ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
838 مستندًا
تستكشف الدراسة التعلم المعزز العميق بوصفه وسيلة لتطوير استراتيجية تداول تكيفية لمحفظة تضم 30 سهماً. وتستخدم الأسعار اليومية بياناتٍ للتدريب وبيئةً للتداول، ثم تقارن الوكيل بمؤشر داو جونز الصناعي واستراتيجية تقليدية لتوزيع المحفظة وفق الحد الأدنى للتباين.…
يعرض المستند دراسة لأساليب هجينة لتوقع أسعار الكهرباء الفورية في سوق EPEC. وتشمل مكونات النموذج توقعًا ساذجًا وتحليل فورييه ونماذج ARMA وGARCH وعملية انتشار قفزي ترتد نحو المتوسط وشبكات عصبية متكررة. ويحددها بوصفها عناصر نهج النمذجة الهجين، لكنه لا يشرح…
تصف الدراسة نهجًا للتداول يجمع بين المشاعر المستخلصة من الأخبار المالية والمؤشرات الفنية والتنبؤ بالسلاسل الزمنية. وتستخدم GPT-2 وFinBERT لتحليل المشاعر، وتقرن الإشارات الناتجة بمقاييس الزخم والاتجاه، كما تقيّم الاستراتيجيات إلى جانب نموذجي ARIMA وETS ومعيار…
تقيّم هذه الورقة أساليب خفض الأبعاد لدراسة العلاقة بين بيتكوين وإيثيريوم وتوقع عوائد إيثيريوم. تستخدم مجموعة البيانات العوائد اللوغاريتمية ومتغيرات مساعدة إضافية. ويبدأ المؤلفون بارتباط بيرسون بوصفه مقياسًا أوليًا للعلاقة بين العملتين المشفرتين، ثم يطبقون…
يعرض المستند إطارًا لصناعة السوق عالي التردد يجمع بيانات السوق على مستوى النبضة مع إشارات تنبؤ دورية. ويطبق التعلم المعزز العميق للاستفادة من المعلومات السريعة على مستوى الأوامر والتنبؤات الأقل تواترًا عند تحديد إجراءات صناعة السوق. والدافع هو أن حجم بيانات…
تصوغ هذه الدراسة مخاطر العملات المشفرة بوصفها مسألة للتنبؤ بالتقلب، وتطبق نماذج تعلم آلي على مقاييس مخاطر محسوبة عبر عشرين عنصرًا من سوق العملات المشفرة. وتقارن الشبكات العصبية الالتفافية ونماذج الذاكرة طويلة قصيرة الأمد ووحدات الذاكرة طويلة قصيرة الأمد…
يطور هذا البحث نموذجًا انحداريًا يولّد رسائل مُرمّزة لدفتر الأوامر المحددة، ويستخدمها محاكي لتحديث حالة الدفتر. وتستخدم بنيته طبقات مبسطة ومنظمة لفضاء الحالة لمعالجة تسلسلات طويلة من الرسائل والحالات. كما ينشئ المؤلفون مُرمّزًا لرسائل أوامر NASDAQ في بيانات…
تقدم المقالة XGB-Chiarella، وهي طريقة لمعايرة نموذج سوق موسع قائم على وكلاء Chiarella بهدف إعادة إنتاج سلوك الأسعار خلال اليوم. ويضم السوق المحاكى متداولين أساسيين ومتداولي زخم ومتداولي ضوضاء. وبدلًا من تقدير معلمات النموذج باستخدام نهج تعظيم التوقع الأصلي،…
QuantNet بنية تعلم لبناء استراتيجيات تداول عبر أسواق أسهم متعددة. لكل سوق مُشفِّر ومُفكِّك خاصان به: يمثل المُشفِّر بيانات السوق المحلية، ويعالج نموذج عالمي مشترك المعلومات عبر الأسواق، ثم يجمع المُفكِّك الإشارات المحلية والعالمية لإنتاج استراتيجية خاصة…
يمثل البحث تدفق الأوامر عالي التردد بوصفه مصدرًا لتغيرات الأسعار خلال اليوم، ويستخدم شبكات الخصومة التوليدية التسلسلية لإنشاء تسلسلات أوامر اصطناعية. ويستخدم هذه التسلسلات لمحاكاة مسارات الأسعار، ثم يقارن السلوك الناتج بسلوك بيانات السوق الفعلية. ويُستخدم…
تقدم هذه الورقة ساحة سوق الوكلاء، وهي معيار مستمر وآني لتقييم وكلاء التداول القائمين على النماذج اللغوية الكبيرة في أسواق العملات الرقمية والأسهم. ويجمع الإطار بيانات تداول موثقة وأخباراً راجعها خبراء وتصاميم متعددة للوكلاء، بهدف مقارنة الأنظمة في ظروف…
تدرس هذه الدراسة نشاط ضخ العملات الرقمية وتصريفها المنسق، بما يشمل دراسة حالة وتحقيقاً في أحداث نظمتها قنوات تيليغرام خلال فترة محددة. وتبحث عن أنماط السوق المرتبطة بهذه المخططات، وتبني نموذجاً لتقدير العملات المدرجة المحتمل ضخها قبل الحدث. ويعرض المؤلفون…
تصف هذه الورقة دراسة متابعة لتوقع اتجاهات خيارات الأسهم بالتعلم الآلي وتطبيق تلك التوقعات في التداول. وتبحث الشبكات العصبية المتكررة وشبكات الذاكرة طويلة وقصيرة الأجل، ثم تقيّم الجمع بين نماذج متعددة لمعرفة ما إذا كانت تنبؤاتها تدعم قرارات أفضل. كما تطبق…
تدرس الورقة ما إذا كانت الاستراتيجيات المبنية على أصول غير الأسهم تستطيع تنويع استراتيجيات الاستثمار الآلي المرتبطة بمؤشر S&P 500. وتقارن الإشارات الناتجة عن توقعات LSTM وتوقعات ARIMA-GARCH والزخم والقواعد المعاكسة للاتجاه. وتشمل الأصول المدروسة سلع الطاقة…
تعرض هذه الورقة إطاراً تجريبياً لاختبار قدرة النماذج اللغوية الكبيرة على استخلاص إشارات مشاعر مفيدة من الأخبار المالية الصينية. وتطبق ثلاثة نماذج اختيرت لتمثيل أساليب مختلفة لتحسين أداء النماذج على ملخصات أخبار الشركات. وتُعامل مقاييس المشاعر الناتجة كعوامل…
تتناول الورقة خطوة ترتيب الأصول المستخدمة في المحافظ المنهجية المقطعية. وترى أن القواعد الإرشادية البسيطة والترتيبات الناتجة عن فرز تنبؤات نماذج الانحدار أو التصنيف التقليدية قد تكون دون المستوى الأمثل، مستعينةً بتشبيه بمهام الترتيب في استرجاع المعلومات.…
تبحث الورقة في التعلم بالتعزيز للمراجحة الإحصائية في التداول عالي التردد. وتصف وكيلاً يتعلم من خلال التفاعل مع بيئة التداول، وتركز على التعلم العميق للقيمة Q بوصفه وسيلة لتكييف القرارات مع فرص السوق قصيرة الأجل. ويتناول النقاش المفاضلة بين استكشاف الخيارات…
يصف هذا المستند إطارًا للتعلم العميق لتحديد العلاقات المتغيرة مع الزمن بين الأصول بغرض تداول الأزواج. ويجمع تعلم الرسوم البيانية للعلاقات الزمنية متعددة الوسائط بين مشاهدات السلاسل الزمنية والسمات المتقطعة ضمن رسم بياني زمني. ثم تتعامل شبكة عصبية للرسم…
تكيف الدراسة إطار تداول الأزواج مع الأسهم البولندية، بمقارنة أصل بنسخة محاكية مبنية من عوامل المخاطر بدلًا من ربطه بأصل ثانٍ عالي الارتباط. وتنشئ عوامل باستخدام تحليل المكونات الرئيسية أو الصناديق المتداولة في البورصة أو شبكات الذاكرة طويلة قصيرة الأمد، ثم…
يصف المستند أسلوبًا للتنبؤ بحركة الأسهم يهدف إلى التقاط انتقالات الزخم بين الشركات المدرجة. وينشئ رسمًا بيانيًا لمعارف السوق يضم نوعين من الكيانات، هما الشركات وتنفيذيوها، ويجمع بين العلاقات الصريحة والروابط الضمنية بينها. تستخدم شبكة انتباه مزدوجة تُسمى…
يكشف هذا الأسلوب الشذوذ في السلاسل الزمنية المالية التي تضم عوامل مخاطر سوق متعددة، حيث يمكن للمشاهدات الملوثة أن تشوه نماذج المخاطر ومقاييسها الناتجة. ويطبق أولًا تحليل المكونات الرئيسية لضغط بيانات السلاسل الزمنية وإعادة بنائها، مستخرجًا سمات تمثل السلسلة.…
يقترح هذا العمل RADAR، وهو إطار للانتشار المعزز بالاسترجاع لتعلم تمثيلات حالات السوق المستخدمة في تحسين المحافظ ضمن إطار عامل الخصم العشوائي. وينطلق من أن الأسواق تنتقل بين أنظمة مختلفة، وأن المدخلات المالية مثل الأسعار والأخبار مشوشة، وأن نماذج الانتشار…
تقارن هذه الدراسة ثلاثة عشر نموذجًا إحصائيًا ونموذجًا للتعلم الآلي لتحديد المشاهدات غير المعتادة في بيانات دفتر أوامر بيتكوين ذي الأوامر المحددة السعر. وتقيّم النماذج ضمن إطار موحد يهدف إلى كشف الشذوذ في الوقت الفعلي، مع إمكانية استخدامها لفحص سلوك التداول…
تطبق الورقة التعلم الآلي الخاضع للإشراف على الانجراف بعد إعلان الأرباح (PEAD)، وهو شذوذ في الأسهم تستمر فيه العوائد بالتحرك بعد أخبار الأرباح. ويستخدم النموذج XGBoost وسمات أساسية وفنية مصممة من بيانات الإعلانات الفصلية لـ1,106 شركة من مؤشر راسل 1000 بين…