ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
838 مستندًا
تستخدم هذه الدراسة التعلم العميق على قاعدة بيانات عالية التردد لعروض الأسعار والصفقات في الأسهم الأمريكية US، لنمذجة صلة العرض والطلب في دفتر الأوامر بتغيرات الأسعار اللاحقة. وتختبر التنبؤات باتجاه حركة السعر اعتمادًا على سجلات الأسعار وتدفق الأوامر، مع…
تعرض الورقة نهجًا لتحسين المحافظ الاستثمارية مع قيود على المخاطر للمزايدة الافتراضية في أسواق الكهرباء بالجملة في الولايات المتحدة. وتتنبأ بفروق الأسعار الهامشية المكانية بين الساعات باستخدام شبكة عصبية متكررة، مستفيدة من الترابطات الناشئة عن تصفية السوق.…
يعرض المستند نهجًا عمليًا للتعلم المعزز العميق في تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي. ويذكر أن نسبة شارب للاستراتيجية تتجاوز معايير تتبع الاتجاه والارتداد إلى المتوسط، وكذلك النتائج الواردة في دراسات سابقة. كما يقدم طريقة تجميع تهدف إلى تحسين أداء التداول…
يصف المستند نموذج LSTM عميقًا واستراتيجية تداول لأربعة مؤشرات أسهم US. وبدلًا من التداول اعتمادًا فقط على ما إذا كان النموذج يتنبأ بارتفاع أو انخفاض، تستخدم الاستراتيجية موضع كل عائد متوقع ضمن توزيع التوقعات لتقدير ربحية الصفقة. ويُضبط النموذج بما يتوافق مع…
تقترح هذه الوثيقة روابط متجهات الخصائص بديلًا لتمثيل العلاقات بين الشركات. وتستخدم الخصائص لتقدير الروابط، أولًا بقياس التشابه الإقليدي، ثم بتطبيق تعلم الآلة للإدراك الكمي لتعلم التشابه. والهدف هو تمثيل ترابط الشركات بما يفيد استراتيجيات تداول انتقال الزخم.…
تقدم هذه الوثيقة نهجًا للتعلم عبر الإنترنت للمراجحة الإحصائية. وتقارن هذا النهج باستراتيجيات مألوفة قائمة على نماذج العودة إلى المتوسط، تعتمد تقنياتها على افتراضات قد لا تصح للعمليات العشوائية العامة غير المستقرة. ويُقصد بالبديل المقترح أن يعمل دون الحاجة…
يقدم DeepTrust إطارًا للعثور على المعلومات التي قد تفسر التغيرات الحادة في أسعار الأسهم وتقييم موثوقيتها. ويتألف سير العمل من ثلاثة أجزاء: رصد التحركات الشاذة من الأسعار التاريخية باستخدام التعلم الآلي، واسترجاع معلومات غير منظمة ذات صلة من تويتر عبر…
تصف هذه الورقة استراتيجية ديناميكية لحماية المحفظة من خسائر الذيل مع الحفاظ على المشاركة في أنظمة السوق الصاعدة. وتحدد مستوى مستهدفًا أقصى للقيمة المعرضة للخطر، وتستخدم مصنفات لتقدير احتمال تجاوز عتبة المخاطر هذه. ثم تحول احتمالات التجاوز المقدرة إلى إشارات…
تقدم هذه الورقة إطارًا للتعلم المعزز لمسائل القرار ذات أهداف المخاطر المصاغة بدوال تسجيل محدبة. ويمكن للإطار تمثيل مقاييس تشمل التباين والخسارة المتوقعة والقيمة المعرضة للخطر الإنتروبية، فضلًا عن منفعة المتوسط والمخاطر. ويركز على جعل هذه الأهداف قابلة…
تبحث الورقة فيما إذا كانت معلومات الزخم في سوق آجلة واحدة تساعد في توقع الزخم في أسواق أخرى. وتبني شبكة من خصائص الزخم المستمدة من الأسعار عبر 64 عقداً متداولاً باستمرار في السلع والأسهم والسندات والعملات، من دون الحاجة إلى تحديد روابط الشركات أو علاقات…
تطبق هذه الدراسة أسلوب Twin-Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3)، وهو أسلوب تعلم معزز ذو أفعال مستمرة، على أسعار الإغلاق اليومية لسهم أمازون وبيتكوين. ويمثل فعل التداول كلاً من المركز الواجب اتخاذه وعدد الأسهم الواجب تداولها، موسعاً بذلك الأساليب…
تعرض الوثيقة L2GMOM، وهو إطار للتعلم الآلي لزخم الشبكات. ويستخدم زخم الشبكات العلاقات بين الأصول للمساعدة في توقع العوائد المستقبلية. ويتعلم الإطار المقترح الشبكة المالية وإشارات التداول معاً، بدلاً من بناء الشبكة أولاً ثم تحسين المحفظة في خطوة منفصلة.…
تقترح هذه الدراسة طريقة مستوحاة من الفيزياء الإحصائية للتنبؤ بتقلب الأسعار والعوائد المتوقعة باستخدام بيانات دفتر أوامر محددة السعر من المستوى 3. وتمثل الأوامر عناصر في نظام فيزيائي، وتعرّف مقاييس شبيهة بالطاقة الحركية والزخم لوصف حالة الدفتر. ويهدف النهج…
تصف هذه الورقة شبكة عصبية التفافية بلا نموذج تأخذ الأسعار التاريخية لمجموعة من الأصول وتخرج أوزان المحفظة. وتُدرّب بالتعلم المعزز، مع استخدام العائد التراكمي مكافأةً. وتغطي بيانات التدريب 0.7 سنة من أسعار العملات المشفرة في إحدى منصات التداول، والفاصل الزمني…
تطوّر الأطروحة نماذج واستراتيجيات لصناع السوق الآليين ذوي المنتج الثابت والسيولة المركزة. وتتناول مستهلكي السيولة، بما في ذلك الأوامر الكبيرة والمراجحة الإحصائية، ومزودي السيولة الذين يديرون مراكز في مجمع واحد أو عدة مجمعات. وتستند النمذجة إلى بيانات السوق،…
تطوّر الورقة طريقة تكيفية لمونت كارلو بسلاسل ماركوف ذات متغيرات مصفوفية من أجل الانحدارات الذاتية المتجهية المتكاملة بايزيًا. وتستبدل أخذ عينات غيبس الشبكي بنهج ميتروبوليس تكيفي آلي، بهدف جعل تقدير التوزيع البعدي عمليًا للأنظمة الأعلى أبعادًا ذات كتل…
تبحث الورقة كيفية تنفيذ مكتب تداول أوامر عدة عملاء يطلبون الأصول نفسها عندما تختلف أحجام أوامرهم وآفاقهم الزمنية وتفضيلاتهم للمخاطر. وقد تحرك عمليات التنفيذ المبكرة الأسعار، لذا قد يؤدي تحسين إيرادات التداول الإجمالية إلى الإضرار بالعملاء الذين تُنفذ أوامرهم…
تبحث هذه الدراسة ما إذا كانت المعلومات التي تتجاوز تاريخ الأسعار تساعد على توقع تقلب بيتكوين مقابل الدولار. ويجمع نظام CoMForE المقترح بيانات التداول التاريخية مع معنويات التغريدات ذات الصلة، ومقاييس حجم البحث عن الاهتمام العام، وبيانات معدل التجزئة في سلسلة…
تصف هذه الدراسة سوق أسهم اصطناعياً متعدد الوكلاء، يستخدم فيه الوكلاء ذكريات محدودة للأسعار السابقة لاختيار التداولات. وتتغير استراتيجياتهم عبر عملية تعليم ذاتي، ما يسمح للنموذج بفحص تطور سلوك السوق مع نمو عدد المشاركين. تنتج المحاكاة تحركات سعرية كبيرة…
تبحث هذه الورقة كيف يمكن للأنظمة منخفضة التكلفة القائمة على AI، التي تقارب العلاقات المعقدة، أن تغير طريقة إدراج استراتيجيات التداول للمعلومات في الأسعار. وتتناول كفاءة السوق عبر عمليات الأسعار التوازنية، مستخدمةً معتقدات المستثمرين وتعقيد نماذجهم…
يستخدم النظام المقترح علاقات التقلب بين الأسهم الكبيرة لتوليد إشارات الاتجاه. ويبدأ باستكشاف بيانات الأسعار عبر تحليلات الارتباط والارتباط الذاتي والمؤشرات الفنية واختبارات الفرضيات والنماذج الإحصائية واختيار المتغيرات. ثم يطبق k-means++ لتجميع متوسط التقلب…
تصف الوثيقة نهجًا شاملًا للتعلم المعزز العميق في تداول الأسهم النشط عالي التردد. ويستخدم الوكلاء التحسين بسياسة المنطقة القريبة لتداول وحدة واحدة من سهم Intel، مع حالات مبنية على مجموعات مختلفة من سمات دفتر الأوامر محددة السعر. وتُختار بيانات التدريب عند…
تعرض الوثيقة QTMRL، وهو وكيل تعلم معزز صُمم لاتخاذ قرارات تداول الأسهم باستخدام المؤشرات الفنية. تجمع مجموعة بيانات الإدخال بين بيانات الأسعار والأحجام اليومية لأسهم ممثلة لمؤشر S&P 500 عبر قطاعات مختلفة، مع سمات تهدف إلى رصد الاتجاهات والتقلب والزخم. ويربط…
تقترح الدراسة إطارًا آليًا لتداول البيتكوين عالي التردد يجمع بين نموذج أسعار يستخدم الذاكرة طويلة وقصيرة الأمد (LSTM) والتحسين بسياسة المنطقة القريبة (PPO). ويمثل الأسعار حالات الوكيل، والتداولات أفعالًا، والعوائد مكافآت. وبالنسبة إلى مكوّن التنبؤ بالأسعار،…