Tagasitestimine, optimeerimine ja kinnituskriteeriumid
Kuidas tulemusi saadakse modelleeritud tegelikke kulusid arvestades ja kuidas strateegia edutamise välja teenib.
Börside tegelikud tasud ja kulud
Tagantjärele testides rakendatakse iga kauplemiskoha avaldatud turutegija ja turuvõtja tasusid, tähtajatute futuuride rahastamismakseid ning igale täitmiskorraldusele turumõju mudelit. Konto omakapitali väärtust hinnatakse iga küünla järel turuhinna alusel ning võimendusega positsioonid võidakse kauplemiskoha hooldusmarginaali nõude tõttu likvideerida. Tulemusi ei esitata kunagi kuludeta.
Positsiooni suurus ja finantsvõimendus
Strateegiad määravad positsioonide suuruse konto omakapitali, mitte fikseeritud summade alusel. Soovitud finantsvõimendus edastatakse mootorile ja piiratakse kauplemiskoha ülempiiriga: hetketuru ja optsioonide kauplemiskohad jäävad ühele, futuuride kauplemiskohad lubavad suuremat võimendust. Hetketuru kontodel ei saa lühikeseks müüa ning strateegia baasklass tagab selle.
Kolmefaasiline optimeerimine
Tundlikkusanalüüs muudab iga parameetrit kahekümne protsendi võrra, et leida järske langusi. Järjestikuste perioodidega optimeerimine kasutab libisevatel akendel Bayesi otsingut ning jälgib eraldi valimisiseseid ja valimiväliseid tulemusi. Lõplikku kontrollvalimit ehk andmete viimast viiendikku testitakse üks kord ning tulemus peab olema kooskõlas järjestikuste perioodidega optimeerimise valimivälise tulemusega.
Ülesobitamise tuvastamine
Strateegia lükatakse tagasi, kui valimiväline tulemus on negatiivne, valimisisese ja valimivälise tulemuse suhe on liiga suur, tagantjärele testi ülesobitamise tõenäosus ületab poolt või korrigeeritud Sharpe'i suhtarv, mis arvestab tehtud katsete arvu, ei toeta enam tulemust.
Edutamise kriteeriumid
Edutamise alampiire rakendatakse koodis avaldatud kriteeriumifaili alusel. Kohustuslikud kriteeriumid hõlmavad ülesobitamist, mittepositiivseid valimiväliseid tulemusi, ebaõnnestunud kontrollvalimeid ja tehingute puudumist ning neist ei saa erandit teha. Paindlikud kriteeriumid hõlmavad Sharpe'i suhtarvu, kasumitegurit, maksimaalset langust ja võidumäära. Nendest võib erandi teha ainult dokumenteeritud põhjenduse alusel, mille riskijuht kinnitab või tagasi lükkab.
Tagantjärele testi tulemuste aus hindamine
Võrdle omakapitali kõverat hinnalangusega, kontrolli, kui paljudele tehingutele tulemus tugineb, ja võrdle keskmist tootlust tehingu kohta edasi-tagasi tehingu kuluga. Mõne üksiku tehinguga saavutatud kõrge tootlus või valimivälisel perioodil haihtuv Sharpe'i suhtarv on ohumärk, mitte tulemus.