ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
111 مستندًا
يصف المستند مقارنة في مرحلة التحقق بين أوامر الوقف الثابتة والمتتبعة لاستراتيجيات FX. ولكل تسمية عائد، يختار استراتيجية رئيسية من مجموعة مغلقة لنتائج الإشارات والتخصيص، ثم يغيّر ضابط المخاطر المحدد على مستوى المركز مع تثبيت هوية الاستراتيجية الرئيسية.…
تقارن دراسة الحالة أساليب بديلة لتحديد حجم المراكز في العقود الآجلة CME بخط أساس يعتمد أوزانًا متساوية. وتوضح كيف يستخدم تحديد الحجم وفق مقلوب التقلب تقلب كل عقد على حدة، بينما تراعي الأساليب المعتمدة على التغاير أيضًا العلاقات بين المنتجات. قد تحسن هذه…
تنشئ هذه الدفترية فترات تنبؤ حول توقعات التعزيز التدرجي، وتقارن التنبؤ المطابق المنقسم بانحدار الكميات، وانحدار الكميات المطابق، والاستدلال المطابق التكيفي. يستخدم التنبؤ المطابق المنقسم تقسيمًا زمنيًا إلى تدريب ومعايرة، ويستبعد المشاهدات حول الحد الفاصل…
تختبر هذه الدفترية ما إذا كان تحديد أحجام المراكز استنادًا إلى النماذج يحسن النتائج مقارنة بالترجيح المتساوي في استراتيجية خصائص الشركات US. وتقارن الترجيح بالدرجات، الذي يخصص حصة أكبر للأسماء ذات الدرجات المتوقعة الأعلى، بالترجيح المطابق، الذي يخفض التخصيص…
يقدم هذا الدفتر آليات الاختبار التاريخي للعقود الآجلة عبر مثال للزخم طويل وقصير في فئات أصول متعددة. ويوضح كيف تحول مواصفات العقود تحركات الأسعار إلى أرباح وخسائر بالدولار باستخدام المضاعفات، وكيف يحدد التعرض الاسمي حجم العقود. ويقارن بين الرسوم الثابتة لكل…
تقيّم هذه الدفترية أوامر وقف الخسارة على مستوى المركز، ووقف الخسارة المتحرك، والخروج الزمني على سلسلة نسب التخصيص الأعلى ترتيباً وفق شارب التحقق بين المرشحين المؤهلين ذوي التغطية الكاملة. ويُقارن كل تراكب بنسخته الأصلية من دون تراكب لعزل أثر قاعدة المخاطر.…
تقارن هذه الدفترية قواعد ترجيح المحفظة لاستراتيجية خيارات S&P 500 التي تبيع سترادل. وتثبت الرموز المختارة وإعدادات الاستراتيجية الأخرى، مع استبدال خط الأساس ذي الأوزان المتساوية بمخصصات تستخدم توقعات النموذج أو تقديرات مخاطر عوائد الأصل الأساسي. وتشمل…
يعرض هذا الفصل إدارة المخاطر بوصفها جزءًا من تصميم الاستراتيجية والعمليات الفعلية. ويتناول قياس مخاطر الذيل باستخدام القيمة المعرضة للخطر والقيمة المعرضة للخطر المشروطة، وعمق التراجع والتعافي، وتحليل التعرض، واختبارات الضغط، والضوابط التكيفية، والحوكمة.…
توضح هذه الدفترية كيفية ضبط قواعد وقف الخسارة وجني الأرباح والوقف المتحرك لمحفظة زخم مع الحفاظ على فترة اختبار نهائي مرتبة زمنيًا. وتقارن عمليات مسح المعلمات أحادية البعد وشبكات القواعد المشتركة، كما تقارن القيم القبلية للوقف أو الهدف المستمدة من أقصى…
تحوّل وحدة التخصيص المشتركة هذه التنبؤات المقطعية إلى أوزان للمحفظة. وترتب الأصول حسب الدرجة لاختيار مراكز شراء أو سلال من الأعلى والأدنى ترتيبًا لمحافظ الشراء والبيع على المكشوف. ويمكن أن تعكس أوزان المراكز اتساع فترات التنبؤ المطابق، بحيث تحصل الفترات…
تشرح الوثيقة ثلاث قواعد لإغلاق المراكز قبل إعادة الموازنة المجدولة للمحفظة: وقف خسارة ثابت، ووقف متحرك يُقاس من أفضل سعر للمركز، وخروج زمني يغلق المركز بعد فترة احتفاظ محددة. ولأن الضوابط لا تفعل سوى إزالة المراكز، فقد تحد من الخسائر أو تقطع المكاسب، فتغير…
يعرض هذا الدفتر سير عمل لدراسة ما إذا كان الزخم الذي يستثني أحدث ستة أشهر يؤثر في العوائد المستقبلية خلال 21 يومًا، وما إذا كان الأثر يتغير مع تقلب السوق. ويقدّر الآثار على بيانات التدريب باستخدام التعلم الآلي المزدوج، مع ضوابط للتقلب ومنحنى العائد، واستخدام…
يصف هذا الدفتر كيفية تقييم استراتيجية FX مختارة سابقا باستخدام تنبؤات فترة الاختبار المحجوبة. ويعيد استخدام مواصفات الاختبار التاريخي المسجلة للتهيئة المختارة، مع تثبيت الإشارة والتخصيص وضوابط المخاطر وقاعدة إعادة الموازنة والتكاليف وإعدادات الحساب. تُحدَّد…
يشغّل هذا الدفتر إعداداً مختاراً مسبقاً لأسهم US على تنبؤات فترة الاختبار المحجوزة. ويُورث النموذج المختار وتنبؤاته وخوارزمية تخصيص المحفظة والتركيز وطبقة المخاطر ووتيرة إعادة التوازن وافتراضات تكاليف المعاملات من المراحل السابقة. وتتمثل طريقته الأساسية في…
يوضح هذا الدفتر كيف يمكن لغلاف وسيط رفض الأوامر غير الآمنة باستخدام حدود لحجم الأمر والمراكز، وسقوف لمعدل الأوامر، وقيود على الأصول، ومفتاح إيقاف دائم. ويجعل وسيط اصطناعي القرارات قابلة للملاحظة: فإما أن تُقبل الأوامر التجريبية أو تُمنع مع توضيح السبب، ما…
يربط هذا الدفتر تحديد حجم المركز بتحليل أقصى حركة معاكسة وأقصى حركة مواتية أثناء الصفقة. ويعرض تحديد الحجم بنسبة ثابتة من رأس المال، حيث يتحدد عدد الأسهم وفق ميزانية مخاطر المحفظة والمسافة بين سعر الدخول ووقف الخسارة، مع حد أقصى لتركيز المركز. كما يعرض…
يبني هذا الدفتر فواصل عدم يقين للعوائد المستقبلية لـETF باستخدام انحدار Ridge وثلاث طرق مطابقة: التنبؤ المطابق المنقسم، والانحدار الكمي المطابق، والاستدلال المطابق التكيفي. ويقيّمها بطيات اختبار متدرج للأمام، ويشرح قاعدة المعايرة في العينات المحدودة: اختر…
يدرس هذا الدفتر أثر قواعد التخصيص في استراتيجيات ETF بعد أن يرتب النموذج الأصول. ويثبت مجموعات التوقعات وتقويم إعادة الموازنة، ويختار سلة أفضل k نفسها لكل مقارنة، ثم يغير الأوزان المخصصة داخلها. وتشمل الطرق الترجيح بالتساوي وبحسب الدرجة والتقلب العكسي وتكافؤ…
يختبر هذا الدفتر ما إذا كان بناء المحفظة قادرًا على إنقاذ استراتيجية NASDAQ-100 تُنفذ في كل شريط وتغلبت عليها التكاليف. ويختار أفضل توقعات خط الأساس باستخدام كون الاختيار المعلن، ثم يجري مقارنات التخصيص على الكون الكامل. ويغيّر المسح عدد المراكز ويقارن تحديد…
يأخذ هذا الدفتر أفضل تهيئات التوقعات في التحقق من خط أساس مرحلة الإشارة متساوي الأوزان، ويختبر طرق تخصيص بديلة على التوقعات نفسها. ويقارن الترجيح القائم على الدرجات والترجيح المطابق مع التقلب العكسي وتكافؤ المخاطر وتحسين المتوسط والتباين وتكافؤ المخاطر…
تقارن هذه الدفترية طبقات وقف الخسارة والوقف المتحرك والخروج الزمني في اختبارات تاريخية ثابتة لبنية السوق الدقيقة لمؤشر NASDAQ-100. تتخذ الاستراتيجية قرارات كل خمس عشرة دقيقة، بينما تراقب قواعد المخاطر الأسعار كل دقيقة، ما يتيح للطبقة الخروج من المركز بين…
يقارن هذا الدفتر بين التنبؤ بالتوافق الإحصائي المقسّم، والانحدار الكمي المعاير بالتوافق الإحصائي، والاستدلال التوافقي التكيفي للتنبؤ بالعوائد المستقبلية لـETF. في طيات اختبار التقدم المتحرك، يدرّب النموذج على مجموعة فرعية، ويعاير أخطاء الفواصل على مجموعة…
تصوغ الوثيقة تداول الأزواج على هيئة مسألة تحسين ديناميكي للمحفظة. ويتبع الفارق بين ورقتين ماليتين مترابطتين عملية غاوسية تعود إلى المتوسط، بينما يتغير معدل انجرافه وفق سلسلة ماركوف مستمرة الزمن ذات حالات منتهية غير مرصودة. ولأن النظام خفي، يستخدم المؤلفون…
تطبق الورقة نظرية القيم القصوى المعممة على عوائد الذيل في أسواق عقود البيتكوين الآجلة لفحص مخاطر التصفية القسرية والرافعة المالية ومستويات الهامش لمراكز الشراء والبيع. ويستخدم تحليلها التجريبي العقود الآجلة الدائمة في BitMEX. وتفيد بمعدلات تصفية يومية نسبةً…