סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
904 מסמכים
מחברת זו משווה שלוש דרכים לתזמור תהליך חיזוי בן ארבעה שלבים: הרכבה ישירה ב־Python, גרסת CrewAI המונחית לפי תפקידים וגרסת LangGraph שמאצילה את העבודה לאותן מחלקות מומחים של המימוש המקורי. היא בוחנת היכן נשמר המצב, כיצד ניתן לבדוק כשלים ותוצאות ביניים, אילו…
מחברת זו בונה מאפיינים ברמת הדקה מנתוני ציטוטים ועסקאות של NASDAQ-100 כדי לחקור לחץ מחירים לטווח קצר. היא מתייחסת לחוסר איזון מנורמל בזרם ההוראות כמועמד העיקרי לאות ומשתמשת במרווח, בעומק, בהשפעת המחיר, במסחר מחוץ לבורסה, בתנודתיות ובמיקום במהלך מושב המסחר…
מסמך זה מתאר ספר חשבונות להחלת תזרימי מזומנים של מימון על פוזיציות בחוזים עתידיים תמידיים במהלך בקטסט. בכל חותמת זמן של מימון הוא משתמש בכמות החתומה של הפוזיציה, בשער הסימון הנוכחי, במכפיל חוזה אם ישנו ובשיעור המימון כדי לחשב את התאמת המזומן. לכן שיעור מימון…
מחברת זו מעריכה יציאות של סטופ־לוס, סטופ נגרר ומשך קבוע כשכבות על אסטרטגיות חוזים עתידיים של CME. לכל אופק חיזוי היא מחילה כללים שהוגדרו על אסטרטגיית הבסיס בעלת יחס שארפ האימות הגבוה ביותר, שנבחרה מתוצאות אות והקצאה קודמות. פרמטרי השכבה נקבעים בתצורה לפני…
מחברת זו מסננת מאפיינים פיננסיים ומבוססי מודל לפי יכולתם לדרג מניות על פי תשואה עתידית. היא מחשבת מקדמי מידע יומיים בחתך, אומדת אי־ודאות תוך התחשבות בתלות סדרתית, מתקנת את המובהקות לאחר בדיקת מועמדים רבים ומעריכה תוצאות לאורך תקופות ווק-פורוורד. פרופילי…
מחברת זו משווה שלושה חזאים ליניאריים, מקודד Transformer ושתי תחזיות ללא פרמטרים על תשואות יומיות של SPY. מודלים ליניאריים ממפים חלון היסטורי לתחזית רב־יומית; בגרסאות מסוימות מפרידים תחילה רכיב מוחלק או מביאים בחשבון את התצפית האחרונה. המודלים נבחנים מול…
מחברת זו מגדירה הרצת חיזוי NLinear עבור צמדי FX. המודל משתמש בחלון מבט לאחור קבוע ורציף, ומחסיר את הרמה האחרונה שנצפתה, כך שההתאמה מתמקדת בשינויים לאורך החלון. הוא קובע את חלון המבט לאחור, הנרמול, ההתקן, החלוקות ולוח הזמנים של נקודות הביקורת באמצעות תהליך…
קוד זה מגדיר אמצעי הגנה לאימות צולב שניתן לשחזר, למעקב אחר זכאות ולמאפיינים זמניים התחומים לחלוקות. הוא מאחד את גבולות החלוקות, משווה בין החלוקות המבוקשות לגבולות ששימשו ליצירת תוצרים זמניים ודוחה מבנים גאומטריים שאינם תואמים. עבור סטים להחזקה הוא בודק…
מחברת זו ממירה חיזוי של תשואות עתידיות של 21 על פני ETF מושבים למשימה בינארית: תשואות חיוביות מסומנות כעלייה וכל היתר כירידה. היא מתאימה רגרסיה לוגיסטית עם רגולריזציית L2 ו־L1, באמצעות חלוקות ווק-פורוורד כרונולוגיות עם פער השהיה. הלמידה של קנה המידה מתבצעת…
מחברת זו בודקת אם LSTM יכול לחלץ מבנה זמני מהיסטוריות מאפיינים של ETF, שמודלים עם מאפיינים שטוחים עלולים להחמיץ. לפני ההתאמה היא מתאימה את אוכלוסיית הרצפים שהוגדרה למאפיינים, לתוויות, לישויות ולחלוקות ווק-פורוורד הזמינות. תחזיות רצף דורשות היסטוריה קודמת…
מחברת זו מגדירה תשואות עתידיות מסגירה לסגירה בשני אופקי מסחר עבור חתך של קרנות סל, כאשר כל אופק נמדד משער סגירה מותאם ועד לסגירה מספר קבוע של מושבים מאוחר יותר. היא מסבירה מדוע בונים תוויות על היסטוריות מלאות של כל סימול לפני סינון הזכאות, ובודקת שזנבות לא…
מחברת זו מעריכה ארבעה אותות הנגזרים מטקסט חדשות: הפתעה משוקללת, סנטימנט ממוצע, מומנטום סנטימנט וכיסוי כתבות. היא משתמשת בתשואות עתידיות שהוכנו בשלב קודם של בניית מאפיינים, ואז מחשבת מקדם מידע יומי מסוג ספירמן בחתך הרוחב לכל אות ואופק תשואה. ההערכה מסכמת את…
פרק זה מתייחס לעלויות עסקה כאילוץ לאורך מחקר ופיתוח אסטרטגיה, מהערכת גורמים ובקטסטינג ועד בניית תיק, פיקוח סיכונים וניטור בייצור. הוא מבחין בין עמלות מפורשות, מרווח והשפעת שוק משתמעים ומגבלות קיבולת, ומתאר מודלי עלות בסיסיים הנעים מהנחות מרווח ועד השפעה…
המחברת מדגימה כוונון LightGBM לחיזוי תשואות ETF באמצעות הדוגם TPE של Optuna. היא מחפשת הגדרות של מבנה העץ, דגימה ורגולריזציה, משתמשת בעצירה מוקדמת לבחירת סבבי ה-boosting ובפונקציית callback מותאמת לדיווח מקדם מידע (IC) בחתך הרוחב לצורך גיזום ניסויים. היא…
מחברת זו מסבירה מתי ברור יותר לדמות אסטרטגיית מסחר בר אחר בר, עם מצב מתפתח, מאשר לבטא אותה כאותות או משקולות שחושבו מראש. היא משווה בקטסטים מבוססי מערכים, שיכולים להיות מהירים ונוחים לסריקות פרמטרים, לסימולציה עוקבת שבה ההחלטות יכולות להתבסס על מילויים,…
מחברת זו משווה חיפוש רשת ממצה לדוגם הבייסיאני TPE של Optuna לצורך כוונון מודל LightGBM במשימת חיזוי תשואה עתידית של ETF. תחילה היא מקצה לשתי השיטות אותו תקציב ניסויים על פני רשת קטגורית קטנה, שבה החיפוש הממצה מכסה את כל הצירופים. לאחר מכן היא בוחנת מרחב…
פרק זה מציג מחקר אסטרטגיות כתכנון והערכה של תהליך החלטה שניתן לבצע, מהרעיון הכלכלי הראשוני ועד לקביעת גודל הפוזיציה, אילוצים, עלויות ובדיקות המדמות תנאי אמת. הוא ממליץ לסווג משפחות אסטרטגיה ומקורות אפשריים ליתרון לפני בניית מודלים, ואז להגדיר תצורה עם גרסאות…
מחברת זו מגדירה תוויות של תשואה עתידית לפאנל מניות US ומסבירה מדוע אופן בנייתן משפיע על כל מודל ובקטסט בהמשך. היא מגדירה חלונות תשואה לפי מחירים מתואמים ובימי מסחר, בודקת שלכל מניה יש תצפית עתידית נדרשת ומקצה סיבות מפורשות לשורות ללא תוויות תקפות. היא גם…
מחברת זו מאמנת רשתות עצביות TabM לדירוג ETF באמצעות אותה טבלת מאפיינים שטוחה כמו מודלים ליניאריים ומודלי boosting. כל חבר באנסמבל משתף בסיס בן שתי שכבות, אך יש לו וקטור קנה מידה ושכבת פלט משלו. כך אפשר למצע תחזיות עם תוספת קטנה משמעותית לקיבולת המודל לעומת…
מחברת זו מתארת התאמת PatchTST לנתוני NASDAQ-100 בתדירות של דקה, כדי לחזות תשואות בכמה אופקים עתידיים. המודל מקבץ תצפיות עוקבות למקטעים ומפעיל עליהם מנגנון קשב, וכך מפחית את מספר הפריטים להשוואה ומאפשר לרשת לקשר בין חלקים נפרדים בחלון ההיסטוריה. הוא יוצר…
מחברת זו בודקת אם נתוני ETF היסטוריים יכולים לתמוך באסטרטגיית דירוג חודשית לפני התאמת מודל או הפקת תחזיות. היא בוחנת את היקום הסחיר לפי נזילות בשנה הקודמת, סופרת קרנות כשירות במועדי איזון מחדש, ממירה עמלות למניה ומרווחי חצי משוערים לעלויות ביחס למחיר, ומשווה…
מחברת זו משווה דרכים להקצות הון בין פוזיציות מניות של US, תוך קיבוע המודל, נקודת הביקורת, מועדי האיזון מחדש והמניות שנבחרו. היא בוחנת משקלים המבוססים על עוצמת התחזית, רוחב מרווח התחזית, תנודתיות של מניה יחידה ושיטות תיק המתחשבות בשונות משותפת. הגדרה זו…
מחברת זו מסבירה רשת Wasserstein GAN בלתי מותנית המבוססת על חתימות, ליצירת סדרות עתיות פיננסיות. היא הופכת תשואות למסלולים מורחבים, מחשבת חתימות מסלול קטומות ומאמנת מחולל LSTM המונע מרעש בראוני להתאים חתימות צפויות. מרחק החתימות מחליף מבחין נלמד; נרמול…
מחברת זו מעריכה פקודות סטופ־לוס, סטופים נגררים ויציאות לאחר משך קבוע באסטרטגיות מניות נבחרות של US. סטופ־לוס מגיב להפסדים מאז הכניסה, סטופ נגרר מגיב לירידות משיא הפוזיציה, ויציאה לפי זמן סוגרת לאחר תקופת החזקה מוגדרת בלי להתחשב במחיר. מכיוון ששכבות ההגנה…