סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
996 מסמכים
מחברת זו מסבירה את מחזור החיים של נתוני שוק יומיים מסוג OHLCV: טעינת היסטוריה ראשונית, אחזור הפרש קטן עם חפיפה, איתור פגישות מסחר חסרות וסיכום עדכניות הנתונים ובעיות האימות של כל סימול. היא מסבירה מדוע חלון העדכון צריך להסתיים בנר האחרון שהספק השלים, שכן…
מחברת זו משווה בין DQN, PPO ו-A2C בסביבת מסחר מדומה במטבעות קריפטוגרפיים. היא מכיילת תהליך תנודתיות GARCH(1,1) על תשואות שעתיות של חוזים עתידיים תמידיים על ביטקוין, ואז מדמה מסלולים ששומרים על התקבצות התנודתיות אך משאירים את כיוון התשואה בלתי צפוי. כל סוכן…
מחברת זו מנתחת כיצד התנהג קו בסיס קבוע של מומנטום ETF בפוזיציות לונג בלבד בתנאי שוק שונים, מ-2010 עד 2024. היא מסווגת כל תשואה יומית לפי מדדי תנודתיות ומגמה שהיו ידועים לפני תחילת אותה תשואה, כאשר חציונים היסטוריים מתרחבים מגדירים מצבים גבוהים ונמוכים. גם…
מחברת זו מיישמת תחזיות שנבחרו קודם של מאפייני חברות ותצורת תיק קבועה על תקופת בדיקה של שנה. היא אינה מבצעת בחירות חדשות לגבי תחזיות, הקצאה, ריכוזיות, איזון מחדש או עלויות עסקה, וכך משמרת את תקופת הבדיקה להערכה מחוץ למדגם. מקצה הקונפורמיות של התיק משתמש…
מחברת זו בונה סוכן חיזוי המחליף בין חיפושים באינטרנט לתחזיות הסתברות. ממשק קטן של שני מתודות למודל שפה מאפשר לאותה לולאה להשתמש בספק מדומה, מקומי או מסחרי. הסוכן מקבל שאלה משוק תחזיות ועשוי להפיק אחת משתי פעולות JSON ב-JSON: חיפוש ראיות או ציון הסתברות עם…
מחברת זו בוחנת דגימה מונעת מידע באמצעות בניית נרות חוסר איזון של עסקאות ושל נפח מנתוני עסקאות. היא מאמתת מימוש ידני של חוסר איזון עסקאות מול דוגם מספרייה, ואז סורקת גדלי נר צפויים והגדרות הסתגלות כדי להשוות בין גישות מסתגלות, בעלות סף קבוע ובחלון מתגלגל.…
ביקורת זו משווה מנועי מסחר המשמיעים מחדש את אותן מטרות מודל קפואות ואת אותם קלטים היסטוריים מזוהים לפי תוכן, בתחומי הקצאת ETF, חוזים עתידיים, מימון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, מטבע חוץ ומניות US. היא מעריכה שוויון ביצוע באמצעות התאמה בין רשומות מילוי,…
מחברת זו מדגימה תהליך קריאה בלבד של מענה על שאלות באמצעות גרף החזקות מוסדיות שנבנה מהגשות 13F. במקום ליצור שאילתות למסד נתונים משפה טבעית, היא מנתבת שאלות נתמכות מדויקות לתבניות Cypher שנכתבו ידנית עם ישויות קבועות. התבניות מאחזרות מחזיקים, מוסדות החולקים…
ניתוח זה משווה שכבות ניהול סיכונים בין מקרי בוחן באמצעות טעינת הבקטסטים שלהן ממרשם ומדידת שארפ ודרואודאון מרבי מול קו בסיס משלב הקצאת ההון, עם חלופה משלב האות. הוא מסווג תצורות לפי סוגי כללים, ואז מדווח הן על שכבת ניהול הסיכון בעלת השארפ הגבוה ביותר בכל מחקר…
מחברת זו בוחנת פקודות סטופ-לוס, סטופים נגררים ויציאות לפי זמן על תצורות מובילות משלב הקצאת ההון באסטרטגיה תוך-יומית של NASDAQ-100. החלטות מתקבלות מדי חמש-עשרה דקות, בעוד מנוע הבקטסט עוקב אחר פוזיציות מדי דקה, כך ששכבת כללים יכולה לסגור פוזיציה בין עדכוני…
מחברת זו מפתחת תמחור בלאק-שולס לאופציות רכש ומכר אירופיות, בודקת את שוויון פוט-קול ומחשבת תנודתיות גלומה באמצעות חיפוש שורש של ברנט. היא גם מגדירה דלתא, גמא, וגה, תטא ורו, ומשתמשת בתרשימים כדי להמחיש כיצד רגישויות האופציה משתנות לפי מידת הכספיות שלה וזמן…
מחברת זו מתארת טרנספורמר במקטעים לחיזוי רצפים במחקר מניות ואופציות של S&P 500. היא מחלקת חלון זמן לבלוקים רציפים ומייצגת כל בלוק כאסימון, כך שמנגנון הקשב יכול להשוות ישירות בין חלקים מרוחקים בחלון תוך עבודה על רצף קצר יותר. גודל המקטע קובע את פשרת הרזולוציה:…
מחברת זו מסבירה ניתוח רכיבים ראשיים אינסטרומנטלי (IPCA) עבור פאנל מניות US משתנה. ניתוח רכיבים ראשיים (PCA) מסורתי מייחס לכל מניה עומס מותאם, שאינו יכול לכלול באופן טבעי מניות שלא הופיעו במדגם האימון ונשאר קבוע גם כאשר מאפייני החברה משתנים. IPCA אומד במקום…
פרק זה מציג למידת חיזוק ככלי לבקרה סדרתית, ומבדיל אותה מחיזוי מונחה. הוא מתמקד במשימות שבהן פעולות משפיעות על תוצאות מאוחרות יותר והתגמולים מוחשיים יחסית: ביצוע עסקאות, עשיית שוק וגידור נגזרים. הוא דן במיפוי בעיות אלה לתהליכי החלטה הנצפים חלקית, בבחירה בין…
מחברת זו על מאפייני ETF מסבירה כיצד מודלים סטטיסטיים מותאמים עלולים לדלוף מידע עתידי דרך הפרמטרים שנאמדו, גם כאשר הנוסחאות שלהם משתמשות בתצפיות עבר. הפתרון הוא לוח זמנים להתאמה מחדש בווק-פורוורד: לאפשר תקופת חימום ראשונית, להתאים את המודל באמצעות הנתונים…
מחברת זו משחזרת את תצורת הזוגות FX שנבחרה מתוך קבוצת מועמדים קפואה לאימות, ואז מעריכה את הראיות מהאימות וממדגם הבדיקה. הבחירה מבוססת על שארפ האימות הגבוה ביותר מבין המועמדים הזכאים, עם שובר שוויון דטרמיניסטי לפי זהות הבקטסט; גרסאות עלות אינן נכללות בקבוצת…
מחברת זו בוחנת בוסטינג בגרדיאנט עבור פאנל מניות US, תוך שינוי קיבולת העץ, פונקציית המטרה ונקודת השמירה באימון לאורך שלושה אופקי תשואה עתידית. היא מסבירה כיצד עצים רדודים יכולים ללמוד אינטראקציות בין מאפיינים, בעוד הגדלת הקיבולת גם מעלה את הסיכון להתאמת יתר…
מחברת זו מדגימה הסברי SHAP עבור מודל LightGBM החוזה תשואות עתידיות של ETF. TreeSHAP מספק תרומות של מאפיינים לתחזיות בודדות וסיכומי חשיבות מצטברים. תרשימי beeswarm ותלות מראים כיצד ערכי מאפיינים קשורים לתרומות, בעוד הסבר מקומי מפרק תחזית אחת ביחס לערך הצפוי…
מחברת זו מתארת כיצד ליצור תחזיות למדגם בדיקה עבור אסטרטגיית מימון בחוזים עתידיים תמידיים בקריפטו, לאחר שתצורתה נבחרה על סמך תוצאות האימות. היא מאתרת את הבקטסט הזכאי בעל מדד שארפ הגבוה ביותר באימות, מעבירה את משפחת המודל, התווית, נקודת השמירה ותצורת…
פרק זה מציג נתוני שוק כתוצאה של כללי מסחר, נזילות והתנהגות המשתתפים. הוא סוקר נתונים מציטוטי המחירים הטובים ביותר בספר ועד זרמי נתונים ברמת הפקודה, ואז מתאר פענוח של הודעות בורסה והשמעתן מחדש בספר פקודות מוגבל מקומי לזירת המסחר. הוא עוסק בבדיקות מחזור החיים…
מודול עזר משותף זה תומך בניתוח סיבתי של נתוני מסחר באמצעות למידת מכונה כפולה לסדרות עתיות (DML). הכלים המתועדים בו כוללים אמידת ווק-פורוורד עם תקופת השהיה, מודלי מטרד ובדיקות הפרכה. תמורות בלוקים משמרות תלות מקומית בזמן בבדיקות פלצבו; תמורות פאנל מפולחות לפי…
המחברת מסבירה את TSMixer, רשת עצבית לסדרות עתיות המחליפה בין שתי פעולות: מיפוי ליניארי משותף לאורך ימי העבר לכל מאפיין, ו- MLP מאפיינים משותף שמיושם בנפרד בכל יום. קשרי דילוג ונרמול מקדים תומכים בערימה, בעוד ראש פלט קטן מתאים את הארכיטקטורה לחיזוי תשואה…
מחקר מקרה זה בונה תכונות להשוואת פרמיות סיכון שונות בין מניות S&P 500, באמצעות סטרדלים בכסף ל-30 יום ונתוני מחיר של נכס הבסיס. הוא מודד תנודתיות גלומה מול תנודתיות ממומשת בכמה אופקים, מוסיף מדדי עלות וסיכון של שוק האופציות ומדרג ערכים נבחרים בחתך הרוחב, כך…
מחקר מקרה זה מסביר כיצד ליצור תחזיות לתקופת מבחן שמורה לאחר שבחירות המודל והאסטרטגיה נעשו על נתוני אימות. הוא משחזר את התצורה שנבחרה קודם, בונה מחדש את מפרט האימון שלה ומתאים אותה שוב תוך שימוש רק בנתונים שהיו זמינים לפני תחילת תקופת המבחן השמורה. מכיוון…