Controleer gedeelde blootstelling
Een correlatiematrix laat zien welke strategieën samen bewegen. Het effectieve aantal onafhankelijke posities helpt onderscheid te maken tussen het aantal strategieën en de mate van onafhankelijke blootstelling.
Portefeuilleconstructie
Bouw een portefeuille, geen stapel strategieën.
De AI-portefeuilleagent beoordeelt kandidaten in de context van het bestaande boek. Portefeuilleanalyses vergelijken rendementsrelaties, allocatiekeuzes en risicobijdragen op basis van de beschikbare overlappende historie.
Binnen portefeuilleconstructie.
Ontdek hoe deze fase bijdraagt aan de AI-fabriek voor handelsstrategieën.
Vergelijk allocatieschema's
Verken gelijke weging, weging op basis van inverse volatiliteit en risicopariteit. Elk schema verandert hoe de historische portefeuille kapitaal en risico verdeelt.
Beoordeel het hele boek
Beoordeel de Sharpe-ratio, drawdown, diversificatie en risicobijdragen van de portefeuille in samenhang. Bij doorstroming wordt ook rekening gehouden met bestaande strategieën en beschikbare papertradingcapaciteit.
Beschouw de kandidaat naast het boek.
Portefeuilleanalyse vereist voldoende overlappende rendementen. Ontbrekend bewijs moet zichtbaar blijven en mag niet worden omgezet in een geruststellende diversificatiescore.
Breng historische reeksen op één lijn
Vergelijk strategieën over een gedeeld observatievenster.
Meet overlap
Onderzoek correlaties en het effectieve aantal onafhankelijke posities.
Vergelijk gewichten
Bestudeer allocatie en risicobijdragen in samenhang.
Beoordeel toelating
Combineer het bewijs met AI-portefeuillebeoordeling en controles voor vrijgave.
Meer strategieën kunnen nog steeds op dezelfde positie neerkomen.
Bekijk de relaties voordat je een gecombineerd rendement interpreteert. Correlatie en risicobijdrage beschrijven verschillende onderdelen van de portefeuille.
Vergelijk onafhankelijkheid met allocatie
A en B in deze illustratie delen een groot deel van hun rendementsgedrag. Het toevoegen van C verandert de mix van blootstellingen, maar de gewichten en individuele volatiliteiten bepalen nog steeds hoeveel risico elke strategie bijdraagt.
Verschillende gewichten beantwoorden verschillende vragen.
De portefeuilleselector wijzigt een analytische vergelijking. Het kiezen van een schema dient geen orders op een beurs in en autoriseert geen live kapitaal.
Scroll horizontaal om alle kolommen te zien.
| Schema | Hoe de allocatie werkt | Interpretatie |
|---|---|---|
| Gelijke weging | Geeft elke strategie hetzelfde kapitaalgewicht. | Een eenvoudige kapitaalbalans betekent niet dat het risico gelijk is. |
| Inverse volatiliteit | Geeft strategieën met een lagere volatiliteit een groter gewicht. | Gebruikt individuele volatiliteit; correlaties beïnvloeden het gecombineerde risico nog steeds. |
| Risicopariteit | Streeft ernaar de bijdragen aan de variantie van de portefeuille in evenwicht te brengen. | Hangt af van de geschatte covariantie en de beschikbare historie. |
Vragen, beantwoord.
Meer vragen en antwoordenWaar kan ik mijn portefeuille bekijken?
Het onderdeel Portefeuille in de werkruimte waarin je bent ingelogd, analyseert je doorgestroomde strategieën. Er is voldoende overlappende rendementshistorie nodig om zinvolle portefeuillestatistieken te berekenen.
Herbalanceert het wijzigen van de allocatieselector mijn account?
Nee. Het berekent de historische portefeuilleanalyse opnieuw. Het wijzigt geen beursaccount, dient geen orders in en autoriseert geen live allocatie.
Wat is het effectieve aantal onafhankelijke posities?
Het effectieve aantal onafhankelijke posities vat samen hoeveel onafhankelijke variatie er in de correlatiematrix aanwezig is. Meerdere sterk gecorreleerde strategieën kunnen zich veel meer als één positie gedragen dan als meerdere onafhankelijke posities.
Waarom kan gelijk kapitaal tot ongelijk risico leiden?
Volatiliteit en correlaties bepalen hoe elke strategie bijdraagt aan de variantie van de portefeuille. Een kleine kapitaalallocatie kan nog steeds een groot deel van het risico bijdragen.
Garandeert portefeuillebeoordeling diversificatie?
Nee. Ze evalueert het beschikbare bewijs. Correlaties en verliezen kunnen onder stressvolle omstandigheden veranderen, dus historische diversificatie is geen garantie op toekomstige bescherming.
Hoe verhoudt dit zich tot signaalboeken?
Signaalboeken combineren prognoses binnen één strategie. Portefeuilleanalyse combineert de rendementen van meerdere strategieën. Ze behandelen verschillende niveaus van blootstelling en moeten samen worden beoordeeld.
Ontdek de verbonden workflow.
Ontdek hoe AI-agenten, testengines en uitvoeringscontroles samenwerken binnen de strategiefabriek.
Stratmill is een AI-platform voor handelsstrategieën, geen financieel advies en geen broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt het risico op verlies met zich mee.