סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
996 מסמכים
מחברת זו הופכת דירוגי מודלים לתיקי חוזים עתידיים תמידיים פשוטים בקריפטו, כדי שניסויים מאוחרים יותר יוכלו למדוד את השפעת השינוי בגודל הפוזיציה, בעלויות או בבקרות סיכונים. היא מיישמת כללי כניסה כגון בחירת החוזים עם הציונים הגבוהים ביותר ללונג ועם הנמוכים ביותר…
מחברת זו מדגימה כיצד לכוונן כללי StopLoss, TakeProfit ו־TrailingStop לתיק מומנטום תוך שמירה על הפרדה כרונולוגית בין הכיול להערכה. היא בודקת רוחבי כללים בנפרד וצירופים משותפים באמצעות נתוני כיול, ואז מקפיאה תצורות נבחרות לפני פתיחת תקופת ההערכה המאוחרת יותר.…
מסמך זה מציג סקירת אבחון לשימוש חוזר במערכי נתונים פיננסיים, הכוללת תקינות אינדקס, כפילויות, נתונים חסרים, חריגים, פערים בלוח השנה וחריגות ייחודיות לתחום. הוא בודק טיפוסי זמן, סדר וייחודיות, כולל סדר לכל סימול בנתוני פאנל, ומבחין בין כפילויות מדויקות למפתחות…
המסמך מדגים חיבור אסטרטגיית מומנטום של חמישה ימים ב־ETF ל־Alpaca באמצעות ממשק אסטרטגיה משותף. האסטרטגיה עוקבת אחר מומנטום ב־SPY, QQQ ו־IWM ומייצרת אותות כשהוא חוצה סף. מתאמים ייעודיים לברוקר מטפלים בנתונים ובפקודות, ואילו האסטרטגיה ומעטפת הסיכון ניתנות…
המסמך מציג משפחת מודלים לתשואות חברות, המניחה שמספר קטן של גורמים משותפים בלתי נצפים מסביר חלק ניכר מהחתך הרוחבי. במקום לחזות תשואות ישירות ממאפיינים, המודלים מסיקים את חשיפות הגורמים של כל חברה מתוך מאפייניה ומשלבים חשיפות אלה עם תשואות גורמים שאומדו.…
המסמך מסביר כיצד פירוקי וייבלט ואומדנים ספקטרליים מתגלגלים מתארים תשואות פיננסיות בסולמות זמן שונים. וייבלטים מחלקים תשואות לרכיבים המשתרעים על פני תקופות איטיות יותר בהדרגה, וכך מאפשרים לראות אילו סולמות מסבירים את מרבית השונות. הדוגמה משתמשת בתשואות יומיות…
המסמך משווה שיטות חלופיות לקביעת גודל פוזיציה באסטרטגיות חוזים עתידיים של CME, שנבחרו מתוך קו בסיס המדורג לפי מדד שארפ באימות עם משקל שווה. שקלול שווה מתייחס לכל מוצר שנבחר באותו אופן, אף שלחוזים עתידיים עשויות להיות רמות תנודתיות ותנועה משותפת שונות מאוד.…
מחברת זו הופכת קבוצות תחזיות של מודל לבקטסטים בני־השוואה של אופציות על S&P 500. בכל מועד החלטה שבועי היא מדרגת תשואות חזויות, בוחרת את הסימולים בעלי הדירוג הגבוה ביותר ביקום הנזיל ומוכרת סטרדלים בכסף במשקולות שוות. הפוזיציות מוחזקות עד לפקיעה ומסולקות במזומן…
מחברת זו משתמשת בלמידת מכונה כפולה כדי לאמוד אם לקארי בחוזים עתידיים יש השפעה על התשואות העוקבות, לאחר התאמה לתנודתיות, למומנטום ולדירוג קארי בחתך הרוחבי. היא מבחינה בין הסבר סיבתי לביצועי חיזוי: בקטסט רווחי יכול להראות שקארי חוזה תשואות, אך אינו מוכיח שקארי…
המסמך מסביר כיצד להשוות מודל קיים למודל מועמד בהערכה בצל לפני הקצאת הון. הוא קובע מראש את תפקידיהם ואת ספי הקידום, ואז מעריך את המועמד בחמישה ממדים: שיפור במדד שארפ במונחים שנתיים, אורך תצפית מינימלי, קורלציה בין אותות, חפיפה בפוזיציות ודרואודאון מרבי יחסי.…
מחברת זו מדגימה הגדרת Feast עם מקורות Parquet, ישויות, תצוגות תכונות, חותמות זמן ומדיניות זמן־חיים, ולאחר מכן אחזור תכונות לדוגמאות אימון ולשאילתה המדמה שליפה בזמן אמת לפי מועד. היא משווה בין הפלט של Feast, תכונה אחר תכונה, לבין צירוף ידני לפי נקודת זמן, תוך…
המחברת מציגה מקודד אוטומטי מפוקח למידול גורמי מניות. בניגוד למקודדים אוטומטיים לא־מפוקחים שלומדים צוואר בקבוק באמצעות שחזור החתך הרוחבי, מודל זה כולל גם תשואות עתידיות בפונקציית המטרה של האימון. לכן המטרה מעצבת גם את הייצוג הנלמד וגם את התחזיות. תוויות שונות…
מחברת מחקרית זו מתארת את המבנה והפרשנות של נרות דקה של AlgoSeek מסוג NASDAQ-100. היא מארגנת את השדות המחושבים מראש במערך הנתונים למחירי ציטוטים וגודלם, מחירי עסקאות, מרווחים, נפח, קבוצות לפי מיקום העסקה, כיוון טיק, לחץ, VWAP ומספרי ציטוטים. הנרות משתרעים על…
המחברת מסבירה כיצד להפריד בין שינויי מחירים רציפים לבין קפיצות בתשואות מניות תוך־יומיות. היא מאמדת שונות ממומשת יומית מתוך תשואות בריבוע ומשתמשת בשונות ביפאוור כאומדן עמיד לקפיצות של הרכיב הרציף; ההפרש הלא־שלילי ביניהן מאמד את שונות הקפיצות. לאחר מכן היא…
מחברת זו מיישמת מודל עצבי של גורם היוון סטוכסטי על חוזים עתידיים של CME. במונחי תמחור נכסים, גורם היוון סטוכסטי הוא משתנה אקראי שמכפלתו בתשואה של כל נכס מקבלת אותה תוחלת בהיעדר ארביטראז׳. המודל מאמד אובייקט חבוי זה באמצעות תשואות מוצרים וגם מאפיינים נצפים…
הערת תצורה זו מבחינה בין הגדרות שמופיעות בזהות של בקטסט לבין הגדרות שמשפיעות בפועל על עלויות מסחר מדומות. במקרה המתואר, כל הריצות הרשומות משתמשות במסלול וקטורי של תשואה עד לפקיעה. שדות מחיר הביצוע, שיעור העמלה ושיעור הסליפג׳ שהוגדרו אינם מועברים למסלול הזה,…
המסמך מדגים מעטפת לברוקר שבודקת פקודות ואת מצב התיק לפני העברת עסקאות. הבקרות כוללות מגבלות על כמות המניות והשווי בכל פקודה, מגבלות חשיפה לפוזיציה, מגבלות על קצב הפקודות, רשימות נכסים מותרים וחסומים, ועצירת חירום. ברוקר סינתטי מציג אילו בקשות התקבלו ואילו…
ניתוח זה בודק אם נתוני סליקה יכולים לתמוך באסטרטגיית חוזים עתידיים של CME בחתך רוחבי שבועי, לפני התאמת מודל כלשהו. הוא בוחן אם יש מספיק מוצרים עם ציטוטים במועדי האיזון מחדש כדי למלא את תיקי הלונג והשורט המתוכננים, מעריך עלויות מרווח לפי תוספות המחיר…
המחברת מציגה מלאי השוואתי של מאפיינים פיננסיים מהונדסים בתשעה סוגי נכסים, לרוחב מקרי בוחן. היא סופרת מאפיינים ומשפחות המבוססות על שמות מכל פאנל מאפיינים זמין, משווה גדלי מרחבי מאפיינים ומסכמת את מקדם המידע החזק ביותר שנרשם במרשם המודלים של כל מקרה בוחן. אפשר…
הפרק סוקר ייצוגי טקסט פיננסי, ממילונים וספירת מילים דרך TF-IDF, הטמעות סטטיות, רשתות חוזרות וטרנספורמרים. הוא מסביר את הפשרות: שיטות פשוטות מהירות, ניתנות לפרשנות וניתנות להתאמה למימון, בעוד מודלים הקשריים יכולים להתמודד טוב יותר עם עמימות ועם קשרים לאורך…
המחברת בונה מסגרת הערכה ליצירה פיננסית מועשרת בשליפה, עם מדדים נפרדים לכיסוי השליפה, נאמנות התשובה, הימנעות מתאימה והתנהגות אבטחה. היא משתמשת בשישה מקרי בדיקה שנכתבו ידנית, עם הקשר שמקורו בחלקו בדיווחים אמיתיים של חברות, לבחינת שאלות שניתן לענות עליהן, ראיות…
מקרה בוחן זה מעריך אסטרטגיות עשירונים חודשיות לונג־שורט המבוססות על מאפייני חברות US, ומשווה מודלים ליניאריים, הגברת גרדיאנט וגישות של גורמים חבויים, עם השהיות חשבונאיות בנקודת הזמן, אימות בווק-פורוורד ועלויות מסחר המשתנות לפי תקופה. השושלת המדווחת החזקה…
המחברת משתמשת ב־Optuna לכוונון מודלי תשואה של LightGBM, תוך התחשבות גם במקדם מידע בחתך רוחב (IC) וגם בתחלופת תחזיות. חיפוש עם מטרה יחידה ממקסם את IC לצורך השוואה; חיפוש רב־מטרתי של NSGA-II מזהה הגדרות אופטימליות לפי פארטו ומציג את הפשרה בין איכות דירוג האות…
המחברת משווה מסדי נתונים משובצים, מבוססי שרת, כלליים וממוקדי מסחר במשימות של סדרות זמן פיננסיות: כתיבה בכמות גדולה, סריקות מלאות, שאילתות חלון זמן, צבירת OHLCV והתאמת עסקאות להצעות מחיר. הלקח העיקרי הוא שסידור האחסון וסוג השאילתה משפיעים על הביצועים בדרכים…