ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
2,187 مستندًا
تعرض هذه الوثيقة طرقًا مشتركة لإنشاء خصائص من نماذج ملائمة من دون استخدام مشاهدات مستقبلية. وبالنسبة إلى نماذج ماركوف الخفية، تميز بين احتمالات الحالات المصفاة المبنية على المشاهدات حتى الوقت الحالي، والاحتمالات المملّسة المشروطة على السلسلة كاملة والتي قد…
تصف هذه الوثيقة طريقة باختبار التقدم المتحرك لتحويل بواقي التنبؤ إلى نطاقات لعدم اليقين لكل كيان، تُستخدم لتحديد أحجام المراكز. وعند كل وقت قرار، تستخدم المعايرة البواقي التي حُسمت نتائجها، مع تأخر يستند إلى أفق التنبؤ وبحد أدنى خطوة واحدة. ويمكن استخدام…
تختار دراسة الحالة هذه إعدادًا واحدًا من مجموعة ثابتة من استراتيجيات العقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية، تشمل تسميات متعددة للعائد والاتجاه وطرق تحديد حجم المحفظة وضوابط المخاطر. وتختار أعلى شارب للتحقق، ثم تفحص عدم اليقين بفاصل إعادة أخذ عينات الكتل…
يصف هذا الدليل مجموعات بيانات عامة لعوائد العوامل من مكتبة بيانات كين فرينش وAQR، بما في ذلك عوامل السوق والحجم والقيمة والربحية والاستثمار والزخم والجودة وبيتا المنخفضة. ويوضح كيفية تنزيل المشاهدات الشهرية أو اليومية وتحميلها وتصفيتها حسب التاريخ وفحص ملفات…
يقدم دفتر الملاحظات PCMCI وسيلة لاكتشاف العلاقات المتأخرة في السلاسل الزمنية المالية متعددة المتغيرات دون تحديد رسم بياني سببي مسبقًا. ويطبق المنهج على عوائد ETF ومؤشر التقلب، ويقارن تحليله الشرطي باختبارات غرانجر الثنائية، ويشرح كيفية تفسير الروابط…
يوضح دفتر الملاحظات كيفية تقييم التنبؤات الاحتمالية وإدارة مسار التنبؤ. ويقارن درجتي بريير واللوغاريتم، وخطأ المعايرة المتوقع، والحدّة؛ ويوضح كيف تكشف مخططات الموثوقية المواضع التي تكون فيها التنبؤات مفرطة أو ناقصة الثقة؛ ويشرح ملاءمة تحويلات المعايرة من دون…
يحوّل هذا الدرس إشارات ETF المقطعية إلى محافظ طويلة فقط، متساوية الأوزان، تضم أفضل عشرة أسهم، ويقارن انحدار ريدج والتصنيف اللوجستي بخطّي أساس الزخم وتساوي الأوزان. وتُلائم النماذج نوافذ تدريب باختبار التقدم المتحرك مع هامش لتسمية العائد المستقبلي، ثم تعيد…
تختبر هذه الدراسة ما إذا كان ضعف ملاءمة نموذج خطي لعوائد الأسهم الأمريكية الشهرية US يرجع إلى دالة خطأ المربعات. وتثبت هدف العائد المستقبلي غير المقصوص والخصائص وطيات اختبار التقدم المتحرك، وتقارن نماذج أشجار معززة مدرّبة بخسارة المربعات والخسارة المطلقة…
يدرّب دفتر الملاحظات وكيل تحسين السياسة القريب لتصفية أمر ثابت خلال أفق زمني محدد. ويقارن سياسة الوتيرة المتعلّمة بكل من TWAP وجدول ألمغرين-كريست، ويقيس عجز التنفيذ ويفحص توقيت تداول كل استراتيجية. ويستخدم التقييم مسارات السوق المحاكاة نفسها لجميع…
يعرض دفتر الملاحظات بروتوكول Rademacher Anti-Serum (RAS) بوصفه وسيلة لتعديل تقديرات الأداء عند الاختيار من فئة محدودة من الاستراتيجيات أو الإشارات. ويقدّر تعقيد راديماخر التجريبي مدى توافق مصفوفة أداء المرشحين مع إشارات عشوائية، بحيث ينعكس الاعتماد بين…
يقدم دفتر الملاحظات NLinear كخط أساس للتنبؤ بعوائد الأسهم من نوافذ خصائص مرتبة. تتضمن كل عينة 60 جلسة متتالية لسهم واحد. ولكل خاصية، يطرح النموذج أحدث قيمة لها، ثم يحول تاريخها الناتج إلى قيمة واحدة عبر طبقة خطية، ويضيف أحدث قيمة مجددًا. وتجمع طبقة خطية…
يصف هذا المرجع مصدرين عامين لإيداعات SEC لدراسة مراكز الأسهم ونشاط المطلعين. وتعرض تقارير 13F الفصلية حيازات المؤسسات، إما لمجموعة منتقاة من المديرين أو عبر بيانات مجمعة تغطي فترة إيداع كاملة. وتسجل إيداعات النموذج 4 معاملات المطلعين لرموز أسهم مختارة. ويوضح…
تعيد هذه الدفتر إعادة بناء أفضل عرض شراء وأفضل عرض بيع سائدين على مستوى السوق (NBBO) لكل صفقة AAPL خلال جلسة التداول الاعتيادية في 16 2020. وتدمج أحداث عروض الأسعار والصفقات زمنياً، وتُبقي أحدث سعري شراء وبيع، وتستبعد الصفقات التي لا يتوفر لها فارق سعري موجب…
يلائم دفتر الملاحظات هذا نماذج TabM العصبية بهدف عوائد استراتيجية بيع خيار شراء وبيع في الوقت نفسه على خيارات 500، ويقارن ثلاث درجات من سعة النموذج على لوحة الخصائص نفسها المستخدمة في الأساليب الخطية وأساليب التعزيز. تشترك TabM في عمود فقري عصبي بين أعضاء…
يوضح دفتر الملاحظات هذا التحوط العميق لخيار شراء أوروبي قصير. فهو يحاكي مسارات الحركة البراونية الهندسية، ويستخدم التحوط بدلتا بلاك-شولز معيارًا للمقارنة، ويدرّب شبكة عصبية شبه متكررة لاختيار مراكز الأصل الأساسي التي تقلل هدف القيمة المعرضة للخطر المشروطة…
يقيّم دفتر الملاحظات هذا ضوابط المراكز لتخصيص أسهم وخيارات 500، ويقارن أوامر وقف الخسارة الثابتة والمتحركة والخروج حسب الوقت بخط أساس كل استراتيجية من دون هذه الضوابط. ويختار تسلسلًا مؤهلًا للاستراتيجية باستخدام شارب التحقق، ثم يقيّم ما إذا كان كل ضابط محدد…
تصف هذه الوثيقة مجموعة بيانات OHLCV تغطي أزواج G10 الرئيسية والمتقاطعة، بأشرطة يومية وأربع ساعات من OANDA. وتوضح كيفية تنزيل البيانات وتحميلها وتصفيتها حسب الزوج أو النطاق الزمني، واستكشافها عبر ملخصات التغطية وتقديرات التقلب السنوي. يحسب مثال التقلب العوائد…
تصف هذه الوثيقة معيارًا قابلًا لإعادة الإنتاج للأسهم US مأخوذًا من أرشيف إعادة إنتاج دراسة تسعير الأصول لـChen وPelger وZhu. ويحتوي على نحو 1.2 مليون مشاهدة شهرية للأسهم من 1967 إلى 2016، مع 46 خاصية للشركات ومؤشرات اقتصادية كلية وعوائد مستقبلية وتقسيمات…
تشرح هذه الوثيقة كيف يعالج TSMixer سجل سمات السهم الحديث على هيئة مصفوفة جلسات في سمات. وتمزج كتل النموذج المعلومات عبر أعمدة السمات بمرور الزمن، ثم عبر السمات ضمن كل جلسة. ويسمح تكديس الكتل لهذه العمليات بالتفاعل دون حالة تكرارية. وتقارن المذكرة هذا النهج…
تستخدم هذه الدفترية تنبؤات GBM مسجلة باختبار التقدم المتحرك لصناديق المؤشرات المتداولة وعقود CME الآجلة، لمقارنة التوزيع المتساوي والتوزيع العكسي المتناسب مع عرض الفواصل المطابقة والتوزيع المتناسب مع درجات التنبؤ الموجبة. وتعاير فواصل موندريان المطابقة…
تقارن هذه المذكرة تنبؤات Chronos وTinyTimeMixer دون أمثلة بنموذج LSTM ونموذج خطي معاقب على لوحة ETF. ويتلقى كل نموذج السياق التاريخي أحادي المتغير نفسه، لكن النماذج المدربة مسبقًا تتنبأ بسلسلة السياق نفسها بدلًا من تسمية العائد المستقبلي. ويصبح متوسط مسار…
تقدر هذه المذكرة ما إذا كانت درجة Z لعلاوة العقود الدائمة للعملات الرقمية مرتبطة بعوائد الساعات الثماني اللاحقة في ظل تدخل، بعد ضبط تقلب السعر ومعدل التمويل وانحراف العلاوة عن متوسطها الحديث. ويتنبأ التعلم الآلي المزدوج بالنتيجة والمعالجة كلٌّ على حدة…
تقيّم هذه المذكرة ما إذا كانت مقاييس سوق الخيارات قادرة على ترتيب العوائد المستقبلية بين الأسهم. وتلائم نماذج خطية معلنة على سمات مشتقة من الخيارات، باستخدام التحقق بالتقدم المتحرك، وتقارن شدة العقوبات في Ridge وLasso وElastic Net. وتشمل مجموعة السمات مقاييس…
تشرح هذه المذكرة كيف يحول GARCH تكتل التقلب إلى سمة لكل جلسة. وتستخدم أولًا مخططات العوائد واختبار ARCH-LM للتحقق مما إذا كانت مربعات العوائد تعتمد على فتراتها المتأخرة. وفي نموذج GARCH(1,1)، تحدد الاستجابة لصدمة جديدة واستمرار التباين السابق سرعة تغير…