סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
652 מסמכים
מחברת זו מפתחת את פתרון Almgren–Chriss לחיסול פוזיציה תוך איזון בין השפעת השוק לבין הסיכון שבהמשך חשיפה לתנועות מחיר. היא משתמשת בפער ביצוע ביחס למחיר ההגעה, מדגמת בנפרד השפעה קבועה וזמנית, וגוזרת את עלות הביצוע והסיכון של לוח זמנים. שינוי סלידת הסיכון מתווה…
מחברת זו מציגה כיצד לנתח גרף אירועים פיננסיים בלי לבלבל בין מועד התרחשות האירוע, מועד פרסומו לציבור ומועד חילוצו בצינור עיבוד הגרף. היא טוענת קשרי 8-K מתוזמנים, מודדת עיכובים בפרסום ובחילוץ, ובונה תמונות מצב של הגרף לפי מועדי סף של גילוי לציבור. המחברת גם…
המסמך מציג גורמים חבויים כמניעים משותפים לתשואה, המוסקים מתנועה משותפת בין חוזים עתידיים ולא מסופקים כמנבאים בעלי שם. הוא משווה שתי גישות המותאמות בתוך כל קפל אימון. ניתוח רכיבים עיקריים (PCA) מוצא כיוונים לינאריים שמסבירים את רוב שונות התשואה, ואילו גישת…
המסמך מתאר כיצד להשוות חיזויי אימות ממודלים לינאריים, מודלי הגברת גרדיאנט, למידה עמוקה טבלאית ומודלי רצפים עבור אופציות S&P 500. לפני דיווח על אבחונים הוא בודק שכל אוכלוסיית חיזויים רשומה מלאה לפי חוזה הכשירות שלה ושכל האוכלוסיות חולקות זהות של אימות צולב.…
המחברת הופכת בקטסטים רשומים של מיקרו־מבנה NASDAQ-100 להערכת אסטרטגיה, ללא אימון מודלים או הרצה מחדש של בקטסטים. היא קוראת מדדים ותיעוד מקור נתונים מהמרשם, בונה לפי הצורך טבלאות עוקבה והשוואה מזווגת, ומשווה אסטרטגיות למדד ייחוס במשקל שווה בתאריכים משותפים.…
המחברת מחילה תצורת חוזים עתידיים CME שנבחרה קודם לכן על חיזויי holdout, תוך שימוש במקצה הנכסים, בלוח האיזון מחדש, בכללי הריכוז ובהנחות עלויות העסקה שנקבעו. הנקודה המתודולוגית המרכזית היא להקפיא את הבחירות האלה לפני הערכת ה-holdout: שינוי של פרמטר כלשהו לאחר…
המחברת מסבירה כיצד מאגרי מאפיינים שומרים על התאמה בין נתוני אימון לקלטי מודל בזמן אמת. היא מתארת תצוגות מאפיינים באמצעות מפתח הישות, חותמת זמן של האירוע, זמן חיים ותכונות המאפיינים, ואז משווה צירופים לפי נקודת זמן לאימון היסטורי לשליפות של הערך האחרון הידוע…
המחברת מודדת כיצד אסטרטגיית FX שנבחרה באימות מגיבה לשינויים בעלויות עסקה יחסיות. עבור כל תווית חיזוי היא בוחרת אסטרטגיית אב מתוך תוצאות האות, ההקצאה ושכבת הסיכון, ואז מריצה מחדש את האסטרטגיה על פני טווח עלויות תוך שימור שאר שדות הזהות שלה. סריקת העלויות היא…
המחברת מתארת כיצד לבחור תצורה למקרה בוחן של חוזים עתידיים CME מתוך בקטסטים רשומים של אימות. היא מאגדת מועמדים משלבי האות, הקצאת הנכסים וניהול הסיכונים, ואז בוחרת את התצורה עם ה-Sharpe הגבוה ביותר באימות. שני אופקי התשואה נבחנים יחד, והרצות רגישות לעלויות…
המחברת מיישמת אסטרטגיית מומנטום חודשית אחת של ETF ומשטר עקום תשואות בשתי דרכים: חישוב תשואה וקטורי וסימולציה רציפה של חשבון. בשתיהן נעשה שימוש באותם משקלי יעד, נכסים, תאריכים ועלות מסחר כוללת, כך שההשוואה יכולה להתמקד בבחירות ביצוע כגון מועד כניסת היעדים…
המסמך מסביר תהליך בן חמישה שלבים להערכת תשעה מקרי בוחן של מסחר, מאיכות האות דרך אימות, עלויות עסקה וביצועי holdout ועד איכות הראיות. השלבים מצטברים, ולכן אסטרטגיה מגיעה לשלב האחרון רק אם עברה כל שלב קודם שחל עליה. שלבים שאינם חלים על מקרה בוחן נחשבים כשלבי…
המחברת מתארת התאמה של רשת זיכרון ארוך־קצר־טווח למאפייני מיקרו־מבנה של NASDAQ-100 בתדירות של דקה אחת, כדי לחזות תשואות עתידיות בכמה אופקי זמן. המודל מעבד רצף נגרר צעד אחר צעד ולומד אילו תצפיות קודמות לשמר. האימון משתמש בקפלי ווק-פורוורד, מתקנן מאפיינים על…
המחברת משווה מדידות תנודתיות, מתאימה מודל אוטורגרסיבי הטרוגני (HAR) ומעריכה חספוס באמצעות מעריכי Hurst. תחילה היא משווה שונות ממומשת תוך־יומית לאומדים יומיים, מפרידה בין תשואות לילה לפעילות במהלך המסחר ומדגישה מלכודות כגון מחירים שלא הותאמו, ימי מסחר חסרים…
המחברת מציגה מקודד אוטומטי מותנה המרחיב ניתוח רכיבים עיקריים ממכשירים, בכך שהוא מחליף את המיפוי הלינארי ממאפייני מניות לחשיפות לגורמים ברשת עצבית. הוא משמר את המבנה של חשיפה כפול תשואת גורם, ובמקביל מאפשר קשרים לא לינאריים בין מאפיינים לטעינויות. המודל מאומן…
מודול העזר הזה בונה טבלאות ואיורים להערכת מודלים חיזויים על פני נתוני אימות ו-holdout. האבחון כולל רווחי סמך למקדמי מידע, דעיכה מאימות ל-holdout, סטטיסטיקות בקטסט מתוקנות לבחירה, השוואות ברמת קפל, כיסוי משטרים וכיסוי של רווחי סמך קונפורמיים. הוא שולף רשומות…
מחברת זו מציגה תהליך לרכישה ולתחזוקה של סדרות זמן פיננסיות באמצעות מנהל אחיד, יקומי סמלים מוגדרים מראש או מותאמים אישית ואחסון Parquet מחולק למחיצות. היא מכסה שליפה של סמל יחיד ושל כמה סמלים במקביל, טעינת נתונים לאחסון, קריאת טווחי תאריכים נבחרים, עדכונים…
הפרק מסביר גישות קלאסיות ליצירת נתונים פיננסיים סינתטיים, ובהן תהליכי מחירים בזמן רציף, תנודתיות GARCH, דגימת Bootstrap מחדש והשוואת מודלים. הוא מתאר כיצד מודלים כגון תנועה בראונית גאומטרית, דיפוזיית קפיצות, חזרה לממוצע ו-Heston מקודדים הנחות שונות על…
ניתוח גישוש זה בודק אם אות מומנטום של שנים־עשר חודשים, ללא החודש האחרון, קשור לתשואות בחודש הבא ביקום של 100-ETF. הוא בונה פאנל חודשי ממחירי סגירה מתואמים, מדרג תעודות סל זכאיות לחמישונים בכל חודש, ומשווה בין תשואות החמישונים במשקל שווה לבין היקום כולו במשקל…
מחברת זו משווה שיטות לקביעת גודל תיק עבור תצורות מובילות של אותות מניות S&P 500. תחילה היא בוחרת לכל תצורה את נקודת הביקורת החזקה ביותר עם כיסוי מלא, לפי שארפ באימות, ואז מחילה על אותן תחזיות מקצים חלופיים — לרבות שקלול לפי ציון, שקלול קונפורמי, תנודתיות…
מחברת זו מריצה את מודל NLinear כחבר באוכלוסיית למידת רצפים מוגדרת של שלושה מודלים לאופציות S&P 500. היא פותרת את הבקשות ונקודות הביקורת של האוכלוסייה המלאה לפני התאמת החבר הזה, כך שמחברות מאוחרות יותר יוכלו להריץ את מודלי LSTM ו-PatchTST מול אותה תמונת מצב.…
מחברת זו מתארת את שלב התחזית לתקופת ההחזקה בצד במחקר מאפייני חברות US. היא לוקחת את תצורת המודל שנבחרה באמצעות תוצאות אימות, משחזרת את מפרט האימון ואת נקודת הביקורת שלה, ואז מתאימה אותה מחדש באמצעות נתונים שמסתיימים לפני חלון ההחזקה בצד. זהות אימון חדשה…
מחברת זו משווה חיפושי היפרפרמטרים של Optuna עבור XGBoost, LightGBM ו-CatBoost על מערך נתונים של מאפייני חברות. לכל ספרייה מוקדש מחקר חיפוש משלה, המשתמש באומד פרצן במבנה עץ, גיזום חציוני, עצירה מוקדמת ואחסון מתמשך של המחקר. הבחירה בין שגיאה ריבועית ממוצעת…
הדגמה זו בודקת אם מימוש אחד של חציית שני ממוצעים נעים מפיק אותות תואמים במנועי בקטסט ומסחר חי. שני המנועים מקבלים את אותם נרות ETF מוכנים ETF ומשתמשים באותם פרמטרים לאסטרטגיה ובאותה מוסכמת מילוי, כך שההשוואה מתמקדת בהבדלים בהתנהגות המנועים. האסטרטגיה קונה…
כלי אימון זה מתאר לולאת אופטימיזציה למודל בסגנון DeePM. הוא משתמש ב-AdamW לעדכון פרמטרי המודל על בסיס פונקציית הפסד עמידה המכוונת לשארפ, ומעביר תשואות קדימה, קנה מידה של תנודתיות, מסכות, עלויות עסקה ובקרות מוגדרות לחימום הדרגתי ולמינימום רך. הפסדים שאינם…