Ce e nou la Stratmill.
Capabilități noi, îmbunătățiri utile și remedieri în pipeline-ul de cercetare, tranzacționare, marketplace și platformă, săptămână de săptămână.
Publicat în fiecare luni, acoperind perioada luni–duminică anterioară.
30 weeks shown
Nicio actualizare nu corespunde căutării. Încearcă un alt termen sau alege Toate.
Backtest Lab, consimțământ pentru import privat, control de risc definit și rezultate de optimizare mai clare
Modificările din această săptămână acoperă o pagină Backtest Lab, consimțământ activ pentru importul privat de strategii, o regulă de control al riscului definit, rezultate de optimizare mai clare, aprobarea automată a surselor de date gratuite, o remediere a accesului la export și pagini mai rapide.
Backtest Lab pentru rularea și optimizarea propriilor strategii
O pagină Lab nouă îți permite să alegi o strategie pe care o deții, apoi să setezi fereastra, capitalul, comisioanele, levierul și parametrii. Pentru optimizare, setezi și intervalele de căutare. Vezi prețul înainte de rulare și poți urmări joburile într-o listă. Rezultatele folosesc același aspect al raportului ca pagina strategiei. Paginile de strategie primesc un buton vizibil doar pentru proprietar, care deschide Lab.
Consimțământul pentru importul privat de strategii este acum activ
Pasul de consimțământ pentru importul propriei strategii în vederea traducerii private este acum activat. Înainte, sfera de import era ținută în rezervă, iar importurile răspundeau ca indisponibile. Lab, Import și mai multe carduri noi folosesc acum dropdown-urile, zonele de drop pentru fișiere și câmpurile de formular proprii ale site-ului, în locul controalelor native ale browserului.
Un control de risc definit înlocuiește plafonul fix de stop de 5%
Regula veche cerea un stop la o distanță de maximum 5%, ceea ce bloca strategii solide, precum porturile cu ieșire pe semnal. Fiecare strategie are acum nevoie de un control de risc definit. Acesta este fie un stop care pierde cel mult 2% din equity, fie o regulă de ieșire plus un plafon pentru mărimea unei singure poziții. Regula este verificată la evaluarea riscului și la promovare, iar rulările paper și live sunt reevaluate în raport cu aceasta.
Rezultatele de optimizare se explică singure pe pagina strategiei
Rezultatele de optimizare afișează o etichetă scurtă în limbaj clar și o explicație de o propoziție, în loc de coduri interne. Rulările cu prea puține tranzacții pentru validarea walk-forward primesc acum un panou care explică de ce, folosind cifrele proprii ale rulării. Dovezile de stabilitate a parametrilor și, atunci când aceste instrumente au rulat, dovezile privind fereastra de randament și amploarea cross-market apar și ele pe pagina strategiei.
Data Scout aprobă sursele gratuite și adaugă tratarea aurului spot
Pentru nevoi noi de date, Data Scout aprobă acum sursele gratuite care acoperă nevoia. Înainte, fiecare sursă nouă aștepta un clic manual. Doar sursele plătite, sau cele care necesită credențiale pe care platforma nu le are, ajung la operator. A fost adăugată o sursă Alpaca de bare de 1 minut pentru acțiuni din SUA. Pentru aurul spot, un minut de sesiune fără cotație contează acum ca fără tranzacție, iar golurile mai lungi sunt în continuare semnalate pentru revizuire.
Blocarea exportului, pagini mai rapide și titluri de chat în limba ta
Exportul și descărcarea strategiilor respectă acum blocarea codului din marketplace, astfel încât un abonat expirat nu mai poate prelua un port apelând API-ul direct. Lucrul greu din fundal a fost mutat din bucla principală a serverului web, iar listările din bibliotecă sunt puse în cache, ceea ce ar trebui să facă paginile să se simtă mai rapide. Titlurile de chat urmează acum limba primului tău mesaj, pentru fiecare limbă, iar markup-ul parazit este eliminat.
Rafinări la tranzacționarea live, o Knowledge Library publică și un statut al strategiilor mai clar
Săptămâna aceasta: controale mai stabile pentru tranzacționarea live, două pagini noi de ghiduri publice legate de pe pagina de start, notificări in-app/e-mail pentru rulări cu statut în limbaj clar, dovezi paper cu încredere scăzută vizibile și istoricul de reactivare a infrastructurii pe paginile de strategie.
Butoanele de tranzacționare live arată progresul; Adaugă strategie listează fiecare strategie compatibilă
Trecerea live a unei strategii sau adăugarea uneia la un cont live nu afișa anterior niciun feedback cât timp cererea era în procesare, lăsând proprietarii nesiguri dacă se întâmplă ceva. Selectorul Adaugă strategie de pe un cont live arăta de asemenea doar un subset plafonat, recent, de strategii preluate din toate piețele, în loc de fiecare strategie capabilă să tranzacționeze pe piața acelui cont, astfel că multe strategii eligibile lipseau din listă. Butoanele Mergi live și Adaugă strategie afișează acum un indicator de încărcare pe toată durata așteptării, iar selectorul de pe contul live listează fiecare strategie care poate tranzacționa pe piața acelui cont.
Ghiduri publice noi Knowledge Library și Automations, acum legate de pe pagina de start
Au fost lansate două pagini publice noi: o Knowledge Library cu o pagină de rezumat localizată pentru fiecare document-sursă citit de agenții de cercetare, inclusiv idei-cheie, etichete, linkuri către cercetarea publică conexă și sursa originală; și un ghid Automations care acoperă alertele webhook TradingView și regulile pentru tranzacționarea automată paper și live. Paginile bibliotecii au titluri și descrieri de căutare adaptate pieței, iar pagina de start leagă acum direct către Knowledge Library, ghidul Automations și paginile Strategy research.
Notificări in-app și e-mail plus statutul rulării în limbaj clar
Proprietarii pot fi acum notificați, în aplicație și prin e-mail, când o strategie este abandonată, admisă la paper trading, devine pregătită pentru tranzacționarea live, trece live sau este retrasă. Paginile de strategie explică acum și în limbaj clar de ce o rulare așteaptă în prezent, de exemplu o reparare a datelor sau o problemă de platformă, sau cum s-a încheiat, în loc să afișeze coduri tehnice interne.
Admiterile paper cu încredere scăzută își arată acum dovezile
Strategiile admise la paper trading din cercetări neconcludente poartă acum o etichetă clară de încredere scăzută pe pagina lor, împreună cu dovezile statistice din spatele acelei admiteri. Promovarea unei astfel de strategii către bani reali necesită acum fie propriile dovezi de tranzacționare forward, fie consimțământul informat al proprietarului. Randamentele forward folosite pentru a reevalua aceste dovezi în timp sunt acum reconstruite din registrul de tranzacții și închiderile barelor, în loc să se bazeze pe instantanee care ar putea lipsi după o repornire.
Paginile de strategie arată istoricul de reactivare a infrastructurii și rambursările de iterații
Strategiile abandonate din cauza unei defecțiuni a infrastructurii platformei și ulterior reactivate de echipă arată acum acest istoric pe pagina strategiei, inclusiv câte iterații au fost rambursate. Numărul de iterații reflectă acum încercările reale de codare, în loc să fie redus de repornirile cauzate de platformă.
Paginile de strategie arată care agent AI le-a codat
Strategiile poartă acum o insignă care numește agentul AI care le-a scris codul curent, cu un tooltip care listează orice agent diferit care a codat o versiune anterioară a aceleiași strategii. Strategiile codate înainte de începerea acestei urmăriri nu afișează nicio insignă, în loc de o presupunere.
Tranzacționare Bybit Spot, date de piață OKX, paritate backtest-vs-live și o Knowledge Library
Tranzacționare Bybit Spot nouă de la un capăt la altul, colectare de date de piață OKX, comisioane Polymarket precise, oglindirea strategiilor pe mai multe conturi, verificări zilnice de paritate live-vs-backtest, o Knowledge Library cu revizuire automată a strategiilor și remedieri ale interfeței pentru conturi/tranzacționare live.
Gestionare mai fluidă a conturilor de exchange
Adăugarea unui cont de exchange nou nu mai afișează o casetă de încărcare substituentă înainte de a trece la formularul complet; popup-ul se deschide acum complet din primul cadru, cu o reîncercare dacă lista de piețe nu se încarcă. Cheile API tastate și comutatorul testnet supraviețuiesc acum reîmprospătării automate de 30 de secunde a paginii de cont, în loc să fie șterse în tăcere în timpul introducerii. Un cont nou adăugat apare acum imediat în lista de conturi, inclusiv atunci când a fost adăugat dintr-o altă filă de browser deschisă.
Statutul și controalele de tranzacționare rămân corecte
Activarea sau dezactivarea tranzacționării live actualizează acum insigna de statut în clipa în care acțiunea se finalizează, în loc să afișeze uneori statutul vechi de dinainte de clic până la reîncărcarea paginii. Comutatorul de urgență este acum etichetat "Oprire de urgență" în toată interfața, cu o explicație că pozițiile noi sunt blocate, în timp ce ieșirile existente continuă să se proceseze, iar conturile testnet sunt etichetate clar "Live — cont de test", în loc să apară drept conturi cu bani reali.
O strategie poate acum oglindi către mai multe conturi
O strategie care tranzacționează pe un singur exchange poate acum oglindi tranzacțiile live către mai mult de un cont de pe acel exchange în același timp, precum un cont mainnet plus un cont testnet, sau mai multe conturi aparținând echipei, în loc ca doar contul conectat cel mai recent să rămână live.
Colectarea datelor de piață OKX; tranzacționare Bybit Spot live de la un capăt la altul
Swap-urile perpetue cu marjă în USDT de pe OKX au acum colectarea de date istorice integrată în stratul de date al platformei, alături de venue-urile existente. Tranzacționarea Bybit Spot este acum suportată de la un capăt la altul, pe colectarea de date, backtesting, paper trading și execuție live. Backtest-urile și tranzacțiile paper pe Polymarket percep acum comisionul taker propriu al fiecărei piețe, în funcție de categoria acesteia și de programul de comisioane live al venue-ului, în loc de un placeholder uniform, iar pragul de cost al porții de promovare a strategiei a fost actualizat pentru a reflecta aceste comisioane reale.
Verificări zilnice de paritate live-vs-backtest
Fiecare cont de tranzacționare live conectat este acum verificat automat față de o reluare a backtest-ului original al strategiei sale, potrivind execuțiile live cu tranzacția paper care le-a declanșat și măsurând decalajul de timp al execuțiilor și diferențele de preț. Noile secțiuni „Paper vs Backtest” și „Live vs Backtest — Paritate zilnică prin reluare” de pe pagina de detaliu a strategiei live arată aceste comparații, iar o reluare se declanșează acum și în aproximativ 90 de secunde de la orice tranzacție live sau execuție paper, nu doar conform programului zilnic.
Bibliotecă de cunoștințe și revizuire automată a strategiilor
O nouă bibliotecă de cunoștințe, cu funcție de căutare, preia cărți, articole, notebook-uri de curs și cod, păstrând graficele și figurile acestora, iar un agent Library Refiner citește paginile relevante pentru o strategie și propune până la cinci sugestii de îmbunătățire citate, care pot fi solicitate din pagina strategiei și sunt incluse în fiecare iterație de dezvoltare. Biblioteca se bazează și pe pagini culese din centrele de învățare ale exchange-urilor, TradingView, MQL5, ProRealCode și Quantpedia, iar strategiile importate de pe platforme open-source sunt acum portate în platformă, cu autorul, sursa și licența originale înregistrate pentru atribuire.
Panouri de piață fiabile pentru acțiunile din SUA
Panourile de piață de pe pagina acțiunilor din SUA se încarcă acum independent unele de altele, astfel încât o cerere lentă nu mai blochează restul paginii. Cererile simultane pentru aceleași date sunt acum partajate în loc să fie duplicate, iar cererile care rămân blocate expiră după 20 de secunde în loc să rămână în așteptare la nesfârșit.
Actualizare săptămânală Stratmill: Sep 14–20, 2026
Tranzacționarea live a primit recuperarea pozițiilor și conversia de venue; un nou monitor de fidelitate aplică plafoane noționale. AI Center suportă acum modele per agent, fișiere de cunoștințe și chei API personale. Au fost lansate și paginile publice Docs și changelog.
Tranzacționarea live preia pozițiile pe care oglindirea nu le-a avut niciodată
Pagina de tranzacționare live rulează acum o sincronizare de recuperare (/api/live/sync), astfel încât pozițiile paper deschise înainte să existe oglindirea live a unui cont, sau cât timp tranzacționarea era dezactivată pe acesta, sunt detectate și deschise live, în loc să rămână invizibile în cockpit. Un control de pe pagina live permite declanșarea manuală a sincronizării.
Conversie rapidă de venue pentru strategiile verificate
Portarea unei strategii verificate pe un nou venue de exchange poate acum omite recâștigarea fiecărui strat de validare: o cale rapidă „Convertește” păstrează parametrii reglați ai strategiei sursă, rulează un backtest de paritate pe datele venue-ului țintă și preia mai departe raportul de optimizare atunci când momentul și direcția tranzacțiilor se aliniază suficient de bine. Calea completă de reoptimizare rămâne disponibilă ca înainte.
Programul Live Fidelity: monitorizarea parității, dimensionare canary, calibrare a costurilor, plafoane noționale
Ordinele live poartă acum decizia paper din care au provenit, permițând platformei să urmărească paritatea și costul live-versus-backtest. Un nou monitor urmărește fiecare strategie live față de profilul său de cercetare, crește treptat noile autorizări ca un canary și poate reduce sau întrerupe dimensionarea când rezultatele live se abat de la așteptări. Modelul de cost de execuție este recalibrat periodic pe baza execuțiilor reale, sesiunile paper pot fi reluate pentru a izola problemele de execuție, iar aprobarea Go-live acceptă acum un plafon noțional maxim opțional pe care motorul îl aplică la fiecare ordin.
AI Center: modele per agent, fișiere de cunoștințe și skill-uri, chei API proprii
Setările includ acum o pagină de modele AI unde un spațiu de lucru poate salva propriile chei API ale furnizorului, care au prioritate față de acreditările partajate ale platformei pentru acel motor. AI Center grupează agenții în carduri care arată modelul atribuit și atașamentele, iar o fereastră modală Personalizează permite alegerea unui model per agent și atașarea de fișiere de cunoștințe și skill-uri reutilizabile, incluse automat în fiecare apel pe care îl face acel agent.
Secțiune nouă Docs și changelog săptămânal
O secțiune de documentație la /docs/ include acum douăsprezece ghiduri care acoperă primii pași, transformarea ideilor în strategii, pipeline-ul de agenți, validarea, tranzacționarea paper și live, marketplace-ul și altele, cu o bară laterală cu căutare și o șină de navigare pe pagină. Au fost adăugate și o pagină de changelog săptămânal și un flux RSS, iar linkul Docs din subsolul site-ului indică acum aici.
Asistentul de pe paginile de prezentare se potrivește acum cu chatul din tabloul de bord, iar sesiunile supraviețuiesc navigării
Widgetul asistentului AI de pe paginile publice de prezentare a fost reconstruit pentru a se potrivi cu andocarea de chat a tabloului de bord autentificat: o șină de sesiuni pliabilă, controale de maximizare și chevron identice și același stil al bulelor de mesaj. Sesiunile de chat și răspunsurile lor în curs supraviețuiesc acum navigării între pagini și comutării între conversații, în loc să se piardă.
Pagina Date de piață primește un hero interactiv cantitativ
Pagina publică Date de piață afișează acum un vizual hero interactiv și grafice de capabilități care ilustrează acoperirea datelor și evaluarea, înlocuind imaginile de marketing statice cu vizualuri cantitative native.
Adu-ți propriul exchange, porți de promovare mai stricte, backfill complet al istoricului de piață
Săptămâna aceasta: tranzacționare live cu propriile conturi de exchange, portare de strategii pe venue-uri noi, dovezi de promovare mai stricte, backfill-uri complete de date istorice cu un registru de acoperire, răspunsuri Ask-AI puse în coadă prin e-mail și un site public redesenat și localizat.
Conectează-ți propriile conturi de exchange și tranzacționează live pe orice venue suportat
Utilizatorii își pot adăuga acum propriile chei API de exchange din pagina Cont, în loc să se bazeze pe un singur cont partajat al operatorului. Fiecare cont conectat rulează un motor live izolat, cu propriul registru de ordine, urmărire a pozițiilor și reconciliere, iar execuția live funcționează acum pe fiecare venue suportat, nu doar pe unul.
Cockpit-ul de tranzacționare live, redesenat în jurul câtorva întrebări-cheie
Pagina de tranzacționare live a înlocuit zidurile de text tehnic și plăcile în mare parte goale cu o bară de stare compactă, un rezumat al pregătirii în limbaj simplu, o listă de verificare a ceea ce mai lipsește înainte de a trece live, și riscul și reconcilierea afișate unul lângă altul. Controlul Activează tranzacționarea se activează acum doar când motorul este sănătos și kill switch-ul este oprit.
Portează o strategie verificată pe un alt exchange
O strategie poate fi acum clonată pe un venue diferit, cu instrumentul, tipurile de bară și limitele de levier remapate la convențiile acelui venue. Clona reintră în verificare și trebuie să-și câștige propriile rezultate de backtest, optimizare și evaluare pe prețurile, comisioanele și funding-ul reale ale noului venue înainte de a putea face paper trading sau tranzacționare live acolo.
Dovezi mai stricte necesare înainte ca o strategie să fie promovată
Fereastra holdout out-of-sample a fiecărei idei este acum blocată o singură dată și reutilizată oriunde este evaluată, rezultatele de trial și holdout au acum în comun o singură serie consecventă de profit și pierdere în loc de două diferite, iar validarea încrucișată respinge ferm o rulare cu dovezi walk-forward sau holdout lipsă, în loc să o lase să treacă. Ofițerul de risc analizează acum cifrele brute independent de raportul scris al analistului, pragurile de promovare au fost regrupate în verificări de validitate, economice și de calitate, iar fiecare implementare paper sau live poartă acum o înregistrare de lansare semnată care numește persoana care a aprobat și limitele acesteia.
Backfill de date pe tot istoricul, venue spot Hyperliquid și urmărirea acoperirii
Un program nou de backfill preia istoricul complet al prețurilor și al finanțării pentru fiecare simbol de la data listării pe Binance, Bybit și Hyperliquid, reparând golurile interioare lăsate de rulările parțiale anterioare, în timp ce un registru nou de acoperire urmărește intervalul așteptat versus cel real pe serie. Piețele spot Hyperliquid sunt acum suportate ca propriul loc de tranzacționare, cu prețuri și comisioane corecte, iar prețurile mark și oracle Hyperliquid sunt acum înregistrate istoric, în loc să fie disponibile doar live. Un cache verificat păstrează arhivele descărcate până când sunt confirmate pe disc, iar lanțurile de opțiuni au primit expirări zilnice, cu descoperire concurrentă mai rapidă.
Ask-AI pune întrebarea ta în coadă când este ocupat și îți trimite răspunsul pe e-mail
Când fiecare loc AI este ocupat, o întrebare din chat nu se mai pierde cu un mesaj generic de ocupat. Este pusă în coadă, i se răspunde de îndată ce se eliberează capacitate, iar cel care a întrebat primește un e-mail cu răspunsul și un link înapoi la conversație, sau o notificare dacă expiră fără răspuns. Operatorul este alertat dacă o întrebare din coadă așteaptă prea mult. Asistentul se supune și unei reguli mai stricte de a evalua o strategie doar pe datele propriului loc de tranzacționare. O corecție de randare împiedică tabelele și graficele lungi din chat să întindă conversația dincolo de marginea ecranului pe telefoane.
Site public redesenat, localizat și un dashboard de business adăugat
Site-ul public de marketing, inclusiv pagina de start, explicațiile fluxurilor de lucru, FAQ-ul și blogul, a fost redesenat cu navigare și subsol comune pe toate paginile, plus exemple interactive de analiză a costurilor și de fluxuri de lucru. Întregul site public și fluxul de autentificare/înregistrare sunt acum publicate în 39 de limbi, cu URL-uri conștiente de limbă. Un dashboard de business pentru administratori arată acum istoricul paginat al înscrierilor și al veniturilor, alături de insight-uri înregistrate despre utilizarea AI.
Promovare în paper, preluare mai inteligentă a documentelor și îmbunătățiri ale acurateței tranzacționării
Proprietarii de strategii pot acum să promoveze o rulare direct în paper trading; preluarea pentru cercetare citește PDF-uri scanate și grafice încorporate; acuratețea paper trading-ului și a backtest-urilor, rigoarea validării și fiabilitatea dispecerizării pipeline-ului s-au îmbunătățit toate.
Promovează o strategie direct în paper trading
Proprietarii de strategii pot acum să apese Promovează pe pagina de detaliu a unei strategii pentru a o muta direct în paper trading, chiar și atunci când pipeline-ul însuși a abandonat rularea, atâta timp cât proprietarul consideră că merită în continuare urmărită. Sistemul verifică dacă strategia are de fapt cod executabil, o configurație și un backtest finalizat înainte de a permite acest lucru, oferind un motiv clar când nu poate; strategiile promovate poartă o insignă vizibilă „Promovat manual”, ca nimeni să nu o confunde cu o promovare din pipeline.
Preluarea pentru cercetare citește PDF-uri scanate și grafice încorporate
Preluarea pentru cercetare a devenit mai inteligentă cu documentele. PDF-urile scanate fără strat de text sunt acum citite cu OCR în loc să fie omise, iar graficele sau diagramele încorporate într-un PDF, fie ca imagini bitmap, fie ca figuri desenate vectorial, sunt extrase automat și atașate ca imagini, astfel încât agenții de cercetare să le poată vedea efectiv, nu doar textul din jur. Încărcările din chat din spațiul de lucru al tenantului primesc și descrieri ale graficelor.
Dialoguri tematizate înlocuiesc ferestrele pop-up native ale browserului pe pagina strategiei
Confirmările „Construiește pe aceasta”, de oprire și de promovare de pe pagina de detaliu a strategiei foloseau ferestrele native prompt și alert ale browserului, care arată și se comportă inconsistent între browsere și nu pot fi stilizate. Acum deschid un dialog tematizat în aplicație, care se potrivește cu restul site-ului, suportă utilizarea tastaturii cu Escape și Enter și funcționează cu cititoarele de ecran.
Paper trading-ul nu mai înregistrează P&L fantomă la repornire
Au fost corectate două erori de acuratețe în paper trading. O repornire de rutină, cum ar fi un deploy sau o repornire de proces, forța închiderea fiecărei poziții deschise și redeschiderea ei de la zero, înregistrând profit sau pierdere fantomă și plătind un round trip suplimentar de comisioane de fiecare dată; pozițiile continuă acum prin reporniri, neatinse. Plățile de finanțare creditate unui cont paper nu ajungeau anterior pe curba de equity a contului; acum ajung. Barele de preț live care aterizează cu câteva milisecunde înainte de ora de închidere sunt de asemenea aliniate pe limita corectă.
Backtest-urile și revizuirea strategiilor au fost făcute mai riguroase și mai realiste
Backtest-urile și revizuirea strategiilor au devenit mai riguroase. O eroare care permitea unor strategii să vadă o rată de finanțare încă nepublicată a fost corectată. Rezultatele sunt acum verificate pentru semnificație statistică față de testele anterioare pe același instrument, nu doar față de rularea care le-a produs, iar trecerea de la paper la tranzacționarea live necesită acum îndeplinirea unor praguri explicite de performanță și de dovezi. Managerii de portofoliu care revizuiesc un candidat văd acum efectul acestuia asupra cărții existente. Backtest-urile percep și costuri de împrumut pe pozițiile short de acțiuni, aplică latența comenzilor pe loc de tranzacționare și văd în mod consecvent fiecare bară de preț marcată la ora de închidere.
Dispecerizare mai echitabilă și mai rezilientă a pipeline-ului în spațiile de lucru ale utilizatorilor
Dispecerul pipeline-ului a fost refăcut pentru echitate. Spațiul de lucru al fiecărui utilizator primește acum propria coadă cu opt sloturi pentru codare, verificare și backtesting, în loc să împartă un pool cu cercetarea de fundal a platformei, astfel încât un cont ocupat să nu poată întârzia rulările altui utilizator; rulările proprii ale unui utilizator sunt de asemenea prioritizate înaintea lucrului platformei. Un watchdog nou verifică în fiecare minut o rulare de utilizator blocată sau din coadă și o reia automat. O corecție separată a împiedicat apelurile concurrente ale agenților să-și citească ocazional răspunsurile unii altora, ceea ce abandonase greșit o mână de strategii în urma revizuirii strategiei greșite.
Colectare mai fiabilă a datelor de opțiuni și de rate de finanțare
Au fost corectate mai multe eșecuri de colectare a datelor care puteau corupe silențios un backtest. Cererile pentru lanțul de opțiuni Deribit reîncearcă acum la erori de rețea tranzitorii, în loc să eșueze imediat. Eșecurile de descărcare de la furnizorii de date de piață nu mai sunt confundate cu „nu există date disponibile” și folosite pentru a umple backtest-urile cu goluri. Istoricul ratelor de finanțare Hyperliquid învață acum data de început a fiecărei piețe cu o singură cerere, în locul unei re-descărcări lungi care era limitată de rată și lăsa datele de finanțare indisponibile.
Piețe globale noi, analize cross-market, opțiuni mai bogate și insight-uri din știri
Acțiunile acoperă acum 15 piețe internaționale, cu un selector nou, a fost lansată o pagină Analytics cross-market, acoperirea opțiunilor și a știrilor a crescut, iar erorile de UI de pe mobil și din paper trading au fost corectate.
Pagina Acțiuni acoperă acum 15 piețe internaționale de acțiuni
Pagina Acțiuni s-a extins de la doar SUA la 15 piețe — SUA, Hong Kong, China A-shares, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, India, Regatul Unit, Germania, Franța, Canada, Australia, Brazilia, Elveția și Singapore — fiecare cu propriul calendar de tranzacționare și ore de sesiune. Un selector de piață cu deep-link schimbă universul, prezentarea generală, moverii și cotațiile întregii pagini, iar Market Movers poate acum filtra sau îmbina câștigătorii/pierzătorii/cei mai activi pe toate piețele, folosind universul complet de cercetare al fiecărei piețe, nu un eșantion plafonat.
Pagina Analytics cross-market: instrumente de corelație, performanță și sectoare
O pagină Analytics nouă adaugă instrumente de cercetare cross-market construite pe serii de benchmark-uri mondiale, date macro și de rate FRED și profile de companii: o hartă de căldură a corelațiilor pe universuri și ferestre de timp configurabile (cu o notă când seriile sunt excluse pentru prea puține puncte de date), un tabel de performanță cross-asset, un treemap de performanță și vizualizări de rotație pe sectoare. Un panou live World Benchmarks cu plăcuțe de indici/FX/mărfuri/rate stă în partea de sus, iar universurile de corelație includ acum simboluri crypto de top de pe Binance și Hyperliquid.
Acoperirea opțiunilor crește la 66 de active suport, cu analize cross-underlying
Acoperirea opțiunilor a crescut de la 18 la 66 de active suport, adăugând ETF-uri de țară și de regiune alături de grupuri de sectoare, mărfuri, rate/credit și FX. Noile analize cross-underlying raportează volatilitatea implicită ATM, panta structurii pe termene, skew-ul put/call, rapoartele put/call și max pain pentru fiecare activ suport, permițându-ți să compari volatilitatea între piețe într-o singură vizualizare.
Pagina Știri adaugă gruparea articolelor și o acoperire internațională extinsă
Pagina Știri a primit o secțiune „Grupuri de articole și analize” care reunește articolele conexe în povești, cu sentiment ponderat, numărul surselor și reacții măsurate ulterior ale prețurilor, afișate într-un tabel derulabil și într-un grafic de dispersie sentiment versus reacție, pe propriul rând de lățime completă. Acoperirea surselor de știri s-a extins cu 19 fluxuri internaționale suplimentare și categorii regionale de sentiment pentru China, Japonia, Europa, India și piețele emergente, asociate ETF-urilor regionale relevante.
Au fost remediate problemele cu tabelele mobile și aspectul paginilor
Tabelele cu lățime fixă de pe paginile Movers, Sector și Options nu-și mai comprimă coloanele în fâșii ilizibile pe telefoane — acum se derulează orizontal și au lățimi minime rezonabile. Imaginile de copertă și cele principale ale articolelor de blog nu se mai întind în afara proporțiilor 3:2 prevăzute, iar subtitlurile titlurilor cardurilor și etichetele de stare se aliniază acum consecvent pe ecranele mici, în loc să se împacheteze stângaci sub alt conținut.
Lista de tranzacționare simulată nu mai sare la început; numele lungi ale strategiilor trec pe rânduri noi
În Paper Trading, lista strategiilor în execuție revenea anterior la început la fiecare câteva secunde în timpul verificării stării; acum poziția de derulare se păstrează. Numele lungi ale strategiilor din panoul de detalii trec acum pe mai multe rânduri, în loc să depășească marginea ecranului pe telefoane.
Lipsurile din datele istorice Deribit se completează acum în loc să blocheze procesul
Barele lipsă din istoricul contractelor futures perpetue Deribit declanșau anterior reîncercări nesfârșite la fiecare 20 de secunde, fără niciun progres. Completarea golurilor reîncarcă acum direct seria lipsă din endpointul Deribit cu istoricul complet, acoperind lacunele care rămâneau deschise pe termen nelimitat și îmbunătățind completitudinea datelor disponibile pentru backtesting.
Istoric al datelor despre opțiuni, un blog nou și traduceri extinse
Săptămâna aceasta: a început colectarea datelor anticipative despre piața opțiunilor din SUA, au fost lansate un blog multilingv zilnic, o nouă pagină Data și o pagină Contact, s-au extins traducerile site-ului, au fost reîmprospătate elementele vizuale ale paginii de prezentare și s-a remediat o eroare a graficului de tranzacționare simulată.
Colectarea datelor istorice despre piața opțiunilor din SUA
Stratmill captează acum continuu instantanee ale lanțurilor de opțiuni din SUA, incluzând bid/ask, volatilitatea implicită, interesul deschis, volumul și valorile grecești complete, pentru un set definit de simboluri, cu verificări aproximativ la fiecare 30 de minute în timpul programului de tranzacționare. Deoarece nu sunt disponibile în altă parte date istorice utilizabile despre opțiuni cu licență, astfel se construiește de acum înainte un istoric intern, cu valori la momente precise, pentru cercetarea viitoare a strategiilor.
Blog zilnic cu suport pentru mai multe limbi
Pe site-ul public a fost adăugat un blog nou, care publică aproximativ o dată pe zi un articol despre tranzacționarea cantitativă și backtesting. Articolele și indexul blogului sunt traduse în peste treizeci de limbi, folosesc aceeași navigare și același subsol ca restul site-ului și sunt legate din navigarea site-ului și din harta site-ului.
Noua pagină publică Data și pagina Contact
Vizitatorii pot consulta acum o pagină Data dedicată, care descrie datele de piață colectate de Stratmill, și pot contacta echipa printr-o pagină Contact nouă, cu un canal de asistență. Ambele pagini folosesc aceeași navigare, același subsol și același selector de limbă ca restul site-ului public.
Traduceri extinse pe tot site-ul
Paginile juridice, pagina Data, blogul și ecranele din aplicație pentru știri, opțiuni, acțiuni din SUA și tabloul de bord de tranzacționare au acum traduceri mai complete în limbile acceptate de platformă. Au fost remediate lacunele prin care etichetele sau notele apăreau doar în engleză sau, în câteva locuri, lipseau din cauza unui conflict de scripturi.
Navigare și stare de autentificare consecvente peste tot
Meniul contului autentificat și linkul Dashboard apar acum corect pe fiecare pagină publică ce folosește navigarea paginii de prezentare, inclusiv pe toate paginile blogului, pagina Data și paginile juridice, nu doar pe pagina principală. Fișierele de dicționar din cache au fost, de asemenea, reîmprospătate, astfel încât actualizările de limbă să ajungă fiabil la vizitatori, fără să le mai apară texte învechite.
Reîmprospătarea vizuală a paginii de prezentare și ușurință sporită în utilizarea tabloului de bord
Terminalul principal, cardurile cu funcționalități și cele de prețuri de pe pagina principală au adoptat un aspect mai simplu, fără borduri, iar panoul final de îndemn la acțiune folosește acum o culoare de accent solidă, pentru a ieși în evidență. În tabloul de bord, paginile asociate strategiilor sunt acum grupate într-o singură secțiune de meniu pliabilă, iar tabelul strategiilor păstrează filtrele și antetul vizibile în timpul derulării. Au fost remediate și câteva carduri de prezentare care aveau fundaluri invizibile sau text care depășea marginile în unele limbi.
Linia de redare a backtestului lipsea din graficul drawdown-ului pentru tranzacționarea simulată
La comutarea între strategii pe pagina de tranzacționare simulată, suprapunerea punctată a redării backtestului putea să dispară din graficul drawdown-ului, deși apărea corect în graficul capitalului propriu. Graficul își șterge acum referința la seria veche la schimbarea strategiei, astfel încât linia de redare apare consecvent în ambele grafice.
Piețe de predicție, acțiuni din SUA și informații mai ample despre piețe
Piețele de predicție Polymarket au primit prețuri testabile prin backtesting, cu spreaduri reale; acțiunile din SUA sunt acum acceptate integral pe tot fluxul de lucru; acoperirea știrilor și a prezentării generale a pieței s-a extins considerabil; iar graficele strategiilor și repornirile tranzacționării simulate au devenit mai precise.
Piețele de predicție pot fi acum testate prin backtesting, cu spreaduri și decontare reale
Piețele de predicție bazate pe Polymarket pot fi acum testate prin backtesting ca opțiuni binare, decontate la prețul rezultatului stabilit, folosind spreaduri reale bid/ask redate din cotațiile colectate din registrul de ordine, în loc să presupună o valoare constantă. Pagina Prediction Markets afișează acum și titlurile reale ale piețelor, în locul identificatorilor slug, precum și coloane sortabile și filtre după tip și căutare.
Pagină dedicată Market News, cu surse mai variate și sentiment
O pagină nouă Market News colectează titluri din zeci de surse, inclusiv Reuters, Bloomberg, WSJ și toate secțiunile Google News, cu siglele reale ale editorilor, căutare și filtre după subiect și activ. Graficele de sentiment calculează acum o serie pentru fiecare activ etichetat din intervalul de știri, în locul unui set fix de categorii, iar categoriile PREDICTION/OPTIONS au fost adăugate în vocabularul de evaluare.
Acțiuni din SUA: backtesting adaptat sesiunilor și o pagină completă pentru piața live
Acțiunile din SUA pot fi acum analizate și testate prin backtesting folosind calendarul real al sesiunilor NYSE și date istorice furnizate de Yahoo. Pagina live US Stocks a primit același nivel de detaliu ca pagina Live Market pentru criptomonede: registru de ordine și flux de tranzacții în timp real, cu marcaje pentru tranzacțiile balenelor, toate intervalele standard, diferența cumulativă a volumului și cei mai importanți factori de mișcare din întreaga piață.
Carduri de prezentare a pieței pentru criptomonede, acțiuni din SUA și opțiuni
Cardurile noi oferă o imagine de ansamblu asupra fiecărei piețe: capitalizarea totală a pieței cripto, dominanța, Fear & Greed și monedele în tendințe pe pagina cripto; indicii, VIX, randamentele, aurul, petrolul și performanța sectoarelor pe pagina US Stocks; iar interesul deschis agregat, raportul put/call și volumul pe 24 de ore pe pagina Options Chain.
OKX și Bybit au fost adăugate ca platforme pentru lanțurile de opțiuni
Pagina Options Chain preia acum lanțuri live de pe OKX și Bybit, alături de platforma existentă, adăugând acoperire pentru opțiunile BTC, ETH și SOL. Tabelele cu lanțuri, prezentarea expirărilor și cele mai active opțiuni au trecut, de asemenea, la panouri cu antet fix și derulare independentă, astfel încât tabelele lungi să nu mai deformeze aspectul paginii.
Graficul strategiei afișează întotdeauna intervalul barelor proprii strategiei
Graficul Price & Trades din paginile cu detaliile strategiilor putea înlocui anterior intervalul cu unul mai mare, de exemplu lumânări zilnice pentru o strategie de 2 ore, pentru a menține mici încărcăturile mari de date, ceea ce risca să reprezinte greșit intrările intraday. Acum redă întotdeauna barele native, iar istoricul mai vechi se încarcă la derularea spre stânga, eliminând riscul unui grafic înșelător.
Pozițiile din tranzacționarea simulată se păstrează la repornire, fără resetarea costului de bază
Repornirea unui nod de tranzacționare simulată înregistra anterior pentru fiecare poziție deschisă o pereche sintetică de închidere și redeschidere, resetându-i costul de bază și fragmentând istoricul tranzacțiilor. Pozițiile se păstrează acum la repornire, la prețul inițial de intrare, astfel încât P&L nerealizat și închiderea finală să reflecte o singură tranzacție continuă, indiferent de numărul repornirilor.
Revizuirea analizelor tranzacționării simulate și măsuri de protecție pentru fiabilitatea fluxului de date
Tranzacționarea simulată primește un tablou de bord complet pentru analiză, cu suprapunerea reluării backtestului, plus remedieri pentru blocări și calculele PnL. Măsurile de protecție ale pipeline-ului previn eșecurile și opririle false. Raportarea acoperirii datelor și contabilizarea backtesturilor COIN-M au fost corectate.
Tranzacționarea simulată primește un tablou de bord complet pentru analiză, cu suprapunerea reluării backtestului
Pagina de tranzacționare simulată afișează acum statistici în funcție de direcție (numărul pozițiilor long/short, ratele de câștig, câștigul/pierderea medie, seriile), grafice long vs. short și ale impactului comisioanelor, precum și un grafic al randamentului per tranzacție, grupate în secțiuni etichetate. Rândurile de evidență a repornirilor sunt separate de execuțiile reale, astfel încât numărul tranzacțiilor să corespundă. O linie întreruptă suprapune acum curbele de capital și drawdown ale reluării zilnice a backtestului peste curbele tranzacționării simulate în timp real, arătând dacă aceasta urmărește evoluția prevăzută de backtest.
Blocările paginii de tranzacționare simulată și erorile procentuale PnL au fost corectate
Deschiderea panoului cu detaliile strategiei pe pagina de tranzacționare simulată putea provoca o eroare din cauza unei probleme cu rândurile imuabile la asocierea intrărilor cu ieșirile; problema a fost remediată. Procentul PnL per tranzacție era calculat cu formula greșită pentru pozițiile long/short, raportând incorect randamentele tranzacțiilor short; acum se folosește valoarea nominală corectă a intrării, în funcție de direcția poziției. A fost remediată și o eroare care putea goli graficele ulterioare atunci când unul anterior nu avea date.
Raportarea acoperirii datelor reflectă acum ceea ce poate fi obținut efectiv din sursele din amonte
Vizualizarea acoperirii datelor adaugă coloana „Obținut” lângă „Acoperire medie”, considerând complete, nu lipsă, intervalele despre care s-a verificat că lipsesc din sursele din amonte. O remediere asociată a corectat reumplerea intervalelor lipsă din datele kline suplimentare, care solicita intervalul de lumânări greșit și marca în mod eronat peste o mie de rânduri drept imposibil de completat.
Măsurile de protecție împiedică pipeline-ul de cercetare să înregistreze eșecuri false
Mai multe măsuri de protecție detectează acum rulările blocate sau evaluate greșit: o rulare care rămâne în aceeași etapă și continuă să consume tokenuri se întrerupe în loc să epuizeze întregul buget; o blocare după un apel plătit al agentului nu mai șterge progresul și nu mai privează de resurse celelalte rulări din aceeași etapă; ieșirile malformate ale agentului nu mai blochează gestionarele; rezultatele NaN nu mai trec verificările în mod silențios, ci sunt respinse; iar o strategie care nu generează nicio tranzacție pe date prea puține pentru a fi evaluată este pusă deoparte și verificată din nou, în loc să fie înregistrată ca idee eșuată.
Ajustarea watchdog-ului și a timeouturilor împiedică oprirea prematură a rulărilor sănătoase
Un watchdog de activitate se declanșa în timpul unor treceri sănătoase prin pipeline, care procesau pur și simplu mai multe rulări succesiv, repornind inutil întreaga fabrică; acum urmărește progresul fiecărei rulări separat. Toleranța pentru semnalul de activitate al backtestului a fost mărită și poate fi configurată, astfel încât vârfurile de încărcare ale gazdei partajate să nu mai oprească backtesturile în timp real. Agentul pentru dezvoltatori primește acum un timeout mai lung, adaptat volumului său mai mare de lucru, reducând eșecurile false de verificare.
Contabilizarea contractelor inverse COIN-M a fost corectată în backtesturi
Costurile de impact asupra pieței și acumularea finanțării pentru contractele inverse COIN-M erau calculate în moneda greșită, costurile fiind înmulțite cu prețul monedei și fiecare tranzacție COIN-M părând astfel o pierdere. Acum, ambele sunt debitate în moneda de decontare corectă, astfel încât backtesturile strategiilor COIN-M raportează rate de câștig și PnL exacte.
Optimizatorul respectă limitele declarate ale parametrilor; evaluarea parității folosește o fereastră mobilă
Strategiile pot declara acum limite stricte pentru parametri, astfel încât optimizatorul să caute doar valori pe care codul generat le va folosi efectiv, în loc să testeze valori limitate automat și raportate ca și cum ar fi fost folosite fără modificări. Separat, verificarea zilnică a parității dintre tranzacționarea simulată și backtest evaluează acum doar o fereastră mobilă recentă, astfel încât o singură săptămână slabă sau o repornire să nu mai mențină permanent o strategie marcată pentru revizuire.
Motor de execuție pentru tranzacționarea live, urmărirea parității cu tranzacționarea simulată și remedieri ale datelor
Tranzacționarea live a primit un motor complet de execuție, cu limite reale pentru drawdown și verificări ale integrității oglindirii; tranzacționarea simulată afișează acum paritatea zilnică față de backtesturi; erorile de cost pentru contractele inverse au fost remediate; iar panoul de chat Ask-AI a primit ajustări de aspect.
Motor de execuție pentru tranzacționarea live, cu protecție la drawdown și verificări ale integrității oglindirii
A fost creat un motor de execuție live care oglindește execuțiile fiecărei strategii simulate în contul de exchange al proprietarului, la o dimensiune proporțională cu capitalul propriu. Fiecare ordin trece prin verificări de deduplicare, vechime și risc înainte de a fi înregistrat în registru. Limitele reale de drawdown sunt aplicate pornind de la un maxim istoric al capitalului propriu păstrat durabil, iar o nouă verificare de integritate activează comutatorul de oprire dacă o poziție live diferă de poziția pe care tranzacționarea simulată a închis-o deja. Panoul de control afișează acum capitalul propriu al contului, drawdown-ul față de maximul istoric și starea integrității oglindirii.
Pagina de tranzacționare simulată: urmărirea parității zilnice și navigare mai rapidă
Un nou tabel zilnic compară deciziile de tranzacționare simulată ale fiecărei strategii validate cu o reluare a backtestului acesteia, indicând tranzacțiile concordante și neconcordante, precum și decalajele de sincronizare a intrărilor/ieșirilor, cu starea OK sau REVIZUIRE pentru fiecare strategie. Lista strategiilor se deschide acum automat la prima strategie, în loc să afișeze un panou gol, și rămâne vizibilă la derularea unei liste lungi.
Date noi pentru backtesturi: open interest per segment și dezechilibrul registrului de ordine
Strategiile cross-section și cele de tip coș pot folosi acum open interest urmărit separat pentru fiecare segment al unei tranzacții, la fel ca ratele de finanțare. Ca intrare pentru backtesturi este disponibil și un nou semnal de dezechilibru al registrului de ordine, derivat din datele despre volumul ordinelor limită de cumpărare/vânzare aflate în așteptare.
Backtesturile contractelor inverse nu mai supraestimează costurile de tranzacționare
Backtesturile pe contracte inverse precum ETHUSD_PERP calculau incorect valoarea nominală a tranzacției, mărind costurile simulate de impact asupra pieței de aproximativ 200x pentru unele perechi și ducând acele backtesturi la lichidare forțată. Valoarea nominală este acum calculată pe baza dimensiunii fixe corecte a contractului, restabilind estimări realiste ale costurilor.
Colectarea ratelor de finanțare Hyperliquid a fost remediată
Colectorul ratelor de finanțare Hyperliquid apela exchange-ul o dată pentru fiecare simbol și folosea o regulă de potrivire a simbolurilor care nu corespundea niciodată convenției de denumire Hyperliquid. Astfel, nu colecta nicio dată de finanțare fără să semnaleze problema, dar atingea limitele de rată. Acum preia întreaga piață printr-un singur apel și identifică corect monedele, inclusiv simbolurile tratate special.
Panoul de chat Ask-AI: remedieri de aspect și fiabilitate
Tabelele și graficele late puteau depăși limitele panoului compact al asistentului; acum se derulează în propriul cadru, iar graficele își păstrează dimensiunea completă, ușor de citit. Un artefact nedorit în formă de săgeată din indicatorul de procesare a fost eliminat, iar răspunsurile a căror generare era încă în curs când utilizatorul schimba pagina sau secțiunea nu mai dispar — se reiau din punctul în care au rămas.
Căutare mai rapidă a simbolurilor pe pagina Date
Introducerea textului în filtrul de simboluri de pe pagina Date scana peste un milion de rânduri din baza de date la fiecare apăsare de tastă și dura adesea peste trei secunde până la apariția opțiunilor. Potrivirea simbolurilor folosește acum o listă din memorie, actualizată în fundal, reducând timpul obișnuit de răspuns de la câteva secunde la câteva milisecunde.
Live Market se extinde la patru exchange-uri, cu un nou lanț de opțiuni și bazele pentru siguranța tranzacționării
Live Market acoperă acum patru exchange-uri, a fost lansată o nouă pagină Options Chain, paginile publice se încarcă mai repede, a fost remediată o problemă de programare a tranzacționării simulate și una cu graficele backtesturilor, iar bazele pentru siguranța tranzacționării live au fost puse la punct (încă nu se execută ordine).
Pagina Live Market acoperă acum Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit și Deribit
Live Market s-a extins de la contractele futures Binance USD-M, singura opțiune disponibilă, pentru a include și contractele perpetue Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit (liniare, inverse și spot) și contractele perpetue Deribit. Selectorul unic și simplu de piețe a fost înlocuit cu un selector pe două niveluri: Exchange, apoi Piață. Astfel, este clar de la ce exchange provin prețul live și datele din registrul de ordine ale unui simbol, înainte ca acesta să fie folosit.
Pagină nouă Options Chain pentru opțiunile europene Deribit și Binance
Am adăugat o pagină Options Chain pentru Deribit (active suport decontate în USDC: BTC, ETH, SOL, XRP și altele) și opțiunile europene Binance: un tabel calls/puts cu bid, ask, interes deschis și volatilitate implicită, un grafic al zâmbetului IV, un grafic al structurii pe termene a IV ATM, interesul deschis pe preț de exercitare, un comutator pentru greeks și tabele rezumative pentru expirări și cele mai active opțiuni. Am remediat problemele inițiale: coloanele bid/ask pentru put-uri erau inversate, lanțurile altcoin se încărcau goale, iar dalele cu statistici se suprapuneau peste cele alăturate.
Paginile publice se încarcă mai repede și nu mai afișează interfața tabloului de bord vizitatorilor
Vizitatorii neautentificați care deschid Live Market sau Options Chain din pagina publică de pornire văd acum o vizualizare doar cu conținut, în locul interfeței complete a tabloului de bord pentru utilizatorii autentificați, cu linkuri de navigare care duceau toate la autentificare. Separat, paginile care încărcau anterior fonturi și biblioteci JS de pe CDN-uri terțe le găzduiesc acum local, astfel că prima afișare nu mai este întârziată și ecranul nu mai rămâne gol când acele CDN-uri sunt lente sau inaccesibile.
Strategiile de tranzacționare simulată cu mai multe segmente nu mai rulează după un program decalat permanent
Strategiile de tranzacționare paper cu mai multe componente primeau barele de încălzire pe rând pentru fiecare componentă (mai întâi tot istoricul unui activ, apoi al următorului), astfel că o strategie care citea starea dintre componente în timpul încălzirii găsea celelalte componente goale și începea reechilibrarea abia după prima bară live, deci programul se decala cu zile față de backtestul corespunzător. Barele de încălzire sunt acum intercalate cronologic între componente, în aceeași ordine ca în backtest.
Graficele backtestului nu mai afișează tranzacții fantomă după lichidare
Un backtest lichidat nu-și mai actualiza curba de capital după momentul lichidării, dar continua să genereze marcaje de tranzacționare până la sfârșitul datelor. Astfel, graficul prețului putea afișa tranzacții desfășurate pe parcursul mai multor ani, deși contul fusese deja golit; listele de tranzacții și marcajele de pe grafic se opresc acum la momentul lichidării. Copiile abonamentelor din Marketplace, care rămân inactive și nu trec niciodată în alte etape, erau etichetate greșit „Backtest” și se numesc acum „Marketplace Copy”; butonul Publish to Marketplace are, de asemenea, un stil mai clar.
Remedieri pentru pagina de operațiuni Agents și fiabilitatea comutării în caz de epuizare a cotei
Pagina de operațiuni Agents citea starea de pauză și de eroare din cheia greșită și raporta mereu că toți agenții sunt activi și că nu există erori, inclusiv în timpul pauzelor de mai multe ore cauzate de cote; acum reflectă starea reală de pauză și de eșec. Separat, o eroare în modul de suspendare temporară a conturilor care atinseseră limita cotei îi făcea pe agenți să reîncerce continuu cu un cont plafonat, în loc să treacă la conturi funcționale, contribuind la o întrerupere prelungită a agenților; suspendarea temporară funcționează acum corect.
Au fost puse bazele tranzacționării live: poartă de siguranță, poartă de risc și pagină cockpit
Am început construirea infrastructurii necesare înainte ca orice cont să poată tranzacționa live: o poartă de tranzacționare sigură în caz de eroare, dezactivată implicit, care tratează o stare de siguranță absentă sau imposibil de citit ca și cum întrerupătorul de urgență ar fi activ; o poartă de risc înainte de tranzacționare; și reconcilierea pozițiilor. Am adăugat și o pagină cockpit pentru tranzacționarea live, precum și un contract API pe care proprietarul îl poate revizui. În această etapă, sistemul nu poate încă plasa sau anula ordine live.
Actualizare săptămânală: simulare de tranzacționare cu plăți de finanțare reflectate corect, lansarea SaaS și criterii de validare a calității pipeline-ului
Săptămâna aceasta: tranzacționarea paper reflectă acum finanțarea și levierul din backtest, aplicația SaaS publică și un al doilea furnizor de plăți au fost lansate, chatul asistentului cu streaming și atașamente a fost îmbunătățit, iar pipeline-ul de cercetare aplică filtre de calitate și se blochează mai rar.
Tranzacționarea paper reflectă acum exact finanțarea și levierul din backtest
Anterior, plățile de finanțare și efectul levierului nu erau reflectate în contul sandbox de tranzacționare simulată. Prin urmare, curba de capital simulată a unei strategii nu includea veniturile din finanțare decât la închiderea unei poziții, iar strategiile cu efect de levier rulau fără să se observe la o marjă de 1x. Acum, finanțarea perp se acumulează direct în contul sandbox la fiecare interval de finanțare, folosind ratele live și o sursă de rezervă când baza de date are întârzieri, iar platformele de tranzacționare simulată aplică aceeași valoare limitată a efectului de levier ca în backtest. O sarcină zilnică compară și tranzacțiile simulate ale fiecărei strategii cu o nouă reluare a backtestului, pentru a detecta abaterile, iar tranzacțiile legate de reporniri au acum marcaje temporale și etichete corecte.
Au fost remediate coruperea graficelor de tranzacționare paper și problemele de culoare
Instantaneele capitalului cu marcaje temporale duplicate, generate în timpul reconcilierii după repornire, puteau încălca presupunerea graficelor că timpul este în ordine crescătoare și produceau o dungă orizontală pe toată lățimea vizualizărilor capitalului și drawdown-ului. Graficele puteau rămâne și goale dacă datele se încărcau târziu. Aceeași corupere afecta graficele kline și de semnale. Toate patru normalizează și elimină acum duplicatele din date înainte de afișare, se reconstruiesc corect după recuperarea paginii și folosesc albastrul standard al platformei în locul movului vechi.
Chatul asistentului oferă streaming mai rapid, atașamente funcționale și rezultate mai sigure
Chatul asistentului din aplicație începe acum să transmită răspunsurile imediat, în loc să le memoreze înainte de afișare, generează automat un titlu scurt pentru conversație după primul mesaj și permite oprirea unui răspuns în curs. Atașamentele de fișiere sunt acum citite și folosite efectiv în răspunsuri, în loc să fie ignorate. Datele de autentificare pentru chat se rotesc într-un grup partajat, astfel că în perioadele aglomerate se trece la o alternativă în loc ca serviciul să se blocheze, iar notificările operaționale interne, precum mesajele privind limitele de rată, sunt filtrate pentru a nu apărea ca text ilizibil într-un balon de chat.
Stratmill se lansează ca aplicație SaaS instalabilă, cu mai mulți furnizori
Aplicația web completă, destinată publicului, incluzând paginile de prezentare, autentificare, cont, marketplace și prețuri cu suport pentru mai multe limbi, precum și backendul pentru conturi, facturare și unități de utilizare (credite), este acum disponibilă și versionată. Site-ul poate fi instalat ca aplicație pe telefoane și computere desktop, cu o alternativă disponibilă offline. Plățile acceptă acum un al doilea furnizor de checkout, pe lângă cel existent, iar problemele de facturare, inclusiv debitarea dublă la upgrade-ul planurilor și o cursă de concurență la o achiziție din marketplace, au fost remediate.
A fost remediată defectarea aspectului paginii de pornire pe ecranele mici de telefon
Tabelul comparativ al prețurilor, tabelul de comisioane și grila privind nivelul de rigoare al funcționalităților de pe pagina de pornire depășeau ecranul sau tăiau conținutul pe telefoanele înguste, de aproximativ 390px, ascunzând coloane în loc să permită derularea pentru a le vedea. Toate trei se încadrează acum în ecran și se derulează corect pe dispozitivele mobile.
Pipeline-ul de cercetare a strategiilor aplică acum filtre de calitate și învață din eșecuri
Verificările de calitate precum indicatorii de supraînvățare, performanța în afara eșantionului și semnificația statistică aveau anterior doar rol consultativ, astfel că o strategie care nu le trecea putea totuși să fie promovată; acum se aplică praguri stricte și flexibile de calitate înainte de promovare. Încercările eșuate și abandonate sunt acum înregistrate într-un istoric care permite căutarea, astfel încât cercetarea să evite repetarea unor idei eșuate aproape identice. A fost remediată și o problemă de capacitate care permitea strategiilor în așteptare să blocheze orice cercetare nouă timp de săptămâni, împreună cu mai multe corecturi ale logicii de decizie și de urmărire a sarcinilor.
Au fost remediate lacunele din parsarea datelor istorice de piață
Două erori de parsare din importatorul de date istorice eliminau informații: nivelurile fracționare ale profunzimii registrului de ordine, apropiate de preț, erau rotunjite și pierdute, eliminând aproximativ unul din douăsprezece niveluri din fiecare instantaneu, iar cele mai vechi fișiere de date arhivate din 2022-2023 erau omise complet din cauza unei nepotriviri de format al datei. Ambele sunt acum parsate corect, îmbunătățind completitudinea datelor istorice folosite pentru cercetare și backtesting.
Suport pentru futures inverse COIN-M și remedieri pentru tranzacționarea paper
Săptămâna aceasta am adăugat suport pentru tranzacționarea paper și backtesting-ul futures perpetue inverse Binance COIN-M, cu contabilitate corectă și dimensionarea pozițiilor ținând cont de caracterul invers, precum și o remediere a momentului executării ordinelor paper pe Hyperliquid.
Tranzacționarea paper acceptă acum futures perpetue Binance COIN-M (inverse)
Anterior, contractele perpetue inverse Binance COIN-M nu puteau fi tranzacționate în modul paper, deoarece denumirile interne ale simbolurilor nu corespundeau așteptărilor fluxurilor de date de piață Binance, ceea ce împiedica pornirea conexiunii sau recepționarea actualizărilor de preț. Gestionarea simbolurilor a fost corectată, astfel încât instrumentele COIN-M se încarcă acum corect și primesc cotații și date de bare live, alături de piețele USD-M și spot existente.
A fost corectată contabilizarea valorii noționale, a comisioanelor și a PnL pentru contractele COIN-M
Contractele inverse COIN-M erau evaluate ca și cum ar fi contracte liniare standard, ceea ce genera valori noționale și comisioane exagerat de mari. Tranzacționarea simulată și testarea pe date istorice tratează acum aceste instrumente ca pe contracte inverse, folosind valoarea corectă în USD per contract, astfel încât dimensionarea pozițiilor, comisioanele și PnL-ul strategiilor COIN-M sunt corecte și consecvente în ambele moduri.
Dimensionarea pozițiilor strategiilor ține acum cont de instrumentele cu contracte inverse
Strategiile care tranzacționează contracte inverse (precum COIN-M) foloseau anterior o formulă de dimensionare concepută pentru instrumente liniare, ceea ce putea duce la poziții dimensionate greșit cu factori mari sau permitea ordine sub dimensiunea minimă dorită. Strategiile calculează acum corect dimensiunea minimă a ordinului și dimensiunea poziției pentru instrumentele inverse, dimensionând în contracte întregi, în loc să aplice greșit calculele în unități de monedă specifice instrumentelor liniare.
Au fost corectate ieșirile premature declanșate de oprirea temporală în tranzacțiile simulate pe Hyperliquid
Pe Hyperliquid, pozițiile tranzacționate în mod simulat puteau înregistra ora deschiderii puțin mai târziu decât bara pe care fuseseră de fapt deschise, ceea ce făcea ca ieșirile bazate pe oprirea temporală să se declanșeze cu o bară mai târziu decât în testarea pe date istorice a aceleiași strategii. Marcajele temporale ale execuțiilor sunt acum aliniate la bara exactă în care a fost luată decizia de intrare, astfel încât comportamentul opririi temporale corespunde rezultatelor testării pe date istorice.
Grafice TradingView, îmbunătățiri pentru tranzacționarea simulată și corecții ale execuției
Paginile cu detaliile strategiilor au primit grafice interactive în stil TradingView, tranzacționarea simulată a adăugat urmărirea performanței, a finanțării și a pozițiilor cu mai multe componente, precum și suport pentru Hyperliquid, au fost adăugate corecții pentru consecvența și fiabilitatea execuțiilor ordinelor, iar acoperirea datelor și memorarea în cache a paginilor au fost îmbunătățite.
Paginile cu detaliile strategiilor includ acum grafice interactive de preț și performanță
Rezultatele testării pe date istorice sunt acum afișate în grafice interactive în stil TradingView: curba capitalului propriu, scăderea maximă, randamentul cumulat, Sharpe mobil și grecii opțiunilor/IV, plus un grafic de preț care suprapune marcajele de intrare și ieșire din tranzacții peste lumânări. Strategiile cu mai multe instrumente au un selector de componente, strategiile cu opțiuni afișează marcajele tranzacțiilor pe prețul activului suport, iar strategiile cu un singur instrument și intervale multiple sunt acum acceptate, în loc ca graficul să fie ascuns.
Panoul de tranzacționare simulată adaugă indicatori de performanță, finanțare și poziții cu mai multe componente
Vizualizarea detaliată a tranzacționării simulate afișează acum carduri de performanță (randament, rată de câștig, factor de profit, tranzacția medie, valoarea așteptată, scăderea maximă, Sharpe/Sortino), reconstruiește costul finanțării pentru fiecare tranzacție închisă în același mod ca testarea pe date istorice și afișează tranzacțiile cu opțiuni cu coloane pentru prețul de exercitare și data expirării, precum și prime exprimate în USD. Strategiile coș și pereche urmăresc acum fiecare componentă deschisă, în loc de una singură, iar contractele perpetue Hyperliquid sunt acum acceptate pentru tranzacționarea simulată.
Tranzacționare simulată și tabele de portofoliu îmbunătățite
Tabelele de tranzacții din paginile de tranzacționare simulată și de detalii ale strategiei permit acum filtrarea după instrument (etichetat cu tipul pieței, de exemplu Perpetual sau Spot) și paginarea istoricului extins de tranzacții. Lista etichetelor de ipoteze se restrânge la un singur rând, cu un expandor „+N în plus”. Pagina portofoliului afișează acum un grafic al curbei de capital compuse, o coloană pentru etapa fiecărei strategii și marcajul temporal al actualității datelor.
Au fost corectate execuțiile ordinelor în tranzacționarea simulată și fiabilitatea la repornire
Anterior, ordinele de piață din tranzacționarea simulată se executau doar la dimensiunea tranzacției live care coincidea cu ele, lăsând pozițiile mult sub dimensiunea dorită. Acum, ordinele se execută integral, ca în testarea pe date istorice, folosind fluxul real al registrului de ordine, iar marcajele temporale ale execuțiilor sunt aliniate la aceeași grilă de bare folosită la testare, astfel încât ieșirile bazate pe timp să se declanșeze la bara corectă. Promovarea unei strategii în timp ce nodul de tranzacționare rulează nu mai blochează nodul dacă instrumentul strategiei nu era deja încărcat. Strategiile Spot nu mai pot deschide poziții short când un ordin de vânzare depășește soldul deținut.
Au fost corectate acumularea finanțării și verificarea strategiilor cu opțiuni
Testele pe date istorice acumulează corect finanțarea pentru pozițiile perpetue care sunt încă deschise la sfârșitul perioadei de testare, în loc să înregistreze zero finanțare deși pozițiile au fost menținute pe durata decontărilor. Verificarea automată nu mai respinge nici strategiile cu opțiuni ale căror componente sunt generate doar în timpul testării pe date istorice; acestea sunt acum extinse înaintea verificării, astfel încât strategiile cu opțiuni să poată fi validate.
Tabelul de acoperire a datelor a fost simplificat
Simbolurile spot Hyperliquid din vizualizarea acoperirii datelor nu mai afișează prefixul intern spot_ (de exemplu, PURRUSD în loc de spot_PURRUSD), iar coloana Refill, care nu era folosită, a fost eliminată pentru a simplifica tabelul.
Au fost corectate memorarea în cache învechită a paginilor și un spațiu vizibil lângă bara de derulare
Uneori, paginile erau livrate fără antete cache-control, astfel încât actualizările interfeței nu apăreau fără o reîncărcare forțată. Paginile HTML trimit acum antetul no-cache, la fel ca fișierele JS/CSS. A fost corectat și spațiul vizibil de lângă bara de derulare din antetele tabelelor de tranzacții, cel mai vizibil în tema deschisă.
Actualizare săptămânală: buclă de auto-remediere, urmărirea extinsă a costurilor și un catalog complet de date
Săptămâna aceasta am adăugat o buclă autonomă de auto-remediere a codului, cu un panou de examinare, am extins urmărirea costurilor AI cu grafice noi de utilizare, am transformat pagina Data într-un explorator complet al seturilor de date și am lansat mai multe corecții pentru consecvența și fiabilitatea interfeței.
Bucla autonomă de auto-remediere investighează erorile din testele pe date istorice și propune corecții
Dacă o neconcordanță a motorului de testare pe date istorice persistă după o nouă rulare cu date actualizate, platforma poate acum să investigheze autonom cauza principală, să redacteze o corecție de cod și să o verifice folosind suita de teste, precum și un eșantion de strategii neafectate, înainte de a publica o ramură cu corecția pentru examinare. Noua pagină Self-Heal prezintă constatările fiecărei încercări de remediere, analiza cauzei principale, diferențele de cod și verdictul verificării; fuziunile rămân supuse aprobării unei persoane, iar pagina oferă spațiul de examinare.
Urmărirea costurilor AI acoperă acum fiecare agent și include grafice noi de utilizare
Urmărirea costurilor tokenurilor acoperă acum toți agenții AI de pe platformă, inclusiv noua buclă de auto-remediere, auditorul semantic, asistentul de chat și asistentul Telegram, nu doar agenții principali ai fluxului de cercetare. Panoul include acum și un grafic al utilizării în timp și unul al costurilor per agent, ambele cu un selector de agent și un comutator pentru afișarea costului, a numărului de apeluri sau a numărului de tokenuri.
Pagina Data permite acum explorarea întregului catalog de seturi de date, nu doar a rezumatului privind cele mai slabe acoperiri
Anterior, pagina Data afișa doar un rezumat al celor mai slabe acoperiri. Acum listează fiecare set de date colectat de platformă, cu paginare pe server, coloane Exchange și Venue cu filtre, un câmp de căutare a simbolurilor și denumiri lizibile ale surselor. Fiecare rând poate fi deschis pentru a previzualiza datele aferente, iar tabelul de acoperire afișează acum și numărul de duplicate și starea reumplerii.
Tabelul Strategies înlocuiește patru coloane de verificare cu o singură coloană Verify compactă
Anterior, tabelul Strategies afișa patru coloane separate pentru nivelurile de verificare (static, synthetic, sandbox, QA). Acestea sunt acum reunite într-o singură coloană Verify, cu indicatori mici colorați pentru reușită/eșec/omis și explicații la trecerea cursorului pentru fiecare nivel, eliberând spațiu în tabel pentru indicatori precum randamentul și rata de câștig.
Au fost corectate nepotrivirile de temă rămase; mai multe meniuri derulante folosesc meniul tematic cu căutare
Câteva pagini care reveniseră la o culoare violetă de accent și un fundal nepotrivite se aliniază acum temei restului site-ului. Ultimele meniuri derulante simple de pe site — selectoarele de simbol, interval și piață din Live Market, selectorul rulării auditului, selectorul schemei de portofoliu și selectorul intervalului de costuri din panou — folosesc acum același meniu tematic cu căutare ca celelalte filtre.
Afișare mai clară a stării fabricii și un nou grafic al duratei etapelor fluxului de procesare
Bara de utilizare a memoriei fabricii din panou nu era vizibilă în tema deschisă; acum se vede clar în ambele teme și include un indiciu explicativ. Un nou grafic Time-per-Pipeline-Stage arată cât timp petrec strategiile în fiecare etapă a fluxului de cercetare, precum programarea, verificarea, testarea pe date istorice și optimizarea.
A fost corectată o eroare la pornirea backendului și a fost accelerată colectarea din nou a datelor istorice
A fost corectată o instrucțiune de import lipsă care putea provoca blocarea backendului web la pornire în anumite condiții. De asemenea, colectarea datelor istorice a fost accelerată: la resincronizarea unui simbol, se descarcă și se cataloghează acum doar datele pentru datele calendaristice realmente noi, în loc să fie reprocesat întregul istoric la fiecare rulare.
Analize pentru opțiuni, informații despre portofoliu și auditare automată a fluxului de lucru
Am adăugat analize pentru opțiuni și o vizualizare a corelațiilor din portofoliu, am introdus auditarea orară a fluxului de lucru cu urmărirea costurilor per agent și am îmbunătățit acuratețea testelor retrospective prin curbe de capital evaluate la prețul pieței, metrici de robustețe și corectarea calculelor de finanțare.
Analize specifice opțiunilor pe pagina cu detaliile strategiei
Strategiile bazate pe opțiuni afișează acum o vizualizare dedicată analizelor, în locul aspectului generic: grecii neti (delta, theta, vega) la intrare, rata de câștig la rostogolire, procentul contractelor expirate fără valoare, volatilitatea implicită comparată cu cea realizată, structura componentelor și un tabel cu programul fiecărei rostogoliri. Paginile strategiilor spot și futures au rămas neschimbate.
Noua vizualizare Portofoliu include corelațiile și defalcarea contribuției la risc
O nouă pagină Portofoliu prezintă Sharpe-ul general al portofoliului de strategii promovate, comparat cu o medie ponderată, rata de diversificare, numărul efectiv de pariuri independente și o hartă termică a corelațiilor dintre strategiile active. Strategiile candidate cu o corelație ridicată cu portofoliul existent sunt acum luate în calcul la evaluarea promovării, astfel încât portofoliul să nu concentreze riscul în strategii similare.
Auditor orar al fluxului de lucru și urmărirea costurilor per agent
O nouă pagină Audit raportează verificări orare ale stării întregului flux de lucru, inclusiv probleme de integritate a datelor pentru strategii individuale, agenți blocați sau care eșuează și probleme de infrastructură. Selectorul istoricului execuțiilor permite consultarea auditurilor anterioare. Tabloul de bord include și un card Costul tokenurilor, cu defalcarea apelurilor, tokenurilor și cheltuielilor fiecărui agent pentru intervale de timp selectabile, precum și paginare pentru fluxul Activitate recentă.
Metrici de risc și robustețe mai riguroase pentru rezultatele strategiilor
Curbele de capital din testele retrospective sunt acum evaluate la prețul pieței, detectând lichidările din timpul tranzacțiilor atunci când pozițiile cu efect de levier ating niveluri realiste ale marjei de menținere, în loc să reflecte doar PnL-ul realizat la ieșire. Paginile cu detaliile strategiilor afișează acum și statistici privind riscul de coadă (VaR, CVaR, Omega, raportul de coadă), alfa față de indicele de referință, beta și rata informației, rate Sharpe deflatate/probabilistice care corectează testarea mai multor combinații de parametri și un indicator al efectului de levier care arată expunerea efectivă per tranzacție.
Curbe de capital pentru opțiuni și calcule de finanțare corectate
Am corectat curbele de capital exagerat de mari din testele retrospective native pentru opțiuni, cauzate de evaluarea garanției de decontare la prețul spot, precum și tranzacțiile cu opțiuni exercitate sau expirate care afișau un PnL zero în ciuda unui randament diferit de zero. Plățile de finanțare sunt acum evaluate folosind prețul real de marcare, în locul prețului de închidere al barei, iar colectarea finanțării pentru contractele perpetue COIN-M, care înainte eșua complet, funcționează acum corect.
Date Deribit mai ample, strategii cu rostogolirea opțiunilor și costuri de finanțare exacte
Am extins datele de piață Bybit și Deribit, am adăugat strategii cu rostogolirea opțiunilor și grecii la nivel de tranzacție, am făcut ca testele retrospective să țină cont de costurile reale de finanțare și am îmbunătățit interfața Surse de date, alături de mai multe remedieri de fiabilitate.
Colectare la cerere pentru Bybit și acoperire completă a datelor Deribit
Colectarea datelor la cerere acoperă acum Bybit (unde anterior eșua cu erori „no collector available”) și întreaga gamă de instrumente Deribit: spot, contracte perpetue, futures cu scadență și opțiuni. Testele retrospective pot folosi și indicele DVOL al Deribit, care estimează volatilitatea implicită viitoare, precum și istoricul ratelor de finanțare pentru contractele perpetue, ca semnale.
Strategii cu rostogolirea opțiunilor și grecii pentru fiecare tranzacție
Strategiile cu opțiuni pot fi acum definite ca structuri recurente, precum strangle-uri short săptămânale sau call-uri acoperite, care trec automat la contracte noi pe măsură ce cele vechi expiră. Întregul lanț extins de contracte este afișat în Surse de date ale strategiei. Fiecare tranzacție cu opțiuni înregistrează acum prețul de exercitare și tipul, precum și grecii la intrare, atunci când sunt disponibili; acestea sunt centralizate într-un rezumat al opțiunilor la nivel de strategie.
Plățile de finanțare pentru contractele perpetue sunt acum creditate/debitate în testele retrospective
Testele retrospective reconstruiesc acum plățile de finanțare pe care o poziție în futures perpetue le plătește sau le primește efectiv la fiecare interval de finanțare și le includ în soldul contului, în loc să ignore acest cost/venit. Acest lucru se aplică acum fiecărei poziții perpetue liniare, nu doar strategiilor care citesc explicit datele de finanțare, iar coșurile cu mai multe componente acumulează rata de finanțare proprie fiecărui instrument, în loc să reutilizeze rata unei componente pentru toate.
Îmbunătățiri pentru Surse de date și tabelul tranzacțiilor
Tabelul tranzacțiilor afișează acum o coloană separată PnL din preț, alături de finanțare și PnL net. Panoul Surse de date prezintă toate datele suplimentare și prin abonament folosite de o strategie (inclusiv fluxurile Deribit pentru greci/IV și finanțare), identifică corect piața pentru instrumentele Deribit, COIN-M și opțiuni în loc să afișeze „Unknown”, arată finanțarea acumulată pentru strategiile cu contracte perpetue și afișează tabelele lungi într-o casetă cu derulare și bordură, în același format ca vizualizarea tranzacțiilor.
Remedieri de fiabilitate pentru agenți și tabloul de bord
Am remediat o eroare prin care istoricul extins al tranzacțiilor făcea ca promptul agentului de rezumare să depășească limita de lungime, provocând eșecuri repetate la generarea rezumatelor strategiilor. Am adăugat o reîncercare pentru verificarea stării bazei de date, care genera alerte false „unreachable” când sistemul era suprasolicitat, am accelerat căutarea instrumentelor din colectarea datelor, care se bloca în cataloage mari, am păstrat insignele de stare cu mai multe cuvinte pe un singur rând și am completat filtrul de etape ale strategiei cu toate etapele fluxului de lucru.
Tranzacționarea simulată așteaptă acum toate componentele înainte de a emite un semnal
Strategiile de tranzacționare simulată cu mai multe instrumente puteau emite un semnal de intrare sau ieșire înainte de a primi bara unei componente secundare care sosea mai lent, executând tranzacția la un preț depășit pentru acea componentă. Tranzacționarea simulată așteaptă acum, într-un interval limitat, ca fiecare componentă cu același interval de timp să furnizeze bara înainte de a evalua semnalul, la fel ca protecția echivalentă folosită deja în testele retrospective.
Suport Hyperliquid pentru tranzacționarea simulată, rezumate ale rezultatelor strategiilor și remedieri ale datelor
Săptămâna aceasta am adăugat suport Hyperliquid pentru tranzacționarea simulată, o nouă funcție de rezumare a rezultatelor strategiilor, o cale de salvare prin revizuirea ipotezelor și un set de remedieri pentru afișarea paginilor strategiilor și fiabilitatea colectării datelor de piață.
Tranzacționarea simulată acceptă acum componente Hyperliquid, strategii cu ordine în semnal și o limită de risc pentru poziții
Anterior, lucrătorii de tranzacționare simulată funcționau doar cu date de piață Binance și un singur stil de trimitere a ordinelor, astfel că nu executau ordinele pentru componente Hyperliquid și strategiile care trimit ordine direct în logica semnalului. Tranzacționarea simulată transmite acum date de piață Hyperliquid pentru componente suplimentare, execută ambele stiluri de trimitere a ordinelor și limitează orice poziție individuală la o proporție configurabilă din puterea de cumpărare, pentru a preveni execuțiile excesiv de mari.
Noul card Rezumatul rezultatului explică încheierea parcursului fiecărei strategii
Un nou agent de rezumare generează o prezentare scurtă și bazată pe fapte a strategiei, a rezultatelor sale și a motivului pentru care a ajuns în etapa finală a fluxului de lucru. Rezumatul este creat la momente-cheie (abandon, promovare, tranzacționare simulată, tranzacționare reală, retragere) și este afișat acum pe pagina cu detaliile strategiei, în cardul „Rezumatul rezultatului”.
Ipotezele defectuoase pot fi reformulate, nu doar reluate sau abandonate
Anterior, o ipoteză fără un avantaj real putea fi fie recodificată pornind de la aceeași premisă fără perspectivă, fie abandonată direct. O nouă cale de revizuire a ipotezelor trimite ideile recuperabile, dar defectuoase, înapoi către cercetare pentru reformulare (instrument, interval de timp, prag sau mecanism diferit), înainte de renunțare. Pagina strategiei afișează acum și acest rezultat, precum și de câte ori a fost revizuită o idee.
Istoricul fluxului de lucru este mai exact și mai ușor de citit pe pagina cu detaliile strategiei
Pagina cu detaliile strategiei afișează acum evaluarea responsabilului cu riscul, rezultatul testului retrospectiv și motivul real al eșecului pentru fiecare iterație, în locul unui rezultat vechi la nivelul execuției. De asemenea, prezintă un banner mai discret și pliabil cu motivul abandonului și organizează textul ipotezei și al analizei în secțiuni etichetate și ușor de citit.
Am remediat mai multe cauze care duceau la abandonarea incorectă a strategiilor din cauza datelor lipsă
Am corectat rutarea, astfel încât datele pentru contractele futures COIN-M să fie preluate din sursa corectă, am reparat colectarea segmentelor instrumentelor suplimentare din perechi și strategii cross-venue, am integrat evenimentele de lichidare și datele Hyperliquid privind finanțarea estimată în colectarea automată, am limitat o fereastră de colectare a datelor tick prea mare, care putea bloca pipeline-ul, și am oprit reîncercările nesfârșite pentru ferestre de date care chiar nu există în sursa upstream.
Agentul de dezvoltare primește diagnostice mai clare ale erorilor și propriul cod anterior
Feedbackul de verificare indică acum exact de ce o strategie nu a generat tranzacții (intrarea nu a fost declanșată, dimensionarea a fost respinsă sau valoarea nominală a fost sub minim), iar agentul de dezvoltare primește acum versiunea anterioară a codului la fiecare iterație, în loc să o deducă din nou de la zero, reducând regresiile repetate și ciclurile inutile de revizuiri. Utilizarea memoriei de către auditor a fost, de asemenea, redusă pentru a evita repornirile în timpul rulării.
Au fost adăugate istoricul semnalelor pentru tranzacționarea simulată și gestionarea sesiunilor de chat
Am adăugat o vizualizare a istoricului semnalelor pentru strategiile de tranzacționare simulată și o bară laterală pentru sesiunile de chat, împreună cu endpointurile backend pentru listarea și ștergerea sesiunilor, oferind o evidență mai clară a activității de tranzacționare simulată și a conversațiilor anterioare.
Dispecerizare mai rapidă a pipeline-ului, coloane mai clare pentru venue-ul tranzacțiilor și remedieri la încărcarea datelor
Schimbările din această săptămână vizează fiabilitatea internă a platformei: procesarea strategiilor este mai rapidă și mai echitabilă, iar tabelul tranzacțiilor și o eroare la încărcarea previzualizării datelor au fost remediate.
Etapa de codare distribuie acum strategiile în paralel și procesează echitabil restantele
Anterior, etapa de codare a strategiilor le procesa pe rând și putea selecta în mod repetat același lot, lăsând un număr mare de strategii în așteptare până când expirau fără să fie preluate. Acum, rulările de codare sunt distribuite simultan (până la 6 odată, față de 3), coada procesează mai întâi strategiile care așteaptă de cel mai mult timp, iar o strategie pe care agentul nu a preluat-o efectiv nu mai este abandonată la expirarea timpului. Împreună, aceste schimbări permit procesarea mai rapidă și mai previzibilă a unui număr mare de strategii restante, în loc să se blocheze.
Pauzele temporare cauzate de cote nu mai duc în mod repetat la întreruperi de mai multe ore
Când cota de utilizare a agentului de codare era epuizată temporar, sistemul trata situația ca pe o serie de erori obișnuite și prelungea perioadele de așteptare, astfel încât procesarea putea rămâne întreruptă mult după resetarea efectivă a cotei. Acum, pauzele se încheie la ora reală de resetare a abonamentului, în loc să urmeze programul generic de așteptare, evitând perioadele de indisponibilitate prelungite inutil.
Ciclul de audit nu se mai blochează la nesfârșit din cauza unei singure sarcini de rețea suspendate
Procesul auditorului din fundal putea părea activ, dar să nu mai facă niciun progres, deoarece o singură sarcină de rețea sau de disc blocată împiedica finalizarea întregului ciclu. Limitele de timp per sarcină și pentru întregul proces fac acum ca sarcinile lente sau blocate să eșueze și să elibereze slotul, astfel încât ciclul de audit să continue în loc să înghețe.
Descărcările voluminoase de date despre tranzacții nu mai riscă să blocheze procesul de colectare
Solicitarea datelor la nivel de tranzacție pentru o strategie putea declanșa descărcarea istoricului pe mai mulți ani, încărcat integral în memorie, cu risc de blocare pentru simbolurile cu volum mare. Acum, descărcările sunt transmise în flux și scrise treptat, iar fereastra solicitată este limitată la ultimele 30 de zile, menținând consumul de memorie în limite indiferent de cât istoric s-a solicitat.
Solicitările de completare a golurilor încearcă acum conexiunea directă înaintea proxy-urilor
Anterior, completarea datelor de piață lipsă încerca întotdeauna mai întâi conexiuni prin proxy, înainte de a încerca o conexiune directă, ceea ce irosea timp pe gazdele care puteau accesa direct sursa de date. Acum, se încearcă mai întâi conexiunea directă, iar proxy-urile sunt folosite doar dacă aceasta eșuează, accelerând completarea golurilor pe gazdele cu acces direct.
Pagina de previzualizare a datelor nu mai rămâne blocată pe indicatorul de încărcare după eșecul primei încărcări
Datele graficului de pe pagina de previzualizare erau decodificate într-un format binar incorect, ceea ce făcea ca fiecare solicitare să eșueze; la prima încărcare a paginii, eroarea nu avea unde să fie afișată, iar indicatorul de încărcare rămânea pe ecran la nesfârșit. Acum, backendul decodifică datele barelor folosind formatul corect, iar frontendul afișează erorile de încărcare, astfel încât indicatorul dispare chiar și când prima încărcare eșuează.
Tabelul tranzacțiilor afișează acum bursa și tipul instrumentului în coloane separate
Anterior, tabelul tranzacțiilor strategiei afișa doar simbolul, ceea ce făcea dificilă identificarea bursei și a tipului de instrument (spot, perpetual, futures sau opțiune) pe care s-a executat o anumită tranzacție, mai ales în cazul strategiilor cu mai multe venue-uri. Acum, tabelul afișează separat coloanele Simbol, Bursă și Tip, pentru detalii mai clare despre fiecare tranzacție.
Actualizare săptămânală: remedieri pentru fiabilitatea pipeline-ului de date și finisaje ale interfeței
Remedieri pentru fiabilitatea pipeline-ului de date (blocaje ale auditorului, limitele de rată Bybit, lipsa datelor istorice săptămânale/lunare și COIN-M), plus două remedieri frontend: paginarea listei de strategii și afișarea prețurilor tranzacțiilor la precizie completă.
Au fost reluate auditarea și completarea datelor de piață blocate
În auditorul automat de date apăruseră mai multe regresii: o eroare în ordinea interogărilor împiedica eliminarea datelor duplicate, în timp ce golurile se acumulau; o nepotrivire la scrierea în catalog oprea în tăcere fiecare completare; iar lipsa unui semnal periodic de activitate făcea ca testele istorice să fie respinse pentru că datele erau considerate învechite. O scriere blocantă în baza de date, pe bucla principală a auditorului, provoca și expirări de conexiune false în timpul completărilor. Toate au fost remediate, restabilind completarea golurilor, eliminarea duplicatelor și verificările fiabile ale prospețimii datelor pentru testele istorice.
Completările de date Bybit sunt limitate pentru a evita erorile de depășire a limitei de rată
Completările în bloc ale datelor istorice de la Bybit depășeau limita de rată a API-ului, generând loturi mari de încercări eșuate, cu mesaje de eroare goale și nefolositoare. Acum, completările de la Bybit folosesc o limită dedicată, mai redusă, de concurență, în timp ce celelalte surse de date ale burselor continuă să ruleze la viteză maximă; mesajele de eroare includ acum și tipul erorii de bază, pentru diagnosticarea mai ușoară a problemelor.
Consumul de memorie al auditorului poate fi configurat pentru fiecare implementare
Procesul de auditare a datelor din fundal folosea setări fixe de concurență, care puteau epuiza memoria și întrerupe verificările calității datelor pe serverele mai mici. Acum, paralelismul și dimensiunile loturilor pot fi configurate pentru fiecare implementare, permițând procesului să funcționeze în siguranță în limita de memorie a serverului, fără modificări de cod.
Istoricul prețurilor săptămânale și lunare rămâne acum actualizat
Istoricul lumânărilor pentru intervalele de 3 zile, săptămânal și lunar nu mai era actualizat după întreruperea anul trecut a arhivei upstream care îl furniza, astfel încât simbolurilor cu frecvență redusă le lipseau date recente. Acum, aceste intervale sunt preluate direct din API-ul bursei, astfel încât datele istorice despre prețuri pentru strategiile care folosesc intervale mai lungi rămân actualizate.
Au fost remediate descărcările lipsă ale prețurilor futures COIN-M
Descărcările lumânărilor istorice pentru contractele futures cu marjă în monede returnau în tăcere date goale, deoarece rutina de descărcare folosea calea greșită pentru date. Acum, descărcările simple de lumânări pentru aceste contracte funcționează corect, la fel ca fluxurile de preț asociate, care funcționau deja.
Lista strategiilor păstrează pagina curentă după reîmprospătare
Reîncărcarea paginii strategiilor când se naviga dincolo de prima pagină readucea vizualizarea la pagina întâi, pierzând poziția într-o listă lungă de strategii. Acum, poziția în pagină este reținută și restaurată la reîncărcare.
Prețurile tranzacțiilor sunt acum afișate la precizie completă
Tabelul istoricului tranzacțiilor rotunjea întotdeauna prețurile de intrare și de ieșire la două zecimale, ascunzând cifre relevante pentru activele cu prețuri mai mici. Acum, prețurile sunt afișate cu precizia lor nativă completă; calculele testelor istorice și ale optimizatorului nu sunt afectate, deoarece foloseau deja precizia completă în interiorul sistemului.
Suport pentru efectul de levier, rutare extinsă între venue-uri și remedieri pentru fiabilitatea pipeline-ului de date
Săptămâna aceasta au fost adăugate suportul pentru efectul de levier și rutarea prin șapte venue-uri în testele istorice ale strategiilor, biblioteci noi de semnale și șabloane de strategii, direcționare mai diversă a cercetării și remedieri pentru datele Live Market, fluxul de lichidări și buclele repetate de blocare ale pipeline-ului de date.
Suportul pentru efectul de levier și rutarea completă prin mai multe venue-uri au fost adăugate în testele istorice ale strategiilor
Motorul de backtesting aplică acum un efect de levier configurabil pentru fiecare strategie, cu limite specifice fiecărei platforme (până la 20x pentru contractele futures, limitat la 1x pentru spot și opțiuni, deoarece acestea nu permit împrumuturi). Rutarea strategiilor a fost extinsă de la suportul efectiv exclusiv pentru Binance la toate cele șapte platforme acceptate, inclusiv Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options și Deribit, cu îndrumări pentru alegerea platformei potrivite strategiilor bazate pe opțiuni.
Biblioteci noi de indicatori și șabloane de strategii pentru cercetarea strategiilor
Două biblioteci de referință noi sunt acum disponibile agenților care construiesc strategii: o bibliotecă de semnale cu peste 50 de indicatori tehnici, specifici criptomonedelor și între platforme, precum și un catalog de tipare de strategii cu șabloane complete pentru urmărirea tendinței, revenirea la medie, tranzacționarea în grilă, arbitrajul bazei și al ratei de finanțare, tranzacționarea perechilor, call-uri acoperite, microstructură și strategii bazate pe cascade de lichidări, plus cod auxiliar pentru calcularea prețurilor opțiunilor.
Cercetarea strategiilor acoperă acum mai multe platforme, direcții și perioade de deținere
Propunerile de strategii ajunseseră să se concentreze puternic pe o singură platformă și direcție. Obiectivele de diversitate orientează acum propunerile către o combinație mai variată de platforme (inclusiv Bybit, activată recent), direcții long/short, strategii cu unul sau mai multe simboluri și perioade de deținere; aceste obiective sunt acum calculate pe baza portofoliului curent în timp real, în locul unei capturi fixe care putea deveni învechită.
Am remediat abandonarea eronată sau blocarea strategiilor în timpul programării și verificărilor datelor
O eroare de coadă din fluxul de lucru interpreta timpul normal de așteptare la coadă ca pe un agent de programare blocat, ceea ce ducea la abandonarea strategiilor chiar dacă agentul își terminase corect activitatea. Poarta de verificare a calității datelor nu mai blochează la nesfârșit o strategie atunci când se confirmă că o lacună de date nu poate fi remediată definitiv, iar completările de date pentru Hyperliquid se finalizează acum în loc să expire la solicitările de istorice mari.
Am remediat lipsa datelor din panourile futures ale pieței live și din fluxul de lichidări
Registrul de ordine futures, tranzacțiile, panourile cu cotații și banda de lichidări de pe pagina Live Market nu afișau date, fără nicio notificare, din cauza unei adrese WebSocket Binance învechite; panourile spot nu au fost afectate. Același endpoint a fost corectat și pentru colectorul de lichidări din backend, care a fost mutat să ruleze ca proces dedicat, astfel încât să nu-și mai piardă conexiunea când este solicitat intens.
Fiabilitate îmbunătățită pentru fluxul de colectare și auditare a datelor
Au fost remediate mai multe probleme care făceau serviciile de colectare și auditare a datelor să intre în bucle de repornire sau să se blocheze în tăcere în containere, inclusiv gestionarea blocărilor, care funcționa incorect la repornirea containerelor, și o verificare a semnalului de funcționare, care putea să nu detecteze un proces blocat timp de mai multe zile. Acoperirea auditului datelor istorice a fost extinsă și la mai multe tipuri de date folosite în cercetare și backtesting.
Fluxul de integritate a datelor, remedierea datelor de piață COIN-M și îmbunătățiri ale fiabilității agenților
Modificările din această săptămână adaugă verificări automate ale integrității datelor, care condiționează backtestingul de completitudinea datelor, remediază colectarea datelor futures COIN-M și rezolvă două erori care provocau pauze nejustificate ale agenților și eșecuri false ale backtestingului.
Verificările automate ale integrității datelor condiționează acum backtestingul
Un nou proces de audit scanează continuu datele istorice de piață pentru a identifica lacune, rânduri duplicate și scrieri învechite, înregistrând rezultatele pentru fiecare set de date. Backtesturile nu mai pot rula pe date care nu trec aceste verificări, iar un proces complementar de completare preia automat datele lipsă din sursele din amonte pentru a acoperi lacunele detectate. Astfel se reduce riscul ca strategiile să fie validate pe baza unui istoric incomplet al prețurilor.
Am remediat colectarea datelor de piață pentru contractele futures COIN-M
Datele kline pentru futures COIN-M (lumânări obișnuite, prețul de marcare (mark price), prețul indexului (index price) și indicele premiumului (premium index)) pentru contractele trimestriale decontate, precum ADAUSD și BCHUSD, și pentru perpetuale active, precum BTCUSD_PERP și ETHUSD_PERP, nu au putut fi descărcate, deoarece cererile au fost trimise către un endpoint greșit pentru futures, ceea ce a făcut ca aceste lacune să nu se completeze niciodată. Aceste date se descarcă și se completează retroactiv corect acum.
Am remediat pauzele nejustificate ale agenților la scurt timp după pornirea platformei
Agentul de programare folosit în cercetarea strategiilor putea începe să eșueze la fiecare solicitare în câteva minute de la pornirea platformei, ajungând să se pună singur pe pauză după eșecuri consecutive repetate. Cauza era un conflict de configurare internă a buclei de evenimente, declanșat când alte componente se reinițializau în fundal. Conflictul este acum evitat, iar agentul rămâne disponibil imediat după pornire, fără să fie necesară intervenția manuală.
Backtesturile nu mai eșuează din cauza unor date suplimentare fără legătură
Backtesturile și rulările de optimizare verificau completitudinea datelor unei strategii în raport cu toate seturile de date suplimentare încărcate pentru un instrument, în loc să verifice doar câmpurile pe care strategia le citește efectiv. Astfel, strategii altfel valide puteau eșua din cauza unor date pe care nu le folosesc. Înainte de backtesting sau optimizare, verificările de completitudine sunt acum limitate la câmpurile suplimentare la care face referire codul strategiei.
Actualizare săptămânală: întreținerea internă a depozitului de cod
Singura modificare înregistrată săptămâna aceasta a fost o remediere internă a controlului codului sursă, fără impact asupra produsului vizibil pentru utilizatori; nu publicăm funcționalități noi, îmbunătățiri sau remedieri.
O săptămână liniștită
Săptămâna aceasta nu au fost înregistrate modificări ale produsului.
Tranzacționare simulată, date de piață live, asistent conversațional AI și securitatea platformei
Săptămâna aceasta am adăugat execuția tranzacțiilor simulate, o pagină cu date de piață live, un asistent conversațional pentru generarea de ipoteze și autentificarea HTTP, precum și remedieri pentru colectarea datelor despre opțiuni și scanarea catalogului.
Motor de execuție pentru tranzacționare simulată
Strategiile pot fi acum rulate în tranzacționare simulată. Un proces de supervizare gestionează procese de lucru pentru fiecare strategie, iar simularea brokerului aplică la executarea ordinelor comisioane de tipul celor percepute de burse, oferind o probă fără tranzacții reale a performanței strategiei înainte de tranzacționarea efectivă.
Pagina Live Market
O nouă pagină Live Market afișează grafice cu lumânări în timp real, adâncimea registrului de ordine, tranzacții în timp real, semnale ale strategiilor și indicatori futures pentru instrumentele urmărite, oferind o imagine unică a condițiilor actuale de piață alături de activitatea strategiilor.
Asistent conversațional pentru generarea de ipoteze
O nouă pagină Chat le permite utilizatorilor să discute cu un asistent AI pentru a genera și rafina ipoteze de tranzacționare înainte ca acestea să fie transformate în strategii programate, oferind un punct de pornire interactiv înaintea fluxului automat de cercetare.
HTTP Basic Auth pe serverul web
Serverul web solicită acum autentificare HTTP Basic pe toate rutele, inclusiv conexiunile WebSocket, blocând accesul neautentificat la tabloul de bord și la fluxurile sale de date live.
Fiabilitatea colectării datelor despre opțiuni și Deribit
Am remediat parserul pentru datele kline ale opțiunilor Binance, astfel încât să gestioneze corect ambele formate de răspuns posibile, am adăugat parametrul de expirare lipsă, necesar pentru endpointul Binance privind interesul deschis la opțiuni, și am trecut colectorul Deribit la o conexiune directă, rezolvând erorile 407 care blocau colectarea datelor.
Scanarea catalogului nu mai epuizează memoria
Verificările privind existența instrumentelor folosesc acum o căutare ușoară în sistemul de fișiere, în loc să încarce metadatele complete ale catalogului. Astfel a fost remediată o eroare de memorie insuficientă care apărea la scanarea cataloagelor cu zeci de mii de fișiere de date despre opțiuni.
Actualizare săptămânală Stratmill: tablou de bord nou pentru strategii, asistent conversațional și remedieri ale fiabilității fluxului de lucru
Săptămâna aceasta adăugăm un tablou de bord pentru monitorizarea strategiilor, cu un asistent conversațional AI, extindem colectarea datelor istorice și remediem mai multe probleme de fiabilitate, inclusiv erori de precizie a datelor în backtesting și pierderi de memorie în serviciile de colectare a datelor.
Tablou de bord pentru strategii, cu pagină de detalii și asistent conversațional
Tabloul de bord include acum o pagină cu detaliile strategiei, care afișează secțiunea de analiză și indicatorii de evaluare a backtestingului, cu posibilitatea de a reveni la datele iterației anterioare atunci când este necesar. O nouă pagină de chat le permite utilizatorilor să discute cu un asistent pentru a dezvolta idei de strategii; răspunsurile sunt transmise în timp real, iar ideile trimise sunt afișate ca text Markdown formatat, alături de etichete mai clare pentru numele etapelor.
Execuție mai robustă a fluxului de lucru și compatibilitate între platforme
Pipeline-ul de cercetare tratează acum anumite eșecuri tranzitorii la inițializarea subprocessurilor și reîncearcă automat, în loc să abandoneze rularea. Erorile de sistem sunt urmărite, în loc să ducă imediat la eșecul strategiei. Agenții aflați în pauză sunt acum omişi corect la expirarea timpului, iar crearea duplicată a sarcinilor este împiedicată; starea subprocessurilor este urmărită prin semnale heartbeat. Verificările de activitate a proceselor folosesc acum o bibliotecă multiplatformă în locul unei soluții de rezervă specifice Windows, îmbunătățind compatibilitatea între sistemele de operare.
Colectare și validare mai amplă a datelor istorice
Colectarea automată a datelor preia acum tot istoricul disponibil de la bursele acceptate, iar verificările intervalului de date validează acum acoperirea reală în zile calendaristice, nu doar numărul de bare, detectând astfel lacune pe care numărul de bare, singur, le-ar putea omite. Rezultatele optimizării walk-forward păstrează acum rapoartele Sharpe in-sample și out-of-sample pentru fiecare fereastră, în vederea analizării.
Backtesturile nu mai eșuează din cauza neconcordanțelor de precizie între preț și volum
Barele istorice, tranzacțiile individuale, cotațiile individuale, modificările registrului de ordine și actualizările de preț puteau avea o precizie zecimală diferită de cea configurată pentru instrumentul de tranzacționare, ceea ce făcea ca motorul de backtest să respingă datele în timpul rulării. Datele sunt acum verificate și corectate automat la precizia instrumentului înainte de rularea backtesturilor, prevenind eșecurile evitabile.
Au fost rezolvate scurgerile de memorie și problemele cu procesele duplicate din serviciile de date
Serviciile de colectare a datelor și de backtest pierdeau memorie în timp, deoarece creau conexiuni noi la baza de date la fiecare apel, în loc să reutilizeze o conexiune partajată, ceea ce ducea la creșterea constantă a consumului de resurse. O blocare previne acum și rularea simultană a mai multor instanțe ale colectorului de date, iar rulările de backtest eliberează explicit datele suplimentare după utilizare.
O săptămână liniștită
Săptămâna aceasta nu au fost înregistrate modificări ale produsului.
O săptămână liniștită
Săptămâna aceasta nu au fost înregistrate modificări ale produsului.
Verificare și optimizare automată a strategiilor și pipeline cu mai mulți agenți
Săptămâna aceasta au fost adăugate etape automate de verificare și optimizare a strategiilor, un pipeline cu șase agenți, de la cercetare la promovare, colectori noi de date de piață, un calcul corectat al raportului Sharpe, un API de monitorizare a pipeline-ului și remedieri de stabilitate.
Verificare automată pe mai multe niveluri a strategiilor înainte de promovare
Strategiile noi trec acum printr-un proces automat de verificare înainte de a avansa: analiză statică a codului, teste cu scenarii sintetice de piață, un backtest în sandbox și evaluarea unui agent QA. Fiecare nivel oferă feedback specific, astfel încât strategiile care nu trec o verificare să poată fi revizuite, în loc să ajungă la backtestare fără să fi fost testate.
Verificări walk-forward și pe setul de validare pentru optimizarea parametrilor și detectarea supraînvățării
Strategiile trec acum printr-o analiză a sensibilității parametrilor, care semnalează setările ce funcționează doar la valori exacte, urmată de testare walk-forward și pe setul de validare, folosind date pe care strategia nu le-a văzut. Strategiile ale căror performanțe scad prea mult în afara eșantionului sau care sunt fragile la mici modificări ale parametrilor sunt abandonate automat, în loc să fie promovate.
Pipeline complet cu șase agenți, de la ideea de cercetare până la decizia de promovare
Ideile de tranzacționare trec acum printr-un lanț de agenți specializați: un coordonator de cercetare și un dezvoltator de strategii transformă o ipoteză în cod, un agent QA și un analist de strategii verifică și evaluează rezultatele, iar un responsabil de risc și un manager de portofoliu iau decizia finală de promovare sau de alocare a capitalului. Sesiunile agenților sunt păstrate, astfel încât activitatea să poată fi reluată după întreruperi.
Date de piață extinse: rate de finanțare, poziții deschise, lichidări
Pipeline-ul de date colectează acum ratele de finanțare, interesul deschis și datele despre lichidări, pe lângă datele despre prețuri, oferind agenților de cercetare mai mult context de piață. Colectorii de date au primit și suport pentru proxy-uri rotative, pentru ca procesul de colectare a datelor să funcționeze în continuare în mod fiabil.
Raportul Sharpe se calculează acum pe baza randamentelor zilnice
Anterior, rapoartele Sharpe din backtesturi se calculau pe baza profitului și pierderii fiecărei tranzacții, ceea ce putea supraestima performanța ajustată la risc a strategiilor care efectuează multe tranzacții mici. Calculul folosește acum randamentele zilnice, oferind o măsură mai precisă a performanței în rapoartele de backtest.
API de monitorizare a stării și funcționării pipeline-ului
Un nou API de monitorizare pune la dispoziție endpointuri pentru starea sistemului, starea pipeline-ului, rulările active și erorile înregistrate, precum și un endpoint de suprascriere. Astfel, poate fi verificată starea cercetării strategiilor în curs, iar etapele pot fi suprascrise manual atunci când este necesar.
Remedieri pentru fiabilitatea pipeline-ului: etape blocate și interpretarea rezultatelor agenților
A fost remediată o eroare din cauza căreia o strategie rămasă blocată în etapa de programare după o repornire nu mai era preluată; acum, orchestratorul verifică toate etapele active la fiecare ciclu. Răspunsurile agenților încadrate în markdown sau însoțite de text suplimentar sunt acum interpretate în mod fiabil, fără să provoace erori, iar valorile enum din baza de date sunt scrise acum consecvent.