Що нового у Stratmill.
Нові можливості, корисні покращення та виправлення в дослідницькому конвеєрі, торгівлі, маркетплейсі та на платформі — тиждень за тижнем.
Публікуємо щопонеділка. Охоплює попередній період із понеділка до неділі.
30 weeks shown
За вашим запитом оновлень не знайдено. Спробуйте інший запит або виберіть «Усі».
Backtest Lab, згода на приватний імпорт, визначений контроль ризику та зрозуміліші результати оптимізації
Цього тижня: сторінка Backtest Lab, активна згода на приватний імпорт стратегій, визначене правило контролю ризику, зрозуміліші результати оптимізації, автоматичне схвалення безкоштовних джерел даних, виправлення доступу до експорту та швидше завантаження сторінок.
Backtest Lab для запуску й оптимізації власних стратегій
На новій сторінці Lab можна вибрати власну стратегію, а потім налаштувати період, капітал, комісії, кредитне плече та параметри. Для оптимізації також потрібно задати діапазони пошуку. Перед запуском ви бачите ціну, а за виконанням завдань можна стежити у списку. Результати мають такий самий формат звіту, як і на сторінці стратегії. На сторінках стратегій з’явилася кнопка, видима лише власнику, яка відкриває Lab.
Згоду на приватний імпорт стратегії активовано
Тепер активовано крок надання згоди на приватний імпорт власної стратегії. Раніше доступ до імпорту був обмежений, і запити на імпорт отримували відповідь, що він недоступний. У Lab, розділі Import і кількох нових картках тепер також використовуються власні випадаючі списки, зони для перетягування файлів і поля форм сайту замість вбудованих елементів керування браузера.
Фіксоване обмеження стоп-лосу на рівні 5% замінено визначеним контролем ризику
Старе правило вимагало встановлювати стоп-лос у межах 5% відстані, через що блокувалися надійні стратегії, зокрема стратегії з виходом за сигналом. Тепер кожна стратегія має передбачати визначений контроль ризику: або стоп-лос із втратою не більш як 2% власного капіталу, або правило виходу разом з обмеженням розміру однієї позиції. Правило перевіряється під час оцінювання ризику та допуску, а паперові й реальні запуски повторно оцінюються за ним.
Результати оптимізації на сторінці стратегії тепер зрозуміліші
Для результатів оптимізації тепер показано коротку зрозумілу мітку й одне речення з поясненням замість внутрішніх кодів. Якщо угод замало для перевірки методом ковзного тестування, з’являється панель із поясненням причин на основі числових даних самого запуску. На сторінці стратегії також відображаються дані про стабільність параметрів, а якщо відповідні інструменти виконувалися — дані щодо вікон дохідності та широти охоплення різних ринків.
Data Scout схвалює безкоштовні джерела та додає обробку спотового золота
Для нових потреб у даних Data Scout тепер схвалює безкоштовні джерела, які покривають цю потребу. Раніше кожне нове джерело чекало ручного підтвердження. Оператору передаються лише платні джерела або ті, для яких потрібні облікові дані, яких немає в платформі. Додано джерело Alpaca з 1-хвилинними барами акцій США. Для спотового золота хвилина сесії без котирування тепер зараховується як відсутність угоди, а довші проміжки, як і раніше, позначаються для перевірки.
Блокування експорту, швидше завантаження сторінок і назви чатів вашою мовою
Експорт і завантаження стратегій тепер враховують блокування коду на маркетплейсі, тож підписник із завершеним терміном дії підписки більше не зможе отримати перенесену стратегію прямим викликом API. Важкі фонові завдання перенесено з основного циклу вебсервера, а списки бібліотеки кешуються — це має пришвидшити завантаження сторінок. Назви чатів тепер для будь-якої мови відповідають мові першого повідомлення; зайву розмітку видаляємо.
Покращення реальної торгівлі, публічна бібліотека знань і зрозуміліший статус стратегій
Цього тижня: стабільніше керування реальною торгівлею, дві нові публічні сторінки посібника з посиланнями з головної сторінки, сповіщення про запуски в застосунку та електронною поштою зі зрозумілими статусами, видимі дані з низькою впевненістю для паперової торгівлі та історія відновлення інфраструктури на сторінках стратегій.
Кнопки реальної торгівлі показують перебіг дії; у списку додавання є всі сумісні стратегії
Коли стратегію запускали в реальну торгівлю або додавали до реального рахунку, під час обробки запиту не було жодного зворотного зв’язку, тож власники не знали, чи відбувається щось. Крім того, список стратегій для додавання до реального рахунку показував лише обмежену недавню вибірку стратегій з усіх майданчиків замість усіх стратегій, здатних торгувати на майданчику цього рахунку. Тому багато відповідних стратегій не відображалися. Тепер кнопки Go live та Add strategy показують індикатор завантаження протягом усього очікування, а список для реального рахунку містить усі стратегії, здатні торгувати на його майданчику.
Нові публічні посібники з бібліотеки знань і автоматизації, на які тепер є посилання з головної сторінки
Запущено дві нові публічні сторінки: бібліотеку знань із локалізованим описом кожного вихідного документа, який читають дослідницькі агенти, зокрема ключовими ідеями, тегами, посиланнями на пов’язані публічні дослідження та першоджерело; і посібник з автоматизації, присвячений сповіщенням вебхуків TradingView та правилам автоматизованої паперової й реальної торгівлі. На сторінках бібліотеки є пошукові заголовки й описи, адаптовані до ринку, а з головної сторінки тепер є прямі посилання на бібліотеку знань, посібник з автоматизації та сторінки дослідження стратегій.
Сповіщення в застосунку та електронною поштою і зрозумілі статуси запусків
Тепер власники можуть отримувати сповіщення в застосунку та електронною поштою, коли стратегію покинуто, допущено до паперової торгівлі, визнано готовою до реальної торгівлі, запущено в реальну торгівлю або виведено з експлуатації. На сторінках стратегій також зрозумілою мовою пояснюється, чому запуск наразі очікує, наприклад через виправлення даних чи проблему платформи, або чим він завершився, замість показу внутрішніх технічних кодів.
Для допуску стратегій із низькою впевненістю до паперової торгівлі тепер показано відповідні дані
Стратегії, допущені до паперової торгівлі на підставі непереконливих результатів досліджень, тепер мають на своїй сторінці чітку позначку про низький рівень упевненості разом зі статистичними доказами, що обґрунтовують допуск. Щоб перевести таку стратегію на реальні кошти, тепер потрібні або її власні дані форвардної торгівлі, або поінформована згода власника. Форвардну дохідність, яку використовують для переоцінювання цих доказів із часом, тепер відновлюють із журналу угод і закриттів барів, а не знімків стану, які могли зникнути після перезапуску.
На сторінках стратегій показано історію відновлення інфраструктури та повернення ітерацій
На сторінках стратегій, роботу яких припинили через збій інфраструктури платформи, а згодом команда відновила, тепер показано цю історію, зокрема кількість повернених ітерацій. Тепер кількість ітерацій відображає реальні спроби написання коду, а не зменшується через перезапуски, спричинені платформою.
На сторінках стратегій зазначено, який агент ШІ їх написав
Тепер на стратегіях є позначка з назвою агента ШІ, який написав їхній поточний код; у підказці зазначено інших агентів, які написали попередню версію тієї самої стратегії. Для стратегій, написаних до початку такого відстеження, позначка не відображається — ми не вгадуємо.
Спотова торгівля на Bybit, ринкові дані OKX, відповідність бек-тестів реальній торгівлі та бібліотека знань
Повноцінна підтримка спотової торгівлі на Bybit, збирання ринкових даних OKX, точні комісії Polymarket, копіювання стратегій між кількома рахунками, щоденні перевірки відповідності реальної торгівлі бек-тестам, бібліотека знань з автоматизованою перевіркою стратегій, а також виправлення інтерфейсу рахунків і реальної торгівлі.
Зручніше керування рахунками на біржах
Під час додавання нового рахунку на біржі більше не з’являється тимчасове вікно завантаження перед відкриттям повної форми; спливне вікно одразу відкривається повністю, а якщо список майданчиків не завантажиться, можна повторити спробу. Введені ключі API та перемикач тестової мережі тепер зберігаються під час автоматичного оновлення сторінки рахунку кожні 30 секунд і не очищуються посеред введення. Новий рахунок одразу з’являється у списку, навіть якщо його додали з іншої відкритої вкладки браузера.
Статус торгівлі та елементи керування залишаються точними.
Після ввімкнення або вимкнення реальної торгівлі значок статусу тепер оновлюється відразу після завершення дії, а не іноді показує застарілий статус до перезавантаження сторінки. У всьому інтерфейсі аварійний перемикач тепер має назву «Екстрена зупинка» та пояснення: нові позиції блокуються, а обробка виходів із наявних триває. Рахунки тестової мережі чітко позначені як «Реальна торгівля — тестовий рахунок», тож їх не сплутаєш із рахунками для торгівлі реальними коштами.
Одна стратегія тепер може віддзеркалюватися на кількох рахунках
Стратегія, що торгує на одній біржі, тепер може одночасно віддзеркалювати свої угоди в реальному часі на кількох рахунках цієї біржі — наприклад, на основному рахунку та тестовому або на кількох рахунках команди. Раніше активним залишався лише останній підключений рахунок.
Збір ринкових даних OKX; спотова торгівля Bybit повністю підтримується — від збору даних до виконання угод
Збір історичних даних для безстрокових свопів OKX із маржею в USDT тепер інтегровано в рівень даних платформи поряд із наявними майданчиками. Спотова торгівля Bybit тепер підтримується на всіх етапах: від збору даних і бектестування до паперової торгівлі та виконання угод у реальному часі. У бектестах і паперовій торгівлі Polymarket тепер застосовується комісія тейкера, властива кожному ринку, з урахуванням його категорії та актуального тарифу майданчика, замість умовної фіксованої комісії. Мінімальний поріг витрат у критерії допуску стратегії також оновлено з урахуванням цих реалістичних змодельованих комісій.
Щоденна перевірка відповідності торгівлі в реальному часі бектесту
Тепер кожен підключений рахунок для реальної торгівлі автоматично перевіряється шляхом повторного відтворення початкового бектесту його стратегії: реальні виконання зіставляються з паперовими угодами, що їх спричинили, а також вимірюються затримка виконання й різниця в ціні. Нові розділи «Паперова торгівля проти бектесту» та «Реальна торгівля проти бектесту — щоденна перевірка відповідності відтворення» на сторінці деталей стратегії для реальної торгівлі показують ці порівняння. Відтворення тепер також запускається приблизно протягом 90 секунд після будь-якої реальної угоди чи паперового виконання, а не лише за щоденним розкладом.
Бібліотека знань і автоматизований огляд стратегій
Нова бібліотека знань із пошуком обробляє книги, статті, зошити курсів і код, зберігаючи графіки та ілюстрації. Агент Library Refiner аналізує сторінки, що стосуються стратегії, і пропонує до п’яти рекомендацій щодо її вдосконалення з посиланнями на джерела. Запросити рекомендації можна зі сторінки стратегії; їх інтегрують у кожну ітерацію розробки. Бібліотека також використовує матеріали з навчальних центрів бірж, TradingView, MQL5, ProRealCode і Quantpedia. Стратегії, імпортовані з платформ із відкритим кодом, тепер переносяться на платформу із зазначенням їхнього початкового автора, джерела та ліцензії для належного авторства.
Надійні ринкові панелі для акцій США
Ринкові панелі на сторінці акцій США тепер завантажуються незалежно одна від одної, тож повільний запит більше не затримує решту сторінки. Паралельні запити тих самих даних тепер об’єднуються замість дублювання, а запити, що зависають, перериваються через 20 секунд, а не тривають без кінця.
Щотижневе оновлення Stratmill: 14–20 вересня 2026 року
У реальній торгівлі з’явилися синхронізація позицій і перехід між торговими майданчиками; новий монітор точності забезпечує дотримання лімітів номінальної вартості. AI Center тепер підтримує окремі моделі для кожного агента, файли знань і персональні API-ключі. Також запущено нові публічні сторінки документації та журналу змін.
Торгівля в реальному часі надолужує позиції, які дзеркальна торгівля раніше не відкривала
Сторінка торгівлі в реальному часі тепер запускає синхронізацію для надолуження (/api/live/sync): позиції з паперової торгівлі, відкриті до появи їхнього дзеркала в реальному часі для рахунку або під час вимкненої торгівлі на ньому, виявляються та відкриваються в реальному часі замість того, щоб залишатися непомітними в панелі керування. На сторінці є елемент керування для ручного запуску синхронізації.
Прискорений шлях конвертації перевірених стратегій
Під час перенесення перевіреної стратегії на нову біржу тепер можна пропустити повторне проходження кожного рівня перевірки: прискорений шлях «Конвертувати» зберігає налаштовані параметри початкової стратегії, запускає один бектест на відповідність із даними цільового майданчика та переносить звіт оптимізації, якщо час і напрямок угод збігаються достатньо точно. Повний процес повторної оптимізації, як і раніше, доступний.
Програма Live Fidelity: моніторинг паритету результатів, поступове збільшення розміру позицій на етапі перевірки, калібрування витрат на виконання, ліміти номіналу
Тепер кожен ордер у реальному часі містить посилання на паперове рішення, на основі якого його створено. Це дає змогу платформі відстежувати паритет результатів торгівлі в реальному часі та бектесту, а також витрати. Новий монітор відстежує кожну стратегію в реальному часі відповідно до її дослідницького профілю, поступово збільшує обсяг торгівлі за новими дозволами на етапі початкової перевірки та може зменшити його або призупинити торгівлю, якщо результати відхиляються від очікуваних. Модель витрат на виконання періодично перекалібровується за фактичними виконаннями ордерів. Паперові торгові сесії можна відтворити, щоб виявити проблеми з виконанням, а під час погодження переходу до торгівлі в реальному часі тепер можна вказати необов’язковий максимальний ліміт номіналу, який рушій застосовує до кожного ордера.
AI Center: окремі моделі, файли знань і навички для агентів, власні API-ключі
У налаштуваннях тепер є сторінка моделей ШІ, де робочий простір може зберігати власні API-ключі постачальників. Для відповідного рушія вони мають пріоритет над спільними ключами платформи. В AI Center агентів згруповано в картки з призначеними їм моделями та вкладеннями. У вікні «Налаштувати» можна вибрати модель для кожного агента й додати файли знань і навички для повторного використання, які автоматично включатимуться до кожного запиту цього агента.
Новий розділ документації та щотижневий журнал змін
У розділі документації за адресою /docs/ опубліковано дванадцять посібників про початок роботи, перетворення ідей на стратегії, конвеєр агентів, перевірку, паперову торгівлю та торгівлю в реальному часі, маркетплейс та інші теми. У ньому є бічна панель із пошуком і навігація сторінкою. Також додано щотижневу сторінку журналу змін і RSS-стрічку, а посилання «Документація» внизу сайту тепер веде сюди.
Помічник на головній сторінці тепер працює як чат у панелі керування, а сеанси зберігаються під час переходів
Віджет помічника ШІ на публічних посадкових сторінках перероблено відповідно до док-панелі чату в авторизованій панелі керування: додано панель сеансів, яку можна згорнути, такі самі кнопки розгортання та шеврон, а також такий самий стиль бульбашок повідомлень. Тепер сеанси чату й відповіді, над якими ще триває робота, зберігаються під час переходів між сторінками та чатами, а не зникають.
На сторінці ринкових даних з’явився інтерактивний головний візуальний блок із кількісними даними
На публічній сторінці ринкових даних тепер є інтерактивний головний візуальний блок і діаграми можливостей, що показують охоплення даних та оцінювання. Статичні рекламні зображення замінено вбудованими кількісними візуалізаціями.
Власні біржі, суворіші критерії допуску, повне завантаження історії ринку
Цього тижня: реальна торгівля через власні рахунки на біржах, перенесення стратегій на нові майданчики, суворіші вимоги до доказів для підвищення статусу, повне дозавантаження історичних даних із журналом охоплення, відповіді Ask-AI в черзі електронною поштою та оновлений локалізований публічний сайт.
Підключайте власні рахунки на біржах і торгуйте в реальному часі на будь-якому підтримуваному майданчику
Тепер користувачі можуть додавати власні API-ключі бірж на сторінці облікового запису, а не покладатися на єдиний спільний рахунок оператора. Для кожного підключеного рахунку працює ізольований рушій торгівлі в реальному часі з окремим реєстром ордерів, відстеженням позицій і звірянням. Виконання угод у реальному часі тепер доступне на кожному підтримуваному майданчику, а не лише на одному.
Панель торгівлі в реальному часі перероблено, зосередивши її на кількох ключових запитаннях
На сторінці торгівлі в реальному часі стіни технічного тексту й здебільшого порожні плитки замінено компактним рядком стану, зрозумілим підсумком готовності, списком того, чого ще бракує для переходу до торгівлі в реальному часі, а також розташованими поруч даними про ризики та звіряння. Елемент керування «Увімкнути торгівлю» тепер активується лише тоді, коли рушій працює належним чином і вимикач аварійної зупинки вимкнено.
Перенесіть перевірену стратегію на іншу біржу
Тепер стратегію можна клонувати на інший майданчик, адаптувавши її інструмент, типи барів і обмеження кредитного плеча до правил цього майданчика. Клон проходить перевірку заново й має отримати власні результати бектесту, оптимізації та огляду на основі реальних цін, комісій і ставок фінансування нового майданчика, перш ніж там можна буде вести паперову торгівлю або торгувати в реальному часі.
Перед допуском стратегії тепер потрібні вагоміші докази
Вікно контрольної вибірки поза навчальною вибіркою для кожної ідеї тепер фіксується один раз і повторно використовується в усіх оцінюваннях. Результати випробувань і контрольної вибірки тепер ґрунтуються на єдиному узгодженому ряді прибутків і збитків замість двох різних рядів. Перехресна перевірка тепер завершує запуск із помилкою, якщо бракує доказів покрокової перевірки на наступному часовому відрізку або доказів за контрольною вибіркою, замість того щоб пропускати його далі. Фахівець із ризиків тепер незалежно від аналітичного звіту перевіряє вихідні числові дані. Мінімальні пороги допуску згруповано за перевірками коректності, економічної доцільності та якості, а для кожного розгортання в паперовій торгівлі чи реальній торгівлі тепер створюється підписаний запис про погодження із зазначенням особи, яка його схвалила, та встановлених обмежень.
Повне завантаження історичних даних, спотовий майданчик Hyperliquid і відстеження охоплення
Нова програма дозаповнення завантажує повну історію цін і ставок фінансування для кожного символу від дати його лістингу на Binance, Bybit і Hyperliquid, усуваючи внутрішні прогалини, що залишилися після попередніх неповних запусків. Новий реєстр покриття відстежує очікуваний і фактичний діапазон для кожного часового ряду. Спотові ринки Hyperliquid тепер підтримуються як окремий майданчик із правильним ціноутворенням і комісіями, а історичні ціни mark і oracle для Hyperliquid тепер записуються, а не доступні лише в реальному часі. Перевірений кеш зберігає завантажені архіви, доки їхню наявність на диску не підтверджено, а ланцюжки опціонів отримали щоденні експірації та швидше паралельне виявлення.
Ask-AI ставить ваше запитання в чергу, якщо сервіс зайнятий, і надсилає відповідь електронною поштою
Якщо всі слоти ШІ зайняті, запитання в чаті більше не губиться разом із загальним повідомленням про зайнятість. Воно потрапляє в чергу, отримує відповідь, щойно з’являється вільна потужність, а автор запитання отримує електронного листа з відповіддю та посиланням на розмову або повідомлення, якщо запитання залишилося без відповіді й термін його дії минув. Оператор отримує сповіщення, якщо запитання надто довго чекає в черзі. Асистент також суворіше дотримується правила оцінювання стратегії лише на даних її власного майданчика. Виправлення відображення не дає довгим таблицям і графікам у чаті розтягувати розмову за край екрана на телефонах.
Публічний сайт оновлено, локалізовано та додано бізнес-панель
Публічний маркетинговий сайт, зокрема головну сторінку, пояснення робочих процесів, поширені запитання та блог, оновлено: на всіх сторінках тепер однакова навігація й нижній колонтитул, а також інтерактивні приклади аналізу витрат і робочих процесів. Увесь публічний сайт і процеси входу та реєстрації тепер доступні 39 мовами з URL-адресами, що враховують мову. У бізнес-панелі адміністратора тепер показано посторінкову історію реєстрацій і доходів, а також зафіксовану аналітику використання ШІ.
Переведення в симульовану торгівлю, розумніша обробка документів і покращення точності торгівлі
Власники стратегій тепер можуть одразу спрямувати запуск на симульовану торгівлю; система обробки досліджень читає скановані PDF-файли й вбудовані графіки; покращено точність симульованої торгівлі та бек-тестів, ретельність перевірок і надійність диспетчеризації конвеєра.
Переведіть стратегію одразу в режим симульованої торгівлі
Тепер власники стратегій можуть натиснути «Перевести» на сторінці з деталями стратегії, щоб одразу перевести її в режим симульованої торгівлі, навіть якщо конвеєр сам припинив обробку запуску, за умови, що власник і далі вважає за потрібне спостерігати за нею. Перед цим система перевіряє, чи має стратегія виконуваний код, конфігурацію та завершений бек-тест, і чітко пояснює причину відмови. Для вручну переведених стратегій відображається позначка «Переведено вручну», тож їх не сплутають зі стратегіями, що пройшли конвеєр.
Система обробки досліджень читає скановані PDF-файли й вбудовані графіки
Система обробки досліджень тепер краще працює з документами. Скановані PDF-файли без текстового шару тепер читаються за допомогою OCR, а не пропускаються. Графіки й діаграми, вбудовані в PDF-файл як растрові зображення або векторні рисунки, автоматично вилучаються та додаються як зображення, щоб агенти досліджень могли їх бачити, а не лише читати навколишній текст. Для завантажених у робочий простір орендаря файлів у чаті також створюються описи графіків.
Тематичні діалогові вікна замінюють вбудовані вікна браузера на сторінці стратегії
Для підтверджень дій «Розвивати цю стратегію», зупинки та переведення на сторінці з деталями стратегії використовувалися стандартні вікна запитів і сповіщень браузера. Вони відрізняються виглядом і поведінкою в різних браузерах і не підтримують стилізацію. Тепер відкривається тематичне діалогове вікно в застосунку, оформлене в стилі решти сайту, з підтримкою клавіатури (Escape і Enter) та програм читання з екрана.
Після перезапуску симульована торгівля більше не обліковує фіктивний прибуток чи збиток
Виправлено дві помилки точності паперової торгівлі. Після звичайного перезапуску, наприклад під час розгортання або повторного запуску процесу, усі відкриті позиції примусово закривалися й відкривалися заново, що створювало фіктивний прибуток або збиток і щоразу спричиняло додаткові комісії за повний цикл торгівлі; тепер позиції переживають перезапуски без змін. Раніше платежі за фінансування, зараховані на паперовий рахунок, не відображалися на кривій його капіталу; тепер відображаються. Бари реальних цін, що надходять за кілька мілісекунд до часу закриття, також тепер прив’язуються до правильної межі.
Бек-тести та оцінювання стратегій стали суворішими й реалістичнішими
Бек-тести та оцінювання стратегій стали суворішими. Виправлено помилку, через яку деякі стратегії могли бачити ще не опубліковану ставку фінансування. Тепер результати перевіряються на статистичну значущість у порівнянні з попередніми тестами того самого інструмента, а не лише із запуском, який їх отримав. Перехід від симульованої торгівлі до торгівлі на реальному рахунку тепер потребує досягнення чітко визначених порогових показників ефективності та наявності доказів. Керівники портфелів, які оцінюють кандидата, тепер бачать його вплив на наявний портфель. У бек-тестах також враховуються витрати на позики за короткими позиціями в акціях, затримка виконання ордерів на кожному майданчику, а всі цінові свічки послідовно враховуються з часовою позначкою їхнього закриття.
Справедливіша й надійніша диспетчеризація конвеєра в робочих просторах користувачів
Диспетчер конвеєра перероблено для справедливішого розподілу ресурсів. Тепер робочий простір кожного користувача має власну чергу з вісьмома слотами для написання коду, перевірки та бек-тестів замість спільного пулу з фоновими дослідженнями платформи, тож завантаженість одного облікового запису не затримує запуски інших користувачів; власні запуски користувача також мають пріоритет над роботою платформи. Новий механізм контролю щохвилини перевіряє, чи не завис або не застряг у черзі запуск користувача, і автоматично поновлює його. Окремо виправлено помилку, через яку паралельні виклики агентів іноді отримували відповіді один одного, внаслідок чого кілька стратегій помилково залишали без розгляду після перевірки не тієї стратегії.
Надійніший збір даних про опціони та ставки фінансування
Виправлено кілька збоїв збору даних, які могли непомітно спотворити бек-тест. Запити до ланцюжків опціонів Deribit тепер повторюються після тимчасових мережевих помилок, а не завершуються невдачею. Помилки завантаження від постачальників ринкових даних більше не сприймаються як «дані відсутні» й не призводять до прогалин у бек-тестах. Тепер для історії ставок фінансування Hyperliquid дата початку роботи кожного ринку визначається одним запитом замість тривалого повторного завантаження, яке призводило до обмеження частоти запитів і недоступності даних про ставки фінансування.
Нові світові ринки, міжринкова аналітика, розширені дані про опціони та новинна аналітика
Тепер акції охоплюють 15 міжнародних ринків і мають новий селектор; запущено сторінку міжринкової аналітики, розширено покриття опціонів і новин, а помилки інтерфейсу на мобільних пристроях і в паперовій торгівлі виправлено.
Сторінка акцій тепер охоплює 15 міжнародних ринків
Сторінку акцій розширено: замість лише США тепер доступні 15 ринків — США, Гонконг, китайські акції категорії A, Японія, Південна Корея, Тайвань, Індія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада, Австралія, Бразилія, Швейцарія та Сінгапур. Для кожного передбачено власний торговий календар і час торгових сесій. Селектор ринків із підтримкою прямих посилань перемикає всю сторінку на потрібний ринок, зокрема огляд, лідерів руху та котирування. У розділі «Ринкові лідери» тепер можна фільтрувати або об’єднувати зростання, падіння та найбільшу активність на всіх ринках, використовуючи повний набір інструментів для дослідження кожного ринку замість обмеженої вибірки.
Сторінка міжринкової аналітики: кореляція, дохідність і секторні інструменти
Нова сторінка «Аналітика» пропонує інструменти міжринкових досліджень на основі світових еталонних рядів, макроекономічних даних і даних про процентні ставки FRED, а також профілів компаній: теплову карту кореляцій для налаштовуваних наборів інструментів і часових проміжків (із приміткою, якщо ряди виключено через недостатню кількість точок даних), таблицю дохідності різних класів активів, деревоподібну карту дохідності та огляд ротації секторів. Угорі розміщено панель світових бенчмарків із актуальними плитками індексів, валютних пар, сировинних товарів і процентних ставок. До наборів для аналізу кореляцій тепер також включено провідні криптовалютні символи Binance і Hyperliquid.
Покриття опціонів розширено до 66 базових активів, додано міжактивну аналітику
Охоплення опціонів зросло з 18 до 66 базових активів: додалися ETF на країни й регіони, а також групи за секторами, сировинними товарами, ставками й кредитом та валютним ринком. Нова аналітика між базовими активами показує для кожного з них імпліцитну волатильність ATM, нахил строкової структури, перекіс путів/колів, співвідношення путів і колів та показник максимального болю, даючи змогу порівнювати волатильність на різних ринках в одному поданні.
На сторінці новин додано групування матеріалів за сюжетами та розширено міжнародне покриття
На сторінці News з’явився розділ Story Clusters & Insights, який об’єднує пов’язані статті в сюжети з оцінками настроїв із ваговими коефіцієнтами, кількістю джерел і виміряними подальшими змінами цін. Дані відображаються у прокручуваній таблиці та на діаграмі розсіювання «настрій — реакція» в окремому рядку на всю ширину. Охоплення джерел новин розширено на 19 міжнародних стрічок, а також додано регіональні категорії настроїв для Китаю, Японії, Європи, Індії та ринків, що розвиваються, зіставлені з відповідними регіональними ETF.
Виправлено помилки мобільних таблиць і макетів на кількох сторінках
Таблиці фіксованої ширини на сторінках лідерів руху, секторів і опціонів більше не стискають стовпці до нечитабельних смужок на телефонах — натомість їх можна прокручувати горизонтально, а стовпці мають розумну мінімальну ширину. Обкладинки блогу та головні зображення більше не розтягуються за межі пропорцій 3:2, а підзаголовки карток і мітки статусу тепер узгоджено вирівнюються на малих екранах, а не незграбно переносяться під інший вміст.
Список стратегій у режимі паперової торгівлі більше не стрибає вгору; довгі назви стратегій переносяться
У розділі Paper Trading список запущених стратегій раніше кожні кілька секунд стрибав угору під час перевірки статусу; тепер позиція прокручування зберігається. Довгі назви стратегій у панелі деталей тепер переносяться на кілька рядків замість того, щоб виходити за край екрана телефона.
Пропуски в історичних даних Deribit тепер заповнюються без зависань
Відсутні бари в історії безстрокових ф’ючерсів Deribit раніше спричиняли нескінченні повторні спроби кожні 20 секунд без жодного поступу. Тепер для заповнення пропусків відсутні дані повторно завантажуються безпосередньо з кінцевої точки повної історії Deribit. Це закриває пропуски, які раніше могли залишатися незаповненими безстроково, і підвищує повноту даних, доступних для бектестування.
Історія даних опціонів, новий блог і ширша підтримка перекладів
Цього тижня розпочався збір даних ринку опціонів США для аналізу майбутніх періодів, запущено щоденний багатомовний блог і нові сторінки Data та Contact, розширено переклади сайту, оновлено візуальні матеріали на цільовій сторінці та виправлено помилку графіка паперової торгівлі.
Збір історичних даних ринку опціонів США
Тепер Stratmill безперервно зберігає знімки ланцюжків опціонів США для визначеного набору символів, зокрема дані bid/ask, implied volatility, open interest, обсяг і повний набір греків. Знімки збираються приблизно кожні 30 хвилин протягом ринкових годин. Оскільки придатні ліцензовані історичні дані опціонів інакше недоступні, відтепер формується внутрішня історія даних на конкретні моменти часу для майбутніх досліджень стратегій.
Щоденний блог із підтримкою багатьох мов
На публічному сайті з’явився новий блог, де приблизно раз на день публікуються статті про кількісну торгівлю та бектестування. Публікації й головна сторінка блогу перекладені більш ніж тридцятьма мовами, використовують ту саму навігацію та нижній колонтитул, що й решта сайту, а посилання на них додані до навігації сайту та карти сайту.
Нові публічні сторінки Data і Contact
Тепер відвідувачі можуть переглянути окрему сторінку Data з описом ринкових даних, які збирає Stratmill, і зв’язатися з командою через нову сторінку Contact із каналом підтримки. Обидві сторінки мають таку саму навігацію, нижній колонтитул і перемикач мов, як і решта публічного сайту.
Розширено переклади на сайті
Юридичні сторінки, сторінка Data, блог і екрани новин, опціонів, акцій США та торгової панелі в застосунку тепер повніше перекладені підтримуваними мовами платформи. Усунуто прогалини, через які мітки чи примітки раніше відображалися лише англійською або в кількох місцях були порожніми через конфлікт скриптів, який тепер виправлено.
Узгоджена навігація та стан входу всюди
Меню облікового запису для користувачів, які ввійшли, і посилання Dashboard тепер правильно відображаються на кожній публічній сторінці зі спільною навігацією цільової сторінки, зокрема на всіх сторінках блогу, сторінці Data та юридичних сторінках, а не лише на головній. Також оновлено кешовані файли словників, щоб переклади надійно доходили до відвідувачів і не відображався застарілий текст.
Оновлення вигляду цільової сторінки та зручності панелі керування
Головний термінал, картки функцій і тарифів на головній сторінці отримали пласкіший вигляд без рамок, а в заключній панелі із закликом до дії тепер використовується суцільний акцентний колір. На панелі керування пов’язані сторінки стратегій згруповано в одному розділі меню, що згортається, а заголовок і фільтри таблиці стратегій залишаються видимими під час прокручування. Також виправлено кілька оглядових карток, у яких у деяких мовах не було видно тла або текст виходив за межі картки.
На графіку просадки паперової торгівлі бракувало лінії відтворення
Під час перемикання між стратегіями на сторінці паперової торгівлі пунктирна лінія відтворення результатів бектесту могла зникати з графіка просадки, хоча на графіку капіталу вона відображалася правильно. Тепер під час перемикання стратегій графік очищає посилання на старий ряд даних, тому лінія відтворення стабільно відображається на обох графіках.
Ринки прогнозів, акції США та ширше охоплення ринкової інформації
На ринках прогнозів Polymarket з’явилися ціни для бектестування з реальними спредами, акції США отримали повну наскрізну підтримку, охоплення новин і огляду ринку значно розширилося, а графіки стратегій і перезапуски паперової торгівлі стали точнішими.
Тепер можна проводити бектестинг ринків прогнозів із реальними спредами та розрахунком результатів
Ринки прогнозів на основі Polymarket тепер можна бектестувати як бінарні опціони, виплата за якими визначається ціною результату, встановленого після завершення ринку. Для цього використовуються реальні спреди bid/ask, відтворені на основі зібраних котирувань книги заявок, замість припущення про постійний спред. На сторінці Prediction Markets тепер також показуються справжні назви ринків замість технічних ідентифікаторів, а також доступні сортування стовпців і фільтри за типом та пошуком.
Окрема сторінка Market News із ширшим охопленням джерел і настроїв
Нова сторінка Market News збирає заголовки з десятків джерел, зокрема Reuters, Bloomberg, WSJ, із повним охопленням розділів Google News, логотипами видавців, пошуком і фільтрами за темами та активами. Тепер графіки настроїв обчислюють часовий ряд для кожного активу, позначеного в новинах за вибраний період, а до словника оцінювання додано категорії PREDICTION/OPTIONS.
Акції США: бектестування з урахуванням торгових сесій і повноцінна сторінка ринку в реальному часі
Тепер акції США можна досліджувати й бектестувати з урахуванням реального календаря торгових сесій NYSE та історичних даних із Yahoo. Сторінка акцій США в реальному часі тепер має ті самі можливості, що й сторінка Live Market для криптовалют: потокову книгу заявок і стрічку угод із позначками великих учасників, усі стандартні часові інтервали, накопичувальну дельту обсягу та лідерів руху для всього ринку.
Оглядові картки для криптовалют, акцій США та опціонів
Нові оглядові картки дають змогу швидко оцінити стан кожного ринку: загальну капіталізацію криптовалютного ринку, домінування, Fear & Greed і монети, що набирають популярність, на сторінці криптовалют; індекси, VIX, дохідність, золото, нафту й динаміку секторів на сторінці акцій США; сукупний open interest, співвідношення путів і колів та обсяг за 24 години на сторінці Options Chain.
OKX і Bybit додано як майданчики для ланцюжків опціонів
Тепер сторінка Options Chain завантажує ланцюжки в реальному часі з OKX і Bybit разом із даними наявного майданчика, розширюючи охоплення опціонів BTC, ETH і SOL. Таблиці ланцюжків, огляду дат експірації та найактивніших опціонів також перейшли на панелі з фіксованими заголовками та незалежним прокручуванням, тож довгі таблиці більше не порушують макет сторінки.
Графік стратегії завжди показує її власний часовий інтервал барів
На графіку Price & Trades на сторінках деталей стратегії раніше могли використовуватися дані з більшим часовим інтервалом, наприклад денні свічки для стратегії на 2 години, щоб зменшити обсяг великих наборів даних. Це могло неправильно відображати внутрішньоденні входи. Тепер графік завжди показує бари з власним часовим інтервалом стратегії, а старіші дані завантажуються поступово під час прокручування ліворуч, усуваючи ризик оманливого відображення.
Позиції паперової торгівлі зберігаються після перезапуску без скидання собівартості
Раніше під час перезапуску вузла паперової торгівлі для кожної відкритої позиції реєструвалася синтетична пара угод «закриття — повторне відкриття», що скидало її собівартість і розбивало історію угод. Тепер позиції зберігаються під час перезапуску з початковою ціною входу, тому нереалізований P&L і остаточне закриття відображаються як одна безперервна угода незалежно від кількості перезапусків.
Повне оновлення аналітики паперової торгівлі та захисні механізми надійності конвеєра
Паперова торгівля отримала повну аналітичну панель із накладанням відтворення бектесту, а також виправлення збоїв і розрахунків PnL. Захисні механізми конвеєра запобігають хибним збоям і хибним зупинкам. Виправлено звітування про охоплення даними та облік COIN-M у бектестах.
Паперова торгівля отримала повну аналітичну панель із накладанням відтворення бектесту
На сторінці паперової торгівлі тепер відображається статистика з розподілом за напрямком (кількість довгих/коротких позицій, відсоток виграшних угод, середній виграш/збиток, серії), графіки порівняння довгих і коротких позицій та впливу комісій, а також графік дохідності кожної угоди, згруповані в розділи з назвами. Рядки обліку перезапусків відокремлено від реальних виконань, щоб кількість угод збігалася. Тепер на криві капіталу й просадки паперової торгівлі накладається пунктирна лінія щоденного відтворення бектесту, яка показує, чи відповідає паперова торгівля прогнозам бектесту.
Виправлено збої сторінки паперової торгівлі та помилки у відсоткових значеннях PnL
Відкриття панелі з деталями стратегії на сторінці паперової торгівлі могло спричинити помилку через незмінний рядок під час зіставлення входів із виходами; це виправлено. Відсоток PnL для кожної угоди обчислювався за неправильною формулою для довгих/коротких позицій, через що дохідність коротких угод звітувалася неправильно; тепер використовується правильний номінал входу з урахуванням напрямку позиції. Також виправлено помилку, через яку наступні графіки могли зникнути, якщо в попередньому не було даних.
Звітування про охоплення даними тепер відображає фактичну доступність даних у джерелах
У поданні охоплення даними додано стовпець «Доступно» поруч із «Середнім охопленням»: прогалини, для яких підтверджено відсутність даних у зовнішніх джерелах, зараховуються як завершені, а не як відсутні. Також виправлено дозаповнення додаткових прогалин у kline: запитувався неправильний інтервал свічок, і понад тисячу рядків помилково позначалися як такі, що їх неможливо заповнити.
Захисні механізми не дають дослідницькому конвеєру реєструвати хибні збої
Тепер кілька запобіжників виявляють запуски, що зависли або були неправильно оцінені: якщо запуск застряг на тому самому етапі, але й далі витрачає токени, він призупиняється замість того, щоб витратити весь бюджет; збій після платного виклику агента більше не стирає прогрес і не позбавляє ресурсів інші запуски на тому самому етапі; некоректний вивід агента більше не спричиняє збоїв обробників; результати NaN тепер не проходять перевірки непомітно, а позначаються як невдалі; стратегію, що не дає угод на даних, яких замало для оцінки, тепер відкладають і перевіряють повторно, а не записують як невдалу ідею.
Налаштування наглядача та тайм-аутів не дають передчасно зупиняти справні запуски
Наглядач за працездатністю спрацьовував під час справних проходів конвеєра, які просто послідовно обробляли кілька запусків, і без потреби перезапускав усю фабрику; тепер він відстежує прогрес окремо для кожного запуску. Допуск для пульсу бектесту збільшено й зроблено налаштовуваним, щоб стрибки навантаження на спільному хості не зупиняли активні бектести; агент-розробник також отримав довший тайм-аут відповідно до більшого навантаження, що зменшує кількість хибних помилок верифікації.
Виправлено облік інверсних контрактів COIN-M у бектестах
Витрати на вплив на ринок і нарахування фінансування для інверсних контрактів COIN-M обчислювалися в неправильній валюті: витрати множилися на ціну монети, через що кожна угода COIN-M виглядала збитковою. Тепер обидва показники списуються у правильній валюті розрахунку, тож бектести стратегій COIN-M показують точні частку прибуткових угод і PnL.
Оптимізатор дотримується заданих меж параметрів; оцінювання паритету використовує ковзне вікно
Тепер для стратегій можна задавати жорсткі межі параметрів, щоб оптимізатор шукав лише значення, які справді виконуватиме згенерований код, а не перевіряв значення, що непомітно обмежуються, і звітував про них так, ніби вони застосовувалися без змін. Окремо, щоденна перевірка паритету паперової торгівлі та бектесту тепер оцінює лише недавнє ковзне вікно, тож один невдалий тиждень або перезапуск більше не залишає стратегію назавжди позначеною для перевірки.
Рушій виконання угод у реальному часі, відстеження паритету з паперовою торгівлею та виправлення даних
Для торгівлі в реальному часі створено повноцінний рушій виконання угод із лімітами просадки та перевірками цілісності дзеркального виконання; паперова торгівля тепер показує щоденний паритет із бектестами; виправлено помилки у витратах для інверсних контрактів, а в панелі чату Ask-AI — проблеми компонування.
Рушій виконання угод у реальному часі із захистом від просадки та перевірками цілісності дзеркального виконання
Створено рушій реального виконання, який відтворює виконання кожної паперової стратегії на біржовому рахунку власника з розміром позиції, пропорційним капіталу. Кожен ордер проходить перевірки на дублювання, застарілість і ризик, перш ніж потрапити до журналу. Реальні обмеження просадки застосовуються на основі надійно збереженого пікового рівня капіталу, а нова перевірка цілісності вмикає аварійне вимкнення, якщо реальна позиція не відповідає позиції, яку паперова торгівля вже закрила. Тепер панель керування показує капітал рахунку, просадку відносно пікового рівня та статус відповідності реального виконання паперовому.
Сторінка паперової торгівлі: щоденне відстеження паритету та швидша навігація
Нова щоденна таблиця порівнює рішення кожної стратегії, що пройшла відбір, у паперовій торгівлі з відтворенням її бектесту. Вона показує збіги й розбіжності між угодами, а також відхилення в часі входу та виходу; для кожної стратегії вказано статус OK або REVIEW. Тепер список стратегій автоматично відкриває першу стратегію замість порожньої панелі й залишається видимим під час прокручування довгого списку.
Нові дані для бектестів: відкритий інтерес для кожної складової угоди та дисбаланс книги ордерів
Тепер у крос-секційних і кошикових стратегіях можна використовувати відкритий інтерес, який відстежується окремо для кожної складової угоди, так само як уже відстежуються ставки фінансування. Для бектестів також доступний новий сигнал дисбалансу книги ордерів, отриманий із даних про глибину книги лімітних заявок на купівлю та продаж.
Бектести інверсних контрактів більше не завищують торгові витрати
У бектестах інверсних контрактів, таких як ETHUSD_PERP, номінал угоди обчислювався неправильно, через що симульовані витрати на вплив на ринок для деяких пар завищувалися приблизно у 200 разів і призводили до примусової ліквідації в цих бектестах. Тепер номінал розраховується на основі правильного фіксованого розміру контракту, що відновлює реалістичні оцінки витрат.
Виправлено збір ставок фінансування Hyperliquid
Збирач ставок фінансування Hyperliquid звертався до біржі окремо для кожного символу та використовував правило зіставлення, яке ніколи не відповідало формату назв Hyperliquid. Через це він непомітно не збирав дані про фінансування й водночас упирався в обмеження частоти запитів. Тепер він одним запитом отримує дані про ставки фінансування для всього ринку й правильно зіставляє монети, зокрема символи з особливими правилами.
Панель чату Ask-AI: виправлення компонування та надійності
Широкі таблиці й графіки могли виходити за межі вузької панелі помічника; тепер вони прокручуються у власній рамці, а графіки зберігають повний читабельний розмір замість зменшення. Прибрано зайву стрілку зі спінера очікування, а відповіді, які ще генеруються під час переходу користувача на іншу сторінку чи в інший розділ, більше не зникають — генерація продовжується з того самого місця.
Швидший пошук символів на сторінці даних
Раніше введення тексту у фільтр символів на сторінці даних запускало сканування понад мільйона рядків бази даних після кожного натискання клавіші, і результати часто з’являлися лише за понад три секунди. Тепер пошук символів виконується у списку в пам’яті, який оновлюється у фоновому режимі; типовий час відповіді скоротився з секунд до кількох мілісекунд.
Live Market охоплює чотири біржі; додано новий ланцюжок опціонів і підготовлено основу для безпечної торгівлі
Тепер Live Market охоплює чотири біржі, запущено нову сторінку «Ланцюжок опціонів», публічні сторінки завантажуються швидше, виправлено помилку планування паперової торгівлі та помилку графіка бектесту, а також закладено початкову основу безпеки для торгівлі в реальному часі (виконання ордерів поки що немає).
Сторінка Live Market тепер охоплює Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit і Deribit
Live Market розширився: окрім ф’ючерсів Binance USD-M, тепер охоплює безстрокові контракти Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit (лінійні, інверсні та спотові) і безстрокові контракти Deribit. Єдиний плоский список ринків замінено дворівневим вибором: спочатку біржа, потім ринок. Це дає змогу зрозуміти, з якої біржі надходять поточна ціна символу та дані книги ордерів, перш ніж їх використовувати.
Нова сторінка «Ланцюжок опціонів» для європейських опціонів Deribit і Binance
Додано сторінку ланцюга опціонів для Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP та інших базових активів із розрахунками в USDC) і європейських опціонів Binance: таблицю кол-опціонів і пут-опціонів із цінами bid і ask, відкритим інтересом та неявною волатильністю, графік посмішки IV, графік строкової структури IV для ATM, відкритий інтерес за страйками, перемикач грецьких параметрів, а також зведені таблиці за датами експірації та найактивнішими опціонами. Виправлено ранні помилки, через які стовпці bid/ask для пут-опціонів були переплутані, ланцюги альткоїнів завантажувалися порожніми, а статистичні плитки накладалися одна на одну.
Публічні сторінки завантажуються швидше, а відвідувачі більше не бачать оболонку панелі керування
Тепер анонімні відвідувачі, які відкривають Live Market або Options Chain із публічної головної сторінки, бачать лише вміст сторінки, а не повну оболонку панелі керування для авторизованих користувачів із посиланнями навігації, що перенаправляли на сторінку входу. Крім того, сторінки, які раніше завантажували шрифти й бібліотеки JavaScript зі сторонніх CDN, тепер розміщують їх самостійно, тож перше відображення більше не затримується і сторінка не лишається порожньою, коли ці CDN працюють повільно або недоступні.
Паперові стратегії з кількома етапами більше не працюють за графіком із постійним зсувом
Під час розігріву паперові торгові стратегії з кількома інструментами отримували бари по одному інструменту за раз (спочатку всю історію одного активу, потім наступного). Тому стратегія, яка під час розігріву читала стан інших інструментів, бачила їх порожніми й починала ребалансування лише після першого реального бару. Через це її графік відставав від відповідного бектесту на кілька днів. Тепер бари розігріву для всіх інструментів чергуються в хронологічному порядку, як у бектесті.
На графіках бектесту більше не з’являються фіктивні угоди після ліквідації
Після ліквідації під час бектесту крива капіталу переставала оновлюватися в точці банкрутства, але маркери угод продовжували з’являтися до кінця набору даних. Через це на графіку ціни могли відображатися угоди за кілька наступних років на рахунку, який уже було спустошено. Тепер списки угод і маркери на графіку зупиняються в точці ліквідації. Копії підписок на маркетплейсі, які залишаються зафіксованими й не переходять між стадіями, помилково позначалися як «Backtest»; тепер вони мають назву «Marketplace Copy». Також покращено оформлення кнопки Publish to Marketplace.
Виправлено роботу сторінки операцій агентів і надійність перемикання після вичерпання квот
Сторінка операцій агентів читала стан паузи та помилок не з того ключа й завжди показувала всіх агентів активними та без помилок, навіть під час багатогодинних пауз через квоти. Тепер вона відображає справжній стан пауз і збоїв. Окрема помилка в тому, як охолоджувалися акаунти з вичерпаними квотами, змушувала агентів знову й знову пробувати працювати з таким акаунтом замість переходу на доступні акаунти, що сприяло тривалому збою агентів. Тепер охолодження працює правильно.
Закладено початкову основу для реальної торгівлі: захисний механізм, механізм контролю ризиків і сторінка панелі керування
Розпочато створення інфраструктури, потрібної до того, як будь-який акаунт зможе торгувати на реальному ринку: відмовостійкого торгового механізму, який за замовчуванням вимикає торгівлю та вважає відсутній стан безпеки або стан безпеки, який неможливо прочитати, увімкненим аварійним вимикачем; механізму контролю ризиків перед торгівлею; а також звірки позицій. Крім того, створено сторінку кабіни керування реальною торгівлею та контракт API для перевірки власником. На цьому етапі система ще не може розміщувати або скасовувати реальні ордери.
Щотижневе оновлення: паперова торгівля з точним урахуванням фінансування, запуск SaaS і контроль якості конвеєра
Цього тижня: паперова торгівля тепер відповідає бектесту за фінансуванням і кредитним плечем, запущено публічний SaaS-застосунок і другого платіжного провайдера, покращено потокову передачу відповідей і роботу з вкладеннями в чаті асистента, а дослідницький конвеєр тепер застосовує контроль якості з меншою кількістю зупинок.
Паперова торгівля тепер точно відтворює фінансування та кредитне плече бектесту
Раніше платежі за фінансування та кредитне плече не враховувалися на рахунку пісочниці для паперової торгівлі. Через це крива капіталу стратегії не відображала дохід від фінансування до закриття позиції, а стратегії з кредитним плечем непомітно працювали з маржею 1x. Тепер фінансування безстрокових контрактів зараховується безпосередньо на рахунок пісочниці в кожне вікно фінансування за поточними ставками; якщо база даних відстає, використовується резервне джерело. Паперові торгові майданчики тепер працюють із тією самою обмеженою зверху й знизу величиною кредитного плеча, що й бектест. Щоденне завдання також порівнює угоди кожної стратегії в паперовій торгівлі зі свіжим повторним прогоном бектесту, щоб виявити розбіжності, а угоди, пов’язані з перезапуском, тепер мають точні часові мітки й позначення.
Виправлено пошкодження графіків паперової торгівлі та помилки кольорів
Знімки капіталу з однаковими часовими мітками, що створювалися під час звірки після перезапуску, порушували припущення графіків про хронологічний порядок даних й утворювали горизонтальну смугу на всю ширину в графіках капіталу та просадки. Графіки також могли лишатися порожніми, якщо дані завантажувалися із затримкою. Така сама проблема впливала на графіки свічок і сигналів. Тепер усі чотири графіки нормалізують і дедуплікують дані перед відображенням, правильно відновлюються після відновлення сторінки та використовують стандартний синій колір платформи замість застарілого фіолетового.
Чат асистента: швидше потокове передавання відповідей, робочі вкладення та безпечніше відображення відповідей
Чат асистента в застосунку тепер одразу починає потокове передавання відповідей замість буферизації першої відповіді, автоматично створює коротку назву розмови після першого повідомлення та дає змогу зупинити відповідь під час передавання. Тепер вкладені файли справді читаються й використовуються у відповідях, а не ігноруються. Облікові дані чату почергово використовуються зі спільного пулу, тож у періоди високого навантаження запити перемикаються на резервні ресурси замість зависання. Внутрішні операційні сповіщення, як-от повідомлення про обмеження частоти запитів, фільтруються й більше не з’являються в бульбашках чату у вигляді спотвореного тексту.
Stratmill запускається як інстальований SaaS-застосунок із підтримкою кількох провайдерів
Повноцінний публічний вебзастосунок тепер працює та зберігається під контролем версій. Він містить головну сторінку, сторінки входу, акаунта, маркетплейсу й тарифів із підтримкою кількох мов, а також серверну частину для акаунтів, платежів і одиниць використання. Сайт можна встановити як застосунок на телефон і комп’ютер; за відсутності з’єднання доступний резервний режим. Платежі тепер підтримують другого провайдера оформлення замовлення поряд із наявним. Також виправлено граничні випадки в білінгу, зокрема подвійне списання коштів під час оновлення тарифу та гонку умов під час покупки на маркетплейсі.
Виправлено порушення макета головної сторінки на невеликих екранах телефонів
Таблиця порівняння тарифів, таблиця комісій і матриця ретельності реалізації функцій на головній сторінці виходили за межі екрана або обрізали вміст на вузьких екранах телефонів завширшки близько 390px. Через це стовпці приховувалися замість того, щоб дати користувачам прокрутити таблиці. Тепер усі три елементи коректно вміщуються та прокручуються на мобільних пристроях.
Дослідницький конвеєр стратегій тепер застосовує контроль якості та враховує невдалі спроби
Раніше перевірки якості, зокрема прапорці перенавчання, результати на позавибіркових даних і статистична значущість, мали лише рекомендаційний характер, тож стратегію, яка їх не проходила, усе одно можна було просунути далі. Тепер перед просуванням застосовуються жорсткі й м’які мінімальні пороги якості. Невдалі та покинуті спроби створення стратегій тепер записуються в історію з можливістю пошуку, щоб дослідження не повторювали майже однакові невдалі ідеї. Також виправлено помилку з потужністю, через яку стратегії в очікуванні могли блокувати всі нові дослідження на кілька тижнів, а також кілька помилок у логіці ухвалення рішень і відстеження завдань.
Виправлено пропуски під час обробки історичних ринкових даних
Дві помилки парсингу в імпортері історичних даних призводили до втрати інформації: дробові рівні глибини книги ордерів поблизу ціни округлювалися й відкидалися, через що в кожному знімку втрачався приблизно один рівень із дванадцяти, а найдавніші архівні файли даних за 2022-2023 роки повністю пропускалися через невідповідність формату дати. Тепер обидва типи даних обробляються правильно, що підвищує повноту історичних даних для досліджень і бектестів.
Підтримка інверсних ф’ючерсів COIN-M і виправлення паперової торгівлі
Цього тижня додано підтримку торгівлі інверсними безстроковими ф’ючерсами Binance COIN-M у режимах паперової торгівлі та бектесту з коректним обліком і розрахунком розміру позиції з урахуванням інверсної природи контрактів. Також виправлено час виконання угод у паперовій торгівлі на Hyperliquid.
Паперова торгівля тепер підтримує безстрокові ф’ючерси Binance COIN-M (інверсні)
Раніше безстроковими інверсними контрактами Binance COIN-M не можна було торгувати в паперовому режимі, оскільки внутрішні назви символів не збігалися з тими, яких очікують потоки ринкових даних Binance. Через це з’єднання не запускалося або не надходили оновлення цін. Обробку символів виправлено, тож інструменти COIN-M тепер завантажуються коректно й отримують актуальні котирування та дані барів поряд із наявними ринками USD-M і спотовими ринками.
Виправлено облік номіналу, комісій і PnL для контрактів COIN-M
Інверсні контракти COIN-M оцінювалися так, ніби це стандартні лінійні контракти, через що номінальна вартість і комісії були значно завищені. Тепер паперова торгівля та бектести обробляють ці інструменти як інверсні контракти з правильною вартістю кожного контракту в USD, тому розмір позицій, комісії та PnL для стратегій COIN-M точні й узгоджені між бектестами та паперовою торгівлею.
Тепер під час розрахунку розміру позицій стратегій враховуються інструменти з інверсними контрактами
Раніше стратегії, що торгували інверсними контрактами (як-от COIN-M), використовували формулу розрахунку розміру позиції, призначену для лінійних інструментів. Через це позиції могли відрізнятися від потрібного розміру в рази або проходили ордери, менші за встановлений мінімум. Тепер стратегії правильно розраховують мінімальний розмір ордера та розмір позиції для інверсних інструментів, використовуючи цілі контракти замість некоректних розрахунків у монетах для лінійних інструментів.
Виправлено передчасне закриття паперових угод за часовим стопом на Hyperliquid
На Hyperliquid час відкриття позицій у паперовій торгівлі міг фіксуватися трохи пізніше за бар, на якому їх фактично відкрили. Через це стоп-лоси за часом спрацьовували на один бар пізніше, ніж під час бектесту тієї самої стратегії. Тепер мітки часу виконання ордерів прив'язуються до точного бару, на якому було ухвалено рішення про вхід, тож часові стопи спрацьовують так само, як у результатах бектесту.
Графіки TradingView, покращення паперової торгівлі та виправлення виконання ордерів
На сторінках деталей стратегій з’явилися інтерактивні графіки у стилі TradingView; паперова торгівля отримала відстеження результативності, фінансування та багатоногих позицій, а також підтримку Hyperliquid. Також додано відповідність виконань ордерів і виправлення надійності, покращено охоплення даних і кешування сторінок.
На сторінках стратегій з'явилися інтерактивні графіки цін і показників
Тепер результати бектесту відображаються на інтерактивних графіках у стилі TradingView: крива капіталу, просадка, сукупна дохідність, ковзний коефіцієнт Sharpe, греки опціонів та IV, а також графік ціни зі свічками й позначками входу та виходу з угод. Для стратегій із кількома інструментами доступний вибір компонента, стратегії з опціонами показують позначки угод на графіку базового активу, а стратегії з одним інструментом і кількома таймфреймами тепер теж підтримуються — графік більше не приховується.
На панелі паперової торгівлі з’явилися метрики результативності, фінансування та багатоногі позиції
Тепер на сторінці деталей паперової торгівлі відображаються картки показників (дохідність, частка прибуткових угод, фактор прибутку, середня угода, математичне сподівання, максимальна просадка, Sharpe/Sortino), а вартість фінансування для кожної закритої угоди розраховується так само, як у бектестах. Для угод з опціонами показуються колонки страйку та експірації, а премії оцінюються в USD. Стратегії на кошиках і парах тепер відстежують кожну відкриту ногу, а для паперової торгівлі додано підтримку безстрокових контрактів Hyperliquid.
Покращено паперову торгівлю та таблиці портфеля
У таблицях угод паперової торгівлі та на сторінках деталей стратегій тепер можна фільтрувати угоди за інструментом (із позначенням типу ринку, наприклад Perpetual або Spot) і переглядати великі історії угод посторінково. Список тегів гіпотез згортається до одного рядка з кнопкою «+N ще». На сторінці портфеля тепер показано графік сукупної кривої капіталу, колонку етапу для кожної стратегії та час останнього оновлення даних.
Виправлено виконання ордерів у паперовій торгівлі та надійність після перезапуску
Раніше ринкові ордери в паперовій торгівлі виконувалися лише на обсяг одночасного тикового оновлення реальної угоди, тому позиції були значно меншими за запланований розмір. Тепер ордери виконуються повністю, як у бектестах, із використанням реальної стрічки книги ордерів; мітки часу виконання прив'язуються до тієї самої сітки барів, що й у бектестах, тож часові виходи спрацьовують на правильному барі. Якщо стратегію запускають під час роботи торгового вузла, відсутність її інструмента серед уже завантажених більше не призводить до збою вузла. Спотові стратегії більше не можуть відкривати коротку позицію, коли обсяг ордера на продаж перевищує наявний баланс.
Виправлено нарахування фінансування та перевірку стратегій з опціонами
Тепер бектести правильно нараховують фінансування за безстроковими позиціями, що залишаються відкритими наприкінці тестового періоду, замість нульового фінансування попри утримання позиції під час розрахунків. Автоматична перевірка також більше не відхиляє стратегії з опціонами, ноги яких генеруються лише під час бектесту: перед перевіркою ці ноги тепер розгортаються, тож такі стратегії можуть пройти перевірку.
Упорядковано таблицю покриття даних
У поданні покриття даних спотові символи Hyperliquid більше не мають внутрішнього префікса spot_ (наприклад, PURRUSD замість spot_PURRUSD), а невикористовувану колонку Refill прибрано, щоб спростити таблицю.
Виправлено застаріле кешування сторінок і проміжок біля смуги прокручування
Іноді сторінки надсилалися без заголовків керування кешем, через що оновлення інтерфейсу могли не з'являтися без примусового перезавантаження. Тепер HTML-сторінки надсилають заголовок no-cache, як це вже робилося для файлів JS/CSS. Також виправлено помітний проміжок біля смуги прокручування в заголовках таблиць угод, особливо помітний у світлій темі.
Щотижневе оновлення: цикл самовідновлення, ширше відстеження витрат і повний каталог даних
Цього тижня додано автономний цикл самовідновлення, який шукає та готує виправлення коду, разом із панеллю перевірки; розширено відстеження витрат на ШІ й додано нові графіки використання; сторінку Data перетворено на повноцінний каталог наборів даних; також випущено кілька виправлень узгодженості інтерфейсу та надійності.
Автономний цикл самовідновлення аналізує помилки бектесту та готує виправлення
Якщо після повторного запуску на свіжих даних не зникає невідповідність у рушії бектесту, платформа тепер може автономно дослідити першопричину, підготувати виправлення коду та перевірити його за допомогою тестового набору й вибірки стратегій, яких воно не стосується. Після цього виправлення надсилається як гілка на перевірку. На новій сторінці Self-Heal показано результати кожної спроби виправлення: висновки, аналіз першопричини, diff і вердикт перевірки. Злиття змін відбувається лише після перевірки людиною.
Відстеження витрат на ШІ охоплює всіх агентів, а також доповнене новими графіками використання
Тепер облік витрат на токени охоплює всіх ШІ-агентів платформи, зокрема новий цикл самовідновлення, семантичний аудитор, чат-асистент і асистент у Telegram, а не лише основних агентів конвеєра досліджень. На панелі також з'явилися графік використання в часі та графік витрат за агентами. В обох є вибір агента й перемикач між витратами, кількістю викликів і кількістю токенів.
На сторінці Data тепер доступний повний каталог наборів даних, а не лише зведення про найгірше покриття
Раніше на сторінці Data відображалося лише зведення про найгірше покриття. Тепер вона містить усі зібрані платформою набори даних, посторінкове завантаження на сервері, колонки Exchange та Venue із фільтрами, поле пошуку символів і зрозумілі назви джерел. Кожен рядок можна відкрити, щоб переглянути відповідні дані; у таблиці покриття також показуються кількість дублікатів і статус дозавантаження.
У таблиці стратегій чотири колонки перевірки замінено однією компактною колонкою Verify
Раніше в таблиці стратегій було чотири окремі колонки рівнів перевірки (static, synthetic, sandbox, QA). Тепер їх об'єднано в одну колонку Verify з маленькими кольоровими позначками успішної перевірки, помилки або пропуску та підказками для кожного рівня. Це звільнило місце в таблиці для таких показників, як дохідність і частка прибуткових угод.
Виправлено решту невідповідностей теми; у більшій кількості меню з'явився пошук
Кілька сторінок, де використовувалися невідповідні фіолетові акцентний колір і тло, тепер оформлені в темі решти сайту. Останні звичайні випадаючі меню на сайті — вибір символу, інтервалу й ринку в Live Market, вибір запуску аудиту, схеми портфеля та періоду витрат на панелі — тепер використовують таке саме меню з пошуком і підтримкою теми, як і решта фільтрів.
Зрозуміліше відображення стану фабрики та новий графік тривалості етапів конвеєра
Смуга використання пам'яті фабрики на панелі не відображалася у світлій темі. Тепер вона добре помітна в обох темах, а підказка пояснює показник. Новий графік Time-per-Pipeline-Stage показує, скільки часу стратегії проводять на кожному етапі дослідницького конвеєра, як-от написання коду, перевірка, бектест і оптимізація.
Виправлено збій запуску серверної частини та прискорено повторний збір історичних даних
Виправлено відсутній імпорт, через який серверна частина вебзастосунку за певних умов могла аварійно завершувати роботу під час запуску. Також прискорено збір історичних даних: під час повторної синхронізації символу тепер завантажуються й додаються до каталогу лише справді нові дати, замість повторної обробки всієї його історії.
Аналітика опціонів, огляд портфеля та автоматизований аудит конвеєра
Додано аналітику опціонів і перегляд кореляцій портфеля, запроваджено щогодинний аудит конвеєра з відстеженням витрат для кожного агента, а також підвищено точність бектестів завдяки кривим капіталу з переоцінкою за ринковою вартістю, метрикам стійкості та виправленням фінансування.
Спеціалізована аналітика опціонів на сторінці стратегії
Стратегії на основі опціонів тепер мають окреме подання аналітики замість типового макета: чисті греки (дельта, тета, вега) на момент входу, відсоток виграшних ролювань, частка контрактів, що спливли без вартості, implied та реалізована волатильність, структура ніг і таблиця розкладу ролювань. Сторінки стратегій на спотовому ринку та ринку ф’ючерсів не змінилися.
Нове представлення портфеля з розбивкою кореляцій і внеску в ризик
На новій сторінці «Портфель» показано загальний коефіцієнт Шарпа портфеля стратегій, переведених на наступні етапи, порівняно із середньозваженим значенням, коефіцієнт диверсифікації, ефективну кількість незалежних ставок і теплову карту кореляцій між активними стратегіями. Під час розгляду переведення на наступний етап тепер враховуються стратегії-кандидати з високою кореляцією до наявного портфеля, щоб не концентрувати ризик у подібних стратегіях.
Щогодинний аудит конвеєра та відстеження витрат для кожного агента
Нова сторінка «Аудит» показує щогодинні перевірки стану конвеєра: проблеми цілісності даних окремих стратегій, агентів, які зависли або завершилися помилкою, а також проблеми інфраструктури. Перемикач історії запусків дає змогу переглядати попередні аудити. На панелі також з’явилася картка «Вартість токенів» із розбивкою викликів, токенів і витрат кожного агента за вибрані проміжки часу, а стрічка «Остання активність» тепер має пагінацію.
Ретельніші метрики ризику та стійкості результатів стратегій
Криві капіталу бектесту тепер переоцінюються за ринковою вартістю та враховують ліквідації всередині угод, коли позиції з кредитним плечем досягають реалістичних рівнів підтримувальної маржі, а не лише відображають реалізований прибуток чи збиток після закриття. На сторінках деталей стратегій тепер також показано статистику хвостового ризику (VaR, CVaR, Omega, коефіцієнт хвоста), альфу, бету та інформаційний коефіцієнт відносно бенчмарку, дефльовані/ймовірнісні коефіцієнти Шарпа з поправкою на тестування багатьох комбінацій параметрів, а також позначку кредитного плеча з ефективним рівнем експозиції на угоду.
Виправлено криві капіталу опціонів і розрахунок фінансування
Виправлено нативні бектести опціонів, у яких криві капіталу були надмірно завищені через оцінювання застави для розрахунків за спотовою ціною. Також виправлено нульовий прибуток або збиток в угодах з опціонами, виконаними або такими, строк дії яких завершився, попри ненульову дохідність. Платежі за фінансуванням тепер оцінюються за фактичною марк-ціною, а збір фінансування за безстроковими контрактами COIN-M, який раніше зовсім не працював, тепер функціонує належно.
Ширше охоплення даних опціонів Deribit, стратегії з ролюванням опціонів і точні витрати на фінансування
Розширено ринкові дані Bybit і Deribit, додано стратегії з ролюванням опціонів і греками на рівні угод, у бектестах враховано фактичні витрати на фінансування, покращено інтерфейс джерел даних і виправлено кілька проблем із надійністю.
Збір даних Bybit на запит і повне охоплення даних Deribit
Збір даних на запит тепер охоплює Bybit (раніше завершувався помилкою «збирач недоступний») і весь спектр інструментів Deribit: спотові інструменти, безстрокові контракти, ф’ючерси з датою експірації та опціони. Бектести також можуть використовувати індекс DVOL від Deribit, що відображає очікувану майбутню імпліцитну волатильність, і історію ставок фінансування безстрокових контрактів як сигнали.
Стратегії з ролюванням опціонів і греками на рівні угод
Тепер опціонні стратегії можна визначати як структури з повторюваним циклом, наприклад щотижневі короткі стренгли або стратегії покритого колу, які автоматично переходять у нові контракти після завершення строку дії поточних; повний розгорнутий ланцюжок контрактів відображається в розділі «Джерела даних» стратегії. Для кожної опціонної угоди тепер записуються страйк і тип, а також греки на момент входу, якщо вони доступні; ці дані зведено в опціонний підсумок стратегії.
У бектестах тепер нараховуються та списуються платежі за фінансуванням безстрокових контрактів
Бектести тепер відтворюють платежі за фінансуванням, які позиція у безстрокових ф’ючерсах фактично сплачує або отримує в кожний інтервал фінансування, і враховують їх у балансі рахунку замість ігнорування цих витрат або доходів. Це тепер застосовується до кожної позиції у безстрокових контрактах із лінійним розрахунком, а не лише до стратегій, які явно використовують дані фінансування. У кошиках із кількох позицій кожна отримує ставку фінансування свого інструмента замість повторного використання ставки однієї позиції для всіх.
Покращення джерел даних і таблиці угод
У таблиці угод тепер є окрема колонка «Прибуток/збиток за ціною» поряд із колонками фінансування та чистого прибутку/збитку. Панель джерел даних показує всі додаткові дані та дані за підпискою, які використовує стратегія (зокрема греки й IV Deribit, а також потоки даних фінансування), правильно позначає ринок для інструментів Deribit, COIN-M та опціонів замість значення «Невідомо», показує накопичене фінансування для стратегій із безстроковими контрактами та відображає довгі таблиці в прокручуваному контейнері з рамкою, як у таблиці угод.
Виправлення надійності агентів і панелі
Виправлено помилку, через яку довгі історії угод перевищували обмеження довжини запиту агента зведень і спричиняли повторні невдалі спроби створити зведення стратегії. Додано повторну спробу перевірки стану бази даних, яка під навантаженням помилково сповіщала про її недоступність. Прискорено пошук інструментів під час збору даних, який зависав у великих каталогах; позначки статусу з кількох слів тепер розміщуються в одному рядку; також додано фільтр етапів стратегії з усіма етапами конвеєра.
Паперова торгівля тепер очікує на всі позиції перед поданням сигналу
У стратегіях паперової торгівлі з кількома інструментами сигнал входу або виходу міг надходити до отримання свічки повільнішої додаткової позиції, що призводило до торгівлі за застарілою ціною цієї позиції. Тепер перед оцінюванням сигналу паперова торгівля в межах обмеженого проміжку часу очікує на свічки всіх позицій з однаковим таймфреймом. Це відповідає аналогічному захисту, який уже використовується в бектестах.
Підтримка Hyperliquid у паперовій торгівлі, підсумки результатів стратегій і виправлення даних
Цього тижня додано підтримку Hyperliquid у паперовій торгівлі, нову функцію підсумків результатів стратегій, механізм повернення гіпотез на доопрацювання та кілька виправлень відображення сторінок стратегій і надійності збору ринкових даних.
Паперова торгівля тепер підтримує позиції Hyperliquid, стратегії з поданням ордерів у сигналі та ліміт ризику позиції
Раніше модулі паперової торгівлі працювали лише з ринковими даними Binance і одним способом подання ордерів, тому позиції Hyperliquid і стратегії, що надсилають ордери безпосередньо в логіці сигналу, непомітно не виконували угод. Тепер паперова торгівля отримує потоком ринкові дані Hyperliquid для додаткових позицій, виконує обидва способи подання ордерів і обмежує розмір будь-якої окремої позиції налаштовуваною часткою купівельної спроможності, щоб запобігти надмірно великим виконанням.
Нова картка «Підсумок результату» пояснює, чим завершився шлях кожної стратегії
Новий агент створює короткий фактичний опис того, що являла собою стратегія, як вона показала себе та чому досягла свого кінцевого етапу конвеєра. Підсумок формується на ключових етапах (відмова, переведення на наступний етап, паперова торгівля, реальна торгівля, виведення з експлуатації) і тепер відображається на сторінці стратегії у картці «Підсумок результату».
Хибні гіпотези тепер можна переформулювати, а не лише повторювати спроби чи відкидати
Раніше гіпотезу без реальної переваги можна було лише повторно закодувати на тій самій безперспективній основі або остаточно відкинути. Новий шлях перегляду гіпотези повертає придатні до доопрацювання, але хибні ідеї на етап дослідження для переформулювання (інший інструмент, таймфрейм, поріг або механізм), перш ніж відмовитися від них. На сторінці стратегії тепер також показано цей результат і кількість переглядів ідеї.
На сторінці стратегії точніше й зрозуміліше показано історію конвеєра
На сторінці стратегії тепер показано оцінку відповідального за ризики, результати бектесту та фактичну причину невдачі окремо для кожної ітерації замість застарілої причини на рівні запуску, спокійніший згортаний банер із причиною відмови, а також гіпотези й аналітичний текст у вигляді чітко позначених читабельних розділів.
Виправлено кілька причин, через які стратегії помилково відхилялися через відсутність даних
Виправлено маршрутизацію, щоб дані ф’ючерсів COIN-M отримувалися з належного джерела; виправлено збір додаткових інструментів у парах і міжбіржових стратегіях; події ліквідації та дані Hyperliquid про прогнозоване фінансування додано до автоматичного збору; обмежено надмірно велике вікно збору тикових даних, яке могло аварійно зупинити конвеєр; припинено нескінченні повторні спроби завантажити вікна даних, яких насправді немає у джерелі.
Розробницький агент отримує чіткіші діагностичні повідомлення про збої та власний попередній код
Тепер відгук за результатами перевірки точно вказує, чому стратегія не здійснила жодної угоди (умову входу не виконано, розмір позиції відхилено або він нижчий за мінімальний номінал). На кожній ітерації розробницький агент тепер отримує попередню версію свого коду, замість того щоб відтворювати її з нуля. Це зменшує повторні регресії та зайві цикли обговорень. Також оптимізовано використання пам’яті аудитором, щоб уникнути перезапусків під час виконання.
Додано історію сигналів паперової торгівлі та керування чат-сесіями
Додано перегляд історії сигналів для стратегій паперової торгівлі та бічну панель чат-сесій із серверними кінцевими точками для перегляду й видалення сесій. Це дає змогу краще відстежувати активність паперової торгівлі та попередні розмови.
Швидше призначення завдань у конвеєрі, зрозуміліші стовпці майданчиків у таблиці угод і виправлення завантаження даних
Цього тижня зміни зосереджені на надійності внутрішньої платформи: швидшій і справедливішій обробці стратегій, а також виправленнях відображення таблиці угод і помилки завантаження попереднього перегляду даних.
Етап написання коду тепер запускає стратегії паралельно та справедливо обробляє чергу
Раніше на етапі написання коду стратегії оброблялися по одній, а система могла знову й знову вибирати ту саму групу, через що велика черга стратегій зависала до завершення часу очікування, так і не потрапивши в обробку. Тепер запуск написання коду відбувається паралельно (до 6 одночасно, раніше — 3), черга насамперед обробляє стратегії, які найдовше чекають, а стратегії, до яких агент ще не брався, більше не вважаються простроченими та не відхиляються. Завдяки цьому великі черги стратегій проходять етап написання коду швидше й передбачуваніше, без зависань.
Тимчасові паузи через квоту більше не перетворюються на багатогодинні збої
Коли квота використання розробницького агента тимчасово вичерпувалася, система трактувала це як серію звичайних збоїв і призначала дедалі довші періоди очікування. Через це обробка могла залишатися призупиненою ще довго після відновлення квоти. Тепер паузи завершуються в момент фактичного скидання квоти підписки, що дає змогу уникати непотрібних тривалих простоїв.
Цикл аудиту більше не зависає безстроково через одне мережеве завдання
Фоновий процес аудиту міг здаватися активним, але зовсім не просуватися, якщо одне зависле мережеве або дискове завдання блокувало завершення всього циклу. Тепер обмеження часу для кожного завдання й усього циклу примусово завершують повільні або завислі завдання та звільняють їхні слоти, тож аудит продовжується, а не завмирає.
Великі завантаження торгових даних більше не загрожують аварійним завершенням процесу збору
Запит торгових даних для стратегії міг запускати завантаження історії за кілька років, яка повністю завантажувалася в пам’ять одночасно. Це загрожувало аварійним завершенням роботи для символів із великим обсягом торгів. Тепер дані завантажуються потоково й записуються поступово, а запитане вікно обмежене останніми 30 днями. Завдяки цьому використання пам’яті залишається обмеженим незалежно від обсягу запитаної історії.
Запити на заповнення пропусків у даних тепер спершу використовують пряме з’єднання, а потім проксі
Раніше під час заповнення пропусків у ринкових даних система завжди спершу пробувала з’єднатися через проксі, а вже потім — напряму. Це марнувало час на серверах, які могли безпосередньо під’єднатися до джерела даних. Тепер спершу використовується пряме з’єднання, а до проксі система звертається лише в разі невдачі. Це пришвидшує заповнення пропусків на серверах із прямим доступом.
Сторінка попереднього перегляду даних більше не зависає на індикаторі завантаження після першої невдалої спроби
Дані графіка на сторінці попереднього перегляду декодувалися в неправильному двійковому форматі, через що кожен запит завершувався помилкою. Під час першого завантаження сторінки помилку не було де показати, тож індикатор завантаження залишався на екрані безкінечно. Тепер сервер декодує барові дані в правильному форматі, а інтерфейс належно показує помилки завантаження, тож індикатор зникає навіть у разі помилки під час першого завантаження.
У таблиці угод тепер окремо показано біржу та тип інструмента
Раніше в таблиці угод стратегії відображався лише символ, тому було важко визначити, на якій біржі та яким інструментом (спотовим, безстроковим контрактом, ф’ючерсом чи опціоном) виконано угоду. Це було особливо складно для стратегій із кількома майданчиками. Тепер таблиця містить окремі стовпці «Символ», «Біржа» та «Тип», що дає змогу чіткіше бачити деталі кожної угоди.
Щотижневе оновлення: виправлення надійності конвеєра даних і вдосконалення інтерфейсу
Виправлено надійність конвеєра даних (зависання аудитора, обмеження частоти запитів Bybit, відсутні тижневі/місячні дані та історія COIN-M), а також два недоліки інтерфейсу: пагінацію списку стратегій і відображення цін угод із повною точністю.
Відновлено роботу з аудиту та дозаповнення історичних ринкових даних, яка зупинилася
В автоматизованому аудиті даних виникло кілька регресій: помилка в порядку запитів не давала очищати дублікати даних, тоді як пропуски накопичувалися; невідповідність під час запису до каталогу непомітно зупиняла кожне дозаповнення; відсутність сигналу активності призводила до відхилення бек-тестів через застарілі дані. Крім того, блокувальний запис до бази даних в основному циклі аудитора спричиняв хибні тайм-аути з’єднання під час дозаповнення. Усі ці проблеми виправлено, відновивши заповнення пропусків, очищення дублікатів і надійні перевірки актуальності даних для бек-тестів.
Дозаповнення даних Bybit обмежено, щоб уникнути помилок через ліміт запитів
Масові заповнення історичних даних із Bybit перевищували ліміт запитів API, через що великі пакети спроб завершувалися помилками з незрозумілими порожніми повідомленнями. Заповнення для Bybit тепер виконуються в окремому, нижчому ліміті паралельності, тоді як інші джерела даних бірж продовжують працювати на повній швидкості, а повідомлення про помилки тепер містять тип основної помилки, щоб проблеми було легше діагностувати.
Використання пам’яті аудитором тепер можна налаштувати для кожного розгортання
Фоновий процес аудиту даних використовував фіксовані параметри паралельності, які могли вичерпати пам’ять і перервати перевірки якості даних на невеликих серверах. Тепер паралельність і розміри пакетів можна налаштувати окремо для кожного розгортання, щоб процес без змін коду працював у межах бюджету пам’яті конкретного сервера.
Історія цін із тижневими та місячними інтервалами тепер актуальна
Історія свічок на 3 дні, тижневих і місячних таймфреймах перестала оновлюватися після того, як архів, що її живив, було закрито минулого року, тож для символів з нижчою частотою бракувало свіжих даних. Ці інтервали тепер отримуються безпосередньо через API біржі, тож історичні цінові дані для стратегій із довшими таймфреймами залишаються актуальними.
Виправлено відсутність завантажень цін ф’ючерсів COIN-M
Завантаження історичних свічок для ф’ючерсних контрактів із маржею в монеті непомітно повертало порожній результат, оскільки процедура завантаження використовувала неправильний шлях до даних. Тепер звичайні завантаження свічок для цих контрактів працюють належно, як і пов’язані потоки цін, які вже працювали.
Після оновлення сторінки список стратегій зберігає поточну сторінку
Якщо оновити сторінку стратегій, переглядаючи список не з першої сторінки, відображення скидалося на першу, і ви втрачали своє місце у довгому списку. Тепер номер сторінки запам’ятовується та відновлюється після оновлення.
Ціни угод тепер відображаються з повною точністю
У таблиці історії угод ціни входу та виходу завжди округлювалися до двох знаків після коми, через що для активів із нижчою ціною не відображалися значущі цифри. Тепер ціни показуються з повною точністю, властивою активу. Розрахунки бек-тестів і оптимізатора не змінилися, адже й раніше використовували повну точність.
Підтримка кредитного плеча, розширена маршрутизація між майданчиками та виправлення надійності конвеєра даних
Цього тижня для бек-тестів стратегій додано підтримку кредитного плеча та маршрутизацію через сім майданчиків, нові бібліотеки сигналів і шаблонів стратегій, різноманітніші цілі досліджень, а також виправлення для Live Market, стрічки ліквідацій і циклів аварійного завершення конвеєра даних.
Для бек-тестів стратегій додано підтримку кредитного плеча та повну маршрутизацію між майданчиками
Тепер рушій бектестування застосовує налаштовуване кредитне плече для кожної стратегії з обмеженнями для кожного майданчика (до 20x для ф’ючерсів, не більше 1x для спотової торгівлі та опціонів, оскільки для них не можна позичати кошти). Маршрутизацію стратегій також розширено: замість фактично лише Binance тепер підтримуються всі сім майданчиків, зокрема Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options і Deribit, а також додано рекомендації щодо вибору майданчика для стратегій на основі опціонів.
Нові бібліотеки індикаторів і шаблонів стратегій для дослідження стратегій
Для агентів зі створення стратегій стали доступні дві нові довідкові бібліотеки: бібліотека сигналів, що охоплює понад 50 технічних, специфічних для криптовалют і міжмайданчикових індикаторів, та каталог архетипів стратегій із готовими шаблонами повного циклу для торгівлі за трендом, повернення до середнього, сіткової торгівлі, арбітражу базису й ставок фінансування, парної торгівлі, покритих колів, стратегій на основі мікроструктури та каскадних ліквідацій, а також допоміжним кодом для оцінки опціонів.
Дослідження стратегій тепер охоплює більше майданчиків, напрямків і періодів утримання
Пропозиції стратегій стали надто зосередженими на одному майданчику й одному напрямку. Тепер цілі з диверсифікації спрямовують пропозиції до ширшого вибору майданчиків (зокрема нещодавно доданого Bybit), довгих і коротких позицій, стратегій з одним або кількома символами та різних періодів утримання. Ці цілі тепер обчислюються на основі поточного портфеля в реальному часі, а не фіксованого знімка, який міг застаріти.
Виправлено помилкове відхилення стратегій і зависання під час написання коду та перевірки даних
Помилка в черзі обробки сприймала звичайне очікування в черзі як зависання агента-кодувальника, через що стратегії відхилялися, хоча агент успішно завершив роботу. Тепер перевірка якості даних не блокує стратегію назавжди, якщо підтверджено, що прогалину в даних неможливо заповнити. Також поповнення даних Hyperliquid завершується успішно, а не завершується помилкою через тайм-аут під час запитів великих обсягів історії.
Виправлено відсутність даних на ф’ючерсних панелях Live Market і в стрічці ліквідацій
Книга ордерів ф’ючерсів, угоди, панелі тикерів і стрічка ліквідацій на сторінці Live Market непомітно залишалися без даних через застарілий шлях Binance WebSocket; спотові панелі не постраждали. Ту саму кінцеву точку виправлено для серверного збирача даних про ліквідації. Його також переведено на окремий виділений процес, щоб він більше не втрачав з’єднання під навантаженням.
Підвищено надійність конвеєра збору й аудиту даних
Виправлено кілька проблем, через які служби збору й аудиту даних циклічно аварійно завершували роботу або непомітно зупинялися у своїх контейнерах. Серед них — некоректна обробка блокувань під час перезапуску контейнерів і перевірка сигналу працездатності, яка могла не помічати зупинений процес протягом кількох днів. Також розширено охоплення аудиту історичних даних: тепер він перевіряє більше типів даних, що використовуються в дослідженнях і бектестуванні.
Конвеєр цілісності даних, виправлення ринкових даних COIN-M і підвищення надійності агентів
Цього тижня додано автоматизовані перевірки цілісності даних, які допускають до бектестів лише повні дані, виправлено збір даних ф’ючерсів COIN-M і усунуто дві помилки, що спричиняли безпідставні паузи агентів і хибні збої бектестів.
Автоматизовані перевірки цілісності даних тепер є умовою запуску бектестів
Новий процес аудиту безперервно перевіряє історичні ринкові дані на прогалини, дублікати рядків і застарілі записи, зберігаючи результати для кожного набору даних. Тепер бектести не запускаються на даних, що не пройшли ці перевірки, а допоміжний процес поповнення автоматично отримує відсутні дані з первинних джерел, щоб закрити виявлені прогалини. Це знижує ризик перевірки стратегій на неповній історії цін.
Виправлено збір ринкових даних ф’ючерсів COIN-M
Не вдавалося завантажити дані свічок ф’ючерсів COIN-M (звичайні свічки, ціна маркування, індексна ціна та преміальний індекс) для розрахованих квартальних контрактів, таких як ADAUSD і BCHUSD, та активних безстрокових контрактів, таких як BTCUSD_PERP і ETHUSD_PERP. Запити надсилалися на неправильну кінцеву точку ф’ючерсів, тому ці прогалини так і не заповнювалися. Тепер ці дані завантажуються та коректно доповнюють пропущені дані.
Виправлено безпідставні паузи агента невдовзі після запуску платформи
Агент-кодувальник, який використовується для дослідження стратегій, міг за кілька хвилин після запуску платформи почати відхиляти кожен запит і зрештою призупинити роботу після кількох невдалих спроб поспіль. Причиною був конфлікт внутрішньої конфігурації циклу подій, що виникав під час повторної ініціалізації інших компонентів у фоновому режимі. Тепер цього конфлікту вдається уникнути, тож агент доступний одразу після запуску й не потребує ручного втручання.
Бектести більше не завершуються помилкою через не пов’язані зі стратегією додаткові дані
Під час бектестів і оптимізації повноту даних стратегії перевіряли для всіх додаткових наборів даних, завантажених для інструмента, а не лише для полів, які фактично використовує стратегія. Через це могли відхилятися цілком коректні стратегії через дані, яких вони не використовують. Тепер перед бектестуванням або оптимізацією перевірки повноти обмежуються додатковими полями, на які посилається код стратегії.
Щотижневе оновлення: внутрішній порядок у репозиторії
Єдина зафіксована цього тижня зміна — внутрішнє виправлення системи контролю версій, яке не вплинуло на продукт для користувачів; нові функції, покращення чи виправлення не публікуються.
Спокійний тиждень
Цього тижня змін продукту не зафіксовано.
Паперова торгівля, дані ринку в реальному часі, AI-чат-помічник і безпека платформи
Цього тижня додано виконання угод у режимі паперової торгівлі, сторінку даних ринку в реальному часі, чат-помічника для формування гіпотез і HTTP-автентифікацію, а також виправлено збір даних опціонів і сканування каталогів.
Рушій виконання угод у режимі паперової торгівлі
Тепер стратегії можна запускати в режимі симульованої паперової торгівлі. Супервізор керує окремими робочими процесами для кожної стратегії, а симуляція брокера під час виконання ордерів застосовує змодельовані за зразком біржових комісії, даючи змогу попередньо оцінити роботу стратегії до початку реальної торгівлі.
Сторінка Live Market
Нова сторінка Live Market показує графіки свічок у реальному часі, глибину книги ордерів, стрічку угод, сигнали стратегій і метрики ф’ючерсів для відстежуваних інструментів. Вона об’єднує поточні ринкові умови та активність стратегій в одному поданні.
Чат-помічник для формування гіпотез
Нова сторінка Chat дає змогу спілкуватися з AI-помічником, щоб обговорювати й уточнювати торгові гіпотези до перетворення їх на кодовані стратегії. Це створює інтерактивний спосіб розпочати роботу до запуску автоматизованого конвеєра досліджень.
HTTP Basic Auth на вебсервері
Тепер вебсервер вимагає HTTP Basic Authentication на кожному маршруті, зокрема для WebSocket-з’єднань, що запобігає неавтентифікованому доступу до панелі керування та її потоків даних у реальному часі.
Надійність збору даних опціонів і Deribit
Виправлено парсер свічок Binance Options, щоб він коректно обробляв обидва можливі формати відповіді; додано відсутній параметр дати експірації, необхідний для кінцевої точки відкритого інтересу Binance Options; збирач Deribit переведено на пряме з’єднання, що усунуло помилки 407, які блокували збір даних.
Сканування каталогів більше не вичерпує пам’ять
Тепер перевірки наявності інструментів використовують легкий пошук у файловій системі замість завантаження повних метаданих каталогу. Це усунуло збій через нестачу пам’яті, який виникав під час сканування каталогів із десятками тисяч файлів даних опціонів.
Щотижневе оновлення Stratmill: нова панель стратегій, чат-помічник і виправлення надійності конвеєра
Цього тижня додано панель моніторингу стратегій із AI-чат-помічником, розширено збір історичних даних і виправлено кілька проблем із надійністю, зокрема помилки точності даних у бектестах і витоки пам’яті в службах збору даних.
Панель стратегій із переглядом деталей і чат-помічником
Тепер панель містить сторінку з деталями стратегії, де показано розділ аналізу та метрики перевірки бектесту, а за потреби використовуються дані попередньої ітерації. Нова сторінка чату дає змогу взаємодіяти з помічником для розробки ідей стратегій; відповіді надходять у реальному часі, а надіслані ідеї відображаються як форматований Markdown із зрозумілішими назвами етапів.
Стійкіше виконання конвеєра та підтримка різних платформ
Тепер конвеєр досліджень вважає певні збої ініціалізації підпроцесів тимчасовими й автоматично повторює спробу замість того, щоб переривати запуск, а системні помилки відстежуються, а не призводять до негайного збою стратегії. Під час тайм-ауту призупинені агенти тепер коректно пропускаються, а створення повторюваних завдань запобігається; стан підпроцесів відстежується за допомогою сигналів активності. Перевірки працездатності процесів тепер використовують кросплатформну бібліотеку замість специфічного для Windows резервного механізму, що покращує сумісність між операційними системами.
Ширше збирання та перевірка історичних даних
Тепер автоматичне збирання даних отримує максимально доступну історію з підтримуваних бірж, а перевірки охоплення даних оцінюють фактичну кількість календарних днів, а не лише кількість барів, виявляючи прогалини, які могли б залишитися непоміченими за підрахунком барів. Результати оптимізації з ковзним тестуванням тепер зберігають коефіцієнти Шарпа для навчальної та тестової вибірок кожного вікна для подальшого аналізу.
Бектести більше не завершуються помилкою через невідповідність точності цін і обсягів
Історичні бари, тики угод, тики котирувань, зміни книги ордерів і оновлення цін могли мати точність десяткових знаків, відмінну від налаштованого торгового інструмента, через що рушій бектестування відхиляв дані під час виконання. Тепер дані перевіряються й автоматично приводяться до точності інструмента перед запуском бектестів, що запобігає помилкам, яких можна уникнути.
Усунено витоки пам’яті та проблеми з дублюванням процесів у сервісах даних
У сервісах збирання даних і бектестування з часом витікала пам’ять, оскільки під час кожного виклику створювалися нові підключення до бази даних замість повторного використання спільного підключення, що спричиняло постійне зростання використання ресурсів. Тепер блокування також запобігає одночасному запуску кількох екземплярів збирача даних, а після завершення бектестів допоміжні дані явно вивільняються.
Спокійний тиждень
Цього тижня змін продукту не зафіксовано.
Спокійний тиждень
Цього тижня змін продукту не зафіксовано.
Автоматизована перевірка й оптимізація стратегій та конвеєр із кількома агентами
Цього тижня додано етапи автоматизованої перевірки й оптимізації стратегій, конвеєр із шести агентів — від дослідження до просування, нові збирачі ринкових даних, виправлений розрахунок коефіцієнта Шарпа, API моніторингу конвеєра та виправлення для підвищення стабільності.
Автоматизована багаторівнева перевірка стратегій перед просуванням
Тепер перед просуванням нові стратегії проходять автоматичну перевірку: статичний аналіз коду, тести на синтетичних ринкових сценаріях, бектест у пісочниці та перевірку QA-агента. Кожен рівень надає конкретний зворотний зв’язок, тож стратегії, які не пройшли перевірку, можна доопрацювати, замість переходити до бектестування неперевірених стратегій.
Перевірки з ковзним тестуванням і контрольними вибірками для виявлення перенавчання
Тепер стратегії проходять аналіз чутливості параметрів, який виявляє налаштування, що працюють лише за точних значень, а потім — ковзне тестування та перевірку на даних, яких стратегія раніше не бачила. Стратегії, результати яких надто погіршуються на позавибіркових даних або які виявляються нестійкими до незначних змін параметрів, автоматично відхиляються замість просування.
Повний конвеєр із шести агентів — від дослідницької ідеї до рішення про просування
Тепер торгові ідеї проходять ланцюжок спеціалізованих агентів: керівник досліджень і розробник стратегій перетворюють гіпотезу на код, QA-агент і аналітик стратегій перевіряють та оцінюють результати, а фахівець із ризиків і портфельний менеджер ухвалюють остаточне рішення про просування або розподіл капіталу. Сеанси агентів зберігаються, тож роботу можна продовжити після переривань.
Розширені ринкові дані: ставки фінансування, відкритий інтерес, ліквідації
Тепер конвеєр даних збирає ставки фінансування, відкритий інтерес і дані про ліквідації разом із ціновими даними, надаючи дослідницьким агентам ширший ринковий контекст. До збирачів даних також додано підтримку ротації проксі, щоб збір даних міг надійно тривати.
Тепер коефіцієнт Шарпа розраховується на основі денних доходностей
Раніше коефіцієнти Шарпа для бектестів розраховувалися за прибутком або збитком окремих угод, що могло завищувати оцінку дохідності з поправкою на ризик для стратегій із великою кількістю дрібних угод. Тепер у розрахунку використовуються денні доходності, завдяки чому показник ефективності у звітах бектестування точніший.
API моніторингу стану та працездатності конвеєра
Нове API моніторингу надає кінцеві точки для перевірки стану системи, статусу конвеєра, активних запусків і зареєстрованих помилок, а також кінцеву точку для перевизначення. Це дає змогу перевіряти стан поточного дослідження стратегій і за потреби вручну перевизначати етапи.
Виправлення надійності конвеєра для завислих етапів і обробки відповідей агентів
Виправлено помилку, через яку стратегія, що після перезапуску застрягла на етапі написання коду, більше ніколи не оброблялася; тепер оркестратор перевіряє всі активні етапи під час кожного циклу. Відповіді агентів, обгорнуті в Markdown або доповнені зайвим текстом, тепер надійно розбираються замість того, щоб спричиняти помилку, а значення переліків у базі даних тепер записуються послідовно.