Co nowego w Stratmill.
Nowe możliwości, przydatne ulepszenia i poprawki w potoku badawczym, handlu, marketplace’ie i platformie, tydzień po tygodniu.
Publikowane w każdy poniedziałek, obejmują poprzedni okres od poniedziałku do niedzieli.
30 weeks shown
Brak aktualizacji pasujących do wyszukiwania. Spróbuj innego hasła lub wybierz Wszystkie.
Backtest Lab, zgoda na prywatny import, zdefiniowana kontrola ryzyka i czytelniejsze wyniki optymalizacji
Zmiany w tym tygodniu obejmują stronę Backtest Lab, aktywną zgodę na prywatny import strategii, zdefiniowaną zasadę kontroli ryzyka, czytelniejsze wyniki optymalizacji, automatyczne zatwierdzanie bezpłatnych źródeł danych, poprawkę dostępu do eksportu oraz szybsze strony.
Backtest Lab do uruchamiania i optymalizacji własnych strategii
Nowa strona Lab pozwala wybrać własną strategię, a następnie ustawić okno, kapitał, opłaty, dźwignię i parametry. Aby przeprowadzić optymalizację, ustawiasz również zakresy wyszukiwania. Przed uruchomieniem widzisz cenę, a postęp zadań możesz śledzić na liście. Wyniki mają taki sam układ raportu jak strona strategii. Na stronach strategii pojawia się przycisk dostępny tylko dla właściciela, który otwiera Lab.
Zgoda na import prywatnej strategii jest już aktywna
Krok zgody na import własnej strategii do prywatnego tłumaczenia jest teraz włączony. Wcześniej zakres importu był wstrzymany, a importy zwracały informację o niedostępności. Lab, Import oraz kilka nowych kart korzystają teraz również z rozwijanych list, stref przeciągania plików i pól formularzy serwisu zamiast natywnych kontrolek przeglądarki.
Zdefiniowana kontrola ryzyka zastępuje stały limit stop-loss na poziomie 5%
Dotychczasowa zasada wymagała stopu w odległości do 5%, co blokowało poprawne strategie, takie jak porty z wyjściem sygnałowym. Każda strategia wymaga teraz zdefiniowanej kontroli ryzyka: stopu, który traci najwyżej 2% kapitału własnego, albo reguły wyjścia wraz z limitem wielkości pojedynczej pozycji. Zasada jest sprawdzana podczas przeglądu ryzyka i awansu, a uruchomienia papierowe i na żywo są względem niej ponownie mierzone.
Wyniki optymalizacji objaśnione na stronie strategii
Wyniki optymalizacji są teraz opatrzone krótką etykietą napisaną prostym językiem i jednozdaniowym wyjaśnieniem zamiast wewnętrznych kodów. Uruchomienia z niewystarczającą liczbą transakcji do walidacji kroczącej otrzymują teraz panel wyjaśniający przyczynę na podstawie danych z danego uruchomienia. Na stronie strategii pojawiają się również dane potwierdzające stabilność parametrów, a gdy użyto tych narzędzi — także dane dotyczące okien zwrotu i zasięgu między rynkami.
Data Scout zatwierdza bezpłatne źródła i dodaje obsługę złota spot
W przypadku nowych potrzeb danych Data Scout zatwierdza teraz bezpłatne źródła, które pokrywają daną potrzebę. Wcześniej każde nowe źródło czekało na ręczne kliknięcie. Do operatora trafiają wyłącznie płatne źródła lub źródła wymagające danych uwierzytelniających, których platforma nie posiada. Dodano źródło Alpaca: 1-minutowe świece akcji amerykańskich. W przypadku złota spot minuta sesji bez notowania liczy się teraz jako brak transakcji, a dłuższe luki nadal są oznaczane do przeglądu.
Blokada eksportu, szybsze strony i tytuły czatów w Twoim języku
Eksport i pobieranie strategii respektują teraz blokadę kodu marketplace’u, więc subskrybent, którego subskrypcja wygasła, nie może już pobrać portu, wywołując API bezpośrednio. Ciężkie zadania w tle zostały przeniesione poza główną pętlę serwera WWW, a listy biblioteki są buforowane, co powinno przyspieszyć działanie stron. Tytuły czatów są teraz zgodne z językiem pierwszej wiadomości dla każdego języka, a przypadkowe znaczniki są usuwane.
Dopracowanie handlu na żywo, publiczna Biblioteka wiedzy i czytelniejszy status strategii
W tym tygodniu: większa stabilność mechanizmów kontroli handlu na żywo, dwie nowe publiczne strony z poradnikami, do których prowadzą linki ze strony głównej, powiadomienia o uruchomieniach w aplikacji i e-mailem ze statusem opisanym prostym językiem, widoczne dowody z handlu symulacyjnego o niskim poziomie pewności oraz historia przywracania działania infrastruktury na stronach strategii.
Przyciski handlu na żywo pokazują postęp; Dodaj strategię wyświetla wszystkie zgodne strategie
Wcześniej uruchamianiu strategii na żywo lub dodawaniu jej do rachunku rzeczywistego nie towarzyszyły żadne informacje zwrotne podczas przetwarzania żądania, przez co właściciele nie wiedzieli, czy coś się dzieje. Selektor Dodaj strategię na rachunku rzeczywistym pokazywał też tylko ograniczony, niedawny zestaw strategii ze wszystkich giełd, zamiast wszystkich strategii mogących handlować na giełdzie obsługiwanej przez dany rachunek, więc na liście brakowało wielu kwalifikujących się strategii. Przyciski Uruchom na żywo i Dodaj strategię wyświetlają teraz wskaźnik ładowania przez cały czas oczekiwania, a selektor rachunku rzeczywistego pokazuje każdą strategię, która może handlować na obsługiwanej przez niego giełdzie.
Nowe publiczne przewodniki: Biblioteka wiedzy i Automatyzacje, teraz połączone ze stroną główną
Uruchomiono dwie nowe publiczne strony: Bibliotekę wiedzy z podsumowaniem każdego dokumentu źródłowego czytanego przez agentów badawczych, dostosowanym językowo do danej lokalizacji i zawierającym główne idee, tagi, linki do powiązanych publicznych materiałów badawczych oraz oryginalnego źródła; a także poradnik Automatyzacje, który opisuje alerty webhooków TradingView i zasady zautomatyzowanego handlu symulacyjnego oraz na żywo. Strony biblioteki mają tytuły i opisy SEO dostosowane do poszczególnych rynków, a na stronie głównej prowadzą teraz bezpośrednie linki do Biblioteki wiedzy, poradnika Automatyzacje i stron badań nad strategiami.
Powiadomienia w aplikacji i e-mailem oraz status uruchomień prostym językiem
Właściciele mogą teraz otrzymywać powiadomienia w aplikacji i e-mailem, gdy strategia zostanie porzucona, dopuszczona do handlu papierowego, będzie gotowa do handlu na żywo, zostanie uruchomiona na żywo lub wycofana. Strony strategii wyjaśniają też teraz prostym językiem, dlaczego uruchomienie aktualnie czeka, na przykład z powodu naprawy danych lub problemu platformy, albo jak się zakończyło, zamiast pokazywać wewnętrzne kody techniczne.
Dopuszczenia papierowe o niskiej pewności pokazują teraz swoje dowody
Strategie dopuszczone do handlu demo na podstawie niejednoznacznych wyników badań mają teraz na swojej stronie wyraźną etykietę niskiego poziomu pewności wraz z dowodami statystycznymi uzasadniającymi ich dopuszczenie. Przeniesienie takiej strategii do handlu za realne środki wymaga teraz albo własnych wyników z handlu forward, albo świadomej zgody właściciela. Wyniki forward wykorzystywane do okresowej ponownej oceny tych dowodów są teraz odtwarzane na podstawie rejestru transakcji i zamknięć świec, zamiast opierać się na migawkach, które mogły zaginąć po ponownym uruchomieniu.
Strony strategii pokazują historię przywracania działania infrastruktury i zwroty za iteracje
Strategie porzucone z powodu awarii infrastruktury platformy, a później wznowione przez zespół, mają teraz tę historię na swojej stronie, w tym informację o liczbie zwróconych iteracji. Licznik iteracji odzwierciedla teraz rzeczywiste próby kodowania, zamiast być zmniejszany przez restarty spowodowane przez platformę.
Strony strategii pokazują, który agent AI je zakodował
Strategie mają teraz odznakę z nazwą agenta AI, który napisał ich obecny kod, z podpowiedzią wymieniającą każdego innego agenta, który kodował wcześniejszą wersję tej samej strategii. Strategie zakodowane przed rozpoczęciem tego śledzenia nie pokazują odznaki, zamiast zgadywać.
Handel spot na Bybit, dane rynkowe OKX, zgodność backtestu z handlem na żywo oraz biblioteka wiedzy
Kompleksowa obsługa handlu Bybit Spot, zbieranie danych rynkowych OKX, dokładne opłaty Polymarket, kopiowanie strategii na wiele rachunków, codzienne kontrole zgodności handlu live z backtestami, biblioteka wiedzy z automatycznym przeglądem strategii oraz poprawki interfejsu rachunków i handlu na żywo.
Płynniejsze zarządzanie kontami giełdowymi
Dodanie nowego rachunku giełdowego nie powoduje już wyświetlenia zastępczego pola ładowania przed przejściem do pełnego formularza; wyskakujące okno od razu pokazuje kompletny formularz, a jeśli nie uda się wczytać listy giełd, można ponowić próbę. Wpisane klucze API i przełącznik testnetu są teraz zachowywane podczas automatycznego odświeżania strony rachunku co 30 sekund, zamiast być usuwane w trakcie wprowadzania. Nowo dodany rachunek natychmiast pojawia się na liście rachunków, również wtedy, gdy został dodany z innej otwartej karty przeglądarki.
Status i sterowanie handlem pozostają dokładne
Włączenie lub wyłączenie handlu na żywo aktualizuje teraz odznakę statusu w chwili zakończenia działania, zamiast czasem pokazywać nieaktualny status sprzed kliknięcia, aż do przeładowania strony. Wyłącznik awaryjny jest teraz oznaczony jako „Zatrzymanie awaryjne” w całym interfejsie, z wyjaśnieniem, że nowe pozycje są blokowane, podczas gdy istniejące wyjścia nadal są przetwarzane, a konta testnetowe są wyraźnie oznaczone jako „Na żywo — konto testowe”, zamiast wyglądać jak konta z prawdziwymi pieniędzmi.
Jedna strategia może teraz kopiować transakcje na kilka rachunków
Strategia handlująca na jednej giełdzie może teraz jednocześnie kopiować swoje transakcje live na więcej niż jeden rachunek tej giełdy, na przykład na rachunek mainnet i testnet albo na kilka rachunków należących do zespołu, zamiast utrzymywać handel na żywo tylko na ostatnio podłączonym rachunku.
Zbieranie danych rynkowych OKX; kompleksowa obsługa handlu Bybit Spot na żywo
Historyczne dane dotyczące perpetual swapów OKX z rozliczeniem w USDT są teraz zbierane w warstwie danych platformy, obok danych z dotychczas obsługiwanych giełd. Handel Bybit Spot jest teraz obsługiwany kompleksowo: od zbierania danych przez backtesty i handel symulacyjny po realizację zleceń na żywo. Backtesty i transakcje symulacyjne Polymarket uwzględniają teraz opłatę taker właściwą dla danego rynku, określaną na podstawie jego kategorii i aktualnie obowiązującej tabeli opłat, zamiast jednolitej wartości zastępczej. Zaktualizowano też minimalny próg kosztów w mechanizmie dopuszczania strategii, aby odzwierciedlał opłaty modelowane na podstawie aktualnej tabeli.
Codzienne kontrole zgodności handlu live z backtestami
Każdy rachunek połączony z handlem na żywo jest teraz automatycznie sprawdzany przez odtworzenie pierwotnego backtestu strategii. System dopasowuje realizacje zleceń na żywo do transakcji symulacyjnych, które je wywołały, i mierzy opóźnienie realizacji oraz różnice cenowe. Nowe sekcje „Handel symulacyjny a backtest” oraz „Handel na żywo a backtest — dzienna zgodność odtworzenia” na stronie szczegółów strategii handlującej na żywo pokazują te porównania. Odtworzenie jest teraz uruchamiane również w ciągu około 90 sekund od każdej transakcji na żywo lub realizacji zlecenia w handlu symulacyjnym, a nie tylko według dziennego harmonogramu.
Biblioteka wiedzy i automatyczny przegląd strategii
Nowa biblioteka wiedzy z możliwością wyszukiwania gromadzi książki, artykuły, notatniki kursowe i kod, zachowując wykresy oraz ilustracje. Agent Library Refiner czyta strony przydatne dla danej strategii i proponuje do pięciu sugestii ulepszeń popartych cytowanymi źródłami. Można poprosić o nie na stronie strategii, a są uwzględniane w każdej iteracji rozwoju. Biblioteka zawiera też strony pobrane z centrów edukacyjnych giełd, TradingView, MQL5, ProRealCode i Quantpedia. Strategie importowane z platform open source są teraz przenoszone na platformę z zapisanymi danymi o pierwotnym autorze, źródle i licencji, aby zapewnić przypisanie autorstwa.
Niezawodne panele rynkowe dla akcji z USA
Panele rynkowe na stronie akcji z USA ładują się teraz niezależnie od siebie, więc jedno powolne żądanie nie opóźnia już reszty strony. Wyniki równoczesnych żądań dotyczących tych samych danych są teraz współdzielone, aby uniknąć ich dublowania, a żądania, które utkną, kończą się po 20 sekundach zamiast czekać bez końca.
Cotygodniowa aktualizacja Stratmill: 14–20 września 2026
Handel na żywo zyskał funkcję uzupełniania pozycji i konwersję między giełdami; nowy monitor wierności realizacji wymusza limity nominału. AI Center obsługuje teraz modele przypisywane poszczególnym agentom, pliki wiedzy i własne klucze API. Udostępniono też nowe publiczne strony Dokumentacji i dziennika zmian.
Handel na żywo uzupełnia pozycje, których nie objęło kopiowanie
Strona Handlu na żywo uruchamia teraz synchronizację uzupełniającą (/api/live/sync), aby wykrywać pozycje z handlu symulacyjnego otwarte przed uruchomieniem aktywnego kopiowania tych pozycji na rachunek rzeczywisty lub w czasie, gdy handel na tym rachunku był wyłączony, i otwierać je na żywo zamiast pozostawiać niewidoczne w panelu. Przycisk na stronie handlu na żywo pozwala ręcznie uruchomić synchronizację.
Szybka konwersja na inną platformę dla zweryfikowanych strategii
Przeniesienie zweryfikowanej strategii do nowego miejsca obrotu może teraz pominąć ponowne przechodzenie każdej warstwy walidacji: szybka ścieżka „Konwertuj” zachowuje dostrojone parametry strategii źródłowej, uruchamia jeden backtest zgodności na danych z docelowego miejsca obrotu i przenosi raport optymalizacji, jeśli moment i kierunek transakcji są wystarczająco zbieżne. Pełna ścieżka ponownej optymalizacji pozostaje dostępna jak wcześniej.
Program Live Fidelity: monitorowanie zgodności, stopniowe zwiększanie skali wdrożenia testowego, kalibracja kosztów, limity nominału
Zlecenia na żywo zawierają teraz informację o decyzji podjętej w handlu symulacyjnym, na podstawie której powstały, co pozwala platformie śledzić parytet między handlem na żywo a backtestami oraz koszty. Nowy monitor sprawdza każdą strategię handlującą na żywo pod kątem jej profilu badawczego, stopniowo zwiększa skalę nowych autoryzacji, najpierw wdrażając je testowo, i może ograniczyć lub wstrzymać skalę, gdy wyniki na żywo odbiegają od oczekiwań. Model kosztów realizacji jest okresowo kalibrowany ponownie na podstawie rzeczywistych realizacji zleceń, sesje handlu symulacyjnego można odtworzyć, aby wyodrębnić problemy z realizacją, a zatwierdzenie uruchomienia na żywo przyjmuje teraz opcjonalny maksymalny limit nominału, który silnik egzekwuje dla każdego zlecenia.
AI Center: modele przypisywane agentom, pliki wiedzy i umiejętności oraz własne klucze API
W Ustawieniach dostępna jest teraz strona modeli AI, na której obszar roboczy może zapisać własne klucze API dostawców. Mają one pierwszeństwo przed wspólnymi danymi uwierzytelniającymi platformy dla danego silnika. Centrum AI grupuje agentów w karty pokazujące przypisany im model i załączniki. Okno Dostosuj pozwala wybrać model dla każdego agenta oraz dołączyć wielokrotnego użytku pliki wiedzy i umiejętności, które są automatycznie uwzględniane w każdym wywołaniu tego agenta.
Nowa sekcja Dokumentacji i cotygodniowy dziennik zmian
W sekcji dokumentacji pod adresem /docs/ dostępnych jest teraz dwanaście przewodników o rozpoczęciu pracy, przekształcaniu pomysłów w strategie, potoku agentów, walidacji, handlu papierowym i na żywo, rynku oraz innych zagadnieniach. Zawiera ona przeszukiwany panel boczny i nawigację na stronie. Dodano też cotygodniową stronę dziennika zmian i kanał RSS, a odnośnik Dokumentacja w stopce witryny prowadzi teraz do tej sekcji.
Asystent na stronie głównej działa teraz jak czat w panelu, a sesje są zachowywane podczas nawigacji
Widżet asystenta AI na publicznych stronach głównych przebudowano tak, aby odpowiadał panelowi czatu z panelu po zalogowaniu: ma zwijany panel sesji, takie same przyciski maksymalizacji i rozwijania oraz identyczny styl dymków wiadomości. Sesje czatu i odpowiedzi będące w trakcie generowania są teraz zachowywane podczas przechodzenia między stronami i przełączania czatów, zamiast znikać.
Strona Market Data zyskała interaktywną sekcję główną o charakterze ilościowym
Na publicznej stronie Market Data wyświetlana jest teraz interaktywna grafika główna oraz wykresy możliwości ilustrujące zakres danych i ewaluację. Zastąpiły one statyczne grafiki marketingowe natywnymi wizualizacjami ilościowymi.
Podłącz własną giełdę, zaostrzono kryteria promocji, uzupełniono pełną historię rynku
W tym tygodniu: handel na żywo z użyciem własnych kont giełdowych, przenoszenie strategii na nowe platformy, surowsze wymagania dotyczące dowodów przy promocji, pełne uzupełnianie danych historycznych wraz z rejestrem pokrycia, kolejkowane odpowiedzi Ask-AI wysyłane e-mailem oraz przeprojektowana i zlokalizowana witryna publiczna.
Połącz własne konta giełdowe i handluj na żywo na dowolnej obsługiwanej platformie
Użytkownicy mogą teraz dodać własne klucze API giełdy na stronie Konto, zamiast polegać na jednym wspólnym koncie operatora. Każde podłączone konto korzysta z odizolowanego silnika handlu na żywo, z własnym rejestrem zleceń, śledzeniem pozycji i uzgadnianiem. Realizacja transakcji na żywo działa teraz na wszystkich obsługiwanych platformach, a nie tylko na jednej.
Przeprojektowano panel handlu na żywo, koncentrując go na kilku kluczowych pytaniach
Na stronie handlu na żywo ściany tekstu technicznego i w większości puste kafelki zastąpiono zwartym paskiem stanu, zrozumiałym podsumowaniem gotowości, listą braków do uzupełnienia przed rozpoczęciem handlu oraz widokiem ryzyka i uzgadniania obok siebie. Sterowanie Włącz handel aktywuje się teraz tylko wtedy, gdy silnik działa prawidłowo, a wyłącznik awaryjny jest wyłączony.
Przenieś zweryfikowaną strategię na inną giełdę
Strategię można teraz sklonować na inną platformę, mapując jej instrument, typy świec i limity dźwigni na konwencje tej platformy. Sklonowana strategia przechodzi ponowną weryfikację i musi uzyskać własne wyniki testów wstecznych, optymalizacji i przeglądu na podstawie rzeczywistych cen, opłat i stawek finansowania nowej platformy, zanim będzie można tam handlować na koncie papierowym lub na żywo.
Przed promocją strategii wymagane są teraz mocniejsze dowody
Okno testowe poza próbą dla każdego pomysłu jest teraz blokowane przy pierwszym użyciu i ponownie wykorzystywane przy każdej ocenie. Wyniki próbne i testowe korzystają teraz z jednego spójnego szeregu zysków i strat zamiast dwóch różnych, a walidacja krzyżowa kończy się niepowodzeniem, jeśli brakuje dowodów z testów kroczących lub okna testowego. Specjalista ds. ryzyka ocenia teraz surowe dane niezależnie od opisu analityka. Minimalne progi promocji uporządkowano w kontrole poprawności, opłacalności i jakości, a każde wdrożenie na koncie papierowym lub na żywo ma teraz podpisany protokół wydania, w którym wskazano zatwierdzającą osobę i ograniczenia.
Uzupełniono pełną historię danych, dodano rynek spot Hyperliquid i śledzenie pokrycia
Nowy program uzupełniania danych pobiera pełną historię cen i stawek finansowania dla każdego symbolu od daty jego notowania na Binance, Bybit i Hyperliquid, naprawiając luki wewnątrz zakresów pozostawione przez wcześniejsze, niepełne pobrania. Nowy rejestr pokrycia śledzi oczekiwany i faktyczny zakres każdej serii. Rynki spot Hyperliquid są teraz obsługiwane jako osobna platforma, z prawidłowymi cenami i opłatami, a historyczne ceny mark i oracle Hyperliquid są teraz rejestrowane zamiast być dostępne wyłącznie na żywo. Zweryfikowana pamięć podręczna przechowuje pobrane archiwa do czasu potwierdzenia ich zapisu na dysku, a zestawienia opcji zyskały dzienne terminy wygaśnięcia i szybsze równoległe wyszukiwanie.
Ask-AI kolejkuje pytanie, gdy system jest zajęty, i wysyła odpowiedź e-mailem
Gdy wszystkie miejsca dla AI są zajęte, pytanie na czacie nie przepada już wraz z ogólnym komunikatem o przeciążeniu. Trafia do kolejki, otrzymuje odpowiedź, gdy tylko zwolni się miejsce, a osoba pytająca dostaje e-mail z odpowiedzią i linkiem do rozmowy lub powiadomienie, jeśli pytanie wygaśnie bez odpowiedzi. Operator otrzymuje alert, jeśli oczekiwanie na pytanie w kolejce trwa zbyt długo. Asystent stosuje też surowszą zasadę: ocenia strategię wyłącznie na podstawie danych z jej własnej platformy. Poprawka renderowania zapobiega temu, by długie tabele i wykresy w czacie wychodziły poza ekran telefonu.
Przeprojektowano i zlokalizowano witrynę publiczną oraz dodano panel biznesowy
Publiczna witryna marketingowa, w tym strona główna, objaśnienia procesów, FAQ i blog, została przeprojektowana. Wszystkie strony korzystają teraz ze wspólnej nawigacji i stopki, a także interaktywnych przykładów analizy kosztów i przebiegu pracy. Cała witryna publiczna oraz proces logowania i rejestracji są teraz dostępne w 39 językach, pod adresami URL uwzględniającymi język. Panel biznesowy administratora pokazuje teraz stronicowaną historię rejestracji i przychodów oraz zapisane w systemie informacje o wykorzystaniu AI.
Promocja do handlu papierowego, inteligentniejsze przyjmowanie dokumentów i poprawa dokładności handlu
Właściciele strategii mogą teraz bezpośrednio promować uruchomienie do handlu papierowego; proces przyjmowania materiałów badawczych odczytuje skanowane pliki PDF i osadzone wykresy; poprawiono też dokładność handlu papierowego i testów wstecznych, rygor walidacji oraz niezawodność uruchamiania zadań w potoku.
Promuj strategię bezpośrednio do handlu papierowego
Właściciele strategii mogą teraz kliknąć Promuj na stronie szczegółów strategii, aby przenieść ją bezpośrednio do handlu papierowego, nawet jeśli potok przerwał jej uruchomienie, o ile właściciel nadal uważa, że warto ją obserwować. Przed zezwoleniem system sprawdza, czy strategia ma kod możliwy do uruchomienia, konfigurację i ukończony test wsteczny, a w razie odmowy podaje jasny powód. Promowane strategie mają widoczną etykietę „Promowana ręcznie”, aby nikt nie pomylił tego działania z pomyślnym przejściem przez potok.
Proces przyjmowania materiałów badawczych odczytuje skanowane pliki PDF i osadzone wykresy
Usprawniono obsługę dokumentów w procesie przyjmowania materiałów badawczych. Skanowane pliki PDF bez warstwy tekstowej są teraz odczytywane za pomocą OCR, zamiast być pomijane. Wykresy i diagramy osadzone w plikach PDF, zarówno jako obrazy rastrowe, jak i rysunki wektorowe, są automatycznie wyodrębniane i dołączane jako obrazy, dzięki czemu agenci badawczy mogą je zobaczyć, a nie tylko otaczający je tekst. Opisy wykresów są teraz dodawane także do plików przesyłanych na czacie w obszarze roboczym dzierżawcy.
Na stronie strategii natywne okna przeglądarki zastąpiono oknami dialogowymi z motywem witryny
Potwierdzenia „Rozwijaj tę strategię”, zatrzymania i promocji na stronie szczegółów strategii korzystały z natywnych okien prompt i alert przeglądarki, które różnią się wyglądem i działaniem między przeglądarkami i nie można ich stylizować. Zastąpiono je oknami dialogowymi w aplikacji, dopasowanymi do reszty witryny, obsługującymi klawiaturę za pomocą klawiszy Escape i Enter oraz czytniki ekranu.
Po restarcie handel papierowy nie nalicza już fikcyjnych zysków ani strat
Naprawiono dwa błędy wpływające na dokładność handlu symulowanego. Zwykły restart, na przykład wdrożenie lub ponowne uruchomienie procesu, wymuszał zamknięcie każdej otwartej pozycji i ponowne jej otwarcie, co za każdym razem księgowało fikcyjny zysk lub stratę i powodowało naliczenie dodatkowych opłat za transakcję w obie strony. Pozycje pozostają teraz nienaruszone po restartach. Płatności z tytułu finansowania wcześniej nie wpływały na krzywą kapitału konta symulowanego; teraz są w niej uwzględniane. Świece cenowe kończące się kilka milisekund przed czasem zamknięcia są teraz dopasowywane do właściwej granicy czasowej.
Testy wsteczne i przegląd strategii są teraz bardziej rygorystyczne i realistyczne
Backtesty i przegląd strategii stały się bardziej rygorystyczne. Naprawiono błąd, który pozwalał niektórym strategiom korzystać z jeszcze nieopublikowanej stopy finansowania. Wyniki są teraz sprawdzane pod kątem istotności statystycznej w porównaniu z wcześniejszymi testami tego samego instrumentu, a nie tylko z testem, który je wygenerował. Przejście od handlu symulowanego do handlu na żywo wymaga teraz spełnienia jasno określonych progów wyników i jakości dowodów. Menedżerowie portfela oceniający kandydującą strategię widzą jej wpływ na istniejący portfel. Backtesty uwzględniają też koszty pożyczki dla krótkich pozycji w akcjach, stosują opóźnienie składania zleceń właściwe dla każdego miejsca obrotu i konsekwentnie przypisują każdej świecy cenowej znacznik czasu jej zamknięcia.
Sprawiedliwsze i bardziej odporne przydzielanie zadań w potokach między obszarami roboczymi użytkowników
Przebudowano mechanizm przydzielania zadań w potokach, aby zapewnić sprawiedliwy podział zasobów. Obszar roboczy każdego użytkownika ma teraz własną kolejkę z ośmioma miejscami na kodowanie, weryfikację i backtesty, zamiast współdzielić jedną pulę z platformowymi zadaniami badawczymi działającymi w tle. Dzięki temu obciążone konto nie opóźni przebiegów innego użytkownika, a własne przebiegi użytkownika mają priorytet przed zadaniami platformy. Nowy mechanizm nadzorujący co minutę sprawdza, czy przebieg użytkownika utknął lub oczekuje w kolejce, i automatycznie go wznawia. Osobna poprawka zapobiegła sporadycznemu odczytywaniu przez równoległe wywołania agentów wzajemnie swoich odpowiedzi. Wcześniej prowadziło to do błędnego odrzucenia kilku strategii podczas przeglądu dotyczącego innej strategii.
Bardziej niezawodne gromadzenie danych o opcjach i stopach finansowania
Naprawiono kilka błędów gromadzenia danych, które mogły po cichu zniekształcać backtesty. Żądania łańcuchów opcyjnych Deribit ponawiają teraz próby po przejściowych błędach sieci zamiast od razu kończyć się niepowodzeniem. Błędy pobierania danych od dostawców danych rynkowych nie są już mylone z brakiem dostępnych danych i wykorzystywane do wypełniania backtestów lukami. Historia stóp finansowania Hyperliquid rozpoznaje teraz datę uruchomienia każdego rynku za pomocą pojedynczego żądania, zamiast długiego ponownego pobierania, które napotykało ograniczenia liczby żądań i powodowało niedostępność danych o finansowaniu.
Nowe rynki globalne, analityka międzyrynkowa oraz bardziej rozbudowane analizy opcji i wiadomości
Akcje obejmują teraz 15 rynków międzynarodowych z nowym selektorem, uruchomiono stronę Analityka do analiz międzyrynkowych, rozszerzono zakres danych o opcjach i wiadomościach oraz naprawiono błędy interfejsu mobilnego i handlu na koncie demo.
Strona Akcje obejmuje teraz 15 międzynarodowych rynków akcji
Strona Akcje rozszerzyła się z samych Stanów Zjednoczonych do 15 rynków — Stanów Zjednoczonych, Hongkongu, chińskich akcji A, Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Indii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Kanady, Australii, Brazylii, Szwajcarii i Singapuru — z osobnym kalendarzem sesji i godzinami handlu dla każdego z nich. Selektor rynku obsługujący bezpośrednie linki przełącza cały zestaw instrumentów strony, przegląd, liderów zmian i notowania. Liderów rynku można teraz filtrować lub łączyć według wzrostów, spadków i największej aktywności we wszystkich rynkach, korzystając z pełnego zbioru instrumentów badawczych każdego rynku zamiast ograniczonej próbki.
Strona Analityka międzyrynkowa: korelacje, wyniki i narzędzia sektorowe
Nowa strona Analityka udostępnia narzędzia do analiz międzyrynkowych oparte na światowych indeksach referencyjnych, danych makroekonomicznych i stopach procentowych FRED oraz profilach spółek: mapę cieplną korelacji dla konfigurowalnych zestawów instrumentów i przedziałów czasu (z informacją, gdy serie pominięto z powodu zbyt małej liczby punktów danych), tabelę wyników różnych klas aktywów, mapę drzewa wyników oraz widoki rotacji sektorów. Na górze znajduje się tablica Światowych Indeksów Referencyjnych na żywo z kafelkami indeksów, kursów walutowych, surowców i stóp procentowych. Zestawy instrumentów do analizy korelacji obejmują teraz także najpopularniejsze symbole kryptowalut z Binance i Hyperliquid.
Zakres danych o opcjach rozszerzony do 66 instrumentów bazowych wraz z analizami między nimi
Zakres danych o opcjach zwiększył się z 18 do 66 instrumentów bazowych. Dodano fundusze ETF obejmujące kraje i regiony, uzupełniając grupy sektorowe, surowcowe, stóp procentowych i kredytowe oraz walutowe. Nowe analizy porównawcze instrumentów bazowych przedstawiają zmienność implikowaną ATM, nachylenie struktury terminowej, skośność opcji put/call, wskaźniki put/call i poziom max pain dla każdego instrumentu bazowego, umożliwiając porównywanie zmienności na różnych rynkach w jednym widoku.
Na stronie Wiadomości dodano grupowanie artykułów i rozszerzono zasięg międzynarodowy
Na stronie Wiadomości dodano sekcję Klastry artykułów i analizy, która grupuje powiązane artykuły w tematy oraz przedstawia ważony sentyment, liczbę źródeł i zmierzone późniejsze reakcje cen. Dane są prezentowane w przewijanej tabeli oraz na wykresie punktowym zależności sentymentu od reakcji, w osobnym wierszu o pełnej szerokości. Zasięg źródeł wiadomości rozszerzono o 19 dodatkowych kanałów międzynarodowych oraz regionalne zestawienia sentymentu dla Chin, Japonii, Europy, Indii i rynków wschodzących, powiązane z odpowiednimi regionalnymi funduszami ETF.
Naprawiono błędy tabel i układu mobilnego na kilku stronach
Tabele o stałej szerokości na stronach liderów rynku, sektorów i opcji nie zwężają już kolumn na telefonach do nieczytelnych pasków — można je teraz przewijać poziomo, a ich minimalne szerokości są odpowiednio dobrane. Obrazy okładek bloga i banery główne zachowują proporcje 3:2 zamiast się rozciągać. Podtytuły kart i etykiety statusu są teraz równo wyrównane na małych ekranach i nie zawijają się niezręcznie pod innymi treściami.
Lista strategii w handlu na koncie demo nie przeskakuje już na górę; długie nazwy strategii zawijają się do kolejnych wierszy
Na stronie Handel na koncie demo lista uruchomionych strategii przeskakiwała wcześniej co kilka sekund na górę podczas odświeżania statusu. Teraz zachowuje pozycję przewijania. Długie nazwy strategii w panelu szczegółów zawijają się teraz do kilku wierszy zamiast wychodzić poza krawędź ekranu na telefonach.
Luki w danych historycznych Deribit są teraz uzupełniane bez przestojów
Brakujące świece w historii kontraktów perpetual futures na Deribit powodowały wcześniej niekończące się ponawianie prób co 20 sekund bez postępów. Uzupełnianie luk pobiera teraz brakujące serie bezpośrednio z punktu końcowego Deribit udostępniającego pełną historię, zamykając luki, które wcześniej pozostawały otwarte bez końca, i zwiększając kompletność danych dostępnych do backtestów.
Historia danych o opcjach, nowy blog i szerszy zakres tłumaczeń
W tym tygodniu rozpoczęto gromadzenie danych z amerykańskiego rynku opcji, które mogą służyć do prognozowania; uruchomiono codziennego bloga w wielu językach oraz nowe strony Dane i Kontakt; rozszerzono tłumaczenia witryny, odświeżono grafiki na stronie głównej i naprawiono błąd wykresu w handlu na koncie demo.
Gromadzenie historycznych danych o opcjach na rynku amerykańskim
Stratmill nieprzerwanie zapisuje teraz migawki łańcuchów opcyjnych w Stanach Zjednoczonych, obejmujące ceny bid/ask, zmienność implikowaną, otwarte pozycje, wolumen i pełny zestaw greckich współczynników, dla określonego zbioru symboli, mniej więcej co 30 minut w godzinach sesji. Ponieważ licencjonowane historyczne dane o opcjach nadające się do wykorzystania nie są dostępne z innych źródeł, pozwoli to od teraz budować wewnętrzną historię z oznaczeniem momentu pomiaru na potrzeby przyszłych badań nad strategiami.
Codzienny blog z obsługą wielu języków
W publicznej witrynie dodano nowego bloga, na którym mniej więcej raz dziennie publikowany jest artykuł o handlu ilościowym i backtestach. Wpisy i strona główna bloga są tłumaczone na ponad trzydzieści języków, korzystają z tej samej nawigacji i stopki co pozostała część witryny oraz są dostępne z nawigacji i mapy witryny.
Nowe publiczne strony Dane i Kontakt
Odwiedzający mogą teraz skorzystać z dedykowanej strony Dane, która opisuje dane rynkowe gromadzone przez Stratmill, oraz skontaktować się z zespołem przez nową stronę Kontakt z kanałem wsparcia. Obie strony korzystają z tej samej nawigacji, stopki i przełącznika języka co pozostała część publicznej witryny.
Rozszerzono tłumaczenia w całej witrynie
Strony prawne, strona z danymi, blog oraz ekrany w aplikacji dotyczące wiadomości, opcji, akcji amerykańskich i pulpitu handlowego mają teraz pełniejsze tłumaczenia we wszystkich obsługiwanych językach platformy. Uzupełniono braki, przez które etykiety lub uwagi były wcześniej dostępne tylko po angielsku albo w kilku miejscach pozostawały puste z powodu konfliktu skryptów, który został już naprawiony.
Spójna nawigacja i stan logowania w całej witrynie
Menu konta zalogowanego użytkownika i link do panelu pojawiają się teraz prawidłowo na każdej publicznej stronie korzystającej z nawigacji strony głównej, w tym na wszystkich stronach bloga, stronie z danymi i stronach prawnych, zamiast tylko na stronie głównej. Odświeżono też pliki słowników przechowywane w pamięci podręcznej, aby aktualizacje językowe docierały do odwiedzających niezawodnie i nie wyświetlały nieaktualnych tekstów.
Odświeżenie wyglądu strony głównej i poprawa użyteczności pulpitu
Główny panel strony głównej, karty funkcji i cennika zyskały bardziej płaski wygląd bez obramowań, a końcowy panel wezwania do działania używa teraz jednolitego koloru akcentowego, który przyciąga uwagę. W panelu sterowania powiązane strony strategii są teraz zgrupowane w jednej zwijanej sekcji menu, a tabela strategii podczas przewijania zachowuje widoczne filtry i nagłówek. Naprawiono też kilka kart przeglądowych, których tła były niewidoczne lub tekst wykraczał poza ich obszar w niektórych językach.
Brak linii odtworzenia na wykresie obsunięcia kapitału w handlu papierowym
Podczas przełączania strategii na stronie handlu papierowego przerywana nakładka odtworzenia backtestu mogła znikać z wykresu obsunięcia kapitału, choć na wykresie kapitału własnego nadal wyświetlała się poprawnie. Wykres usuwa teraz odwołanie do poprzedniej serii po zmianie strategii, dzięki czemu linia odtworzenia jest konsekwentnie widoczna na obu wykresach.
Rynki predykcyjne, akcje z USA i szerszy zakres analiz rynkowych
Rynki predykcyjne Polymarket zyskały możliwość backtestowania cen z rzeczywistymi spreadami, akcje z USA są teraz w pełni obsługiwanym rynkiem na każdym etapie, znacznie poszerzono zakres wiadomości i przeglądów rynkowych, a wykresy strategii oraz ponowne uruchamianie handlu papierowego stały się dokładniejsze.
Rynki predykcyjne można teraz backtestować z rzeczywistymi spreadami i rozliczeniem
Rynki predykcyjne oparte na Polymarket można teraz backtestować jako opcje binarne rozliczane po cenie ustalonej dla rozstrzygniętego wyniku. Wykorzystują rzeczywiste spready bid/ask odtworzone na podstawie zebranych kwotowań z arkusza zleceń, zamiast zakładać stałą wartość. Na stronie Rynków predykcyjnych wyświetlane są teraz również rzeczywiste nazwy rynków zamiast surowych identyfikatorów, a także sortowalne kolumny i filtry typu oraz wyszukiwania.
Dedykowana strona Wiadomości rynkowych z szerszym zakresem źródeł i analizą nastrojów
Nowa strona Wiadomości rynkowych zbiera nagłówki z dziesiątek źródeł, w tym Reuters, Bloomberg i WSJ, oraz pełny zakres sekcji Google News. Zawiera prawdziwe logotypy wydawców, wyszukiwarkę i filtry tematów oraz aktywów. Wykresy nastrojów obliczają teraz serię dla każdego oznaczonego aktywa w przedziale czasowym wiadomości zamiast korzystać ze stałego zestawu kategorii, a do słownika oceniania dodano kategorie PREDICTION/OPTIONS.
Akcje z USA: backtesty uwzględniające sesje i pełna strona rynku na żywo
Akcje z USA można teraz analizować i backtestować z użyciem rzeczywistego kalendarza sesji NYSE oraz danych historycznych z Yahoo. Strona rynku na żywo dla akcji z USA oferuje teraz tyle samo funkcji co strona rynku kryptowalut na żywo: strumieniowy arkusz zleceń i taśmę transakcji z oznaczeniami dużych zleceń, wszystkie standardowe interwały czasowe, skumulowaną deltę wolumenu oraz zestawienie największych zmian na całym rynku.
Karty przeglądowe rynku dla kryptowalut, akcji z USA i opcji
Nowe karty przeglądowe zapewniają szybki wgląd w każdy rynek: na stronie kryptowalut pokazują łączną kapitalizację rynku, dominację, Fear & Greed i popularne monety; na stronie akcji z USA — indeksy, VIX, rentowność obligacji, złoto, ropę i wyniki sektorów; a na stronie łańcucha opcji — łączne otwarte pozycje, stosunek put/call i wolumen z ostatnich 24h.
OKX i Bybit dodane jako platformy obsługujące łańcuch opcji
Strona łańcucha opcji pobiera teraz dane na żywo z OKX i Bybit, obok dotychczasowej platformy, rozszerzając obsługę opcji BTC, ETH i SOL. Tabele łańcucha, przeglądu terminów wygaśnięcia i najaktywniejszych instrumentów wyświetlają się teraz w panelach z przypiętym nagłówkiem i niezależnym przewijaniem, dzięki czemu długie tabele nie zaburzają już układu strony.
Wykres strategii zawsze pokazuje jej własny interwał świec
Wykres Price & Trades na stronach szczegółów strategii mógł wcześniej używać interwału o niższej rozdzielczości, na przykład świec dziennych dla strategii 2-godzinnej, aby ograniczyć rozmiar dużych zbiorów danych. Groziło to błędnym przedstawieniem wejść śróddziennych. Teraz zawsze wyświetla świece w natywnym interwale, a starsza historia jest wczytywana w miarę przewijania w lewo, co eliminuje ryzyko wprowadzenia w błąd przez wykres.
Pozycje w handlu papierowym są zachowywane po ponownym uruchomieniu bez resetowania ceny nabycia
Ponowne uruchomienie węzła handlu papierowego powodowało zaksięgowanie dla każdej otwartej pozycji syntetycznej pary zamknięcia i ponownego otwarcia, co resetowało jej cenę nabycia i rozdrabniało historię transakcji. Pozycje są teraz zachowywane po ponownym uruchomieniu z pierwotną ceną wejścia, dzięki czemu niezrealizowany zysk lub strata oraz późniejsze zamknięcie stanowią jedną ciągłą transakcję niezależnie od liczby ponownych uruchomień.
Modernizacja analityki handlu papierowego i zabezpieczenia niezawodności potoku
Handel papierowy zyskał pełny panel analityczny z nakładką odtworzenia backtestu oraz poprawki awarii i obliczeń PnL. Zabezpieczenia potoku zapobiegają fałszywym błędom i nieuzasadnionemu kończeniu zadań. Skorygowano raportowanie pokrycia danych i księgowanie backtestów COIN-M.
Handel papierowy zyskuje pełny panel analityczny z nakładką odtworzenia backtestu
Na stronie handlu papierowego są teraz dostępne statystyki uwzględniające kierunek pozycji (liczba pozycji długich i krótkich, odsetek zyskownych transakcji, średni zysk lub strata oraz serie), wykresy porównujące pozycje długie i krótkie oraz wpływ opłat, a także wykres zwrotu z każdej transakcji. Dane zebrano w opisanych sekcjach. Wiersze księgowe związane z ponownym uruchomieniem są oddzielone od rzeczywistych realizacji, dzięki czemu liczba transakcji jest zgodna. Przerywana linia nakłada teraz krzywe kapitału własnego i obsunięcia z dziennego odtworzenia backtestu na krzywe aktywnego handlu papierowego, pokazując, czy jego wyniki odpowiadają przewidywaniom backtestu.
Naprawiono awarie strony handlu papierowego i błędy obliczeń procentowego PnL
Otwarcie panelu szczegółów strategii na stronie handlu papierowego mogło powodować błąd z powodu problemu z niemodyfikowalnymi wierszami podczas łączenia wejść z wyjściami. Zostało to naprawione. Procentowy PnL dla każdej transakcji obliczano według niewłaściwego wzoru dla pozycji długich i krótkich, co błędnie przedstawiało zwroty z transakcji krótkich; teraz używana jest prawidłowa wartość nominalna wejścia uwzględniająca kierunek pozycji. Naprawiono też błąd, który mógł ukrywać późniejsze wykresy, gdy wcześniejszy wykres nie zawierał danych.
Raportowanie pokrycia danych odzwierciedla teraz to, co faktycznie można uzyskać ze źródeł zewnętrznych
W widoku pokrycia danych dodano kolumnę Możliwe do uzyskania obok Średniego pokrycia. Zlicza ona luki zweryfikowane jako nieobecne w źródłach zewnętrznych jako kompletne, a nie brakujące. Powiązana poprawka naprawiła uzupełnianie luk w dodatkowych danych kline, które wcześniej pobierało dane dla niewłaściwego interwału świec i błędnie oznaczało ponad tysiąc wierszy jako niemożliwe do uzupełnienia.
Zabezpieczenia nie dopuszczają do rejestrowania fałszywych awarii przez potok badawczy
Kilka zabezpieczeń wykrywa teraz zadania, które utknęły lub zostały błędnie ocenione: zadanie zatrzymane na tym samym etapie, choć nadal naliczane są tokeny, zostaje teraz wstrzymane, zamiast zużywać cały budżet; awaria po płatnym wywołaniu agenta nie usuwa już postępów ani nie blokuje innych zadań na tym samym etapie; nieprawidłowe wyniki agenta nie powodują już awarii procedur obsługi; wyniki NaN nie przechodzą już po cichu kontroli, lecz są odrzucane; a strategia, która nie generuje żadnych transakcji na danych zbyt skąpych do oceny, jest teraz odkładana i ponownie sprawdzana zamiast uznawana za nieudaną.
Dostrojenie mechanizmów nadzorczych i limitów czasu zapobiega przedwczesnemu kończeniu prawidłowo działających zadań
Mechanizm nadzorujący aktywność przerywał prawidłowo działające przebiegi potoku, które po prostu przetwarzały kolejno kilka zadań, i niepotrzebnie uruchamiał ponownie całą fabrykę. Teraz śledzi postęp każdego zadania osobno. Zwiększono tolerancję sygnału heartbeat backtestu i umożliwiono jej konfigurację, dzięki czemu skoki obciążenia współdzielonego hosta nie przerywają już aktywnych backtestów. Agent deweloperski ma teraz też dłuższy limit czasu, dostosowany do większego obciążenia, co ogranicza nieuzasadnione błędy weryfikacji.
Skorygowano księgowanie kontraktów odwrotnych COIN-M w backtestach
Koszty wpływu na rynek i naliczanie finansowania dla kontraktów odwrotnych COIN-M obliczano w niewłaściwej walucie. Koszty mnożono przez cenę monety, przez co każda transakcja COIN-M wyglądała na stratną. Obie wartości są teraz naliczane w prawidłowej walucie rozliczeniowej, dzięki czemu backtesty strategii COIN-M pokazują dokładne odsetki zyskownych transakcji i PnL.
Optymalizator przestrzega zadeklarowanych zakresów parametrów; ocena zgodności używa ruchomego okna
Strategie mogą teraz deklarować sztywne zakresy parametrów, dzięki czemu optymalizator przeszukuje tylko wartości, które faktycznie zostaną użyte przez wygenerowany kod. Wcześniej testował wartości po cichu ograniczane do dozwolonego zakresu i raportowane tak, jakby zostały użyte bez zmian. Niezależnie od tego codzienna kontrola zgodności handlu papierowego z backtestem ocenia teraz tylko niedawne ruchome okno, dzięki czemu pojedynczy zły tydzień lub ponowne uruchomienie nie powoduje trwałego oznaczenia strategii do przeglądu.
Silnik realizacji transakcji na żywo, śledzenie zgodności z handlem papierowym i poprawki danych
Handel na żywo zyskał pełny silnik realizacji transakcji z rzeczywistymi limitami obsunięcia kapitału i kontrolą integralności lustrzanego odwzorowania. Handel papierowy pokazuje teraz dzienną zgodność z backtestami, naprawiono błędy kosztów kontraktów odwrotnych, a dok Ask-AI otrzymał poprawki układu.
Silnik realizacji transakcji na żywo z ochroną przed obsunięciem kapitału i kontrolą integralności lustrzanego odwzorowania
Zbudowano silnik wykonywania transakcji na żywo, który odwzorowuje każde zrealizowane zlecenie strategii papierowej na rachunku giełdowym właściciela, w skali proporcjonalnej do kapitału. Każde zlecenie przechodzi kontrolę duplikatów, nieaktualności i ryzyka, zanim zostanie zapisane w księdze. Limity rzeczywistego obsunięcia są egzekwowane na podstawie trwałego rekordu najwyższego poziomu kapitału, a nowa kontrola integralności włącza wyłącznik bezpieczeństwa, jeśli pozycja na żywo różni się od tej, którą wcześniej zamknięto w trybie papierowym. Panel operacyjny pokazuje teraz kapitał rachunku, obsunięcie względem najwyższego poziomu kapitału oraz status zgodności lustrzanego odwzorowania.
Strona handlu symulowanego: codzienne śledzenie zgodności i szybsze przeglądanie
Nowa tabela dzienna porównuje decyzje każdej zakwalifikowanej strategii w handlu papierowym z odtworzeniem jej backtestu. Pokazuje zgodne i rozbieżne transakcje oraz różnice w czasie wejścia i wyjścia, a każdej strategii przypisuje status OK lub DO WERYFIKACJI. Lista strategii otwiera teraz automatycznie pierwszą pozycję zamiast pustego panelu i pozostaje widoczna podczas przewijania długiej listy.
Nowe dane do backtestów: liczba otwartych kontraktów dla każdej nogi i nierównowaga arkusza zleceń
Strategie przekrojowe i koszykowe mogą teraz korzystać z liczby otwartych kontraktów śledzonej osobno dla każdej nogi transakcji, tak jak dotąd korzystały ze stawek finansowania. Jako dane wejściowe do backtestów dostępny jest także nowy sygnał nierównowagi arkusza zleceń, wyliczany na podstawie głębokości oczekujących ofert kupna i sprzedaży.
Backtesty kontraktów odwrotnych nie zawyżają już kosztów transakcyjnych
Backtesty kontraktów odwrotnych, takich jak ETHUSD_PERP, błędnie obliczały wartość nominalną transakcji, zawyżając symulowane koszty wpływu na rynek mniej więcej 200-krotnie dla niektórych par i doprowadzając te backtesty do przymusowej likwidacji. Wartość nominalna jest teraz obliczana na podstawie prawidłowej, stałej wielkości kontraktu, co przywraca realistyczne szacunki kosztów.
Naprawiono pobieranie stawek finansowania Hyperliquid
Moduł pobierający stawki finansowania Hyperliquid wywoływał giełdę osobno dla każdego symbolu i używał reguły dopasowania, która nie uwzględniała konwencji nazewnictwa Hyperliquid. W efekcie po cichu nie pobierał żadnych danych o finansowaniu, a jednocześnie trafiał na limity zapytań. Teraz pobiera dane z całego rynku w jednym wywołaniu i prawidłowo dopasowuje aktywa, także w przypadku symboli obsługiwanych specjalnie.
Panel czatu Ask-AI: poprawki układu i niezawodności
Szerokie tabele i wykresy mogły przekraczać granice małego panelu asystenta; teraz przewijają się w swoich ramkach, a wykresy zachowują pełny, czytelny rozmiar zamiast się kurczyć. Usunięto zbędny element strzałki ze wskaźnika generowania odpowiedzi. Odpowiedzi, które nadal się generują, nie znikają już po przejściu użytkownika na inną stronę lub sekcję — są wznawiane od miejsca, w którym przerwano ich wyświetlanie.
Szybsze wyszukiwanie symboli na stronie Danych
Wpisanie tekstu w filtrze symboli na stronie Danych powodowało wcześniej skanowanie ponad miliona wierszy bazy danych przy każdym naciśnięciu klawisza. Wyświetlenie opcji często zajmowało ponad trzy sekundy. Dopasowywanie symboli odbywa się teraz na odświeżanej w tle liście przechowywanej w pamięci, co skraca typowy czas odpowiedzi z kilku sekund do kilku milisekund.
Live Market obejmuje już cztery giełdy; uruchomiono nową tabelę opcji i położono podwaliny pod bezpieczeństwo handlu
Live Market obejmuje teraz cztery giełdy, uruchomiono nową stronę z łańcuchem opcyjnym, strony publiczne ładują się szybciej, naprawiono błąd harmonogramu handlu symulowanego i błąd wykresu backtestu oraz położono pierwsze podwaliny pod bezpieczeństwo handlu na żywo (zlecenia nie są jeszcze realizowane).
Strona Live Market obsługuje teraz Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit i Deribit
Live Market rozszerzono poza kontrakty terminowe Binance USD-M o kontrakty perpetual Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit (liniowe, odwrotne i spot) oraz kontrakty perpetual Deribit. Dotychczasowy, jednopoziomowy selektor rynku zastąpiono selektorem dwupoziomowym: najpierw giełda, potem rynek. Dzięki temu przed użyciem symbolu widać, z której giełdy pochodzą jego bieżąca cena i dane arkusza zleceń.
Nowa strona z łańcuchem opcyjnym dla opcji europejskich Deribit i Binance
Dodano stronę z łańcuchem opcyjnym obejmującą Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP i inne aktywa bazowe rozliczane w USDC) oraz opcje europejskie Binance. Zawiera tabelę opcji kupna i sprzedaży z cenami bid i ask, liczbą otwartych kontraktów oraz zmiennością implikowaną, wykres uśmiechu zmienności implikowanej, wykres struktury terminowej zmienności implikowanej ATM, liczbę otwartych kontraktów według ceny wykonania, przełącznik greckich współczynników oraz tabele podsumowujące terminy wygaśnięcia i najbardziej aktywne opcje. Naprawiono wczesne błędy: zamienione kolumny bid i ask dla opcji sprzedaży, puste łańcuchy altcoinów oraz nachodzące na siebie kafelki statystyk.
Strony publiczne ładują się szybciej i nie wyświetlają odwiedzającym szkieletu panelu
Anonimowi odwiedzający, którzy otwierają Live Market lub Łańcuch opcji z publicznej strony głównej, widzą teraz widok zawierający tylko treść zamiast pełnego panelu dla zalogowanych z odnośnikami nawigacyjnymi, które i tak kierowały do logowania. Ponadto strony, które wcześniej pobierały czcionki i biblioteki JavaScript z zewnętrznych sieci CDN, hostują je teraz lokalnie, dzięki czemu pierwsze wyświetlenie strony nie jest już opóźniane ani blokowane, gdy te sieci działają wolno lub są niedostępne.
Strategie papierowe z wieloma nogami nie działają już według harmonogramu stale przesuniętego w czasie
Dane rozgrzewkowe dla strategii handlu papierowego z wieloma nogami były podawane po jednej nodze naraz (najpierw cała historia jednego aktywa, potem kolejnego). W rezultacie strategia odczytująca podczas rozgrzewki stan między nogami widziała pozostałe nogi jako puste i zaczynała równoważenie dopiero po pierwszym bieżącym słupku, przez co jej harmonogram przesuwał się o kilka dni względem odpowiadającego jej backtestu. Słupki rozgrzewkowe są teraz przeplatane chronologicznie między nogami, zgodnie z kolejnością w backteście.
Wykresy backtestów nie pokazują już fikcyjnych transakcji po likwidacji
Po likwidacji rachunku backtest przestawał aktualizować krzywą kapitału, ale nadal generował znaczniki transakcji dla reszty danych. Wykres ceny mógł więc pokazywać transakcje z wielu kolejnych lat na rachunku, który już utracił cały kapitał. Lista transakcji i znaczniki na wykresie kończą się teraz w punkcie likwidacji. Kopie strategii z subskrypcji na Marketplace, które pozostają zaparkowane i nie przechodzą między etapami, były błędnie oznaczone jako „Backtest”; teraz mają etykietę „Kopia z Marketplace”. Przycisk „Opublikuj w Marketplace” otrzymał też czytelniejszy styl.
Poprawki niezawodności strony operacyjnej agentów i przełączania po przekroczeniu limitów
Strona operacyjna Agentów odczytywała stan wstrzymania i błędów z niewłaściwego klucza, więc zawsze zgłaszała, że wszyscy agenci są aktywni i nie mają błędów — nawet podczas wielogodzinnych przerw spowodowanych limitami. Teraz pokazuje rzeczywisty stan wstrzymania i awarii. Osobny błąd w obsłudze kont z wyczerpanym limitem powodował, że agenci wciąż ponawiali próby na jednym ograniczonym koncie zamiast przełączać się na sprawne konta, co przyczyniło się do dłuższej awarii agentów. Mechanizm odczekiwania działa teraz prawidłowo.
Przygotowano podstawy handlu na żywo: blokadę bezpieczeństwa, kontrolę ryzyka i panel operacyjny
Rozpoczęto budowę infrastruktury wymaganej, zanim jakikolwiek rachunek będzie mógł prowadzić handel na żywo: awaryjnej blokady, która domyślnie wyłącza handel i traktuje brakujący lub nieczytelny stan bezpieczeństwa jako włączony wyłącznik bezpieczeństwa, kontroli ryzyka przed transakcją oraz uzgadniania pozycji. Przygotowano też panel operacyjny handlu na żywo i kontrakt API do weryfikacji przez właściciela. Na tym etapie system nadal nie może składać ani anulować żadnych zleceń na żywo.
Aktualizacja tygodnia: handel demo z uwzględnieniem finansowania, start SaaS i bramki jakości procesu badawczego
W tym tygodniu: handel symulowany odzwierciedla teraz stawki finansowania i dźwignię z backtestu, uruchomiono publiczną aplikację SaaS i drugiego dostawcę płatności, usprawniono przesyłanie strumieniowe czatu asystenta i obsługę załączników, a potok badawczy stosuje kontrole jakości i rzadziej się zatrzymuje.
Handel symulowany dokładnie odwzorowuje teraz finansowanie i dźwignię z backtestu
Wcześniej płatności za finansowanie i dźwignia nie były uwzględniane na rachunku demo, więc krzywa kapitału strategii nie odzwierciedlała przychodów z finansowania aż do zamknięcia pozycji, a strategie lewarowane działały po cichu z dźwignią 1x. Teraz finansowanie kontraktów perpetual nalicza się bezpośrednio na rachunku demo w każdym oknie finansowania, z użyciem bieżących stawek i zapasowego źródła, gdy aktualizacja bazy danych jest opóźniona. Pozycje na platformach demo są też zabezpieczane depozytem z taką samą ograniczoną dźwignią, jaką zastosowano w teście historycznym. Codzienne zadanie porównuje teraz również transakcje demo każdej strategii ze świeżym odtworzeniem testu historycznego, aby wykrywać rozbieżności, a transakcje związane z ponownym uruchomieniem są teraz prawidłowo oznaczane i opatrywane znacznikami czasu.
Naprawiono błędy zniekształcające wykres handlu papierowego i zakłócenia kolorów
Zduplikowane znaczniki czasu w zrzutach kapitału po uzgadnianiu danych po restarcie mogły naruszać założenie o rosnącej kolejności czasu, powodując poziomą smugę na całą szerokość wykresów kapitału i obsunięcia; wykresy mogły też wyświetlać się puste, gdy dane ładowały się z opóźnieniem. To samo uszkodzenie dotyczyło wykresów kline i sygnałów. Wszystkie cztery wykresy normalizują i deduplikują teraz dane przed renderowaniem, poprawnie odbudowują się po odzyskaniu strony i używają standardowego niebieskiego koloru platformy zamiast przestarzałego fioletu.
Czat asystenta z szybszym strumieniowaniem, działającymi załącznikami i bezpieczniejszymi odpowiedziami
Czat asystenta w aplikacji rozpoczyna teraz strumieniowanie odpowiedzi od razu, zamiast buforować pierwszą odpowiedź, automatycznie tworzy krótki tytuł rozmowy po pierwszej wiadomości i pozwala zatrzymać odpowiedź w trakcie jej generowania. Załączniki są teraz odczytywane i wykorzystywane w odpowiedziach, zamiast być ignorowane. Dane uwierzytelniające czatu są rotowane w ramach wspólnej puli, dzięki czemu w okresach dużego obciążenia następuje przełączenie awaryjne zamiast zastoju. Wewnętrzne komunikaty operacyjne, takie jak informacje o limitach szybkości, są filtrowane, aby nigdy nie pojawiały się w dymku czatu jako zniekształcony tekst.
Stratmill debiutuje jako instalowalna aplikacja SaaS obsługująca wielu dostawców
Pełna publiczna aplikacja internetowa — obejmująca stronę główną, logowanie, konto, marketplace i cennik z obsługą wielu języków — oraz jej zaplecze do obsługi kont, rozliczeń i kredytów są już dostępne i objęte kontrolą wersji. Witrynę można zainstalować jako aplikację na telefonach i komputerach, a w razie braku połączenia dostępny jest tryb offline. Płatności obsługują teraz drugiego dostawcę realizującego transakcje obok dotychczasowego, a błędy brzegowe w rozliczeniach, w tym podwójne obciążanie przy zmianie planu i wyścig przy zakupie w marketplace, zostały naprawione.
Naprawiono problemy z układem strony docelowej na małych ekranach telefonów
Tabela porównawcza cen, tabela opłat i siatka rygorystyczności funkcji na stronie docelowej wychodziły poza ekran lub przycinały zawartość na wąskich ekranach telefonów o szerokości około 390px, ukrywając kolumny zamiast umożliwiać przewijanie. Wszystkie trzy elementy mieszczą się teraz na ekranie i poprawnie przewijają na urządzeniach mobilnych.
Potok badawczy strategii egzekwuje teraz progi jakości i uczy się na błędach
Kontrole jakości, takie jak oznaczenia przeuczenia, wyniki poza próbą i istotność statystyczna, miały wcześniej jedynie charakter doradczy, więc strategia, która ich nie spełniała, nadal mogła zostać promowana; przed promocją egzekwowane są teraz twarde i miękkie progi jakości. Nieudane i porzucone próby tworzenia strategii są teraz zapisywane w przeszukiwanej historii, aby badania nie powielały niemal identycznych nieudanych pomysłów. Naprawiono błąd przepustowości, który pozwalał strategiom oczekującym blokować wszystkie nowe badania przez wiele tygodni, a także kilka błędów w logice podejmowania decyzji i śledzenia zadań.
Naprawiono braki w parsowaniu historycznych danych rynkowych
Dwa błędy parsowania w importerze danych historycznych powodowały utratę informacji: ułamkowe poziomy głębokości arkusza zleceń blisko ceny były zaokrąglane i pomijane, przez co w każdym zrzucie tracono około jeden poziom na dwanaście, a najstarsze zarchiwizowane pliki danych z lat 2022-2023 były całkowicie pomijane z powodu niezgodnego formatu daty. Oba problemy zostały naprawione, co zwiększa kompletność danych historycznych wykorzystywanych w badaniach i testach wstecznych.
Obsługa kontraktów terminowych COIN-M typu inverse oraz poprawki handlu papierowego
W tym tygodniu dodano obsługę handlu bezterminowymi kontraktami terminowymi Binance COIN-M typu inverse w trybie handlu papierowego i testach wstecznych z prawidłowymi rozliczeniami i doborem wielkości pozycji uwzględniającym kontrakty typu inverse, a także naprawiono problem z momentem realizacji zleceń w handlu papierowym na Hyperliquid.
Handel papierowy obsługuje teraz bezterminowe kontrakty terminowe Binance COIN-M (typu inverse)
Wcześniej nie można było handlować bezterminowymi kontraktami Binance COIN-M typu inverse w trybie papierowym, ponieważ wewnętrzne nazwy symboli nie odpowiadały formatowi oczekiwanemu przez strumienie danych rynkowych Binance, co uniemożliwiało uruchomienie połączenia lub odbieranie aktualizacji cen. Obsługę symboli poprawiono, dzięki czemu instrumenty COIN-M są prawidłowo wczytywane i otrzymują bieżące kwotowania oraz dane świecowe, podobnie jak obsługiwane wcześniej rynki USD-M i spot.
Poprawiono rozliczanie wartości nominalnej, opłat i PnL dla kontraktów COIN-M
Kontrakty COIN-M typu inverse były wyceniane tak, jakby były standardowymi kontraktami liniowymi, co powodowało znaczne zawyżenie wartości nominalnych i opłat. Handel papierowy i testy wsteczne modelują teraz te instrumenty jako kontrakty typu inverse z prawidłową wartością USD na kontrakt, dzięki czemu wielkość pozycji, modelowane opłaty i PnL strategii COIN-M są prawidłowo odwzorowane i spójne w testach wstecznych oraz handlu papierowym.
Dobór wielkości pozycji strategii uwzględnia teraz instrumenty typu inverse
Strategie handlujące kontraktami typu inverse, takimi jak COIN-M, korzystały wcześniej ze wzoru doboru wielkości przeznaczonego dla instrumentów liniowych. Mogło to prowadzić do błędów wielkości pozycji o duże wartości lub przepuszczać zlecenia poniżej zamierzonego minimum. Strategie prawidłowo obliczają teraz minimalną wielkość zlecenia i wielkość pozycji dla instrumentów typu inverse, dobierając ją w całych kontraktach zamiast błędnie stosować obliczenia w jednostkach monet dla instrumentów liniowych.
Naprawiono zbyt wczesne wyjścia po limicie czasu w handlu papierowym na Hyperliquid
Na Hyperliquid pozycje w handlu papierowym mogły mieć zarejestrowany czas otwarcia nieco późniejszy niż świeca, na której faktycznie zostały otwarte. Powodowało to, że wyjścia z powodu czasowego stop-lossa następowały o jedną świecę później niż w teście wstecznym tej samej strategii. Znaczniki czasu realizacji zleceń są teraz dopasowywane do dokładnej świecy, na której podjęto decyzję o wejściu, dzięki czemu działanie stopów czasowych odpowiada wynikom testów wstecznych.
Wykresy TradingView, usprawnienia handlu papierowego i poprawki realizacji zleceń
Strony szczegółów strategii zyskały interaktywne wykresy w stylu TradingView, handel papierowy — śledzenie wyników, finansowania i wielu nóg pozycji oraz obsługę Hyperliquid, wprowadzono poprawki zgodności i niezawodności realizacji zleceń, a także uporządkowano pokrycie danymi i buforowanie stron.
Strony szczegółów strategii zyskują interaktywne wykresy cen i wyników
Wyniki testów wstecznych są teraz wyświetlane na interaktywnych wykresach w stylu TradingView: krzywej kapitału, obsunięcia, skumulowanej stopy zwrotu, kroczącego wskaźnika Sharpe'a oraz współczynników greckich i IV opcji. Dostępny jest też wykres cen z oznaczeniami wejść i wyjść z transakcji na świecach. Strategie obejmujące wiele instrumentów mają selektor nóg, strategie opcyjne pokazują oznaczenia transakcji na cenie instrumentu bazowego, a strategie wielointerwałowe dla jednego instrumentu są teraz obsługiwane, więc wykres nie jest już ukrywany.
Panel handlu symulowanego zyskuje miary wyników, dane o finansowaniu i pozycje wieloczęściowe
Widok szczegółów handlu papierowego pokazuje teraz karty wyników (stopa zwrotu, odsetek wygranych, współczynnik zysku, średnia transakcja, wartość oczekiwana, maksymalne obsunięcie, Sharpe/Sortino), odtwarza koszt finansowania dla każdej zamkniętej transakcji tak samo jak testy wsteczne i wyświetla transakcje opcyjne z kolumnami ceny wykonania i terminu wygaśnięcia oraz premiami wyrażonymi w USD. Strategie koszykowe i parowe śledzą teraz każdą otwartą nogę pozycji zamiast tylko jednej, a bezterminowe kontrakty Hyperliquid są teraz obsługiwane w handlu papierowym.
Ulepszono tabele handlu papierowego i portfela
Tabele transakcji na stronach handlu papierowego i szczegółów strategii obsługują teraz filtrowanie według instrumentu (z etykietą rodzaju rynku, np. Perpetual lub Spot) oraz stronicowanie długiej historii transakcji. Lista tagów hipotez zwija się do jednego wiersza i zawiera rozwijany element „+N więcej”. Strona portfela pokazuje teraz wykres krzywej kapitału z uwzględnieniem kapitalizacji, kolumnę etapu dla każdej strategii oraz znacznik czasu aktualności danych.
Naprawiono realizację zleceń w handlu papierowym i niezawodność po restarcie
Zlecenia rynkowe w handlu papierowym były wcześniej realizowane tylko w wielkości odpowiadającej jednoczesnej transakcji rynkowej, przez co pozycje były znacznie mniejsze od zamierzonych. Zlecenia są teraz realizowane w całości, jak w testach wstecznych, z użyciem rzeczywistego strumienia arkusza zleceń, a znaczniki czasu realizacji są dopasowywane do tej samej siatki świec co w testach wstecznych, dzięki czemu wyjścia zależne od czasu następują na właściwej świecy. Awansowanie strategii podczas działania węzła handlowego nie powoduje już awarii węzła, jeśli jej instrument nie był wcześniej wczytany. Strategie spot nie mogą już otwierać krótkiej pozycji, gdy zlecenie sprzedaży przekracza posiadane saldo.
Naprawiono naliczanie finansowania i weryfikację strategii opcyjnych
Testy wsteczne prawidłowo naliczają teraz finansowanie dla pozycji bezterminowych, które pozostają otwarte po zakończeniu okresu testowego, zamiast zapisywać zerowe finansowanie mimo utrzymywania pozycji przez terminy rozliczeń. Automatyczna weryfikacja nie odrzuca już również strategii opcyjnych, których nogi opcyjne są generowane dopiero w czasie testu wstecznego; nogi te są teraz rozwijane przed uruchomieniem weryfikacji, dzięki czemu strategie opcyjne mogą ją przejść.
Uporządkowano tabelę pokrycia danymi
Symbole spot Hyperliquid w widoku pokrycia danych nie wyświetlają już wewnętrznego prefiksu spot_ (np. PURRUSD zamiast spot_PURRUSD), a nieużywana kolumna Refill została usunięta, aby uprościć tabelę.
Naprawiono nieaktualne buforowanie stron i lukę przy renderowaniu paska przewijania
Strony były czasami serwowane bez nagłówków cache-control, przez co aktualizacje interfejsu mogły nie być widoczne bez pełnego odświeżenia; strony HTML wysyłają teraz dyrektywę no-cache, tak jak wcześniej pliki JS/CSS. Naprawiono też widoczną szczelinę obok paska przewijania w nagłówkach tabeli transakcji, szczególnie widoczną w jasnym motywie.
Cotygodniowa aktualizacja: pętla samonaprawy, szersze śledzenie kosztów i pełna przeglądarka katalogu danych
W tym tygodniu dodano autonomiczną pętlę samonaprawy błędów kodu z panelem przeglądu, rozszerzono śledzenie kosztów AI o nowe wykresy użycia, przebudowano stronę Data w pełną przeglądarkę zbiorów danych oraz wprowadzono kilka poprawek spójności i niezawodności interfejsu.
Autonomiczna pętla samonaprawy analizuje błędy backtestów i przygotowuje poprawki
Gdy niespójność silnika backtestów utrzymuje się po ponownym uruchomieniu z użyciem świeżych danych, platforma może teraz autonomicznie zbadać przyczynę źródłową, przygotować poprawkę kodu i zweryfikować ją za pomocą zestawu testów oraz próbki strategii, których problem nie dotyczy, zanim opublikuje poprawkę w gałęzi do przeglądu. Nowa strona Self-Heal pokazuje ustalenia z każdej próby naprawy, analizę przyczyny źródłowej, różnice w kodzie i wynik weryfikacji; scalanie nadal wymaga zatwierdzenia przez człowieka.
Śledzenie kosztów AI obejmuje teraz wszystkich agentów i nowe wykresy użycia
Śledzenie kosztów tokenów obejmuje teraz wszystkich agentów AI na platformie, w tym nową pętlę samonaprawy, audytora semantycznego, asystenta czatu i asystenta Telegrama, a nie tylko agentów głównego potoku badawczego. Na pulpicie dodano też wykres użycia w czasie oraz wykres kosztów według agentów; oba mają selektor agenta i przełącznik między kosztem, liczbą wywołań i liczbą tokenów.
Strona Data umożliwia teraz przeglądanie pełnego katalogu zbiorów danych, a nie tylko podsumowania najniższego pokrycia
Wcześniej strona Data pokazywała tylko podsumowanie najniższego pokrycia; teraz wyświetla każdy zbiór danych zgromadzony przez platformę, z paginacją po stronie serwera, kolumnami Exchange i Venue z filtrami, polem wyszukiwania symboli oraz czytelnymi nazwami źródeł. Każdy wiersz można otworzyć, aby wyświetlić podgląd danych źródłowych, a tabela pokrycia pokazuje teraz również liczbę duplikatów i status uzupełniania danych.
W tabeli Strategies cztery kolumny weryfikacji zastąpiono jedną kompaktową kolumną Verify
Wcześniej tabela Strategies wyświetlała cztery osobne kolumny warstw weryfikacji (static, synthetic, sandbox, QA). Połączono je teraz w jedną kolumnę Verify z małymi kolorowymi wskaźnikami wyniku pass/fail/skip i podpowiedziami dla każdej warstwy, zwalniając miejsce na takie metryki jak stopa zwrotu i skuteczność.
Naprawiono pozostałe niespójności motywu; więcej list rozwijanych korzysta z przeszukiwalnego menu dopasowanego do motywu
Kilka stron, które używały niedopasowanego fioletowego akcentu i tła, jest teraz spójnych z resztą witryny. Ostatnie zwykłe menu rozwijane — selektory symbolu, interwału i rynku w Live Market, selektor uruchomienia audytu, selektor schematu portfela oraz selektor okresu kosztów na pulpicie — korzystają teraz z tego samego przeszukiwalnego menu dopasowanego do motywu co pozostałe filtry.
Czytelniejszy wskaźnik kondycji fabryki i nowy wykres czasu etapów potoku
Pasek zużycia pamięci fabryki na pulpicie był niewidoczny w jasnym motywie; teraz jest wyraźny w obu motywach, a podpowiedź objaśnia odczyt. Nowy wykres Time-per-Pipeline-Stage pokazuje, ile czasu strategie spędzają na poszczególnych etapach potoku badawczego, takich jak kodowanie, weryfikacja, backtesty i optymalizacja.
Naprawiono awarię uruchamiania backendu i przyspieszono ponowne pobieranie danych historycznych
Naprawiono brakujący import, który w pewnych warunkach mógł powodować awarię backendu aplikacji internetowej podczas uruchamiania. Przyspieszono też pobieranie danych historycznych, dzięki czemu ponowna synchronizacja symbolu pobiera i kataloguje tylko rzeczywiście nowe daty, zamiast za każdym razem przetwarzać całą jego historię.
Analityka opcji, wnioski dotyczące portfela i zautomatyzowany audyt potoku
Dodano analitykę opcji i widok korelacji portfela, wprowadzono godzinowy audyt potoku ze śledzeniem kosztów poszczególnych agentów oraz poprawiono dokładność backtestów dzięki krzywym kapitału wycenianym według wartości rynkowej, metrykom odporności i poprawkom dotyczącym płatności fundingowych.
Analityka dostosowana do opcji na stronie szczegółów strategii
Strategie oparte na opcjach wyświetlają teraz dedykowany widok analityczny zamiast ogólnego układu: łączne greki (delta, theta, vega) w momencie wejścia, skuteczność rolowania, odsetek kontraktów wygasłych bez wartości, zmienność implikowaną w porównaniu z zrealizowaną, strukturę nóg oraz tabelę harmonogramu poszczególnych rolowanych pozycji. Strony strategii spot i futures pozostają bez zmian.
Nowy widok Portfolio z podziałem korelacji i wkładu w ryzyko
Nowa strona Portfolio pokazuje łączny współczynnik Sharpe’a portfela strategii, które przeszły do kolejnego etapu, w porównaniu ze średnią ważoną, a także wskaźnik dywersyfikacji, efektywną liczbę niezależnych zakładów oraz mapę cieplną korelacji między strategiami w handlu rzeczywistym. Strategie kandydujące silnie skorelowane z istniejącym portfelem są teraz uwzględniane podczas oceny do awansu, aby ograniczyć koncentrację ryzyka w podobnych strategiach.
Godzinowy audytor potoku i śledzenie kosztów poszczególnych agentów
Nowa strona Audit przedstawia godzinowe kontrole kondycji potoku, obejmujące problemy z integralnością danych w poszczególnych strategiach, zablokowanych lub zawodzących agentów oraz problemy z infrastrukturą; selektor historii uruchomień pozwala przeglądać wcześniejsze audyty. Na pulpicie dodano też kartę Token Cost, pokazującą wywołania, tokeny i wydatki poszczególnych agentów w wybranych okresach, a także paginację kanału Recent Activity.
Bardziej rygorystyczne metryki ryzyka i odporności wyników strategii
Krzywe kapitału testów historycznych są teraz wyceniane według wartości rynkowej. Pozwala to wykrywać likwidacje w trakcie transakcji, gdy lewarowane pozycje osiągają realistyczne poziomy depozytu zabezpieczającego, zamiast uwzględniać wyłącznie zrealizowany zysk lub stratę przy zamknięciu. Strony szczegółów strategii pokazują teraz także statystyki ryzyka skrajnego (VaR, CVaR, Omega, wskaźnik ogona), alfę, betę i współczynnik informacyjny względem benchmarku, deflowane i probabilistyczne współczynniki Sharpe'a korygujące wyniki za testowanie wielu kombinacji parametrów oraz oznaczenie dźwigni pokazujące efektywną ekspozycję na transakcję.
Skorygowane krzywe kapitału opcji i obliczenia finansowania
Naprawiono bardzo zawyżone krzywe kapitału w natywnych backtestach opcji, spowodowane wyceną zabezpieczenia rozliczeniowego według ceny spot, a także transakcje opcjami wykonanymi lub wygasłymi, które wykazywały zerowy PnL mimo niezerowej stopy zwrotu. Płatności fundingowe są teraz wyceniane według rzeczywistej ceny mark price zamiast ceny zamknięcia świecy, a naliczanie płatności fundingowych dla kontraktów perpetual COIN-M, które wcześniej całkowicie zawodziło, działa teraz poprawnie.
Szerszy zakres danych opcyjnych Deribit, strategie z rolowanymi opcjami i dokładne koszty finansowania
Rozszerzono dane rynkowe Bybit i Deribit, dodano strategie z rolowanymi opcjami oraz grekami na poziomie transakcji, uwzględniono rzeczywiste koszty finansowania w testach historycznych, ulepszono interfejs źródeł danych i wprowadzono kilka poprawek niezawodności.
Pobieranie danych Bybit na żądanie i pełny zakres danych Deribit
Pobieranie danych na żądanie obejmuje teraz Bybit (wcześniej kończyło się błędem „no collector available”) oraz pełny zakres instrumentów Deribit: spot, perpetuals, futures z określonym terminem i opcje. Backtesty mogą też pobierać wyprzedzający indeks zmienności implikowanej DVOL Deribit oraz historię stóp finansowania perpetual jako sygnały.
Strategie opcji rolowanych z grekami dla poszczególnych transakcji
Strategie opcyjne można teraz definiować jako powtarzające się struktury, takie jak cotygodniowe krótkie strangle lub covered calls, które automatycznie przechodzą na nowe kontrakty po wygaśnięciu; pełny, rozszerzony łańcuch kontraktów jest widoczny w sekcji Data Sources strategii. Każda transakcja opcjami zapisuje teraz cenę wykonania i typ, a także greki przy wejściu, jeśli są dostępne, i uwzględnia je w podsumowaniu opcji dla całej strategii.
Finansowanie perpetual jest teraz uwzględniane jako wpływ lub obciążenie w backtestach
Backtesty odtwarzają teraz płatności fundingowe, które pozycja w kontrakcie perpetual futures rzeczywiście uiszcza lub otrzymuje w każdym przedziale rozliczania funding, i uwzględniają je w saldzie konta zamiast pomijać ten koszt lub przychód. Dotyczy to teraz każdej pozycji w liniowych kontraktach perpetual, a nie tylko strategii, które jawnie korzystają z danych o funding; koszyki wielonożne naliczają każdej nodze właściwą dla jej instrumentu stopę funding zamiast używać stopy jednej nogi dla wszystkich.
Ulepszenia źródeł danych i tabeli transakcji
Tabela transakcji wyświetla teraz osobną kolumnę Price PnL obok kolumn dotyczących finansowania i łącznego PnL. Panel Źródła danych pokazuje wszystkie dodatkowe dane i dane subskrypcyjne wykorzystywane przez strategię (w tym greeks/IV z Deribit i strumienie danych o finansowaniu), prawidłowo oznacza rynek dla instrumentów Deribit, COIN-M i opcji zamiast wyświetlać „Unknown”, pokazuje naliczone finansowanie dla strategii perpetual oraz wyświetla długie tabele w przewijanym polu z obramowaniem, zgodnym z widokiem transakcji.
Poprawki niezawodności agentów i pulpitu
Naprawiono błąd, przez który obszerne historie transakcji powodowały przekroczenie limitu długości promptu agenta podsumowującego, co prowadziło do wielokrotnych niepowodzeń przy generowaniu podsumowań strategii. Dodano ponowienie kontroli stanu bazy danych, która przy dużym obciążeniu zgłaszała fałszywe alerty „unreachable”, przyspieszono wyszukiwanie instrumentów w procesie zbierania danych, które zawieszało się przy dużych katalogach, zadbano o to, by wielowyrazowe plakietki statusu mieściły się w jednym wierszu, oraz uzupełniono filtr etapów strategii o wszystkie etapy procesu.
Paper trading czeka teraz na wszystkie nogi przed wygenerowaniem sygnału
Strategie paper tradingu obejmujące wiele instrumentów mogły wygenerować sygnał wejścia lub wyjścia, zanim dotarła świeca wolniej przesyłanej dodatkowej nogi, co prowadziło do zawierania transakcji po nieaktualnej cenie tej nogi. Paper trading czeka teraz w określonym limicie czasu, aż każda noga z tego samego interwału dostarczy swoją świecę, zanim oceni sygnał. Działa to tak samo jak analogiczne zabezpieczenie stosowane już w testach historycznych.
Obsługa Hyperliquid w paper tradingu, podsumowania wyników strategii i poprawki danych
W tym tygodniu dodaliśmy obsługę Hyperliquid w paper tradingu, nową funkcję podsumowania wyników strategii, możliwość ratowania hipotez przez ich korektę oraz zestaw poprawek dotyczących widoków stron strategii i niezawodności zbierania danych rynkowych.
Paper trading obsługuje teraz nogi Hyperliquid, strategie składające zlecenia w ramach sygnału i limit ryzyka pozycji
Wcześniej procesy paper tradingu obsługiwały wyłącznie dane rynkowe Binance i jeden styl składania zleceń, dlatego nogi Hyperliquid oraz strategie składające zlecenia bezpośrednio w logice sygnału po cichu nie zawierały transakcji. Paper trading pobiera teraz strumieniowo dane rynkowe Hyperliquid dla dodatkowych nóg, obsługuje oba style składania zleceń i ogranicza wielkość pojedynczej pozycji do konfigurowalnej części siły nabywczej, aby chronić przed nadmiernie dużymi realizacjami.
Nowa karta podsumowania wyniku wyjaśnia, jak zakończyła się droga każdej strategii
Nowy agent podsumowujący tworzy krótką, rzeczową relację o tym, czym była strategia, jakie osiągnęła wyniki i dlaczego trafiła na końcowy etap procesu. Podsumowanie powstaje w kluczowych momentach (porzucenie, awans, paper, live, wycofanie) i jest teraz wyświetlane na stronie szczegółów strategii w karcie Podsumowanie wyniku.
Wadliwe hipotezy można teraz przeformułować zamiast tylko iterować lub porzucać
Wcześniej hipotezę bez rzeczywistej przewagi można było jedynie ponownie zakodować, opierając się na tej samej nietrafionej przesłance, albo całkowicie porzucić. Nowa ścieżka korekty hipotezy kieruje możliwe do uratowania, ale wadliwe pomysły z powrotem do badań w celu ich przeformułowania (zmiany instrumentu, interwału, progu lub mechanizmu), zanim zostaną porzucone. Strona strategii pokazuje teraz również ten wynik i liczbę korekt pomysłu.
Strona szczegółów strategii przedstawia dokładniejszą i czytelniejszą historię etapów procesu
Strona szczegółów strategii pokazuje teraz ocenę inspektora ds. ryzyka, wynik testu historycznego i rzeczywistą przyczynę niepowodzenia dla każdej iteracji zamiast nieaktualnego wyniku dotyczącego całego uruchomienia, wyświetla spokojniejszy, zwijany baner z powodem porzucenia oraz porządkuje tekst hipotezy i analizy w czytelne sekcje z etykietami.
Naprawiono kilka przyczyn błędnego porzucania strategii z powodu brakujących danych
Poprawiono kierowanie zapytań, aby dane kontraktów futures COIN-M były pobierane z właściwego źródła, naprawiono zbieranie danych dla dodatkowych nóg instrumentów w strategiach par i strategiach między giełdami, podłączono zdarzenia likwidacji i dane o prognozowanym finansowaniu Hyperliquid do automatycznego zbierania danych, ograniczono zbyt długi zakres zbierania danych tickowych, który mógł powodować awarię procesu, oraz przerwano bezustanne ponawianie zapytań o zakresy danych, które rzeczywiście nie istnieją w źródle.
Agent programistyczny otrzymuje czytelniejsze informacje o przyczynach niepowodzeń i własny poprzedni kod
Informacje zwrotne z weryfikacji wskazują teraz dokładnie, dlaczego strategia nie wygenerowała transakcji (nie zadziałał sygnał wejścia, odrzucono wielkość pozycji lub wartość była niższa od minimalnej wartości nominalnej). Agent programistyczny otrzymuje teraz w każdej iteracji poprzednią wersję kodu zamiast odtwarzać ją od zera, co ogranicza powtarzające się regresje i niepotrzebne poprawki. Zmniejszono również zużycie pamięci przez audytora, aby zapobiec restartom w trakcie działania.
Dodano historię sygnałów paper tradingu i zarządzanie sesjami czatu
Dodano widok historii sygnałów dla strategii paper tradingu oraz pasek boczny sesji czatu wraz z punktami końcowymi backendu do wyświetlania i usuwania sesji. Ułatwia to przegląd aktywności paper tradingu i wcześniejszych rozmów.
Szybsze uruchamianie procesu, czytelniejsze kolumny giełd w tabeli transakcji i poprawki wczytywania danych
Zmiany z tego tygodnia koncentrują się na niezawodności wewnętrznej platformy: szybszym i sprawiedliwszym przetwarzaniu strategii, a także poprawkach wyświetlania tabeli transakcji i błędu wczytywania podglądu danych.
Etap programowania uruchamia teraz strategie równolegle i sprawiedliwie przetwarza zaległe zadania
Wcześniej etap programowania przetwarzał strategie pojedynczo i mógł wielokrotnie wybierać tę samą partię, przez co duża kolejka oczekujących strategii pozostawała zablokowana, aż upłynął limit czasu. Uruchomienia programowania są teraz zlecane równolegle (do 6 naraz, wcześniej 3), kolejka w pierwszej kolejności obsługuje strategie oczekujące najdłużej, a strategia, której agent faktycznie jeszcze nie podjął, nie jest już uznawana za przeterminowaną i porzucana. Dzięki tym zmianom duże zaległości strategii są przetwarzane szybciej i bardziej przewidywalnie, zamiast się zatrzymywać.
Tymczasowe przerwy z powodu limitu nie prowadzą już do wielogodzinnych przestojów
Gdy tymczasowo wyczerpał się limit użycia agenta programistycznego, system traktował to jak serię zwykłych błędów i wydłużał przerwy w działaniu, przez co przetwarzanie mogło pozostawać wstrzymane długo po zresetowaniu limitu subskrypcji. Przerwy kończą się teraz w rzeczywistym momencie resetu limitu subskrypcji, zamiast stosować ogólny harmonogram przerw, co pozwala uniknąć niepotrzebnie długich przestojów.
Cykl audytu nie blokuje się już bez końca na pojedynczym zawieszonym zadaniu sieciowym
Proces audytora działający w tle mógł sprawiać wrażenie aktywnego, choć całkowicie przestawał robić postępy, ponieważ jedno zawieszone zadanie sieciowe lub dyskowe blokowało zakończenie całego cyklu. Limity czasu dla poszczególnych zadań i całego cyklu wymuszają teraz niepowodzenie powolnych lub zablokowanych zadań i zwalniają ich miejsce, dzięki czemu cykl audytu trwa dalej zamiast się zawieszać.
Pobieranie dużych zbiorów danych transakcyjnych nie grozi już awarią procesu zbierania danych
Pobranie danych na poziomie transakcji dla strategii mogło uruchomić pobieranie obejmujące wiele lat historii, wczytywanej w całości do pamięci naraz, co groziło awarią w przypadku instrumentów o dużym wolumenie. Dane są teraz pobierane strumieniowo i zapisywane stopniowo, a żądany zakres jest ograniczony do ostatnich 30 dni. Zużycie pamięci pozostaje dzięki temu ograniczone niezależnie od długości żądanej historii.
Zapytania o uzupełnienie luk w danych próbują teraz bezpośredniego połączenia przed użyciem serwerów proxy
Wcześniej przy uzupełnianiu brakujących danych rynkowych zawsze najpierw próbowano połączeń przez serwery proxy, a dopiero potem bezpośredniego połączenia, co powodowało stratę czasu na hostach, które mogły łączyć się bezpośrednio ze źródłem danych. Teraz najpierw podejmowana jest próba połączenia bezpośredniego, a serwery proxy są używane dopiero w razie niepowodzenia. Przyspiesza to uzupełnianie luk na hostach z bezpośrednim dostępem.
Strona podglądu danych nie zawiesza się już na wskaźniku ładowania po nieudanym pierwszym wczytaniu
Dane wykresu na stronie podglądu danych były dekodowane w nieprawidłowym formacie binarnym, co powodowało niepowodzenie każdego żądania. Przy pierwszym wczytaniu strony błąd nie miał gdzie się wyświetlić, więc wskaźnik ładowania pozostawał na ekranie bez końca. Backend dekoduje teraz dane świec w prawidłowym formacie, a frontend poprawnie wyświetla błędy wczytywania, dzięki czemu wskaźnik znika nawet po nieudanym pierwszym wczytaniu.
Tabela transakcji pokazuje teraz giełdę i typ instrumentu w osobnych kolumnach
Wcześniej tabela transakcji strategii pokazywała tylko symbol, przez co trudno było ustalić, na której giełdzie i jakim typem instrumentu (spot, perpetual, futures lub opcja) zawarto daną transakcję, szczególnie w strategiach obejmujących wiele giełd. Tabela rozdziela teraz te informacje na osobne kolumny Symbol, Giełda i Typ, zapewniając czytelniejsze dane dla każdej transakcji.
Cotygodniowa aktualizacja: poprawki niezawodności potoku danych i dopracowanie interfejsu
Poprawki niezawodności potoku danych (zawieszanie audytora, limity zapytań Bybit, brakujące dane tygodniowe i miesięczne oraz historia COIN-M) oraz dwie poprawki interfejsu: stronicowanie listy strategii i ceny transakcji z pełną precyzją.
Przywrócono audyt danych rynkowych i uzupełnianie braków
W automatycznym audytorze danych pojawiło się kilka regresji: błąd w kolejności zapytań sprawiał, że czyszczenie zduplikowanych danych nigdy się nie uruchamiało, podczas gdy liczba braków rosła; niezgodność przy zapisie katalogu po cichu uniemożliwiała każde uzupełnianie danych; a brak sygnału heartbeat informującego o aktywności powodował odrzucanie testów wstecznych jako uruchomionych na nieaktualnych danych. Blokujący zapis do bazy danych w głównej pętli audytora powodował też nieuzasadnione przekroczenia czasu połączenia podczas uzupełniania danych. Wszystkie te problemy zostały naprawione, przywracając uzupełnianie braków, czyszczenie duplikatów i wiarygodne sprawdzanie aktualności danych dla testów wstecznych.
Ograniczono tempo uzupełniania danych Bybit, aby uniknąć błędów limitu zapytań
Zbiorcze uzupełnianie danych historycznych z Bybit przekraczało limity zapytań API, generując duże serie nieudanych prób z nieprzydatnymi, pustymi komunikatami o błędach. Uzupełnianie danych z Bybit odbywa się teraz przy użyciu osobnego, niższego limitu równoległości, podczas gdy pozostałe źródła danych giełdowych nadal działają z pełną szybkością. Komunikaty o błędach zawierają teraz także typ błędu źródłowego, co ułatwia diagnozowanie problemów.
Można teraz dostosować zużycie pamięci przez audytora do każdego wdrożenia
Proces audytora danych działający w tle korzystał ze stałych ustawień współbieżności, które mogły wyczerpać pamięć i przerwać kontrole jakości danych na mniejszych serwerach. Równoległość i rozmiary partii można teraz konfigurować osobno dla każdego wdrożenia, dzięki czemu proces może bezpiecznie mieścić się w budżecie pamięci danego serwera bez zmian w kodzie.
Tygodniowa i miesięczna historia cen pozostaje teraz aktualna
Historia świec 3-dniowych, tygodniowych i miesięcznych przestała być aktualizowana po wycofaniu w zeszłym roku archiwum źródłowego, z którego korzystała, przez co dla symboli o niższej częstotliwości brakowało najnowszych danych. Te interwały są teraz pobierane bezpośrednio z API giełdy, dzięki czemu historyczne dane cenowe dla strategii korzystających z dłuższych interwałów pozostają aktualne.
Naprawiono pobieranie danych cenowych kontraktów futures COIN-M
Pobieranie historycznych świec dla kontraktów futures z rozliczeniem w COIN nie zwracało żadnych danych, ponieważ procedura pobierania korzystała z niewłaściwej ścieżki danych. Zwykłe pobieranie świec dla tych kontraktów działa teraz prawidłowo, podobnie jak powiązane strumienie cenowe, które już działały.
Po odświeżeniu lista strategii pozostaje na wybranej stronie
Ponowne wczytanie strony strategii podczas przeglądania dalszych stron cofało widok na stronę pierwszą, przez co użytkownik tracił miejsce na długiej liście strategii. Pozycja strony jest teraz zapamiętywana i przywracana po ponownym wczytaniu.
Ceny transakcji są teraz wyświetlane z pełną precyzją
Tabela historii transakcji zawsze zaokrąglała ceny wejścia i wyjścia do dwóch miejsc po przecinku, ukrywając istotne cyfry w przypadku aktywów o niższej cenie. Ceny są teraz wyświetlane z pełną, natywną precyzją. Obliczenia testów wstecznych i optymalizatora pozostają bez zmian, ponieważ już wcześniej korzystały wewnętrznie z pełnej precyzji.
Obsługa dźwigni, rozszerzone kierowanie zleceń na giełdy i poprawki niezawodności potoku danych
W tym tygodniu dodano dźwignię i kierowanie testów wstecznych strategii na siedem giełd, nowe biblioteki sygnałów i szablonów strategii, bardziej zróżnicowane kierunki badań oraz poprawki dotyczące danych Live Market, strumienia likwidacji i powtarzających się awarii potoku danych.
Dodano obsługę dźwigni i pełne kierowanie testów wstecznych strategii na wiele giełd
Silnik testów wstecznych stosuje teraz konfigurowalną dźwignię dla każdej strategii, z limitami zależnymi od giełdy (do 20x na rynku futures; limit 1x na rynku spot i opcjach, ponieważ nie można tam pożyczać). Kierowanie strategii rozszerzono z praktycznie wyłącznie Binance na wszystkie siedem obsługiwanych giełd, w tym Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options i Deribit, wraz ze wskazówkami dotyczącymi wyboru właściwej giełdy dla strategii opartych na opcjach.
Nowe biblioteki wskaźników i szablonów strategii do badań nad strategiami
Agenci tworzący strategie mają teraz dostęp do dwóch nowych bibliotek referencyjnych: biblioteki sygnałów obejmującej ponad 50 wskaźników technicznych, specyficznych dla kryptowalut i obejmujących wiele giełd oraz katalogu archetypów strategii z kompletnymi szablonami strategii podążania za trendem, powrotu do średniej, handlu siatkowego, arbitrażu na bazie i stopach finansowania, handlu parami, covered calls, mikrostruktury i kaskad likwidacji, a także pomocniczym kodem do wyceny opcji.
Badania nad strategiami obejmują teraz więcej giełd, kierunków i okresów utrzymywania pozycji
Propozycje strategii koncentrowały się nadmiernie na jednej giełdzie i jednym kierunku. Cele różnorodności kierują teraz propozycje ku szerszemu zestawowi giełd (w tym nowo włączonej Bybit), kierunkom long/short, zakresowi obejmującemu jeden lub wiele symboli oraz okresom utrzymywania pozycji. Cele te są teraz obliczane na podstawie aktualnego portfela, a nie stałego zrzutu, który mógł się zdezaktualizować.
Naprawiono błędne porzucanie strategii lub ich blokowanie podczas kodowania i kontroli danych
Błąd kolejkowania w potoku sprawiał, że zwykły czas oczekiwania w kolejce był błędnie uznawany za zawieszenie agenta kodującego. W rezultacie strategie były porzucane, mimo że agent poprawnie zakończył pracę. Bramka jakości danych nie blokuje już strategii bezterminowo, gdy potwierdzono, że brakujących danych nie da się odzyskać, a uzupełnianie danych Hyperliquid kończy się teraz poprawnie zamiast przekraczać limit czasu przy dużych żądaniach historii.
Naprawiono brakujące dane w panelach futures Live Market i strumieniu likwidacji
Księga zleceń futures, transakcje, panele z notowaniami i taśma likwidacji na stronie Live Market po cichu nie wyświetlały danych z powodu nieaktualnej ścieżki WebSocket Binance; panele spot działały prawidłowo. Ten sam punkt końcowy poprawiono w backendowym kolektorze likwidacji, który przeniesiono do osobnego, dedykowanego procesu, aby pod obciążeniem nie tracił połączenia.
Poprawiono niezawodność potoku zbierania i audytu danych
Naprawiono kilka problemów, które powodowały, że usługi kolektora i audytora danych wpadały w pętlę awarii lub po cichu zawieszały się w kontenerach. Obejmowały one nieprawidłową obsługę blokad przy ponownym uruchamianiu kontenerów oraz kontrolę heartbeat, która mogła nie wykryć zawieszonego procesu przez wiele dni. Rozszerzono również zakres audytu danych historycznych o więcej typów danych wykorzystywanych w badaniach i testach wstecznych.
Potok integralności danych, poprawka danych rynkowych COIN-M i usprawnienia niezawodności agentów
Zmiany z tego tygodnia wprowadzają automatyczne kontrole integralności danych, które wymagają kompletnych danych do uruchomienia testów wstecznych, naprawiają zbieranie danych futures COIN-M oraz rozwiązują dwa błędy powodujące nieuzasadnione wstrzymywanie agentów i fałszywe niepowodzenia testów wstecznych.
Automatyczne kontrole integralności danych decydują teraz o możliwości uruchomienia testów wstecznych
Nowy proces audytu nieustannie skanuje historyczne dane rynkowe pod kątem braków, zduplikowanych wierszy i nieaktualnych zapisów, rejestrując wyniki dla każdego zbioru danych. Testy historyczne są teraz blokowane, jeśli dane nie przejdą tych kontroli, a uzupełniający proces automatycznie pobiera brakujące dane ze źródeł nadrzędnych, aby wypełnić wykryte luki. Zmniejsza to ryzyko walidacji strategii na podstawie niepełnej historii cen.
Naprawiono zbieranie danych rynkowych futures COIN-M
Nie można było pobrać danych świecowych COIN-M (regularnych świec, ceny mark, ceny indeksowej i indeksu premii) dla rozliczonych kontraktów kwartalnych, takich jak ADAUSD i BCHUSD, oraz aktywnych kontraktów perpetual, takich jak BTCUSD_PERP i ETHUSD_PERP, ponieważ żądania były wysyłane do niewłaściwego endpointu futures, przez co tych braków nigdy nie uzupełniano. Teraz dane są pobierane i uzupełniane prawidłowo.
Naprawiono nieuzasadnione wstrzymywanie agentów krótko po uruchomieniu platformy
Agent kodujący wykorzystywany w badaniach strategicznych mógł zacząć odrzucać każde żądanie w ciągu kilku minut od uruchomienia platformy, a po kolejnych niepowodzeniach wstrzymywać własne działanie. Przyczyną był konflikt wewnętrznej konfiguracji pętli zdarzeń wywoływany przez ponowną inicjalizację innych komponentów w tle. Konflikt został wyeliminowany, dzięki czemu agent jest dostępny od razu po uruchomieniu i nie wymaga ręcznej interwencji.
Testy wsteczne nie kończą się już niepowodzeniem z powodu niezwiązanych z nimi danych uzupełniających
Backtesty i przebiegi optymalizacji sprawdzały kompletność danych strategii względem wszystkich dodatkowych zbiorów danych wczytanych dla instrumentu, zamiast ograniczać się do pól faktycznie odczytywanych przez strategię. Mogło to powodować błędy w strategiach, które poza tym były poprawne, z powodu danych, których nie używają. Przed uruchomieniem backtestu lub optymalizacji kontrole kompletności uwzględniają teraz tylko dodatkowe pola faktycznie wskazane w kodzie strategii.
Aktualizacja tygodnia: porządki w wewnętrznym repozytorium
Jedyną odnotowaną w tym tygodniu zmianą była wewnętrzna poprawka kontroli wersji, która nie wpłynęła na produkt widoczny dla użytkowników; nie publikujemy nowych funkcji, ulepszeń ani poprawek.
Spokojny tydzień
W tym tygodniu nie odnotowano zmian w produkcie.
Handel symulowany, dane rynkowe na żywo, asystent AI na czacie i bezpieczeństwo platformy
W tym tygodniu dodaliśmy realizację zleceń w handlu symulowanym, stronę z danymi rynkowymi na żywo, asystenta czatu do opracowywania hipotez i uwierzytelnianie HTTP, a także poprawki zbierania danych opcyjnych i skanowania katalogów.
Silnik realizacji zleceń w handlu symulowanym
Strategie można teraz uruchamiać w symulowanym handlu. Proces nadzorujący zarządza procesami roboczymi dla poszczególnych strategii, a symulacja brokera stosuje modelowane opłaty giełdowe przy realizacji zleceń, umożliwiając próbne sprawdzenie działania strategii przed rozpoczęciem handlu na żywo.
Strona Live Market
Nowa strona Live Market pokazuje wykresy świecowe w czasie rzeczywistym, głębokość arkusza zleceń, bieżące transakcje, sygnały strategii i wskaźniki kontraktów futures dla monitorowanych instrumentów. Zestawia w jednym widoku aktualne warunki rynkowe i aktywność strategii.
Asystent czatu do opracowywania hipotez
Nowa strona Chat pozwala rozmawiać z asystentem AI, by wspólnie wymyślać i dopracowywać hipotezy handlowe, zanim zostaną przekształcone w strategie zapisane w kodzie. To interaktywny punkt wejścia do automatycznego procesu badawczego.
Uwierzytelnianie HTTP Basic Auth na serwerze WWW
Serwer WWW wymaga teraz uwierzytelniania HTTP Basic Auth na każdej trasie, także w połączeniach WebSocket, zamykając drogę do nieautoryzowanego dostępu do pulpitu i jego strumieni danych na żywo.
Większa niezawodność zbierania danych opcyjnych i danych z Deribit
Poprawiliśmy parser świec Binance dla opcji, aby prawidłowo obsługiwał oba formaty odpowiedzi, które może zwracać. Dodaliśmy też brakujący parametr daty wygaśnięcia wymagany przez endpoint otwartych pozycji dla opcji Binance i przełączyliśmy kolektor Deribit na bezpośrednie połączenie, rozwiązując błędy 407, które blokowały zbieranie danych.
Skanowanie katalogów nie wyczerpuje już pamięci
Sprawdzanie istnienia instrumentu korzysta teraz z lekkiego wyszukiwania w systemie plików zamiast wczytywać pełne metadane katalogu. Usuwa to błąd braku pamięci występujący podczas skanowania katalogów zawierających dziesiątki tysięcy plików z danymi opcyjnymi.
Stratmill — aktualizacja tygodnia: nowy pulpit strategii, asystent czatu i poprawki niezawodności procesu badawczego
W tym tygodniu dodaliśmy pulpit monitorowania strategii z asystentem czatu AI i rozszerzyliśmy zbieranie danych historycznych. Naprawiliśmy też kilka problemów z niezawodnością, w tym błędy precyzji danych w backtestach i wycieki pamięci w usługach zbierania danych.
Pulpit strategii ze szczegółowym widokiem i asystentem czatu
Pulpit zawiera teraz stronę szczegółów strategii z sekcją analizy i wskaźnikami do oceny backtestu, a w razie potrzeby wykorzystuje jako rozwiązanie zapasowe dane z poprzedniej iteracji. Nowa strona czatu pozwala użytkownikom rozwijać pomysły na strategie z asystentem. Odpowiedzi są przesyłane na żywo, a zgłoszone pomysły wyświetlane jako sformatowany tekst Markdown; etykiety nazw etapów są teraz bardziej czytelne.
Bardziej niezawodne wykonywanie procesu badawczego i obsługa wielu platform
Proces badawczy traktuje teraz niektóre błędy inicjalizacji podprocesów jako przejściowe i automatycznie ponawia próbę zamiast przerywać przebieg, a błędy systemowe są rejestrowane zamiast powodować natychmiastowe niepowodzenie strategii. Agenci, którzy zostali wstrzymani, są teraz prawidłowo pomijani, gdy upłynie limit czasu. Zapobiegamy też tworzeniu zduplikowanych zadań, a stan podprocesów jest monitorowany za pomocą sygnałów kontrolnych. Kontrola aktywności procesów korzysta teraz z biblioteki wieloplatformowej zamiast rozwiązania zastępczego przeznaczonego dla systemu Windows, co poprawia zgodność z różnymi systemami operacyjnymi.
Szersze zbieranie i weryfikacja danych historycznych
Automatyczne zbieranie danych pobiera teraz maksymalny dostępny zakres historii z obsługiwanych giełd, a kontrole zakresu danych weryfikują faktyczne pokrycie dni kalendarzowych zamiast samej liczby świec, wykrywając luki, których sama liczba świec mogłaby nie ujawnić. Wyniki optymalizacji kroczącej zachowują teraz współczynniki Sharpe’a z próbki i spoza próbki dla każdego okna, aby można je było przeanalizować.
Backtesty nie kończą się już błędem z powodu rozbieżnej precyzji cen i wolumenu
Historyczne świece, ticki transakcji, ticki kwotowań, zmiany w arkuszu zleceń i aktualizacje cen mogły mieć inną precyzję dziesiętną niż skonfigurowany instrument handlowy, przez co silnik backtestów odrzucał dane podczas działania. Dane są teraz sprawdzane i automatycznie korygowane do precyzji instrumentu przed uruchomieniem backtestów, co zapobiega możliwym do uniknięcia błędom.
Usunięto wycieki pamięci i problemy ze zduplikowanymi procesami w usługach danych
Usługi zbierania danych i backtestów z czasem zużywały coraz więcej pamięci, ponieważ przy każdym wywołaniu tworzyły nowe połączenie z bazą danych zamiast korzystać ze współdzielonego połączenia. Teraz blokada zapobiega jednoczesnemu uruchamianiu wielu instancji kolektora danych, a przebiegi backtestów jawnie zwalniają po użyciu dane dodatkowe.
Spokojny tydzień
W tym tygodniu nie odnotowano zmian w produkcie.
Spokojny tydzień
W tym tygodniu nie odnotowano zmian w produkcie.
Automatyczna weryfikacja i optymalizacja strategii oraz wieloagentowy proces badawczy
W tym tygodniu dodaliśmy etapy automatycznej weryfikacji i optymalizacji strategii, proces badawczy od pomysłu do zatwierdzenia z udziałem sześciu agentów, nowe kolektory danych rynkowych, poprawione obliczanie współczynnika Sharpe’a, API do monitorowania procesu oraz poprawki stabilności.
Automatyczna, wieloetapowa weryfikacja strategii przed zatwierdzeniem
Nowe strategie przechodzą teraz automatyczną weryfikację przed przejściem dalej: statyczną analizę kodu, testy syntetycznych scenariuszy rynkowych, backtest w piaskownicy i ocenę agenta QA. Każdy etap zwraca konkretne uwagi, dzięki czemu strategie, które nie przejdą danego testu, można poprawić, zamiast kierować je do backtestu bez wcześniejszego przetestowania.
Kontrole optymalizacji kroczącej i testów kontrolnych wykrywające przeuczenie
Strategie przechodzą teraz analizę wrażliwości parametrów, która wskazuje ustawienia działające tylko przy dokładnie określonych wartościach, a następnie testy kroczące i kontrolne na danych, których strategia wcześniej nie widziała. Strategie, których wyniki zbyt mocno pogarszają się poza próbką lub które są wrażliwe na niewielkie zmiany parametrów, są automatycznie odrzucane zamiast zatwierdzane.
Pełny proces z udziałem sześciu agentów — od pomysłu badawczego do decyzji o zatwierdzeniu
Pomysły handlowe przechodzą teraz przez łańcuch wyspecjalizowanych agentów: Research Lead i Strategy Developer przekształcają hipotezę w kod, QA Agent i Strategy Analyst oceniają wyniki, a Risk Officer i Portfolio Manager podejmują ostateczną decyzję o awansie strategii lub alokacji kapitału. Sesje agentów są zachowywane, dzięki czemu można wznowić pracę po przerwie.
Rozszerzone dane rynkowe: stawki finansowania, otwarte pozycje i likwidacje
Proces danych zbiera teraz stopy finansowania, dane o otwartych pozycjach i likwidacjach wraz z danymi cenowymi, zapewniając agentom badawczym szerszy kontekst rynkowy. Kolektory danych obsługują też rotacyjne serwery proxy, co pomaga utrzymać niezawodność zbierania danych.
Współczynnik Sharpe’a obliczany teraz na podstawie dziennych stóp zwrotu
Współczynniki Sharpe’a dla backtestów były wcześniej obliczane na podstawie zysku lub straty z poszczególnych transakcji, co mogło zawyżać ocenę wyników skorygowanych o ryzyko w strategiach wykonujących wiele niewielkich transakcji. Obliczenia wykorzystują teraz dzienne stopy zwrotu, dzięki czemu raporty z backtestów przedstawiają dokładniejsze wyniki.
API do monitorowania stanu i statusu procesu
Nowe API monitorujące udostępnia punkty końcowe dotyczące stanu systemu, statusu procesu, aktywnych przebiegów i zarejestrowanych błędów, a także punkt końcowy do ręcznego nadpisywania. Pozwala sprawdzać stan trwających badań nad strategiami i w razie potrzeby ręcznie zmieniać etapy.
Poprawki niezawodności procesu: zablokowane etapy i odczytywanie wyników agentów
Naprawiliśmy błąd, przez który strategia zablokowana na etapie kodowania po ponownym uruchomieniu nigdy nie była ponownie podejmowana; orkiestrator sprawdza teraz wszystkie aktywne etapy w każdym cyklu. Odpowiedzi agentów ujęte w Markdown lub otoczone dodatkowym tekstem są teraz poprawnie analizowane. Wartości typów wyliczeniowych w bazie danych są też zapisywane w spójny sposób.