סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
652 מסמכים
המחברת מסבירה את שיטת שוויון הסיכון ההיררכי (HRP), שיטת בניית תיק שנועדה להגביל רגישות לאומדני שונות-שותפות רועשים. היא מתארת את שלושת שלביה: קיבוץ נכסים לפי מרחק מתאם, סידורם מחדש לפי ההיררכיה שהתקבלה, ואז פיצול רקורסיבי של אשכולות והקצאת משקל רב יותר לצד…
המחברת מעריכה בקטסטים רשומים של ETF לאורך צינור האסטרטגיה, מאותות והקצאה ועד לעלויות ולשכבות ניהול סיכונים. היא קוראת תחזיות ובקטסטים קיימים במקום להתאים מודלים או להוסיף בקטסטים, ומפיקה מדדי קבוצות והשוואות מזווגות מתוך תוצאות רשומות. הניתוח המדווח כולל…
המחברת מגדירה הרצת חיזוי של LSTM למחקר מקרה של צמדי FX. המודל נושא מצב חבוי לאורך רצף מבט לאחור, והמחברת פותרת את הגדרות הארכיטקטורה והאימון באמצעות כלי התצורה ותכנון המחקר המשותפים. היא משתמשת בתוויות שהוגדרו במחקר ובארכיטקטורת LSTM המוגדרת, בודקת שהבקשה…
המחברת משווה שש דרכים להקצות משקולות לתיקי ETF שנבחרו לפי אותו דירוג חזוי: משקל שווה, משקל לפי ציון, תנודתיות הפוכה, שוויון סיכון, אופטימיזציית ממוצע־שונות ושוויון סיכון היררכי. היא משנה את מספר הקרנות הנבחרות לצד שיטת ההקצאה, משום שלשיטות הקצאת משקולות יש…
המחברת אוספת אומדני למידת מכונה כפולה רשומים ממספר מחקרי מקרה במסחר ומשווה את אי-הוודאות והאבחונים שלהם. היא טוענת את הרשומות העדכניות מכל מרשם מחקר, בודקת את תקינות המרשם ואת ייחודיות התוויות, מציגה במפורש את הכיסוי ומפיקה סטטיסטיקות HAC ורווחי סמך. מאחר…
המחברת מתאימה מודל LSTM מוגדר לחיזוי במחקר אופציות S&P 500. הרשת מקבלת חלונות כרונולוגיים של היסטוריית כל סימול ומשתמשת במצב חוזר עם שערים כדי לייצג מידע בין ימי מסחר, במקום להסתמך רק על מאפיינים שהונדסו ידנית. ההגדרות של מבט לאחור, גודל הרשת, נשירה, גודל…
המחברת מאמנת סוכן PPO לתזמן פקודת מכירה גדולה על פני נרות שעה של חוזים עתידיים תמידיים. היא מרחיבה את היסטוריית המחיר והנפח בפרמיה של החוזה ובזמן עד לסליקת המימון הבאה, תוך השהיית מידע שעדיין לא היה ידוע בעת כל החלטה שעתית. תקופות האימון וההערכה מופרדות לפי…
המחברת מסבירה כיצד לבנות ולבדוק לוח רבעוני של נתוני יסוד למניות מנתוני SEC XBRL. כל תצפית כוללת הן את התקופה הכספית שהיא מתארת והן את תאריך הדיווח שבו המידע הפך לציבורי. ההבחנה חיונית בבדיקות היסטוריות: סינון לפי סוף התקופה בלבד עלול לכלול נתונים שמשקיעים…
המחברת מעריכה מאפיינים חשבונאיים ומבוססי מחיר כמנבאים עצמאיים של תשואות מניות US בארה״ב בחודש הבא. היא מחשבת מתאמי דירוג חתכיים חודשיים בין כל מאפיין לתווית התשואה, ואז מסכמת אותם לאורך חודשי תקופת הפיתוח. התהליך משמיט את תקופת המבחן השמורה, בודק את תקינות…
המחברת מסננת מאפיינים מועמדים למחקר מקרה של חוזים עתידיים ב־CME מול תשואות עתידיות. לכל מאפיין היא מחשבת מתאמי דירוג חתכיים בין ערכי המאפיין לתשואות הבאות, מסכמת את המתאם לאורך תאריכים, מתקנת את אי־הוודאות עבור אופקי תשואה חופפים ומחילה בקרת שיעור גילוי שגוי…
המחברת מציגה מסגרת אבחון לבקטסט הקצאת ETF. היא מחשבת מדדי סיכון ותשואה כגון שארפ, סורטינו, קלמר, תנודתיות, ערך בסיכון וירידה מרבית משיא לשפל; עוקבת אחר ביצועים מתגלגלים והתאוששות מירידה משיא לשפל; ומשווה את התיק ל־SPY באמצעות אלפא, בטא, שגיאת עקיבה, יחס מידע…
המחברת מציגה בקטסט וקטורי באמצעות VectorBT דרך כלל היפוך ממוצע בלונג בלבד של RSI, על נתוני שוק החוזים התמידיים של ביטקוין. היא מחשבת RSI על בסיס מחיר הסגירה, נכנסת כשהמדד של היום הקודם נמוך מסף תחתון ויוצאת כשהוא גבוה מסף עליון. הזזת האותות מאפשרת את ביצועם…
המחברת קושרת בין קביעת גודל פוזיציה לניתוח התנודות השליליות והחיוביות המרביות. היא מדגימה קביעת גודל בשיעור קבוע, שבה מספר המניות נקבע לפי תקציב סיכון לכל עסקה והמרחק בין הכניסה לסטופ, בכפוף לתקרת ריכוזיות. היא גם בונה הקצאות לונג בלבד עם היפוך תנודתיות מתוך…
המחברת מסבירה כיצד לפרש תחזיות רגרסיית Ridge עבור פאנל ETF עם SHAP. במודל ליניארי, התרומה של כל מאפיין היא המקדם שלו כפול הסטייה של המאפיין מהממוצע ברקע האימון, ולכן אפשר לבדוק את התרומות מול חישוב בצורה סגורה. תהליך העבודה כולל את גודל התרומות הכולל, הסבר…
המחברת מסבירה כיצד מקודד אוטומטי מותנה מרחיב מודל של רכיבים ראשיים עם משתני עזר: רשת נוירונים ממפה מאפייני מניות לחשיפות גורמים, והמודל שומר על אותו מבנה של חשיפה כפול תשואת גורם. המודל מותאם באמצעות שחזור תווית התשואה העתידית המוגדרת של כל חלון אימון, ואז…
המחברת משווה שש שיטות הקצאה באסטרטגיות של חוזים תמידיים על קריפטו שכבר עברו מסנן בחירה בסיסי. היא משאירה את התחזיות ואת כללי הכניסה של כל אסטרטגיה קבועים, ומשנה את אופן הקצאת ההון: מקצה אחד משתמש בציוני מודל, כמה משתמשים בתנודתיות נכסים או בשונות משותפת,…
המחברת מדגימה גידור עמוק עבור אופציית קול אירופית בשורט. היא מדמה מסלולי מחיר של נכס הבסיס באמצעות תנועה בראונית גאומטרית, מחשבת דלתא של בלאק־שולס כמדד ייחוס, ומאמנת רשת נוירונים חצי־רקורסיבית לבחור פוזיציות גידור. מטרת האימון ממזערת את הערך בסיכון מותנה של…
מחברת זו מראה כיצד לבדוק אם ארבע אסטרטגיות של תיקי השקעות מנוהלים מוסיפות כוח הסברי לתשואות SPY, לאחר פיקוח על תנועות רחבות שנלכדות באמצעות עשרה רכיבים עיקריים. תיקי המועמדים מדרגים קרנות סל לפי מומנטום אחרון, תנודתיות נמוכה או היפוך קצר טווח, ומשתמשים…
המסמך מסביר ניתוח רכיבים ראשיים עם משתני עזר (IPCA) למידול תשואות ETF. בניגוד ל-PCA רגיל, שמקצה לכל קרן חשיפות גורמים קבועות, IPCA מגדיר את חשיפותיה של כל קרן כפונקציה ליניארית משותפת של המאפיינים הנצפים שלה. הוא אומד יחד את המיפוי ממאפיינים לחשיפות ואת…
המחברת גוזרת את גודל הפוזיציה לפי קלי בהימור בינארי באמצעות מקסום התוחלת של הלוגריתם של ההון, ואז מדגימה כיצד גודל ההימור משנה את התפלגות מסלולי ההון המדומים. היא מרחיבה את המסגרת לתשואות רציפות ולתיקים מרובי נכסים, שבהם הביטוי המוכר של ממוצע חלקי שונות נשען…
הערכה זו מסננת מאפייני משטח אופציות, מאפיינים הנגזרים ממחירים ומאפייני תנודתיות מותנית מול תשואות מניות עתידיות. בכל מפגש מסחר היא מחשבת מתאם דירוג חתכי בין ערכי המאפיינים לתשואות העוקבות, ואז בוחנת את סדרת הזמן של מקדמי המידע (IC). היא מעריכה קשר ממוצע,…
מודול זה מסביר כיצד להכין מחירי S&P 500 היסטוריים כאשר סימולי מניות עשויים לייצג ניירות ערך שונים לאורך זמן. הוא מחיל גורמי התאמה לאירועי חברה, עוקב אחר מזהי ניירות ערך ומסמן גבולות זהות. חישובי התשואה מוגבלים למקטעים שבהם זהות נייר הערך יציבה, ולכן התשואות…
כלי זה מתאר כיצד לאמת העברה שמשנה מזהי בקטסט בלי להריץ מחדש את החישובים הבסיסיים. הוא סורק סכמות מסדי נתונים כדי לאתר עמודות המכילות כתובות רשומות, לרבות הפניות משובצות במסמכי טקסט, ואז משווה את מספרי ההפניות התלויות לפני ההעברה ואחריה. מכיוון שייתכן שחלק…
ניתוח זה מעריך אם אותות שנבחרו בכמה מחקרי מקרה של מסחר נראים אמינים דיים לשימוש נוסף. הוא משווה בין מקדמי מידע באימות (IC) לראיות ממדגם שמור, בוחן יציבות ושחזוריות, ומשווה בין איכות התחזיות ליחסי שארפ של תיקים שנבנו מתחזיות המודל. מפות חום וסיכומים ברמת…