium index) voor afgewikkelde kwartaalcontracten zoals ADAUSD en BCHUSD en actieve perpetuals zoals BTCUSD_PERP en ETHUSD_PERP konden niet worden gedownload. Verzoeken werden namelijk naar het verkeerde futures-endpoint gestuurd, waardoor deze hiaten nooit werden opgevuld. Deze gegevens worden nu correct gedownload en aangevuld.
Onterechte pauzes van agents kort na het opstarten van het platform opgelost
De codeeragent voor strategieonderzoek kon binnen enkele minuten na het opstarten van het platform op elk verzoek beginnen te falen. Na herhaaldelijke opeenvolgende fouten pauzeerde de agent zichzelf uiteindelijk. Dit kwam door een conflict in de configuratie van de interne eventloop dat ontstond wanneer andere componenten op de achtergrond opnieuw werden geïnitialiseerd. Dit conflict wordt nu voorkomen, zodat de agent direct na het opstarten beschikbaar blijft en handmatig ingrijpen niet nodig is.
Backtests mislukken niet langer door niet-gerelateerde aanvullende gegevens
Backtests en optimalisatieruns controleerden of de gegevens van een strategie volledig waren aan de hand van alle aanvullende datasets die voor een instrument waren geladen, in plaats van alleen de velden te controleren die de strategie daadwerkelijk gebruikt. Daardoor konden verder geldige strategieën mislukken door gegevens die ze niet gebruikten. Controles op volledigheid beperken zich nu tot de aanvullende velden waarnaar de code van een strategie daadwerkelijk verwijst voordat de strategie wordt gebacktest of geoptimaliseerd.
Weekoverzicht: intern onderhoud aan de repository
De enige geregistreerde wijziging van deze week was een interne oplossing voor versiebeheer, zonder gevolgen voor gebruikers van het product. Er worden geen nieuwe functies, verbeteringen of oplossingen gepubliceerd.
Een rustige week
Er zijn deze week geen productwijzigingen geregistreerd.
Paper trading, live marktgegevens, AI-chatassistent en platformbeveiliging
Deze week zijn uitvoering van simulatiehandel, een pagina met live marktgegevens, een chatassistent voor het bedenken van hypotheses en HTTP-authenticatie toegevoegd. Ook zijn problemen met het verzamelen van optiegegevens en het scannen van de catalogus opgelost.
Engine voor uitvoering van simulatiehandel
Strategieën kunnen nu worden uitgevoerd in simulatiehandel. Een supervisorproces beheert workerprocessen per strategie en een brokersimulatie past beursachtige kosten toe bij het uitvoeren van orders, zodat de strategieprestaties in een proefrun kunnen worden beoordeeld voordat er sprake is van livehandel.
Live Market-pagina
Een nieuwe Live Market-pagina toont realtime candlestickgrafieken, diepte van het orderboek, live transacties, strategiesignalen en futuresstatistieken voor gevolgde instrumenten. Zo zijn de actuele marktomstandigheden en strategieactiviteit op één plek te zien.
Chatassistent voor het bedenken van hypotheses
Op een nieuwe Chat-pagina kunnen gebruikers met een AI-assistent brainstormen over handelshypotheses en die aanscherpen voordat ze worden omgezet in gecodeerde strategieën. Zo is er een interactief startpunt vóór de geautomatiseerde onderzoekspipeline.
HTTP Basic Auth op de webserver
De webserver vereist nu HTTP Basic Authentication op elke route, inclusief WebSocket-verbindingen. Daardoor is het dashboard en zijn live datastromen niet langer toegankelijk zonder authenticatie.
Betrouwbaardere verzameling van opties- en Deribit-gegevens
De parser voor Binance Options-klines is aangepast zodat deze beide mogelijke antwoordformaten correct verwerkt. Ook is de ontbrekende vervaldatumparameter toegevoegd die vereist is voor het Binance Options-endpoint voor open interest, en is de Deribit-verzamelaar overgeschakeld op een directe verbinding. Daarmee zijn 407-fouten opgelost die de gegevensverzameling blokkeerden.
Scannen van de catalogus verbruikt niet langer al het geheugen
Controles op het bestaan van instrumenten gebruiken nu een lichte zoekactie in het bestandssysteem in plaats van de volledige catalogusmetadata te laden. Daarmee is een geheugentekort opgelost dat optrad bij het scannen van catalogi met tienduizenden bestanden met optiegegevens.
Stratmill-weekoverzicht: nieuw strategiedashboard, chatassistent en oplossingen voor pipelinebetrouwbaarheid
Deze week is een dashboard voor strategiebewaking met een AI-chatassistent toegevoegd, is de verzameling van historische gegevens uitgebreid en zijn verschillende betrouwbaarheidsproblemen opgelost, waaronder precisiefouten in backtestgegevens en geheugenlekken in services voor gegevensverzameling.
Strategiedashboard met detailweergave en chatassistent
Het dashboard bevat nu een detailpagina voor strategieën met de analyse en beoordelingsstatistieken van backtests, en valt waar nodig terug op gegevens van de vorige iteratie. Op een nieuwe chatpagina kunnen gebruikers met een assistent strategie-ideeën uitwerken. Antwoorden worden live gestreamd en ingediende ideeën worden weergegeven als opgemaakte markdown, met duidelijkere labels voor fasenamen.
Veerkrachtigere pipeline-uitvoering en ondersteuning voor meerdere platforms
De onderzoeks-pipeline behandelt bepaalde fouten bij het initialiseren van subprocessen nu als tijdelijk en probeert automatisch opnieuw in plaats van de run af te breken. Systeemfouten worden bijgehouden in plaats van de strategie direct te laten mislukken. Gepauzeerde agents worden bij een time-out nu correct overgeslagen en dubbele taken worden voorkomen. De gezondheid van subprocessen wordt bijgehouden via heartbeats. Controles op procesactiviteit gebruiken nu een platformonafhankelijke bibliotheek in plaats van een Windows-specifieke terugvaloplossing, voor betere compatibiliteit met verschillende besturingssystemen.
Uitgebreidere verzameling en validatie van historische gegevens
Automatische gegevensverzameling haalt nu de maximaal beschikbare historie op bij ondersteunde exchanges. Controles op de gegevensperiode valideren nu de daadwerkelijke dekking in kalenderdagen in plaats van alleen het aantal bars, zodat ook hiaten worden gevonden die op basis van het aantal bars onopgemerkt zouden blijven. Resultaten van walk-forward-optimalisatie bevatten nu per venster de in-sample- en out-of-sample-Sharpe-ratio's, zodat ze kunnen worden beoordeeld.
Backtests mislukken niet langer door verschillen in precisie van prijs en volume
Historische bars, transactieticks, quoteticks, orderboekverschillen en prijsupdates konden een andere decimale precisie hebben dan het geconfigureerde handelsinstrument, waardoor de backtest-engine de gegevens tijdens uitvoering afwees. Gegevens worden nu gecontroleerd en automatisch aangepast aan de precisie van het instrument voordat backtests worden uitgevoerd. Zo worden vermijdbare backtestfouten voorkomen.
Geheugenlekken en problemen met dubbele processen in dataservices opgelost
Gegevensverzamelings- en backtestservices lekten na verloop van tijd geheugen doordat ze bij elke aanroep nieuwe databaseverbindingen maakten in plaats van een gedeelde verbinding te hergebruiken. Daardoor namen de gebruikte resources steeds verder toe. Een vergrendeling voorkomt nu ook dat meerdere instanties van de gegevensverzamelaar tegelijk actief zijn. Backtestruns geven aanvullende gegevens na gebruik expliciet vrij.
Een rustige week
Er zijn deze week geen productwijzigingen geregistreerd.
Een rustige week
Er zijn deze week geen productwijzigingen geregistreerd.
Geautomatiseerde strategievalidatie, optimalisatie en multi-agent-pipeline
Deze week zijn geautomatiseerde stappen voor strategievalidatie en -optimalisatie toegevoegd, evenals een zes-agentenpipeline van onderzoek tot promotie, nieuwe marktgegevensverzamelaars, een gecorrigeerde berekening van de Sharpe-ratio, een API voor pipelinebewaking en stabiliteitsverbeteringen.
Geautomatiseerde meerlaagse strategievalidatie vóór promotie
Nieuwe strategieën doorlopen nu geautomatiseerde validatie voordat ze verdergaan: statische codeanalyse, tests met synthetische marktscenario's, een sandbox-backtest en beoordeling door een QA-agent. Elke laag geeft specifieke feedback, zodat strategieën die een controle niet doorstaan kunnen worden aangepast in plaats van direct door te gaan naar backtesting zonder tests.
Walk-forward- en holdout-optimalisatiecontroles om overfitting op te sporen
Strategieën ondergaan nu een gevoeligheidsanalyse van parameters om instellingen te signaleren die alleen bij exacte waarden werken, gevolgd door walk-forward- en holdouttests op gegevens die de strategie nog niet heeft gezien. Strategieën waarvan de prestaties out-of-sample te sterk teruglopen of die gevoelig blijken voor kleine parameterwijzigingen, worden automatisch afgebroken in plaats van gepromoveerd.
Volledige pipeline met zes agents, van onderzoeksidee tot promotiebesluit
Handelsideeën doorlopen nu een reeks gespecialiseerde agents: een Research Lead en Strategy Developer zetten een hypothese om in code, een QA Agent en Strategy Analyst beoordelen de resultaten, en een Risk Officer en Portfolio Manager nemen de uiteindelijke beslissing over promotie of kapitaalverdeling. Agent-sessies blijven bewaard, zodat het werk na onderbrekingen kan worden hervat.
Uitgebreidere marktgegevens: funding rates, open interest en liquidaties
De datapipeline verzamelt nu naast prijsgegevens ook funding rates, open interest en liquidatiegegevens, zodat onderzoeksagents meer marktcontext hebben. Gegevensverzamelaars ondersteunen nu ook roterende proxy's, zodat de gegevensverzameling betrouwbaar kan blijven doorgaan.
Sharpe-ratio wordt nu berekend op basis van dagelijkse rendementen
Sharpe-ratio's van backtests werden eerder berekend op basis van PnL per transactie, wat de voor risico gecorrigeerde prestaties kon overschatten van strategieën die veel kleine transacties uitvoeren. De berekening gebruikt nu dagelijkse rendementen, voor een nauwkeuriger prestatiecijfer in backtestrapporten.
Monitoring-API voor de gezondheid en status van de pipeline
Een nieuwe monitoring-API biedt endpoints voor systeemstatus, pipelinestatus, actieve runs en geregistreerde fouten, plus een endpoint om een override uit te voeren. Zo kan de status van lopend strategieonderzoek worden gecontroleerd en kunnen stappen indien nodig handmatig worden overschreven.
Betrouwbaarheidsverbeteringen voor vastgelopen stappen en het parseren van agentuitvoer
Een fout opgelost waardoor een strategie die na een herstart in de coderingsstap vastzat, nooit meer werd opgepakt. De orchestrator controleert nu elke cyclus alle actieve stappen. Agentreacties die in Markdown zijn verpakt of extra tekst bevatten, worden nu betrouwbaar geparsed in plaats van fouten te veroorzaken. Enumwaarden in de database worden nu consistent weggeschreven.