ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
32 مستندًا
تختبر دراسة الحالة هذه استراتيجيات أسبوعية طويلة وقصيرة مرتبة حسب العائد عبر مجموعة متنوعة من عقود CME الآجلة، مستخدمةً بيانات يومية وتقييم النماذج باختبار التقدم المتحرك وتكاليف العمولات والفوارق السعرية والانزلاق السعري عند التدوير. وتقارن جودة الإشارات…
يحدد هذا الإعداد كونًا أسبوعيًا لبحوث العقود الآجلة يشمل مؤشرات الأسهم والسندات الحكومية والطاقة والمعادن والعملات والزراعة والثروة الحيوانية. ويحدد تسوية يوم الجمعة كلقطة اتخاذ القرار وافتتاح يوم الاثنين كنقطة التنفيذ. ويرتب إطار الاستراتيجية المنتجات…
يبني هذا الدفتر خصائص لفرضية مقطعية: قد يسبق ارتفاع تكلفة المراكز الطويلة على نحو غير معتاد في العقود الآجلة الدائمة ضعفًا نسبيًا مع تفكك الصفقات المزدحمة. ويحوّل بيانات معدلات التمويل ومؤشر العلاوة إلى مستويات ودرجات معيارية تاريخية وترتيبات ضمن تسوية واحدة…
تبحث الورقة العلاقة بين العوائد الزائدة لاستراتيجيات علاوات المخاطر ومخاطر الذيل غير المتماثلة. وتطرح تعريفًا جديدًا للالتواء، وتفيد بأن علاوات المخاطر ترتبط بقوة بالتواء مخاطر الذيل، مع ارتباط محدود بالتقلب. وعبر استراتيجيات الأسهم وفاما–فرينش وحمل العملات…
تنمذج الورقة استراتيجية العائد لعملة مستقرة لامركزية تجمع بين إيثيريوم المرهون ومركز قصير مماثل الحجم في العقود الآجلة الدائمة لـETH. وتهدف المراكز المتقابلة إلى خفض التعرض لتغيرات السعر الفوري لـETH مع كسب مكافآت الرهن، ومدفوعات من حاملي العقود الدائمة…
يشرح هذا المستند استراتيجية تداول محمول للسلع عبر المقاطع العرضية، ترتب العقود الآجلة حسب عوائد التدوير، وتشتري العقود الأقوى وتبيع الأضعف. يوزع المثال الشهري البسيط الأوزان بالتساوي على الخُمس الأعلى والأدنى ويحتفظ بالمراكز شهرًا. ويربط التفسير شكل منحنى…
تستخدم استراتيجية تداول الدولار المحمول متوسط الخصم الآجل لسلة من عملات الأسواق المتقدمة مقارنة بمعدل سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر US لاختيار مركز العملة. إذا تجاوز المعدل US متوسط الخصم الآجل للسلة، تتخذ الاستراتيجية مركز شراء على الدولار وبيع على…
يبحث المستند فيما إذا كانت ظروف أسعار الفائدة تساعد على تكييف مخصصات CTA عبر العقود الآجلة للدخل الثابت وقواعد التداول. ويقترح التنبؤ الفوقي: تصنيف عوائد الاستراتيجيات التاريخية حسب متغير النظام، ثم مقارنة الأداء بين تلك المجموعات. وتستخدم الأمثلة مستويات…