الانتقال إلى المحتوى
جميع مستندات المكتبة

استخدام VIX بصفته مرشحًا يوميًا لمخاطر الاستراتيجيات الكمية

مقال arXiv papers · المؤلف: Jun Lu et al.
اقرأ المصدر الأصلي

الملخص

تصف الملاحظة استخدام مؤشر تقلبات Cboe (VIX) مرشحًا لاحقًا للمعالجة في الاستراتيجيات الكمية. وينتج المرشح قرارًا يوميًا بشأن التداول، بهدف معلن هو تحسين نسبة شارب والحد من مخاطر التداول. وتُقيّم الطريقة على أصلين من الأسهم الصينية، SH510300 وSH510050، باستخدام نسبة شارب والتراجع الأقصى ونسبة كالمار مقاييسَ للأداء.

يتعامل هذا التصور مع VIX بوصفه حالة مخاطر عامة يمكنها تفعيل تعرض استراتيجية قائمة أو إيقافه، لا إشارة دخول مستقلة. ولا يتضمن المقتطف قواعد للعتبات أو تفاصيل الاستراتيجيات الأساسية أو فترة الاختبار أو نتائج رقمية، لذلك لا يمكن تقييم التحليل المبلغ عنه بصورة مستقلة هنا. وتُعرض النتائج أمثلة على كيفية عمل الإجراء، لا دليلًا على وجوب اتخاذ أي مركز بعينه. وتقر الملاحظة أيضًا بأن الخسائر تظل ممكنة، حتى عند تطبيق مرشح قائم على التقلب.

الأفكار الرئيسية

  • يُستخدم VIX مرشحَ قرار يوميًا للسماح بالتداول في الاستراتيجيات الكمية أو حجبه.
  • الأهداف المعلنة هي تحسين الأداء المعدل حسب المخاطر والحد من مخاطر التداول.
  • اختُبر الإجراء على SH510300 وSH510050.
  • يشمل التقييم نسبة شارب والتراجع الأقصى ونسبة كالمار.
  • لا يقدم المقتطف تفاصيل التنفيذ أو الاختبار، ولا يدعم توصيات باتخاذ مراكز في الأسواق الفعلية.

الوسوم

الأسهمالتقلبإدارة المخاطرالاختبار التاريخيالأسواق الصينية
النص الكامل
# A note on VIX for postprocessing quantitative strategies


# A note on VIX for postprocessing quantitative strategies









In this note, we introduce how to use Volatility Index (VIX) for postprocessing quantitative strategies so as to increase the Sharpe ratio and reduce trading risks. The signal from this procedure is an indicator of trading or not on a daily basis. Finally, we analyze this procedure on SH510300 and SH510050 assets. The strategies are evaluated by measurements of Sharpe ratio, max drawdown, and Calmar ratio. However, there is always a risk of loss in trading. The results from the tests are just examples of how the method works; no claim is made on the suggestion of real market positions.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.