סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
652 מסמכים
מחברת זו משווה בין LightGBM לבין MLP, TabM, וכאשר הוא זמין גם TabPFN, לצורך חיזוי תשואות עתידיות של ETF על סמך מאפיינים טבלאיים. המודלים נבחנים בקיפולי ווק-פורוורד כרונולוגיים משותפים, כאשר מקדם מתאם מידע דירוגי וזמן האימון הם מדדי השוואה מרכזיים. הגישות…
המסמך מתאר השוואה בשלב האימות בין כללי סטופ קבועים ונגררים לאסטרטגיות FX. לכל תווית תשואה הוא בוחר אסטרטגיית אב מתוך מחזור קבוע וסגור של תוצאות אות והקצאה, ואז משנה את בקרת הסיכון המוצהרת ברמת הפוזיציה תוך שמירה על זהות אסטרטגיית האב. סטופים מגיבים למסלול…
מחברת זו משווה ריבועים פחותים רגילים ל-Ridge, ל-LASSO ול-Elastic Net לחיזוי תשואות עתידיות של 21 יום בקרנות סל. המודלים משתמשים באותם קפלי ווק-פורוורד שהוגדרו, עם פער טיהור התואם לאופק התווית. בכל קפל נחתכים ערכי הקיצון של המאפיינים לפי אחוזונים של קבוצת…
המסמך בוחן את אתגר גילוי הסיבתיות של ADIA Lab כהסקה מונחית בתוך משפחה ידועה של נתונים סינתטיים. המשימה משייכת משתנים לשמונה תפקידים סביב טיפול ותוצאה, באמצעות זוגות רבים של מערכי נתונים וגרפים מתויגים. הוא מסביר מדוע מודלים מונחים עשויים להצליח יותר משיטות…
מודול זה בונה אנסמבל תחזיות ממוצע מתוך קבוצות חיזוי רשומות, תוך תשומת לב מיוחדת לשחזור תוצאות ולהימנעות מהטיית בחירה. הוא מאתר תצורות מודל מתאימות במרשם במקום לתחזק רשימת מודלים משתתפים שנכתבה ידנית, מסנן תחזיות לא שלמות או שהוצאו משימוש ובוחר לכל תצורה את…
מחברת זו מציגה תהליך עבודה לחיזוי בארבעה שלבים באמצעות תזמור Python רגיל, CrewAI ו-LangGraph. היא משווה היכן נשמר המצב, כיצד בודקים או משחזרים כשלים, אילו תלויות מוסיפה כל גישה וכיצד פועל מעקב הביצוע. גרסאות native ו-LangGraph מרכיבות את אותן מחלקות מומחים,…
מחברת זו בוחנת רגולריזציה של מודלים ליניאריים ביקום זוגות מטבעות שתשואותיהם קשורות, משום שכל זוג הוא שער חליפין בין מטבעות משותפים. היא מבחינה בין קוליניאריות של מאפיינים, שבה יכולים לטפל ridge, lasso ו-elastic net, לבין תלות בין הנכסים המדורגים, שקנסות…
פרק זה סוקר דרכים להפוך הליכים סטטיסטיים מותאמים למאפיינים עבור מודלי מסחר. הוא עוסק באבחונים ובסטציונריות, בשברים מבניים, בהפרשים שבריים, בסינון Kalman, בשיטות ספקטרליות ובחתימות מסלול, בתנודתיות ARIMA ו-GARCH, במדדי HAR ותנודתיות מחוספסת, באומדני אי־ודאות,…
מחברת זו בונה תוויות לתשואות עתידיות של מניות עבור אסטרטגיה שקוראת נתוני אופציות רשומות כדי לדרג מניות ולאחר מכן מחזיקה בהן. היא יוצרת סדרת מחירים מתואמת המביאה בחשבון פעולות תאגידיות ועוקבת אחר זהות ניירות הערך באמצעות מזהים מתמשכים, ואז בודקת שכל חלון…
מחברת זו מתארת סינון של אותות מועמדים, מאפיין אחד בכל פעם, על פני 20 זוגות מטבעות. היא מחשבת את מידת ההסכמה היומית בין דירוג חתכי של כל מאפיין לבין תשואת יום המסחר הבא, תוך שימוש בחלונות אימות ווק-פורוורד בלבד. פאנל ההערכה נחתך מספיק מוקדם לפני קבוצת ההחזקה…
מחברת זו משווה חיפוש רשת ממצה לדוגם TPE של Optuna לצורך כיול מודל LightGBM לחיזוי תשואות. תחילה היא מעניקה לשתי השיטות אותו תקציב ניסויים על פני אותה רשת פרמטרים בדידה: מיצוי עובר על כל הצירופים, ואילו דגימה עשויה לבקר שוב בנקודות שכבר נבדקו. לאחר מכן היא…
מחברת זו מעריכה גורם מומנטום חתכי באמצעות מקדמי מידע, תשואות כמותונים, מרווחים מהגבוה לנמוך ואבחוני סיווג. היא מציגה את Spearman IC כמתאם הדירוג, המחושב לכל תאריך, בין אות לתשואות הבאות, ומבחינה בינו לבין מתאם מאוגם על פני כל התצפיות של תאריך ונכס. שתי…
מקרה בוחן זה בודק אם מידע מאופציות רשומות יכול לסייע בבחירת מניות S&P 500. הוא משלב מחירי מניות יומיים עם רמות תנודתיות משתמעת מאופציות, הטיה, מבנה טווח ופרמיית סיכון שונות, עבור 633 מניות בשנים 2017–2021. מאפייני האופציות מוזזים בפיגור; בחירות התיק נעשות…
מודול זה מגדיר תהליך עבודה המיועד לקוראים למחקר בחוזים עתידיים של CME, הכולל בקשות למודלים, ביצוע תחזיות ובקטסטים, מאגרי מועמדים ובחירה סופית. הוא קורא את סריקת התוויות שהוגדרה מתוך הצהרת הגדרות משותפת, משמר את סדרה ובודק שתצורות המודל המבוקשות קיימות בכל…
מחברת זו משתמשת בתנועה המיטיבה המרבית (MFE) ובתנועה הנגדית המרבית (MAE) כדי לבסס את רוחב התוויות של מחסום משולש על מסלולי מחירים שנצפו. עבור פוזיציה שנכנסים אליה בסגירת נר, היא מודדת את התנועה המיטיבה ביותר ואת התנועה הנגדית ביותר לאורך חלון החזקה קדימה, החל…
מחברת זו מדגימה מחזור תפעולי לאסטרטגיית מניות ETF: רענון נתוני שוק, חישוב מאפיינים פיננסיים, אימון מחדש של מודל Ridge, הפקת תחזיות נוכחיות בחתך רוחב, הרצתן מחדש דרך מנוע בקטסט והכנת סל המדורג גבוה לברוקר מסחר מדומה. היא משתמשת בהגדרת הרגולריזציה ממרשם המחקר…
המסמך מתאר סריקת הקצאות לתיק FX, שנועדה לבודד את גודל הפוזיציה מבחירת האות. היא מתחילה ממועמדי קו בסיס במשקל שווה שהוקפאו ודורגו לפי ביצועי בקטסט באימות, ואז מעבירה את התצורות לשלבים הבאים בתהליך תוך שמירה על נקודת השמירה של כל מודל ועל מיפוי האותות. הסריקה…
המסמך מתאר בקטסט ייעודי לאסטרטגיית אופציות שבועית על S&P 500. כל מחזור בוחר רכיבים המדורגים גבוה, מוכר אופציות קול ופוט קרובות למחיר המימוש, עם כחודש עד לפקיעה, ומגדר דלתא באמצעות מניות כאשר הדלתא נטו חוצה סף. הפוזיציות מסולקות לפי הערך הפנימי בפקיעה; חוזים…
המסמך מציג את GReaT, מסגרת שממירה שורות של נתונים פיננסיים מספריים וקטגוריים מעורבים לטקסט, מכווננת מודל שפה על הרשומות ומפענחת את הטקסט שנוצר בחזרה לטבלאות. הדוגמה בונה מאפייני ETF מתשואות היסטוריות, תנודתיות, נפח ותוויות קטגוריות של כיוון או משטר, עם יעד…
ניתוח זה בין מקרי מחקר בוחן כיצד מידע חיזויי, הנמדד באמצעות מקדם מידע (IC), מתורגם למדד שארפ של תיק על פני תשעה מקרי מחקר של מסחר. הנקודה המרכזית היא שהיישום מתווך את הקשר: כללי כניסה, גודל פוזיציה, תדירות איזון מחדש ועלויות מסחר קובעים אם יכולת הדירוג של…
מחברת זו מתאימה מחדש את תצורת FX שכבר נבחרה באימות ורושמת את תחזיותיה לבקטסט מאוחר יותר על מדגם החזקה. היא משחזרת את הבחירה מתוך בקטסטים באימות שעברו בדיקות תקינות, בכפוף לקבוצת מועמדים מקובעת, ואז בונה מחדש את מפרט האימון מתוך מפרט האימות הבלתי משתנה של…
מחברת זו מציגה רשת קונבולוציה לסדרות זמן (TCN) לחיזוי תשואות עתידיות של ETF מתוך רצפים של מאפייני תשואה מחלונות עבר. קונבולוציות סיבתיות מבטיחות שפלט ישתמש רק בתצפיות עד לתאריך שלו, בעוד שמרווחי הדגימה בין שכבות גדלים באופן מעריכי ומרחיבים את טווח המידע…
מחברת זו מסבירה נרות חוסר איזון לפי עסקאות ונרות חוסר איזון לפי נפח, ומשווה גישות אדפטיביות, סף קבוע וחלון נע על נתוני עסקאות NVDA. בנרות חוסר איזון לפי עסקאות, כיווני העסקאות החתומים נצברים עד להשגת סף; הסף הצפוי תלוי במספר העסקאות הצפוי לנר ובחוסר האיזון…
מחקר מקרה זה משווה בין שיטות חלופיות לקביעת גודל פוזיציה בחוזים עתידיים של CME לבין קו בסיס במשקל שווה. הוא מסביר כיצד קביעת גודל לפי הופכי התנודתיות משתמשת בתנודתיות של כל חוזה, בעוד ששיטות המבוססות על קו־וריאנציה מביאות בחשבון גם את הקשרים בין מוצרים.…