बैकटेस्टिंग, वॉक-फ़ॉरवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन और जांच

वास्तविक लागतों के साथ नतीजे कैसे तैयार होते हैं और किसी रणनीति को आगे बढ़ाने की पात्रता कैसे मिलती है।

वास्तविक एक्सचेंज शुल्क और लागत

बैकटेस्ट हर बाज़ार स्थल के प्रकाशित मेकर और टेकर शुल्क, परपेचुअल फ़्यूचर पर फ़ंडिंग भुगतान और हर फ़िल पर मार्केट इम्पैक्ट मॉडल लागू करते हैं। इक्विटी को हर बार पर बाज़ार मूल्य के अनुसार आँका जाता है और लीवरेज वाली पोज़िशन बाज़ार स्थल के मेंटेनेंस मार्जिन पर लिक्विडेट हो सकती हैं। कोई भी नतीजा लागत घटाए बिना रिपोर्ट नहीं किया जाता।

पोज़िशन का आकार और लीवरेज

रणनीतियाँ पोज़िशन का आकार तय रकम के बजाय खाते की इक्विटी के अनुपात में रखती हैं। अनुरोधित लीवरेज इंजन तक पहुँचाया जाता है और बाज़ार स्थल की सीमा के भीतर रखा जाता है: स्पॉट और ऑप्शंस बाज़ार स्थलों पर लीवरेज एक तक सीमित रहता है, जबकि फ़्यूचर बाज़ार स्थल अधिक की अनुमति देते हैं। स्पॉट खाते शॉर्ट नहीं कर सकते और रणनीति का बेस क्लास इसे लागू करता है।

तीन चरणों वाला अनुकूलन

संवेदनशीलता विश्लेषण हर पैरामीटर को बीस प्रतिशत बदलकर बड़ी गिरावट वाले बिंदु खोजता है। वॉक-फ़ॉरवर्ड अनुकूलन क्रमिक विंडो में बेयज़ियन खोज चलाता है और इन-सैंपल तथा आउट-ऑफ़-सैंपल नतीजों को अलग-अलग दर्ज करता है। अंतिम होल्डआउट, यानी डेटा का आख़िरी पाँचवाँ हिस्सा, केवल एक बार जाँचा जाता है और उसे वॉक-फ़ॉरवर्ड के आउट-ऑफ़-सैंपल नतीजे के अनुरूप प्रदर्शन करना होता है।

ओवरफ़िटिंग का पता लगाना

रणनीति को तब अस्वीकार किया जाता है जब आउट-ऑफ़-सैंपल प्रदर्शन नकारात्मक हो, इन-सैंपल और आउट-ऑफ़-सैंपल का अनुपात बहुत अधिक हो, बैकटेस्ट ओवरफ़िटिंग की संभावना आधे से अधिक हो या डिफ्लेटेड शार्प अनुपात—जो किए गए परीक्षणों की संख्या का हिसाब रखता है—अब नतीजे का समर्थन न करे।

प्रमोशन की शर्तें

प्रमोशन की न्यूनतम सीमाएँ प्रकाशित मानदंड फ़ाइल के आधार पर कोड में लागू की जाती हैं। ओवरफ़िटिंग, गैर-सकारात्मक आउट-ऑफ़-सैंपल नतीजे, असफल होल्डआउट और शून्य ट्रेड जैसी अनिवार्य शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती। शार्प अनुपात, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर, ड्रॉडाउन और विन रेट जैसी वैकल्पिक शर्तों में केवल दर्ज कारण के साथ छूट दी जा सकती है, जिसकी जोखिम अधिकारी पुष्टि या अस्वीकार करता है।

बैकटेस्ट को ईमानदारी से समझना

इक्विटी कर्व की तुलना ड्रॉडाउन से करें, देखें कि नतीजा कितने ट्रेडों पर आधारित है और प्रति ट्रेड औसत रिटर्न को राउंड-ट्रिप लागत के सामने परखें। मुट्ठी भर ट्रेडों से मिला ऊँचा रिटर्न या आउट-ऑफ़-सैंपल गायब हो जाने वाला शार्प अनुपात चेतावनी है, नतीजा नहीं।