Blog
Notities uit de strategiefabriek
Drie manieren om walk-forward-optimalisatie te verprutsen zonder het door te hebben
Walk-forward-testen wordt verkocht als het tegengif tegen overfitting. Nonchalant uitgevoerd is het gewoon overfitting met nettere papieren. Drie faalmodi en hun signalen.
Lees het artikel →
Hoe een AI-agentteam een handelsidee van zin naar papiergeld brengt
Tien agents, één pijplijn en een trechter die is ontworpen om ideeën af te schieten. Een rondleiding langs wat er echt gebeurt tussen "funding momentum" en een live paper-node.
Lees het artikel →
Paper trading is de enige benchmark waaraan je backtest zich moet verantwoorden
We spelen het venster van elke paper-strategie dagelijks opnieuw af door de backtest-engine en vergelijken de trades. Dit is wat dat ritueel telkens weer boven water haalt.
Lees het artikel →
Wat een round trip echt kost op negen venues
Fee-pagina's zijn marketing. Dit is het tweezijdige rekensommetje dat bepaalt of je strategie een onderneming is of een gift, venue voor venue.
Lees het artikel →
Waarom de meeste backtests liegen, en de vier kostenposten die dat verhelpen
Een strategie die in de backtest +40% per jaar haalt en live geld verliest, heeft geen pech. Ze is verkeerd gemeten. Vier kostenposten verklaren het verschil tussen die twee getallen.
Lees het artikel →