Quant Q&A
המסמך בוחן כיצד להסביר פער בשווי לפי שווי שוק בין שתי מערכות שמעריכות את אותה אופציית AUD/JPY במסגרת בסגנון Black–Scholes. המערכות מדווחות על תנודתיות גלומה, שערי פורוורד, וגות ודלתות USD שונים. השאלה היא איזה חלק מפער התמחור נובע מנתוני התנודתיות ושער…
מט״חאופציותתמחור נגזריםתנודתיות